第四章 风险衡量
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第四章 风险衡量
风险衡量是在识别风险的基础上对风险进行定量分析和描 述，是对风险认识的深化，为风险管理决策和实施各项风险 管理技术奠定基础。
4.1 风险衡量概述 4.2 风险衡量的数理基础 4.3 风险衡量中损失概率与损失程度 估计
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4.1 风险衡量概述
4.1.1 风险衡量的基础 4.1.2 风险衡量的准备工作——资料 的收集和整理
4.2.1 损失概率和损失幅度 4.2.2 平均指标和变异指标 4.2.3 概率和风险衡量中常用的几种概率 分布
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4.2.1损失概率和损失幅度
一、损失概率 1．损失概率的空间说： 在一定的时间内，观察分布在不同空间上的N个 风险单位，其中处于不同空间的M个单位遭受损 失。它的重点是在特定时期内遭受损失的风险单 位的个数。 2．损失概率的时间说： 在一特定的空间，某一风险单位，在某一段时期 内所观察到的遭受损失的次数，取其时间的平均 结果。
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风险衡量的流程
风险衡量（也称风险评估）包括风险分析、风险估 计(risk estimation)与风险评价(risk assessment)。
1.风险估计的流程 收集、整理风险数据-建立风险模型（事 件不确定性模型和损失分析模型 ）风险发生可能性估计和损失后果分析 -风险因素影响估计
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3．类推原理
利用类推原理衡量风险的优点在于，能 弥补事故统计资料不足的缺陷。根据实践 的相似关系，从已掌握的实际资料出发， 运用科学的衡量方法而得到的数据，可以 基本符合实际情况，满足预测的需要。
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4．惯性原理
利用事物发展局有关性的特征去衡量风险， 通常要求系统是稳定的。在实务上，当运用过 去的损失资料来衡量未来的状态时，一方面要 抓住惯性发展的主要趋势，另一方面还要研究 可能出现的偏离和偏离程度，从而对衡量结果 进行适当的技术处理，使其更符合未来发展的 实际结果。
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4.1.2 风险衡量的准备工作— 资料的收集和整理
一、资料收集
为寻找那些可能从过去损失中得到的未来 损失模型，风险管理者应尽力收集损失数 据，这些数据要求具有完整性、统一性、 相关性和系统性，并且数据的获取必须利 用合理的财力和时间。
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二、数据整理
1. 降序排列（或升序排列） 2. 分组频数分布 3. 损失资料的图形表示直方图 a. 圆形图 b. 频数折线图 c. 累计频数分布图 d. 主次因素排列图（也称ABC法、帕累托分 析法）
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二、风险衡量的意义
1．通过衡量，计算出比较准确的损失概率和 损失严重程度，减少损失发生的不确定性， 也就是降低风险。 2．通过衡量，使风险管理者有可能分辨出主 要风险和次要风险，分清轻重缓急。 3．建立损失概率分布，确定损失概率和损失 期望值的预测值，为风险定量评价提供依据， 也最终为风险管理者进行决策提供依据。
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4.1.1 风险衡量的基础
风险衡量是在对过去损失资料分析的基础上，运用 概率论和数理统计方法对某一个或某几个特定风险事 故发生的概率和风险事故发生后可能造成损失的严重 程度作出定量分析。
一、风险衡量的理论基础 二、风险衡量的意义
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一、风险衡量的理论基础
1．大数法则 2．概率推断的原理 3．类推原理 4．惯性原理
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风险衡量的流程
确定风险评价目标 建立风险评价指标体系 选择风险评价方法与模型 综合评价实施 收集指标体系数据-确定风险评价基准确定项目整体风险水平-进行风险等级 水平判别-评价结果的评估与检验-评价 结果分析与报告
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风险衡量的内容
在风险管理过程中，对于每一具体 风险而言，需要估计以下四个方面： 每一风险因素最终转化为风险事项的概 率及其相应的损失分布。 单一风险的损失程度。 若干关联的风险导致同一风险单位损失 的概率和损失程度。 所有风险单位的损失期望值和标准差。
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4.2 风险衡量的数理基础
风险发生的时间、空间及损失严重程度客观上均具有不 确定性，属于随机现象，但是通过对大量事件的观察和研 究可以发现，风险事件的发生从总体上呈现出某种规律性， 因此凭借概率论和数理统计方法，可以找出这种随机现象 发生可能性的规律，达到定量估计风险的目的。以下是与 风险衡量相关的机组数理概念。
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1．大数法则
只要被观察的风险单位数量足够多，可以 看出风险事故的发生呈现出一种统计的规律 性，就可以对损失发生的概率、损失的严重 程度衡量出一定的数值来。而且，被观察的 单位数越多，衡量值就越精确。
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2．概率推断的原理
采用概率论和数理统计方法，可以求出 风险事故出现状态的各种概率。如运用二 项分布、泊松分布来衡量风险事故发生次 数的概率。
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定量风险评估技术
设定基准。 概率评估技术。 非概率分析技术：主要包括盈亏平衡分 析法、敏感性分析法、决策树分析法、 蒙塔卡罗随机模拟法、情景分析法和压 力测试法，以及用于综合评价的层次分 析法、模糊综合评价法、网络层次分析 法等。
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定量风险评估技术
盈亏平衡分析法(profit and loss balance analysis)、敏感性分析法(sensitivity analysis)、 决策树分析法(decision analysis)、蒙塔卡罗 随机模拟法(ROM random simulation method)、情景分析法(scenario analysis)和 压力测试法(Pressure test method)、层次分 析法(analysis hierarchy,AHP)、模糊综合评 价法(fuzzy comprehesive evaluation)、网络 层次分析法(network level analysis)。
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风险衡量技术
定性方法：问卷调查、集体讨论、专家 咨询、情景分析、政策分析等。 定量方法：统计推论、计算机模拟、失 效模式与影响分析、事故树分析等。 又分为确定型（常用盈亏平衡分析和敏感 性分析方法）、随机型（一般采用概率 评估）和不确定型（公用原则：概率原 则、乐观原则、悲观原则、最小后悔值 原则等）三种。
风险衡量是在识别风险的基础上对风险进行定量分析和描 述，是对风险认识的深化，为风险管理决策和实施各项风险 管理技术奠定基础。
4.1 风险衡量概述 4.2 风险衡量的数理基础 4.3 风险衡量中损失概率与损失程度 估计
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4.1 风险衡量概述
4.1.1 风险衡量的基础 4.1.2 风险衡量的准备工作——资料 的收集和整理
4.2.1 损失概率和损失幅度 4.2.2 平均指标和变异指标 4.2.3 概率和风险衡量中常用的几种概率 分布
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4.2.1损失概率和损失幅度
一、损失概率 1．损失概率的空间说： 在一定的时间内，观察分布在不同空间上的N个 风险单位，其中处于不同空间的M个单位遭受损 失。它的重点是在特定时期内遭受损失的风险单 位的个数。 2．损失概率的时间说： 在一特定的空间，某一风险单位，在某一段时期 内所观察到的遭受损失的次数，取其时间的平均 结果。
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风险衡量的流程
风险衡量（也称风险评估）包括风险分析、风险估 计(risk estimation)与风险评价(risk assessment)。
1.风险估计的流程 收集、整理风险数据-建立风险模型（事 件不确定性模型和损失分析模型 ）风险发生可能性估计和损失后果分析 -风险因素影响估计
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3．类推原理
利用类推原理衡量风险的优点在于，能 弥补事故统计资料不足的缺陷。根据实践 的相似关系，从已掌握的实际资料出发， 运用科学的衡量方法而得到的数据，可以 基本符合实际情况，满足预测的需要。
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4．惯性原理
利用事物发展局有关性的特征去衡量风险， 通常要求系统是稳定的。在实务上，当运用过 去的损失资料来衡量未来的状态时，一方面要 抓住惯性发展的主要趋势，另一方面还要研究 可能出现的偏离和偏离程度，从而对衡量结果 进行适当的技术处理，使其更符合未来发展的 实际结果。
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4.1.2 风险衡量的准备工作— 资料的收集和整理
一、资料收集
为寻找那些可能从过去损失中得到的未来 损失模型，风险管理者应尽力收集损失数 据，这些数据要求具有完整性、统一性、 相关性和系统性，并且数据的获取必须利 用合理的财力和时间。
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二、数据整理
1. 降序排列（或升序排列） 2. 分组频数分布 3. 损失资料的图形表示直方图 a. 圆形图 b. 频数折线图 c. 累计频数分布图 d. 主次因素排列图（也称ABC法、帕累托分 析法）
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二、风险衡量的意义
1．通过衡量，计算出比较准确的损失概率和 损失严重程度，减少损失发生的不确定性， 也就是降低风险。 2．通过衡量，使风险管理者有可能分辨出主 要风险和次要风险，分清轻重缓急。 3．建立损失概率分布，确定损失概率和损失 期望值的预测值，为风险定量评价提供依据， 也最终为风险管理者进行决策提供依据。
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4.1.1 风险衡量的基础
风险衡量是在对过去损失资料分析的基础上，运用 概率论和数理统计方法对某一个或某几个特定风险事 故发生的概率和风险事故发生后可能造成损失的严重 程度作出定量分析。
一、风险衡量的理论基础 二、风险衡量的意义
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一、风险衡量的理论基础
1．大数法则 2．概率推断的原理 3．类推原理 4．惯性原理
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风险衡量的流程
确定风险评价目标 建立风险评价指标体系 选择风险评价方法与模型 综合评价实施 收集指标体系数据-确定风险评价基准确定项目整体风险水平-进行风险等级 水平判别-评价结果的评估与检验-评价 结果分析与报告
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风险衡量的内容
在风险管理过程中，对于每一具体 风险而言，需要估计以下四个方面： 每一风险因素最终转化为风险事项的概 率及其相应的损失分布。 单一风险的损失程度。 若干关联的风险导致同一风险单位损失 的概率和损失程度。 所有风险单位的损失期望值和标准差。
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4.2 风险衡量的数理基础
风险发生的时间、空间及损失严重程度客观上均具有不 确定性，属于随机现象，但是通过对大量事件的观察和研 究可以发现，风险事件的发生从总体上呈现出某种规律性， 因此凭借概率论和数理统计方法，可以找出这种随机现象 发生可能性的规律，达到定量估计风险的目的。以下是与 风险衡量相关的机组数理概念。
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1．大数法则
只要被观察的风险单位数量足够多，可以 看出风险事故的发生呈现出一种统计的规律 性，就可以对损失发生的概率、损失的严重 程度衡量出一定的数值来。而且，被观察的 单位数越多，衡量值就越精确。
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2．概率推断的原理
采用概率论和数理统计方法，可以求出 风险事故出现状态的各种概率。如运用二 项分布、泊松分布来衡量风险事故发生次 数的概率。
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定量风险评估技术
设定基准。 概率评估技术。 非概率分析技术：主要包括盈亏平衡分 析法、敏感性分析法、决策树分析法、 蒙塔卡罗随机模拟法、情景分析法和压 力测试法，以及用于综合评价的层次分 析法、模糊综合评价法、网络层次分析 法等。
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定量风险评估技术
盈亏平衡分析法(profit and loss balance analysis)、敏感性分析法(sensitivity analysis)、 决策树分析法(decision analysis)、蒙塔卡罗 随机模拟法(ROM random simulation method)、情景分析法(scenario analysis)和 压力测试法(Pressure test method)、层次分 析法(analysis hierarchy,AHP)、模糊综合评 价法(fuzzy comprehesive evaluation)、网络 层次分析法(network level analysis)。
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风险衡量技术
定性方法：问卷调查、集体讨论、专家 咨询、情景分析、政策分析等。 定量方法：统计推论、计算机模拟、失 效模式与影响分析、事故树分析等。 又分为确定型（常用盈亏平衡分析和敏感 性分析方法）、随机型（一般采用概率 评估）和不确定型（公用原则：概率原 则、乐观原则、悲观原则、最小后悔值 原则等）三种。