初级计量经济学试卷A卷--带参考答案
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计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
计量经济学题库（超完整版）及答案.详解
计量经济学题库（超完整版）及答案.详解计量经济学题库计算与分析题（每⼩题10分）1X:年均汇率（⽇元/美元） Y:汽车出⼝数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。
（2）计算X 与Y 的相关系数。
其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采⽤直线回归⽅程拟和出的模型为 ?81.72 3.65YX =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。
2．已知⼀模型的最⼩⼆乘的回归结果如下：i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iY ⽽不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ?C =150.81Y + t 值（13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收⼊（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利⽤t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断⼀下该模型的拟合情况。
4．已知估计回归模型得i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，求判定系数和相关系数。
5．有如下表数据（1拟合什么样的模型⽐较合适？（2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型⼀：16.3219.14P U=-+ 模型⼆：8.64 2.87P U =-分别求两个模型的样本决定系数。
计量经济学题库(有答案)
ˆ 表示 OLS 估计回归值，则下列哪项成立__________。D 13、设 Y 表示实际观测值， Y
2 x
ˆ 表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有__________。D ˆ ˆ X +e ，以 8、对于 Yi = 0 1 i i
ˆ＝0时，r=1 A ˆ＝0时，r=-1 B ˆ＝0时，r=0 C ˆ＝0时，r=1或r=-1 D
ˆ ＝356 1.5X ，这说 9、产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为 Y
1
C 滞后变量 D 前定变量 7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是__________。A A 微观计量经济模型 B 宏观计量经济模型 C 理论计量经济模型 D 应用计量经济模型 8、经济计量模型的被解释变量一定是__________。C A 控制变量 B 政策变量 C 内生变量 D 外生变量 9、下面属于横截面数据的是__________。D A 1991－2003 年各年某地区 20 个乡镇企业的平均工业产值 B 1991－2003 年各年某地区 20 个乡镇企业各镇的工业产值 C 某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区 20 个乡镇各镇的工业产值 10、经济计量分析工作的基本步骤是__________。A A 建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型 B 设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价 C 个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型 D 确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型 11、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为__________。D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量
Yt 0 1 X t ut
计量经济学A 卷
湖南商学院课程考核试卷（A）卷课程名称：计量经济学A 学分： 3A. WLS 估计；B. 逐步回归法；C. 广义差分法；D. OLS 估计； 8、以下（ ）情况不满足回归模型的基本假定A.X 为确定性变量，即非随机变量；B.干扰项无自相关存在；C.干扰项为正态分布；D.干扰项具有异方差； 9、在一个多元线性回归模型中，样本容量为n ，回归参数个数为k ，则在回归模型的矩阵表示式中，矩阵X 的阶数是（ ）A 、n ×(k-1)B 、n ×(k+1)C 、n ×kD 、(n+1)×k 10、不管X 的取值如何，1()i nii XX ==-∑的值是( )，其中n 表示样本容量，X 为X的样本均值。
A 、0B 、1C 、-1D 、不能确定 11、计量经济模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机误差项的经济数学模型D.模糊数学模型12、在多元线性回归模型中，关于拟合优度系数2R 说法不正确的是( )A.衡量了变量Y 与某一X 变量之间的样本相关系数B.拟合优度是回归平方和除以总体平方和的值C.拟合优度的值一定在0-1之间D.衡量了解释变量对被解释变量的解释程度13、设k 为回归模型中的回归参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )，RSS 表示残差的平方和，ESS 表示回归平方和。
A./(1)/()ESS k F RSS n k -=-B. /(1)1/()ESS k F RSS n k -=-- C. RSS F ESS = D. ESSF TSS =14、同一经济指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、转换数据D 、面板数据15、设有一元样本回归线X Y 10ˆˆˆββ+=，X 、Y 为样本均值，则点（Y X ,）（ ） A 、一定在样本回归线上； B 、一定不在样本回归线上； C 、不一定在样本回归线上； D 、一定在样本回归线下方；16、已知D.W 统计量的值接近于2，则样本残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（ ）A 、0B 、1C 、-1D 、0.517、假设回归模型为：i i i X Y μβα++=，其中22)(i i X Var σμ=，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )A.i iii iX i X XY X μαβ++=B.iiii i X X X Y μαβ++=C. i iiii X X X Y μαβ++=D. 222i iii i iX X X X Y μβα++=18、在线性回归模型中，如果由于模型忽略了一些解释变量，则此时的随机误差项存在自相关，这种自相关被称为( )A 、纯自相关B 、非纯自相关C 、高阶自相关D 、一阶自相关 19、如果多元线性回归模型存在不完全的多重共线性，则模型（ ）A.已经违背了基本假定；B.仍然没有违背基本假定；C.高斯-马尔可夫定理不成立；D.OLS 估计量是有偏的； 20、任意两个线性回归模型的拟合优度系数R 2 ( ) A. 可以比较，R 2高的说明解释能力强 B. 可以比较，R 2低的说明解释能力强 C. 不可以比较，除非解释变量都一样 D. 不可以比较，除非被解释变量都一样二、名词解释（每小题 4分，共 12 分）1、高斯－马尔可夫定理 满足经典假设的线性回归模型，它的OLS 估计量一定是在所有线性估计量当中，具有最小的方差，即OLS 估计量是最佳线性无偏估计量2、多重共线性 01122t t t k k t tY X XX ββββμ=+++++ 如果解释变量之间不再是相互独立的，而是存在某种相关性，则认为该模型具有多重共线性3、广义最小二乘估计 当不符合经典假设的线性回归模型，通过一定的变换得到一个新的符合经典假设的模型，然后再对新的符合经典假设的模型进行OLS 估计 三、简答题（每小题 8 分，共 16 分）1、回归参数的显著性检验和回归模型的显著性检验有何区别和联系？回归系数的显著性检验是对回归系数进行是否等于0或等于某个常数的假设检验；而回归方程的显著性检验是指方程是否显著存在的假设检验；在一元线性回归中，回归系数的显著性检验和回归方程的显著性检验是等价的；而在多元线性回归中两者不同。
《计量经济学》题库及答案
《计量经济学》题库及答案计量经济学题库Ch1一、单项选择题1．计量经济学是一门（B）学科。
A.数学;B.经济;C.统计;D.测量2．狭义计量经济模型是指（C）。
A.投入产出模型;B.数学规划模型;C.包含随机误差项的经济数学模型;D.模糊数学模型3.在下列各种数据中，（C）不应作为经济计量分析所用的数据。
A．时间序列数据;B.横截面数据;C．计算机随机生成的数据;D.虚拟变量数据4．经济计量分析的工作程序（B）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）A.横截面数据;B.时间序列数据;C.修匀数据;D.原始数据6．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B）准则。
A.经济计量准则;B.经济理论准则;C.统计准则;D.统计准则和经济理论准则7．对下列模型进行经济意义检验，通常情况下哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B）。
A.C i（消费）=500+0.8 I i（收入）B.Q i（商品需求）=10+0.8I i（收入）+0.9P i（价格）C.Q i（商品供给）=20+0.7P i（价格）D.Y i（产出量）=0.6K i0.5（资本）L i0.5（劳动）8.用模型描述现实经济系统的原则是（B）A.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况D.以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量二、多项选择题1．样本数据的质量问题可以概括为（ABCD）几个方面。
A.完整性;B.准确性;C.可比性;D.一致性2．经济计量模型的应用方向是（ABCD）。
A.用于经济预测;B.用于经济政策评价;C.用于结构分析D.用于检验和发展经济理论;E.仅用于经济预测、经济结构分析三、简答题1．在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量？①选择主因，而且是独立影响被解释变量的变量，将次要原因归入随机扰动项。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
计量经济学 试卷A
计量经济学 A一、判断题（每小题1分,共计10分）1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数. （）2、随机误差项和残差是有区别的. ( )3、任何情况下,最小二乘法估计量都是最佳估计量。
（）4、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。
（）5、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起。
( ）6、经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量将是有偏的. （）7、简单线性回归与多元线性回归的假定是相同的. ( ）8、利用线性回归模型作预测时，估计标准误差S.E。
越小，预测精度越高。
()9、t检验主要是检验模型的显著性的检验。
（）10、将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性，减少异方差的影响。
（）二、单项选择题（每小题1分,共计20分1。
“计量经济学”（Econometrics)一词最早是由（）依照“生物计量学”（Biometrics）创造出来的。
A. 恩格尔（R. Engle）B. 弗瑞希(R。
Frish）C．萨缪尔森(P。
Smuelson）D。
丁伯根(J。
Tinbergen）2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（）A、原始数据B、横截面数据C、时间序列数据D、修匀数据3、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤()A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用4、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为LnY=5+0。
75LnX,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将预期增加( ）A．0。
75 B． 7。
5％C．5% D． 0。
75%5、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离.最小二乘准则是指（）A、使达到最小值B、使达到最小值C、使达到最小值D、使达到最小值6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（）A、 B、C、 D、（其中）7、设OLS法得到的样本回归直线为,以下说法不正确的是（ )A．B．在回归直线上C．D．8、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为（）。
计量经济学试卷2011-2012(A)
院、部 班 级 姓名 学号………………………………………………密………………………线………………………………………………河南农业大学2011—2012学年第一学期 《计量经济学》考试试卷（A 卷）题号 一 二 三 总分 分数得分 评卷人一、 单项选择（每题2分，共20分）1．在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t 检验的自由度为( C )。
A. n-1B. n-2C. n-3D. n-42．价格X （元）与需求量Y （吨）之间的回归方程为tt X Y 4.1356ˆ-=，说明（ D ） A. 价格每上涨一元，需求量增加356吨 B. 价格每上涨一元，需求量减少1.4吨 C. 价格每上涨一元，需求量平均增加356吨 D. 价格每上涨一元，需求量平均减少1.4吨3．对模型i i i i u X X Y +++=22110βββ进行总体显著性F 检验，检验的零假设为（ A ）。
A ．021==ββ B. 01=β C. 02=β D. 01=β或02=β 4．德宾—沃森统计量的取值范围为(B )。
A.-1≤DW ≤1B. 0≤DW ≤4C.0≤DW ≤2D. 1≤DW ≤45．利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线ii X Y 10ˆˆˆββ+=，必然通过( D )。
A. 点),(Y X B. 点)0,0( C. 点)0,(X D. 点),0(Y6．随机解释变量X 与随机误差项u 线性相关时，寻找的工具变量Z ，正确的是( B )。
A. Z 与X 高度相关，同时也跟u 高度相关B. Z 与X 高度相关，但与u 不相关C. Z 与X 不相关，同时跟u 高度相关D. Z 与X 不相关，同时跟u 不相关7．某商品需求函数为:i i i u X Y ++=10ββ，其中Y 为需求量，X 为价格，为了考虑“(男性、女性)和“(东部、中部、西部)”两个因素的影响，考虑引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为( C )。
计量经济学试题库(超完整版)与答案
计量经济学一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ C ）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（ A ）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学期末考试A卷参考答案
《计量经济学》课程期末考试试卷参考答案及评分标准卷别： A 卷一、名词解释题（每小题 2 分，共 10 分）1、Time Series Data(时间系列数据)：A time series is a set of observations on the values that a variable takes at different times. （3分）2. Unbiasedness(无偏性)：The estimator of β, say^β, is said to be unbiased if its average or expected value, ^()E β, is equal to the true value of, β. （3分）3. Goodness of Fit(拟合优度): A measure of how “well ” the sample regression line fits the data. (3分)4. Point Estimator(点估计量)：The estimator ^θ is said to be point estimator if it provides a single (point) estimate of θ. (2分) 5. Type Ⅰ Error (Ⅰ类错误): Reject the Null Hypothesis when it is, in fact, true. (3分)二、问答题（每小题 5分，共 20 分）1. Assumptions underline the method of least squares.(1) ()0E u = (1分)(2) 2(')E uu I σ= (1分)(3) X is non-stochastic (1分)(4) ()Rank X K n =< (1分)(5) 2(0,)u N I σ (1分)2. Given the assumptions of CLRM, the OLS estimators are best, linear, unbiased estimators (BLUE). (5分)3.（每空0.5分）4. ˆ1,025.3260.3215YX =-+ (2分) se= (257.5874) (0.0399) 2r =0.8775 （3分）三、证明题（第一小题5分，第二小题5分，第三小题15分，共 25 分）1. Prove: 111ˆ(')'(')'()(')'()X X X y X X X X u X X X u Linearity βββ---==+=+⇒ （5分） 2. Prove:111ˆ(')'ˆ()()[(')']ˆ()(')'()ˆ()()X X X u E E E X X X u E X X X E u E Unbiasedness ββββββββ---=+⇒=+⇒=+⇒=⇒ （5分）3. Prove:111112121ˆˆˆ()[()()'][(')''(')](')'(')(')(')'(')(')n V E E X X X uu X X X X X X E uu X X X X X X I X X X X X βββββσσ-------=--==== （2分）Linearity of ˆβ⇒111ˆ(')'(')'()(')'X X X y Ay X X X X u X X X u Au ββββ---===+=+=+ where, 1(')'A X X X -= （1分）Consider any other linear estimator say()Cy C X u ββ==+ That is also unbiased so()()()()()I E E Cy E CX Cu E CX E Cu CX ICX Cu Cuββββββββ==⇒+=+=⇒=⇒=+=+（2分）22()[()()']['](')''nI V E E Cuu C C E uu C CC σβββββσ=--===* （2分）To relate ()V β to ˆ()V β, let 11(')'(')'ˆK nD C A C X X X C D X X X Dy ββ-⨯-=-=-=+-= （2分）and recall that11((')')(')'0CX ID X X X X IDX X X X X IDX --=⇒+=⇒+=⇒= （2分）Replace C in * by 1(')'D X X X -+ and use 0DX = 22112212()'((')')((')')'ˆ'(')'()ˆ()()non negative definiteV CC D X X X D X X X DD X X DD V V V βσσσσσβββ-----==++=+=+⇒ （4分）ˆβ⇒ has minimum variance. 四、综合应用题（第一小题 15 分，第二小题25分，共 40分）1.（1）11223344i i i i i i Q QT QT QT South u αββββ=+++++ （4分）Where i Q represents quantity of car sold. 1i QT to 3i QT captures the factors of quarters. 4i South is adummy represent the regions in the country. i u is the random disturbance captures the factors that affectquantity of cars sold but out of the model.1i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 1=0 otherwise2i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 2=0 otherwise3i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 3=0 otherwise4i South =1 if the quantity of cars sold in the South of the country=0 otherwise(2) I use three dummy variables to represent the four quarters in a year and one dummy to represents the tworegions in a country. We can only introduce m-1 dummy variables if a qualitative variable has m categories.（4分）(3) If I use 4 dummy variables to indicate 4 quarters in a year and also an intercept in the model, perfectcollinearity would be result. However, if I use 4 dummy variables in absence of intercept, nothing will happen.（4分）(4) Quantity of cars sold in north in quarter 4. (3分)2.（1）(5分)ˆ3840.832.163423211.713328.696676.128435487.75243s l e e p t o t w r k e d u c a g e a g e s q m a l =---++ t= (16.34) (-9.01) (-2.00) (-0.78) (0.96) (2.56)P=(0.000) (0.000) (0.046) (0.438) (0.338) (0.011)2706,.1228n R ==(2)（5分） keep other constant, as number of totwrk increased by 1, the sleep will decrease by .163 minutes;keep other constant, as a person receive 1 more years of schooling, he tends to sleep about 11 min less per week; keep other constant, as people get 1 year older, he tends to sleep about 9 min less per week; keep other constant,a male tends to sleep 88 min more than female per week.(3) （5分）01:0H β= 1:0a H β≠Since the estimated 1β is -.1634 is located in the 95% confidence interval (-.199,-.128), therefore reject 0Hand conclude that totwrk significantly affects child ’s education at 95% confidence interval.(4) （5分）012345:0H βββββ==== :a H Not all slope coefficients are simultaneously 0Since P=0.000 for the test, thus reject 0H and conclude that not all slope coefficients are simultaneously 0.(5) （5分）2.1228R = means that about 12 percent of the variation in the sleep time per week is explained bytotwrk, educ,age, agesq,male.。
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案（I ）第一部分选择题一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1 .对联立方程模型进行参数估量的方法可以分两类，即：（ ）A.间接最小二乘法和系统估量法B.单方程估量法和系统估量法C.单方程估量法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2 .当模型中第i 个方程是不行识别的，则该模型是（ ）A.可识别的B.不行识别的C.过度识别D .恰好识别3 .结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量,也可以是（ ）A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量4 .己知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于（ ） A.0B.lC.2D.45 .假设回归模型为其中Xi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则的一般最小二乘估量量（ ）A.无偏且全都B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都6 .假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2,且XI 、X2线性相关则的一般最小二乘法估量量（）B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都7 .对于误差变量模型，模型参数的一般最小二乘法估量量是（ ）A.无偏且全都的B.无偏但不全都C.有偏但全都 8 .戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验（ ）A.异方差性B.多重共线性C.序列相关9 .对于误差变量模型，估量模型参数应采纳（ ）A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法10 .设无限分布滞后模型满意koyck 变换的假定，则长期影响乘数为（）A.B.C.D.IL 系统变参数模型分为（ ）A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 12.虚拟变量（）A.主要来代表质的因素，但在有些状况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素A.无偏且全都D.有偏且不全都 D.设定误差 D.工具变量法D.只能代表季节影响因素 13.单方程经济计量模型必定是（）A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程14用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（）A.O≤DW≤1B.-1≤DW≤1C.-2≤DW≤2D.0≤DW≤415 .依据判定系数R2与F 统计量的关系可知，当R2=l 时有（ ）A.F=1B.F=-∣C.F=∞D.F=O16 .在给定的显著性水平之下,若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项（）A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C .不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定17 .设P 为总体相关系数，I •为样本相关系数，则检验H:P=O 时，所用的统计量是（）A. C.18 .经济计量分析的工作程序（19 .设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
计量经济学(a)007试题答案
计量经济学 (A )试题答案一、真空题（每空1分，共10分）1．统计检验、计量经济学检验2． 222-∑=∧n e i σ 3． 与随机干扰项不相关4． 戈德菲尔德――匡特（Ｇ－Ｑ）、怀特检验5． 最小二乘估计不再是有效估计，一般会低估ＯＬＳ估计的标准误差，t 检验的可靠性降低 6． ∏Γ-=-1B二、单项选择题（每小题1分，共10分）1．D 2. A 3.B 4.A 5.C 6.D 7.B 8.C 9.B 10.D三、简答题（每小题5分，共20分）1．证明高斯---马尔可夫定理中的线性性证：∑∑∑∑∑∑∑∑+=-==22221)(ˆii i i i i ii i i i x x Y x Yx x Y Y x x y x β令∑=2i i i x x k ，因∑∑=-=0)(X X x i i ，故有∑∑∑==i i i ii Y k Y x x 21ˆβ ∑∑∑∑=-=-=-=i i i i i i i Y w Y k X nX Y k Y n X Y )1(1ˆˆ10ββ2．在什么情况下用工具变量，工具变量必须满足的条件是什么。
若模型的被解释变量中包含随机变量，且与随机干扰项相关，这时必须引用工具变量（1分），引入的工具变量必须与随机变量高度相关（2分），与随机干扰项不相关。
（2分）3．模型中遗漏了重要的解释变量有什么后果，模型中引入了无关的解释变量又有什么后果。
••将3i X 遗漏 • 除非 即遗漏的解释变量X3与包含在模型中的解释变量X2不相关， 的普通最小二乘估计将是有偏的。
• 除非遗漏了的解释变量X3与包含在模型中的解释变量X2不相关 即 ，并且 ，模型截距项 的普通最小二乘估计量一般也是有偏的（3分）• 在模型中误引入了无关解释变量的情形之下模型回归系数估计量的方差021=b 2β)1(33221i i i i u X X Y +++=βββ021=b 03=X 1β将大于模型正确设定情形下模型回归系数估计量的方差，模型中包含有多余的无关解释变量并不好。
2014-2015计量经济学试题答案
广 东 金 融 学 院20 14 /20 15 学年第 2 学期考试试题(A)卷课程名称： 计量经济学 课程代码： 15821026 考试方式： 闭卷 考试时间： 120 分钟系别____________ 班 级__________ 学号___________ 姓名___________一、单项选择题（本题共15小题，每小题2分，共30分）1、计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。
A ．结构分析、经济预测、政策评价B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟C ．消费需求分析、生产技术分析D ．季度分析、年度分析2、虚拟变量( A )A ．主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B ．只能代表质的因素C ．只能代表数量因素D ．只能代表季节影响因素3、 计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ C ）。
A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的可决系数接近于1，则表明模型中存在（ C ）。
A 异方差B 序列相关C 多重共线性D 高拟合优度5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法6、变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。
A ．函数关系与相关关系B ．线性相关关系和非线性相关关系C ．正相关关系和负相关关系D ．简单相关关系和复杂相关关系7、下列属于有限分布滞后模型的是（ B ）。
A ． t t t t t u Y Y X Y +++++=--Λ22110βββαB ． t k t k t t t t u X X X X Y ++++++=---ββββαΛ22110C ． t k t k t t t t u Y Y Y X Y ++++++=---ββββαΛ22110D ． t t t t t u X X X Y +++++=--Λ22110βββα8、DW 统计量的取值范围是（ D ）。
计量经济学试卷答案
计量经济学试卷答案【篇一：计量经济学试题及答案】> 注意：答题不能超过密封线！本套试卷共注意：答题不能超过密封线！本套试卷共2007-2008学年第二学期计量经济学期末考试答案（a套）一、1、╳；2、╳；3、√；4、╳；5、√；6、√；7、√；8、╳；9、╳；10、╳；二、1、b；2、b；3、c；4、d；5、b；6、d；7、a；8、c；9、a；10、c；三、1、（1）随机误差项期望值或均值为零；（2）对应每个解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差；（3）随机误差项彼此之间不相关；（4）解释变量是确定性变量，与随机误差项不相关；（5）解释变量之间不存在精确（完全的）线性关系；（6）随机误差项服从正态分布。
每条1分2、计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素：（1）非重要解释变量的省略（或回归模型中省略了部分解释变量）；（2）人的随机行为；（3）模型设定不够完善；（4）经济变量之间的合并误差；（5）测量误差每条1分 3、（1）异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而变化的现象；（2）后果：参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性，但不再具有有效性。
此时参数的显著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。
（3）加权最小二乘法，wls。
1分 4、（1）方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。
2分（2）方程的总体线性关系显著?每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。
2分（3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中，这一检验是由对变量的 t 检验完成的。
1分 5、（1）n=29;（2）由r2= rss/tss=tss=rss/r2=2000 (3)ess=tss-rss=200 (4) rss的自由度为3，ess的自由度为25 1分）（5）f?3分 ess??75； n?k?1)四、1、样本回归方程为：?save??695.1433?0.087774income5分自变量income前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会相应增加0.08774元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774）2、r2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。
计量经济学试题及答案(1)
计量经济学试题及答案(1)计量经济学试题及答案（1）程代码：00142 第一部分选择题一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( )A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法 2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别 3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( )A.0B.1C.2D.45.假设回归模型为其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量( ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致6.假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则的普通最小二乘法估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致 7.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( )A.无偏且一致的B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致8.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 9.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法10.设无限分布滞后模型满足koyck变换的假定，则长期影响乘数为（）A. B. C. D.11.系统变参数模型分为( ) A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型 C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 12.虚拟变量( )A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素13.单方程经济计量模型必然是( )A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程 14.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( )感谢您的阅读，祝您生活愉快。
初级计量经济学试卷A卷--带参考答案
东北财经大学研究生期末考试试题课程名称：初级计量经济学类别：□必修□选修年级：20XX级开课学院：数学与数量经济学院一、判断正误（每小题1分，共10分。
请将正确的答案填在下面对应的空格内，正确用T表示，错误用F表示）1．总体回归函数给出了与自变量每个取值相应的应变量的值。
错、应该是条件均值2．普通最小二乘法就是使误差平方和最小化的估计过程。
错误，残差平方和3．对数线性回归模型和双对数模型的判决系数可以相比较。
正确4．多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。
错，5．在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果。
错6．双对数模型的回归系数和弹性系数相同。
正确7．当存在自相关时，OLS估计量既是有偏的也是无效的。
错，无偏、线性8．在高度多重共线性情况下，估计量的标准误差减小，t值增大。
错，说反了9．如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无大碍。
正确10．无论模型中包括多少个解释变量，总平方和的自由度总为n-1。
正确二、填空题（每小题1分，共10分。
把正确答案填在空格内）。
1． 当回归系数t 统计量的绝对值大于给定的临界值时，表明该系数 显著 。
2．线性回归模型意味着模型中 参数 是线性的。
3．高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则OLS 估计量具有 最小方差 性。
即最优线性无偏性BLUE.4．多元回归的总体显著性检验的原假设为 02=R 。
5．如果对于二元线性回归模型在样本容量为11时有4500,90TSS RSS ==，则其校正的 判决系数=2R()45442-11111504911k -n 1n 112=-⎪⎭⎫ ⎝⎛--=---R 。
6．模型12ln t t y B B t u =++的参数2B 表示 t 的绝对量增加一个单位时，y 的相对量增加B2个单位 。
7． 倒数 模型最适合用来描述恩格尔消费曲线 。
8．在多元回归模型中较高的2R 值与多个不显著的t 值并存，表明模型可能存在 多重共线性 。
计量经济学试题与答案 超级全面 可打印
C.统计
D.测量
2．狭义计量经济模型是指（C）。
A.投入产出模型
B.数学觃划模型
C.包含随机斱程的经济数学模型 D.模糊数学模型
3．计量经济模型分为单斱程模型和（C）。
2
A.随机斱程模型
B.行为斱程模型
C.联立斱程模型
D.非随机斱程模型
4．经济计量分析的巟作程序（B）
A.设定模型，检验模型，估计模型，改迚模型
答：（1）理论模型的设计（○1 确定模型所包含的发量，○2 确定模型的数学形
式，○3 拟定理论模型中徃估参数的理论期望值）；（2）样本数据的收集；（3）模
○ 型参数的估计；（4）模型的检验（ 1 经济意义，○2 统计，○3 计量，○4 模型预测）； ○ （5）应用（ 1 结构分析，○2 经济预测，○3 政策评价，○4 检验和収展经济理论）。
3．理论模型的设计包含的三部分巟作。P9 4．在确定了被解释发量乊后，怎样才能正确地选择解释发量。P9-P10 答： （1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行 为觃待。 （2）要考虑数据的可得性。
C. Yˆt 8300.0 0.24X1t 1.12X 2t ，其中 Yt 为第 t 年社会消费品零售总额， X1t 为第 t 年居民收入总额， X 2t 为第 t 年全社会固定资产投资总额。
D. Yˆt 0.78 0.24X1t 0.05X 2t 0.21X 3t ，其中 Yt 为第 t 年农业总产值， X1t 为第 t 年粮食产量， X 2t 为第 t 年农机劢力， X 3t 为第 t 年叐灾面积。
1
面_数据和_虚发量_数据。 11．样本数据的质量包括四个斱面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致
计量经济学复习题及答案(超完整版)(推荐文档)
计量经济学题库一、单项选择题1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
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.东北财经大学研究生期末考试试题课程名称：初级计量经济学类别：□必修□选修年级：2013级开课学院：数学与数量经济学院一、判断正误（每小题1分，共10分。
请将正确的答案填在下面对应的空格，正确用T表示，错误用F表示）1．总体回归函数给出了与自变量每个取值相应的应变量的值。
错、应该是条件均值2．普通最小二乘法就是使误差平方和最小化的估计过程。
错误，残差平方和3．对数线性回归模型和双对数模型的判决系数可以相比较。
正确4．多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。
错，5．在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果。
错6．双对数模型的回归系数和弹性系数相同。
正确7．当存在自相关时，OLS估计量既是有偏的也是无效的。
错，无偏、线性8．在高度多重共线性情况下，估计量的标准误差减小，t值增大。
错，说反了9．如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无大碍。
正确10．无论模型中包括多少个解释变量，总平方和的自由度总为n-1。
正确二、填空题（每小题1分，共10分。
把正确答案填在空格）。
1． 当回归系数t 统计量的绝对值大于给定的临界值时，表明该系数 显著 。
2．线性回归模型意味着模型中 参数 是线性的。
3．高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则OLS 估计量具有 最小方差 性。
即最优线性无偏性BLUE.4．多元回归的总体显著性检验的原假设为 02=R 。
5．如果对于二元线性回归模型在样本容量为11时有4500,90TSS RSS ==，则其校正的判决系数=2R ()45442-11111504911k -n 1n 112=-⎪⎭⎫ ⎝⎛--=---R。
6．模型12ln t t y B B t u =++的参数2B 表示 t 的绝对量增加一个单位时，y 的相对量增加B2个单位 。
7． 倒数 模型最适合用来描述恩格尔消费曲线 。
8．在多元回归模型中较高的2R 值与多个不显著的t 值并存，表明模型可能存在 多重共线性 。
9 自相关 。
10．在分析季度数据的季节性时需要引入 3 个虚拟变量。
M-1 三、简答题（共15分）1、 简述经济计量分析的基本步骤。
（8分） 1.理论分析； 2.收集数据； 3.建立数学模型；4.建立统计或经济计量模型；5.经济计量模型的参数估计；6.检查模型的准确性；7.检验来自模型的假说；.8.运用模型进行预测；2、以双变量线性回归模型为例简述普通最小二乘原理，并写出双变量线性回归模型参数的最小二乘估计量。
（7分）普通最小二乘法原理：残差平方和最小由随机样本回归函数：Yi=b1+b2Xi+ei 来估计总体回归函数：Yi=B1+B2Xi+μi 的一种方法。
它估计总体回归函数的原理是：选择B1，B2的估计量b1，b2，使得残差ei 尽可能的小（ei=iiY Y ˆ-(样本函数b1+b2xi)）。
残差ei 的定义为ei=实际的Yi - 估计的Yi= Yi - Yˆ = Yi - b1- b2Xi OLS 估计过程的数学形式表示为：∑∑∑--=-=22122)()ˆ(:m in i iiii X b b YY Ye 应用微积分求极值的方法，可得下面方程组，称为正规方程组，∑∑∑∑∑+=+=22121iiiiii Xb X b X Y Xb nb Y进一步可求得∑∑=-=2221iii xy x b X b Y b即最小二乘估计量i x =Xi-X i y = Yi-Y 即小写字母代表了变量与其均值之间的偏差四、（15分）如果考虑用居民的可支配收入INCOME （元），贷款购车的贷款利率R （%），汽油的价格P （元）来解释汽车的销售额SALE （万元），估计得到如下方程：96.0209)012.0()00041.0()035.0()32.0()ln(11.00017.0)ln(28.068.5)ˆln(2==--=--+=R n se P R INCOME LE AS如果给定显著性水平0.05α=，单边临界值为0.05 1.645t =,0.05 2.65F =。
回答：1． 方程中回归系数的含义（3分）0.28表示汽车销售额对居民可支配收入的弹性-0.0017表示贷款购车的贷款利率变动一个单位，汽车销售额的相对量变动0.0017单位 -0.11表示汽车的销售额对汽油的价格的弹性2． 利用显著性检验法检验每个回归系数的显著性。
（6分）对于回归系数0.28的显著检验，t 值为0.28/0.035=8>0.05 1.645t =,系数显著对于回归系数-0.0017的显著检验，t 值为0.0017/0.00041=4.14>0.05 1.645t =,系数显著 对于回归系数-0.11的显著检验，t 值为0.11/0.012=9.16>0.05 1.645t =,系数显著3． 如何检验自变量一起对汽车的销售额SALE 有显著的解释能力？请写出原假设及检验过程。
（注2211n k R F k R -=--）（4分）20=R H 时为零，或：所有的偏斜率系数同对于总体显著性检验一般用F 检验，首先计算出F 值，2211n k R F k R -=--=164096.0-196.01-44-209=>0.05 2.65F =,拒绝原假设， 所以，自变量一起对汽车的销售额SALE 有显著的解释能力。
4．你是否会在汽车销售额预测模型中包括汽油价格P 这一变量？为什么？（2分）会的，因为汽油和汽车属于互补商品，两者之间有较强的相互关系，因此模型应该包括此重要的变量。
五、（10分）下面的模型研究的是金融业，消费品行业、公用事业和交通运输业等四个行业的CEO 薪水SALARY 和企业年销售额SALE ，股本回报率ROE 的关系。
估计的方程为：·()()()()()()1232log() 4.590.26log()0.0110.160.180.28 0.32 0.035 0.004 0.089 0.085 0.099209,0.49SALARY SALE ROE D D D se n R =++++-=== 其中11D =表示金融业，21D =表示消费品行业，31D =表示公用事业。
根据问题回答： 1．本模型的基准类是什么？（1分） 交通运输业2．为什么模型中没有引用4个虚拟变量来表示4个行业？（1分）.为了避免出现多重共线性，应引入m-1个虚拟变量3．解释模型中虚拟变量系数的含义？哪个行业的CEO 的薪水最少？（2分） 0.16表示金融业的平均CEO 薪水比交通运输业高 0.18表示消费品行业的平均CEO 薪水比交通运输业高 -0.28表示公用事业的平均CEO 薪水比交通运输业低 公用事业最少4．虚拟变量系数都是统计显著的，这表示什么含义？你如何解释行业间CEO 薪水存在的这种显著差异？（3分）表示虚拟变量设置合理， 不同行业的效益不一样六、（15分）利用EViews 软件以2004年全国31个省市自治区的农业总产值Y （亿元）和农作物播种面积X （万亩）的数据为样本估计一元线性回归模型μ++=X B B Y 10，并对其进行结论？（4分）注意：此检验是针对异方差的检验。
原假设：不存在异方差 说明存在异方差2．当模型存在上述问题时将出现那些后果？（4分）即异方差的后果：必须知道 第一，OLS 估计量让然是线性的，无偏的第二，OLS 估计量不具有最小方差性，即不再是有效的，不再是BLUE 了第三，OLS 估计量的方差通常情况是有偏了，因为OLS 估计量可能会高估或者低估其方差 第四，建立在t 分布和F 分布的假设检验与置信区间不在可靠了。
因此往往寻找其他的检验方法，例如本题的怀特检验第五，由于以上四条的存在，往往导致模型预测精度下降甚至失效。
3．解决该问题的办法是什么？（2分）解决异方差的方法一般有：加权最小二乘法WLS （对模型进行加权，一般是所有变量除以i σ，是模型变成一个不存在异方差的模型，然后就可以再次使用OLS 估计其系数了）,注意此方法是在i2σ已知的情况下，当i2σ未知时，通过观察误差项与i X 的关系或者与2i X 的关系来进行变换如果以上方法仍然解决不掉异方差，换一个模型试试吧，即重新设定模型4．如果通过检验知道，X E i 22)(σμ=，则如何进行修正？写出修正的步骤。
（5分）一般是方程各项除以X , 平方根变换XS P X X B X B X Y X B B Y i i μυυμ=---++=++=..11010七、（共25分）利用1970—1987年的纽约股票交易所的综合指数（Y ）和美国GNP （X ）的数据，对综合指数和国生产总值之间的对数线性模型进行估计，具体结果如下：Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 03/11/07 Time: 16:48 Sample: 1970 1987 Included observations: 18Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.LOG(X)0.6523190.1034546.3053830.0000.C-0.809062 0.80027 -1.010982 0.3271R-squared0.713045 Mean dependent var 4.227425 Adjusted R-squared 0.695110 S.D. dependent var 0.377945 S.E. of regression 0.208689 Akaike info criterion -0.191499 Sum squared resid 0.696821 Schwarz criterion -0.092569 Log likelihood 3.723495 F-statistic 39.75785 Durbin-Watson stat0.448152 Prob(F-statistic)0.000010（1） 根据以上结果，写出回归分析结果报告？（4分）LOG(Y)=-0.809062+0.652319LOG(X) S.e (0.103454) (0.80027)T (6.305383) (-1.010982)0.7130452=R F=39.75785（2）该模型是否存在自相关？为什么？（3分）存在正的自相关，因为D.W.=0.448152，n=18，k=2 在5%的显著水平下 1.535d 1.046d u L ==，d=0.448< 1.046d L =（3）自相关会给模型带来哪些后果?（4分）自相关的后果， 第一，OLS 估计量是线性的，无偏的 第二，OLS 估计量不再是有效的，第三，OLS 估计量的方差有偏的，通常是低估呀，这个一般考个选择题，不要和异方差搞混了 第四，t 检验和f 检验不再是有效的， 第五，2R 不能测度真实的2R第六，误差方差是真实的有偏估计量，原因是由于第三 第七，预测失效（4）在通常使用D —W 统计量需要有那些基础假设？（5分）p240 第一，回归模型应该包括截距项，过原点的回归模型第二，变量x 是非随机变量，即再重复抽样中，变量x 取值固定第三，扰动项生成机制t 1-t t u u υρ+= -1《ρ《1 其中vt 是满足古典假定的随机误差项。