第6讲门限回归模型.ppt
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各选项含义：
? xtptm——执行门限面板回归估计 ? agg——被解释变量 ? trans、labor、market、iae——非核心解释变量（控制变量） ? rx(tax)——核心解释变量设定为tax ? thrvar(year)——门限变量设定为year ? iters(1000)——自举抽样1000次 ? trim(0.05)——分组子样本异常值去除比例为百分之五 ? grid(100)——将样本分成100个栅格然后取100个中间参数 ? regime(2)——待检验的门限值数量为两个
第6讲—补充:
非线性回归与门限回归
(Nonlinear Regression & Threshold Regression)
非线性最小二乘法
非线性最小二乘法
3
wk.baidu.com
非线性最小二乘法
4
NLS的大样本性质
5
非线性回归的stata操作
门限回归
7
门限回归拟合线示意图
门限回归
门限回归
门限回归
面板门限回归
两个指令option的区别： ? rx都代表受门限变量影响的核心解释变量； ? xthreg命令里的qx代表门限变量，而xtptm命令里的thrvar代表门限变量 ? xthreg命令里的thnum代表门限数量，而xtptm命令里的regime代表门限数量 ? xthreg命令里的bs代表自举抽样次数，而xtptm命令里的iters代表自举抽样次数 ? trim都代表每个门限分组内异常值去除的比例 ? grid代表样本网格计算的网格数（不设的话该值为0，设置这个option可以减少运算时间） ? xthreg的回归输出要比xtptm更友好：xtptm按变量顺序命名然后输出，xthreg直接按变量名
xthreg指令的安装：
? 在STATA14中输入：findit xthreg ? 点击st0373链接，然后点击安装，即可使用
门限回归Stata示例：
STATA指令： xtptm agg trans labor market iae, rx(tax) thrvar(year) iters(1000) trim(0.05) grid(100) regime(2)
横截面门限回归：
xtptm pollution population urbanization_level industrialization, rx(pgdp) thrvar(fdi) regime(1) iters(300) trim(0.01) grid(100)
FE面板门限回归：
xthreg pollution population urbanization_level industrialization, rx(pgdp) qx(fdi) thnum(1) bs(300) trim(0.01) grid(100)
. Cd “D:\Program Files\Stata12.0\ado\xtptm” D:\Program Files (x86)\Stata12_winX86_x64\ado\xtptm，路径需要根据自己的实际情况指定； ? 下载相关文件，输入命令： findit moremata ? 回车 ，弹出帮助文件，依次将“Web resources from Stata and other users”下面的11个链接打开， 点击相应安装按钮，下载安装。 ? 其中，第六个链接安装结束后会提示安装 出现问题，不用管。
12
面板门限回归
13
面板门限回归
14
面板门限回归
15
面板门限回归
16
门限回归的Stata操作
门限回归常用 STATA指令： ? 横截面回归： xtptm，用于 stata 12.0 ? 固定效应面板回归： xthreg ，用于 stata 14.0
xtptm指令的安装：
? 下载xtptm.zip文件包，将xtptm文件夹复制到X:\Program Files\Stata12.0\ado文件夹下 ? 指定门限程序文件夹（每次重新打开stata都需要指定这个路径），输入命令：
称命名然后输出
? xtptm——执行门限面板回归估计 ? agg——被解释变量 ? trans、labor、market、iae——非核心解释变量（控制变量） ? rx(tax)——核心解释变量设定为tax ? thrvar(year)——门限变量设定为year ? iters(1000)——自举抽样1000次 ? trim(0.05)——分组子样本异常值去除比例为百分之五 ? grid(100)——将样本分成100个栅格然后取100个中间参数 ? regime(2)——待检验的门限值数量为两个
第6讲—补充:
非线性回归与门限回归
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非线性最小二乘法
非线性最小二乘法
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NLS的大样本性质
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非线性回归的stata操作
门限回归
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门限回归拟合线示意图
门限回归
门限回归
门限回归
面板门限回归
两个指令option的区别： ? rx都代表受门限变量影响的核心解释变量； ? xthreg命令里的qx代表门限变量，而xtptm命令里的thrvar代表门限变量 ? xthreg命令里的thnum代表门限数量，而xtptm命令里的regime代表门限数量 ? xthreg命令里的bs代表自举抽样次数，而xtptm命令里的iters代表自举抽样次数 ? trim都代表每个门限分组内异常值去除的比例 ? grid代表样本网格计算的网格数（不设的话该值为0，设置这个option可以减少运算时间） ? xthreg的回归输出要比xtptm更友好：xtptm按变量顺序命名然后输出，xthreg直接按变量名
xthreg指令的安装：
? 在STATA14中输入：findit xthreg ? 点击st0373链接，然后点击安装，即可使用
门限回归Stata示例：
STATA指令： xtptm agg trans labor market iae, rx(tax) thrvar(year) iters(1000) trim(0.05) grid(100) regime(2)
横截面门限回归：
xtptm pollution population urbanization_level industrialization, rx(pgdp) thrvar(fdi) regime(1) iters(300) trim(0.01) grid(100)
FE面板门限回归：
xthreg pollution population urbanization_level industrialization, rx(pgdp) qx(fdi) thnum(1) bs(300) trim(0.01) grid(100)
. Cd “D:\Program Files\Stata12.0\ado\xtptm” D:\Program Files (x86)\Stata12_winX86_x64\ado\xtptm，路径需要根据自己的实际情况指定； ? 下载相关文件，输入命令： findit moremata ? 回车 ，弹出帮助文件，依次将“Web resources from Stata and other users”下面的11个链接打开， 点击相应安装按钮，下载安装。 ? 其中，第六个链接安装结束后会提示安装 出现问题，不用管。
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门限回归的Stata操作
门限回归常用 STATA指令： ? 横截面回归： xtptm，用于 stata 12.0 ? 固定效应面板回归： xthreg ，用于 stata 14.0
xtptm指令的安装：
? 下载xtptm.zip文件包，将xtptm文件夹复制到X:\Program Files\Stata12.0\ado文件夹下 ? 指定门限程序文件夹（每次重新打开stata都需要指定这个路径），输入命令：
称命名然后输出