金融统计学第五章模板
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2019/1/27 32
金融统计学 华东交通大学经济管理学院
储蓄存款的稳定性分析
储蓄存款累计收入额 储蓄存款累计支出额 储蓄存款巩固率= 储蓄存款累计收入额
储蓄存款净增量 储蓄存款累计收入额
该指标反映期内储蓄存款发生变化后，仍有多大的比例留在行内。
报告期储蓄存款最低额 储蓄存款稳定率= 期内储蓄存款平均余额
2019/1/27 6
金融统计学 华东交通大学经济管理学院
银行不是“保险箱”
信用风险、市场风险、操作风险、国家风险、政策 风险等。 1982年的夏天,意大利最大的私人银行阿姆波希诺 银行，因为无法收回在拉丁美洲的14亿美元贷款， 致使银行资本严重亏空，最终这家拥有60亿美元存 款的银行只好关门倒闭。 1995年2月26日，英国中央银行突然宣布：巴林 银行不得继续从事交易活动并将申请破产清算。它 竟葬送在新加坡分行的一名普通职员之手。
第五章 商业银行统计分析
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 商业银行统计概述 商业银行信贷收支统计 商业银行资产负债统计 商业银行经济效益分析 商业银行竞争力统计指标体系
2019/1/27
1
金融统计学 华东交通大学经济管理学院
第一节 商业银行统计概述
一、商业银行的职能和主要业务 二、商业银行统计分析的主要内容 三、商业银行统计分析的意义
报告期内存款 实际周转天数
=
期内存款平均余额 报告期日历天数 期初存款余额+期内存款累积收入额
报告期日历天数 = 报告期内存款实际周转次数
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求：2002年该行存款实际周转的次数与周转天数
一季度 上年末存 款余额 本季度 75600 存款发生 额 本季度存 69300 款余额 二季度 三季度 四季度 68200 84500 98700 126400
2019/1/27 11
金融统计学 华东交通大学经济管理学院
2019/1/27
12
金融统计学 华东交通大学经济管理学院
信贷资金来源
一、各项存款 二、代理财政性存款 三、金融债券 四、卖出回购证券 五、向中央银行借款 六、同业往来(存放、拆借) 七、委托存款及委托投资基金 八、代理金融机构委托贷款基金 九、所有者权益 十、应付及暂收款 十一、各项准备金 十二、其他
2019/1/27
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金融统计学 华东交通大学经济管理学院
第一节 商业银行统计概述
商业银行的前身——“坐长板凳的人”，银行一
词起源于拉丁文“banco”.他们开始有意地吸收别 人手上的余钱，并支付给储户一定的利息，然后 他们再把吸收的钱贷给急需用钱的人，收取更高 的利息，从中赚取差价。 商业银行就成了资金融通的中介 商业银行具备办理汇兑、结算业务，代理业务、 信托业务、租赁业务、担保业务、银行卡业务。
报告期存款积数 存款平均余额 报告期日历天数
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举例（上半年末存款余额68200万元）
某商业银行某区支行2002年各季度资料如下表所示， 根据该资料计算：2002年存款平均余额。
一季度 二季度 三季度 79320 四季度 86570
76865 本季度存 69300 款余额 解：（首末折半法）=
信用中介职能：吸收存款和发放贷款
试想，为什么人们会心甘情愿把钱存入银行呢？ 银行的生存不仅取决于自身的信用，还在很大程度上 取决于借款者的信用
支付中介职能：为客户扮演货币保管者、出纳、 支付代理人的角色。 金融服务职能：开发新的金融产品，为客户提供 有效金融服务。
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（一）信贷资金来源分析
1、信贷资金来源增减变动分析 2、信贷资金来源结构分析 3、信贷资金自给能力分析 4、信贷资金来源集中度和利用程度分析 5、各项存款分析
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各项存款分析 存款是银行最主要的负债业务。存款是贷款的主 要资金来源，存款业务的稳定增长是贷款稳定 增长的重要保证。 存款分析包括： （1）存款总量分析（2）存款变动分析 （3）储蓄存款分析（4）存款结构分析
2019/1/27 8
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二、商业银行统计分析的主要内容
主要围绕着商业银行主要业务和经济效益展开 包括： 资产负债统计：资产业务统计、负债业务统计、信 贷资金营运分析 经济效益分析：社会经济效益分析、银行自身经济 效益分析 数据来源：业务经营数据、信贷数据、金融市场和 同业数据、宏观经济数据、特定调查数据
储蓄存款平均储蓄天数=报告期日历天数×期内储蓄存款平均余 额/期内储蓄存款累计支出额
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储蓄存款巩固率
年份 项目 1989年 1990年
420564 376512
1991年（上 半年）
300484 277984
储蓄收入累计 446894 （万元） 储蓄支出累计 379498 （万元） 储蓄存款巩固率
22
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存款积数 是反映存款规模的综合性指标，也是计算存 款利息的依据。 计算公式：
C ：存款积数
举例：
ai ：每天存款余额 ti ：存款天数
23
C aiti
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金融统计学 华东交通大学经济管理学院
设某银行分理处四月份某项存款余额记录如下：
构贷款、系统内往来
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三、商业银行信贷收支统计分析
（一）信贷资金来源分析 （二）信贷资金运用分析 （三）信贷收支平衡分析 （四）资金头寸分析 （五）往来资金分析 （六）资金清偿能力分析
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76865
79320
86570
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解：先求存款的累计收入额
报告期末存款余额=期初存款余额+期内存款累计收入额期内存款累计支出额 一季度的存款累积收入额：69300=68200+X-Y， X+Y=75600，X=767/2=383.5， 同理，二季度的存款累计收入额：76865=69300+X-Y， X+Y=84500,X=46032.5,三季度的存款累计收入额 =50577.5.四季度的存款累计收入额=66825. 期内存款平均余额
68200 86570 69300 76865 79320 2 2 4
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（2）存款变动分析：a:存款周转分析
报告期内存款 = 期内存款累积支出额 可能周转次数 期内存款平均余额
支出— —可能
期内存款累积支出额 报告期日历天数 报告期存款积数
报告期内存款 = 期内存款平均余额 报告期日历天数 可能周转天数
期内存款累积支出额
报告期日历天数 = 报告期内存款可能周转次数
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（2）存款变动分析
收入— —实际
报告期内存款 期初存款余额+期内存款累积收入额 = 实际周转次数 期内存款平均余额
时间 1日 11日 45 16日 52 21日 55 30日 55
存款余额 50 （万元）
解：该项存款积数 =50×10+45×5+52×5+55×10=1535（万 元）
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存款平均余额 是反映银行报告期内每天存款余额的一般水 平，是个时点指标，存量指标。
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一、商业银行的定义
商业银行一般指吸收存款、发放贷款和其它中
间业务的金融机构。是社会资金运动的枢纽， 银行体系的主体，比其他金融机构业务更综合、 功能更齐全、服务更广泛。
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一、商业银行职能（无信不立）
2019/1/27
信贷资金运用
一、各项贷款 二、有价证券及投资 三、买入返售证券 四、在央行存款 五、存放央行的特种存款 六、存放央行的财政性存款 七、同业往来 八、系统内往来 九、代理金融机构贷款 十、库存现金 十一、外汇占款
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二、商业银行信贷收支表的编制
各类商业银行信贷收支表的编制，都是以各个 同类性质的商业银行信贷收支表的合并。（以下以
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商业银行主要业务
负债业务：商业银行吸收资金的业务，商业银行主 要的资金来源，是其基础性业务。 资产业务：指商业银行运用资产，获取收益 如：放款业务、投资业务、贴现业务等 中间业务：指商业银行不动用自己资金，代理首付 和委托等，从中收取手续费。如：结算业务、信托 业务、租赁业务等 表外业务：商业银行资产负债表以外的业务 其中有部分会变成商业银行资产和负债。
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第二节 商业银行信贷收支统计
信贷收支统计是反映信贷资金的来源和
运用情况，反映资金的来源和运用情况， 反映资金的结构投向和分配，反映金融活 动的情况。 一、商业银行信贷收支统计项目 二、商业银行信贷收支表的编制 三、商业银行信贷收支统计分析
金融统计学 华东交通大学经济管理学院
商业银行的“三性原则”
盈利性原则：商业银行也是企业。它是经营 “钱”的特殊企业，它的经营原则与一般的 企业有显著区别。 安全性原则：商业银行的自有资本金很少， 主要来源是公众存款，即拿别人的钱做生意。 因而风险高度集中。 流动性原则：必须准备足够的现金以满足存 款者的提现需要。
委托投资基金、代理金融机构委托贷款基金、同业往 来
轧差的Leabharlann Baidu目：其他
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运用项目的编制
汇总的项目：各项贷款、有价证券及投资、应收及暂
付款、在央行准备金存款、存放央行的特种存款、存 放央行的财政性存款、库存现金、外汇占款
合并的项目：买入返售证券、同业往来、代理金融机
国有独资商业银行为例）
来源项目：汇总的项目，合并的项目，轧差的 项目 运用项目：汇总的项目，合并的项目，轧差的 项目
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来源项目的编制
汇总的项目：各项存款、代理财政性存款、应付
及暂收款、向中央银行借款、各项准备金、所有者权 益
合并的项目：金融债券、卖出回购证券、委托存款及
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三、商业银行统计分析的意义
1、通过主要业务和经济效益统计指标的分析 了解银行的经营情况、分析不足、制定有效的经 营方针，提高自身业务水平。 2、可以使中央银行更有效地对商业银行进行管理。 3、企业、居民、政府可以通过商业银行的统计数 据了解自身发展相关信息，从而更好的规划。
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（1）存款总量分析
报告期内存款累计发生额：指报告期内业务总 量。包括存款累计收入额，存款累计支出额 报告期末存款余额=期初存款余额+存款累计 收入额—存款累计支出额 报告期存款净增减量=存款累计收入额—存款 累计支出额
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b:存款增长变动分析
主要指标：一般性存款增长率，储蓄存款增 长率，企业存款增长率等。
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（3）储蓄存款分析
银行存款包括：定期存款、活期存款、储蓄存款， 其中，储蓄存款是商业银行最重要的资金来源。 1）、储蓄存款的构成分析:主要对储蓄存款总量 （储蓄存款余额）一定的标志进行分类分析。如活 期储蓄与定期储蓄，城镇储蓄、农村储蓄和华侨储 蓄存款等，个人和集体储蓄等。了解储蓄存款的来 源，以便更好的开展经营活动。 2）储蓄存款的稳定性分析 有以下指标：
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储蓄存款的稳定性分析
储蓄存款累计收入额 储蓄存款累计支出额 储蓄存款巩固率= 储蓄存款累计收入额
储蓄存款净增量 储蓄存款累计收入额
该指标反映期内储蓄存款发生变化后，仍有多大的比例留在行内。
报告期储蓄存款最低额 储蓄存款稳定率= 期内储蓄存款平均余额
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银行不是“保险箱”
信用风险、市场风险、操作风险、国家风险、政策 风险等。 1982年的夏天,意大利最大的私人银行阿姆波希诺 银行，因为无法收回在拉丁美洲的14亿美元贷款， 致使银行资本严重亏空，最终这家拥有60亿美元存 款的银行只好关门倒闭。 1995年2月26日，英国中央银行突然宣布：巴林 银行不得继续从事交易活动并将申请破产清算。它 竟葬送在新加坡分行的一名普通职员之手。
第五章 商业银行统计分析
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 商业银行统计概述 商业银行信贷收支统计 商业银行资产负债统计 商业银行经济效益分析 商业银行竞争力统计指标体系
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第一节 商业银行统计概述
一、商业银行的职能和主要业务 二、商业银行统计分析的主要内容 三、商业银行统计分析的意义
报告期内存款 实际周转天数
=
期内存款平均余额 报告期日历天数 期初存款余额+期内存款累积收入额
报告期日历天数 = 报告期内存款实际周转次数
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求：2002年该行存款实际周转的次数与周转天数
一季度 上年末存 款余额 本季度 75600 存款发生 额 本季度存 69300 款余额 二季度 三季度 四季度 68200 84500 98700 126400
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信贷资金来源
一、各项存款 二、代理财政性存款 三、金融债券 四、卖出回购证券 五、向中央银行借款 六、同业往来(存放、拆借) 七、委托存款及委托投资基金 八、代理金融机构委托贷款基金 九、所有者权益 十、应付及暂收款 十一、各项准备金 十二、其他
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第一节 商业银行统计概述
商业银行的前身——“坐长板凳的人”，银行一
词起源于拉丁文“banco”.他们开始有意地吸收别 人手上的余钱，并支付给储户一定的利息，然后 他们再把吸收的钱贷给急需用钱的人，收取更高 的利息，从中赚取差价。 商业银行就成了资金融通的中介 商业银行具备办理汇兑、结算业务，代理业务、 信托业务、租赁业务、担保业务、银行卡业务。
报告期存款积数 存款平均余额 报告期日历天数
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举例（上半年末存款余额68200万元）
某商业银行某区支行2002年各季度资料如下表所示， 根据该资料计算：2002年存款平均余额。
一季度 二季度 三季度 79320 四季度 86570
76865 本季度存 69300 款余额 解：（首末折半法）=
信用中介职能：吸收存款和发放贷款
试想，为什么人们会心甘情愿把钱存入银行呢？ 银行的生存不仅取决于自身的信用，还在很大程度上 取决于借款者的信用
支付中介职能：为客户扮演货币保管者、出纳、 支付代理人的角色。 金融服务职能：开发新的金融产品，为客户提供 有效金融服务。
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（一）信贷资金来源分析
1、信贷资金来源增减变动分析 2、信贷资金来源结构分析 3、信贷资金自给能力分析 4、信贷资金来源集中度和利用程度分析 5、各项存款分析
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各项存款分析 存款是银行最主要的负债业务。存款是贷款的主 要资金来源，存款业务的稳定增长是贷款稳定 增长的重要保证。 存款分析包括： （1）存款总量分析（2）存款变动分析 （3）储蓄存款分析（4）存款结构分析
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二、商业银行统计分析的主要内容
主要围绕着商业银行主要业务和经济效益展开 包括： 资产负债统计：资产业务统计、负债业务统计、信 贷资金营运分析 经济效益分析：社会经济效益分析、银行自身经济 效益分析 数据来源：业务经营数据、信贷数据、金融市场和 同业数据、宏观经济数据、特定调查数据
储蓄存款平均储蓄天数=报告期日历天数×期内储蓄存款平均余 额/期内储蓄存款累计支出额
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储蓄存款巩固率
年份 项目 1989年 1990年
420564 376512
1991年（上 半年）
300484 277984
储蓄收入累计 446894 （万元） 储蓄支出累计 379498 （万元） 储蓄存款巩固率
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存款积数 是反映存款规模的综合性指标，也是计算存 款利息的依据。 计算公式：
C ：存款积数
举例：
ai ：每天存款余额 ti ：存款天数
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C aiti
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设某银行分理处四月份某项存款余额记录如下：
构贷款、系统内往来
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三、商业银行信贷收支统计分析
（一）信贷资金来源分析 （二）信贷资金运用分析 （三）信贷收支平衡分析 （四）资金头寸分析 （五）往来资金分析 （六）资金清偿能力分析
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76865
79320
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解：先求存款的累计收入额
报告期末存款余额=期初存款余额+期内存款累计收入额期内存款累计支出额 一季度的存款累积收入额：69300=68200+X-Y， X+Y=75600，X=767/2=383.5， 同理，二季度的存款累计收入额：76865=69300+X-Y， X+Y=84500,X=46032.5,三季度的存款累计收入额 =50577.5.四季度的存款累计收入额=66825. 期内存款平均余额
68200 86570 69300 76865 79320 2 2 4
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（2）存款变动分析：a:存款周转分析
报告期内存款 = 期内存款累积支出额 可能周转次数 期内存款平均余额
支出— —可能
期内存款累积支出额 报告期日历天数 报告期存款积数
报告期内存款 = 期内存款平均余额 报告期日历天数 可能周转天数
期内存款累积支出额
报告期日历天数 = 报告期内存款可能周转次数
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（2）存款变动分析
收入— —实际
报告期内存款 期初存款余额+期内存款累积收入额 = 实际周转次数 期内存款平均余额
时间 1日 11日 45 16日 52 21日 55 30日 55
存款余额 50 （万元）
解：该项存款积数 =50×10+45×5+52×5+55×10=1535（万 元）
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存款平均余额 是反映银行报告期内每天存款余额的一般水 平，是个时点指标，存量指标。
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一、商业银行的定义
商业银行一般指吸收存款、发放贷款和其它中
间业务的金融机构。是社会资金运动的枢纽， 银行体系的主体，比其他金融机构业务更综合、 功能更齐全、服务更广泛。
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一、商业银行职能（无信不立）
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信贷资金运用
一、各项贷款 二、有价证券及投资 三、买入返售证券 四、在央行存款 五、存放央行的特种存款 六、存放央行的财政性存款 七、同业往来 八、系统内往来 九、代理金融机构贷款 十、库存现金 十一、外汇占款
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二、商业银行信贷收支表的编制
各类商业银行信贷收支表的编制，都是以各个 同类性质的商业银行信贷收支表的合并。（以下以
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商业银行主要业务
负债业务：商业银行吸收资金的业务，商业银行主 要的资金来源，是其基础性业务。 资产业务：指商业银行运用资产，获取收益 如：放款业务、投资业务、贴现业务等 中间业务：指商业银行不动用自己资金，代理首付 和委托等，从中收取手续费。如：结算业务、信托 业务、租赁业务等 表外业务：商业银行资产负债表以外的业务 其中有部分会变成商业银行资产和负债。
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第二节 商业银行信贷收支统计
信贷收支统计是反映信贷资金的来源和
运用情况，反映资金的来源和运用情况， 反映资金的结构投向和分配，反映金融活 动的情况。 一、商业银行信贷收支统计项目 二、商业银行信贷收支表的编制 三、商业银行信贷收支统计分析
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商业银行的“三性原则”
盈利性原则：商业银行也是企业。它是经营 “钱”的特殊企业，它的经营原则与一般的 企业有显著区别。 安全性原则：商业银行的自有资本金很少， 主要来源是公众存款，即拿别人的钱做生意。 因而风险高度集中。 流动性原则：必须准备足够的现金以满足存 款者的提现需要。
委托投资基金、代理金融机构委托贷款基金、同业往 来
轧差的Leabharlann Baidu目：其他
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运用项目的编制
汇总的项目：各项贷款、有价证券及投资、应收及暂
付款、在央行准备金存款、存放央行的特种存款、存 放央行的财政性存款、库存现金、外汇占款
合并的项目：买入返售证券、同业往来、代理金融机
国有独资商业银行为例）
来源项目：汇总的项目，合并的项目，轧差的 项目 运用项目：汇总的项目，合并的项目，轧差的 项目
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来源项目的编制
汇总的项目：各项存款、代理财政性存款、应付
及暂收款、向中央银行借款、各项准备金、所有者权 益
合并的项目：金融债券、卖出回购证券、委托存款及
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三、商业银行统计分析的意义
1、通过主要业务和经济效益统计指标的分析 了解银行的经营情况、分析不足、制定有效的经 营方针，提高自身业务水平。 2、可以使中央银行更有效地对商业银行进行管理。 3、企业、居民、政府可以通过商业银行的统计数 据了解自身发展相关信息，从而更好的规划。
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（1）存款总量分析
报告期内存款累计发生额：指报告期内业务总 量。包括存款累计收入额，存款累计支出额 报告期末存款余额=期初存款余额+存款累计 收入额—存款累计支出额 报告期存款净增减量=存款累计收入额—存款 累计支出额
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b:存款增长变动分析
主要指标：一般性存款增长率，储蓄存款增 长率，企业存款增长率等。
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（3）储蓄存款分析
银行存款包括：定期存款、活期存款、储蓄存款， 其中，储蓄存款是商业银行最重要的资金来源。 1）、储蓄存款的构成分析:主要对储蓄存款总量 （储蓄存款余额）一定的标志进行分类分析。如活 期储蓄与定期储蓄，城镇储蓄、农村储蓄和华侨储 蓄存款等，个人和集体储蓄等。了解储蓄存款的来 源，以便更好的开展经营活动。 2）储蓄存款的稳定性分析 有以下指标：