商业银行经营管理期末计算题

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1、某商业银行的总资本规模为100万元人民币,总资产为1470万元人民币,其中现金70万元,短期政府债券280万元,国内银行存款80万元(风险权数为20%),家庭住宅抵押贷款75万元(风险权数为50%),企业贷款965万元(风险权数为100%),用来支持政府发行债券的备用信用证150万元(风险权数为20%),试计算该银行的资本充足率。

2、现有一家银行需要增加2000万元的资本,假定该银行有上市普通股800万股,每股面值1元。银行约有总20亿元,股本1亿元。如果银行产生2亿元的收入,费用开支大约占85%。

方案有(1)出售普通股80万股,每股25元,可得资金2000万元;

(2)以每股10元价格出售收益为10%的优先股,可获得资金2000万元;

(3)发行2000万元利率为8%的10年期资本债券。哪种方案对股东最有利?

3、某客户申请500万元的信用额度,实际使用400万元,利率20%(合同)。顾客对其未使用部分支付1%承诺费。银行要求客户必须有相当于实际贷款额的20%和未使用额的5%的存款作为补偿余额。中央银行法定存款准备金率为10%。试估算贷款的税前收益率?

4、一家商业银行对某一企业以8%的年利率发放一笔20万的贷款,借款人使用的贷款资金成本为6%,银行全部产权资产占贷款比重为7%,贷款管理费总共为400元,假定借款人所使用的贷款资金净额等于未归还的贷款余额(20万),银行的所得税率为33%,则该笔贷款的税前预期收益率和预期税后收益率为?

5、假设银行持有一种债券,其久期是4年,当前市场价值是1000美元,类似债券的当前市场利率约为10%,不过最近预测显示利率可能会上升到11%。如果该预测最终表明是正确的,试问这种债券市场价值变动的百分比是多少?

6、假设银行的资产持续期为3年,负债持续期为2年,总负债为1亿美元,总资产为1.2亿美元,利率起初是10%,后来上涨到12%。问银行净值变化情况?

7、某商业银行最新公布的2010年资产负债表和损益表如下所示(单位:亿元)。总盈利资产为61913亿元,总生息负债为56869亿元,员工总数249278人。根据上述资料,请回答下列问题:

(1)如果该银行的总营业支出、总营业收入和税收都上升10%,表中的其他项目都保持不变,ROA、ROE如何变动?

(2)ROE受哪些因素影响?它和ROA存在怎样的关系?

资产负债表

损益表

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