我国商业银行经营效率-基于DEA的研究[1]
基于DEA模型我国商业银行效率分析
基于DEA模型我国商业银⾏效率分析基于DEA⽅法下的我国商业银⾏效率研究分析1The research of our commercial bank efficiency based onDEA method摘要：银⾏效率是银⾏对资源的有效配置，效率问题成为中国商业银⾏⾯临的⼀个深层次的问题。
运⽤DEA模型，选取投⼊指标：总资产、员⼯⼈数、利息⽀出、⾮利息⽀出和所有者权益；产出指标：利息收⼊和⾮利息收⼊，实证分析我国商业银⾏的效率。
Abstract：Bank efficiency is the resources of bank effectively configuration, efficiency problem is becoming a commercial Banks’ deep problem. Using DEA model, input index: the total assets, number of employees, interest expenses and non-interest expenditure and ownership interest; Output index: interest income and non-interest income, the empirical analysis of Chinese commercial Banks efficiency.关键词：DEA 技术效率纯技术效率规模效率Keyword：DEA technical efficiency Pure technical efficiency Scale efficiency1、引⾔从2006年底开始，我国已经逐步取消了对在华外资银⾏的⼀些⾏政限制，享受同等的国民待遇，同时⾦融市场的进⼀步改⾰，使得具有强⼤综合实⼒的外资银⾏进⼊到中国市场。
截⽌到2008年底，在华外资银⾏的营业机构数达到558家，资产达到13448亿，外资银1作者简介：姓名：王珊珊学历：新疆财经⼤学研究⽣出⽣⽇期：1984年11⽉研究⽅向：⾦融⼯程籍贯：新疆⾃治区乌鲁⽊齐市北京中路4 49号⾏资产占银⾏业⾦融机构总资产的⽐率从2004年的1.84%到2007年的2.38%。
基于DEA的我国商业银行效率评价研究
且能够处理多投入 、 多产 出的情况 ， 符合商业 银行经 营实
际， 并且评 价结果 较为客观 等多方 面优点 。Ｄ Ａ可 以处 Ｅ 理多输入尤其 是 多输 出决 策单 元 的相 对 有效 性评 价 问
率 是指 随着银行的业 务 规模 、 员数 量 、 人 机构 网点 、 金融
产 品的扩 大和增 多而 发生 的单 位运 营成 本下 降、 位收 单 益上升 的现象 ， 它反 映 了商业 银行 经 营规模 与其运 行成 本、 经营收益 的变动关 系。 银行效率 的分析 方法 主要 有 两种 ： 一种 是用单 要素 指标或建立多指标 综合 评价 体 系进行 分析 ； 另一种 是前 沿效率分析法 。其 中单要素与多指标评 价方法 采用某种
民生银行 ， 选用 ２ ０ － ２０ ０ １ ０ ９年作 为样本期 。全部数 据来
效率 。经济 学意义上 的技术 效率是指投入 与产 出之 间的 关系， 指在既定 的投入 下实现 了产 出最大化 ， 或者在生产 既定 的产出时实现 了投入 最小化 。而商业银 行 的规模 效
的是产 出对投 入的 比率。作为 一种非 参数 方法 ， Ｅ Ｄ Ａ具
有无须事先设定前沿生产 函数的形式 ， 无须估计 系数 ， 并
对每 一个 决策单元 进行 优化 ， 得 出的相 对效 率是 其最 所 大值 ， 所得出的权重也是最优的 ， 因而它 是最有利 于该决
策单元 的相对 效率 。利用这一点 可以为 每一家银行 找 出 其差距 和优化 方向。在本 文的研 究 中 ， 银行 的投 入指 把 标分为 固定资产 、 存款总额 和营业 费用 ， 同时将银行 税前 利润 总额 作为银行产 出指标 。
、
引 言
现今我 国商业 银行 正 处 于金融 体制 全面 调整时期 ，
基于DEA的我国金融机构绩效评价研究
基于DEA的我国金融机构绩效评价研究近年来，随着金融行业的不断发展和壮大，金融机构的绩效评价越来越受到广泛关注。
为了评估金融机构的经营绩效，提高其经营管理效率，研究者们提出了多种评价方法。
而这些评价方法中，基于数据包络分析（DEA）的方法得到了广泛的应用和认可。
DEA是一种无需先验权重、基于线性规划技术的效率评价方法。
该方法的核心是构建投入产出模型，通过对比不同的效率评价指标，识别出最优经营者和最优效率水平，从而提高经营效率和质量。
该方法逐渐成为金融机构绩效评价的重要手段。
目前，DEA方法已经被广泛应用于我国的金融机构绩效评价，取得了良好的效果。
以银行业为例，各家银行的投入产出模型可以分为三类，即单阶段输入-单阶段输出、单阶段输入-多阶段输出和多阶段输入-多阶段输出。
通过DEA方法的分析研究，不仅可以发现不同银行的经营效率差异，还可以在实践中形成经典的比较分析框架，促进金融机构间的竞争。
基于DEA方法的金融机构绩效评价研究，需要建立科学合理的评价指标体系。
评价指标的选择应该与金融机构的业务模式和市场环境相适应，否则可能导致评价结果偏差。
评价指标的设置应该注重宏观和微观两方面的考虑。
对于宏观指标，可以采用营业净利润、拨回资本收益率、资产质量等指标；对于微观指标，可以选用客户满意度、压力测试等指标。
在DEA方法的应用过程中，需要遵循一定的原则。
首先，应该选择合适的处理模式。
其次，应该选用科学的数据处理方法，避免数据出现偏差和错误。
最后，评价过程中应该注重数据的可靠性和精确性，以提高评价结果的可信度。
除了DEA方法外，还有其他一些常用的金融机构绩效评价方法。
例如，可以采用基于财务分析的评价方法、BP神经网络等人工智能方法等。
这些方法各有优缺点，应根据实际情况选择合适的方法进行评价。
总之，基于DEA的我国金融机构绩效评价研究具有广泛的应用前景。
在日后的金融机构管理中，将会发挥越来越重要的作用。
值得注意的是，评价结果仅为参考，真正的目的是探究金融机构的经营、管理、创新等方面问题，以便进一步提高经营效益和社会贡献。
基于投入导向DEA模型的中国商业银行效率研究
Ｐ ｎ ｙＮ ａ（０ ４ 利用 Ｄ Ａ方 法研究 了澳大利亚 银行 业 ｅｎ ｅｌ２ ０ ） Ｅ １９ － １９ ９５ ９９年的效率 ， 发现本地银 行比其他银行更缺 乏效
率 ，９ １ ５年银行效率高于 １９ ９ ９９年银行效率 。
表示第 ｊ Ｄ 个 ＭＵ的 ｎ产 出维 向量。经过 对线性规划 （ ） １
假设有 ｓ 家银行 ， 每家 银行 均使 用 ｎ种 投人 生 产 ｍ 种产 出。Ｙ 表示第 ｋ家银行 的第 ｊ 个输 出变量 ， ｘ 表示 第 ｋ家银行的第 ｉ 个输入变量 。利用线性规 划原理 ， ｋ 第
家银行的效率值 ０应满足 ：
ｍｉ ０ ｎ
国内学者魏煜 、 丽 （ ００） 王 ２ ０ 以劳动 力 、 实 物 ） 本 （ 资 和可贷 资金 为投入 ， 利息收入和非利息收入 为产 出 ， 用 利 Ｄ Ａ方法测度 了 １９ Ｅ ９ ７年我 国 ｌ ２家商 业银 行 的效 率 ， 指
２ １ 年第 ９期 ０１ 总第 ２ ７期 ０
黑 龙 江 对 外经 贸
ＨＬ ｏｅｇ ｃ ｎ ｍｉ ｅａｉｎ ＪＦ ｒｉｎ Ｅ ｏ ｏ ｃ Ｒ ｌｔ ｓ＆ Ｔａ ｅ ｏ ｒｄ
Ｎ ． ２ １ ｏ ９． ０ １
Ｓ ｒ ｌＮ０ ２ ７ ｅｉ ０ ａ ．
［ 金融市场 ］
基于 投入导 向 Ｄ Ａ模 型 的 Ｅ 中 国商业 银 行效 率研 究
二 、 献 回顾 文
特点 ， 采用基于投入导 向的 Ｄ Ａ模 型 ， 方位 、 Ｅ 全 多角度地 评价我国商业银行 ２ ０ － ２０ ０６ ０ ８年 的效率变化趋势 。
三 、 型 介绍 模
数据包络分析 （ Ｅ 的基 本模 型 主要 有 Ｃ Ｒ模 型 Ｄ Ａ） Ｃ 和 Ｂ Ｃ模型 ， Ｃ 以下就从 投入导 向角度对这 两种 模型进行
基于DEA模型的商业银行经营效率测算开题报告文献综述
基于DEA模型的商业银行经营效率测算开题报告文献综述一、研究背景由于金融市场的不断开放与竞争加剧，商业银行作为其中的重要一环，其经营效率问题也逐渐成为学术界和实践界共同关注的焦点。
对于商业银行而言，提高经营效率，不仅可以使得银行更好地服务于实体经济，也可以优化银行自身的管理和市场竞争地位。
因此，如何有效地测算商业银行的经营效率，成为当前金融领域研究的重要课题之一。
二、 DEA模型的相关概念和基本原理“DEA”是“Data Envelopment Analysis”的缩写，中文意为数据包络分析。
它是一种非参数线性规划方法，用于衡量相对效率。
换句话说，DEA方法能够确定某一单位使用给定的资源是否“最有效”，即用最小的资源成本或最大化某商品的产量，来获得最高的效益，或者在最小的成本下获得最大的效益。
以“输入”和“输出”来定义效率，称为输入导向型DEA模型（input-oriented DEA model）。
其本质目的是在给定的投入量下获得最大的产出。
基于这种方法，研究者可以通过比较输入与输出来测算银行的效率水平。
三、相关研究进展1. 建立了经典的商业银行效率评价模型在20世纪90年代，Charnes、Cooper和Rhodes最初为了研究工业生产的效率问题而引入了DEA模型。
随后，由于商业银行与工业生产之间存在一些共性，因此相关学者使用DEA模型并对其进行改进，建立了经典的商业银行效率评价模型。
2. 研究DEA模型的应用在不同环境下对经营效率的影响随着各类研究的不断深入，一些学者对DEA模型的应用在不同环境下对经营效率的影响进行了研究。
Moreno和Salmerón等人研究了货币政策对西班牙银行效率的影响，结果发现货币政策的不稳定性能降低银行的效率。
而Duygun，Sen和Shahbaz等人则研究了土耳其和伊朗银行的效率，结果表明它们受到银行规模、公司治理和市场力量等多种因素的影响。
3. 运用DEA模型进行国际商业银行的效率比较除此之外，一些学者也利用DEA模型对国际商业银行的效率进行了比较。
我国商业银行国际化经营效率的DEA分析
二 、模型的构建
数 据 包 络 分 析 （ 称 ＤＥＡ） 著 名 的 运 筹 学 家 Ｃｈａ ｎ ｓ 简 是 ｒ ｅ
也 有 着不 凡 的表 现 。在 ２ ０ 世 界十 大 银 行 中 ，我 国 银 行 占 据 和 Ｃｏ ｐ ｒ等 人 以 相 对 效 率 概 念 为基 础 发 展 起 来 的 一 种 非 参 数 ０９年 ｏｅ 三 席 ，从 市 值 上 讲 我 们 已 成 为 全 球 为数 不 多 的 大 银 行 ，而 当从 统 计 方 法 。是 基 于 数 学 规 划 理 论 评 价 具 有 多 个 输 入 与 多个 输 出 国 际化 经 营 的 角 度 考 察 时 我 们 发现 了理 想 与现 实 的 差 距 。 决 策 单 元 （ 称 ＤＭ Ｕ ） 相 对 有 效 性 的 系 统 分 析 方 法 。 由于 简 间 中 资银 行 “ 出 去 ” 战 略 将 是 未 来 国 有 大 银 行 发 展 战 略 的 不 需 要 任 何 权 重 假 设 和 不 必 事 先 确 定 输 入 输 出 间 的 函数 关 系 ， 走
对 银 行 规 模 效 率 进 行 了 比较 全 面地 论 述 ，但 没 有 对 我 国银 行 业 的 规 模 效 率 情 况 进 行 实 证 定量 分 析 。 王 振 山 对 银 行规 模 与 我 国
其 中 ，ｘ ＝（ ｊ ｊ Ｘ１，Ｘ２，Ｘ３， … ，ＸＩｊ ≥ ０ ＝ｌ… …ｎ ｊ ｊ ｎ） Ｔ ，ｊ ，
重 要 组 成 部 分 ， 中行 、工 行 等 在 国 际化 经 营 方 面 都 做 了积 极 的 ＤＥＡ 方 法 不 但 避 免 了 主 观 因 素 的 影 响 ， 减 少 了误 差 ，还 大 大 探 索 。 国 际 化 经 营 不 仅 可 以 为 中资 银 行提 供 新 的 利 润 增 长 点 ， 而且 可 以在 全 球 范 围 内 进 行 金融 资 源 的配 置 ， 散 经 营 的 风 险 。 分 我 国 银 行 国 际化 经 营 已 有 时 日，他 们 的 国 际 化 经 营 的 效 率 怎 样 呢 ，我们 不得 而知 。
基于投入导向DEA模型的中国商业银行效率研究
2011年第9期总第207期黑龙江对外经贸HLJ Foreign Economic Relations &TradeNo.9,2011Serial No.207[金融市场]基于投入导向DEA 模型的中国商业银行效率研究袁伟锋(浙江工商大学,浙江杭州310018)[摘 要]效率是银行竞争力的集中体现,效率的提高是商业银行能否在市场竞争中取胜的关键所在。
目前中国商业银行的整体效率不高,国有商业银行效率的损失几乎全部来自规模效率的损失,股份制银行效率的损失中多半来自规模效率的损失。
国有商业银行的规模报酬递减,股份制银行的规模报酬则以不变或递增的居多。
因此,国有商业银行应该减少不必要的分支机构及人员,降低经营管理费用,以充分发挥银行效率,而股份制银行应注意抑制规模的盲目扩张,充分发挥其规模经济优势。
[关键词]商业银行;效率;投入导向;DEA 模型[中图分类号]F832.332 [文献标识码]A [文章编号]1002-2880(2011)09-0071-04 作者简介:袁伟锋(1987-),男,汉族,浙江桐乡人,浙江工商大学产业经济学,硕士研究生,研究方向:区域发展与产业政策。
一、引言金融作为一种稀缺资源,已成为现代经济研究的重要内容之一,而商业银行是各国金融系统中最重要的组成部分,其效率的高低直接影响到社会资源的配置效果和金融资源的利用效果。
改革开放以来,我国商业银行取得了长足的发展,但长期以来,我国商业银行在经营中片面强调市场占有率,只注重银行的外延发展,重视速度、数量而忽视效率、质量,这也是我国银行业体系的症结所在。
因此,在当前背景下对我国商业银行效率进行研究与评价,有着重要的理论意义和现实意义。
二、文献回顾从20世纪90年代开始才有学者对欧洲、澳大利亚等国家和地区的银行业的效率展开研究。
如Sheldon(1999)利用DEA 方法对欧洲1783家商业和储蓄银行的成本效率、利润效率进行了研究,发现大银行、专业银行以及零售银行的效率高于小银行、混业银行以及批发银行的效率;Penny Neal(2004)利用DEA 方法研究了澳大利亚银行业1995—1999年的效率,发现本地银行比其他银行更缺乏效率,1995年银行效率高于1999年银行效率。
基于DEA模型的我国商业银行运作效率的评价
储俊 （ｏ ７ 基于 ２ ０ ２ｏ ） ０ ４年 的数 据， 运用 数据 包络 分析 方法， 对 我 国 １ 全 国性 商业银行 的效率进 行 了测 度 。研 究的结果 表 明 ３家 我 国商业银行显 示出 了较高 的纯 技术效率 ， 总体效 率和规模 效 但 率 较 低 ， 有 商 业 银 行 普 遍 处 于 规 模 递 减 阶 段 ，而 股 份 制 商 业 银 国
规 模 报 酬 递 增
关 键 词 ： Ａ； 业 银 行 效 率 ： 模报 酬 ＤＥ 商 规
引 言
一
、
银 行 的效 率 是 指 在 日常 经 营 活 动 中 所 发 生 的 投 入 和 产 出 的
对 比关 系 ， 与生 产 实 物 产 品 的 制 造 型 企 业 不 同 ， 为 银 行 ， 同 时 作 它 是 中介 服 务 和 一 系 列 金 融 产 品 的 提 供 者 ， 种 特 殊 性 给 如 何 定 义 这
究 起 步 较 早 ，但 大 都 偏 向 于 定 性 分 析 ，定 量 分 析 则 出 现 得 较 晚 ，
直到 ２ ０ ０ ０年 才开始 出现 一些 以前 沿分析法为 基础 的定量 研究 。
Ｒａｇｎ等 人 采 用 Ｄ Ａ 方 法 对 １８ ｎａ Ｅ ９ ６年 美 国 ２ ５家 银 行 的 效 率 进 １
ｌ １— ２ 『 ． ｎ
ｘ
对商业银行效 率的研究 开始于 ２ ０世 纪 ８ ０年 代 。大 规 模 的 合 并 浪 潮 使 银 行 的 业 务 日趋 综 合 化 ， 此 带 来 的 一 个 问 题 是 这 样 大 由 规 模 银 行 的 出现 是 否 有 利 于 银 行 运 作 效 率 的 提 高 ． 此 背 景 下 美 在 国 和 欧 洲 的一 些 学 者 开 始 了 对 商 业 银 行 效 率 的研 究 。目前 研 究 对 象 已经 扩 展 到 全 世 界 各 个 国 家 的 商 业 银 行 。国 内 对 银 行 效 率 的 研
我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析
我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析一、本文概述随着我国金融市场的不断深化和发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营效率的高低直接影响到整个金融体系的稳定性和经济发展。
因此，对我国商业银行的效率进行深入研究，不仅有助于提升银行业的整体竞争力，还能为政策制定者提供决策参考，以促进金融市场的健康发展。
本文旨在运用数据包络分析（DEA）方法，对我国商业银行的效率进行实证研究。
DEA方法作为一种非参数效率评价方法，具有无需设定具体函数形式、能够处理多投入多产出问题的优势，因此在金融效率评价领域得到了广泛应用。
本文首先将对DEA方法的基本原理和模型进行介绍，包括CCR模型、BCC模型等，并阐述其在商业银行效率评价中的应用。
随后，本文将选取我国商业银行的相关数据，构建效率评价指标体系，运用DEA方法进行实证分析。
在实证分析过程中，本文将比较不同银行之间的效率差异，分析影响银行效率的因素，并探讨提升银行效率的途径和策略。
通过对我国商业银行效率的深入研究，本文期望能够为银行业的发展提供有益参考，为政策制定者提供决策支持，同时也为未来的研究提供基础数据和理论支撑。
二、文献综述随着全球化和金融市场的不断发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其效率问题受到了广泛关注。
我国商业银行效率研究不仅是金融学科的一个重要课题，也是经济发展和金融市场改革的关键所在。
近年来，国内外学者运用不同方法对我国商业银行的效率进行了深入研究，其中数据包络分析（DEA）方法因其独特的优势而被广泛应用。
DEA方法作为一种非参数效率评估工具，最初由美国运筹学家Charnes等提出，它能够处理多输入多输出问题，并有效地评估决策单元的相对效率。
在我国商业银行效率研究中，DEA方法的应用始于21世纪初，随着金融数据的日益丰富和研究方法的不断完善，该方法的应用也越来越广泛。
早期的研究主要关注商业银行的整体效率，通过选取适当的输入输出指标，运用DEA模型评估银行的运营效率。
国内商业银行效率比较——基于DEA理论
搽 索
■■■ ｅ Ｔ ｏ
【 摘要 】 随着国内银行业务的放开 ， 内地商业银行 面临的
竟 争 压 力越 来越 大 ， 此 商 业 银 行 的 经 营 效 率 如 何 、 率 的 差 因 效 异 及 其影 响 因素是 什 么 ， 成 为值 得 研 究 的 问题 。 就
最后 再以线性规划 求出相对 无效 率单位 的各种效 率值 与应改 善的方向 。
差额变量分析是针对无效率 的决策单位 ， 分析投入可以减
【 关键词 】 商业银行 Ｄ Ａ 效率分析 中间业务 Ｅ
本文以国内 １ 家商业银行 为研究对象 ， ２ 以中间业务收入为
少及产出可以增加 的幅度 ， 以供效率改善的方法。
三、 实证 研 究 与 分 析
产出变量 ， 采用分析效率前沿面 的数据包络方 法 ， 评价 国内商 业银行的经营效 率。研究 中使用了投入导向的数据包络分析法 ＤＥ Ａ方法 ， 不仅分析 了我国商业银行 的总效率 、 纯技 术效 率、 规 模效 率 ， 同时考 虑到银行 规模报酬 的变化 ， 还对 ２０ — ０ ７这 ０ ５ ２０ 三年 间的银行效率变化 进行了分析 ，并且利用差额变数分析 ，
商业银行是 我国金融体 系的主体 ， 其效 率的改进对于 我国 金融资源利用率的提高有着重要的作用 。随着 ＷＴＯ协议 后我
国开放 国内市场 ， 外资金融机构大量 涌人我 国 ， 之国内银行 加 传统 的存贷业务利润增长处 于瓶 颈 ， 国内商业银行 开发新 业务 势在 必行 ， 中间业 务将 是银行业务发 展的重点 ， 因而对中 间业 务进行绩效分析可以从这方面反映出银行之间的效 率差别 。 国外学者很早就对银行效率问题进行了研究。早期研究偏
致的 。银行除了需要在成本控制即减少投入上做得更好 ， 需 还 要增加 非利息收入产出。
基于DEA的我国商业银行效率分析
浙 江 海 洋 学 院 学 报 （人 文 科 学 版 ）
Ｖ１７Ｎ． ｏ２ ｏ ． ２
Ｊｎ． ００ ｕｅ， １ ２
２ １ 年 ６ Ｊ Ｒ ＡＬＯ Ｈ ＪＡＮ ００ 月 ＯＵ Ｎ ＦＺ Ｅ Ｉ ＧＯＣ Ａ Ｎ Ｖ Ｒ Ｉ Ｙ ＨＵ Ｎ Ｔ Ｅ Ｃ Ｅ Ｅ） Ｅ ＮＵ Ｉ Ｅ Ｓ Ｔ （ ＭＡ Ｉ Ｉ Ｓ Ｓ Ｉ ＮＣ
在这些银行 中， 四大国有商业银行在规模和品牌等方面明显处于领先地位， 股份制商业银行的市场份额则 在 过去几 年 时间里 大 幅度增 长 ， 而城市 商业银 行 的资产 比重 相对较 小 。 另外再考虑数据的可得性等因素 ， 笔者主要选择 四大国有商业银行和 ８ 家全 国性股份制商业银行作为 样本 ， 收集到 ２０ 年至 ２０ 年的相关数据 ， ０６ ０７ 来分析评价我国的商业银行效率。 中所选取的四大 国有商业 其
文为了测度我 国商业银行的效率 ， 根据数据－ 口和 般性的重要指标 ， 设置如下输入输出指标和决策单元 ： 输入指标 ： 核心资本（ 亿元） ， 职工人数（ ， 人）固定资产 净 值 （ 元 ）营业 费 用 （ 元 ）输 出指标 ： 利 润（ ）吸纳存 款 （ ）营业 收入 （ 元 ）决 策单 元 ： 商 业 亿 、 亿 ； 净 亿元 ， 亿元 ， 亿 ； 各
基于 Ｄ Ａ的我国商业银行效率分析 Ｅ
谢 剑 兵 冯柏 泓 ｚ 包艳 霞
（． １ 西昌电力股份有限公司， 四川 西昌 ６ ５０ ；． １００ ２中国建设银行岱山支行， 浙江 舟山 ３ ６０ ： １２０ ３ 光大期货股份有限公 司， ． 浙江 宁波 ３５０ ） １００
［ 运用 Ｄ Ａ 数据包络分析 ） 摘要】 Ｅ（ 方法， 对四大国有商业银行和八家代表性股份制商业银行的经营效率进行了比较
基于DEA的中国政策性银行经营效率研究
出一条具有 中国特 色的开发性金 融的新路 。国家开 发银行 、 中国进 出口银 行、中 国农业发展 银行三家政策性银 行所起 的
政 策 导 向作 用 不 同 ，在 经 济 领 域 服 务 的对 象 也 不 一 样 。在 政 策 性 银 行 不 断 发 展 的过 程 中 ， 三 家 银 行 均 转 变 了 经 营 理 念 ，
于技术效率 的分解来 看，技术无效率 既可 以由纯技术 无效率 来影响 ，也可 以 由规模无效率来影 响。在考察期 内，国家开 发银行在规模报酬不 变的基础上 ，实现 了技术 、纯技 术和规 ［］ 继 国． 制造 业服 务化发 展趋 势研 究 【］ ２刘 Ｍ ．北京： 经济科 学出版社， ０８（ ）． ２０ ５ ［】 ３顾乃华 ，毕 斗斗 ，任 旺兵 ． 生产 性服 务业与制造 业互动发 展 ：文献综述 ［】 经济 学家，２ ０ （） Ｊ． ６６． ０ ［】 国华 ，王岩 岩 ． 务 型制造 模 式研 究 ［】 ４周 服 Ｊ ．技 术经济 ，
波动 很大， 自２ ０ 年和２ ０ 年两年 保持技术有效后 ，２ ０ 年 ０７ ０８ ０９ 又变 为技术无效率 。从技术效率值来看 ，国家开发银 行的最
高 中 国 进 出 口银 行 次之 ， 最 后 是 中 国 农 业 发 展 银 行 ，三 家 银 行 的 技 术 效 率 差 距 远 小 于 成 本 效 率 的 差 距 。 从 Ｄ Ａ 型 对 Ｅ模
基 于 ＤＥＡ的 中 国政 策 性 银 行 经 营 效 率 研 究
■ 文／ 童舒 杨
十 多 年 来 ，政 策 性 银 行 从 无 到 有 ， 从 小 到 大 ， 初 步 探 索 来 看 处在 较低 水平 。 在 考 察 期 间 ，成 本 效率 最 高 的 银 行 是 国家 开 发银 行 ，其 成本 效率值始 终为 １００ ． ０ ，这 意 味 着 该 银 行 处 于 生 产 前 沿 面 上 ， 是 效 率 前 沿 银 行 。 中 国 进 出 口银 行 和 中 国农 业 发 展 银 行 均 处 于 成 本 无 效 率 状 态 ，其 中 中 国 农 业 发 展 银 行 整 体 上 成 本 效率 最低 。 中 国农 业 发 展 银 行 和 中 国进 出 口银 行 的最 低 成 本 效 率 值 出 现 在 ２ ０ 年 ， 分 别 为０ ０ ４ Ｂ ． ３ ，这 主 要 是 源 自 ０３ ． １５０４４
基于DEA模型的我国商业银行效率的实证研究
何小姣 Ｈ ｉ ｊ ｏ ｅＸａ ｉ ｏａ
（ 南 大 学 经 济 管 理学 院 ， 京 ２ １ ８ ） 东 南 １ １９ （ｃ ｏｌ ｆ ｃｎｍｙａｄＭａａｅ ｅ ｔ，ｏ ｔｅｓ Ｕ ｉ ｒｉ ， ａ ｎ １ １９ Ｃ ｉａ Ｓｈ ｏ ｏ ｏｏ ｎ ｎｇｍ ｎ Ｓｕｈ ａｔ ｎｖ ｓ ｙＮ ｍｉｇ２ １８ ， ｈｎ ） Ｅ ｅ ｔ
ｏ ｅ ｕ ｇ ｓｉ ｎ ｎ ｅ ｅ ｅ ｃ ｓｆ ｒｓ ｔ ｏ ｆ ｒ ｓ ｇ ｅ ｔ ｓａ ｄ ｒ ｆｒ ｎ ｅ ｏ ｔ ｅ ｃ ｍｍｅ ｃａ ａ ｋ ｏ ｒ ａ ｈ ｉ ｔｒ ａｉｎ ｌ ｅ ｅ ｎ ｏｅ ｈ ｎ ｅ ｉ ｆ ｃ ｅ ｃ ｆｍａ ａ ｅ ｎ ． ｓ ｏ ａ ｒ ｉ ｌ ｎ ｓｔ ｅ ｃ ｅ ｎ ｔ ａ ｖ ｌ ｄ ｔ ｎ ａ ｃ ｓｅ ｉｎ ｙ ｏ ｎ ｇ ｍｅ ｔ ｂ ｎ ｏ ｌ ａ ｔ ｉ
ｇｖｒｍ ｎ ｓ ｎ ｒａ ａｊｓ ｎ ａ ｄｄｒｇ ｌ ｉ ｏｈ ｌ ｔｔ ｃｍｍ ｒ ａ ｂ ｎｓ ｎ ｅｉ ｐｒ ｎ ｕｐ ｒ ｏ ｉ ｐ ｐｒｉ ｔａ ｉ ｏｅｎ ｅ ｔ ｅｉｔ ｎ ｌ ｄｕｔ ｔ ｎ ｅｅｕａ ｏ ｔ ｅ ｓ ｅ ｏ ｅｃ ｌ ａｋ． ｍ ｏｔ ｔｐ ｒｏ ｆｔ ｓ ａｅ ｈ ｔｔ ｕ ｅ ｍｅ ｔｎ ｐ ａ ｉ ａ ｔ ｈ ｓ
ｉ ｒ ｖ ｍｅ ｔ ｎ ｅ ｃ ｅ ｃ ｆｓｏ ｋ ｃ ｍｍｅ ｃ ａ ａ ｋ ． ｎ ｈ ｈ ｒ ｈ ｌ ｉ ｇ ｒｆ ｒ ｉ ｃ ｅ ｓ ｏ ｍｐ ｏ ｅ ｎ ｆ ｉ ｎ ｙ ｏ ｔｃ ｏ ｉ ｉ ｒ ｉｌｂ ｎ ｓ ａ ｄ ｔ ｅ ｓ ａ ｅ ｏｄ ｎ ｅ ｏ ｍ ｎ ｒａ ｅ ｃ ｍｍｅ ｃａ ａ ｋ ’ｏ ｅ ａ ｉｇ ａ ｉ ｔ ． ｈ ｒｉ ｂ ｎ ｓ ｐ ｒｔ ｂｌ ｙ Ｔ ｅ ｌ ｎ ｉ
商业银行金融科技投入产出效率研究——基于三阶段DEA方法
商业银行金融科技投入产出效率研究——基于三阶段DEA方法商业银行金融科技投入产出效率研究——基于三阶段DEA方法摘要：随着金融科技的快速发展，商业银行也积极投入到金融科技领域，以提升自身的竞争力和经营效率。
本文基于三阶段数据包络分析（DEA）方法，研究商业银行在金融科技领域的投入与产出效率，并对不同影响因素进行分析。
研究结果表明，金融科技对商业银行的经营效率有显著的正向影响，但不同因素对于不同类型的商业银行可能产生不同的效果。
因此，商业银行在进行金融科技投资决策时应综合考虑其内部特征和外部环境因素。
1. 引言随着信息技术的不断进步和全球金融市场的竞争加剧，金融科技成为商业银行提升自身竞争力和经营效率的一种重要手段。
商业银行通过引入金融科技，拓展产品和服务，提高业务流程效率，降低成本，加强风险管理等方面取得了积极的成果。
然而，金融科技投资需要巨额的资金投入，商业银行也需要评估投入产出效率，从而合理制定投资决策。
2. 文献综述现有文献中对商业银行金融科技投入产出效率的研究主要采用数据包络分析（Data Envelopment Analysis，DEA）方法，通过构建投入和产出指标，评估商业银行的效率水平。
然而，传统的DEA方法仅考虑了单一阶段的效率评估，难以全面评估商业银行在金融科技领域的投入产出效率。
因此，本研究采用三阶段DEA方法，将商业银行的投入产出分为金融科技前、中、后三个阶段，以更全面的方式评估其效率。
3. 研究方法本文基于三阶段DEA方法，构建了投入和产出指标体系，并选取了包括资本投资、技术投入、人力投入等在内的投入指标，以及包括利润、收入、客户满意度等在内的产出指标。
通过计算各个商业银行在不同阶段的效率评分，分析商业银行在金融科技领域的投入和产出效率。
4. 结果分析研究结果显示，商业银行在金融科技前阶段的投入效率相对较低，主要原因是缺乏对金融科技的理解和认识，导致投入中存在一定的浪费。
基于DEA的我国商业银行效率实证分析——以2006—2008年13家商业银行为例
二、 实证分析 及结 果
ｆ Ｄ Ａ银行效率排名结果分析 ￣） Ｅ
借 助 Ｄ ａ２１软件 对 ｌ 商 业 银 行 效 率 值 进 行 分 类 汇 ｅｐ ． ３家
总和 效 率 排名 ， 表 １ 如 ：
表 １ ＤＥ Ａ法 下 １ 商 业 银 行 历 年平 均 及 总 平 均 效 率值 排 名 ３家
张 硕
（ 中国人 民银 行 乌 鲁 木 齐 中 心 支行 ， 鲁 木 齐 ８ ０ ０ ） 乌 ３０ ２
摘
要 ： 用数 据 包络 分 析 方 法 （ Ｅ 的 Ｃ Ｓ和 Ｖ Ｓ 型 ， 度 了我 国 ｌ 运 Ｄ Ａ） Ｒ Ｒ 模 测 ４家商 业 银 行 的 技 术 效 率 、 技 术 效 纯
率和 规 模 效 率 ， 然后 对 各 家 商业 银 行 进行 了效 率排 序 ， 并分 别从 横 截 面 和 纵 截 面 分 析 了其 效 率 值 ， 我 国商 业 银 行 为
华 夏 银 行 、 商 银 行 、 业 银 行 、 圳 发 展 银 行 、 大 银 行 １共 招 兴 深 光 ，
ｌ 家全国性 商业银行。 ３ ３ ｌ 家银行存款和贷款总额占据我 围商
业银行存贷款总额的 ９％以上 ： ０
收 稿 日期 ：０ ０ ０ — ９ ２ １— ３ ２
注： 各年 效 率 值 为各 银 行 当年 技 术 效 率 、 纯技 术 效 率及 规 模 效 率
的效 率 状 况提 供 全 面 的信 息 。
关 键词 ： Ｅ ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 业银 行 ； Ｄ Ａ； 实证 分析
中 图分 类 号 ：８ ２３ 文 献 标 志码 ： 文 章 编号 ：６ ３ ２ １ ２ １ ）７ ０ ０ — ２ Ｆ ３ ．３ Ａ １ ７— ９ Ｘ（０ ０ １— １８ ０
基于三阶段DEA模型的我国国有商业银行效率研究
摘 要： 以我 国国有商业银行 ２ ０ —２ １ 年 的年度数据 为样本 区间， ０６ ０Ｏ 选取利息 支出、 营业 费用和贷款损失准备 为 投入 变量 ， 净利润为产 出变量 ， 以 Ｇ Ｐ增长率 、 并 Ｄ 实际利率及存贷利 差为环境 变量 ， 基于三阶段 Ｄ Ａ模型分析 法 ， Ｅ 实 证研 究 了我 国国有 商业银行效率 。 结论表 明 ， 股份 制改革给 国有 商业银行带来 了规模效应 ， 市场竞争度 的增强提 高 了
７ ２ １ ６ ０ ２年 第 ９期
总 第 ２ ６期 ８
— — 塑 鲤 ；Ｊ婴 鲤 ＮＩ 鳖 Ｃ Ｅ
ＨＡＩ Ｎ Ｉ ＮＡ Ｆ ＮＡ
银 行 有着 更 高 的平 均 效 率 ，但 印度 私 有 银 行 的效 率 低 于 分 析 了 １８－ １９ 年 西班 牙银 行 业 的成 本 及 利 润 效 率 ， ９５ ９６ 研 究 表 明 ．西 班 牙 银 行 业 的平 均 成 本 效 率 要 高 于 其 平 均
Ｍｏ ｔ ｌ ｎ ｈｙ
ＨＡＩ Ｎ ｎ ＮＡ ＮＡ ＮＣ Ｅ
基于三阶段 Ｄ Ａ模型 的我 国国有 商业银行效率研 究 Ｅ
康 立 ： 斌 邓
（． １中南 财 经政 法 大 学 金 融 学 院 ， 湖北 武 汉 ４０ ７ ；． ３ ０ ３２ 中国建 设 银 行 深 圳 市 分 行 ， 东 深 圳 ５ ８３ ） 广 １０ １
缺 陷 ，实证 结 果并 不稳 定 。 因此 本 文 在 国 内外 有 关 研 究
Ｔ Ａ 以及 数 据 包 络 分 析 法 （ ａａＥ ｖｌ ｍ ｎ Ａ ａ ｓ ， Ｆ ） Ｄ ｔ ｎ ｅ ｐ ｅ ｔ ｎｌ ｉ ｏ ｙｓ Ｃ ａ ｓＣ ｏ ｅ 和 Ｒ ｏｅ 几 位 著 名 的 运 筹 学 家 在 １７ ｈｍｅ 、 ｏｐｒ ｈｄ ｓ ９８
基于DEA模型的我国商业银行效率评价
未来研究方向
未来研究方向
本次演示的研究为商业银行的效率评价提供了一定的参考，但仍然存在一些 不足之处。首先，DEA模型中输入输出指标的选择可能存在主观性，需要更加科 学地确定指标体系。其次，本次演示只考虑了内部管理和外部环境对商业银行效 率的影响，可能还有其他因素需要深入研究。最后，不同类型和规模的商业银行 可能存在差异，需要进一步分类研究。未来的研究可以从以下几个方面展率评价是银行管理和金融学研究的重要内容之一。传统的效率评 价方法主要有财务指标法、前沿分析法等。其中，财务指标法通过选取一些关键 财务指标来评价银行的效率，如资产收益率、成本收入比等。前沿分析法则通过 确定一个理想的前沿面，然后将银行的实际运营状态与前沿面进行比较，从而评 价银行的效率。然而，这些传统方法存在一定的局限性，如无法全面反映银行的 效率、主观因素影响较大等。
未来研究方向
1、完善输入输出指标体系：通过深入研究银行业务和管理的内在规律，更加 科学地选取输入输出指标，提高DEA模型的评价精度。
未来研究方向
2、考虑其他影响因素：将更多的影响商业银行效率的因素纳入研究范围，如 利率市场化、互联网金融等新兴业态对银行效率的影响。
未来研究方向
3、分类研究不同类型和规模的商业银行：针对不同类型和规模的商业银行， 分别进行DEA分析，探讨不同银行提高效率的策略和方法。
谢谢观看
结果与讨论
结果与讨论
根据DEA模型计算出的结果，我们可以对我国商业银行的效率进行评价和分析。 首先，从整体上来看，我国商业银行的效率普遍较高，但仍然存在一定的提升空 间。其次，不同商业银行之间的效率差异较大，部分银行的效率值较低，需要采 取措施进行改进。
结果与讨论
在讨论部分，我们将结合实际情况，从内部管理和外部环境两个方面来分析 商业银行效率的影响因素。内部管理方面，银行的运营效率与管理体系、业务流 程、技术创新等有关。外部环境方面，银行的效率受到宏观经济环境、市场竞争、 监管政策等因素的影响。针对这些影响因素，商业银行可以采取相应的优化策略， 如完善管理体系、改进业务流程、加强技术创新等，来提高效率。
商业银行效率研究：基于DEA的测度与分解
我国 １ ４家商 业 银 行 ２０ ０７年 的 Ｄ Ａ综 合 效 率 进 行 Ｅ 了测评 和排 名．本 文将 在这 些 研 究 的基 础 上 ， 一 进 步 测算 我 国商业银 行 最近几 年 的效 率 情况 ，以期 对 银 行 问的竞 争态 势有更 清 晰 的认 识 ．
２１ ０２年 ２月 第３ １卷 第 ２期
洛 阳师范学院学报
Ｊｕ ｎ ｌ ｆＬ ｏ ａ ｇＮｏｍａ ｎｖ ｒｉ ｏ ｒａ ｕ ｙ ｎ ｒ ｌＵ ｉｅｓｔ ｏ ｙ
Ｆ ｂ ，０ ２ ｅ ．２ １
Ｖｏ Ｊ Ｎｏ． ｌ ３１ ２
商 业 银 行 效 率 研 究 ：基 于 Ｄ Ａ 的 测 度 与 分 解 Ｅ
证 研究 不 多 ，魏煜 、王丽 （ ０ ０ 用该 方法 测度 了我 ２０ ）
在 内 ； 后按 照 各 Ｄ 然 ＭＵ 与生 产 前 沿 面 的距 离 计 算 其效 率值 ，凡落在 包络 面上 的 Ｄ ＭＵ称 为 有效 率 的 ， 效率 值 为 １ ；未 落在 包 络面 上 的 Ｄ ＭＵ称 为无 效 文献标识码 ：Ａ
文章编号 ：１ ０ ０ ９—４ ７ ２ １ ０ ９ ０（ ０ ２） ２—０ １ １ ４一Ｏ ４
金融 是现 代经 济 的核心 ，银行 作 为金 融业 的主 体， 其运 作效 率 的高低 不仅 直 接关 系 到金 融业 本 身 的健 康 发展 ， 国民经 济整 体 也 有重 大 影 响．随着 对
１ ＤＥ 方 法 简 介 Ａ
数 据 包 络 分 析 法 （ ａ ｎ ｅ ｐ ｅ ｔＡ ａ ｓ ， Ｄ ｔ Ｅ ｖｌ ｍ ｎ ｎｌ ｉ ａ ｏ ｙｓ 简称 Ｄ Ａ） 早 由 运 筹 学 家 Ａ． ｈ ｒｅ 、Ｗ． Ｅ 最 Ｃ ａｎ ｓ Ｗ． Ｃ ｏ ｅ 和 Ｅ Ｒ ｏ ｅ 在 １７ ｏｐｒ ． ｈ ｄｓ ９ ８年提 出¨３ Ｊ 以 相 Ｉ４ ，它 Ｉ
我国城商行经营效率研究——基于三阶段dea和malmquist指数的分析
第三，城商行经营效率影响因素分析。根据区 域 非 均 衡 发 展 理 论 ，发 展 中 国 家 在 资 源 有 限 的 情 况 下 不 具 备 均 衡 发 展 的 可 能 性 ，故 而 要 优 先 发 展 重 点 地 区 和 部 门 以 带 动 整 个 区 域 经 济 的 发 展 ，这 不可避免地会产生区域经济差异。当区域经济非 均 衡 发 展 时 ，商 业 银 行 的 经 营 效 率 也 会 表 现 出 区 域 性 差 异 。 作 为 依 托 地 方 经 济 的 城 商 行 ，其 经 营 与 地 方 经 济 情 况 密 切 相 关 ，外 部 环 境 对 于 城 商 行 效率的影响更加显著。Levine R（2005）指出，金融 发 展 提 升 了 银 行 的 经 营 能 力 ，银 行 能 够 更 好 的 识 别 、分 散 和 化 解 投 资 风 险 。 关 于 区 域 环 境 因 素 与 城 商 行 经 营 效 率 之 间 的 关 系 ，国 内 不 同 学 者 有 不 同的观点。一般来说，地区经济发展程度越高，城 商 行 经 营 效 率 越 好（蒋 书 彬 ，2016；陈 洪 斌 ，2016； 郭 娜 等 ，2017），也 有 研 究 结 果 显 示 区 域 经 济 发 展 水 平 越 高 ，城 商 行 经 营 绩 效 越 差（薛 超 和 李 政 ， 2013）。针对金融发展程度和城商行经营效率的关 系，有以下三种观点：两者之间呈正相关关系（蒋 书 彬 ，2016），两 者 之 间 呈 负 相 关 关 系（陈 洪 斌 ， 2016；薛 超 和 李 政 ，2013），两 者 之 间 关 系 不 显 著 （郭 娜 等 ，2017）。 对 于 政 府 干 预 程 度 与 城 商 行 经 营 效 率 之 间 的 关 系 ，郭 娜 等（2017）认 为 政 府 的 适 度 干 预 会 提 高 城 商 行 的 经 营 效 率 ，而 蒋 书 彬 （2016）的 观 点 正 好 相 反 。 可 见 ，由 于 研 究 样 本 与 研 究 方 法 的 差 异 ，不 同 学 者 对 于 城 商 行 经 营 效 率 的区域影响因素有着不同的结果。
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我国商业银行经营效率-基于DEA的研究[1].txt点的是烟抽的却是寂寞……不是你不笑，一笑粉就掉！人又不聪明，还学别人秃顶。
绑不住我的心就不要说我花心！再牛b的肖邦，也弹不出老子的悲伤！活着的时候开心点，因为我们要死很久。
请你以后不要在我面前说英文了，OK？我国商业银行经营效率-基于DEA的研究0 引言自我国商业银行改革以来，我国银行业发生了重大变化，银行资产质量和盈利能力明显提高，经营绩效和竞争力明显提升。
英国《银行家》杂志发布的全球1000 家大银行排名报告显示，我国有25 家商业银行位居全球1000 家大银行之列，3 家银行位居全球大银行前25名，我国银行业取得了举世瞩目的成绩。
然而，我国商业银行资产规模并未达到范围经济和规模经济。
一直以来商业银行都面临着不良资产率高、资本充足率低等问题。
在当前银行业全面开放和与国外银行竞争不断加剧的背景下，银行必须提高效率，加快提升竞争力。
本文应用DEA 模型 (Data EnvelopmentAnalysis Program)对我国四大国有商业银行和八大主要股份制商业银行2004 年到2007 年经营效率进行衡量及比较分析，进而揭示影响商业银行经营效率的原因并得出一些有益的启示。
1 指标体系的建立国际金融学界对银行业投入和产出划分的方法有三种：生产法、资产法和中介法[1]。
生产法中，银行被认为是存款账户和贷款服务的生产者，而产出则用每一类业务账户来衡量。
使用这种方法的前提是各类账户成本相同，但实际上成本是不相同的，所以用此法不合适。
资产法将银行的输出设定为资产负债表中的资产，而我国资本市场不发达、利率未市场化，也不适合用资产法。
中介法中，银行被认为是中介者，即在生产过程中，起金融媒介作用。
这种方法能很好地体现银行作为服务型行业的特点。
因此，本文采用中介法确定银行的投入和产出。
同时，采用DEA 模型对输入输出系统进行成功评价必须建立在科学合理的指标选择基础之上。
首先指标的选择必须反应评价目的；其次指标具有独立性，避免完全相关或高度相关；再次要考虑指标的可获得性[2]。
利用中介法并结合以上标准，文本选择了三个输入指标，分别为：（1）营业费用包括员工工资、业务管理费用、营业费用及附加等[3]。
该指标直接反应了商业银行的运营成本，用来分析一定产出水平下银行成本消耗的程度。
（2）存款额我国银行主要收入来自存贷款利差。
存款规模是银行利润的重要影响因素，并且是衡量银行规模的重要指标，因此作为输入变量。
（3）自有资本银行是高风险行业，不良资产率能较好地衡量各家银行的风险程度。
但这一指标很难获得。
而银行经营风险会因资本充足率的提高而大大降低，本文用自有资本来衡量银行的风险。
文本选择的输出指标为：（1）贷款额银行的主要业务是将存款转化为贷款，贷款发放是银行利润的来源，贷款规模反应银行的经营规模。
（2）净利润银行作为企业，首要目标是获取利润，净利润反应了银行经营效率和竞争能力。
本文将采用包络分析理论(Data envelopment analysis，简称DEA)评价商业银行效率。
在国外的许多行业，特别是公共事业、教育部门的效益评价中得到广泛使用，而且这些研究都成为实际经济和管理决策的重要依据[4]。
目前该方法在我国电子商务、金融风险管理等领域得到成功应用，但在我国银行领域的应用还比较少见。
本文将运用DEA 分析软件DEAP2.0对我国商业银行效率进行评价。
本文研究的样本期为2004 至2007 年，研究的样本为四大国有商业银行和八大股份制商业银行。
数据来源于《中国金融年鉴》（2004 至2007）各商业银行资产负债表和利润表。
2 商业银行经营效率评价2.1 总技术效率分析θ=1 代表总技术效率有效。
结果显示：总技术效率有效的银行数由2004 年的4 家上升到2007 年的8 家，总体效率水平也由2004 年的0.946 上升到2007 年的0.976。
这说明我国商业银行的综合竞争力在不断上升。
但是各类银行并不是同步发展的。
从中可以看出以2006 年为分水岭，2006 年之前，我国四大国有银行发展呈上升趋势，连续两年技术有效，平均水平高于全国总体技术效率和股份制商业银行的平均技术效率。
而2006 年以后，随着中国工商银行、中国银行和中国建设银行相继出现技术效率无效，四大国有商业银行的总体效率呈现下降趋势，平均水平低于总体水平和股份制银行平均水平。
而股份制银行总体水平持续上升。
2006 年之前，只有中信银行和兴业银行达到技术有效，因此总体技术效率较低。
2006 年以后，多家股份制商业银行技术效率都达到有效，平均技术效率也超过了四大国有银行和全国平均水平。
四大国有商业银行中，只有中国农业银行连续四年达到了技术有效。
股份制商业银行中，除华夏银行外，其他银行在2007 年技术水平都达到了有效。
2.2 纯技术效率分析技术效率又可分解为纯技术效率和规模效率，而且技术效率=纯技术效率×规模效率。
从可以具体分析几个商业银行技术无效的深层原因。
四大国有商业银行连续四年纯技术水平为1，说明四大国有商业银行的技术无效和纯技术水平无关而是由规模无效造成的。
股份制商业银行中，深圳发展银行、兴业银行和国有商业银行情形相同，它们的总技术水平无效也完全是由规模效率低引起的。
深圳发展银行和兴业银行以外的其他股份制商业银行的纯技术水平到2007 年才上升到全国总体水平，说明纯技术无效是其他股份制商业银行整体水平无效的重要原因。
2.3 规模效率分析我国商业银行规模效率的变化与整体技术水平变化大体相同。
2006 年之前，四大国有商业银行平均规模效率高于总体水平和股份制银行平均规模效率；2006 年之后，股份制商业银行后来居上，规模效率大大提升并超过了全国总体水平和四大国有银行平均规模效率。
结合的分析我们可以确定商业银行技术无效的原因：四大国有商业银行2006 年后的技术无效是由规模无效引起的。
股份制商业银行中，深圳发展银行和兴业银行2005 年之前的技术无效是由规模无效引起的。
浦发银行在2005 年出现的唯一一次技术无效是纯技术原因。
而交通银行、中信银行、华夏银行、民生银行、招商银行出现的技术无效是由纯技术无效和规模无效共同引起的。
2.4 规模收益分析根据经济学原理，当企业处于规模收益递增状态时，增加投入可以获得更大的产出；规模收益不变则是一种理想状态，表明此时企业的产出达到最优[5]；而规模收益递减时，同比例增加的投入不能获得同比例的产出。
以上三种状态正是每个企业都会经历的成长、成熟、衰退的三个阶段。
实证结果表明：四大国有商业银行经过了规模收益不变的成熟阶段，发展到了规模收益递减的阶段。
而股份制商业银行大部分处于由快速增长走向持续发展的成熟阶段。
其中华夏银行连续四年规模收益递增，表明该银行处于持续快速发展阶段。
对于 DEA 无效的银行，通过调整输入输出的值，能使其在生产前沿面上的投影DEA是有效的。
由于数据的可得性，只能对最近2007 年的数据进行投影分析，为管理层决策者改进经营管理、技术等方面工作提供建议.以中国工商银行为例，如果投入要素中，存款、营业费用和资本分别减少7876.24、160.954、621.398 亿元，就能达到技术有效，改变企业规模收益递减的局面。
3 结论（1）我国商业银行整体技术效率在提升，全国纯技术效率和规模效率总体水平不断提高，竞争力大大加强，这说明我国商业银行改革创新取得显著成效，整个银行业发生了历史性变化，对支持和促进经济社会的发展起到至关重要的作用。
（2）四大国有商业银行纯技术效率持续有效，说明国有商业银行近四年在技术投入方面效果明显。
近年来，我国商业银行着重于大力拓展业务规模、扩充目标客户、在业务数量上呈现几何倍数的规模扩张。
大量商业银行引进了引进国外先进经验，进行业务创新，例如挖潜私人银行业务市场、理财产品开发、建立金融信息技术平台发展电子银行业务等。
国有商业银行凭借资金实力和掌握的巨大的金融资源在以上方面保持了持续发展。
（3）国有商业银行面临的最大问题是规模收益递减。
产生这种结果并非偶然。
一方面国有商业银行持续保持高额的营业成本。
由于历史原因，国有商业银行一直存在着机构臃肿、人员过多问题。
在经营中为了与其他商业银行竞争还是要采用增设网点来扩大市场份额。
同时，产权结构决定了国有商业银行较股份制商业银行会更加追求社会效益，对国家重要支柱产业和基础工业提供贷款也损害了国有银行的效益[6]，使国有银行长期面临居高不下的坏账率。
因此国有商业银行应注重机构调整和人员精减，改变只注重贷款数量而忽略贷款质量的外延型增长模式，代之以有效运用资本实现利润增长的内涵式增长模式。
（4）股份制商业银行从成立之初便以市场为导向，在经营中充分考虑投入产出效率，因此发展迅速。
2006 年以后股份制商业银行的总体技术效率已超越了国有商业银行进入持续发展阶段。
但股份制商业银行也要不断提高金融技术创新能力，加强科学管理，进一步提高银行效率，延长企业持续发展的理想状态。
经济学硕士论文[参考文献] (References)[1]李希义、任若恩.国有商业银行与股份制商业银行生产效率的比较研究 [J].生产力研究.2005(1):51-54.[2]李琪、李光泉、韩泽县.我国商业银行效率评价的DEA 模型[J].天津大学学报.2005(1):6-10.[3]索贵彬、赵国杰.基于变规模DEA 方法的国有商业银行效率评价 [J].西安电子科技大学学报.2005(9):43-46.[4]李冠、何明祥.基于DEA 的商业银行效率评价研究[J].数学的实践与认识.2005(5):50-58.[5]王亚东、安立仁.中国31 个省市房地产业经营效率[J].西安石油大学学报.2009(2):34-43.[6]芮有浩、许承明. 基于DEA 模型的我国城市商业银行效率动态研究[J].南京财经大学学报.2010(2):50-56.。