巴塞尔协议的历史演进
巴塞尔协议的历史演进(两篇)
巴塞尔协议的历史演进（二）巴塞尔协议的历史演进（二）巴塞尔协议是全球金融体系中一项重要的法规框架，旨在确保银行业的稳定和可持续发展。
该协议由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）制定，旨在规范银行的资本充足要求和风险管理实践。
在本文中，我们将继续探讨巴塞尔协议的历史演进，重点关注第二次和第三次巴塞尔协议的重要变化。
第二次巴塞尔协议（Basel II）于2004年发布，旨在加强资本充足要求和风险管理的标准。
该协议引入了“三支柱”框架，包括资本充足要求、监管机构的监测和市场纪律。
这一框架要求银行根据其风险水平设定适当的资本储备，以应对潜在的金融风险。
第二次巴塞尔协议的一项重要变化是引入了内部评级方法（IRB）作为评估银行信贷风险的工具。
这一方法允许银行根据其自身的内部数据和评估模型，对不同资产类别的风险进行量化和评估。
相比之前的标准方法，IRB方法更加精细化，能够更准确地反映银行的资本需求。
此外，第二次巴塞尔协议还引入了资本保障工具的概念，如次级债和优先股。
这些工具可以提供额外的资本储备，以应对金融危机和风险事件的冲击。
然而，这些工具也带来了一定的挑战，如确定其合适的定价和流动性问题。
第二次巴塞尔协议还强调了市场风险和操作风险的重要性，并为这些风险提供了更具体的管理要求。
银行被要求建立适当的风险管理框架，包括风险评估、风险监测和风险应对措施。
此外，该协议还鼓励银行采取高效的内部控制和审计机制，以确保风险管理的有效性和合规性。
随着2008年的全球金融危机的爆发，第二次巴塞尔协议的不足也暴露了出来。
尽管该协议在资本充足要求和风险管理上做出了重要的改进，但仍无法有效应对金融体系中的系统性风险。
因此，国际社会开始推动第三次巴塞尔协议的制定。
第三次巴塞尔协议（Basel III）于2010年发布，旨在进一步增强银行的资本充足要求和风险管理实践。
该协议对银行资本的定义进行了更严格的规定，并要求银行维持足够的资本缓冲区以应对潜在的风险。
巴塞尔协议的历史演进
巴塞尔协议的历史演进近年来，全球范围内的金融体系日益发展，金融风险也日益增多。
为了维护金融体系的稳定，巴塞尔银行监督委员会制定了一系列的监管准则，即巴塞尔协议。
本文将对巴塞尔协议的历史演进进行详细介绍。
起初，巴塞尔协议是在1988年制定的，被称为“巴塞尔Ⅰ协议”。
该协议旨在对全球银行业的监管进行统一，以确保金融机构的资本充足性，从而降低金融风险。
巴塞尔Ⅰ协议规定了风险权重资本框架，将银行业的资本要求与其风险资产相对应。
这一框架确保了银行能够承受严重的金融冲击，并保护了金融体系的稳定。
然而，随着时间的推移，金融市场的复杂程度和金融产品的创新程度也不断增加，巴塞尔Ⅰ协议逐渐暴露出一些缺陷。
因此，巴塞尔银行监督委员会在2004年发布了巴塞尔Ⅱ协议，以填补这些漏洞。
巴塞尔Ⅱ协议引入了一个名为“风险综合评估方法”的新框架，以更准确地衡量银行面临的风险。
该方法将银行资本要求与资产的风险水平相匹配，更加精确地反映了银行的风险暴露程度。
此外，巴塞尔Ⅱ协议还引入了更全面的市场风险监管框架，并提出了对流动性风险的要求。
然而，随着全球金融危机的爆发，巴塞尔Ⅱ协议再次显露出其不足之处。
金融危机揭示了对风险资产的误判以及对银行业潜在风险的忽视。
作为应对金融危机的一部分，巴塞尔银行监督委员会在2010年发布了巴塞尔Ⅲ协议。
巴塞尔Ⅲ协议旨在增强银行资本充足性、促进金融体系的稳定性，并改进对流动性和风险的监管。
协议要求银行必须维持更高的核心Tier 1 资本比率，并引入了逆周期资本缓冲区，以应对金融周期中的波动。
此外，巴塞尔Ⅲ协议还完善了对流动性风险的监管要求，并引入了所谓的“杠杆比率”来控制银行的杠杆水平。
总的来说，巴塞尔协议的历史演进展示了全球金融监管的不断完善和提高。
从巴塞尔Ⅰ协议到巴塞尔Ⅲ协议，我们可以看到巴塞尔银行监督委员会不断努力跟进金融市场的变化，并在改进和强化监管框架方面取得重要进展。
这些协议的实施对全球金融体系的稳定至关重要，有助于预防金融危机的发生，并提高金融体系对冲风险的能力。
巴塞尔协议的进展历程
《巴塞尔协议》的进展历程摘要：巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议成立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规按时刻内在十国集团实施，逐渐被其他国家同意，可是该协议也存在漏洞和不足，在商业银行和金融不断进展中，该协议也在不断优化以适应经济和金融全世界化的进展。
关键词：《巴塞尔协议》，经济全世界化，国际金融，商业银行一、《巴塞尔协议》产生背景巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有普遍国际业务的银行监管问题。
20世纪70年代开始，经济学家将管制理论运用到银行领域，并慢慢取得了共识。
他们以为，在追赶论、社会利益论及管制新论三种最有影响的管制理论当中，“捕捉论”将管制者与被管制者视为博弈中的猫与鼠，最终是管制对被管制者有利，因此主张舍弃管制。
这种理论显然轻忽了社会公众能从管制中受益的事实。
“管制新论”则将管制视为管制集团与被管制集团间锱铢必较的政治程序，是被管制集团提出要求、管制集团知足这种要求并从中获利的一种商品。
由于管制这一商品供求两边的数量函数难以肯定，因此降低了这一理论的实践价值。
只有“社会利益论”最具理论和实践意义。
该理论将管制视为消除或减少市场破产本钱进而保护公众利益的手腕，市场破产本钱本源于自然垄断、外部效应及信息的不对称。
与前两种理论明显不同的是，这种理论既找到了管制的依据，也明确了管制的意义和尽力方向。
由于最终贷款人的存在（最终贷款人通常以低于市场的利率放贷）和存款保险制度的成立，商业银行一方面有通过增加高风险投资转嫁保险本钱、获取高额利润的欲望。
另一方面也有扩大债务依存度的冲动和便利，破产风险因此不断积累。
正是在如此的背景下，发达国家和由发达国家组成的巴塞尔委员会才慢慢将银行的监管从外围修补转到内部调控，并对影响银行风险的主要因素进行详细的剖析。
巴塞尔协议及其发展历程
巴塞尔协议及其发展历程巴塞尔协议是国际金融监管的重要法规，旨在提高银行业的稳定性和弹性，防范金融危机。
该协议由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）制定并定期修订，自1974年首次发布以来已经多次演变和完善。
1974年发布的巴塞尔协议，被称为巴塞尔协议1.0。
该协议的主要目标是规范银行的资本充足率要求，这是为了确保银行在面对风险时具备足够的资本储备。
协议规定了资本计算的标准和要求，确保银行根据其风险资产的规模和类型来分配适当的资本。
此外，协议还包括了资产质量标准和风险管理要求。
巴塞尔协议1.0的实施后，国际金融体系发生了重大变化，金融市场的创新和复杂化使得协议需要修订以适应新的挑战。
于是在1988年，巴塞尔协议2.0（也称为巴塞尔资本协议）发布，更加细化和严格地界定了银行资本的计量和监管。
该协议引入了风险加权资产的概念，即将不同风险级别的资产进行风险权重的分配，以计算银行所需的资本充足率。
同时，协议还加强了对涉及国际金融市场的跨国银行监管的合作和协调。
然而，协议2.0在实施过程中也暴露了一些问题，包括对金融创新的不足反应和资本计算的复杂性。
这促使国际监管机构进一步完善协议，于是在2010年巴塞尔协议3.0（也称为巴塞尔Ⅲ）发布。
协议3.0主要集中在资本充足率的进一步提高和金融机构的全球系统重要性及流动性风险管理。
协议要求银行设定一个“资本缓冲区”，以应对潜在风险的影响。
此外，协议还引入了对系统重要性银行的更严格监管要求，以及更为严格的流动性风险管理和监管。
巴塞尔协议的发展历程至今仍在继续，国际监管机构和银行业不断努力，以确保金融体系的稳定和弹性。
巴塞尔协议的修订和改进旨在适应不断变化的金融市场和风险环境，在提高银行资本充足率的同时，也要保持对金融创新和金融市场的适应性，并促进跨国银行合作和协调。
巴塞尔协议书历史
巴塞尔协议书历史本协议书旨在记录和概述巴塞尔协议书的发展历程及其对国际金融体系的影响。
第一条巴塞尔协议书的起源巴塞尔协议书起源于1988年，由国际清算银行（Bank for International Settlements, BIS）下的巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision, BCBS）制定。
该协议旨在增强银行体系的稳定性，降低银行破产风险，保护存款人的利益。
第二条 1988年巴塞尔协议1988年巴塞尔协议，又称为巴塞尔I协议，首次规定了银行资本充足率标准，要求银行持有至少8%的资本充足率，以确保其能够承受潜在的损失。
第三条 1996年巴塞尔修正案1996年，巴塞尔委员会对1988年的协议进行了修正，引入了市场风险的资本要求，扩大了银行风险管理的范围。
第四条 2004年巴塞尔II协议2004年，巴塞尔II协议发布，引入了更为全面的风险管理框架，包括信用风险、市场风险和操作风险的评估。
巴塞尔II协议强调了银行内部风险评估过程的重要性，并提出了“三大支柱”：最低资本要求、监管审查过程和市场纪律。
第五条 2007-2008年全球金融危机2007-2008年的全球金融危机暴露了巴塞尔II协议的不足，促使国际社会对银行监管体系进行重新评估。
第六条 2010年巴塞尔III协议2010年，巴塞尔III协议应运而生，旨在加强银行资本质量，提高银行的损失吸收能力，引入杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比率等新的监管工具。
第七条巴塞尔协议的国际影响巴塞尔协议书对全球金融监管体系产生了深远的影响，被广泛认为是国际银行监管的基石。
各国监管机构根据巴塞尔协议书的原则和标准，制定了本国的银行监管法规。
第八条持续的修订与发展巴塞尔协议书是一个不断发展的框架，随着金融市场的变化和新风险的出现，巴塞尔委员会持续对协议进行修订和更新，以确保银行体系的稳健和适应性。
第九条结论巴塞尔协议书的历史反映了国际社会对金融稳定性的持续追求。
巴塞尔协议时间轴
巴塞尔协议时间轴巴塞尔协议(Business School)是一项关于银行体系稳定性的监管框架，旨在使银行体系的稳定不会因外部环境的变化而受到不利影响。
巴塞尔协议于2005年7月正式生效，这是第一个在欧盟和美国以外建立的金融监管框架。
在全球范围内，主要银行已加入该体系。
因此，通过引入巴塞尔协议对金融机构建立更高标准和更严格的监管要求将是必要且必需的。
巴塞尔协议不仅适用于美国，也适用于全球。
所有商业银行都必须在该模型中测试其资本、杠杆和流动性来确保其满足监管要求（表外）、并保持至少每年500亿美元的贷款规模。
此外，作为一个全球标准，巴塞尔协议还包括很多其他方面的内容，如国际社会共同制定对商业银行资本和杠杆充足性标准(CRA)、金融稳定监管机制(FSB)等。
另外，在该网络中，还有其他方面也有重大影响：全球经济一体化和资本市场发展。
这也为商业银行对其风险状况和监管规定进行适当调整提供了平台。
1.概念巴塞尔协议(Business School)是一种监管法规——《银行业监督管理法》和《资本规则》的综合，是对国际银行业监管的重要原则和准则之一。
巴塞尔协议强调了资本和杠杆对信贷资产的重要性，强调了资本和杠杆的充足性要求。
由于巴塞尔协议的主要原则包括表外、表内、跨市场和交叉风险等，因此该协议被称为“巴塞尔协议+10”。
为了使新监管体系适应不断变化的经济环境，巴塞尔协议于2005年7月正式生效。
新的巴塞尔协议以“监管、技术和经济”为原则，要求银行每年应进行至少500亿美元融资（“表外”）——这一过程类似于“资本管理”或“风险管理”；新监管体系也会带来对金融机构资产质量的影响（“表外”);而且新金融体系还会带来对监管政策的重大变化。
目前新监管体系覆盖到全球约90%的金融机构（表内）。
虽然所有商业银行都在国际市场融资，但在美国和欧盟之外设立的银行都属于非国际市场银行。
在这个体系下，所有人都必须在其资产规模和其贷款规模以及其资产组合中承担相应风险责任。
巴塞尔协议的历史演进
2、扩大了风险资产的覆盖面
《巴塞尔协议Ⅲ》更加鼓励信用等级高 的场内交易，减少场外交易，同时加大了对 交易对手信贷风险资本要求的防范，还进一 步引入了“杠杆率”的概念，通过对过度杠 杆化的抑制，以防止商业银行在去杠杆化过 程中所带来的系统性风险。
3、试图解决“顺周期性问题”
为了解决现今金融危机中暴露出来的商 业银行资本监管的顺周期性问题，巴塞尔协 议Ⅲ设置了“资本留存缓冲”和“逆周期资 本缓冲”的要求，通过强制性的按商业银行 总资产的一定比例设置“逆周期资本缓冲 金”，以进一步防范金融风险。
修订框架对信用风险计算提出了两种方法:标准法和内 部评级法。 标准法：该方法把利率、汇率、证券和商品的价格 风险各自分为特定风险和一般市场风险，然后按照 给出的具体计算方法进行计算所需要的风险资本并 予以汇总，得出整个市场价格风险所对应的资本要 求。 标准法下，银行信用风险被细分为5个档次： AAA到AA-；A+到A-；BBB+到BBB-； BB+到B-；低于B-
4、稳健实现商业银行资本监管框架的过度
对《巴塞尔协议Ⅲ》的全面实施，委员 会设定了2011-2019年这9年的过渡期，以 循序渐进的达到资本监管的要求。同时规定 对商业银行6%的一级资本充足率要求和 4.5%的核心一级资本要求从2015年起执行， 在2013年必须达到3.5%，2014年必须达 到4%。
3、目标标准比率
相对于加权风险资产的资本比率应为 8%，其中核心资本比率至少应为4%。
（二）1988年《巴塞尔协议》的主要特点
1、强调资本充足率的标准和意义 2、确立全球统一的银行风险管理标准 3、强调国家风险对银行信用风险的影响
（三）1988年《巴塞尔协议》的不足之处
巴塞尔协议3
巴塞尔协议三大支柱
最低资本充足 率=资本/风险 加强资产 三大基础 支柱
最低资本 监督检查 市场纪律 要求 过程
风险加权 资产
资本定义
信用风险
操作风险
市场风险 核心资本 附属资本
标准法
内部高级 内部评级 评级法 基本指标 标准法 高级计量 标准法 内部模型 初级法 法 法 法
操作风险资本计量方法
高级计量法 银行用定量和定性标准，通过内部操作风
计量系统计算监管资本要求
标准法
• • • • 银行的业务分为8个产品线：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支 付和清算、代理服务、资产管理(和零售经纪(retail brokerage) KTSA = (GI1-8 x 1-8) KTSA = 用标准法计算的资本要求 GI1-8 = 按基本指标法的定义，8个产品线中各产品线过去三年的年均总收入 1-8 = 由委员会设定的固定百分数， 建立8个产品线中各产品线的总收入与资本要求 之间的联系。
2009年12月监 管文件的 主要内容
建立针对国际活跃银行的流动性最低标准
《巴塞尔协议III》改革的核心要点
资本定义的关键变化包括:
• 大幅度提高一级资本中普通股的质量和一致性，监管调整主要针对普通股。
巴塞尔协议的历史演进(2024)
巴塞尔协议的历史演进巴塞尔协议是国际金融监管的重要框架，旨在加强银行资本和流动性的监管。
它由巴塞尔委员会于1988年首次引入，并经过几次修订和完善。
这个协议对全球金融体系的稳定起着重要的作用，并对各国银行业有着深远的影响。
巴塞尔委员会是一个由各国央行和监管机构组成的国际监管机构，成立于1974年。
作为其主要任务之一，委员会长期以来一直致力于改善银行资本充足性监管，以确保金融系统的稳定。
巴塞尔协议的最初版本，被称为巴塞尔协议(BCBS1988)，也被称为巴塞尔Ⅰ协议。
该协议针对的是银行的信用风险，旨在确保银行在面临违约风险时有足够的资本来覆盖损失。
根据该协议，银行的资本应该至少占其经修正后风险加权资产的8%。
随着时间的推移，金融市场的变化和金融危机的发生，巴塞尔协议的第一版本被认为过于简单和缺乏灵活性。
于是，在2004年，巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅱ协议，即巴塞尔资本协议(BCBS2004)。
巴塞尔Ⅱ协议修订了资本计量方法，并增加了其他重要的监管措施，如市场风险和操作风险的监管。
巴塞尔Ⅱ协议规定了三个支柱，以确保银行业有足够的资本来应对不同类型的风险。
第一支柱要求银行根据其风险水平来确定所需的资本水平。
第二支柱要求银行建立并维护一个有效的风险管理框架。
第三支柱要求银行提供关于其资本充足性和风险管理的透明度。
尽管巴塞尔Ⅱ协议对监管框架进行了重要的改进，但它仍然存在一些不足。
因此，在2009年，巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅲ协议(BCBS2009)，也被称为巴塞尔资本协议(BCBS2010)。
巴塞尔Ⅲ协议进一步完善了巴塞尔Ⅱ协议，并强调了监管的一致性和有效性。
巴塞尔Ⅲ协议引入了一个更为复杂的风险权重计算方法，以更准确地反映不同类型的风险。
该协议还对流动性风险监管提出了更严格的要求，以确保银行在面临流动性压力时能够应对。
巴塞尔Ⅲ协议的实施将在2022年开始，各个国家的银行业和监管机构都需要做好准备。
预计该协议的实施将对银行业产生重大影响，并迫使银行采取措施来提高其资本和流动性水平。
巴塞尔协议的历史演进ppt课件
（一）《巴塞尔协议》的主 要 两大内支柱容：
银行资本 资产风险 内容： 资本的组成 风险权重 目标标准比率
6
《巴塞尔协议》的内容
1、资本的组成 核心资本：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利
润。 附属资本：呆坏账准备、优先股、资本性金融债券等 。
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2、风险权重
根据资产的相对风险程度，对资产负债表上各类资 产以及表外项目制定用来计算资本金的风险加权比率。 权数有5个：
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尼克·李森
国际金融界“天才交易员”，曾任巴林银行驻新加 坡巴林期货公司总经理、首席交易员。以稳健、大胆 著称。在日经225期货合约市场上，他被誉为“不可战 胜的李森”。由于他富有耐心和毅力，善于逻辑推理， 能很快地解决以前未能解决的许多问题，他被视为期 货与期权结算方面的专家， l992年，巴林总部决定派 他到新加坡分行成立期货与期权交易部门，并出任总 经理。
但是，巴林银行有别于普通的商业银行，它不开发普 通客户存款业务，故其资金来源比较有限，只能靠自 身的力量来谋求生存和发展。
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1995年2月27日，英国中央银行宣布，英国商业投 资银行——巴林银行因经营失误而倒闭。消息传出， 立即在亚洲、欧洲和美洲地区的金融界引起一连串强 烈的波动。东京股市英镑对马克的汇率跌至近两年最 低点，伦敦股市也出现暴跌，纽约道·琼斯指数下降了 29个百分点。
二、《巴塞尔新资本协议》
（一）新协议产生的背景 20世纪90年代后，在金融创新的不断推动下，
金融衍生工具及交易迅猛增长，银行业也越来越 深入地介入到这些衍生交易中，金融市场的波动 对银行业的影响也越来越大。
从国际环境来看，巴林银行、大和银行等几起 震惊全球金融界的大案基本上都是由于市场风险 管理失控而引发和导致的。为应对新的国际金融 形势，委员会适时推出了更加具有风险敏感性的 《巴塞尔新资本协议》。
巴塞尔协议的发展演变
《新巴塞尔协议》
与1988年资本协议相比，新资本协议的内容 更广、更复杂。这是因为新协议力求把资本充 足率与银行面临的主要 风险紧密地结合在一 起，力求反映银行风险管理、监管实践的最新 变化，并为尽量为发展水平不同的银行业和银 行监管体系提供多项选择办法。
《新巴塞尔协议》
新资本协议提出了两种处理信用风险办法：标准法和内 部评级法。标 准法以1988年资本协议为基础，采用外部评级机构确定风险权重，使 用对象是复杂程度不高的银行。采用外部评级机构，应该说比原来以 经合组织 国家为界限的分类办法更客观、更能反映实际风险水平。但 对包括中国在内广大发展中国家来说，在相当大的程度上，使用该法 的客观条件并不存在。发展中国家国 内的评级公司数量很少，也难以 达到国际认可的标准；已获得评级的银行和企业数量有限；评级的成 本较高，评出的结果也不一定客观可靠。若硬套标准法的规定，绝大 多数企业的评级将低于BBB，风险权重为100%，甚至是150%（BB以下的企业）。企业不会有参加评级的积极性，因为未评级企业的风 险权重也不过是100%。此外，由于风险权重的提高和引入了操作风 险的资本要求，采用这种方法自然会普遍提高银行的资本水平。
早期的巴塞尔协议（5）
体现协议核心思想的是前两项。首先是资本的分类，也 就是将银行的资本划分为核心资本和附属资本两类，对各 类资本按照各自不同的特点进行明确地界定。其次是风险 权重的计算标准，报告根据资产类别、性质以及债 务主 体的不同，将银行资产负债表的表内和表外项目划分为 0%、20%、50%和100%四个风险档次。
Operational control and compliance with Pillar 1 requirements. Only varies on Pillar 1 approach, otherwise must comply with all.
巴塞尔协议时间
巴塞尔协议时间巴塞尔协议是国际金融监管领域中的一个重要协议，它对全球金融体系的稳定和安全具有重要意义。
巴塞尔协议的历史可以追溯到1988年，当时国际清算银行（BIS）发布了第一份巴塞尔资本协议，即巴塞尔Ⅰ协议。
随后，巴塞尔Ⅱ协议于2004年发布，巴塞尔Ⅲ协议于2010年发布。
本文将对这三份协议的发布时间进行详细介绍，以便更好地了解巴塞尔协议的发展历程。
1988年，国际清算银行发布了第一份巴塞尔资本协议，即巴塞尔Ⅰ协议。
这份协议是对银行资本充足率的规定，旨在确保银行有足够的资本来抵御风险。
巴塞尔Ⅰ协议的发布标志着国际金融监管迈出了重要的一步，为全球金融体系的稳定和安全奠定了基础。
随着金融市场的不断发展和变化，巴塞尔Ⅰ协议逐渐显现出了一些不足之处。
为了更好地适应新的金融环境，国际清算银行于2004年发布了巴塞尔Ⅱ协议。
这份协议对银行监管提出了更高的要求，包括资本充足率、市场风险、信用风险和操作风险等方面的规定。
巴塞尔Ⅱ协议的发布，进一步完善了国际金融监管体系，提高了金融机构的风险管理能力。
2010年，国际清算银行发布了巴塞尔Ⅲ协议，这是迄今为止最新的一份巴塞尔协议。
巴塞尔Ⅲ协议在巴塞尔Ⅱ协议的基础上进行了修订和完善，主要是针对资本充足率、流动性风险和杠杆比率等方面进行了规定。
巴塞尔Ⅲ协议的发布，进一步提高了金融机构的资本充足率和流动性，增强了金融市场的稳定性和抗风险能力。
通过对巴塞尔协议的发布时间进行梳理，我们可以清晰地看到国际金融监管体系的发展历程。
从最初的巴塞尔Ⅰ协议到后来的巴塞尔Ⅱ和巴塞尔Ⅲ协议，国际清算银行不断完善和调整监管规定，以适应不断变化的金融市场。
巴塞尔协议的出台，不仅提高了金融机构的风险管理能力，也为全球金融体系的稳定和安全作出了重要贡献。
总的来说，巴塞尔协议的发布时间分别是1988年、2004年和2010年。
这三份协议的相继出台，标志着国际金融监管体系的不断完善和发展，为全球金融体系的稳定和安全奠定了坚实的基础。
巴塞尔协议的前世今生
巴塞尔协议
巴塞尔委员会
巴塞尔委员会的主要宗旨在于交换各国的监管安排方面
的信息、改善国际银行业务监管技术的有效性、建立资本充 足率的最低标准及研究在其它领域确立标准的有效性。
巴塞尔委员会每年举办三至四次会议，几乎所有的委员
会会议均在瑞士巴塞尔举行。设在巴塞尔的国际清算银行为 委员会提供秘书处，除承担巴塞尔委员会的秘书工作外，它 还可以随时为所有国家的监管当局提供咨询，并受邀为地区 性监管组织和其它官方机构自己组织的培训班授课。
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《巴塞尔协议 》
强调资本充足率的标准和意义
确立全球统一的银行风险管理标准
强调国家风险对银行信用风险的影响
《巴塞尔报告》的推出意味着资产负债管理时代向风险管理 时代过渡。由于监管思想的深刻、监管理念的新颖、考虑范 围的全面以及制定手段和方法的科学合理，这个报告成了影 响最大、最具代表性的监管准则。此后围绕银行监管产生的 核心原则或补充规定等，都是在报告总体框架下对报告的补 充和完善。尽管巴塞尔委员会并不是一个超越成员国政府的 监管机构，发布的文件也不具备法律效力，但各国的监管当 局都愿意以报告的原则来约束本国的商业银行。
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《巴塞尔协议》
《巴塞尔协议》产生的背景可以从20世纪70年代全球性
通货膨胀，各国纷纷采取浮动利率和利率剧烈波动时期溯源。 国际大型商业银行的业务呈现出全球化，金融操作与工具创 新和投机活动等三个特点。结果在1974年，连续有三家大型 国际商业银行，德国赫塔特特银行、纽约富兰克林国民银行 和英国-以色列银行因外汇投机活动的巨额损失而破产倒闭， 使许多国家客户收到巨大损失。
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《巴塞尔协议》
资本的分类：将银行的资本划分为核心资本：实收资本、
资本公积、盈余公积、未分配利润 附属资本呆坏账准备、优 先股、资本性金融债券等，对各类资本按照各自不同的特点 进行明确地界定。
巴塞尔协议的演进规律
巴塞尔协议的演进规律嘿，朋友们！今天咱来聊聊巴塞尔协议的演进规律，这可有意思啦！你看啊，巴塞尔协议就像是一个不断成长的孩子。
一开始呢，它懵懵懂懂，只知道一些最基本的事儿，就像小孩子刚学会走路，跌跌撞撞的。
最早的巴塞尔协议，那就是给银行们定了个大概的规矩，告诉它们嘿，别瞎玩，得稳着点。
这就好比家长告诉孩子，出去玩别跑太远，要注意安全。
然后呢，随着时间的推移，这个孩子慢慢长大了，遇到的事情也多了。
巴塞尔协议也一样啊，它发现光那些规矩不够用啦！市场变得越来越复杂，风险也越来越多样化。
于是呢，它就不断地改进、完善自己。
就好像孩子上学了，学的知识越来越多，自己也变得越来越聪明。
巴塞尔协议也开始更细致地去规范银行的各种行为，什么资本充足率啊，风险管理啊，都有了更严格的要求。
再后来啊，金融世界那简直是风起云涌，各种新问题层出不穷。
巴塞尔协议这个“孩子”可不能落后呀，它得赶紧跟上时代的步伐。
于是又有了新的调整和变化，就像孩子长大了要面对社会的各种挑战一样。
你说这巴塞尔协议的演进是不是很神奇？它不是一下子就变得完美的，而是一步一步走过来的，就像我们每个人的成长一样。
而且啊，你想想，如果没有巴塞尔协议的不断演进，那金融世界得乱成啥样啊？银行们可能就会瞎搞，风险会变得超级大，那咱们这些普通人的钱不就危险啦？所以说啊，巴塞尔协议的演进是非常重要的。
它就像是金融世界的守护者，不断地让这个世界变得更有序、更安全。
那咱再回过头来看看，这一路走过来，巴塞尔协议经历了这么多的变化和挑战，不就跟我们人生一样吗？我们也会遇到各种困难，各种变化，但我们也得不断地学习、进步，才能适应这个社会呀！朋友们，你们说是不是这个理儿？巴塞尔协议的演进规律真的值得我们好好琢磨琢磨，它能让我们更好地理解金融世界，也能让我们从中学到很多东西呢！原创不易，请尊重原创，谢谢!。
巴塞尔协议的简介
巴塞尔协议的简介一、啥是巴塞尔协议呢？巴塞尔协议啊，就像是银行业的一个超级大规则手册。
它是由巴塞尔委员会搞出来的。
这个委员会里都是些很厉害的银行监管大佬们，来自好多不同的国家呢。
这个协议的出现，就是为了让全球的银行都能在一个比较统一的框架下安全又稳定地运行。
就好比咱们玩游戏得有个游戏规则一样，银行业也得有个规则，这样大家才不会乱套。
二、巴塞尔协议的发展历程最开始啊，巴塞尔协议有第一版。
那时候呢，主要就是关注银行的资本充足率。
啥是资本充足率呢？简单说就是银行自己的钱和它借出去或者做其他业务的钱的一个比例。
这个比例要是太低了，银行就很危险，可能一不小心就破产了。
后来啊，随着金融市场变得越来越复杂，原来的协议有点不够用了，于是就有了巴塞尔协议二。
这一版就更加全面了，不仅考虑资本充足率，还考虑了银行面临的各种风险，像信用风险、市场风险之类的。
再后来呢，经历了2008年的全球金融危机，大家发现银行体系还是有很多漏洞，于是巴塞尔协议三就出现了。
这一版对银行的资本要求更严格了，还加入了很多新的监管指标，就是为了让银行在遇到危机的时候能够更有抵抗力，不会一下子就垮掉。
三、巴塞尔协议的主要内容1. 资本要求这可是巴塞尔协议的核心部分。
银行得有足够的资本，这些资本就像是银行的护盾一样。
资本分为不同的层级，有核心一级资本、一级资本和二级资本等。
核心一级资本是最最扎实的，就像银行的根基一样，像银行自己的股本就是核心一级资本的重要组成部分。
银行得保证自己的资本充足率达到一定的标准，这样才能在面临风险的时候有足够的缓冲。
2. 风险评估银行面临的风险可不少呢。
信用风险就是很重要的一个。
比如说银行把钱借给了一个企业，结果这个企业还不上钱了，这就是信用风险。
巴塞尔协议就规定了银行要怎么去评估这种信用风险，要根据企业的各种情况，像财务状况、经营状况之类的，来确定给这个企业贷款的风险有多大，然后再决定自己要准备多少资本来应对这个风险。
巴塞尔协议的发展演变
巴塞尔协议的发展演变巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，如1983年的银行国外机构的监管原则（又称巴塞尔协定，Basel Concordat）和1988年的巴塞尔资本协议（Basel Accord）。
这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。
经过一段时间的检验，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议，特别是那些国际金融参与度高的国家。
1997年，有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。
核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草，得到世界各国监管机构的普遍赞同，并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。
至此，虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。
2002年10月1日，巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始新一轮调查（第三次定量影响测算，QIS3），评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。
从1975年9月第一个巴塞尔协议到1999年6月《新巴塞尔资本协议》（或称“新巴塞尔协议”）第一个征求意见稿的出台，再到2006年新协议的正式实施，时间跨度长达30年。
几十年来，巴塞尔协议的内容不断丰富，所体现的监管思想也不断深化。
1 早期的巴塞尔协议巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
从外部效应和信息的不对称来看，银行业务的特性决定了银行是一个高风险行业。
其外部负效应不仅体现为债权债务链条的断裂，从而给工商企业和社会公众带来巨大损失。
巴塞尔协议历史演变
巴塞尔协议历史演变一、巴塞尔协议Ⅰ1987年，美联储和英格兰银行联合提出建立共同的资本体系，限制在资本不足的情况下过度扩张。
1988年，西方十国的央行经过多轮谈判，达成了巴塞尔协议。
主要内容：1、界定资本充足率。
资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。
2、界定了风险资产。
3、界定了资本。
二、巴塞尔协议Ⅱ2003年通过的《巴塞尔协议Ⅱ》，首次提出三大支柱：最低资本要求、监督检查、市场纪律。
主要修改部分：银行各类风险的计量方法、信用风险的处理方法，将操作风险纳入资本监管的范畴。
三、巴塞尔协议III2010年11月最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》提高了资本质量要求，并增加监管指标。
主要涉及资本要求、杠杆率、拨备率和流动性四大方面。
核心资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。
总资本充足率要求仍维持8%不变。
新协议将普通股权益/风险资产比率的要求由原来的2%提高到4.5%，还提出了3%的最低杠杆比率以及100%的流动覆盖率和净稳定融资比率要求。
为最大程度上降低新协议对银行贷款供给能力以及宏观经济的影响，协议给出了从2013-2019年一个较长的过渡期。
全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，2015年达6%。
同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。
截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。
四、中国银监会要求总体资本充足率达到10%左右，杠杆率总体不低于4%，流动性覆盖率和净稳定融资比率总体高于100%，拨备覆盖率总体高于150%，拨贷比总体达到2.5%。
流动性覆盖率= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量。
巴塞尔协议的历史演进
巴塞尔协议的历史演进巴塞尔协议是一个国际金融监管协议，旨在规范银行业的资本充足要求和风险管理。
本文将回顾巴塞尔协议的历史演进，以及该协议对全球金融体系的影响。
第一阶段：巴塞尔协议（Basel I）巴塞尔协议的第一阶段，即巴塞尔I，始于1988年。
此协议的重点在于确保银行具备足够的资本，以抵御金融风险。
具体来说，巴塞尔I规定了银行的净资本充足率不得低于8%，其中至少需要有4%作为核心资本。
这标志着国际监管机构首次尝试在全球范围内统一资本要求。
然而，巴塞尔I协议仅仅关注了信用风险，忽视了市场风险和操作风险等其他重要风险。
此外，巴塞尔I的资本充足要求过于简单，没有考虑银行的风险配置和资产质量的差异，导致一些银行可能过多投资于高风险资产，而不受到相应的监管限制。
第二阶段：巴塞尔协议（Basel II）为了解决巴塞尔I的缺陷，国际监管机构于2004年推出了巴塞尔协议的第二阶段，即巴塞尔II。
巴塞尔II的核心目标是建立更为准确和细致的风险评估框架，以便更好地反映银行实际面临的风险情况。
巴塞尔II引入了三个支柱以实现风险敞口的全面监管。
首先，支柱一要求银行根据资产的特定风险权重计算所需的资本充足率。
其次，支柱二强调了银行内部审计和风险管理制度的重要性。
最后，支柱三促使银行加强市场纪律，提高透明度，并要求及时披露关键信息。
然而，巴塞尔II也存在一些问题。
一些批评者认为该协议过分复杂，难以理解和执行。
此外，巴塞尔II仍然未能覆盖所有可能的风险类型，如操作风险和流动性风险。
第三阶段：巴塞尔协议（Basel III）为了进一步加强金融稳定性，国际监管机构于2010年推出了巴塞尔协议的第三阶段，即巴塞尔III。
巴塞尔III对巴塞尔II进行了修订和增强，并引入了新的资本和流动性要求。
巴塞尔III要求银行提高核心一级资本充足率至7%，增加逆周期缓冲资本，以应对金融周期的波动。
此外，该协议还引入了流动性覆盖率要求，以确保银行在面临流动性压力时能够及时偿还债务。
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四、我国《商业银行资本管理办法 （征求意见稿）》
（一）明确资本充足率计算规则 在资本充足率的计算公式中，监管资本 为分子，风险加权资产为分母。《办法》增 加了所计算的资本扣减项，扩大了所计算分 母的覆盖范围，并引入了操作风险，扩大了 市场风险适用的银行范围。
2、第二支柱—监管部门的监督检查
监管当局不仅要保证银行有足够的资本 来应对所面临的风险，而且也要促使银行提 高风险管理水平。监管当局要有正确评估银 行的风险与所需资本的能力。 其它风险防范的方法包括强化风险管理、 完善内部控制等。
3、第三支柱—市场约束
委员会特别强调市场约束具有强化资本 监管、帮助监管当局提高金融体系安全稳健 的潜在作用。该支柱的核心是要求银行进行 有效的信息披露，因为有效的信息披露可以 向市场参与者提供信息，帮助市场纪律发挥 作用。
《巴塞尔协议Ⅲ》还要求商业银行在 2016年-2019年须设立资本留存缓冲和逆 周期资本缓冲。 在此过渡期结束后，资本留存缓冲须达 到商业银行风险加权资产的2.5%，与此同 时，各国的银行业监管层还可根据各自的实 际情况来决定是否需要进一步增加0-2.5% 的逆周期资本缓冲。
总体来说，《巴塞尔协议Ⅲ》是针对银 行资本充足率和流动性的一项综合银行监管 指标体系。协议的制定过程充分体现了监管 者对于本轮金融危机的反思，即在现有规约 的基础上，不仅上调了针对银行的资本充足 比例要求，新增了资本缓冲要求，更注重银 行资本的质量，并配合以流动性约束，其目 的在于确保银行经营的稳健性，进而保障整 个金融体系的稳定并防范危机重演。
1、新的一级资本包括权益资本和留存收益 规定只有在持续经营的基础上具备足够的损 失吸收能力的非普通股资本工具才可纳入一 级资本，有效的权益资本需占一级资本的 50%以上。
2、最低资本金比率的要求 （1）银行的一级资本充足率下限将从现行 的4%上调至6%； （2）由普通股构成的核心一级资本占银行 风险资产的下限将从现行的2%提高到 4.5%；
但是还不至于能撼动巴林银行。为了反 败为胜，尼克李森再次大量补仓日经225期 货合约和利率期货合约，头寸总量已达十多 万手。 2月24日，当日经指数再次加速暴跌后， 李森所在的巴林期货公司的头寸损失，已接 近其整个巴林银行集团资本和储备之和。融 资已无渠道，亏损已无法挽回，李森畏罪潜 逃。
巴林银行面临覆灭之灾，银行董事长不 得不求助于英格兰银行，希望挽救局面。然 而这时的损失已达14亿美元，并且随着日经 225指数的继续下挫，损失还将进一步扩大。 因此，各方金融机构竟无人敢伸手救助巴林， 巴林银行从此倒闭。
案例分析 英国—巴林银行倒闭事件
1763年，弗朗西斯· 巴林爵士在伦敦创建了 巴林银行，它是世界首家“商业银行”，既 为客户提供资金和有关建议，自己也做买卖。 由于经营灵活变通、富于创新，巴林银行很 快就在国际金融领域获得了巨大的成功。 但是，巴林银行有别于普通的商业银行，它 不开发普通客户存款业务，故其资金来源比 较有限，只能靠自身的力量来谋求生存和发 展。
2、扩大了风险资产的覆盖面
《巴塞尔协议Ⅲ》更加鼓励信用等级高 的场内交易，减少场外交易，同时加大了对 交易对手信贷风险资本要求的防范，还进一 步引入了“杠杆率”的概念，通过对过度杠 杆化的抑制，以防止商业银行在去杠杆化过 程中所带来的系统性风险。
3、试图解决“顺周期性问题”
为了解决现今金融危机中暴露出来的商 业银行资本监管的顺周期性问题，巴塞尔协 议Ⅲ设置了“资本留存缓冲”和“逆周期资 本缓冲”的要求，通过强制性的按商业银行 总资产的一定比例设置“逆周期资本缓冲 金”，以进一步防范金融风险。
巴塞尔协议的历史演进
主要内容
一、1988年《巴塞尔协议》
二、《巴塞尔新资本协议》
三、《巴塞尔协议Ⅲ》 四、《商业银行资本管理办法》
巴塞尔银行监管委员会
20世纪70年代初期，原联邦德国的赫 斯塔特银行、伦敦的不列颠以色列银行和纽 约的富兰克林国民银行相继发生倒闭。 1975年，在国际清算银行的发起和支 持下，“十国集团”和瑞士、卢森堡的中央 银行行长在瑞士巴塞尔举行会议，讨论跨国 银行的国际监督和管理问题，成立了常设监 督机构“巴塞尔银行监管委员会” 。
Basel II最低资本 8 充足率要求
4
2
3、过渡性安排 以最大限度的降低其对商业银行的贷款 供给能力和对宏观经济发展的影响。（见巴 塞尔协议Ⅲ最低资本要求框架执行时间表）
（三）《巴塞尔协议Ⅲ》的改进
1、提高了商业银行的资本质量，使其经营更 加稳健 《巴塞尔协议Ⅲ》在对一级资本的构成 进行明确定义的基础上，对原来巴塞尔协议 Ⅱ中模糊不清的一些概念进行了清晰的阐述。 其在对资本充足率的要求形势进行简化的同 时，更加强化了对一级资本和二级资本的监 管。
修订框架对信用风险计算提出了两种方法:标准法和内 部评级法。 标准法：该方法把利率、汇率、证券和商品的价格 风险各自分为特定风险和一般市场风险，然后按照 给出的具体计算方法进行计算所需要的风险资本并 予以汇总，得出整个市场价格风险所对应的资本要 求。 标准法下，银行信用风险被细分为5个档次： AAA到AA-；A+到A-；BBB+到BBB-； BB+到B-；低于B-
3、仅注意到信用风险，而没有考虑到在银行 经营中影响越来越大的市场风险和操作风险。 4、许多已有的监管约束推动了国际银行业的 风险套利现象，但1988年的《巴塞尔协议》 却难以有效约束这种现象。这主要包括：通 过推进资产的证券化将信用风险转化为市场 风险等其他风险来降低对资本金的要求，广 泛采用控股公司形式来逃避资本金的约束。
内部评级法 按照内部评级法的规定，银行将银行账 户中的风险划分为：公司业务风险、国家风 险、同业风险、零售业务风险、项目融资风 险和股权风险六大风险。 然后，银行根据标准参数或内部估计确 定其风险要素，并计算得出银行所面临的风 险
（3）将操作风险纳入监管范畴
操作风险是指由于不正确的内部操作流程、 人员、系统或外部事件所导致的直接或间接 损失的风险。
（3）银行还必须设立新的、单独的“资本 防护缓冲金”，占资产的2.5%，使总的优 质资本金要求达到7%。 （4）协议还要求银行在信贷市场繁荣时设立 单独的“逆周期资本缓冲金”，占总资产的 0%—2.5%。
巴塞尔协议Ⅲ最低资本要求框架（%）
总资本 Basel Ⅲ最低资 本充足率要求 1、最低资本充足 率 2、超额留存缓冲 资本 3、反周期超额资 本要求 1+2 1+2+3 8 6 4.5 2.5 0-2.5 10.5 10.5-13 8.5 8.5-11 7 7-9.5 一级资本 普通股（资本扣 减后）
主要职责 ：
1 2 3 4
交流金融监管信息 建立各个领域能够认同的最低监管标准 加强各国监管当局的国际合作和协调 维护国际银行体系稳健运行
一、1988年《巴塞尔协议》
20世纪80年代初 ，在与债务危机有关 的国际风险不断增长的同时，主要国际银行 的资本充足率却呈下降趋势。 为了阻止其银行体系资本充足率的进一 步滑坡，并形成较一致的资本充足衡量标准 以保证各国商业银行的公平竞争，1988年 巴塞尔委员会制定并通过 《统一资本计量 与资本标准的国际协议》即通常所说的《巴 塞尔资本协议》或《巴塞尔协议》
1994年下半年，李森认为，日本经济 已开始走出衰退，股市将会有大涨趋势。他 以银行的名义认购了价值70亿美元的日本股 票指数期货，并以买空的做法在日本期货市 场买进了价值200亿美元的短期利率债券。 如果这几笔交易成功，理森将会从中获得巨 大的收益，然而“人算不如天算”,事与愿 违， 1995年1月16日，日本关西大地震， 股市暴跌，李森所持多头头寸遭受重创，损 失高达2.1亿英镑。
（1）变更了资本充足率的计算公式
在计算资本充足率时增加了银行账户的利率 风险和银行的操作风险，相应增加了银行的 监管资本要求。 原来的： 资本充足率=资本/风险加权资产 变为： 资本充足率=资本/(信用风险加权资产 +1.25市场风险资本要求+12.5操作风险资 本要求)。
（2）修改了信用风险的计算
1995年2月27日，英国中央银行宣布， 英国商业投资银行——巴林银行因经营失误 而倒闭。消息传出，立即在亚洲、欧洲和美 洲地区的金融界引起一连串强烈的波动。东 京股市英镑对马克的汇率跌至近两年最低点， 伦敦股市也出现暴跌，纽约道· 琼斯指数下 降了29个百分点。
尼克· 李森
国际金融界“天才交易员”，曾任巴林 银行驻新加坡巴林期货公司总经理、首席交 易员。以稳健、大胆著称。在日经225期货 合约市场上，他被誉为“不可战胜的李森”。 由于他富有耐心和毅力，善于逻辑推理，能 很快地解决以前未能解决的许多问题，他被 视为期货与期权结算方面的专家， l992年， 巴林总部决定派他到新加坡分行成立期货与 期权交易部门，并出任总经理。
3、目标标准比率
相对于加权风险资产的资本比率应为 8%，其中核心资本比率至少应为4%。
（二）1988年《巴塞尔协议》的主要特点
1、强调资本充足率的标准和意义 2、确立全球统一的银行风险管理标准 3、强调国家风险对银行信用风险的影响
（三）1988年《巴塞尔协议》的不足之处
1、容易导致银行过分强调资本充足的倾向， 从而忽略银行业的盈利性和其他风险。 2、从具体的风险资产的计算看，《巴塞尔协 议》也没有考虑同类资产不同信用等级的差 异，从而不能十分准确地反映银行资产所面 临的真实风险状况。
（一）《巴塞尔协议》的主要内容
两大支柱： 银行资本 资产风险 内容： 资本的组成 风险权重 目标标准比率
《巴塞尔协议》的内容
1、资本的组成 核心资本：实收资本、资本公积、盈余公积、 未分配利润。 附属资本：呆坏账准备、优先股、资本性金融 债券等 。
2、风险权重
根据资产的相对风险程度，对资产负债 表上各类资产以及表外项目制定用来计算资 本金的风险加权比率。 权数有5个： 0、10%、20%、50%、100%。