第十章时间序列市场预测法(一)

第十章时间序列市场预测法(一)

——以平均数为基础的各种时序预测法

重点掌握：

一、间序列市场预测法的概念。

时间序列预测法是根据市场现象的历史资料，运用科学的数学方法建立预测模型，使市场现象的数量向未来延伸，预测市场现象未来的发展变化趋势，预计或估计市场现象未来表现的数量。时间序列市场预测法又称历史延伸法或趋势外推法。

时间序列市场预测法中所依据的时间序列，是对市场现象过去表现的资料整理和积累的结果。时间序列就是将市场现象或影响市场各种因素的某种统计指标数值，按时间先后顺序排列而成的数列。时间序列也称动态数列或时间数列。时间序列中各指标数值在市场预测时被称为实际观察值。

在应用时间序列法进行预测时，还应特别注意另一方面的问题，即市场现象未来发展变化规律和发展水平，不一定与其历史和现在的发展变化规律完全一致。

传统的时间序列分析法，把影响市场现象变动的各因素，按其特点和综合影响结果分为四种类型，即长期趋势变动、季节变动、循环变动、不规则变动。

二．移动平均市场预测法的概念及一次移动平均市场预测法的应用。

移动平均市场预测法，是对时间序列观察值，由远向近按一定跨越期计算平均值的一种预测方法。随着观察值向后推移，平均值也跟着向后移动，形成一个由平均值组成的新的时间序列。对新时间序列中平均值加以一定调整后，可作为观察期内的估计值，最后一个移动平均值则是预测值计算的依据。

移动平均法有两个显著特点：

第一，对于较长观察期内，时间序列的观察值变动方向和程度不尽一致，呈现波动状态，或受随机因素影响比较明显时，移动平均法能够在消除不规则变动的同时，又对其波动有所反映。也就是说，移动平均法在反映现象变动方面是较敏感的。

第二，移动平均预测法所需贮存的观察值比较少，因为随着移动，远期的观察值对预测期数值的确定就不必要了，这一点使得移动平均法可长期用于同一问题的连续研究，而不论延续多长时间，所保留的观察值是不必增加的，只需保留跨越期个观察值就可以了。

移动平均法的准确程度，主要取决于跨越期选择得是否合理。预测者确定跨越期长短要根据两点，一是要根据时间序列本身的特点；二是要根据研究问题的需要。如果时间序列的波动主要不是由随机因素引起的，而是现象本身的变化规律，这就需要预测值充分表现这种波动，把跨越期取得短些。

一次移动平均法，是对时间序列按一定跨越期，移动计算观察值的算术平均数，其平均数随着观察值的移动而向后移动。

二、加权平均市场预测法的含义。

加权移动平均法，是对市场现象观察值按距预测期的远近，给予不同的权数，并求其按加权计算的移动平均值，以移动平均值为基础进行预测的方法。

权数的确定与前面所说加权平均法一样，对距预测期近的观察值给予较大权数，对距预测期远的观察值给予小些的权数，借以调节各观察值对预测值的影响作用，使市场预测值能更好地反映市场现象未来的实际变化。

三、指数平滑法的含义及特点。

指数平滑法，实际上是一种特殊的加权移动平均法。它的特点在于，其一，对离预测期最近的市场现象观察值，给予最大的权数，而对离预测期渐远的观察值给予递减的权数。使市场预测值能够在不完全忽视远期观察值影响的情况下，又能敏感地反映市场现象变化，减小了市场预测误差。其二，对于同一市场现象连续计算其指数平滑值，对较早期的市场现象

观察值不是一概不予考虑，而是给予递减的权数。市场现象观察值对预测值的影响，由近向远按等比级数减小，其级数首项是α，公比为1-α。这种市场预测法之所以被称为指数平滑市场预测法，就是因为如若将市场现象观察值对预测值的影响，按等比级数绘成曲线，所呈现的是一条指数曲线。而并不是说这种预测法的预测模型是指数形式。其三，指数平滑法中的α值，是一个可调节的权数值，它是一个0≤α≤1的值。指数平滑法中的α值越小时，市场现象观察值对预测值的影响自近向远越缓慢减弱；当α值越大时，市场现象观察值对预测值的影响自近向远越迅速减弱。预测者可以通过调整α的大小，来调节近期观察值和远期观察值对预测值的不同影响程度。

指数平滑法按市场现象观察值被平滑的次数不同，可分为单重指数平滑法和多重指数平滑法。

一次指数平滑值公式的实际意义是，被研究市场现象某一期的预测值，等于它前一期的一次指数平滑值，加上以平滑系数调整后的，市场现象前一期的实际观察值与一次平滑值的离差。由此公式，可以直接地观察到，一次指数平滑法具有移动平均值的特点。

第十一章时间序列市场预测法(二)

——趋势模型和季节变动模型

重点掌握：

一、直线趋势市场预测法的应用

（略，但必须重点掌握）

二．二次曲线模型、三次曲线模型、指数曲线模型、龚帕兹曲线模型的阶差特征。

。

一、二次曲线趋势市场预测模型

二次曲线预测模型中有三个参数，其二次差接近常数。参数的测定是用最小平方法的标准方程。

二、三次曲线市场预测模型

三次曲线预测模型中有四个参数，其三次差接近常数。其参数的求取也是用最小平方法的标准方程。

三、指数曲线市场预测模型

其一次比率值接近常数。为了能运用最小平方法标准方程，求得模型中的参数a、b，通常是对指数曲线预测模型两边取对数：

四、龚伯兹曲线市场预测模型

龚伯兹曲线，适用于市场现象一样常见的发展趋势，即现象在其发展初期速度较慢，随后增长速度加快，达到一定程度后，现象的增长量虽然还有，但增长速度减低，最终达到平稳发展。市场现象中商品的寿命周期就表现为这种规律的发展变化趋势。新产品在其试生产阶段，产量和销售量增长不大，在正式投产后销售阶段，产量和销售量的增长速度加快，到达一定程度后又进入稳定时期，增长速度减慢，直到最终不再增长。

三．季节比率

季节比率也称为季节指数或季节系数。季节比率是以相对数形式表现的季节变动指标，一般用百分数或系数表示。季节比率根据市场现象时间序列中所含变动规律种类的不同，其指标计算的公式也会有所不同。

第十二章相关回归分析市场预测法第

一、相关回归分析预测法的含义