博弈论中的可信承诺

博弈论中的可信承诺

摘要：可信承诺是博弈论中的一个重要的概念，动态博弈的一个中心问题

是“可信性”问题。

关键词：可信性承诺行动破釜沉舟

正文：所谓可信性是指动态博弈中先行为的博弈方是否该相信后行为的博

弈方会采取对自己有利的或不利的行为。因为后行为方将来会采取对先行为方

有利的行为相当于一种“承诺”，而将来会采取对先行为方不利的行为相当于

一种“威胁”，因此我们可将可信性分为“承诺的可信性”和“威胁的可信性”，即可信承诺与可信威胁。

可信威胁是那些对威胁者来说无论是事前还是事中都是有效的。事前有效

意味着承诺在把博弈对手看成是和自己同时行动时是有效的，事中有效意味着

当采取行动之后该威胁仍然是值得执行的。换言之，可信威胁是符合序贯理性

的威胁，它是指当轮到承诺者行动时，他出于自身利益考虑确实会按照原先声

明采取行动的承诺。

例如破釜沉舟就是一个承诺行动。目的是要断绝自己的退路，让自己无路

可退，让自己决一死战变得可以置信。也就是说与敌人对决时，只有决一死战，这样才可以取得胜利。否则，如果不破釜沉舟，那么遇到困难时，就很有可能

退却，也就无法取得胜利。穷寇勿追就是要给对方一个退路，由于有退路，对

方就不会殊死抵抗。否则，对方退无可退，只有坚决抵抗一条路，因而必然决

一死战。自己也会付出更大的代价。

举例说明：一家企业正处于蓬勃发展的阶段，其所在者希望在另一个城市

建立一个远程办公室。如果她聘请某人管理这个新建的办公室，她可以向这位

管理者支付1000美元的周薪——这比管理者在他处工作得到的收入多出500美元，她自己每周也能获得1000美元的经济利润。这位所有者面临的难题是她无

法对管理者的行为进行监督。所有者清楚，管理者如果对远程办公室进行不诚实管理，其每周获得的实际收入可以高达1500美元，但这么做却会使所有者自身遭受每周500美元的经济亏损。如果所有者认为，所有的管理者都是完全利己的收入最大化个体，那么她是否会开设远程办公室呢？

最优结果是，在B点所有者开设远程办公室，在C点管理者诚实管理，但是如果管理者的行为是完全利己的，并且所有者知道这一点，那么这条路径就不会是均衡结果。

远程办公室博弈的决策如上图所示。在A点处，管理岗位侯选人许诺诚实管理，然后博弈过程到达B点处，这时所有者必须决定是否开设远程办公室。如果她选择开设远程办公室，那么博弈过程到达C点处，这时轮到管理者决定是否诚实管理。如果管理者的惟一目标是赚尽可能多的钱，那么他会进行不诚实管理（对应C点处下方的分支），这是因为这么做相比诚实管理（对应C点处上方的分支）每周能够给他带来500美元的额外收入。

因此，如果所有者开设了远程办公室，其结果必然是她蒙受每周500美元的经济损失。如果她没有开设远程办公室（对应B点处的下一分支），那么她的经济利润为0，既然0经济利润总要好于500美元的经济损失，那么所有者就会选择不开设远程办公室。最后我们可以计算出，由于管理者不具有可信承诺而对双方造成的机会成本等于1500美元；其中500美元属于管理者失去的额外周薪，1000美元属于所有者无法实现的经济利润。

对可信承诺理论的研究，深化了人们对于该理论的理解，使其能够从单纯的博弈论中独立出来而成为解释不同经济政治现象的工具。这种工具的应用大大地丰富了经济学原有的理论体系，使经济学对现实世界的解释能力更上一层楼，同时也使得经济学与政治学的边界更为模糊。

国内外对可信承诺理论及其应用的研究大多集中在宪政改革方面，这对我国目前的政治体制改革来说无疑有着很大的启示。