金融计量学大作业参考-

广西科技大学

（筹）

《金融计量经济学》

院别财经学院

专业金融学

班级金融102

小组成员的任务分配：

1.建模与分析（即相关性检验、建立古典线性回归方程、残差项检验、平稳性检验、ARMA模型、VAR模型、格兰杰因果检验、脉冲响应、协整），题目一的案例分析，题目一的总结和建议，查找题目二的数据来源，作业的排版。

2.建模与分析（即相关性检验、建立古典线性回归方程、残差项检验、平稳性检验、ARMA模型、VAR模型、格兰杰因果检验、脉冲响应、协整）。

3.建模与分析（即相关性检验、建立古典线性回归方程、残差项检验、平稳性检验、ARMA模型、VAR模型、格兰杰因果检验、脉冲响应、协整），查找题目一的数据来源，模型的提出。

4.建模与分析（即相关性检验、建立古典线性回归方程、残差项检验、平稳性检验、ARMA模型、VAR模型、格兰杰因果检验、脉冲响应、协整），题目二的案例分析，查找题目二的数据来源，题目二的总结和建议，作业的排版。

目录

一、影响恩格尔系数的因素分析

（一）案例分析 (4)

（二）模型的提出 (5)

（三）数据的来源 (7)

（四）建模与分析 (7)

1、相关性检验 (7)

2、建立古典线性回归方程 (8)

3、残差项检验 (9)

（五）总结和建议 (11)

二、关于汇率市场相互影响的分析

（一）案例分析 (13)

（二）模型的提出 (13)

（三）数据的来源 (16)

（四）建模与分析 (20)

1、平稳性检验 (20)

2、ARMA模型 (24)

3、VAR模型 (26)

4、格兰杰因果检验 (29)

5、脉冲响应 (30)

6、协整 (30)

（五）总结和建议 (33)

一、影响恩格尔系数的因素分析

（一）案例分析

2011年，城镇居民家庭恩格尔系数分别为36.3%和40.4%。此前国家统计局发布的数据显示，我国恩格尔总体下降的格局没有改变，但降幅在逐步缩小。同时，部分年份出现反弹，如2008年明显高于2007年。相对于2010年，2011年城镇家庭恩格尔系数35.7%上升0.6个百分点，出现反弹。

恩格尔系数是反映食品支出占家庭支出的比重，随着家庭和个人收入的提高，收入中用于食品方面的支出比例将逐步缩小。根据联合国粮农组织的标准划分，恩格尔系数在60%以上为贫穷，50%-59%为温饱，40%-49%为小康，30%-39%为富裕，30%以下为最富裕。从国外来看，美国自1980年以来，恩格尔系数平均为16.45%,日本1990年以来平均为24.12%。

关键词：恩格尔系数，食品支出，家庭支出，家庭和个人收入

研究主题：从我国的角度分析恩格尔系数的影响因素，初步考虑影响因素为国民生产总值（GDP）、人均可支配收入（PCDI）、消费者物价指数(CPI)、食品工业出厂价格指数(FPPI)。

数据类型：年统计数据

数据频度：年

起止时间：1990年—2010年

主要研究方法：古典线性回归模型

（二）模型的提出

1﹑国内生产总值（GDP）

国内生产总值是指在一定时期内（一个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现，还可以反映一国的国力与财富，代表着一国的经济增长。经济增长人民的生活水平总体提高，居民不再为解决温饱问题担忧，而更多的是考虑其他方面的消费，越来越注重的是生活的质量，教育医疗保健服务的支出成为主要消费趋向，相比而言恩格尔系数就会下降。一国经济的发达程度在一定程度上决定了该国的恩格尔系数水平。

2﹑人均可支配收入（PCDI）

人均可支配收入指个人收入扣除向政府缴纳的个人所得税、遗产税和赠与税、不动产税、人头税、汽车使用税以及交给政府的非商业性费用等以后的余额。一般而言，可支配收入越高，居民花在奢侈品的消费比例会提高此时恩格尔系数会降低；相反，越是贫困的地区，人均可支配收入越低，在食品方面的消费占总消费的比重会越高即恩格尔系数越低。1978年中国农村家庭的恩格尔系数约68%，城镇家庭约59%，平均计算超过60%，中国是贫困国家，温饱还没有解决。当时中国没有解决温饱的人口两亿四千八百万人，人均可支配收入343.4元。改革开放以后，随着国民经济的发展和人们整体收入水平的提高，中国农村家庭、城镇家庭的恩格尔系数都不断下降。到2003年，中国农村居民家庭恩格尔系数已经下降到46%，城镇居民家庭约

37%，加权平均约40%，就是说已经达到小康状态，人均可支配收入8472.2元。可见，人均可支配收入是影响恩格尔系数的重要因素。3﹑消费者物价指数(CPI)

居民消费价格指数指在反映一定时期内居民所消费商品及服务项目的价格水平变动趋势和变动程度。居民消费价格水平的变动率在一定程度上反映了通货膨胀（或紧缩）的程度。居民消费价格指数上升，那么市场物价上涨，家庭对食品的支出增加，恩格尔系数就会上升。不过一般而言，当居民消费价格指数上升时，政府会采取一些相应措施来维持其稳定，家庭的收入也会有所提高。因此，在家庭收入不变的情况下居民消费价格指数上升，恩格尔系数也上升。如果国家欠发达，比如粮食不足，如果居民消费价格指数下降，家庭反而会囤积粮食，恩格尔反而会上升。

4﹑食品出厂价格指数(FPPI)

食品出厂价格指数是反映不同时期食品价格水平的变化方向、趋势和程度的经济指标。是经济指数的一种，通常以报告期和基期相对比的相对数来表示。食品出厂价格指数是研究食品价格动态变化的一种工具，它为制定、调整和检查各项经济政策，特别是价格政策提供依据。在其他因素不变的情况下，食品出厂价格指数的上升意味着居民的购买能力下降，因此会相应的减少其他消费增加对食品的支出，恩格尔系数上升。但是，在城市化率较低的地区食品出厂价格相对较高，也就是出现了贫困地区恩格尔系数低的反常情况。