计量经济学理论与实践2版(袁建文[等]编著)思维导图
计量经济学全部课件
0. 模型设定的定义
依据一定的经济理论，先验地用一个或 一组数学方程式表示被研究系统内经济 变量之间的关系。这阶段的工作称为模 型设定。 这是计量经济学研究中最重要也是最困 难的阶段，为此，需要作以下工作： 1．研究有关经济理论 2．确定变量和函数形式
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1．研究有关经济理论
建立模型需要理论抽象。模型是对客观 事物的基本特征和发展规律的概括，是 对现实抓住本质的简化。 这种概括和简化就是理论分析的成果。 因此，在模型设定阶段，首先要注意基 于经济理论的定性分析。
3
通过本课程的教学，要求学生掌握计量经 济学的基本理论和主要模型设定方法，熟悉计 量经济分析工作的基本内容和工作程序，能用 计量经济学软件包进行实际操作。本课程教学 采用课堂讲授与计算机实验相结合，适当运用 计算机多媒体课件和投影仪。教学目的不是要 求学生成为计量经济方法研究的专家，而是使 学生掌握计量经济学技术，并在经济分析、经 济管理和决策中正确使用这些技术，成为适应 现代化经济管理要求的人才。
三、方法论
应用计量经济方法解决实际经济问题，是在一 定的经济理论指导下，建立相应的数学模型， 利用各种计量方法和资料估计参数，运用模型 解决问题。一般来说，这个研究过程要采取四 个步骤。为了说明计量经济学的方法论，让我 们考察凯恩斯的消费理论。凯恩斯说：……基 本的心理法则是……作为平均数规律，男人 （妇女）当他们的收入增加时，倾向于增加消 费，但消费并不如他们的收入增加那样多。总 之，凯恩斯假设边际消费倾向(MPC)，即消费 变化对单位（如一元）收入变化的比率，大于 0而小于1。为了检验这个理论，计量经济学家 可以按如下步骤进行。
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菲利普斯曲线
例如，根据劳动力市场均衡学说，工资 增长率y、失业率x1和物价上涨率x2，有 关系y=f(x1,x2)。 失业率越高，表明劳动力的供给大于需 求，从而工资上升率越低，这就是著名 的菲利普斯曲线。 这一曲线在西方国家建模中被广泛使 用。
计量经济学知识点、学习指导及框架图
EViews/Stata计量经济学入门：导论与第一、二章EViews/Stata操作知识点：介绍计量经济学的简史，为什么研究计量经济学，计量经济学的数据类型及因果关系；EViews与Stata操作入门。
学习指导：本部分的重点知识是：计量经济学的四种数据结构——横截面数据、时间序列数据、面板数据和混合数据；因果关系；对于四种数据结构的区别要清晰，本课程重点讲解横截面数据和面板数据的处理方法；而混合数据的处理方法与横截面数据相同，而对于考虑相关性的时间序列数据，可以在另开设一门课程来介绍。
因果关系是所有学科分析重要的内容。
但由于经济社会中各变量之间关系十分复杂，所以通常需要控制其他变量后再具体分析所关心自变量对于因变量的影响，而这正是计量经济学研究的重要的内容之一。
关于EViews与Stata的详细操作不是本课程的重点，可以不单独介绍，本课程将会在后续章节的应用例题中介绍与计量经济学密切相关的软件操作步骤。
第三章一元线性回归模型知识点：一元线性回归模型的假设、最小二乘估计及其估计量的性质、系数显著性检验和预测区间。
学习指导：本部分的重点知识是：模型的假设是确保模型可以估计和估计方法好坏的基础，所以要了解假设估计间的关系；最小二乘估计是计量经济学的最基本估计方法之一，所以要熟练掌握其求解过程和其估计量的统计性质；系数显著性检验是经济分析中的重要一环，要了解检验的步骤和意义；本章难点一是如何证明在本章假设下最小二乘估计量是最优的，对于要求较高的院校，可以介绍这里所使用的添项减项技巧，并指出证明的关键是使用线性无偏条件来证明交叉相乘项为0。
本章难点二是如何证明S2是方差的无偏估计量，这里证明的关键是注意到不同误差项之间的无关性对计算过程化简的重要性。
对于要求较低的院校也可以对证明做忽略处理，仅仅指出结论也是入门计量经济学的一种常见处理方法。
第四章多元线性回归模型知识点：多元线性回归模型的假设、最小二乘估计及其估计量的性质、决定系数与修正的决定系数、单系数与线性约束的检验、多重共线性的相关问题。
计量经济学-第一章-导论-PPT课件
● 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系
决定相互联系的数学关系式
● 确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律
需要有科学的数量分析方法
● 分析和检验所得数量结论的可靠性
需要运用统计检验方法
● 运用数量研究的结果作经济分析和经济预测
对数量分析的实际应用
结论：以山上东问经济题学的院研统计究与具数.有学学普院遍计性量经，济需教要研室有一门学科去研9究9
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山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
★Frish:“统计学、经济理论和数学这三者 对于真正了解现代经济生活的数量关系来 说，都是必要的…三者结合起来，就是力 量，这种结合便构成了计量经济学。”
★ Goldberge：“计量经济学是一门社会科 学，它把经济理论、数学、统计推论应用 于对经济现象的分析。”
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山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
二．计量经济学的产生和发展
○1926年挪威经济学家R. Frisch提出 Econometrics
○1930年成立世界计量经济学会
○1933年创刊《Econometrica》
○20世纪40、50年代理论的大发展和60年代的应用 领域扩张
○20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的 发展
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
《计量经济学》(第二版) wwg第6章联立方程计量经济模型理论方法.
• 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。
C t 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2Yt 1 2 t Y C I G t t t t
• 在完备的结构式模型中，独立的结构方程的 数目等于内生变量的数目，每个内生变量都 分别由一个方程来描述。
⒋完备的结构式模型的矩阵表示
• 习惯上用Y表示内生变量，X表示先决变量，μ 表示随机项，β 表示内生变量的结构参数，γ 表示先决变量的结构参数，如果模型中有常数 项，可以看成为一个外生的虚变量，它的观测 值始终取1。
第六章
联立方程计量经济模型 理论方法
Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model
• • • • •
§6.1 §6.2 §6.3 §6.4 §6.5
联立方程计量经济学模型的提出 联立方程计量经济学模型的基本概念 联立方程计量经济学模型的识别 联立方程计量经济学模型的估计 联立方程计量经济学模型的讨论
• 解释变量中出现随机变量，而且与误差项相 关。 • 为什么？
⒉损失变量信息问题
C t 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2Yt 1 2 t Y C I G t t t t
• 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将 损失变量信息。 • 为什么？
二、结构式模型 Biblioteka tructural Model⒈定义
• 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量 之间直接结构关系的计量经济学方程系统称为 结构式模型。
计量经济学：第1章 总论
一、计量经济学的定义
称上强调它是一门计量经济活 动方法论的学科；后者试图通 过名称强调它是一门经济学科。
计量经济学是以经济理论为指导，以事 实为依据，以数学和统计推断为方法， 以电脑技术为工具，以建立经济计量模 型为手段，定量分析研究具有随机性特 征的经济变量关系的经济学科。
企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经 济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预 测分析。于是计量经济学就应运而生。
近70年来，理论计量经济学取 得了长足的进步。
1．最初10年，主要研究微观经济问题 2．40-70年代，重点是研究宏观经济问
题 3．计量经济学之今日 4．计量经济学在西方国家经济学科中的
二、计量经济学的种类
广义上讲，计量经济学有两个主要的研究
内容：
一是如何运用、改进和发展数理统计方法，
使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特
殊方法——计量经济学方法，这部分研究内容称
为理论计量经济学，也称经济计量方法。
二是在一定的经济理论指导下，以反映事
实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经
济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的
研究内容称为应用计量经济学。
三、经济计量模型是计量经济 学研究的核心
计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估 计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。
人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自 然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例 如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字 模型等等。
模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻 地揭示出现实的本质与规律。
1．研究有关经济理论
2．确定变量和函数形式
1．研究有关经济理论
计量经济学第二章(第三部分)
计量经济学 第二章C
二、实际经济问题中的异方差性
比如：我们建立一个服装需求函数模型，以 服装需求量Q作为被解释变量，以收入Y，服 装价格 P0 和其他商品价格 P1 为解释变量，于 是有模型 ： P Q = f ( Y , 0 ,P1 ；u) 在该模型中，气候因素没包含在解释变量里， 而是放在误差项中。但它对服装需求量Q是有 影响的，若该因素构成误差项的主要部分， 则可能产生异方差。
1 2 f(X i ) 而var( ) varui 2 , 即消除了异方差 f(X i ) f(X i ) f(X i )
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计量经济学 第二章C
同 上
（）对新模型进行 OLS 估计， 3 可得到 0， 1具有 BLUE 性质的估计量。
30
计量经济学 第二章C
2、加权最小二乘法
为WLS估计量。
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计量经济学 第二章C
（2）利用加权最小二乘法处理异方差 假设已知 varui 2 f(X i ) ,
判断模型可能存在 复杂型异方差
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计量经济学 第二章C
同 上
（2）以残差平方 e 2 为纵轴，某个解释变 量X为横轴，画出残差序列分布图。
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计量经济学 第二章C
分布图
e
（1）
2
e2
（2） x x
同 上
判断模型基本不 存在异方差
e2
（3） x （4）
e2
x
（2）—（4）可能存在 异方差
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计量经济学 第二章C
5451.91
6797.71 7869.16 5483.73 5382.91 5853.72
同 上
海南
重庆 四川
349.44
[经验分享]计量经济学思维导图及...
![[经验分享]计量经济学思维导图及...](https://img.taocdn.com/s3/m/3e9d6e31bfd5b9f3f90f76c66137ee06eff94ee9.png)
[经验分享]计量经济学思维导图及...
文/日新少年
来源：经管之家论坛，感谢作者授权转载
在经管之家论坛上，作者整理出来的[经验分享] 计量经济学思维导图及经典时间序列分析方法介绍（ARMA、ARIMA、ARCH、GARCH族）一文，深受广大朋友们的喜爱。
中心小编经过联系授权，今日与大家一起学习。
参照的书籍比较杂、包括一部分笔记，这里就不一一陈述了。
另外[学科前沿] 《金融时间序列分析》分章思维导图与简评一文，给作者了很多启发。
最终做成这份思维导图，现分享给大家：
可以放大查看原图
经典时间序列分析方法
经典时间序列分析方法操作步骤简介
AR、MA、ARMA的模型及阶数判定：。
《计量经济学》各章主要知识点
第一章：绪论1．计量经济学的学科属性、计量经济学与经济学、数学、统计学的关系；2．计量经济研究的四个基本步骤（1）建立模型（依据经济理论建立模型，通过模型识别、格兰杰因果关系检验、协整关系检验建立模型）；（2）估计模型参数（满足基本假设采用最小二乘法，否则采用其他方法：加权最小二乘估计、模型变换、广义差分法等）；（3）模型检验：经济意义检验（普通模型、双对数模型、半对数模型中的经济意义解释，见例1、例2），统计检验（T 检验，拟合优度检验、F 检验，联合检验等）；计量经济学检验（异方差、自相关、多重共线性、在时间序列模型中残差的白噪声检验等）；（4）模型应用。
例1：在模型中，y 某类商品的消费支出，x 收入，P 商品价格，试对模型进行经济意义检验，并解释21,ββ的经济学含义。
t t t P x y 31.0ln 25.0213.0ln -+=∧,其中参数21,ββ都可以通过显著性检验。
经济意义检验可以通过（商品需求与收入正相关、与商品价格负相关）。
商品消费支出关于收入的弹性为0.25（)/ln(25.0)/ln(11-∧-=t t t t x x y y ）；价格增加一个单位，商品消费需求将减少31%。
例2：研究金融发展与贫富差距的关系，认为金融发展先使贫富差距加大（恶化），尔后会使贫富差距降低（好转），成为倒U 型。
贫富差距用GINI 系数表示，金融发展用（贷款余额/存款总额）表示。
回归结果为： 229.164.034.2t t t x x GINI -+=∧，模型参数都可以通过显著性检验。
在x 的有意义的变化范围内，GINI 系数的值总是大于1，细致分析后模型变的毫无意义；同样的模型还有：GINI 系数的值总是为负231.1412.734.13t t t x x GINI -+-=∧。
3．计量经济学中的一些基本概念数据的三种类型：横截面数据、时间序列数据、面板数据；线性模型的概念；模型的解释变量与被解释变量，被解释变量为随机变量（如 果一个变量为随机变量，并与随机扰动项相关，这个变量称为内生变量），被解释变量为内生变量，有些解释变量也为内生变量。
[经济学]计量经济学理论与实践
![[经济学]计量经济学理论与实践](https://img.taocdn.com/s3/m/a0f20ad3941ea76e58fa0433.png)
第一讲 计量经济学的特征以及 研究对象
1．1 什么是计量经济学 1．2 计量经济学的方法论 1．3 应用与实例
1．1 什么是计量经济学
1.1.1概念
计量经济学是经济科学领域内的 一门应用科学，它以一定的经济 理论和实际统计资料为基础，运 用数学、统计学方法与计算机技 术，以建立经济计量模型为主要 手段，定量分析研究具有随机性 特征的经济变量关系。
总体回归曲线
140 110 80 50 20 50 100 150 200
Y
线性 (Y)
PRF的随机设定
PRF：Yi=1+2Xi+ui=E(Y|Xi)+ui 系统性成分或确定性成分；随机或非确定性成 分 问：在给定Xi下，上述等式中什么是变量，什 么是常量？
随机扰动项是从模型中省略下来的而又集体地影响着Y 的全部变量的替代物。显然的问题是：为什么不把这 些变量明显地引进到模型中来？换句话说，为什么不 构造一个含有尽可能多个变量的复回归模型呢？理由 是多方面的： 理论的含糊性 数据的欠缺 核心变量与周边变量 内在随机性 替代变量 省略原则 错误的函数形式
1.2.2实例
（一）理论或者假说的陈述 经济理论 需求量D— 价格P 收入Y 相关产品价格（如汽车与汽油） 替代产品价格（如柴油与汽油） 消费者偏好等 （二）收集数据
（三）模型设计—数学模型
经济理论模型：公式化，提供变 量关系 D=f(P,Y…) D/P<0；D/Y>0；
（四）计量模型
什么是回归？ 回归分析用来研究一个变量（被解释变量/应 变量）与另一个或多个变量（解释变量/自 变量）之间的关系。
相关关系 vs 回归关系 vs 因果关系 1相关关系：是两个变量之间的关系，是对称的； 2回归关系：解释变量与被解释变量的统计关系，是非 对称。在回归分析中，变量之间的线性无关有两种情 况：一是一般意义下的线性无关，二是非线性关系； 3因果关系：统计关系本身不可能意味着任何因果关系