商业银行PPT

早期协议
有必要对银行引入管制的原因在其外部效应和信息的不对称。尽管Benton和Gilligen等人在80年代初都论证过，银行业可能 存在某种程度的规模经济，但多数金融学家都否认银行的自然垄断性质。从外部效应和信息的不对称来看，银行业务的特性决定 了银行是一个高风险行业。其外部负效应不仅体现为债权债务链条的断裂，从而给工商企业和社会公众带来巨大损失。而且这些 又反过来造成银行体系的混乱，并殃及社会的稳定；信息的不对称对银行而言则是一把双刃剑，它既可以掩盖银行储备不足和资 产质量低下的窘迫，也可能因公信力的丧失而破产倒闭。银行困境的解脱取决于清偿能力尤其是流动性的大小。解决这一问题的 传统做法一是资产变现，二是市场介入，但是这两种做法的劣势非常明显。除了要损失大量的交易费用之外，还要受到市场资金 可供量的严格制约，从而产生巨大的市场风险。因此，各国中央银行一方面充当最终贷款人，在商业银行面临流动性危机时对其 施以援手，另一方面则推出存款保险制度，对受损公众进行补偿。这类亡羊补牢式的举措都是立足于银行的外围，没有对银行的 经营过程提出根本性要求，因而不仅未能有效地遏止银行的倒闭，反而可能增大了银行破产的风险，故而遭到经济学家的批评。 由于最终贷款人的存在（最终贷款人通常以低于市场的利率放贷）以及存款保险制度的建立，商业银行一方面有通过增加高风险 投资转嫁保险成本、获取高额利润的欲望。另一方面也有扩大债务依存度的冲动和便利，破产风险因此不断累积。正是在这样的 背景下，发达国家以及由发达国家组成的巴塞尔委员会才逐步将银行的监管从外围修补转到内部调控，并对影响银行风险的主要 因素进行详细的剖析。
《巴塞尔协议》历史发展与完善的过程
敏
简介
《巴塞尔协议》(Basel Accord)，全名是资本充足协议(Capital Accord)，是国际清算银行（BIS） 的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴 塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一 套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债 务危机有关的国际风险。2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会宣布，各方代表就《巴塞尔
基本介绍
2002年10月1日，巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始 新一轮调查（第三次定量影响测算，QIS3），评估该建议对全世界银行最低资 本要求的可能影响。从 1975年9月第一个巴塞尔协议到1999年6月《新巴塞尔资 本协议》（或称“新巴塞尔协议”）第一个征求意见稿的出台，再到2006年新 协议的正式实施，时间跨度长达30年。几十年来，巴塞尔协议的内容不断丰富， 所体现的监管思想也不断深化。
2003年通过的《巴塞尔协议Ⅱ》，首次提出三大支柱：最低资本 要求、监督检查、市场纪律。主要修改部分：银行各类风险的计量 方法、信用风险的处理方法，将操作风险纳入资本监管的范畴。
巴塞尔协议III
三、2010年11月最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》提高了资本质量要求，并增加监管 指标。主要涉及资本要求、杠杆率、拨备率和流动性四大方面。 核心资本充足 率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反 周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。总资本充足率要 求仍维持8%不变。
新协议将普通股权益/风险资产比率的要求由原来的2%提高到4.5%，还提出了3%的最低杠杆比率 以及100%的流动覆盖率和净稳定融资比率要求。
为了最大程度上降低新协议对银行贷款供给能力以及宏观经济的影响，协议给出了从2013-2019 年一个较长的过渡期。全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至 6%，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，2015年达6%。同时，协议将普通股最低要求从 2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。
早期协议
出台背景
巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒 闭。这是两家著名的国际性银行。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管 问题。
20世纪70年代开始，经济学家将管制理论运用到银行领域，并逐步取得了共识。他们认为，在追逐论、社会 利益论及管制新论三种最有影响的管制理论当中， “捕获论”（The Capture Theory）将管制者与被管制者视 为博弈中的猫与鼠，最终是管制对被管制者有利，因而主张放弃管制。这种理论显然忽视了社会公众能从管制中 受益的事实； “管制新论”（The New Economic Theory of Regulation）则将管制视为管制集团与被管制集团 间锱铢必较的政治程序，是被管制集团提出要求、管制集团满足这种要求并从中获利的一种商品。由于管制这一 商品供求双方的数量函数难以确定，因而降低了这一理论的实践价值；只有“社会利益论”(The Public Interest Theory)最具理论和实践意义。该理论将管制视为消除或减少市场破产成本进而保护公众利益的手段， 市场破产成本根源于自然垄断、外部效应及信息的不对称。与前两种理论明显不同的是，这种理论既找到了管制 的依据，也明确了管制的意义和努力方向。
截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。
巴塞尔协议Ⅰ
1987年，美联储和英格兰银行联合提出建立共同的资本体系，限制 在资本不足的情况下过度扩张。1988年，西方十国的央行经过多轮谈判， 达成了巴塞尔协议。 主要内容：1、界定资本充足率。资本充足率不得 低于8%，核心资本充足率不得低于4%。 2、界定了风险资产。 3、界 定了资本。
巴塞尔协议Ⅱ
协议III》的内容达成一致，根据这项协议，商业银行的核心资本充足率将由目前的4%上调到 6%，同时核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。
基本介绍
《巴塞尔协议》(Basel Accord)，全名是资本充足协议(Capital Accord)，是国际清算银行（BIS）的 巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通 过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国 际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际 风险。2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会宣布，各方代表就《巴塞尔协议III》的内容达成一致， 根据这项协议，商业银行的核心资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时核心资本充足率的要求可达 到8.5%-11%。