银行重大市场风险应急管理办法(试行)模版

x银行重大市场风险应急管理办法（试行）
第一章总则
第一条为加强x银行市场风险管理，提高应对市场风险重大突发事件的能力，减少市场风险暴露及其造成的损害，规范应急处理流程，根据人民银行和银行业监督管理委员会的有关要求制定本办法。

第二条重大市场风险是指因市场价格发生剧烈变动、市场流动性严重不足、主要交易对手破产或违约，以及外部环境发生重大变化等突发不利因素，导致x银行出现重大损失的风险。

第三条重大市场风险应急管理的对象为承担利率、汇率、股票和商品价格等市场风险的金融市场业务。

第四条本办法所称市场风险应急管理，是指承担市场风险的部门（分行）根据风险管理需要，按部门（分行）和业务条线，建立完善的风险预警和应急预案体系，对可能面临的潜在重大市场风险进行动态预警，或在发生重大市场风险事件时，根据应急预案规定采取具体恢复步骤、行动和措施，以降低风险损失，保障业务连续运行。

应急管理相关工作还包括重大市场风险识别、业务影响分析、应急预案的规划和编制、预案演练和维护，以及相关的报告、宣传、教育和培训在内的应变准备。

第五条市场风险应急管理遵循以下原则：
（一）重点先行原则。

应优先针对主要、关键业务类型，重点防控潜在的严重市场风险突发事件。

（二）综合防治原则。

应覆盖事前防范和预警、事中处置和恢复、事后总结和问责的完整流程。

（三）持续优化原则。

应定期或不定期开展应急预案演练和有效性评估工作，及时更新和优化应急处置措施，提高应变能力。

第六条本办法适用于x银行总行和境内外分行。

第二章组织体系与职责
第七条高级管理层的主要职责包括：
（一）审批重大市场风险应急管理办法及应急处置方案；
（二）推进重大市场风险预警和应急管理的组织体系建设；
（三）保障应急管理所需政策、资金、人力、资源；
（四）审阅相关部门的应急管理工作报告、预警报告和重要材料。

第八条总行风险管理部门的职责：
（一）承担市场风险预警和应急管理的总体工作；
（二）监督市场风险预警和应急管理工作的执行情况；
（三）协助经营单位和管理部门开展重大市场风险监测和突发事件预警；
（四）修订和完善重大市场风险预警和应急管理办法。

第九条总行资产负债管理部、金融市场部和开展金融市场业务的一级分行的主要职责包括：
（一）总行资产负债管理部负责银行账户重大市场风险的监测、控制和报告；
（二）总行金融市场部负责金融市场相关的交易、投资、货币市场等业务重大市场风险的监测、控制和报告；
（三）负责研究制定所辖重大市场风险应急预案，并监督落实；
（四）对需要延伸检查或现场核实的风险线索以及处置方案落实情况进行现场检查；
（五）安排足够的业务骨干人员从事预警和应急处置工作；
（六）收集和识别日常业务中的风险信息，按照应急预案规定的风险信号和风险级别进行风险预警；
（七）响应风险预警信号及应急预案执行指令；
（八）向高级管理层提交预警报告和应急预案执行处置情况；
（九）定期开展应急预案演练和维护，以及包括相关的宣传、教育和培训在内的应变准备工作。

第十条总行重大市场风险应急支持保障部门包括董事会办公室、办公室、企业文化部，主要负责重大市场风险相关的信息披露，建立与监管机构、新闻媒体等外部机构的应急协调机制。

第十一条总行审计局负责对市场风险应急预警和应急管理体系的管理框架和机制的有效性、充分性进行独立审查和客观评价，并向高级管理层汇报审计和评价情况。

第十二条总行和开展金融市场业务的一级分行的重大突发事件应急处置领导小组下设重大市场风险应急处置领导小组（以下简称“应急领导小组”），作为重大市场风险事件应急管理工作的专项处置机构。

第十三条总行应急领导小组组长由主管副行长或行长授权的高管人员担任，重大市场风险暴露部门负责人为副组长，其他有关部门负责人为成员。

各开展金融市场业务的一级分行要根据本办法明确本级领导小组成员单位及相关部门职责，做好辖内重大市场风险的防范、预测和处置工作。

第十四条各级应急领导小组的职责：
（一）组织协调市场风险重大事件应急处置工作，决定启动、终止各类应急预案；
（二）向本级和上级高级管理层汇报应急管理工作情况；
（三）在发生重大市场风险事件时，向行长报请采取符合本行利益的紧急措施，如向所辖地人民银行、银监会等部门报告事件的有关情况等。

第三章应急预案管理
第十五条应急管理部门（分行）应在各自业务范围内进行重大
风险识别，并通过压力测试或敏感性分析，评估重大市场风险事件可能造成的损失状况，制订针对不同类别重大市场风险事件的应急预案。

第十六条市场风险重大事件包括但不限于：
（一）宏观经济环境和经济政策突发重大变动。

存款准备金、基础利率水平、物价水平等突然发生重大变动；
（二）自营或代客交易产品出现大额盯市亏损或实际损失，致使全行资本充足率下降０．５％或当期利润减少１０％；
（三）我行债券投资组合中，所持本币债券名义本金规模占比前十的信用主体发生信用评级下调，债务违约等；
（四）主要交易对手发生违约或破产，市场故障或关闭；
（五）发生重大声誉事件，严重损害我行金融市场、理财、外汇业务声誉；
（六）由于上述因素导致的流动性突发事件。

第十七条应急预案分为业务条线应急预案和部门（分行）总体应急预案两种类型，参照附件１。

业务条线应急预案针对各业务条线承担的特定市场风险。

部门（分行）应急预案针对部门（分行）承担的总体市场风险，需在综合业务条线应急预案的基础上制订。

第十八条应急预案应当符合以下总体要求：
（一）符合国家有关法律、法规和方针政策，符合x银行有关规章制度和应急管理工作要求。

（二）与上级有关应急预案内容结构保持一致，对于可能发生业务中断情形的安排应与相关恢复计划内容保持有效衔接，并与突发事件风险状况和现有应急处理能力相适应。

（三）准确识别突发事件的主要风险并能够有效控制。

（四）相关部门和分行按照职责分工，明确本单位和有关人员应急处理的职责，落实相应责任。