计量经济学-古扎拉蒂

为了便于期末复习，请各类题型都抄好原题，而不是只写出答案；并且名词解释和简答题要抄一小题，答一小题，而不是集中抄题，集中回答。

只要是讲过的附录内容，都属于考试范围。

第1章

一、填空

1. 拟合即（ ）的意思，拟合直线是指直线对（ ）的近似。

2. 回归一词的使用始于高尔顿对人体身高的研究。他发现一个规律：父母高，子女也高；父母矮，子女也矮。当父母身高既定时，子女的身高趋向于或“回归”到身高相同父母的全部子女的（ ）。简记为，回归即指回归到（ ）。

第2章

一、填空

1. 总体回归线代表（ ）与（ ）的变动关系。 二、单项选择题

1. 下列函数中，哪个是参数线性但非变量线性的函数？

A. E(Y)=B 1+B 22i X

B. E(Y ︱X i )=B 1+B 2X i

C. Y i =B 1+B 2X i +u i

D. ˆi Y =b 1+b 2X i 2. 下列函数中，哪个是变量线性但非参数线性的函数？ A. E(Y)=B 1+B 2

1i

X B. E(Y)=B 1+22B X i C. E(Y ︱X i )=B 1+B 2X i D. ˆi Y =b 1+b 2X i

三、名词解释

总体；样本；随机实验；估计量；估计值；变量线性；参数线性 四、简述

1. 奥卡姆剃刀原则如何应用到模型设定中？

2. 什么是非随机总体回归函数？什么是随机总体回归函数？什么是非随机样本回归函数？什么是随机样本回归函数？ 五、论述题

什么是普通最小二乘法？（按教材内容回答，不必按讲义，因它太细了）

第3章

一、填空

1. 如果连续随机变量的概率密度函数（PDF ）有如下形式：

2

2

1()

)2x μσ--⋅, (-∞

（ ）。

2. 如果X 1,X 2, …,X n 都独立抽取于同一概率分布，即X i (i=1,2,…,n)的概率密度函数相同，则称其为（ ），X 称为（ ）随机变量。

3. 如果随机样本X 1, X 2, …, X n 来自均值为μX , 方差为2X σ的任一总体，则随着样本容量无

限增大，样本均值X 趋于（ ），其均值为μX , 方差为2/X n σ。

如果X 恰好来自正态总体，则不论样本容量如何，样本均值均服从（ ）。

4. 如果2(,/)X X X N n μσ～，则变量

～（ ），前提是μX 和2X σ已知。如果仅已

知μX ，而2X σ用样本估计量2

2()

1

i

x

X

X S n -=

-∑代替，即σX 用样本标准差S x 代替，则得到一

个新的变量X t -=，服从自由度为（ ）的（ ）。

5. 假设样本均值X 服从正态分布，即2

,)X

X n

σμX ～N(，前提是真实方差2x σ已知。如果2

x σ未

知，而用样本方差2

2

()

1

i

X

X S n -=

-∑替代，则它服从（ ）分布。

6. 令Z 1, Z 2, …, Z k 为独立的标准正态变量，则变量21

k

i i Z =∑服从k 个自由度的（ ）分布。

二、单项选择题

1. 下列描述中，（ ）不属于正态分布的性质。 A. 它围绕其均值对称地分布

B. 正态曲线下的面积约有68％位于μ±σ两值之间

C. 正态分布仅依赖于μ和σ2两个参数

D. 图形向右偏倚 2. 下列描述中，（ ）不属于t 分布的性质。

A. t 分布是对称的

B. t 分布的均值为0，方差为k/(k-2)

C. t 分布的均值为1，方差为k/(k-2)

D. 随着df 增大，t 分布趋近于标准正态分布 3. 下列描述中，（ ）不属于χ2分布的性质。 A. χ2分布向右偏倚，偏倚程度与自由度有关 B. χ2分布的图形是对称的

C. χ2分布的均值为k ，方差为2k ，其中k 为自由度

D. 如果Z 1和Z 2是两个独立的，自由度分别为k 1和k 2的χ2变量，则Z 1+Z 2也是χ2变量 4. 下列描述中，（ ）不属于F 分布的性质。 A. F 分布的图形是对称的

B. F 分布向右偏倚，随着k 1和k 2的增大，F 分布趋向于正态分布

C. F 分布变量的均值是k 2/(k 2-2)，（k 2>2）,方差是

2

2122

1222(2)(2)(4)

k k k k k k +---，(k 2>4)

D. 自由度为k 的t 分布变量的平方是自由度为1、k 的F 分布，记为：21,k k t F = 5. 下列分布函数中，（ ）不是正态分布的相关分布。

A. t 分布

B. χ2分布

C. 累积分布

D. F 分布 三、名词解释

概率密度函数；均值；方差；自由度

第4章

一、填空

1. （ ）和（ ）是统计推断的两个有次第的分支。

2. 点估计值是（ ），而点估计量是（ ），因它是点估计值的计算公式，随样本而变化。

二、单项选择题

1. 下列估计量性质中，（ ）不是样本均值X 的性质。

A. 线性

B. 有偏性

C. 无偏性

D. 最小方差性 三、名词解释

统计推断；抽样误差；估计；BLUE ；一致估计量；P 值

第5章

一、填空题

1. 如图1所示，散点图的坐标轴分别为误差项u i 和u j 。（a ）表示（ ），（b ）表示（ ），（c ）表示（ ）。

2. 为了推导OLS 估计量b 1和b 2的抽样分布，需在CLRM 假定的基础上增加一个条件，即总体回归函数Y i =B 1+B 2X i +u i 的误差项u i 服从均值为（ ），方差为（ ）的（ ），根据（ ）定理获知该假定是合理的。 二、单项选择题 1. 下列描述中，（ ）不是经典线性回归模型的假定。

A. 回归模型是变量线性的

B. 回归模型是参数线性的

C. 解释变量X 与误差项u 不相关

D. E(u ︱X i )=0 2. 下列方程中，（ ）不属于经典线性回归模型的假定。 A. E(u ︱X i )=0 B. var(u i )=σ2 C. cov(u i ,u j )=0，i ≠j ，cov 表示协方差 D. X i ～N(0, σ2) 3. 下列描述中，（ ）不属于OLS 估计量的性质。 A. b 1和b 2是线性估计量 B. b 1和b 2是有偏估计量

C. E(2ˆ )=σ2，即误差项的方差估计量是无偏的

D. b 1和b 2是有效估计量 三、名词解释

高斯-马尔柯夫定理；残差直方图

第6章

一、填空

1. 新增解释变量原则：只要增加解释变量后新模型的校正判定系数2R （ ）旧模型的2R ，该新增变量就是可取的。而且，只要新增解释变量系数的（ ）大于1，新模型的2R 就（ ）旧模型的。 二、单项选择题

1. 下列经典线性回归模型的假定中，（ ）仅属于多元回归模型而不属于双变量回归模型。 A. 回归模型是参数线性的 B. 解释变量与误差项不相关 C. 解释变量之间不存在完全共线性 D. 误差项u i 和u j 无自相关

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●u i

u i

u i

u j

u j

u j

(a)

(b )(c)

图1 自相关图