金融学期末考试A卷20150622(金融本科)
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华东理工大学2014–2015学年第2学期
《商业银行经营学》课程期末考试试卷A 2015.7
开课学院:商学院,专业:金融学考试形式:闭卷,所需时间 120 分钟考生姓名:学号:班级任课教师
题序一二三四总分
得分
评卷人
一、不定项选择题(每题2分,共18题,总共36分。多选,少选,错选均不给分。)
1、1694年英国政府为了同高利贷作斗争,以满足新生的资产阶级发展工业和商业的需要,决定成立一家股份制银行( A )。
A.英格兰银行
B.曼切斯特银行
C.汇丰银行
D.利物浦银行
2、商业银行的附属资本不得超过( C )。
A.实收资本
B.运营资本
C.核心资本
D.普通资本
3、一般来说,商业银行的库存现金、在中央银行的准备金存款和存放同业存款的资产,称为( A )。
A.一级准备
B.二级准备
C.三级准备
D.四级准备
4、按照( C )将贷款分类为正常、关注、次级、可疑、损失。
A.期限
B.保障程度
C.质量状况
D.偿还方式
5、商业银行风险管理模式的演变过程是( D )。
A.负债风险管理模式阶段->资产风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段->负债风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段->资产风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段->负债风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段
6、如果某银行持续期缺口为正,预期利率上升,则该银行面临( D )的可能性
A.净利息收入上升
B.净利息收入下降
C.净值价值上升
D.净值价值下降
7、国际通行的信用“6C”标准原则包括( A、C、D )。
A.抵押 B.竞争 C.资本 D.经营环境
8、以转让、出售信息和提供智力服务为主要内容的中间业务属于( B )中间业务。
A.结算类
B.咨询类
C.代理类
D.信用卡类
9、自助银行的终端设备主要有( A、B、C )。
A.现金自动取款机
B.自动柜员机
C.自动查账机
D.POS机
10、新巴塞尔资本协议将银行风险的范围由信用风险扩大到了( B、C )。
A.流动性风险
B.市场风险
C.操作风险
D.国家风险
11、如某银行在2月7日(星期四)至13日(星期三)期间的非交易性存款平均余额为50 000万元,按照8%的存款准备金率,问该行在2月21日到27日这一周中应保持的准备金平均余额为多少万元。( A )
A.4000
B.50000
C.46000
D.2000
12、甲企业将一张金额为1000万元,还有36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现,假设银行当时的贴现率为5%,甲企业得到的贴现额是( B )。
A. 1000万元
B. 995万元
C. 950万元
D. 900万元
13、以下不属于保证类的表外业务是( A、B、D)
A.托收
B.理财
C.承兑
D.租赁
14、出租人向承租人短期租出设备,在租期内由出租人负责设备的安装、保养和维修、纳税、支付保险费和提供专门的技术服务等,这种租赁是( A )。
A.经营性租赁
B.直接租赁
C.回租租赁
D.动产租赁
15、商业银行重视负债管理理论的目的是( A、B )。
A.增强流动性
B.增加盈利
C.弥补资本金的不足
D.加强与客户的关系
16、银行以 8% 的利率发放 100 万元的贷款,要求借款人将其中的 10% 存入银行,借
款人的实际利率为( D )。
A.7.56 %
B.8% C .9% D .8.89%
17、次级类贷款的专项呆账准备金的计提比例是( C )
A.100%
B.50%
C.20%
D.5%
18、一般来说,债券的期限越长,其市场价格变动的可能性就:( A )。
A.越大 B.越小 C.不变 D.不确定
二、简答题:(每题10分,共20分)
1、简要论述《新巴塞尔资本协议》的主要精神(三大支柱)。
答:《新巴塞尔资本协议》的主要精神是:
第一支柱是最低资本要求;
第二支柱是监管当局的监督检查;
第三支柱是市场纪律。
2、简要论述现代租赁业务的主要特征
答:现代租赁具有以下特征:
第一,融资与融物相结合。
第二,信用和贸易相结合。
第三,租赁物的使用权和所有权分离。
第四,租赁期限一般较长。
第五,涉及三方当事人,并同时具备两个或两个以上合同。
三、计算分析题:(每题8分,共24分)
1、某银行的大客户A公司申请1000万美元的流动资金贷款为应收款和存货融资,银行的报价为浮动利率LIBOR+0.25%的利率,浮动利率值为30天欧洲货币存款的LIBOR(目前为8.25%)的120天浮动利率贷款。但是A公司希望利率为1.035乘以LIBOR。如果银行同意客户要求,当天制定的贷款利率为多少?与银行希望的报价相比如何?客户的申请表明客户对未来120天利率的变动预期如何?
解:
客户利率1.035*LIBOR=1.035*8.25%=8.53875%
银行利率LIBOR+0.25%=8.25%+0.25%=8.50%
尽管客户利率大于银行利率,但由于客户采取的杠杆率1.035大于1,所以客户认为未来120利率将下降,从而客户利率小于银行利率。
2、假设若对存款人提供7%的利率,则银行可吸收2500万美元新存款,如果提供7.5%的利率,则可筹集5000万美元资金,8%的利率可吸引7500万美元存款,8.5%的利率会有1亿美元存款增量,如果银行向存款人承诺9%的预期收益,则银行管理层可规划1.25亿新资金。假设银行管理层预计吸收的新资金能按10%的收益率投资,银行应向客户提供怎样的存款利率?
解:
银行从7%提高到7.5%,则总成本变动额=5000万×7.5% -2500万×7%=200万边际成本率=200万/(5000 -2500)=8%
银行从7.5%提高到8%,则总成本变动额=7500万×8% -5000万×7.5%=225万边际成本率=225万/ (7500 -5000)=9%
银行从8%提高到8.5%,则总成本变动额=10000万×8.5% -7500万×8%=250万边际成本率=250万/(10000 -7500)=10%
银行从8.5%提高到9%,则总成本变动额=12500万×9% -10000万×8.5%=275万
边际成本率=275万/(125000 -10000)=11%
投资收益率为10%,按照边际法则,则提供8.5%的存款利率。