高级计量经济学1.ppt
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daily life • Keynes: divided Economics into three categories:
-Normative Economics -Positive Economics -Technical/Engineering-style (e.g. Econometrics)
- Econometrics e.g. Cross-sectional econometrics Time series econometrics Panel data analysis
二、现代经济学的特征 Features of Modern Economics 1、General Methodology of Modern Economics
参考书：
Goldberger: A course in econometrics William H. Greene: Econometric Analysis Fumio Hayashi: Econometrics Marno Verbeek: A guide to Modern Econometrics Davidson and Mackinnon: Econometric Theory
注意：
All leading economic PHD program in U.S. say that they emphasize on “quantitative analysis”
b, Why does Economics need math?
这由经济学的特征所决定
(1) 数学能够简明地刻画经济学的理论精髓 例: 宏观经济学研究经济总量间的关系 (e.g. GDP,
Consumption, Inflation, Interest rate, Tax, Exchange rate, etc.)
标准的Keynes理论可由两个简单的数学方程描述 : Y=C+I+G+E C = + Y
政府支出的乘数效应： Y/G=1/(1-)
(2)复杂的逻辑分析通过数学可能得到极大的简化
(1)收集数据,总结事物的特征规律 - 事物特征往往从经济数据中获得 e.g., Phillips Curve: negative correlation between inflation rate and unemployment rate
(2)通过理论/模型来解释具有某特征的事物 C=f(Y)+u
• 经验验证
现代经济学的第二个特征：经验验证
•Why is empirical verification important? - 数学的使用， 或者说理论逻辑的一致性并不能
since WWII
•数理化与模型
a, Why do we need math and mathematical model? - 描述经济理论可以有许多种方法，数学是其中的 一种； - 但数学是最严格的逻辑语言
Any theory, when it can be expressed by mathematical language, will indicate that it has achieved a rather sophisticated level.
and Methods 李子奈，叶阿忠：高等计量经济学 李子奈，潘文卿：计量经济学
第一章 绪论 Introduction to Econometrics
• 经济学与计量经济学 • 计量经济学的内容体系 • 渐进分布理论
§1.1 经济学与计量经济学
一、什么是经济学 二、现代经济学的特征 三、计量经济分析的缺陷
例, 一般均衡理论需要研究：具有相互作用的多 个市场是否存在着一个均衡状态。
对 n种产品, 是否存在 n 个价格 (P1, Pn)，使得 所有的市场都出清（clear）：
Di(P1, , Pn)= Si(P1, , Pn) , i=1,, n
(3) 模型化是验征理论的必要途径
- 多数经济现象可以反映为数据的形式 - 将经济理论模型化可以把理论与数据结合起来 注意: 当然, 数理化/模型化也有其局限性。
(2) 经验研究(Empiricalization) - 任何理论/模型都需要经验验证 - 新理论/模型的出现是在对旧理论的否定(扬弃)
中完成的
e.g. Business cycles and new economy U.S. had the longest booming in the 1990s
What is the mainstreem Economics today?
现代经济学研究市场经济在不确定环境下资源配置 问题.
- Macroeconomics e.g. Rational Expectations, Business Cycles
- Microeconomics e.g. Game Theory
(3) 经验验证 - 检验是否理论/模型能解释具有某特征的事物,
并可预测事物未来的发展.
(4) 以模型为基础的政策建议与预测
2、Modern Economics has two important features
(1)模型化/数理化(Modelization / Mathematization) - Mathematical Economics e.g. general equilibrium theory: 是否多个市场能达到一个竞争均衡?
高级计量经济学(I)
潘文卿 伟伦楼：南520 Email: panwq@em,tsinghua.edu.cn
计量ห้องสมุดไป่ตู้济学
经典计量 微观计量 非参数计量 时间序列
初级
中级
高级
高级计量I
第一章、诸论 第二章、回归分析与模型设定 第三章、经典线性回归模型（I） 第四章、经典线性回归模型（II） 第五章、GMM估计 第六章、ML估计
一、什么是经济学 What is Economics • What is Economics?
不确定环境下的资源配置
• Karl Marx: Study on production relationship • Alfred Marshall: Study on human behavior in
-Normative Economics -Positive Economics -Technical/Engineering-style (e.g. Econometrics)
- Econometrics e.g. Cross-sectional econometrics Time series econometrics Panel data analysis
二、现代经济学的特征 Features of Modern Economics 1、General Methodology of Modern Economics
参考书：
Goldberger: A course in econometrics William H. Greene: Econometric Analysis Fumio Hayashi: Econometrics Marno Verbeek: A guide to Modern Econometrics Davidson and Mackinnon: Econometric Theory
注意：
All leading economic PHD program in U.S. say that they emphasize on “quantitative analysis”
b, Why does Economics need math?
这由经济学的特征所决定
(1) 数学能够简明地刻画经济学的理论精髓 例: 宏观经济学研究经济总量间的关系 (e.g. GDP,
Consumption, Inflation, Interest rate, Tax, Exchange rate, etc.)
标准的Keynes理论可由两个简单的数学方程描述 : Y=C+I+G+E C = + Y
政府支出的乘数效应： Y/G=1/(1-)
(2)复杂的逻辑分析通过数学可能得到极大的简化
(1)收集数据,总结事物的特征规律 - 事物特征往往从经济数据中获得 e.g., Phillips Curve: negative correlation between inflation rate and unemployment rate
(2)通过理论/模型来解释具有某特征的事物 C=f(Y)+u
• 经验验证
现代经济学的第二个特征：经验验证
•Why is empirical verification important? - 数学的使用， 或者说理论逻辑的一致性并不能
since WWII
•数理化与模型
a, Why do we need math and mathematical model? - 描述经济理论可以有许多种方法，数学是其中的 一种； - 但数学是最严格的逻辑语言
Any theory, when it can be expressed by mathematical language, will indicate that it has achieved a rather sophisticated level.
and Methods 李子奈，叶阿忠：高等计量经济学 李子奈，潘文卿：计量经济学
第一章 绪论 Introduction to Econometrics
• 经济学与计量经济学 • 计量经济学的内容体系 • 渐进分布理论
§1.1 经济学与计量经济学
一、什么是经济学 二、现代经济学的特征 三、计量经济分析的缺陷
例, 一般均衡理论需要研究：具有相互作用的多 个市场是否存在着一个均衡状态。
对 n种产品, 是否存在 n 个价格 (P1, Pn)，使得 所有的市场都出清（clear）：
Di(P1, , Pn)= Si(P1, , Pn) , i=1,, n
(3) 模型化是验征理论的必要途径
- 多数经济现象可以反映为数据的形式 - 将经济理论模型化可以把理论与数据结合起来 注意: 当然, 数理化/模型化也有其局限性。
(2) 经验研究(Empiricalization) - 任何理论/模型都需要经验验证 - 新理论/模型的出现是在对旧理论的否定(扬弃)
中完成的
e.g. Business cycles and new economy U.S. had the longest booming in the 1990s
What is the mainstreem Economics today?
现代经济学研究市场经济在不确定环境下资源配置 问题.
- Macroeconomics e.g. Rational Expectations, Business Cycles
- Microeconomics e.g. Game Theory
(3) 经验验证 - 检验是否理论/模型能解释具有某特征的事物,
并可预测事物未来的发展.
(4) 以模型为基础的政策建议与预测
2、Modern Economics has two important features
(1)模型化/数理化(Modelization / Mathematization) - Mathematical Economics e.g. general equilibrium theory: 是否多个市场能达到一个竞争均衡?
高级计量经济学(I)
潘文卿 伟伦楼：南520 Email: panwq@em,tsinghua.edu.cn
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经典计量 微观计量 非参数计量 时间序列
初级
中级
高级
高级计量I
第一章、诸论 第二章、回归分析与模型设定 第三章、经典线性回归模型（I） 第四章、经典线性回归模型（II） 第五章、GMM估计 第六章、ML估计
一、什么是经济学 What is Economics • What is Economics?
不确定环境下的资源配置
• Karl Marx: Study on production relationship • Alfred Marshall: Study on human behavior in