商业银行管理第三部分第三讲银行流动性管理
第三章--商业银行流动性管理
2024年10月2日星期三
第一节 商业银行流动性管理概述
一、 商业银行流动性管理的涵义 商业银行的流动性——指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务
和借款人正常贷款需求的能力。 商业银行流动性管理——指为保持流动性需求和供给达到均衡而施行的
一系列活动。
二、 商业银行流动性管理的原则 1. 灵活调节原则 2. 成本最低化和预期收益最大化原则 3. 流动性需求和流动性供给的时间对应原则
一、单项选择
1、商业银行灵活调度头寸的最主要渠道或方式是（ ）。
A.贷款
B.同业拆借
C.存款
D.证券回购
2、各种拆借途径的现金来源不包括（ ）。
A.从央行拆入资金 B.从其他行拆入资金
C.各种商业票据
D.大额定期存单
3、在银行间确认转帐过程中的支票金额是指（ ）。
A.现金
B.支票
C.托收中的现金
D.本票
4、现金资产中，唯一以现钞形态存在的资产是（ ）。
A.库存现金
B.在中央银行存款
C.存放同业存款
D.托收中的现金
二、多项选择
1、影响银行库存现金的因素较复杂，主要有（ ）。
A.现金收支规律
B.营业网点多少
C.后勤保障条件
D.与央行距离、交通条件及发行库规定
2、商业银行头寸调度重要渠道，也是商业银行的二级储备 为（ ）。
3%的法定准备之后），为易损资金提取25%的流动性准备（扣除法定
准备后），为核心存款提取5%的流动性准备（扣除法定准备后）。
某商业银行上年的贷款总额为1.37亿元，贷款年均增长速度8%，目
前的贷款数额是1.32亿元。商业银行希望随时满足所有符合贷款条
商业银行管理第三部分 第三讲 银行流动性管理
可见，该银行的流动性指数是介于0～1之间。
1 0.99 1 0.85 I 0.495 0.462 0.957 2 1.00 2 0.92
Company name
第二节 商业银行流动性风险
5、融资缺口与融资需求 融资缺口=平均贷款额－平均存款额 融资缺口=－流动性资产+借入资金 此关系表明，融资需求在流动性管理方面的涵义 为一定规模的平均存款额和贷款额以及一定数量 的流动性资产决定了银行的借款数量。
2. 贷款与投资周转金预测。
银行一般在自身可贷头寸供给保障的情况下，依贷款对象 的信用评价，贷出资金。属银行较容易预测的范围。
3. 贷款与存款综合预测
资金头寸量=预计的贷款增量+应缴存款准备金增量－预 计的存款增量
（ 二）现金头寸调度
现金头寸调度是在正确预测现金头寸变化趋势的基础上进 行的。 比如现金出现不足时，可以通过同业拆借、回购协议、发 行达鄂可转让定期存单等融入资金。
关于流动性管理 商业银行流动性的含义
是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期 债务和借款人正常贷款需求的能力 按内容可分为基本流动性与充足流动性 按范围可以分为商业银行系统的流动性、某家 商业银行的流动性及商业银行具体某家分支机 构的流动性
Company name
关于流动性管理 流动性管理的必要性
Company name
第二节 商业银行流动性风险
其次，银行存款活期化。银行出于盈利最大化的 动机，又以长期贷款的形式贷给客户，银行就会 面临某些资产到期日和负债到期日不匹配的问题。 再次，银行的流动资产对利率变动的敏感性。利 率的变动都会同时影响客户对存款和贷款的需求。 最后，银行解决流动性问题还受到成本的限制。
银行资金流动性管理
二、流动性管理战略
1、借入流动性（负债）管理战略 ➢ 通过同业借款筹集所需的流动资金，弥补所有预期的流 动性需求。 ➢ 主要的方式：货币市场回购、票据市场转贴现、同业拆 借、同业存放等。 ➢ 优点：按需融资、灵活 ➢ 缺点：货币市场利率的频繁波动导致借入成本的变化， 成本高。
4
二、流动性管理战略
6
三、流动性指标
1、流动性比例 ➢ 设立一个月、七天及两天的流动资金比例，以反映我行 长期、中期及短期的支付能力。 （1）一个月流动性比例：一个月内到期的流动资产与一个月内 到期的流动负债之比，衡量我行较长期流动性资产的充足性。
➢ 在任何情况下必须符
合法定要求（月平均维
持在25%以上）； ➢ 正常情况下维持一个 月流动比例不低于30%， 以此水平为我行的应急 警戒线；
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五、近期流动状况分析及预测
简化资产负债表（2007年11月） 单位：亿元
资金运用
资金来源
库存现金
1.2
存放央行款项
25.8
存放、拆放同业
0.6 同业存放、拆借
5
债券投资
40 卖出回购证券
13.4
转贴现
11
票据融资
46.3 转贴现
24.2
代理证券
8.5
贷款
122 存款
198.3
固定资产
2.4 所有者权益
监管标准
11月末
35%以上 100分37.60%30%至35% 90分至100分
25%至30% 60分至90分
10%至25% 0分至60分
10%以下 0分
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三、流动性指标
（2）七天流动比例：七天内到期的流动资产与流动负债 余额之比，主要考虑较短期的资金应变能力，用作衡量在 比较紧急情况下的资金充裕程度。 （3）两天流动比例：用作评估我行在较危机的情况下是 否有足够的流动资金应付迫切的存款流失。连续两天以 “选定流失率”（根据过去12个月最高三个存款流失率的 平均）流失的存款占两天内到期存款的比例。
商业银行的流动性管理和利润分配
流动性管理的主要工具和策略
高流动性的资产
包括现金、存放同业款项、 短期国库券等，这些资产可 以迅速变现以满足短期资金 需求。
贷款组合管理
通过合理搭配短期、中期和 长期贷款，确保贷款组合的 期限与存款的期限相匹配， 从而降低流动性风险。
负债管理
通过发行定期存款、大额存 单等方式筹集长期稳定资金 ，以降低资金成本并增强负 债的稳定性。
营业外收入
营业外收入是指商业银行在 经营过程中获得的其他非营 业收入，如固定资产处置、
无形资产转让等。
1
固定资产处置：商业银行在 经营过程中，可能会对一些 不再需要的固定资产进行处
置，获得处置收益。
无形资产转让：商业银行持 有的无形资产，如专利、商 标等，可能会进行转让，获 得转让收益。
营业外收入具有偶然性，不 是商业银行主要的利润来源 。
信用风险管理
通过控制贷款发放标准和评 估客户的信用风险，降低不 良贷款率，从而减少潜在的 流动性风险。
流动性风险管理和监管
流动性风险管理
商业银行应建立完善的流动性风险管 理体系，定期评估和监控流动性风险 ，并制定应对策略。
监管要求
监管机构对商业银行的流动性管理有 严格的要求，包括资本充足率、流动 比率、存贷比等指标的监管。商业银 行应遵循相关监管规定，确保合规经 营。
商业银行的利润分配对象包括股东、政府、员工等利益相关者。
利润分配比例
商业银行的利润分配比例应根据银行的经营状况、风险控制、发展计划等因素综合考虑，确定合理的 利润分配比例。
利润分配的影响因素
1 2 3
经营状况
商业银行的经营状况是影响利润分配的重要因素 ，包括资产质量、盈利能力、风险控制等方面。
商业银行现金资产与流动性管理课件
2、新型的交易账户
指有息的交易账户存款 （1）可转让支付命令账户，NOW 账户，是 Negotiable Order of Withdrawal Account 的简称，是
一种计息的新型支票账户（活期存款账户），也称付息的活期存款。 NOW 账户只对居民和非营利机构开放，该支付命令书与支票在实质上无异，能用来直接取现或对第三
二、存款的种类
国外常见的存款分类
（一）交易账户
所谓交易账户是私人和企业为了交易目的而开立的支票账户，客户可以通过支票、汇票、电话转
账、自动出纳机等提款或对第三者支付款项。它包括活期存款、可转让支付命令账户、货币市场
存款账户、自动转账服务等种类。
1、传统的交易账户存款
又称活期存款或支票账户存款, 是指存款人无须事先以书面形式通知银行便可支用或转账的存款。 特点： 活期存款的流动性很高，客户在活期存款账户上存取频繁，银行对活期存款原则上不支付利息。 较高的准备金比率，还保存部分库存现金以应付活期账户存户的取现。 活期存款的稳定余额是商业银行重要的资金来源。公司、个人、政府都可以开户。 具有很强的信用创造功能，在银行体系下创造出派生存款。 主要用于交易和支付，具有货币支付和流通手段职能。支用使用支票流通。
学习指引
主要内容：商业银行负债的构成； 不同资金来源的主要特征 ；
银行存款类资金和非存款类资金的主要区别 ； 商业银行借入资金应考虑的因素； 影响银行存款水平的因素 ； 负债成本率测度分析的指标 ； 银行负债管理面临的金融风险
第一节商业银行的存款业务
一、存款的重要性和基本特征 （一）存款的重要性 1、存款是指商业银行运用信用方式从社会集聚的货币资金。 2、存款是商业银行生存和发展的基础。 3、存款的数量、规模和结构决定影响银行资产规模和结构。 4、存款是流通中的货币量，是影响宏观经济平衡的重要变量。
商业银行经营管理教学-流动性风险管理
商业银行经营管理教学-流动性风险管理商业银行是金融体系中的重要组成部分，其经营管理的有效性直接关系到金融市场的稳定和经济的发展。
在金融业务中，流动性风险是银行面临的主要风险之一，对其进行科学、规范的管理对于银行的生存和发展具有至关重要的意义。
本文将对商业银行流动性风险管理的教学进行探讨与分析。
一、流动性风险概述流动性风险是指银行在经营过程中，由于银行资产负债的匹配程度不足以满足资金需求而导致的风险。
在面临流动性风险时，银行可能无法按照约定的时间和数额履行其债务，甚至可能导致无法继续经营的情况。
因此，流动性风险是银行面临的一种重要的、可能导致严重后果的风险。
二、商业银行流动性风险管理的重要性商业银行的资金来源主要是存款和借贷，其中存款是其最重要的资金来源渠道。
存款的合理运用可以满足银行资金需求，但在实践中，商业银行面临许多因素的不确定性，如突然的大额提款、市场流动性紧缩等，这些因素可能对银行的流动性产生负面影响。
流动性风险的管理对商业银行的经营非常重要。
首先，良好的流动性风险管理可以维护银行的稳健经营。
商业银行面临的流动性风险可能导致资金缺口和流动性困境，影响其正常经营和盈利能力。
有效的流动性风险管理可以帮助银行及时发现和应对风险，降低风险对银行经营的影响。
其次，流动性风险管理对于银行的声誉和品牌形象具有重要影响。
商业银行是一个信用中介机构，其声誉和品牌形象对于吸引存款和扩大业务非常关键。
如果银行未能有效管理流动性风险，可能导致无法按时偿付存款或其他债务，破坏其声誉和品牌形象，从而影响其业务的发展和利润的增长。
最后，流动性风险管理对于金融市场的稳定和经济的发展具有重要作用。
商业银行在金融市场上扮演着重要角色，直接参与资金的融通和分配。
如果银行未能有效管理流动性风险，可能导致金融市场的流动性紧缩，进一步影响其他金融机构和实体经济的融资能力和运营状况。
三、商业银行流动性风险管理的原则1. 全面的流动性风险识别和评估。
商业银行的金融市场运作与流动性管理
商业银行的金融市场运作与流动性管理作为金融体系的核心组成部分，商业银行在金融市场运作和流动性管理方面扮演着重要的角色。
本文将从商业银行的金融市场运作、流动性管理以及两者之间的关系等方面进行论述。
一、商业银行的金融市场运作商业银行的金融市场运作主要涉及存款业务和信贷业务两个方面。
首先，存款业务是商业银行的核心业务之一。
商业银行通过吸纳存款的方式来扩大资金规模，并通过提供存款利率、存款期限等不同的产品特性来满足不同客户的需求。
商业银行的存款业务为其提供了一部分稳定的资金来源。
其次，信贷业务也是商业银行的重要业务之一。
商业银行通过贷款来为企业和个人提供资金支持，满足其经营和生活需求。
商业银行通过调查、评估借款人信用状况等手段进行风险评估，以确保贷款的安全性。
同时，商业银行还通过利率、贷款期限等方式来灵活调控信贷市场。
商业银行的金融市场运作不仅仅是简单的资金的流动，还包括资金的调配、风险的管理以及流动性的维持等方面，这也为商业银行的流动性管理提出了更高的要求。
二、商业银行的流动性管理流动性管理是商业银行中至关重要的一环，可以确保银行的稳健运作和持续发展。
首先，商业银行需要通过合理的资产负债管理来维护流动性。
资产负债管理是指商业银行通过管理其资产和负债的组合，以确保短期和长期资金的平衡，从而维持较高水平的流动性。
商业银行可以通过合理配置各类资产和负债，以应对不同市场环境的变化。
其次，商业银行需要积极参与货币市场和资本市场等金融市场，以获取更多的流动性工具。
通过参与市场交易，商业银行可以增加各类短期流动性工具的持有，强化自身的流动性。
同时，商业银行还可以通过回购协议和转贴现等操作来灵活管理流动性。
最后，商业银行还需要建立良好的风险管理和监测机制，以及灵活的应急预案。
通过建立风险管理体系，商业银行可以及时发现和管控各类风险，保证流动性的可持续性。
同时，商业银行还需要建立应急预案，以应对可能出现的紧急流动性需求，确保流动性的稳定。
商业银行的资金运作与流动性管理
风险管理是资金运作与流动性管理的核心，需要加强风险识别、评估 和控制，提升风险防范和应对能力。
谢谢您的聆听
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案例二
流动性管理策略
该银行根据自身规模和业务特点，制定了针对性的流动性 管理策略，包括资金头寸管理、流动性储备和融资渠道管 理等。
流动性风险管理
该银行注重流动性风险管理，通过建立流动性风险指标体 系和预警机制，及时监测和应对流动性风险，确保业务运 营的稳定。
客户关系管理
该银行重视客户关系管理，通过加强与客户的沟通和合作 ，了解客户需求，提供定制化的金融服务，以提高客户黏 性和业务稳定性。
通过购买债券、股票等金融工具进行投资 ，获取投资收益。投资业务可以帮助银行 提高资金使用效率，降低经营成本。
存款业务
汇兑业务
吸收企业或个人的存款，获取低成本的资 金来源。存款业务是商业银行最基础的业 务之一，也是其资金运作的重要基础。
通过外汇交易等方式，获取汇兑收益。汇 兑业务可以帮助银行获取外汇收入，提高 盈利能力。
客户的资金需求。
风险管理
资金运作涉及的风险管理 对流动性管理有重要影响 ，有效的风险管理有助于 降低银行面临的流动性风
险。
流动性管理对资金运作的影响
01
资金成本
良好的流动性管理有助于降低银 行的资金成本，提高资金运作的 效益。
业务拓展
02
03
风险管理
有效的流动性管理可以支持银行 的业务拓展，为银行提供更多的 发展机会。
由于银行资金来源不足或资金 运用过于集中，导致无法满足 客户的取款或贷款需求，从而 产生流动性风险。流动性风险 的防范和控制也是资金运作的 重要内容之一。
由于银行内部管理不善、系统 故障等原因，导致资金运作出 现错误或损失，从而产生操作 风险。操作风险的防范和控制 也是资金运作的重要内容之一 。
《银行流动性管理》课件
银行流动性管理的历史与发展
历史回顾
早期的银行流动性管理主要依靠库存现金和短期贷款，随着金融市场的不断发 展和金融创新的涌现，现代银行的流动性管理手段更加多元化和复杂化。
发展趋势
未来的银行流动性管理将更加注重预测和风险管理，同时金融科技的运用也将 为银行的流动性管理带来更多的机遇和挑战。
02
银行流动性管理的主要内容
流动性危机应急预案的制定
总结词
制定有效的流动性危机应急预案是应对突发事件的关键。
详细描述
银行应制定详细的应急预案，明确在面临流动性危机时采取的措施，包括启动流 动性支持工具、寻求外部援助等，确保银行的正常运营。
04
银行流动性管理的技术与方法
资金转移定价
资金转移定价
通过资金转移定价，银行可以明确内部资金的成本和收益，从而 更好地管理和调度资金，提高资金使用效率。
资产流动性管理
资产流动性管理概述
资产流动性管理是指银行通过合理配置和运用资产，确保 在满足安全性和流动性的基础上，实现收益最大化。
贷款和投资组合管理
贷款和投资组合的管理也是资产流动性管理的重要环节， 银行需根据自身资金状况和市场环境，合理配置贷款和投 资组合，以实现风险和收益的平衡。
现金管理
现金管理是资产流动性管理的重要组成部分，包括对库存 现金、在途托收现金和代理行存款的管理，确保满足日常 支付和清算需求。
压力测试的流程
包括确定测试目标、选择 压力事件、构建模型、执 行测试和评估结果等步骤 。
情景分析
情景分析
通过对未来不同情景的分 析，评估银行在不同市场 环境下的经营状况和风险 水平。
情景分析的步骤
包括确定关键因素、设定 不同情景、分析影响和制 定应对策略等。
第三章商业银行流动性管理
2011年10月17日银监会《商业银行流动性风险管 理办法（试行）》 共四章六十四条，自2012年1月1日起实施
应该从这两方面着手。
一般来说，根据财务报表中的资产和负债及现金流量来 衡量流动性比较容易，而衡量银行购买流动性的能力则较难。 2011年10月17日银监会《商业银行流动性风险管理办法 （试行）》第三十五条 流动性风险监管指标包括流动性覆盖
率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。
第一节 流动性管理概述
第四节 我国商业银行流动性的问题
3、经济环境对商业银行流动性的影响
资本市场的迅速发展对商业银行流动性风险 控制的影响。
利率市场化对商业银行流动性的影响。
经济过热发展对商业银行流动性的影响。
第四节 我国商业银行流动性的问题 二、 流动性风险管理政策和程序
包括但不限于：
现金流管理
流动性风险识别、计量 和监测 流动性风险限额 负债和融资管理
该比例旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充 足的、无变现障碍的优质流动性资产，来满足未来30日的流动性需求。
第一节 流动性管理概述
2、净稳定融资比率
金融危机后巴塞尔委员会提出的另一个流动性监管指 标，用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其 表内外资产业务发展的支持能力。 2011年关中国银监会新规：商业银行的净稳定融资 比例均不得低于100%。２０１６年底前达标 净稳定融资比率=可用的稳定资金/所需的稳定资金≥ 100%
第三章——商业银行流动性管理
第三章——商业银行流动性管理商业银行流动性管理第三章：商业银行流动性管理3.1 流动性管理的概念和重要性流动性管理是商业银行的核心职能之一，它涉及到商业银行资产和负债之间的配备及其管理。
流动性管理旨在确保商业银行在面对各种经营风险和市场冲击时，能够满足客户的取款和支付需求，并保证自身的正常运营。
3.2 流动性管理的原则3.2.1 资产负债匹配原则商业银行在进行资产负债配置时，应充分考虑到资产和负债的期限、利率和可再投资性等因素，以确保资产和负债之间的匹配关系，实现流动性风险的控制和管理。
3.2.2 多样化原则为了降低流动性风险，商业银行应该通过多样化的资产和负债组合，在不同的市场环境下分散风险，提高自身的反应能力。
3.2.3 风险控制原则商业银行应建立完善的风险控制机制，包括设定风险限额、建立流动性融资工具、进行流动性压力测试等，以便及时识别和控制流动性风险。
3.2.4 合规性原则商业银行在进行流动性管理时，应严格遵守相关法律法规和监管要求，确保合规性和风险的可控性。
3.3 流动性管理的方法3.3.1 资产负债管理商业银行可以通过优化资产负债结构来管理流动性风险，包括限制到期投资和贷款的比例、降低借贷资金的成本等。
3.3.2 市场流动性管理商业银行可以通过参与市场的流动性调节机制，例如国内和国际借贷市场、货币市场等，来增加自身的流动性。
3.3.3 流动性融资商业银行可以利用流动性融资工具，例如债券发行、拆借市场、再贴现等，来调节自身的流动性。
3.3.4 流动性压力测试商业银行可以通过模拟各种不同的市场冲击和风险情景，以测试其流动性管理措施的有效性和可行性。
本文档涉及附件：附件一、商业银行流动性管理政策附件二、商业银行流动性管理手册法律名词及注释：1、商业银行：指在法律规定范围内从事存款、贷款、票据承兑兑付和结算等金融业务的银行。
2、资产负债匹配：指商业银行在资产和负债配置上达到合理的匹配，以实现流动性管理的目标。
第三章银行流动性管理
可见，该银行的流动性指数是介于0～1之间。
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5、融资缺口与融资需求 融资缺口=平均贷款额－平均存款额 融资缺口=－流动性资产+借入资金 此关系表明，融资需求在流动性管理方面的涵义为一 定规模的平均存款额和贷款额以及一定数量的流动性资产 决定了银行的借款数量。 银行融资缺口的扩大暗示着存款提取量和贷款需求的 增加，就会面临着未来可能发生流动性风险。如果银行不 减少流动性资产，就会不得不依赖于更多借款满足其流动 性要求。一旦银行的资信状况出现了变化，市场贷款人就 会相应提高借款的利率或者对原来的借款不给予展期，银 行有可能出现清偿能力不足的风险。银行过度融资需求而 导致银行陷入清偿风险，出现流动性危机。
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（二）现金头寸的构成 1、基础头寸：基础头寸=库存现金+在中央银行 超额准备金存款。 2、可用头寸：可用头寸是指扣除法定准备金存 款以后的所有现金资产，包括库存现金、在中央银行 的一般性存款、同业存款、托收中的现金。 3、可贷头寸 可贷头寸是指银行在某一时点可直接用于贷款发 放和投资的资金，它是银行盈利性资产的基础。 可贷头寸不仅包括全部短期流动资产，而且还包 括通过负债业务吸收的资金，贷款与投资按期收回等。 在流动性资产中，有的以货币形态存在，有的以债权 形式存在。只有货币性的流动性资产，才构成基础头 寸，具有直接的清偿能力。 4
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2、资金结构法 资金结构法首先将银行资金来源根据估算提取的概率分为： （1）游资负债。（2）易变存款。（3）核心存款。 假设对三种资金来源分别设置95%、30%和15%的流动性储备， 则有下列表达式： 流动性总需求=95%×（游资负债－法定准备金）+30%×（易 变存款－法定准备金）+15%×（核心存款－法定准备金） +100%×估计新增贷款额。 3 、流动性指标法
商业银行的资金流动性管理与资本结构
商业银行的资金流动性管理与资本结构商业银行作为金融机构的重要组成部分，其资金流动性管理和资本结构的合理运作对于金融稳定和经济发展至关重要。
本文将从资金流动性管理和资本结构两个方面探讨商业银行的运作原则和具体策略。
一、资金流动性管理资金流动性管理是指商业银行合理配置和管理自身流动性，以确保在面临不可预测的收支压力时能够偿付债务，并保持正常运营。
为了做到这一点，商业银行需要采取以下几个策略：1. 资产负债管理：通过控制负债侧的期限、利率和回本压力，以及调整资产配置，商业银行可以实时管理其流动性风险。
合理的资产负债匹配有助于确保银行在任何时候都能获得足够的流动性来满足客户的需求。
2. 流动性储备：商业银行可以建立流动性储备来对冲不可预测的现金流压力。
这些储备可以是现金、央行存款或其他高流动性的资产，以保障银行在紧急情况下的资金需求。
3. 应急计划：商业银行需要制定应急计划，以应对可能的流动性风险事件。
这些计划应包括如何获取额外的流动性、与其他金融机构的合作以及与央行的沟通渠道等方面。
二、资本结构资本结构是指商业银行通过资本市场获取的资金结构，以支持其运营和风险管理。
良好的资本结构有助于保护商业银行免受市场风险和信用风险的影响。
以下是商业银行在资本结构管理方面应注意的几个要点：1. 资本充足率：商业银行需要确保其资本充足率符合监管要求。
合理的资本充足率可以提高银行的抵御风险的能力，并增强市场对银行的信心。
2. 资本结构优化：商业银行应根据自身的风险承受能力和盈利能力来优化其资本结构。
通过选择适当的资本工具和融资方式，商业银行可以降低资本成本，提高资本效率。
3. 内部资本管理：商业银行应建立完善的内部资本管理机制，包括风险控制、资本分配和收益管理等方面。
通过科学的内部资本管理，商业银行可以更好地发挥资本的效益和保护利益。
结语综上所述，商业银行的资金流动性管理和资本结构是确保其正常运营和风险管理的关键要素。
商业银行的资金流动性管理与运用
优化资产负债结构
通过调整资产负债表结构，降低流动 性风险，如增加流动性较高的资产、 减少长期高风险资产等。
建立流动性应急预案
制定应急预案，应对突发的流动性危 机，包括紧急融资、资产出售等措施 。
05 资金流动性管理 与运用实例
资金流动性管理与运用案例一
案例名称：某大型商业银行的流动性管理策略调整
该银行根据市场环境和自身业务发展需要，对流动性管理策略进行了调整，包括增加资金来源、优化资金结构、加强风险控 制等方面，以提高资金使用效率和风险管理水平。
资金流动性管理与运用案例二
案例名称：某中小型商业银行的短期 融资创新
该银行针对短期融资需求，推出了一 系列创新产品和服务，如短期债券、 同业拆借等，以满足客户多样化的融 资需求，同时也提高了自身的资金运 用效率和盈利能力。
资金流动性管理涉及对资产负债表的管理，包括对短期和长期资金来源的利用， 以及与资金运用相关的风险控制。
资金流动性管理的重要性
资金流动性管理是商业银行稳健经营的基础，能够确保银行在面临各种市场环境变 化时，能够及时满足客户的资金需求，避免出现资金短缺或流动性危机。
良好的资金流动性管理有助于降低银行的融资成本，提高盈利能力，并增强市场竞 争力。
资金流动性管理与运用案例三
案例名称：某商业银行的流动性风险管理实践
该银行重视流动性风险管理，通过建立完善的流动性管理体系、加强资金头寸管理、提高风险预警和 应对能力等措施，有效防范和化解流动性风险，保障了银行的稳健经营。
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识别资金来源稳定性
02
分析资金来源的结构和稳定性，包括存款、同业拆借、债券等
，判断资金来源是否可靠。
第三节商业银行流动性管理
5、其他资产：指商业银行自己拥有的房地产、设备、
在子公司的投资、预付费用，以及其他相对不重要的 资产项目。
银行资产不同于工商企业的最大特点是：
现金存量较高； 资产的绝大部分是金融债权； 房地产及设备的投资相对较少。
决定了商业银行在资产经营管理上不同于其他
各行各业的基本特征。
三、商业银行资产管理目标
第三章 商业银行现金资产管理
江苏射阳农商行挤兑潮
/quanguoloushi/20140325/17382453.shtml
❖ 商业银行是高负债经营的金融企业，经营的对象是货币， 在日常经营活动中，商业银行为了保持清偿力和获取更 有利的投资机会，必须持有一定比例的现金等高流动性 资产，并对其进行科学管理。因此，现金资产业务也是 商业银行管理的一项重要内容。
学习目标
❖ 了解现金资产的构成及来源 ❖ 掌握现金资产管理的目的和原则 ❖ 掌握准备金、库存现金和同业存款管理
引言 商业银行的资产管理业务
一、资产的概念 二、商业银行的资产构成 三、商业银行的资产管理目标
一、资产的概念
会计学：经济实体所拥有的各种财产、债权和权 利的总称。 财产、债权都表现为资金运用和运用的结果，因此 会计学又把资产视同资金运用，资产业务便是资金 运用业务或反映资金运用的业务。 资产的定义包含：
❖ 5.贴现净额=10015250－9800=1005250（美元）
动手练一练
❖ 一张带息汇票面值200万美元，年利率8%出票日 期为3月2日，6月6日到期。持票人于4月3日到 银行贴现此汇票。贴现率为14%。 求计算票据到期值、贴息和贴现净额。
动手练一练
❖ 一张带息汇票面值200万美元，月利率0.6%出票 日期为3月2日，5月6日到期。持票人于4月3日 到银行贴现此汇票。贴现率为14%。 求计算票据到期值、贴息和贴现净额。
商业银行流动性管理教材cdum
总资产
44.46
净联邦资金头寸＝售出联邦头寸 购入联邦头寸＝－0.31％ 总资产
存款结构比率＝活期存款 100％＝ 9.88 100％＝37.61％
定期存款
26.27
32
复习思考题
试述商业银行流动性管理的必要性。 商业银行的流动性如何衡量？ 商业银行现金资产由哪些构成？现金资产管理的原
商业银行流动性管理的含义 商业银行流动性管理的必要性
2
一、商业银行流动性管理的含义
流动性管理的含义
➢是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和 借款人正常贷款需求的能力。
流动性的分类
➢基本流动性 ➢充足流动性
流动性管理的主要难题
➢第一是如何准确预测商业银行的流动性需求； ➢第二是如何满足商业银行的流动性需求； ➢第三是如何在流动性与效益性之间取得最佳平衡。
款的上限，低于贷款趋势线的曲线部分，表示季节性 贷款变化引起的现金需求。
总贷款（百万元)
400
பைடு நூலகம்
300
趋势上限
200
需求
100 0 3 6 9 12 3 6 9 12
月份
实际值（2001年） 预测值（2002年）
图(B)商业银行贷款变动图
16
长期流动性需求（续）
➢图（C）是前两个图的合成图，代表商业银行的流动性 需求变化。本图中因长期贷款趋势线的幅度高于长期 存款趋势线的幅度，故存在一定的长期流动性需求。
42 19 120 -720 1 378
12 19 980 860 -672
0 21 060 1 080 -1 080
0 21 420 360 -360
-6 21 060 -360 266
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关于流动性管理
华盛顿互惠银行成立于1889年，是全美最大的 储蓄银行。但是因为陷入次贷危机的漩涡之中 导致其资产飞速贬值。银行经营的失败导致了 存款人对其经营能力的质疑。而这种质疑最终 以挤兑的方式来发泄。2008年9月14号之后的 10余天内该银行被挤兑167亿美元。25号宣布 倒闭后，美国货币市场被挤兑1500亿美元。该 银行倒闭前一周，美国公布7000亿救市方案， 倒闭后一周，美国国会颁布《2008紧急经济稳 定法》
商业银行管理学
单 位: 华东师范大学 金融系
金融学学科体系图
金融学 微观金融学 金融决策学 证券投资学 公司财务学 金融市场学 金融经济学 金融机构学 商业银行学 投资银行学 保险学 微观银行学 宏观金融学
货币政策分析
金融工程学
金融风险管理
金融资产定价
金融监管学
国际金融学
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Contents
第一部分 商业银行管理学基础
导论, 商业银行管理理论, 利率与利率决定, 财务报表与绩效评估
第二部分 商业银行资金来源管理
商业银行负债管理, 资本管理
第三部分 商业银行资金使用管理
商业银行贷款管理, 投资和流动性管理
第四部分 商业银行风险管理
缺口管二、现金头寸管理的目标 1. 降低机会成本。
现金资产具有低盈利性特征，持有这些资产降低了资金的 盈利性，在不增加额外风险的情况下，应减少其持有。
2. 满足法定存款准备金的要求。
银行借贷需求的波动，将可能导致银行被迫购买资金来满 足法定准备金要求。
3. 密切关注各种存款的流动性需求。
商业银行代理业务,结算业务等)
第六部分 商业银行表外业务管理
(商业银行担保、承诺、衍生交易业务等)
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第三讲 商业银行流动性管理 Contents
第一节 商业银行现金头寸管理 第二节 商业银行流动性风险 第三节 商业银行流动性管理 第四节 案例分析
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第一节 商业银行现金头寸管理
3、存放在同业存款
指在其他商业银行中的存款；目的是便于银行间的票据清 算及代理业务。
4、结算在途现金
指商业银行在办理结算业务中形成的资金占用。主要包括 个人、企业或政府收到的支票存入银行时，在银行没有确 认之前，不能动用；作为一笔在途资金。
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第一节 商业银行现金头寸管理
可贷头寸不仅包括全部短期流动资产，而且还包 括通过负债业务吸收的资金，贷款与投资按期收 回等。在流动性资产中，有的以货币形态存在， 有的以债权形式存在。只有货币性的流动性资产， 才构成基础头寸，具有直接的清偿能力。
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第一节 商业银行现金头寸管理
流动性被视为商业银行的生命线。流动性不仅 直接决定着单个商业银行的安危存亡，对整个 国家乃至全球经济的稳定都至关重要。 世界上最早的两家银行是1272年和1310年在意 大利设立的巴尔迪银行和佩鲁齐银行，均因债 务和挤兑问题于1348年倒闭。
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关于流动性管理
始于银行挤兑而爆发的1929～1933年的经济大危 机，使美国大约1.1万家银行倒闭或被兼并，造 成金融混乱。 1997年爆发的东南亚金融危机中，泰国、马来西 亚、印尼、菲律宾等国家都发生了因客户挤兑 而引发的流动性危机，并迫使大批商业银行清 盘，以致引发了一场波及全球许多国家和地区 的金融危机。 始于2007年的次贷危机对美国金融造成了非常严 重的后果。2008年9月24号，华盛顿互惠银行的 倒闭揭开了这场危机的顶点。
关于流动性管理 商业银行流动性的含义
是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期 债务和借款人正常贷款需求的能力 按内容可分为基本流动性与充足流动性 按范围可以分为商业银行系统的流动性、某家 商业银行的流动性及商业银行具体某家分支机 构的流动性
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关于流动性管理 流动性管理的必要性
尤其要关注大额存款客户需求及易变存款的变动，及时调 度资金应付变动带来的不利影响。
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第一节 商业银行现金头寸管理 三、现金头寸预测与调度
（一）现金头寸预测
现金头寸预测是指匡算未来某一时期的可用头寸数量，并 为制定头寸调度计划方案提供依据，提供资金的使用效率。
1. 库存现金预测。
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第一节 商业银行现金头寸管理
一、现金头寸(Cash Position) （一）现金资产的构成 现金资产是指现金与现金等值的可随时变现流动 性资产。 变现具备条件是： 第一，流动性资产必须有良好的市场。 第二，流动性资产要有合理的稳定的价格。 第三，流动性资产必须能够反向操作。
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第一节 商业银行现金头寸管理
1、库存现金
为满足日常交易（客户提现、日常经营需要等）而保存在 业务库中的现钞或硬币。
2、存放在中央银行存款
(1)法定存款准备金:当局规定、强制性上缴的准备金，目的 是为了保持银行的清偿能力、维护银行体系的流动性，调 控社会信用的政策手段. (2)超额存款准备金:指银行在中央银行存款帐户中超出法定 存款准备金的部分(狭义的)，主要用于银行间清算转帐， 调节库存现金的余缺。
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第一节 商业银行现金头寸管理
（二）现金头寸的构成 1. 基础头寸: 基础头寸=库存现金+在中央银行超 额准备金存款。 2. 可用头寸: 可用头寸是指扣除法定准备金存款以 后的所有现金资产，包括库存现金、在中央银行 的一般性存款、同业存款、托收中的现金。 3. 可贷头寸: 可贷头寸是指银行在某一时点可直接 用于贷款发放和投资的资金，它是银行盈利性资 产的基础。