计量经济学导论第四版第一章
第1讲导论整理ppt
理论的创立
Frisch
经
典
建立第1个应用模型
Tinbergen
计
量 经
建立投入产出模型
Leontief
济
学
发展应用模型
Klein
发展数据基础
Stone
建立概率论基础
Haavelmo
22
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000
31
参数估计
选择适当的方法和软件估算出模型的参数
国家组别
低收入 中等收入 高收入 世界平均
人均GDP 平均受教育年限 明瑟收益率
(美元)
（年）
（%）
375
7.6
10.9
3025
8.2
10.7
23463
9.4
7.4
9160
8.3
9.7
•1998年数据
32
参数估计
我国城镇地区明瑟收益率
明 瑟 收 益 率 (%)
"for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of
simultaneous economic structures"
Trygve Haavelmo Norway
时间序列： 自回归条件异方差 —现代金融计量
Heckman McFadden
Granger Engle
27
三、计量经济分析的步骤
1. 建立理论模型和计量模型 2. 收集样本数据 3. 参数估计 4. 假设检验 以教育收益率为例
本科经济计量学第1章第4版
CLFPR与CUNR的散点图
67.5
城市劳动力参与率CLFPR
CLFPR
67.0
66.5
66.0
65.5
65.0
64.5
64.0
63.5 3
4
5
6
7
8
C UNR
城市失业率CUNR
9 10
2020/5/15
通过数据模拟软件，可将数据关系用较恰 当的数学模型表达。如上例：
简单数学模型： Y = B1 + B2 X Y=CLFPR X=CUNR
CLFPR（%）
63.8 63.9 64.0 64.0 64.4 64.8 65.3 65.6 65.9 66.5 66.5 66.2 66.4 66.3 66.6 66.6 66.8 67.1 67.1 67.1 67.2 66.9 66.6
CUNR（%）
7.1 7.6 9.7 9.6 7.5 7.2 7.0 6.2 5.5 5.3 5.6 6.8 7.5 6.9 6.1 5.6 5.4 4.9 4.5 4.2 4.0 4.8 5.8
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经济计量学的产生和发展
• 1926年挪威经济学家R.Frisch提出 Econometrics
• 1930年成立世界Econometrics学会 • 1933年创刊《Econometrica》 • 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩
张 • 20世纪70年代以来非经典（现代）经济计
(CLFPR) 、城市失业率(CUNR)与真实的小时 平均工资（AHE82）资料如下表（表1-1）：
2020/5/15
表1-1 美国1980～2019年间城市劳动力参与率(CLFPR)、城市失 业率(CUNR)与真实的小时平均工资(AHE82)资料
中国人民大学赵国庆《计量经济学》课件第一章 计量经济学导论.
2. 计量经济学的发展史 1930 年在美国成立计量经济学学会， 1933 年学会创 立杂志 Econometrica AER（American Economic Review） JPE（Journal of Political Economy） QJE（Quarterly Journal of Economics）
关于投资乘数的解释：一个单位投资的增加可以带来 5个单位的国民收入的增加.
第一章：计量经济学导论
预备知识：
高等数学、线性代数、概率论与数理统计基础、宏观经济学、 微观经济学。
参考书目：
赵国庆：<<计量经济学>>（第二版）， 中国人民大学出版社，2005 赵国庆，杨健：<<经济数学模型的理论与方法>>（TSP入门）， 中国金融出版社，2003 Gujarati,D.N ：<<Basic Econometrics>>, 中国人民大学出版社，2004 Pindyck, R. S. and Rubinfeld, D.L： <<Econometrics Models and Economic Forecast>>, 机械工业出版社, 1999
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计量经济学
赵国庆 教授 中国人民大学 信息学院
主要内容
计量经济学导论 一元线性回归模型 多元线性回归模型 模型中误差项假定的诸问题 线性模型的扩展 联立方程组模型的估计
计量经济学1
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计量经济学1
Example3：中国股票价格波动的研究
●股票价格变动的情况怎样?
（用股价指数观测）
●影响股票价格变动的主要因素是什么?
（本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等）
●股价与各种影响因素的关系是什么?
（利空、利多）
●各种因素影响的具体数量规律是什么？ ●所得的数量分析结果可不可靠？ ●今后股票价格的发展趋势可能会怎样？
计量经济学1
所选择的样本区间内经济行为的一致性问题。
例如研究纺织行业的产出量，80年代中期前，我 国纺织品是供不应求，因此制约产出量的主要 因素为投入要素； 80年代中期后，我国纺织 品是供大于求，因此解释变量应选择为居民收 入、出口额等因素。
随机抽取的样本可能不是相互独立的。
例如，相邻城市之间的商业活动可能不是相互独立的。
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计量经济学1
Example1: (continued) 有关工资和其它个人特征的横截面数据集
特征：数据排序不影响计量分析
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计量经济学1
1.3.2 Time Series Data Set
计量经济学是经济理论、数理经济、经济 统计与数理统计的混合物。
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计量经济学1
计量经济学与经济学的关系
联系：
●计量经济学研究的主体——经济现象和经济关系的数量规律 ●计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据 ●经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、
完善
区别：
●经济理论重在定性分析，并不对经济关系提供数量上的具体度量
●计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验
计量经济学(第四版)习题参考答案
第一章 绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据（4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如Y 就是一个估计量，1nii YY n==∑。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第二章 计量经济分析的统计学基础2.1 略，参考教材。
2.2N SS x ==45=1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。
2.3 原假设120:0=μH备择假设120:1≠μH检验统计量()10/25XX μσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。
伍德里奇《计量经济学导论》(第4版)笔记和课后习题详解-第1~4章【圣才出品】
Байду номын сангаас
2．假设让你进行一项研究，以确定较小的班级规模是否会提高四年级学生的成绩。
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（i）如果你能设定你想做的任何实验，你想做些什么？请具体说明。 （ii）更现实地，假设你能搜集到某个州几千名四年级学生的观测数据。你能得到他们 四年级班级规模和四年级末的标准化考试分数。你为什么预计班级规模与考试成绩存在负相 关关系？ （iii）负相关关系一定意味着较小的班级规模会导致更好的成绩吗？请解释。 答：（i）假定能够随机的分配学生们去不同规模的班级，也就是说，在不考虑学生诸如 能力和家庭背景等特征的前提下，每个学生被随机的分配到不同的班级。因此可以看到班级 规模（在伦理考量和资源约束条件下的主体）的显著差异。 （ii）负相关关系意味着更大的班级规模与更差的考试成绩是有直接联系的，因此可以 发现班级规模越大，导致考试成绩越差。 通过数据可知，两者之间的负相关关系还有其他的原因。例如，富裕家庭的孩子在学校 可能更多的加入小班，而且他们的成绩优于平均水平。 另外一个可能性是：学校的原则是将成绩较好的学生分配到小班。或者部分父母可能坚 持让自己的孩子进入更小的班级，而同样这些父母也更多的参与子女的教育。 （iii）鉴于潜在的其他混杂因素（如 ii 所列举），负相关关系并不一定意味着较小的班 级规模会导致更好的成绩。控制混杂因素的方法是必要的，而这正是多重回归分析的主题。
(2024年)完整版李子奈计量经济学版第四版课件
• 三阶段最小二乘法（3SLS）：三阶段最小二乘法是对二阶段最小二乘法的改进。 该方法在第二阶段估计时，不仅考虑了残差作为解释变量，还考虑了其他所有 内生变量的估计值作为解释变量。这样可以进一步提高参数估计量的效率。
在社会科学领域，这些方法可用于分析人口 统计数据、经济指标等，揭示社会经济现象 背后的复杂关系。
2024/3/26
30
THANKS
感谢观看
2024/3/26
31
多重共线性的检验
相关系数矩阵法、方差膨胀因子 法、条件指数法等。
14
04
时间序列计量经济学模型
Chapter
2024/3/26
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时间序列基本概念与性质
01
02
03
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数 据，反映现象随时间变化 的发展过程。
2024/3/26
时间序列构成要素
现象所属的时间（年、季、 月、日等）和反映现象在 各个时间上的统计指标数 值。
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半参数回归分析方法
部分线性模型
模型中既包含参数部分也包含非参数部分，参数部分用于描述主要 影响因素，非参数部分用于捕捉其他未知影响因素。
单指标模型
通过投影寻踪方法将高维数据降维到一维，然后利用非参数方法进 行回归分析。
变系数模型
模型系数随着某个或多个变量的变化而变化，可以灵活捕捉变量间的 动态关系。
不可识别的情况 当联立方程模型中的某个方程不能被任何其他方程所替代 时，该方程就是不可识别的。此时，无法对该方程的参数 进行一致估计。
第一章计量经济学(1)
spring 2012
计量
第一章计量经济学(1)
6
授课计划
• 第二篇 时间序列数据的回归分析
n 第十章
时间序列数据的基本回归分析
n 第十一、十二章 时间序列数据的其他问题
• 第三篇 高深专题探讨
n 第十三章 跨时横截面的混合：简单面板 数据方法
n 第十四章 高深的面板数据方法
spring 2012
计量
第一章计量经济学(1)
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考核方式
• 考核方式：闭卷笔试和课程论文
• 平时考勤
10%
• 课程论文
20%
• 期末考试（闭卷考试）
70%
spring 2012
计量
第一章计量经济学(1)
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第一章：计量经济学的性质 与经济数据
什么是计量经济学 经验经济分析的步骤 经济数据的结构 计量经济分析中的因果关系和其他条件 不变的概念
• 中文版
spring 2012
计量
第一章计量经济学(1)
3
参考资料
• 古扎拉蒂：《经济计量学精要》，机械
工业出版社
• 王升：《计量经济学导论》，清华大学
出版社
spring 2012
计量
第一章计量经济学(1)
4
学习目标
• 比如经济思维能力；分析问题能力；运
用相关软件能力；运用于实际尤其是经 济领域的能力；能够撰写较为规范的经 济学实证论文
spring 2012
计量
第一章计量经济学(1)
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数学
经济学
数理经
济学
计量经
数理统
济学
经济统
计学
计学
统计学
计量经济学第1章 计量经济学导论
1.2 经验经济分析的步骤
修订模型 不符合
设定计量模型
参数估计
模型检验
是否符合标准 符合
模型应用
结构分析
经济预测
验证理论
经济理论 实际经济活动 搜集统计数据
政策评价
1.3 经济数据的结构
㈠横截面数据(cross-sectional data) 定义：在给定时点对个人、家庭、企业、地 区等单位采集的数据。 特点：可假定为从样本背后的总体中通过随 机抽样而得到的。 例：2012我国31个省/直辖市城镇居民人均可支配
1.1 什么是计量经济学
创立
建立第1个应用模型 经
典
计
建立概率论基础
量
经
发展数据基础
济
学
发展应用模型
建立投入产出模型
Frisch Tinbergen Haavelmo
Stone Klein Leontief
1.1 什么是计量经济学
微观计量：选择性样本模型
Heckman
非
微观计量：离散选择模型
McFadden
收入和人均消费支出。
1.3 经济数据的结构
㈡时间序列数据(time series data) 定义：对同一个体（个人、家庭、企业、地 区等）在多个时期内收集到的数据。 特点： 按时间顺序排列 时间跨度一致 例：1978-2012年我国城镇居民人均可支配收入 和人均消费支出(以1978年价格核算)。
配套教材
习题解答： 案例数据：
第1章 计量经济学的性质与经济数据
1.1什么是计量经济学 1.2经验经济分析的步骤 1.3经济数据的结构 1.4计量经济分析中的因果关系和其他条件不
变的概念
展
计量经济学ppt第一章
1.2 What is Econometrics About
◆计量经济学家时常被指责为：使用大铁锤去砸开花 生，却对数据不足以及成功运用这些技术所需的但却 不可靠的许多假设熟视无睹。
“计量经济理论就像仔细斟酌过的法国食谱，清楚、精确地 说明了混合调味料需要调几次，需要多少克拉的香料，以及在恰 好474度下需要多少毫秒烘烤混合物。可是，当统计学的”厨师“ 转向原材料时，却发现没有仙人掌水果的核，因此用几块哈密瓜 代替；当食谱要求采用粉条时他却用麦片；他还用绿色胡椒代替 咖喱，用鹌鹑蛋代替海龟蛋，还用一罐松脂油代替1883的 Chalifougnac。”（Valavanis，1959）
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1.1 什么是计量经济学
Principles of Econometrics, 4th Edition
Chapter 1: An Introduction to Econometrics
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1.1.1 计量经济学的概念
计量经济学（ Econometrics）：是经济理论、统计学和数学 的结合。
原因之三：
新的检验要求新的计量经济学方法，从
而催生新的理论的诞生。 这也提示我们，在学习计量经济学时，应回到经济学 之中，应与经济现实相结合，对感兴趣的经济理论或假
设进行检验。
Principles of Econometrics, 4th Edition
Chapter 1: An Introduction to Econometrics Page 15
Principles of Econometrics, 4th Edition
Chapter 1: An Introduction to Econometrics Page 10
伍德里奇《计量经济学导论》(第4版)笔记和课后习题详解(2-8章)
GPA GPA Ai
ˆ 5.8125 / 56.875 0.1022 。 根据公式 2.19 可得： 1
ˆ 3.2125 0.1022 25.875 0.5681 。 根据公式 2.17 可知： 0
????2222211112222221111varvarvar?nnnniiiiiiiiiinnniiiiiixxuxxuxxx??????????????????????????????????????????????????????????????????根据公式257????2211?varniixx????????????对任何数据样本??2211nniiiixxx??????除非0x?
7．利用 Kiel and McClain（1995）有关 1988 年马萨诸塞州安德沃市的房屋出售数据，如下方程给出了房屋 价格（ price ）和距离一个新修垃圾焚化炉的距离（ dist ）之间的关系：
log price 9.40 0.312log dist n 135 ， R 2 0.162
因此 GPA 0.5681 0.1022 ACT 。 此处截距没有一个很好的解释， 因为对样本而言，ACT 并不接近 0。 如果 ACT 分数提高 5 分，预期 GPA 会提高 0.1022× 5=0.511。 （Ⅱ）每次观测的拟合值和残差表如表 2-3 所示： 表 2-3
i
GPA
GPA
＾
＾
ˆ u
1 2 3 4 5 6 7 8
＾
2.8 3.4 3.0 3.5 3.6 3.0 2.7 3.7
2.7143 3.0209 3.2253 3.3275 3.5319 3.1231 3.1231 3.6341
伍德里奇计量经济学导论第四版
课
后
(ii) plim(W1) = plim[(n – 1)/n] ⋅ plim( Y ) = 1 ⋅ µ = µ. plim(W2) = plim( Y )/2 = µ/2. Because plim(W1) = µ and plim(W2) = µ/2, W1 is consistent whereas W2 is inconsistent.
m
(ii) This follows from part (i) and the fact that the sample average is unbiased for the population average: write
W1 = n −1 ∑ (Yi / X i ) = n −1 ∑ Z i ,
i =1 i =1
n
n
where Zi = Yi/Xi. From part (i), E(Zi) = θ for all i. (iii) In general, the average of the ratios, Yi/Xi, is not the ratio of averages, W2 = Y / X . (This non-equivalence is discussed a bit on page 676.) Nevertheless, W2 is also unbiased, as a simple application of the law of iterated expectations shows. First, E(Yi|X1,…,Xn) = E(Yi|Xi) under random sampling because the observations are independent. Therefore, E(Yi|X1,…,Xn) = θ X i and so
《计量经济学导论》伍德里奇-第四版-笔记和习题答案(2-8章)
inc e inc incE e inc 0 。
inc e inc
inc
2
Var e inc inc e2 。
（Ⅲ）低收入家庭支出的灵活性较低，因为低收入家庭必须首先支付衣食住行等必需品。而高收入家庭具有 较高的灵活性，部分选择更多的消费，而另一部分家庭选择更多的储蓄。这种较高的灵活性暗示高收入家庭中储 蓄的变动幅度更大。
（Ⅲ）在（Ⅱ）的方程中，如果备考课程有效，那么 1 的符号应该是什么？ （Ⅳ）在（Ⅱ）的方程中， 0 该如何解释？ 答： （Ⅰ）构建实验时，首先随机分配准备课程的小时数，以保证准备课程的时间与其他影响 SAT 的因素是
houri ：i 1 ， ， n ， n 表示试验中所包括的学 独立的。然后收集实验中每个学生 SAT 的数据，建立样本 sati ，
因此 GPA 0.5681 0.1022 ACT 。 此处截距没有一个很好的解释， 因为对样本而言，ACT 并不接近 0。 如果 ACT 分数提高 5 分，预期 GPA 会提高 0.1022× 5=0.511。 （Ⅱ）每次观测的拟合值和残差表如表 2-3 所示： 表 2-3
i
GPA
GPA＾＾源自 7．利用 Kiel and McClain（1995）有关 1988 年马萨诸塞州安德沃市的房屋出售数据，如下方程给出了房屋 价格（ price ）和距离一个新修垃圾焚化炉的距离（ dist ）之间的关系：
log price 9.40 0.312log dist n 135 ， R 2 0.162
y 0 0 1 x u 0
令新的误差项为 e u 0 ，因此 E e 0 。 新的截距项为 0 0 ，斜率不变为 1 。 2．下表包含了 8 个学生的 ACT 分数和 GPA（平均成绩） 。平均成绩以四分制计算，且保留一位小数。 GPA ACT student 1 2 3 4 5 6 7 8
伍德里奇计量经济学导论第4版视频精讲
伍德里奇计量经济学导论第4版视频精讲！伍德里奇《计量经济学导论》（第4版）精讲班【教材精讲＋考研真题串讲】来源：攻关学习网讲师：张冠甲/闫晶晶目录说明：本课程共包括42个高清视频（共54课时）。
序号名称1绪论2第1章计量经济学的性质与经济数据3第2章简单回归模型（1）4第2章简单回归模型（2）5第3章多元回归分析：估计（1）6第3章多元回归分析：估计（2）7第3章多元回归分析：估计（3）8第4章多元回归分析：推断（1）9第4章多元回归分析：推断（2）10第4章多元回归分析：推断（3）11第5章多元回归分析：OLS的渐进性（1）12第5章多元回归分析：OLS的渐进性（2）13第6章多元回归分析：深入专题（1）14第6章多元回归分析：深入专题（2）15第7章含有定性信息的多元回归分析：二值（或虚拟）变量（1）16第7章含有定性信息的多元回归分析：二值（或虚拟）变量（2）17第8章异方差性（1）18第8章异方差性（2）19第8章异方差性（3）20第8章异方差性（4）21第8章异方差性（5）22第9章模型设定和数据问题的深入探讨（1）23第9章模型设定和数据问题的深入探讨（2）24第9章模型设定和数据问题的深入探讨（3）25第9章模型设定和数据问题的深入探讨（4）26第9章模型设定和数据问题的深入探讨（5）27第10章时间序列数据的基本回归分析（1）28第10章时间序列数据的基本回归分析（2）29第11章OLS用于时间序列数据的其他问题（1）30第11章OLS用于时间序列数据的其他问题（2）31第12章时间序列回归中的序列相关和异方差（1）32第12章时间序列回归中的序列相关和异方差（2）33第13章跨时横截面的混合：简单面板数据方法（1）34第13章跨时横截面的混合：简单面板数据方法（2）35第14章高深的面板数据方法（1）36第14章高深的面板数据方法（2）37第15章工具变量估计与两阶段最小二乘法（1）38第15章工具变量估计与两阶段最小二乘法（2）39第16章联立方程模型40第17章限值因变量模型和样本选择纠正01:31:3241第18章时间序列高级专题42第19章一个经验项目的实施内容简介本课程是伍德里奇《计量经济学导论》（第4版）网授精讲班，为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为伍德里奇《计量经济学导论》（第4版）的考生复习专业课，我们根据教材和名校考研真题的命题规律精心讲解教材章节内容。
庞皓《计量经济学》(第4版)章节题库-第1章 导论【圣才出品】
第1章 导论一、选择题1．在计量经济模型中，入选的每一个解释变量之间都是（ ）。
A．函数关系B．非线性相关关系C．简单相关关系D．独立的【答案】D【解析】计量经济学模型的所有解释变量共同对被解释变量起到解释作用，所有的解释变量之间应为相互独立的。
若解释变量之间存在相关关系，这将会导致模型出现多重共线性问题，参数估计将会出现偏误。
2．下列各项中，属于截面数据的是（ ）。
A．1990～2018年我国居民的收入B．1990～2018我国的出口额C．2018年第一季度15个重点调查的煤炭行业各种产品的产量D．2018年第一季度15个重点调查的煤炭企业的产量【答案】D【解析】截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据，用截面数据作为计量经济学模型的样本数据，需要注意两个问题：①样本与母体的一致性问题。
截面数据很难用于一些总量模型的估计；②模型随机干扰项的异方差问题。
AB两项是时间序列数据；C项3．对模型中参数估计量的符号、大小、相互之间的关系进行检验，属于（ ）。
A．经济意义检验B．计量经济学检验C．统计检验D．稳定性检验【答案】A【解析】经济意义检验主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性，主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系；计量经济学检验主要检验模型的计量经济学性质，主要有自相关检验、异方差检验、多重共线性检验等；统计检验主要检验模型参数估计值的可靠性，主要有F 检验、t检验、拟合优度检验等；稳定性检验主要检验模型参数的稳定性，主要方法包括Chow检验、LR检验、随机系数法等。
二、判断题1．计量经济学是一门应用数学学科。
（ ）【答案】×【解析】计量经济学是经济学的一个分支学科，即它是一门经济学科，而不是应用数学或其他学科。
2．人口普查数据属于时间序列数据。
（ ）【解析】时间序列数据是一个或多个变量按照时间先后排列的统计数据，而“人口普查数据”是一个或多个变量发生在同一时间截面上的调查数据，即属于截面数据。
伍德里奇计量经济学导论第四版
236APPENDIX BSOLUTIONS TO PROBLEMSB.1 Before the student takes the SAT exam, we do not know – nor can we predict with certainty – what the score will be. The actual score depends on numerous factors, many of which we cannot even list, let alone know ahead of time. (The student’s innate ability, how the student feels on exam day, and which particular questions were asked, are just a few.) The eventual SAT score clearly satisfies the requirements of a random variable.B.2 (i) P(X ≤ 6) = P[(X – 5)/2 ≤ (6 – 5)/2] = P(Z ≤ .5) ≈ .692, where Z denotes a Normal (0,1) random variable. [We obtain P(Z ≤ .5) from Table G.1.](ii) P(X > 4) = P[(X – 5)/2 > (4 – 5)/2] = P(Z > −.5) = P(Z ≤ .5) ≈ .692.(iii) P(|X – 5| > 1) = P(X – 5 > 1) + P(X – 5 < –1) = P(X > 6) + P(X < 4) ≈ (1 – .692) + (1 – .692) = .616, where we have used answers from parts (i) and (ii).B.3 (i) Let Y it be the binary variable equal to one if fund i outperforms the market in year t . By assumption, P(Y it = 1) = .5 (a 50-50 chance of outperforming the market for each fund in each year). Now, for any fund, we are also assuming that performance relative to the market is independent across years. But then the probability that fund i outperforms the market in all 10 years, P(Y i 1 = 1,Y i 2 = 1, …, Y i ,10 = 1), is just the product of the probabilities: P(Y i 1 = 1)⋅P(Y i2 =1) … P(Y i ,10 = 1) = (.5)10 = 1/1024 (which is slightly less than .001). In fact, if we define a binary random variable Y i such that Y i = 1 if and only if fund i outperformed the market in all 10 years, then P(Y i = 1) = 1/1024.(ii) Let X denote the number of funds out of 4,170 that outperform the market in all 10 years. Then X = Y 1 + Y 2 + … + Y 4,170. If we assume that performance relative to the market is independent across funds, then X has the Binomial (n ,θ) distribution with n = 4,170 and θ = 1/1024. We want to compute P(X ≥ 1) = 1 – P(X = 0) = 1 – P(Y 1 = 0, Y 2 = 0, …, Y 4,170 = 0) = 1 – P(Y 1 = 0)⋅ P(Y 2 = 0)⋅⋅⋅P(Y 4,170 = 0) = 1 – (1023/1024)4170 ≈ .983. This means, if performance relative to the market is random and independent across funds, it is almost certain that at least one fund will outperform the market in all 10 years.(iii) Using the Stata command Binomial(4170,5,1/1024), the answer is about .385. So there is a nontrivial chance that at least five funds will outperform the market in all 10 years.B.4 We want P(X ≥.6). Because X is continuous, this is the same as P(X > .6) = 1 – P(X ≤ .6) = F (.6) = 3(.6)2 – 2(.6)3 = .648. One way to interpret this is that almost 65% of all counties have an elderly employment rate of .6 or higher.B.5 (i) As stated in the hint, if X is the number of jurors convinced of Simpson’s innocence, then X ~ Binomial(12,.20). We want P(X ≥ 1) = 1 – P(X = 0) = 1 – (.8)12 ≈ .931.课后答案网 w w w .k h d a w .c o m237(ii) Above, we computed P(X = 0) as about .069. We need P(X = 1), which we obtain from(B.14) with n = 12, θ = .2, and x = 1: P(X = 1) = 12⋅ (.2)(.8)11 ≈ .206. Therefore, P(X ≥ 2) ≈ 1 – (.069 + .206) = .725, so there is almost a three in four chance that the jury had at least two members convinced of Simpson’s innocence prior to the trial.B.6 E(X ) = 30()xf x dx ∫ = 320[(1/9)] x x dx ∫ = (1/9) 330x dx ∫. But 330x dx ∫ = (1/4)x 430| = 81/4. Therefore, E(X ) = (1/9)(81/4) = 9/4, or 2.25 years. B.7 In eight attempts the expected number of free throws is 8(.74) = 5.92, or about six free throws. B.8 The weights for the two-, three-, and four-credit courses are 2/9, 3/9, and 4/9, respectively. Let Y j be the grade in the j th course, j = 1, 2, and 3, and let X be the overall grade point average. Then X = (2/9)Y 1 + (3/9)Y 2 + (4/9)Y 3 and the expected value is E(X ) = (2/9)E(Y 1) + (3/9)E(Y 2) + (4/9)E(Y 3) = (2/9)(3.5) + (3/9)(3.0) + (4/9)(3.0) = (7 + 9 + 12)/9 ≈ 3.11. B.9 If Y is salary in dollars then Y = 1000⋅X , and so the expected value of Y is 1,000 times the expected value of X , and the standard deviation of Y is 1,000 times the standard deviation of X . Therefore, the expected value and standard deviation of salary, measured in dollars, are $52,300 and $14,600, respectively. B.10 (i) E(GPA |SAT = 800) = .70 + .002(800) = 2.3. Similarly, E(GPA |SAT = 1,400) = .70 + .002(1400) = 3.5. The difference in expected GPAs is substantial, but the difference in SAT scores is also rather large. (ii) Following the hint, we use the law of iterated expectations. Since E(GPA |SAT ) = .70 + .002 SAT , the (unconditional) expected value of GPA is .70 + .002 E(SAT ) = .70 + .002(1100) = 2.9. 课后答案网 w w w .k h d a w .c o m。
计量经济学导论第四版第一章
第三篇 高深专题探讨
■ 第十三章 跨时横截面的混合：简单面板 数据方法
■ 第十四章 高深的面板数据方法
5 ■ 第十六章 联立方程模型
第一章：计量经济学的性质 与经济数据
什么是计量经济学 经验经济分析的步骤 经济数据的结构
计量经济分析中的因果关系和其他条件 不变的概念
6
什么是计量经济学
计量经济学的用处
■ 检验经济模型 ■ 解释经济人的行为 ■ 政策制定
非实验数据与实验数据
■ 非实验数据（nonexperimental data） ■ 实验数据（experimental data）
7
经验经济分析的步骤
经验分析（empirical analysis）
■ 定义：利用数据来检验某个理论或者估计某 种关系
12336
185808.6 184937.4 22420.0 87598.1 77230.8 10367.3 74919.3
14185
217522.7 216314.4 24040.0 103719.5 91310.9 12408.6 88554.9
16500
267763.7 265810.3 316228.8 314045.4 343464.7 340506.9
2012 邢恩泉
20
计量经济分析中的因果关系和 其他条件不变的概念
因果效应
■ 经济学家的目标就是要推定一个变量对另一 个变量具有因果关系
其他条件不变
■ 在因果关系中，其他条件不变是具有重要作 用的
21
5
12
5
1
0
9
3.6
12
26
1
0
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18.18
伍德里奇计量经济学导论(第四版)课后习题答案和讲解
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定义：利用数据来检验某个理论或者估计某 种关系 与实证分析（positive analysis）的区别： positive analysis和empirical analysis均是属 于实证范畴，不涉及到规范范畴的价值判断， 但是positive analysis更多地是从理论角度来 描述，而empirical更多地是从实践的角度来 得出量化的结论。
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22
经济数据的结构
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经济数据的结构
面板或纵列数据（panel data）
定义：由数据集中每个横截面单位的一个时 间序列组成 与混合横截面数据区别：面板数据前后年份 的样本是相同的，具有可比性。但是混合横 截面数据前后年份的样本很可能大部分不相 同，不具有可比性。
14
经验经济分析的步骤
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15
经济数据的结构
横截面数据（cross-sectional data set）
定义：对给定的某个时间点的个人、家庭、 企业、城市、洲、国家或者一系列其他单位 采集的样本所构成的数据集。常被用于劳动 经济学、健康经济学和农村经济学中。
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20
国 民
年 份 总收入
国内生产
总
人均国内
生产总值 第三产业 (元) 38714.0 44361.6 49898.9 7858 8622 9398
经济数据的结构
第一产业 第二产业 工 业 14944.7 15781.3 16537.0 45555.9 49512.3 53896.8 40033.6 43580.6 47431.3
12
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经验经济分析的步骤
经验分析步骤
对所关心的问题进行详细的了解 构造一个经济模型
大多数是运用规范的分析工具得出经济模型（教
材例1.1） 也有些模型是从不甚规范的推理中得到的（教材 例1.2）
将经济模型变成计量模型
13
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经验经济分析的步骤
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值
建筑业 5522.3 5931.7 6465.5
2000 2001 2002
98000.5
99214.6
108068.2 109655.2 119095.7 120332.7
2003
2004 2005 2006 2007 2008
135174.0 135822.8
159586.7 159878.3 185808.6 184937.4 217522.7 216314.4 267763.7 265810.3 316228.8 314045.4
spring 2012 343464.7 340506.9
17381.7
21412.7 22420.0
62436.3
73904.3 87598.1
54945.5
65210.0 77230.8 91310.9
7490.8
8694.3 10367.3 12408.6
56004.7
64561.3 74919.3 88554.9
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经济数据的结构
横截面数据
随机抽样
在一个纯粹的横截面分析中，我们应该忽略数据
搜集中细小的时间差别 随机抽样样本的不随机可能。比如家庭财富调查 中富人更愿意瞒报财产数额 样本相对总体较大时不能保证观测值是独立抽取 的
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obsno
wage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 spring 23 2012 24 3.1 3.24 3 6 5.3 8.75 11.25 5 3.6 18.18 6.25 8.13 8.77 5.5 22.2 17.33 7.5 10.63 3.6 4.5 6.88 8.48 6.33 0.53
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3
参考资料
古扎拉蒂：《经济计量学精要》，机械 工业出版社 王升：《计量经济学导论》，清华大学 出版社
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4
学习目标
比如经济思维能力；分析问题能力；运 用相关软件能力；运用于实际尤其是资 本市场的能力；能够撰写较为规范的经 济学经验论文
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10542
12336 14185 16500 20169 23708
24040.0 103719.5
28627.0 125831.4 110534.9 33702.0 149003.4 130260.2
15296.5 111351.9 18743.2 131340.0
2009
35226.0 157638.8 135239.9
22398.8 147642.1 21
25575
经济数据的结构
混合横截面数据（pooled cross section）
定义：有些数据既有横截面数据的特点，又 有时间序列的特点。例如，假设对中国家庭 进行了两次横截面数据的调查，一次在2000 年，一次在2010年。为了扩大我们的样本容 量，我们可以将这两年的数据合并为一个混 合横截面数据。
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经济数据的结构
时间序列数据
时间序列分析比横截面数据分析更为困难的 一个关键原因是我们很少假设经济数据的观 测独立于时间。比如由于GDP的趋势从这个 季度到下一个季度保持着相当的稳定性，所 以对上一个季度GDP的一些了解会告诉我们 本季度GDP的可能范围。
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计量经济学
计量经济学介绍 第一章：计量经济学的性质与经济 数据
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1
计量经济学介绍
授课老师介绍 教材及参考资料 学习目标 授课计划 考核方式
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教材
杰弗里.M.伍德里奇（Jeffrey M. Wooldridge）：《计量经济学导论（第 四版）》，中国人民大学出版社 中文版
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计量经济分析中的因果关系和 其他条件不变的概念
因果效应
经济学家的目标就是要推定一个变量对另一 个变量具有因果关系 在因果关系中，其他条件不变是具有重要作 用的
其他条件不变
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第三篇 高深专题探讨
第十三章 数据方法 第十四章 第十六章
跨时横截面的混合：简单面板
高深的面板数据方法 联立方程模型
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考核方式
比如平时作业；平时考勤；期末考试等。 Eg：平时考勤 10% 平时作业 20% 期末考试（闭卷考试） 70%
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8
第一章：计量经济学的性质 与经济数据
5
授课计划
第一章计量经济学的性质与经济数据
第二章 第三章 第四章 第九章 讨 简单回归模型 多元回归分析：估计 多元回归分析：推断 模型设定和数据问题的深入探
第一篇 横截面数据的回归分析
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6
授课计划
第二篇 时间序列数据的回归分析
第十章 第十一章 问题
时间序列数据的基本回归分析 OLS用于时间序列数据的其他
什么是计量经济学 经验经济分析的步骤 经济数据的结构 计量经济分析中的因果关系和其他条件 不变的概念
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什么是计量经济学
定义：Econometrics is not just economics statistics，nor economic theory，nor application of mathematics to economics. It is the unification of the three.
married 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
经济数据的结构
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经济数据的结构
时间序列数据（time series data）
定义：在不同时间点上收集到的数据，这类 数据反映了某一事物、现象等随时间的变化 状态或程度。如我国国内生产总值从1949到 2009的变化就是时间序列数据。
educ 11 12 11 8 12 16 18 12 12 17 16 13 12 12 12 16 12 13 12 12 12 15 5 26 22 8 3 15 18 31 14 10 16 13 36 11 29 9 3
female 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
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什么是计量经济学
计量经济学的用处
检验经济模型 解释经济人的行为 政策制定
非实验数据与实验数据
非实验数据（nonexperimental data） 实验数据（experimental data）
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经验经济分析的步骤
经验分析（empirical analysis）