FRR考试练习题(信用风险模块)

FRR考试练习题（信用风险模块）

一. 单选题（共124题,每题1分,共124分）

1. 信用风险分析员正在评估量化信用风险的因素。借款人无法在给定时间（期间全额偿付或及时偿付

2. 评级机构通常将本币和外币债务分开进行评级。这是由于一系列不同的因素而产生的。在对维加银行董事会所做的报告中，银行的信用风险主管强调这种差异的重要性，特别是考虑到该银行持有的大量正在遭受政治动荡和经济萎缩的其他国家所发行的外币债券。由于外币计值的主权债务难以采用本国通货膨胀货币政策对其货币化，因此外币计值的主权债务通常比较容易违约（但与此同时，外币计值的主权债务会较少的受到国内政治问题的影响而发生违约）。这对信用迁移矩阵有着怎样的影

3. 在管理银行的主权贷款组合时，信用风险组合经理注意到信用利差增加。最有可能的解释为（）。（1

4. 为了管理信用组合，倍达银行可以出售其投资组合的一部分。以下最容易被出售的是：（）。（1

5. 以下四种模型中，哪种能够根据借款人特点在贷款发放的时候归类到相应的债务人评级组中，并基于类似借款人的历史违约率对于这些特定组别的违约率进行评估？（1分）

6. 伽玛银行对巴斯零售商店以5％的利率（每年付息一次）提供了一笔10 万美元的贷款，抵押物价值为 5.5 万美元。该笔贷款的年预期违约概率为2％，违约损失率在50％。在这种情况下，银行的

7. 德达银行为两家按揭贷款公司融资，帮助这些按揭贷款公司用该笔贷款为他们自己的对外贷款提供资金。单独来看，每一个按揭贷款公司有2000 万美元的违约风险暴露(EAD)，100％的违约损失率(LGD)，和10％的违约概率(PD)。德达银行的风险部门预测，联合违约概率为5％。如果将这些按揭贷款公司的违约风险作为独立的事件来建模，那么这两家按揭贷款公司发生4000 万美元累计损失的

8. 经济结构和表现的变化，政府的财政状况，对外支付和债务的结构，货币政策趋势、外部脆弱性和

9. 巴塞尔协议提供了几种方法来计算信用风险的监管资本要求。对于一个单一的B 评级公司其违约率（PD）为5％，违约损失（LGD）为10％，违约暴露(EAD)为100％，以下四项中哪一种计算信用

11. 下面哪一个表述正确地解释了为什么相对于交易对手违约，信用风险是更为广泛的概念？（1分）

14. 奥米加银行已投入巨资在一个欧洲大国（经合组织OECD 成员）发行的安全主权债务，该国具有优良的信贷评级。奥米加使用了该主权债务作为抵押品，以货币化其投资组合。目前这笔债务的风险权重为0％，银行将该债务作为抵押品用于回购交易。这些长期回购交易的所得款项将用于投资于收益率更高的公司债务，大部分公司债务的信用评级在BB-CCC /Ba-Caa 范围内。该主权债务的信用

16. 信用风险经理分析整个住宅和商业抵押贷款的违约模式，发现许多小企业业主拖欠住宅抵押贷款，而不是商业抵押贷款。虽然商业抵押贷款拖欠会有相对快速的解决方案——往往在数月内能解决，但

17. 在发展良好的企业治理常规时，信贷政策所扮演的角色是至关重要的。一个良好的信贷政策通常包

18. 不考虑信用违约互换（CDS）保障卖方的信用质量，以下哪个公式能够正确估计了一个无风险产品

19. 信用分析师要确定其银行是否承担了过多的信用风险。以下四个战略中的哪一个通常会提供最便捷的方法来量化银行的信用风险暴露？（1分）

20. 信用评级分析师要确定一个新的三年期贷款的预期违约久期，其第一年发生违约的可能性为2％，第二年发生违约的可能性为3％，第三年发生违约的可能性为5％。该三年期贷款的预期违约久期是

21. 国家银行检验局，属于金融业的监管机构，正在评估一个将用来评估商业和大型的中小企业贷款的标准信用资产组合风险管理软件，为达到监管的目的将强制所有银行使用该标准软件进行投资组合的压力测试。以下四个选项中哪一个通常是复杂的信用资产组合模型所包括的：（）。（1分）

23. 阿尔法银行确定达尔塔重工有2%的概率会发生贷款违约，该笔贷款金额为1 百万美元，一年后一次性还清利息和本金部分。银行对工程机械行业企业收取3%的利差，无风险利率是6%。阿尔法银行在年底一次性收取利息和本金。达尔塔只能在年底违约。如果达尔塔违约，银行预期会损失承诺支

25. 为了保障自己的资本和防范借款人无法偿还贷款的风险，伽玛银行接受金融抵押品来管理其信用风

36. 组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000 万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损

41. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为500 亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收

49. 债务人到期没有履约，可能由下面哪些选项导致？I债务人经营状况不佳或者债务人不愿意履约II 债务人信用评级展望为正面III债务人主要控制人病故IV政府部门出台政策要求债务人停止经营进行安全检查V债务人发行的债券收益率下降了10%VI债务人股票价格上升了20%VII债务人所发行债

52. 某机构与一银行存在业务往来，现在该机构发生了某项合约的到期违约，则对于银行来说，该事件不属于下面哪项描述？（1分）

65. 巴塞尔II资产证券化框架下，任何未评级资产持有必须直接从银行的资本中扣除，扣除在一级资本

68. 信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正确的是（）？（1分）

71. 《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（）的

74. 伽玛银行对巴斯零售商店以5％的利率（每年付息一次）提供了一笔10万美元的贷款，抵押物价值为5.5万美元。该笔贷款的年预期违约概率为2％，违约损失率在50％。在这种情况下，银行的预期损失是多少？（1分）

79. 阿尔法银行确定达尔塔重工有2%的概率会发生贷款违约，该笔贷款金额为1百万美元，一年后一次性还清利息和本金部分。银行对工程机械行业企业收取3%的利差，无风险利率是6%。阿尔法银行在年底一次性收取利息和本金。达尔塔只能在年底违约。如果达尔塔违约，银行预期会损失承诺支付金额的50%。在阿尔法银行向达尔塔提供1百万美元贷款的六个月后，由于一个新的竞争对手加入工程机械行业，导致达尔塔调整其定价并减记其库存的价值。因此，达尔塔的违约概率从2%升至10%，