计量经济学导论第四版第一章
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
spring 2012 343464.7 340506.9
17381.7
21412.7 22420.0
62436.3
73904.3 87598.1
54945.5
65210.0 77230.8 91310.9
7490.8
8694.3 10367.3 12408.6
56004.7
64561.3 74919.3 88554.9
值
建筑业 5522.3 5931.7 6465.5
2000 2001 2002
98000.5
99214.6
108068.2 109655.2 119095.7 120332.7
2003
2004 2005 2006 2007 2008
135174.0 135822.8
159586.7 159878.3 185808.6 184937.4 217522.7 216314.4 267763.7 265810.3 316228.8 314045.4
20
国 民
年 份 总收入
国内生产
总
人均国内
生产总值 第三产业 (元) 38714.0 44361.6 49898.9 7858 8622 9398
经济数据的结构
第一产业 第二产业 工 业 14944.7 15781.3 16537.0 45555.9 49512.3 53896.8 40033.6 43580.6 47431.3
什么是计量经济学 经验经济分析的步骤 经济数据的结构 计量经济分析中的因果关系和其他条件 不变的概念
spring 2012 9
什么是计量经济学
定义：Econometrics is not just economics statistics，nor economic theory，nor application of mathematics to economics. It is the unification of the three.
educ 11 12 11 8 12 16 18 12 12 17 16 13 12 12 12 16 12 13 12 12 12 12 16 12
exper 2 22 2 44 7 9 15 5 26 22 8 3 15 18 31 14 10 16 13 36 11 29 9 3
female 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
spring 2012
24
spring 2012
25
计量经济分析中的因果关系和 其他条件不变的概念
因果效应
经济学家的目标就是要推定一个变量对另一 个变量具有因果关系 在因果关系中，其他条件不变是具有重要作 用的
其他条件不变
spring 2012
26
22398.8 147642.1 21
25575
经济数据的结构
混合横截面数据（pooled cross section）
定义：有些数据既有横截面数据的特点，又 有时间序列的特点。例如，假设对中国家庭 进行了两次横截面数据的调查，一次在2000 年，一次在2010年。为了扩大我们的样本容 量，我们可以将这两年的数据合并为一个混 合横截面数据。
第三篇 高深专题探讨
第十三章 数据方法 第十四章 第十六章
跨时横截面的混合：简单面板
高深的面板数据方法 联立方程模型
7
spring 2012
考核方式
比如平时作业；平时考勤；期末考试等。 Eg：平时考勤 10% 平时作业 20% 期末考试（闭卷考试） 70%
spring 2012
8
第一章：计量经济学的性质 与经济数据
10542
12336 14185 16500 20169 23708
24040.0 103719.5
28627.0 125831.4 110534.9 33702.0 149003.4 130260.2
15296.5 111351.9 18743.2 131340.0
2009
35226.0 157638.8 135239.9
spring 2012
3
参考资料
古扎拉蒂：《经济计量学精要》，机械 工业出版社 王升：《计量经济学导论》，清华大学 出版社
spring 2012
4
学习目标
比如经济思维能力；分析问题能力；运 用相关软件能力；运用于实际尤其是资 本市场的能力；能够撰写较为规范的经 济学经验论文
spring 2012
定义：利用数据来检验某个理论或者估计某 种关系 与实证分析（positive analysis）的区别： positive analysis和empirical analysis均是属 于实证范畴，不涉及到规范范畴的价值判断， 但是positive analysis更多地是从理论角度来 描述，而empirical更多地是从实践的角度来 得出量化的结论。
12
spring 2012
经验经济分析的步骤
经验分析步骤
对所关心的问题进行详细的了解 构造一个经济模型
大多数是运用规范的分析工具得出经济模型（教
材例1.1） 也有些模型是从不甚规范的推理中得到的（教材 例1.2）
Baidu Nhomakorabea
将经济模型变成计量模型
13
spring 2012
经验经济分析的步骤
spring 2012
计量经济学
计量经济学介绍 第一章：计量经济学的性质与经济 数据
spring 2012
1
计量经济学介绍
授课老师介绍 教材及参考资料 学习目标 授课计划 考核方式
spring 2012 2
教材
杰弗里.M.伍德里奇（Jeffrey M. Wooldridge）：《计量经济学导论（第 四版）》，中国人民大学出版社 中文版
spring 2012
22
经济数据的结构
spring 2012
23
经济数据的结构
面板或纵列数据（panel data）
定义：由数据集中每个横截面单位的一个时 间序列组成 与混合横截面数据区别：面板数据前后年份 的样本是相同的，具有可比性。但是混合横 截面数据前后年份的样本很可能大部分不相 同，不具有可比性。
14
经验经济分析的步骤
spring 2012
15
经济数据的结构
横截面数据（cross-sectional data set）
定义：对给定的某个时间点的个人、家庭、 企业、城市、洲、国家或者一系列其他单位 采集的样本所构成的数据集。常被用于劳动 经济学、健康经济学和农村经济学中。
spring 2012
5
授课计划
第一章计量经济学的性质与经济数据
第二章 第三章 第四章 第九章 讨 简单回归模型 多元回归分析：估计 多元回归分析：推断 模型设定和数据问题的深入探
第一篇 横截面数据的回归分析
spring 2012
6
授课计划
第二篇 时间序列数据的回归分析
第十章 第十一章 问题
时间序列数据的基本回归分析 OLS用于时间序列数据的其他
married 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
经济数据的结构
18
经济数据的结构
时间序列数据（time series data）
定义：在不同时间点上收集到的数据，这类 数据反映了某一事物、现象等随时间的变化 状态或程度。如我国国内生产总值从1949到 2009的变化就是时间序列数据。
16
经济数据的结构
横截面数据
随机抽样
在一个纯粹的横截面分析中，我们应该忽略数据
搜集中细小的时间差别 随机抽样样本的不随机可能。比如家庭财富调查 中富人更愿意瞒报财产数额 样本相对总体较大时不能保证观测值是独立抽取 的
spring 2012
17
obsno
wage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 spring 23 2012 24 3.1 3.24 3 6 5.3 8.75 11.25 5 3.6 18.18 6.25 8.13 8.77 5.5 22.2 17.33 7.5 10.63 3.6 4.5 6.88 8.48 6.33 0.53
spring 2012
10
什么是计量经济学
计量经济学的用处
检验经济模型 解释经济人的行为 政策制定
非实验数据与实验数据
非实验数据（nonexperimental data） 实验数据（experimental data）
11
spring 2012
经验经济分析的步骤
经验分析（empirical analysis）
spring 2012
19
经济数据的结构
时间序列数据
时间序列分析比横截面数据分析更为困难的 一个关键原因是我们很少假设经济数据的观 测独立于时间。比如由于GDP的趋势从这个 季度到下一个季度保持着相当的稳定性，所 以对上一个季度GDP的一些了解会告诉我们 本季度GDP的可能范围。
spring 2012
17381.7
21412.7 22420.0
62436.3
73904.3 87598.1
54945.5
65210.0 77230.8 91310.9
7490.8
8694.3 10367.3 12408.6
56004.7
64561.3 74919.3 88554.9
值
建筑业 5522.3 5931.7 6465.5
2000 2001 2002
98000.5
99214.6
108068.2 109655.2 119095.7 120332.7
2003
2004 2005 2006 2007 2008
135174.0 135822.8
159586.7 159878.3 185808.6 184937.4 217522.7 216314.4 267763.7 265810.3 316228.8 314045.4
20
国 民
年 份 总收入
国内生产
总
人均国内
生产总值 第三产业 (元) 38714.0 44361.6 49898.9 7858 8622 9398
经济数据的结构
第一产业 第二产业 工 业 14944.7 15781.3 16537.0 45555.9 49512.3 53896.8 40033.6 43580.6 47431.3
什么是计量经济学 经验经济分析的步骤 经济数据的结构 计量经济分析中的因果关系和其他条件 不变的概念
spring 2012 9
什么是计量经济学
定义：Econometrics is not just economics statistics，nor economic theory，nor application of mathematics to economics. It is the unification of the three.
educ 11 12 11 8 12 16 18 12 12 17 16 13 12 12 12 16 12 13 12 12 12 12 16 12
exper 2 22 2 44 7 9 15 5 26 22 8 3 15 18 31 14 10 16 13 36 11 29 9 3
female 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
spring 2012
24
spring 2012
25
计量经济分析中的因果关系和 其他条件不变的概念
因果效应
经济学家的目标就是要推定一个变量对另一 个变量具有因果关系 在因果关系中，其他条件不变是具有重要作 用的
其他条件不变
spring 2012
26
22398.8 147642.1 21
25575
经济数据的结构
混合横截面数据（pooled cross section）
定义：有些数据既有横截面数据的特点，又 有时间序列的特点。例如，假设对中国家庭 进行了两次横截面数据的调查，一次在2000 年，一次在2010年。为了扩大我们的样本容 量，我们可以将这两年的数据合并为一个混 合横截面数据。
第三篇 高深专题探讨
第十三章 数据方法 第十四章 第十六章
跨时横截面的混合：简单面板
高深的面板数据方法 联立方程模型
7
spring 2012
考核方式
比如平时作业；平时考勤；期末考试等。 Eg：平时考勤 10% 平时作业 20% 期末考试（闭卷考试） 70%
spring 2012
8
第一章：计量经济学的性质 与经济数据
10542
12336 14185 16500 20169 23708
24040.0 103719.5
28627.0 125831.4 110534.9 33702.0 149003.4 130260.2
15296.5 111351.9 18743.2 131340.0
2009
35226.0 157638.8 135239.9
spring 2012
3
参考资料
古扎拉蒂：《经济计量学精要》，机械 工业出版社 王升：《计量经济学导论》，清华大学 出版社
spring 2012
4
学习目标
比如经济思维能力；分析问题能力；运 用相关软件能力；运用于实际尤其是资 本市场的能力；能够撰写较为规范的经 济学经验论文
spring 2012
定义：利用数据来检验某个理论或者估计某 种关系 与实证分析（positive analysis）的区别： positive analysis和empirical analysis均是属 于实证范畴，不涉及到规范范畴的价值判断， 但是positive analysis更多地是从理论角度来 描述，而empirical更多地是从实践的角度来 得出量化的结论。
12
spring 2012
经验经济分析的步骤
经验分析步骤
对所关心的问题进行详细的了解 构造一个经济模型
大多数是运用规范的分析工具得出经济模型（教
材例1.1） 也有些模型是从不甚规范的推理中得到的（教材 例1.2）
Baidu Nhomakorabea
将经济模型变成计量模型
13
spring 2012
经验经济分析的步骤
spring 2012
计量经济学
计量经济学介绍 第一章：计量经济学的性质与经济 数据
spring 2012
1
计量经济学介绍
授课老师介绍 教材及参考资料 学习目标 授课计划 考核方式
spring 2012 2
教材
杰弗里.M.伍德里奇（Jeffrey M. Wooldridge）：《计量经济学导论（第 四版）》，中国人民大学出版社 中文版
spring 2012
22
经济数据的结构
spring 2012
23
经济数据的结构
面板或纵列数据（panel data）
定义：由数据集中每个横截面单位的一个时 间序列组成 与混合横截面数据区别：面板数据前后年份 的样本是相同的，具有可比性。但是混合横 截面数据前后年份的样本很可能大部分不相 同，不具有可比性。
14
经验经济分析的步骤
spring 2012
15
经济数据的结构
横截面数据（cross-sectional data set）
定义：对给定的某个时间点的个人、家庭、 企业、城市、洲、国家或者一系列其他单位 采集的样本所构成的数据集。常被用于劳动 经济学、健康经济学和农村经济学中。
spring 2012
5
授课计划
第一章计量经济学的性质与经济数据
第二章 第三章 第四章 第九章 讨 简单回归模型 多元回归分析：估计 多元回归分析：推断 模型设定和数据问题的深入探
第一篇 横截面数据的回归分析
spring 2012
6
授课计划
第二篇 时间序列数据的回归分析
第十章 第十一章 问题
时间序列数据的基本回归分析 OLS用于时间序列数据的其他
married 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
经济数据的结构
18
经济数据的结构
时间序列数据（time series data）
定义：在不同时间点上收集到的数据，这类 数据反映了某一事物、现象等随时间的变化 状态或程度。如我国国内生产总值从1949到 2009的变化就是时间序列数据。
16
经济数据的结构
横截面数据
随机抽样
在一个纯粹的横截面分析中，我们应该忽略数据
搜集中细小的时间差别 随机抽样样本的不随机可能。比如家庭财富调查 中富人更愿意瞒报财产数额 样本相对总体较大时不能保证观测值是独立抽取 的
spring 2012
17
obsno
wage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 spring 23 2012 24 3.1 3.24 3 6 5.3 8.75 11.25 5 3.6 18.18 6.25 8.13 8.77 5.5 22.2 17.33 7.5 10.63 3.6 4.5 6.88 8.48 6.33 0.53
spring 2012
10
什么是计量经济学
计量经济学的用处
检验经济模型 解释经济人的行为 政策制定
非实验数据与实验数据
非实验数据（nonexperimental data） 实验数据（experimental data）
11
spring 2012
经验经济分析的步骤
经验分析（empirical analysis）
spring 2012
19
经济数据的结构
时间序列数据
时间序列分析比横截面数据分析更为困难的 一个关键原因是我们很少假设经济数据的观 测独立于时间。比如由于GDP的趋势从这个 季度到下一个季度保持着相当的稳定性，所 以对上一个季度GDP的一些了解会告诉我们 本季度GDP的可能范围。
spring 2012