SPSS企业级预测分析金融解决方案
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$L1代表结合使用神经网络和 C5.0模型生成的Logistic模型
精确度提高4.83%
$L：70.05% $L1：74.88%
风险评分结果示例
风险临界点
在线分析示例
贷款协议内容 申请客户信息 共同申请人信息
提交申请后可 获得评分结果
应用效果
提高了数据挖掘项目实施效率。 使业务专家可以深入到整个数据挖掘项目过程中，确保项目
公司荣誉
SPSS是数据分析行业的领导者
2007年第二季度
SPSS处于数据挖掘市场领 导者地位，并且在数据挖掘 发展方向的把握以及操作的 简洁和简便性上远远超过市 场上所有同类公司。
全球使用者最多的数据分析软件
Nucleus Research: The Real ROI from SPSS
94%的客户获得了正的ROI，平均回报期为10.7个月 主要收益体现在：成本降低，生产效率提高， 客户
对于零售业务，银行必须自己估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
高质量的客户服务要求简化并加快贷款审批流程。
SPSS China的工作
个人贷款申请的风险评估
IRB方法
在分析大量的历史数据的基础上， 使用统计分析或 数据挖掘的方法总结过往风险评级的经验和规律， 从而服务于将来的新客户风险预测。
创建复杂作业流程并自动化 使用电子邮件提示作业运行结果
自动化模型刷新、评估和模型评分过程 包括SPSS分析产品、SAS和其他类型作业
部署分析结果
创建监测及分析结果报告。 通过访问网页自动化访问和管理输出结果 把分析处理流程和其他业务流程相结合，标
准化Web服务接口。
有效管理分析资产
的成功。
可视化的模型帮助业务加深了解个贷风险的内在规则。 简化并加速了贷款审批速度，提高了客户满意度及工作效率。 其他收益：该项目完成后，中信银行又把Clementine应用在
个贷风险跟踪及个贷精确化营销领域。
谢谢！
wk.baidu.com
SPSS公司简介
卓越的领导能力 预测分析的市场领导者 得到权威杂志期刊认可： Forbes,Business Week, Intelligent Enterprise, InfoWorld, CRM Magazine等
已证明的销售记录 财富1000强企业的95% 超过250,000 个授权销售记录 世界前十名商业银行 世界前十名电信服务公司中的8个 世界前25名零售商的84％ 世界所有市场研究公司的96% 世界顶级零售包装公司的80%
数据驱动式的风险量化评估
方法背后的哲学是实用主义和经验主义
使用SPSS产品列表
Clementine Clementine Batch SPSS Solution Publisher
系统架构
个人贷款申请风险评分模型 风险模型 实时评分
与原零售信贷业务管理系统相结合
模型评估
噪声较小、比较完整的数据
只包含有科学理论支撑的算 可以包括有实际商业意义的前沿
法
算法
什么是文本挖掘？
文本挖掘是指通过发现核心概念和趋势， 从非结构化数据中精炼出知识，帮助企业做
出更好的商业决策的过程。
数据挖掘发展的趋势…
通过革命性地组合 文本挖掘和数据挖掘
把非结构化文本数据和有效的行为相 关联 ，从而得到和当前环境及未来行
SPSS中国
成立于2006年5月18日 上海总公司 北京代表处 专业技术队伍 SPSS西安研发中心、售后技术支持中心（120人）
SPSS银行业用户
The World Bank Group
SPSS 保险业用户
SPSS企业级预测分析解决方案简介
客户端接口 服务器接口
SPSS企业级预测分析解决平台架构
方便快捷的部署方式
增强决策能力, 更高的ROI
全面支持数据挖掘方法论
CRISP-DM
开放的体系架构– 充分利用已有的 设备投资
Clementine的数据流
SPSS Clementine包含的数据挖掘模型
决策树模型
Oracle DM
聚类算法模型
IBM DB2 Intelligent Miner
金融行业企业级预测分析解决方案
议程
SPSS公司简介 SPSS企业级预测分析解决方案简介 SPSS China金融行业成功案例介绍
SPSS公司简介
SPSS – 世界级软件公司
1968年成立 将近40年的数据分析技术积累 1993年纳斯达克上市 总部 –芝加哥 全球前25名软件公司 遍布全球60多个国家2,000多名员工 超过250,000 家企业使用SPSS 2百多万名授权用户 全球60多个运营机构
成在分析过程中
结构化模型
型得到分析结果
4. 模型性能比较
大幅度提高数据挖掘的性能
2
提升度较传统的流失模 型提高10%——50%
1
Predictive Enterprise Services — —企业级预测分析平台
分析资产管理 集成的知识库 利用分析视图标准化数据访问
分析自动化及过程管理
中文： 数据挖掘是经营者用已验证的方法在业务细节数据中发掘出可 采取行动的内在知识，从而改善企业运营。
已验证的方法 细节数据 内在知识 改善运营
统计分析和数据挖掘侧重点比较
统计分析
数据挖掘
基于假设定义
探索性
小数据量
海量数据
变量数目小
变量数目大
演绎推理
归纳推理
数值型
非数值型/数值型
有噪声的数据
关联分析模型
回归模型 其它模型
SQL SERVER 2005 Analysis Services
11版本新增模型
文本概念分类和聚类
文本概念探索
集成了数据可视化
Technical Support
CHURN
Thicker Lines = Stronger Associations
Change Rate
分析员 分析员
分析员
分析员
中央分析知识库
项目经理 IT
客户 审计人员
自动化分析过程
创建模型
中央分析知识库
验证模型 模型评分
分析过程管理
分析流程通常是复杂的，可能涉及多类工 具以及由不同简单处理过程组成复杂的数 据处理流程。
中央分析知识库
不仅能够定义过程而 且能够确保处理过程 使用正确的版本。
金融行业应用——举例
对客户记录进行日常性评分，优化市场营销活动和其他客户交互活动 效果。
在保险理赔流程中增加风险评分或行动建议，帮助业务人员处理理赔 时采用最佳策略。
发布一组表述某个特定客户群特征的规则或标准，从而准确概述市场 特征。
发布图形或其他可视化形式来突出分析所得的重要信息。 发布报表来比较实际和预测结果的准确程度或者揭示那些对企业运营
公司荣誉 被评为纳斯达克上市公司中22个利润最高的公司之一。 被评为《财富》杂志评选SPSS为员工最愿意为之工作的公司之一。 Clementine被西班牙商业杂志评为最优秀的数据挖掘软件。 数据挖掘技术连续四年在 KD Nuggets 上投票评选为使用率最高的 数据挖掘软件。 被CRM杂志评为在客户关系管理、个人成就、公司管理三个方面都 有突出成就的公司之一。 SPSS被 MacWorld 列为最受欢迎的产品之一。
(管理器)
•作业创建 •作业运行 •调度及通告
前端用户
预测分析结果浏览者
强力用户
预测分析经理
SPSS 服务器
Clementine 服务器
Text Mining 服务器
SAS 服务器
ShowCase 服务器
什么是数据挖掘？
英文：
Data Mining is for power users to follow a proven methodology to discover action-oriented insights from detail operations data to improve business.
和员工满意度提高，以及更高的运营透明度 81%的项目按时部署， 75%的项目符合或低于预算
“在Nucleus的所有Real ROI系列研究报告中， SPSS的ROI得分是最高的一个.”
Rebecca Wettemann, Vice President of Research, Nucleus Research
数据挖掘方法论
CRoss Industry
Standard Process -
for Data Mining
跨行业数据挖掘标准过程 循环递进的数据挖掘过程 商业知识的紧密结合 数据挖掘结果的部署
Clementine
企业级数据挖掘平台
快速开发多种预测模型
紧密结合业务知识，行业经验 可视化数据挖掘工作流
SPSS China金融行业成功案例介绍
中信银行个人消费贷款风险管理
项目背景介绍
个人零售业务是中信银行业务未来发展的重点之一，但个人 不良贷款开始显现并有逐年增高的趋势。
Basel II协议对银行风险管理提出了新的严格要求。
在采用IRB法对风险要素进行科学度量。这些风险要素包括对违约概率（PD）、 违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）及期限（M）的度量。某些情况下， 要求银行使用监管当局确定的数值作为对一项或多项风险要素的内部估计值。
为相关的结论
商业中的数据挖掘
学术领域
知识的价值至高无上
数据 + 工具 + 方法 + 目标 = 知识
商业领域 只要有大量数据存在的领域，就有使用数据挖掘的机 会 对数据研究的投资小于研究结果所产生的价值，就值 得进行数据分析挖掘
数据 + 工具 + 方法 + 目标 + 行动 = 价值
客户接触点 / 前台
SPSS 客户端
Clementine 客户端 Text Mining
SAS 客户端
ShowCase 查询语句
(未来)
Dimensions 生成器 (QL)
风险控制生成器
交互事件生成器
Web服务器(SOA)
基础服务
(知识库)
•资产管理 •环境管理 •企业级视图 •报表开发服务器
过程管理
New Phone ASAP
Customer Care
New Phone
Handset
Nearest Store Location Minute Charges Manager ASAP
Help Learning
集成在预测分析应用中
2
1
4 3
1. 文本挖掘直接集 2. 包含结构化和非 3. 通过数据挖掘模
有潜在影响的预测结果。 自动化分析流程，并把已有流程方便地嵌入到标准化Web服务中。
交付分析结果
通过呼叫中心进行销 售和客户挽留
通过网络进行交叉 销售或销售提升
分析结果
数据输入时进行的 风险评估
实时鉴别可疑 的交易行为
优化直邮活动，最大化客户响应
率以及利润
批量风险评分，确认需要
进一步调查的事件
精确度提高4.83%
$L：70.05% $L1：74.88%
风险评分结果示例
风险临界点
在线分析示例
贷款协议内容 申请客户信息 共同申请人信息
提交申请后可 获得评分结果
应用效果
提高了数据挖掘项目实施效率。 使业务专家可以深入到整个数据挖掘项目过程中，确保项目
公司荣誉
SPSS是数据分析行业的领导者
2007年第二季度
SPSS处于数据挖掘市场领 导者地位，并且在数据挖掘 发展方向的把握以及操作的 简洁和简便性上远远超过市 场上所有同类公司。
全球使用者最多的数据分析软件
Nucleus Research: The Real ROI from SPSS
94%的客户获得了正的ROI，平均回报期为10.7个月 主要收益体现在：成本降低，生产效率提高， 客户
对于零售业务，银行必须自己估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
高质量的客户服务要求简化并加快贷款审批流程。
SPSS China的工作
个人贷款申请的风险评估
IRB方法
在分析大量的历史数据的基础上， 使用统计分析或 数据挖掘的方法总结过往风险评级的经验和规律， 从而服务于将来的新客户风险预测。
创建复杂作业流程并自动化 使用电子邮件提示作业运行结果
自动化模型刷新、评估和模型评分过程 包括SPSS分析产品、SAS和其他类型作业
部署分析结果
创建监测及分析结果报告。 通过访问网页自动化访问和管理输出结果 把分析处理流程和其他业务流程相结合，标
准化Web服务接口。
有效管理分析资产
的成功。
可视化的模型帮助业务加深了解个贷风险的内在规则。 简化并加速了贷款审批速度，提高了客户满意度及工作效率。 其他收益：该项目完成后，中信银行又把Clementine应用在
个贷风险跟踪及个贷精确化营销领域。
谢谢！
wk.baidu.com
SPSS公司简介
卓越的领导能力 预测分析的市场领导者 得到权威杂志期刊认可： Forbes,Business Week, Intelligent Enterprise, InfoWorld, CRM Magazine等
已证明的销售记录 财富1000强企业的95% 超过250,000 个授权销售记录 世界前十名商业银行 世界前十名电信服务公司中的8个 世界前25名零售商的84％ 世界所有市场研究公司的96% 世界顶级零售包装公司的80%
数据驱动式的风险量化评估
方法背后的哲学是实用主义和经验主义
使用SPSS产品列表
Clementine Clementine Batch SPSS Solution Publisher
系统架构
个人贷款申请风险评分模型 风险模型 实时评分
与原零售信贷业务管理系统相结合
模型评估
噪声较小、比较完整的数据
只包含有科学理论支撑的算 可以包括有实际商业意义的前沿
法
算法
什么是文本挖掘？
文本挖掘是指通过发现核心概念和趋势， 从非结构化数据中精炼出知识，帮助企业做
出更好的商业决策的过程。
数据挖掘发展的趋势…
通过革命性地组合 文本挖掘和数据挖掘
把非结构化文本数据和有效的行为相 关联 ，从而得到和当前环境及未来行
SPSS中国
成立于2006年5月18日 上海总公司 北京代表处 专业技术队伍 SPSS西安研发中心、售后技术支持中心（120人）
SPSS银行业用户
The World Bank Group
SPSS 保险业用户
SPSS企业级预测分析解决方案简介
客户端接口 服务器接口
SPSS企业级预测分析解决平台架构
方便快捷的部署方式
增强决策能力, 更高的ROI
全面支持数据挖掘方法论
CRISP-DM
开放的体系架构– 充分利用已有的 设备投资
Clementine的数据流
SPSS Clementine包含的数据挖掘模型
决策树模型
Oracle DM
聚类算法模型
IBM DB2 Intelligent Miner
金融行业企业级预测分析解决方案
议程
SPSS公司简介 SPSS企业级预测分析解决方案简介 SPSS China金融行业成功案例介绍
SPSS公司简介
SPSS – 世界级软件公司
1968年成立 将近40年的数据分析技术积累 1993年纳斯达克上市 总部 –芝加哥 全球前25名软件公司 遍布全球60多个国家2,000多名员工 超过250,000 家企业使用SPSS 2百多万名授权用户 全球60多个运营机构
成在分析过程中
结构化模型
型得到分析结果
4. 模型性能比较
大幅度提高数据挖掘的性能
2
提升度较传统的流失模 型提高10%——50%
1
Predictive Enterprise Services — —企业级预测分析平台
分析资产管理 集成的知识库 利用分析视图标准化数据访问
分析自动化及过程管理
中文： 数据挖掘是经营者用已验证的方法在业务细节数据中发掘出可 采取行动的内在知识，从而改善企业运营。
已验证的方法 细节数据 内在知识 改善运营
统计分析和数据挖掘侧重点比较
统计分析
数据挖掘
基于假设定义
探索性
小数据量
海量数据
变量数目小
变量数目大
演绎推理
归纳推理
数值型
非数值型/数值型
有噪声的数据
关联分析模型
回归模型 其它模型
SQL SERVER 2005 Analysis Services
11版本新增模型
文本概念分类和聚类
文本概念探索
集成了数据可视化
Technical Support
CHURN
Thicker Lines = Stronger Associations
Change Rate
分析员 分析员
分析员
分析员
中央分析知识库
项目经理 IT
客户 审计人员
自动化分析过程
创建模型
中央分析知识库
验证模型 模型评分
分析过程管理
分析流程通常是复杂的，可能涉及多类工 具以及由不同简单处理过程组成复杂的数 据处理流程。
中央分析知识库
不仅能够定义过程而 且能够确保处理过程 使用正确的版本。
金融行业应用——举例
对客户记录进行日常性评分，优化市场营销活动和其他客户交互活动 效果。
在保险理赔流程中增加风险评分或行动建议，帮助业务人员处理理赔 时采用最佳策略。
发布一组表述某个特定客户群特征的规则或标准，从而准确概述市场 特征。
发布图形或其他可视化形式来突出分析所得的重要信息。 发布报表来比较实际和预测结果的准确程度或者揭示那些对企业运营
公司荣誉 被评为纳斯达克上市公司中22个利润最高的公司之一。 被评为《财富》杂志评选SPSS为员工最愿意为之工作的公司之一。 Clementine被西班牙商业杂志评为最优秀的数据挖掘软件。 数据挖掘技术连续四年在 KD Nuggets 上投票评选为使用率最高的 数据挖掘软件。 被CRM杂志评为在客户关系管理、个人成就、公司管理三个方面都 有突出成就的公司之一。 SPSS被 MacWorld 列为最受欢迎的产品之一。
(管理器)
•作业创建 •作业运行 •调度及通告
前端用户
预测分析结果浏览者
强力用户
预测分析经理
SPSS 服务器
Clementine 服务器
Text Mining 服务器
SAS 服务器
ShowCase 服务器
什么是数据挖掘？
英文：
Data Mining is for power users to follow a proven methodology to discover action-oriented insights from detail operations data to improve business.
和员工满意度提高，以及更高的运营透明度 81%的项目按时部署， 75%的项目符合或低于预算
“在Nucleus的所有Real ROI系列研究报告中， SPSS的ROI得分是最高的一个.”
Rebecca Wettemann, Vice President of Research, Nucleus Research
数据挖掘方法论
CRoss Industry
Standard Process -
for Data Mining
跨行业数据挖掘标准过程 循环递进的数据挖掘过程 商业知识的紧密结合 数据挖掘结果的部署
Clementine
企业级数据挖掘平台
快速开发多种预测模型
紧密结合业务知识，行业经验 可视化数据挖掘工作流
SPSS China金融行业成功案例介绍
中信银行个人消费贷款风险管理
项目背景介绍
个人零售业务是中信银行业务未来发展的重点之一，但个人 不良贷款开始显现并有逐年增高的趋势。
Basel II协议对银行风险管理提出了新的严格要求。
在采用IRB法对风险要素进行科学度量。这些风险要素包括对违约概率（PD）、 违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）及期限（M）的度量。某些情况下， 要求银行使用监管当局确定的数值作为对一项或多项风险要素的内部估计值。
为相关的结论
商业中的数据挖掘
学术领域
知识的价值至高无上
数据 + 工具 + 方法 + 目标 = 知识
商业领域 只要有大量数据存在的领域，就有使用数据挖掘的机 会 对数据研究的投资小于研究结果所产生的价值，就值 得进行数据分析挖掘
数据 + 工具 + 方法 + 目标 + 行动 = 价值
客户接触点 / 前台
SPSS 客户端
Clementine 客户端 Text Mining
SAS 客户端
ShowCase 查询语句
(未来)
Dimensions 生成器 (QL)
风险控制生成器
交互事件生成器
Web服务器(SOA)
基础服务
(知识库)
•资产管理 •环境管理 •企业级视图 •报表开发服务器
过程管理
New Phone ASAP
Customer Care
New Phone
Handset
Nearest Store Location Minute Charges Manager ASAP
Help Learning
集成在预测分析应用中
2
1
4 3
1. 文本挖掘直接集 2. 包含结构化和非 3. 通过数据挖掘模
有潜在影响的预测结果。 自动化分析流程，并把已有流程方便地嵌入到标准化Web服务中。
交付分析结果
通过呼叫中心进行销 售和客户挽留
通过网络进行交叉 销售或销售提升
分析结果
数据输入时进行的 风险评估
实时鉴别可疑 的交易行为
优化直邮活动，最大化客户响应
率以及利润
批量风险评分，确认需要
进一步调查的事件