金融学期末考试A卷20150622(金融本科)

华东理工大学2014–2015学年第2学期

《商业银行经营学》课程期末考试试卷A 2015.7

开课学院：商学院，专业：金融学考试形式：闭卷，所需时间 120 分钟考生姓名：学号：班级任课教师

题序一二三四总分

得分

评卷人

一、不定项选择题（每题2分，共18题，总共36分。多选，少选，错选均不给分。）

1、1694年英国政府为了同高利贷作斗争，以满足新生的资产阶级发展工业和商业的需要，决定成立一家股份制银行（ A ）。

A.英格兰银行

B.曼切斯特银行

C.汇丰银行

D.利物浦银行

2、商业银行的附属资本不得超过( C )。

A.实收资本

B.运营资本

C.核心资本

D.普通资本

3、一般来说，商业银行的库存现金、在中央银行的准备金存款和存放同业存款的资产，称为（ A ）。

A.一级准备

B.二级准备

C.三级准备

D.四级准备

4、按照（ C ）将贷款分类为正常、关注、次级、可疑、损失。

A.期限

B.保障程度

C.质量状况

D.偿还方式

5、商业银行风险管理模式的演变过程是（ D ）。

A.负债风险管理模式阶段->资产风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段->负债风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段->资产风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段->负债风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段

6、如果某银行持续期缺口为正，预期利率上升，则该银行面临（ D ）的可能性

A.净利息收入上升

B.净利息收入下降

C.净值价值上升

D.净值价值下降

7、国际通行的信用“6C”标准原则包括（ A、C、D ）。

A．抵押 B．竞争 C．资本 D．经营环境

8、以转让、出售信息和提供智力服务为主要内容的中间业务属于（ B ）中间业务。

A.结算类

B.咨询类

C.代理类

D.信用卡类

9、自助银行的终端设备主要有（ A、B、C ）。

A.现金自动取款机

B.自动柜员机

C.自动查账机

D.POS机

10、新巴塞尔资本协议将银行风险的范围由信用风险扩大到了（ B、C ）。

A.流动性风险

B.市场风险

C.操作风险

D.国家风险

11、如某银行在2月7日（星期四）至13日（星期三）期间的非交易性存款平均余额为50 000万元，按照8%的存款准备金率，问该行在2月21日到27日这一周中应保持的准备金平均余额为多少万元。（ A ）

A.4000

B.50000

C.46000

D.2000

12、甲企业将一张金额为1000万元，还有36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现，假设银行当时的贴现率为5%，甲企业得到的贴现额是（ B ）。

A. 1000万元

B. 995万元

C. 950万元

D. 900万元

13、以下不属于保证类的表外业务是（ A、B、D）

A.托收

B.理财

C.承兑

D.租赁

14、出租人向承租人短期租出设备，在租期内由出租人负责设备的安装、保养和维修、纳税、支付保险费和提供专门的技术服务等，这种租赁是（ A ）。

A.经营性租赁

B.直接租赁

C.回租租赁

D.动产租赁

15、商业银行重视负债管理理论的目的是（ A、B ）。

A.增强流动性

B.增加盈利

C.弥补资本金的不足

D.加强与客户的关系

16、银行以 8% 的利率发放 100 万元的贷款，要求借款人将其中的 10% 存入银行，借

款人的实际利率为（ D ）。

A.7.56 ％

B.8％ C .9％ D .8.89%

17、次级类贷款的专项呆账准备金的计提比例是( C )

A.100%

B.50%

C.20%

D.5%

18、一般来说，债券的期限越长，其市场价格变动的可能性就：（ A ）。

A.越大 B．越小 C．不变 D．不确定

二、简答题：（每题10分，共20分）

1、简要论述《新巴塞尔资本协议》的主要精神(三大支柱)。

答：《新巴塞尔资本协议》的主要精神是：

第一支柱是最低资本要求；

第二支柱是监管当局的监督检查；

第三支柱是市场纪律。

2、简要论述现代租赁业务的主要特征

答：现代租赁具有以下特征：

第一，融资与融物相结合。

第二，信用和贸易相结合。

第三，租赁物的使用权和所有权分离。

第四，租赁期限一般较长。

第五，涉及三方当事人，并同时具备两个或两个以上合同。

三、计算分析题：（每题8分，共24分）

1、某银行的大客户A公司申请1000万美元的流动资金贷款为应收款和存货融资，银行的报价为浮动利率LIBOR+0.25%的利率，浮动利率值为30天欧洲货币存款的LIBOR（目前为8.25%）的120天浮动利率贷款。但是A公司希望利率为1.035乘以LIBOR。如果银行同意客户要求，当天制定的贷款利率为多少？与银行希望的报价相比如何？客户的申请表明客户对未来120天利率的变动预期如何？

解：

客户利率1.035*LIBOR=1.035*8.25%=8.53875%

银行利率LIBOR+0.25%=8.25%+0.25%=8.50%

尽管客户利率大于银行利率，但由于客户采取的杠杆率1.035大于1，所以客户认为未来120利率将下降，从而客户利率小于银行利率。

2、假设若对存款人提供7%的利率，则银行可吸收2500万美元新存款，如果提供7.5%的利率，则可筹集5000万美元资金，8%的利率可吸引7500万美元存款，8.5%的利率会有1亿美元存款增量，如果银行向存款人承诺9%的预期收益，则银行管理层可规划1.25亿新资金。假设银行管理层预计吸收的新资金能按10%的收益率投资，银行应向客户提供怎样的存款利率？

解：

银行从7%提高到7.5%，则总成本变动额=5000万×7.5% -2500万×7%=200万边际成本率=200万/（5000 -2500）=8%

银行从7.5%提高到8%，则总成本变动额=7500万×8% -5000万×7.5%=225万边际成本率=225万/ （7500 -5000）=9%

银行从8%提高到8.5%，则总成本变动额=10000万×8.5% -7500万×8%=250万边际成本率=250万/（10000 -7500）=10%

银行从8.5%提高到9%，则总成本变动额=12500万×9% -10000万×8.5%=275万

边际成本率=275万/（125000 -10000）=11%

投资收益率为10%，按照边际法则，则提供8.5%的存款利率。