打印复印费用明细

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

打印、复印费用明细

1.吴世农.上海股市投资组合规模和风险关系的实证研究.经济研究,1998(4):

21~29.

2.吴国锋,普继平.基金组合风险与规模关系的实证分析.重庆工商大学学报:

社会科学版,2006,23(2).

3.付强和,赵迪.2007基金狂热年[J].新财经,2007.

4.MARKOWITZ H M.Foundation of Portfolio Theory[J].Finance.1991.26(3):

469~477.

5.李种.投资组合理论在跨国证券投资领域的拓展[J].广东金融学院学报,2004,

19(2):20~25.

6.牛昂.V AULE AT RISK:银行风险管理的新方法.国际金融研究,1997(04):

61-65.

7.郑文通.金融风险管理V AR 方法及其应用.国际金融研究,1997(09): 58-62.

8.顾乃康. VaR: 市场风险测定和管理的新工具. 南方金融,1998(01): 9-10.

9.陈建国,宋铁波. V AR方法在我国金融风险管理中的应用问题.南方金融,

1998(04): 13-14.

10.易丹辉.数据分析与EViews应用[M].北京:中国人民大学出版社,

2008:109-137.

11.徐绪松,王频,侯成琪.基于不同风险度量的投资组合模型的实证比较[J].武汉大

学学报(理学版),2004,(3):5-8.

12.贾晓东,潘德惠,陶艳秋.证券投资组合理论在中国的适用性分析及其改进[J].东

北大学学报(自然科学版) ,2002,(8):7-10.

13.童强,张克功,杜吉梁.ARMA预测模型及其在经济预测中的应用[J].兰州石

化职业技术学院学报,2012,12(1):1-3.

14.潘红宇.时间序列分析[M].上海:对外经济贸易大学出版社,2006:123-180.

15.王振龙.时间系列分析[M].北京:中国统计出版社,2000:89-103,143-168.

16.攸频,张晓峒.EViews6 实用教程[M].北京:中国财政经济出版社,2008.

17.罗艳辉,吕永贵,李彬.基于ARMA的混合卷烟销售预测模型[J].计算机应用

研究,2009,26(7):3-7.

18.万福永,戴浩晖,潘建瑜.数学实验教程(MATLAB版)[M].北京:科学出版

社,2006:1-56.

19.唐玉娜,李启会.ARMA模型在预测问题中的应用[J].嘉兴学院数学信息与计

33

算科学学院学报[J].浙江嘉兴,2006.

20.Nicolau, J.. Bias reduction in nonparametric diffusion coefficient estimation [J].

Econometric Theory, 2003(19): 754-777.

21.Hong, Y., and H. Li. Nonparametric specification testing for continuous-time

models with applications to term structure of interest rates [J]. Review of Financial Studies, 2005(18): 37-84.

22.Bandi, F. M. and P.C.B. Phillips. Fully nonparametric estimation of scalar

diffusion models [J]. Econometrica, 2003(71): 241-283.

23.Gloter, A.. Parameter estimation for a discrete sampling of an integrated

Ornstein–Uhlenbeck process [J]. Statistics, 2001(35): 225–243.

24.Gloter, A.. Parameter estimation for a discretely observed integrated diffusion

process [J]. Scandinavian Journal of Statistics, 2006(33): 83–104.

25.Nicolau, J.. Non-parametric estimation of second order stochastic differential

equations [J]. Econometric Theory, 2007(23): 880–898.

26.Nicolau, J.. Modeling financial time series through second-order stochastic

27.differential equations [J]. Statistics and Probability Letters, 2008(78): 2700–2704.

28.Ditlevsen, S. & M. Sørensen. Inference for observations of integrated diffusion

processes [J].Scandinavian Journal of Statistics, 2004(31): 417– 429.

29.Ren`o, R.. Nonparametric estimation of the diffusion coefficient of stochastic

volatility models [J]. Econometric Theory, 2008(10):51-63.

30.Ren`o, R., A. Roma, and S. Schaefer. A comparison of alternative nonparametric

estimators of the diffusion coefficient [J]. Economic Notes, 2006, 35(3):227–252.

31.Zhibiao Zhao. Parametric and nonparametric models and methods in financial

econometrics [J].Statistics Surveys, 2008(2):1-42.

32.Aїt-Sahalia, Y. Maximum likelihood estimation of discretely sampled diffusions:

A closed-form approximation approach [J]. Econometrica, 2002(70):223–262.

33.Broto, C. and Ruiz, E.. Estimation methods for stochastic volatility models: a

survey [J]. J. Econ. Surveys, 2004(18): 613–649.

34.Jiang, G.J., J.L. Knight. A Nonparametric approach to the estimation of diffusion

processes with an application to a Short-Term Interest Rate Model [J].

Econometric Theory, 1997(13):615-645.

35.Stanton, Richard. A nonparametric model of term structure dynamics and the

market price of interest rate risk [J]. Journal of Finance, 1997(52):1973-2002. 36.董南.均值-CVaR投资组合模型的改进及实证研究[J].邵阳学院学报,

2011,(4):1-4.

37.姜启源,谢金星,叶俊.数学模型第3版[M].北京:高等教育出版社,

2003:1-20,35-7.

38.姜玮怡.Markowitz模型与RAROC模型在中国证券市场上的实证研究[D].上海

财经大学,经济研究导刊,2010.

39.万福永,戴浩晖,潘建瑜.数学实验教程(MATLAB版)[M].北京:科学出版

社,26-56.

40.茆诗松,程依明,濮晓龙.概率论与数理统计[M].北京:高等教育出版社,

相关文档
最新文档