计量经济学(重要名词解释).(精选)
计量经济学名词解释
1.计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
2.回归分析回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。
3.总体回归函数在给定解释变量Xi 条件下被解释变量Yi 的期望轨迹称为总体回归线。
相应的函数： 称为（双变量）总体回归函数4.样本回归函数样本散点图近似于一条直线，画一条直线以尽好地拟合该散点图，由于样本取自总体，可以该线近似地代表总体回归线。
该线称为样本回归线。
记样本回归线的函数形式为： 称为样本回归函数5.普通最小二乘法给定一组样本观测值（Xi, Yi ）（i=1,2,…n ）要求样本回归函数尽可能好地拟合这组值. 给出的判断标准是：二者之差的平方和最小。
6.异方差对于多元线性回归模型，如果出现对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性7.加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS 估计其参数。
8.自回归（序列相关）对于多元线性回归模型，如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性。
9.广义差分法 广义差分法是将原模型变换为满足OLS 法的差分模型，再进行OLS 估计。
)()|(i i X f X Y E =ii i X X f Y 10ˆˆ)(ˆββ+==∑∑+-=-=ni i i n i X Y Y Y Q 121021))ˆˆ(()ˆ(ββ。
计量经济学名词解释
计量经济学名词解释1、计量经济学计量经济学是一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，统计学，经济理论和数学这结合便构成了计量经济学。
2、计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
3、解释变量影响被解释变量的因素或因子，是原因变量，记为“X”.4、被解释变量结果变量称为被解释变量，记为“Y”。
5、结构分析结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。
所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。
6、时间序列数据按照时间先后顺序排列的统计数据，又称为纵向数据。
7、截面数据一批发生在同一时间截面上的调查数据，又称横向数据。
8、平行数据（面板数据）时间序列数据与截面数据的合成体，又称面板数据。
9、回归分析回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。
10、随机误差项被解释变量数值与其条件期望之间的离差，是一个不可观测的随机变量，称为随机误差项，或随机干扰项。
11、最小二乘法通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。
12、最佳线性无偏估计量拥有有限样本性质或小样本性质这类性质的估计量，称为最佳线性无偏估计量。
13、拟合优度是SRF对样本观测值的拟合程度，即样本回归直线与观测散点之间的紧密程度。
14、方程显著性检验对所有被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立做出推断的检验。
15、变量显著性检验是对模型中某一个具体的解释变量X与被解释变量Y之间的线性关系在总体上是否显著成立做出判断，换言之，是考察所选择的X在总体上是否对Y有显著的线性影响。
16、最小样本容量是指从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。
17、满足基本要求的样本容量当n≥30或者至少n≥3(k+1)时，才能说满足模型估计的基本要求。
18、需求函数的零阶齐次性当所有商品价格和消费者货币支出总额按照同一比例变动时，需求量保持不变，这就是所谓的消费者无货币幻觉。
计量经济学名词解释
1.总体回归函数是指在给定X i下Y分布的总体均值与X i所形成的函数关系。
样本回归函数指从总体中抽搐的关于Y，X的若干组形成的样本所建立的回归函数。
随机的总体回归函数指相对条件期望而言含有随机干扰项的总体回归函数。
线性回归模型指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以它们的1次方出现。
随机干扰项也称随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。
残差项是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。
2.回归系数的估计量指用β0，β1等表示的用已知样本提供的信息所估计出来的总体未知参数的结果。
回归系数或回归参数之回归模型中β0，β1最小二乘法是指根据是估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
条件期望又称条件均值，指X取特定值X i时Y的期望值。
估计量的标准差是度量一个变量变化大小的测量度。
最大似然法指用产生该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
3.总离差平方和TTS表示，用以度量被解释变量的总变动。
回归平方和用ESS表示，用以度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
残差平方和用RSS表示，用以度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
协方差用Cov（X，Y）表示，是用来度量X，Y两个变量关联程度的统计量。
拟合优度检验指检验模型对样本观测值的拟合程度，用R 表示，该制约接近1，模型对样本观测值拟合得越好。
4.t检验是针对每个解释变量进行的显著性检验，即构造一个t统计量，如果该统计量的值落在置信区间外，就拒绝原假设。
异方差性指对于不同的样本值，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同的。
序列相关性指对于不同样本值，随机干扰项之间不再是完全相互独立，而是存在某种相关性。
多重线性指两个或多个解释变量之间存在某种线性相关关系。
D.W.检验：全称杜宾-瓦森检验，适合用于一阶自相关的检验，该法构造一个统计量。
5.完全多重共线性指在有多个解释变量模型中，解释变量之间的线性关系是准确的。
计量经济学名词解释和简答题
计量经济学名词解释和简答题计量经济学第一部分：名词解释第一章1、模型：对现实的描述和模拟。
2、广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
3、狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
第二章1、总体回归函数：指在给定Xi 下Y 分布的总体均值与Xi 所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
2、样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y ，X 的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
3、随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
4、线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
5、随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。
6、残差项：是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。
7、条件期望：即条件均值，指X 取特定值Xi 时Y 的期望值。
8、回归系数：回归模型中βo ，β1等未知但却是固定的参数。
9、回归系数的估计量：指用01,ββ等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。
10、最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
11、最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
12、估计量的标准差：度量一个变量变化大小的测量值。
13、总离差平方和：用TSS 表示，用以度量被解释变量的总变动。
14、回归平方和：用ESS 表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
15、残差平方和：用RSS 表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
16、协方差：用Cov （X ，Y ）表示，度量X,Y 两个变量关联程度的统计量。
计量经济学(重要名词解释)
——名词解释将因变量与一组解释变量和未观测到的扰动联系起来的方程，方程中未知的总体参数决定了各解释变量在其他条件不变下的效应。
与经济分析不同，在进行计量经济分析之前，要明确变量之间的函数形式。
经验分析（Empirical Analysis）：在规范的计量分析中，用数据检验理论、估计关系式或评价政策有效性的研究。
确定遗漏变量、测量误差、联立性或其他某种模型误设所导致的可能偏误的过程线性概率模型（LPM）（Linear Probability Model, LPM）：响应概率对参数为线性的二值响应模型。
没有一个模型可以通过对参数施加限制条件而被表示成另一个模型的特例的两个（或更多）模型。
有限分布滞后（FDL）模型（Finite Distributed Lag (FDL) Model）：允许一个或多个解释变量对因变量有滞后效应的动态模型。
布罗施-戈弗雷检验（Breusch-Godfrey Test）：渐近正确的AR（p）序列相关检验，以AR（1）最为流行；该检验考虑到滞后因变量和其他不是严格外生的回归元。
布罗施-帕甘检验（Breusch-Pagan Test）/（BP Test）：将OLS 残差的平方对模型中的解释变量做回归的异方差性检验。
若一个模型正确，则另一个非嵌套模型得到的拟合值在该模型是不显著的。
因此，这是相对于非嵌套对立假设而对一个模型的检验。
在模型中包含对立模型的拟合值，并使用对拟合值的t 检验来实现。
回归误差设定检验（RESET）（Regression Specification Error Test, RESET）：在多元回归模型中，检验函数形式的一般性方法。
它是对原OLS 估计拟合值的平方、三次方以及可能更高次幂的联合显著性的F 检验。
怀特检验（White Test）：异方差的一种检验方法，涉及到做OLS 残差的平方对OLS 拟合值和拟合值的平方的回归。
这种检验方法的最一般的形式是，将OLS 残差的平方对解释变量、解释变量的平方和解释变量之间所有非多余的交互项进行回归。
（完整版）计量经济学名词解释和简答
（完整版）计量经济学名词解释和简答三、名词解释经济计量学：是经济学、统计学和数学合流⽽构成的⼀门交叉学科。
理论经济计量学：是寻找适当的⽅法，去测度由经济计量模型设定的经济关系式。
应⽤经济化量学：以经济理论和事实为出发点，应⽤计量⽅法，解决经济系统运⾏过程中的理论问题或实践问题。
内⽣变量：具有⼀定概率分布的随机变量，由模型⾃⾝决定，其数值是求解模型的结果。
外⽣变量：是⾮随机变量，在模型体系之外决定，即在模型求解之前已经得到了数值。
随机⽅程：根据经济⾏为构造的函数关系式。
⾮随机⽅程：根据经济学理论或政策、法规⽽构造的经济变量恒等式。
时序数据：指某⼀经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。
截⾯数据：指在同⼀时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据。
回归分析：就是研究被解释变量对解释变量的依赖关系，其⽬的就是通过解释变量的已知或设定值，去估计或预测被解释变量的总体均值。
相关分析：测度两个变量之间的线性关联度的分析⽅法。
总体回归函数：E (Y /X i )是X i 的⼀个线性函数，就是总体回归函数，简称总体回归。
它表明在给定X i 下Y 的分布的总体均值与X i 有函数关系，就是说它给出了Y 的均值是怎样随X 值的变化⽽变化的。
随机误差项：为随机或⾮系统性成份，代表所有可能影响Y ，但⼜未能包括到回归模型中来的被忽略变量的代理变量。
有效估计量：在所有线性⽆偏估计量中具有最⼩⽅差的⽆偏估计量叫做有效估计量。
判定系数：TSS ESS Y Y Y Y R i i=--=∑∑222)()?(，是对回归线拟合优度的度量。
R 2测度了在Y 的总变异中由回归模型解释的那个部分所占的⽐例或百分⽐。
异⽅差：在回归模型中，随机误差项1u ，2u ，…，n u 不具有相同的⽅差，即 ()()≠i j Var u Var u ，当j i ≠时，则称随机误差的⽅差为异⽅差。
异⽅差的补救⽅法：已知时，⽤加权最⼩⼆乘法；未知时，⽤普通最⼩⼆乘法。
计量经济学的名词解释
1.回归分析：是关于一个变量（被解释变量）对另一个或多个变量（解释变量）依存关 系的研究，用适当的数字模型去近似表达或估计变量之间的平均变化关系，其目的是要根 据已知的或固定的解释变量的数值，去估计所研究的被解释变量的总体平均值。 2.总体回归函数：因变量Y的条件期望值E(y/Xi)随着解释变量X的变化而有规律地变化。 把这种变化关系用函数表示出来，就是总体回归函数E（ ）= f( ). 3.样本回归函数：因变量Y的样本观测值的条件均值表示成解释变量X的某种函数，即为 样本回归函数。公式为： 4.线性性：用最小二乘法估计出来的参数 的估计值如果能够被表示为Yi 的线性形式， 即 ，则表示 有线性性。 5。无偏性：如果参数的估计量 的期望等于参数的真实值 ，即 。则称 是参数 的无偏估计量。 6.最小方差性：用最小二乘法估计出来的参数 的估计值的方差，比其他方法估计出来 的方差来的小，即 则表示估计出来的 估计值有最小方差性。 7.可决系数：由样本回归作出解释的离差平方在总离差平方和占的比重。 ，可以作为综合度量回归模式对样本观测值拟合优度的指标。 8.偏回归函数：在多元线性回归模型中，回归系数 表示的是当控制 其他解释变量不变的条件下，第 j 个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，这 样的回归系数称为偏回归系数。 9.异方差：设模型 如果其他假定条件均 不变，但模型中随机误差项 的方差为 ，则称 具有异 方差性。 10.加权最小二乘法：原模型中存在异方差，对方程加一个权重，权重为 使原方程 变为不存在异方差的模式，再采用OLS方法估计。
计量经济学名词解释
名词解释1．计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
是经济理论、统计学和数学三者的结合。
2．相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量3．因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。
因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。
4.正规方程组根据最小二乘原理得到的关于参数估计值的线性代数方程组。
5.最小样本容量从最小二乘原理和最大或然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。
样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项），即n ≥k+1。
6.最小二乘法使全部观测值的残差平方和为最小的方法就是最小二乘法。
7内生变量由模型系统内决定的变量，也就是它取值是由系统范围内决定的。
8.随机误差项9、线性回归模型36．判定系数:是用来反映样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度,也就是指拟合优度.37．外生参数:一般是指依据经济法规人为确定的参数,或者凭经验估计而得到的参数31.函数关系:如果给定解释变量X 的值,被解释变量Y 的值就唯一地确定了，Y 与X 的关系就是函数关系。
32.序列相关：对于时间序列资料，由于经济发展的惯性等原因，经济变量的前期水平往往会影响其后期水平，从而造成其前后期随机误差项的序列相关，即有cov （ui ，uj ）≠0，i ≠j ，则称序列相关或自相关。
^43．设样本回归方程为ki ki 1i 10i X ˆ...ˆˆY ˆβββ+++=X 则被解释变量的实际值Y 与回归值Yˆ离差为e=Y-Y ˆ最小二乘法就是寻找0ˆβ，1ˆβ…ki ˆβ的一组值，使得残差平方和 e 2= Y −Y 2的值达到最小36. 反映样本观测值拟合的优劣。
R 2越接近1 拟合优度越高，R 2=0时表示变量之间不存在线性关系。
计量经济学名词解释全
广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
计量经济学: 是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容的分支学科。
计量经济学模型：揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。
时间序列数据：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据面板数据：指时间序列数据和截面数据相结合的数据。
总体回归函数：指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y，X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的总离差平方和：用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。
回归平方和：用ESS表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
残差平方和：用RSS表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
协方差：用Cov（X，Y）表示，度量X,Y两个变量关联程度的统计量。
拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用2R表示，该值越接近1，模型对样本观测值拟合得越好。
计量经济学名词解释
名词解释：1、计量经济学：是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，借助计算机为辅助工具，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
2、虚拟变量数据：是人为构造的，用来表征政策等定性事实的数据。
3.回归平方和：用ESS 表示，是被解释变量的样本估计值与其平均值的离差平方和。
4、拟和优度检验：指检验模型对样本观测值的拟合程度，用2R 表示，该值越接 近1，模型对样本观测值拟合得越好。
5、偏回归系数：在多元线性回归模型中，回归系数j β（j=1，2，……，k ）表示的是当控制其他解释变量不变的条件下，第j 个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，这样的回归系数称为偏回归系数。
6. 多重可决系数：“回归平方和”与“总离差平方和”的比值，用2R 表示。
7、修正的可决系数：用自由度修正多重可决系数2R 中的残差平方和与回归平方和。
8、回归方程的显著性检验（F 检验）：对模型中被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在总体上是否显著做出推断。
9、回归参数的显著性检验（t 检验）：当其他解释变量不变时，某个回归系数对应的解释变量是否对被解释变量有显著影响做出推断。
10、正规方程组：指采用OLS 法估计线性回归模型时，对残差平方和关于各参数求偏导，并令偏导数为零后得到的一组方程，其矩阵形式为X X X Y β''= 。
11、多重共线性: 解释变量之间精确的线性关系和解释变量之间近似的线性关系。
12、完全的多重共线性: 解释变量的数据矩阵中，至少有一个列向量可以用其余的列向量线性表示。
13、辅助回归: 多元线性回归模型，分别以每个解释变量为被解释变量，做对其他解释变量的回归。
14、方差扩大因子VIF j: 1除以（1-多重可决系数的平方），决定了方差和协方差增大的速度。
15、逐步回归法: 将变量逐个的引入模型，每引入一个解释变量后，都要进行F 检验，并对已经选入的解释变量逐个进行t 检验。
计量经济学名词解释
计量经济学名词解释计量经济学是研究经济现象和经济理论运用数学和统计学方法进行定量分析的学科。
下面是一些计量经济学常用的名词及其解释。
1. 回归分析（Regression Analysis）：回归分析是计量经济学中最常用的一种定量方法，用于研究因变量与一个或多个自变量之间的关系。
通常通过估计回归方程来进行分析，并使用统计方法评估估计结果的可信度。
2. 多元回归（Multiple Regression）：多元回归是回归分析的一种扩展形式，用于研究因变量与多个自变量之间的关系。
多元回归可以更准确地解释和预测因变量，但也需要更多的数据和更复杂的统计分析。
3. 面板数据（Panel Data）：面板数据是指在一段时间内对多个个体或单位进行多次观测的数据。
计量经济学通过面板数据可以分析个体间的差异和个体内部的动态变化，提供了更丰富的信息。
4. 差分法（Difference-in-Differences）：差分法是一种处理定量数据的方法，用于评估某个政策或干预对于因变量的影响。
该方法通过比较干预组与非干预组的变化差异来分析干预的效果。
5. 处理选择偏误（Selection Bias）：处理选择偏误是指由于个体自愿参与某个处理或实验，导致样本不代表总体的情况。
计量经济学使用各种方法来解决处理选择偏误，以确保研究结果的准确性。
6. 仪器变量（Instrumental Variables）：仪器变量是一种用于解决内生性问题的方法。
在计量经济学中，内生性指的是自变量与误差项存在相关关系。
仪器变量通过引入与自变量相关但与误差项不相关的变量来解决内生性问题，提高估计结果的准确性。
7. 广义矩估计（Generalized Method of Moments，GMM）：广义矩估计是一种估计模型参数的方法，它基于矩条件的经济模型，通过最大化矩条件以估计未知参数。
广义矩估计不需要对误差项分布做出强假设，适用于更广泛的经济模型。
8. 时间序列分析（Time Series Analysis）：时间序列分析是研究一系列时间上连续排列的观测值的经济统计方法。
计量经济学名词解释(全)
广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
计量经济学: 是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容的分支学科。
计量经济学模型：揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。
时间序列数据：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据面板数据：指时间序列数据和截面数据相结合的数据。
总体回归函数：指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y，X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
总离差平方和：用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。
回归平方和：用ESS表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
残差平方和：用RSS表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
协方差：用Cov（X，Y）表示，度量X,Y两个变量关联程度的统计量。
R表示，该值越接近1，模型拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用2对样本观测值拟合得越好。
计量经济学(重要名词解释)
——名词解释将因变量与一组解释变量和未观测到的扰动联系起来的方程，方程中未知的总体参数决定了各解释变量在其他条件不变下的效应。
与经济分析不同，在进行计量经济分析之前，要明确变量之间的函数形式。
经验分析（Empirical Analysis）：在规范的计量分析中，用数据检验理论、估计关系式或评价政策有效性的研究。
确定遗漏变量、测量误差、联立性或其他某种模型误设所导致的可能偏误的过程线性概率模型（LPM）（Linear Probability Model, LPM）：响应概率对参数为线性的二值响应模型。
没有一个模型可以通过对参数施加限制条件而被表示成另一个模型的特例的两个（或更多）模型。
有限分布滞后（FDL）模型（Finite Distributed Lag (FDL) Model）：允许一个或多个解释变量对因变量有滞后效应的动态模型。
布罗施-戈弗雷检验（Breusch-Godfrey Test）：渐近正确的AR（p）序列相关检验，以AR（1）最为流行；该检验考虑到滞后因变量和其他不是严格外生的回归元。
布罗施-帕甘检验（Breusch-Pagan Test）/（BP Test）：将OLS 残差的平方对模型中的解释变量做回归的异方差性检验。
若一个模型正确，则另一个非嵌套模型得到的拟合值在该模型是不显著的。
因此，这是相对于非嵌套对立假设而对一个模型的检验。
在模型中包含对立模型的拟合值，并使用对拟合值的t 检验来实现。
回归误差设定检验（RESET）（Regression Specification Error Test, RESET）：在多元回归模型中，检验函数形式的一般性方法。
它是对原OLS 估计拟合值的平方、三次方以及可能更高次幂的联合显著性的F 检验。
怀特检验（White Test）：异方差的一种检验方法，涉及到做OLS 残差的平方对OLS 拟合值和拟合值的平方的回归。
这种检验方法的最一般的形式是，将OLS 残差的平方对解释变量、解释变量的平方和解释变量之间所有非多余的交互项进行回归。
(完整word版)计量经济学名词解释和简答题汇总(word文档良心出品)
计量经济学第一部分：名次解释1、模型：对现实的描述和模拟。
2、广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
3、狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
4、总体回归函数：指在给定Xi 下Y 分布的总体均值与Xi 所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
5、样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y ，X 的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
6、随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
7、线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
8、随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。
9、残差项：是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。
10、条件期望：即条件均值，指X 取特定值Xi 时Y 的期望值。
11、回归系数：回归模型中βo ，β1等未知但却是固定的参数。
12、回归系数的估计量：指用01,ββ等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。
13、最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
14、最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
15、估计量的标准差：度量一个变量变化大小的测量值。
16、总离差平方和：用TSS 表示，用以度量被解释变量的总变动。
17、回归平方和：用ESS 表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
18、残差平方和：用RSS 表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
19、协方差：用Cov （X ，Y ）表示，度量X,Y 两个变量关联程度的统计量。
20、拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用2R 表示，该值越接近1，模型对样本观测值拟合得越好。
计量经济学-名词解释
什么是计量经济学：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
数理经济学：主要关心的是用数学公式或数学模型来描述经济理论，而不考虑对经济理论的度量和经验解释。
而经济计量学主要是对经济理论的经验确认。
计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别：计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述计量经济学的研究的对象和内容是什么：计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律（或者说，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究）。
计量经济模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。
是由系统或方程组成，方程由变量和系数组成。
其中，系统也是由方程组成。
计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
广义地说，一切包括经济、数学、统计三者的模型；狭义地说，仅只用参数估计和假设检验的数理统计方法研究经验数据的模型。
简述建立计量经济学模型的步骤：第一步：设计理论模型，包括确定模型所包含的变量、确定模型的数学形式、拟定模型中的待估参数的符号和大小的理论期望值。
第二步：收集数据样本，要考虑数据的完整性、准确性、可比性和一致性； 第三步：估计模型参数；第四步：模型检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
几种常用的样本数据有哪些：(1) 时间序列数据；(2) 横截面数据；(3) 虚拟变量数据（1）时间序列数据：在不同时间点上收集到的数据，这类数据反映了某一事物、现象等随时间的变化状态或程度。
（2）横截面数据：横截面数据是在同一时间，不同统计单位相同统计指标组成的数据列。
《计量经济学》习题及答案
《计量经济学》习题及答案（解答仅供参考）第一套一、名词解释：1. 计量经济学：计量经济学是经济学的一个分支，它使用数学和统计学的方法，对经济现象进行量化分析，建立经济模型，预测和解释经济行为和现象。
2. 异方差性：在回归分析中，如果误差项的方差随自变量的变化而变化，这种现象称为异方差性。
3. 自相关性：在时间序列分析中，如果一个变量的当前值与它的过去值存在相关性，这种现象称为自相关性。
4. 多重共线性：在多元回归分析中，如果两个或多个自变量之间高度相关，这种现象称为多重共线性。
5. 随机抽样：随机抽样是一种统计抽样方法，每个样本单位都有一定的概率被选入样本，且各个样本单位之间的选择是独立的。
二、填空题：1. 在线性回归模型中，参数估计的常用方法是______最小二乘法______。
2. 如果一个变量的分布是对称的，那么它的偏态系数应该接近于______0______。
3. 在时间序列分析中，______平稳性______是进行预测的前提条件之一。
4. ______工具变量法______是处理内生性问题的一种常用方法。
5. 如果一个经济变量的变化完全由其他经济变量的变化所决定，那么这个变量被称为______外生变量______。
三、单项选择题：1. 下列哪种情况可能导致异方差性？（B）A. 自变量和因变量之间存在非线性关系B. 自变量的某些组合导致误差项的方差增大C. 因变量和误差项之间存在相关性D. 样本容量过小2. 在进行回归分析时，如果发现数据存在多重共线性，以下哪种方法可以解决这个问题？（C）A. 增加样本容量B. 使用非线性模型C. 删除相关性较强的自变量D. 对自变量进行标准化3. 下列哪种情况可能会导致自相关性？（A）A. 时间序列数据中存在滞后效应B. 因变量和某个自变量之间存在非线性关系C. 样本容量过小D. 自变量之间存在多重共线性四、多项选择题：1. 下列哪些是计量经济学的基本假设？（ABCD）A. 线性关系假设B. 零均值假设C. 同方差性假设D. 无自相关性假设E. 正态性假设2. 下列哪些是处理内生性问题的方法？（ACD）A. 工具变量法B. 加权最小二乘法C. 两阶段最小二乘法D. 广义矩估计法E.岭回归法五、判断题：1. 在进行回归分析时，如果自变量和因变量之间不存在线性关系，那么回归结果将没有任何意义。
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——名词解释将因变量与一组解释变量和未观测到的扰动联系起来的方程，方程中未知的总体参数决定了各解释变量在其他条件不变下的效应。
与经济分析不同，在进行计量经济分析之前，要明确变量之间的函数形式。
经验分析（Empirical Analysis）：在规范的计量分析中，用数据检验理论、估计关系式或评价政策有效性的研究。
确定遗漏变量、测量误差、联立性或其他某种模型误设所导致的可能偏误的过程线性概率模型（LPM）（Linear Probability Model, LPM）：响应概率对参数为线性的二值响应模型。
没有一个模型可以通过对参数施加限制条件而被表示成另一个模型的特例的两个（或更多）模型。
有限分布滞后（FDL）模型（Finite Distributed Lag (FDL) Model）：允许一个或多个解释变量对因变量有滞后效应的动态模型。
布罗施-戈弗雷检验（Breusch-Godfrey Test）：渐近正确的AR（p）序列相关检验，以AR（1）最为流行；该检验考虑到滞后因变量和其他不是严格外生的回归元。
布罗施-帕甘检验（Breusch-Pagan Test）/（BP Test）：将OLS 残差的平方对模型中的解释变量做回归的异方差性检验。
若一个模型正确，则另一个非嵌套模型得到的拟合值在该模型是不显著的。
因此，这是相对于非嵌套对立假设而对一个模型的检验。
在模型中包含对立模型的拟合值，并使用对拟合值的t 检验来实现。
回归误差设定检验（RESET）（Regression Specification Error Test, RESET）：在多元回归模型中，检验函数形式的一般性方法。
它是对原OLS 估计拟合值的平方、三次方以及可能更高次幂的联合显著性的F 检验。
怀特检验（White Test）：异方差的一种检验方法，涉及到做OLS 残差的平方对OLS 拟合值和拟合值的平方的回归。
这种检验方法的最一般的形式是，将OLS 残差的平方对解释变量、解释变量的平方和解释变量之间所有非多余的交互项进行回归。
邹至庄统计量（Chow statistic）：检验不同组或不同时期的回归函数上差别的F检验。
德宾—沃森（DW）统计量（Durbin-Watson (DW) Statistic）：在经典线性回归假设下，用于检验时间序列回归模型之误差项中的一阶序列相关的统计量。
广义最小二乘（GLS）估计量（Generalized Least Squares (GLS) Estimator）：通过对原始模型的变换，解释了误差方差的方差已知结构（异方差性）、误差中的序列相关形式或同时解释二者的估计量。
拉格朗日乘数统计量（Lagrange Multiplier Statistic）：仅在大样本下为确当的检验统计量，它可用于在不同的模型设定问题中检验遗漏变量、异方差性和序列相关和不同模型的设定问题。
加权最小二乘（WLS）估计量（Weighted Least Squares (WLS) Estimator）：用来对某种已知形式的异方差进行调整的估计量。
其中，每个残差的平方都用一个等于误差的（估计的）方差的倒数作为权数。
差的估计量。
在高斯—马尔科夫假定下，OLS估计量是以解释变量样本值为条件的BLUE 。
通过不同时期，对横截面重复观测而得到的数据集。
在平衡的面板中，同样的单位在每个时期都出现。
在不平衡的面板中，有些单位往往由自然损耗而不会在每个时期都出现。
通常在不同时点收集到的相互独立的横截面组合而成的一个单独的数据集。
多元回归模型中度量拟合值的样本变异。
多元回归模型中，所观测的OLS 残差的平方和，度量了残差的样本波动。
多元回归分析中的总体误差的标准差的估计值。
等于残差平方和与自由度之商的平方根。
用来估计多元线性回归模型中的参数的一种方法。
最小二乘估计值是通过最小化残差的平方和而得到。
零条件均值假定（Zero Conditional Mean Assumption）：多元回归分析中很关键的一个假定。
它的含义是，给定解释变量的任意值，误差的期望值都等于0。
假定测量误差与观测的解释变量无关，观测结果等于实际变量加上一个独立的或至少不相关的测量误差的测量误差模型。
自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了。
总是朝向零的估计量偏误，因而有衰减偏误的估计量的期望值小于参数的绝对值。
指多元回归模型中自变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。
当某些相关性“很大”时，就会发生多重共线性，但对实际的大小尺度并没有明确的规定。
对多元回归分析的理想假定集，对横截面分析为假定MLR.1 至MLR.6，对时间序列分析为假定TS.1 至TS.6。
假定包括对参数为线性、MLR.5 或假定TS.1 至TS.5），使OLS 是BLUE。
假定包括对参数为线性、无完全共线性、零条件均值、同方差、无序列相关（或随机抽样）。
弱相关（Weakly Dependent）：在时间序列过程中，表示随机变量在不同时期之间的相互依赖指标（比如相关性）随着时间间隔的增大而减小。
如对于一个平稳时间序列过程{x t:t=1,2,…},随着时间间隔h的无限增大，随机变量x t和x t+h“近乎独立”。
序列相关（Serial Correlation）/自相关：在时间序列或面板数据模型中，不同时期的误差之间的相关性。
一阶移动平均过程[MA（1）]（Moving Average Process of Order One [MA(1)]）：作为一个零均值、常方差和不相关随机过程的当期值与一期滞后值的线性函数而生成的时间序列过程。
一阶自回归过程[AR（1）]（Autoregressive Process of Order One [AR(1)]）：一个时间序列模型，其当前值线性依赖于最近的值加上一个无法预测的扰动。
稳定的AR（1）过程（Stable AR(1) Process）：滞后变量的系数绝对值小于1 时的AR（1）过程。
序列中的两个随机变量的相关性，随着它们之间的时间间隔不断增大，以几何级数趋近于0，则稳定的AR（1）过程是弱相关的。
高持续性过程（Highly Persistent Process）：时间序列过程，其中遥远的将来的结果与当前的结果高度协方差平稳（Covariance Stationary）：时间序列过程，其均值、方差为常数，且序列中任意两个随机变量之间的协方差仅与它们的间隔有关。
平稳随机过程（Stationary Stochastic Process）：边际和所有的联合分布都不随时间变化的一种时间序列过程。
随机游走（Random Walk）：在这样一种时间序列中，下个时期的值等于本期值加上一个独立的（或至少是不相关的）误差项。
如AR（1）的参数为1时，其他条件不变（Ceteris Paribus）：其他所有相关因素均保持固定不变。
长期弹性（Long-Run Elasticity）：因变量和自变量都以对数形式出现的分布滞后模型中的长期倾向。
即，长期弹性是在给定解释变量增长了1%时，被解释变量最终变化的百分比。
长期乘数（Long-Run Multiplier）/长期倾向（Long-Run Propensity）：在一个分布滞后模型中，给定自变量永久性地增加一个单位，因变量最终的变化量。
即期乘数（Impact Multiplier）/即期倾向（Impact Propensity）：在分布滞后模型中，自变量增加一个单位，因变量的即时的变化。
零阶单整［I（0）］（Integrated of Order Zero [I(0)]）：一个平稳而又弱相关的时间序列过程，当用于回归分析时，它满足大数定律和中心极限定理。
一阶差分（First Difference）：通过对相邻时期取差分而对时间序列进行的一种转换，即用后一时期减去前一时期。
单位根过程（Unit Root Process）：当期值等于前一个时期的值加上一个弱相依的干扰项的一种高度持续的时间序列过程。
取值为0 或1多元回归分析中，一个与观测不到的解释变量有关系但又不相同的可观测变量。
内生解释变量（Endogenous Explanatory Variable）：在多元回归模型中，由于遗漏变量、测量误差或联立性的原因而与误差项相关的解释变量。
外生解释变量（Exogenous Explanatory Variable）：与误差项不相关的解释变量。
严格外生的（Strictly Exogenous）：时间序列或面板数据模型中的解释变量的一个特点，以所有时期的解释变量为条件的、任何时期的误差项都是有0 均值。
同期同方差（Contemporaneously homoskedastic）：在时间序列或面板数据应用中，以相同时期的回归元为条件，误差方差保持不变。
中由自变量所解释的比例。
调整R2（Adjusted R-Squared）：多元回归分析中拟合优度的度量指标，在估计误差的方差时用自由度的调整来对额外添加解释变量进行惩罚。
自由度（df）（Degrees of Freedom, df）：在多元回归模型分析中，取值不受限制的变量个数，等于观测值的个数减去待估参数的个数。
的标准差（Standard Deviation of ）：衡量抽样分布之分散程度的常用指标。
置信区间（CI）（Confidence Interval, CI）：用于构造随机区间的规则，使得在所有数据集中有某个百分比（由置信水平决定）的数据集会给出包含总体值的区间。
渐近正态性（Asymptotic Normality）：适当正态化后样本分布收敛到标准正态分布的估计量。
渐近有效（Asymptotically Efficient）：服从渐近正态分布的一致性估计量中渐近方差最小的一个的估计量便是渐近有效的。
估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。
不同的估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效一种回归系数，它度量了自变量增加一个标准差时，因变量的改变是其标准差的倍数。
函数形式误设（Functional Form Misspecification）：一个模型遗漏了解释变量的函数（例如二次项），或者错误地使用因变量或某些自变量的函数时产生的问题。
交互作用（Interaction Effect）：在多元回归中，一个解释变量的偏效应取决于另一个不同解释变量的值虚拟假设（Null Hypothesis）：在经典假设检验中，我们把这个假设当作真的，要求数据能够提供足够的证据才能否定它。
OLS 回归线（OLS Regression Line）：将因变量的预测值与自变量的值相联系的方程，其参数估计值是通过OLS得到的。