商业银行操作风险度量与管理
基于KMV模型的商业银行信用风险度量及管理研究
基于KMV模型的商业银⾏信⽤风险度量及管理研究1 导⾔（论⽂中不能出现截图）1.1 研究背景及意义在新巴塞尔协议的背景下，商业银⾏所⾯临的风险可明确分类为：信⽤风险、市场风险、操作风险、流动性风险、清算风险、法律风险和信誉风险等七种类型。
McKinney（麦肯锡）公司以国际银⾏业为例进⾏的研究表明，以银⾏实际的风险资本配置为参照，信⽤风险占银⾏总体风险暴露的60％，⽽市场风险和操作风险仅各占20％。
因此，在商业银⾏所⾯临的众多风险中，信⽤风险占有特殊的地位，且信⽤风险已经成为国际上许多商业银⾏破产的主要原因。
对于我国商业银⾏来说，企业贷款是其主要业务，银⾏⼤部分的⾦融资产为企业贷款，因此贷款的信⽤风险是商业银⾏信⽤风险的最主要组成部分。
截⾄2014年底，商业银⾏的不良贷款余额为5921亿元，不良贷款率1％，⽐年初增加993亿元；2014年我国银⾏业⾦融机构不良贷款率达1.64%，较2013年提⾼了0.15%；商业银⾏2014年末不良贷款率1.29%，提⾼了0.29%，2014年商业银⾏不良贷款率创2009年来新⾼,2013年和2014年我国商业银⾏不良贷款率也不断上升。
以上数据都表明我国商业银⾏的信⽤风险形势还相当严峻。
信⽤风险问题俨然成为阻碍我国⾦融业的持续发展的重要原因。
因此，研究信⽤风险的特点，收集信⽤相关数据，建⽴度量信⽤风险的信⽤风险模型，定量分析信⽤风险数据，以及如何将信⽤风险管理措施运⽤到各项业务当中，已经是商业银⾏提⾼经营管理⽔平，降低信⽤风险的最基础、最迫切的要求。
本论⽂的选题就是在这样的前提和背景下进⾏的。
在西⽅发达国家，其商业银⾏的信⽤风险管理⽐较成熟，在实践和理论上都已形成相应的体系，表现出⼀种从定性到定量、从简单到复杂、从个别资产信⽤风险评级到资产组合信⽤风险评级的趋势。
信⽤风险度量的⽅法和模型也不断推陈出新。
相较⽽⾔，我国的商业银⾏信⽤风险管理系统体系尚不健全，信⽤评级⽔平较低，对信⽤风险的分析任然处于传统的⽐例分析以及专家经验判断阶段，远不能有效满⾜商业银⾏对贷款安全性的度量要求。
我国商业银行风险管理现状
我国商业银行风险管理现状一、风险定义风险是指引起损失产生的不确定性。
风险具有两大要素：损失和不确定性。
二、商业银行面临的主要风险（一）市场风险市场风险是指有基础金融变量，如利率、汇率、股票价格、通货膨胀率等方面的变动所引起的金融资产或负债的市场价值变化会给投资者带来的损失的可能性。
（二）信用风险贷款是银行的主要活动。
贷款活动要求银行对借款人的信用水平作出判断。
这些判断并非总是正确的，借款人的信用水平也可能因各种原因而下降。
银行总是面临交易对象无法履约而损失贷款的风险即信用风险。
（三）流动性风险流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其信用和盈利水平。
在极端情况下，流动性不足会使银行资不抵债。
（四）操作风险最重大的操作风险在于内部控制及治理机制的失效。
这种失效状态可能因失误、欺诈、未能及时作出反应而导致银行财务损失，或使银行的利益在其他方面受损失，如银行交易员、信贷员、其他工作人员越权或从事职业道德不允许的或风险过高的业务。
操作风险的其他方面包括信息技术系统的重大失效或诸如火灾和其他灾难等事件。
（五）法律风险商业银行要承受不同形式的法律风险。
包括因不完善、不正确的法律意见和文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。
同时，现有法律可能无法解决与商业银行有关的法律问题：有关某一商业银行的法庭案例可能对整个商业银行业务产生更广泛的影响，从而增加该行本身乃至所有商业银行的成本，相关法律有可能发生变化。
在开拓新业务时，或交易对象的法律权力未能界定时，商业银行尤其容易受法律风险的影响。
（六）国家风险银行在进行国际信贷业务时，除一般贷款业务中产生的信用风险外，还面临着国家风险。
所谓国家风险是指与借款人所在国的经济、社会和政治环境方面有关的风险。
当向外国政府或政府机构贷款时，由于这种贷款一般没有担保，国家风险便最明显。
商业银行全面风险管理办法
**银行全面风险管理办法第一章总则第一条为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、本行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。
第二条本办法所称风险，是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。
本办法主要关注带来损失的不确定性。
（一）信用风险。
是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。
（二）市场风险。
是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。
（三）操作风险。
是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
（四）流动性风险。
是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。
除上述风险外，本行还关注外部监管部门或本行董事会要求－1－关注的其他风险。
第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。
第四条本行风险管理应遵循以下原则：（一）收益与风险匹配制定风险管理战略和进行风险管理决策，必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。
（二）内部制衡与效率兼顾本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责，实行前中后台职能相对分离的管理机制。
各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。
（三）风险分散本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防范集中风险。
严格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。
商业银行风险管理的框架
商业银行风险管理的框架商业银行风险管理的框架1. 引言1.1 背景和目的1.2 范围1.3 术语和定义2. 风险管理框架2.1 风险管理政策和策略2.2 风险识别和分类2.2.1 内部风险2.2.2 外部风险2.2.3 法律风险2.2.4 操作风险2.2.5 信用风险2.2.6 市场风险2.2.7 流动性风险2.2.8 战略风险2.3 风险度量和评估2.3.1 风险指标2.3.2 风险测量方法2.3.3 风险评估模型2.4 风险监控和控制2.4.1 监控风险指标2.4.2 控制风险策略2.4.3 应急管理和危机应对 2.5 风险报告和沟通2.5.1 内部报告2.5.2 外部报告2.5.3 沟通与合作3. 风险管理职责和组织结构3.1 风险管理部门3.1.1 职责和权责3.1.2 组织结构3.1.3 人员资质3.2 风险管理委员会3.2.1 职责和权责3.2.2 组织结构3.2.3 成员和职位要求4. 风险管理流程4.1 风险识别4.2 风险评估4.3 风险监控4.4 风险控制4.5 风险报告5. 风险管理工具和系统5.1 信息系统5.2 风险度量和评估工具 5.3 风险监控工具5.4 风险报告工具6. 风险管理培训和教育6.1 风险管理培训计划6.2 培训内容和方法6.3 管理层培训6.4 员工培训6.5 外部培训资源7. 风险管理绩效评估7.1 绩效评估指标7.2 绩效评估方法7.3 绩效评估报告附件：1. 风险管理政策和策略范本2. 风险报告模板3. 风险度量和评估工具4. 风险监控工具5. 绩效评估指标模板法律名词及注释：1. 风险：可能导致损失或不确定性的事件或情况。
2. 内部风险：由银行内部操作、管理或决策不当引起的风险。
3. 外部风险：由外部环境因素引起的风险，如政策变化、经济衰退等。
4. 法律风险：由法律法规的变化或不符合法律要求引起的风险。
5. 操作风险：由人为错误、系统故障或安全漏洞引起的风险。
我国商业银行操作风险的量化评估
商业银行风险可以分为信用风险、市场风险和操作风险。
根据《巴塞尔协议》，操作风险可被定义为“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，及外部事件造成直接或间接损失的风险”。
对操作风险来说，将其作为银行三大风险之一还是近几年的事，这是因为国内外银行发生的一系列大问题均与操作风险有关。
除了英国巴林银行破产和澳大利亚国民银行１．４亿美元的巨额损失外，巴塞尔委员会在２００２年的调查中还显示，参加调查的银行一共报告了４７，０２９件损失，其中五家银行的损失就达８０亿欧元，可见操作风险在国外银行风险中发生的普遍性。
国内的情况也较相似，从广东开平分行４．８３亿美元的巨额损失到中行刘金宝和建行张恩照事件，足以说明国内银行的操作风险也是较大的。
面对操作风险带来的巨大损失，国内商业银行应积极采取对策，防范化解风险，其中一项重要的工作就是量化操作风险，为风险评估奠定数据基础。
虽然操作风险的量化和管理在国际银行业还处于初级阶段，国内银行也才刚刚开始，但量化观念和方法的引入将对国内银行业的发展产生较大的推动力。
一、操作风险量化评估的必要性与其他风险相比，操作风险具有突发性、偶然性和难以预测等特点，很难确切计量。
如果就单个年份来看，一些操作风险事件是无规律的，一旦将这些事项放在很长一段时间和同类型的大量数据中来看，我们会发现，这些操作风险往往会以某种稳定的概率发生，这正是人们量化操作风险的基础。
１．量化后的操作风险更易于被精确地识别和分析。
瑞士银行总裁维特说：“我们从不承担未经计算的风险”，这说明了风险计量的重要性。
近年来，银行的风险管理越来越多的体现出数理化、定量化的特征，逐步由简单的技术管理过渡到复杂的统计分析管理，并最终走向定量分析。
２．为操作风险分配应有的经济资本提供依据。
长期以来，人们认为操作风险是不可量化的，不能为其分配资本，这种看法是一个误区。
操作风险的损失可分为预期损失、未预期损失和灾难性损失。
预期损失可编入预算中，对于未预期损失，银行应将其初步量化后，为其分配合适的经济资本。
商业银行操作风险度量和管理的贝叶斯方法
【 键 词 】 贝叶斯网络； 关 操作风险 ； 蒙特卡 罗方法 ； 先验概 率 【 中图分类号】 ８０ 【 Ｆ３ 文献标识码 】 【 Ａ 文章编号】 ０４２６ （０８０—０４０ １ —７８２０ ） ０ ３— ４ ０ ４
抱 怨 会迅 速 的上 升 ， 户 的 流失 率 也 从 ２ ％上 升 到 ６ ％。 客 ０ ５ 用 贝叶斯网络软件 Ｂ Ｄ的构造贝叶斯 网络 ，计算 条件概率分 Ｋ 现在假设 你的团 队的一个客户 流失 了，根据 进一步 的信 析 因果 关 系 。
一
、
理 混 乱带 来 损 失 。
文献 。
假设你负责客户服 务。你 的团队服务质量不是很稳定 。事 （ ） 叶斯 网 络 的构 造 （ 括先 验概 率 、 件 概 率 、 一 贝 包 条 网络 结 实上 ， 先验 的信念是在 １ ／ ４的时间， 其服务都是不合格 的。如果 构 的 确 定 ） 银行 职员工作很有效率 的话 ，将会显示 ８ ％的客户都是满意 ０ 文献有 Ｗｉｋ ｒ １６ ）ｌ 中讨 论了先验分 布的确定 ， 决 ｎ ｌ （９ ７ ［ ｅ １ 集 解 的。这 可 以理解 为 “ 当团 队服务 水平 高 时 ， 客户 的流 失率 为 把 先验分布用数学 的形式表达 的问题。并给 出具有操作性的评 ２ ％” ０ 。但是你过去 的经验说 明， 当团 队服务水平差时 ， 客户的 估 步骤 。Ｌ ， ．Ｃ ｅ （０ １［ Ｊ Ｃ ，ｈ ｎ ２０ ）用学生表现评估模 型说 明如何利 ｊ ｕ ２ １
制造业管理经验对商业银行操作风险度量研究的启示
关 键 词 ：制 造 业 ； 作 风 险度 量 ； 示 操 启
Ｋ ｅ ｒｄ ：ｍａ ｕｆｃ ｕ ｎ ｏ ｒ ｔｏ ａ ｉｋ ｍｅ ｓ ｅ ｎｔ ｉ ｐ ｒ ｔｏ ｓ ｙ ｗｏ ｓ ｎ ａ ｔ ｒ ｇ；ｐｅ ａｉ ｎ ｌｒｓ ａ ｕｒ ｍｅ ；ｎｓ ｉａｉ ｎ ｉ
中 图 分 类 号 ：８ ０ ３ ；０ ９ ９ Ｆ ３ ・３Ｆ６ ・
摘 要 ：长期 以来 ， 业银 行 风 险 管 理 重 点侧 重 于信 用 风 险 、 商 市场 风 险 等 外 部 风 险 ， 着 银 行 业 务 的 日趋 复 杂和 内部 分 工 的 随 加 细 ， 作 风 险 问题 日渐 突 出 ， 何 有 效 度 量操 作 风 险 已成 为 广 为 关 注 的 问题 。 制造 业在 管理 和 度 量 操 作 风 险 方 面 已形成 诸 多 操 如 有 效 的 经验 和 理 论 成 果 ． 对 商 业银 行 操 作 风 险 度 量 研 究 具 有 重要 的借 鉴 意 义 这
Ａｂ ｔ ａ ｔ ｎ ｔ ｅ ｐ ｓ ，ｃ ｍｍｅ ｃａ ａ ｋ ｕ ｈ ｉ ｅ ｈ ｓｓ ｏ ｓ ｎ ｇ ｍｅ ｔｕ ｏ ｘ ｅｎ ｌｒｓ ｓ ｒ ｃ ：Ｉ ｈ ａ ｔ ｏ ｒ ｉｌｂ ｎ ｓ ｐ ｔｔ ｅｒ ｍｐ ａ ｉ ｆｒ ｋ ｍａ ａ ｅ ｎ ｐ ｎ ｅ ｔ ｒ ａ ｋ，ｓ ｃ ｓ ｃ ｅ ｉ ｒ ｋ ａ ｄ ｉ ｉ ｕ ｈ ａ ｒ ｄ ｔｉ ｎ ｓ
Ｖ ｌｅＥ ｇ ｅｒ ｇＮｏ１，０ ８ ａｕ ｎｉ ｅｉ ．２２ ０ ｎ ｎ
价 值 工程 ２０ ０ ８年 第 １ ２期
制造 业管理经验对 商业银行 操作风 险度量研 究的启 示
Ｉ ｐ ｒ ｔｏ ｏ ａ ｆ ｃ ｏ ｉｓＭ ａ ａ ｉ ｐｅ ｉｎｃ ｓ ｎｓ ｉ ａ ｉ ｎｓＦｒ ｍ Ｍ ｎｕ ａ ｔ ｒｅ ｎ ｇ ｎｇ Ｅｘ ｒｅ ｅ
商业银行风险管理的框架
商业银行风险管理的框架商业银行风险管理的框架一、引言商业银行在日常业务中面临各种风险，包括信用风险、市场风险、操作风险等。
为了有效管理和控制这些风险，商业银行需要建立一套完整的风险管理框架。
本文档旨在提供一个全面的商业银行风险管理框架的范例，供参考使用。
二、风险管理的目标风险管理的目标是保护商业银行的利益，确保其可持续经营，并遵守相关法律法规。
具体目标包括：⒈确保资本充足，以应对可能发生的风险损失。
⒉建立适当的风险管理组织结构和流程，确保风险管理的有效性。
⒊制定风险管理政策和程序，并确保其得到有效的执行。
⒋确保风险报告及时准确，以便管理层做出明智的决策。
⒌持续开展风险评估和监测，及时发现和应对风险变化。
三、风险管理框架的组成部分商业银行风险管理框架包括以下几个重要的组成部分：⒈风险管理政策与程序商业银行应制定一套清晰的风险管理政策和程序，明确各个风险类别的管理要求和流程。
这些政策和程序应包括但不限于：授信政策、市场风险管理政策、流动性风险管理政策、操作风险管理政策等。
⒉风险评估与监测商业银行需要建立定期的风险评估与监测机制。
这包括但不限于：信用风险评估与监测、市场风险评估与监测、操作风险评估与监测等。
风险评估与监测的目的是及时发现风险，为风险管理和决策提供依据。
⒊风险报告与通报商业银行应建立定期的风险报告与通报机制，确保管理层和相关股东及时了解风险状况。
这些报告和通报应包括但不限于：风险分析报告、风险度量报告、风险事件通报等。
⒋风险防范与控制商业银行应建立风险防范与控制措施，包括但不限于：准确评估风险，设置适当的风险阈值和限额。
建立有效的风险管理工具，如衍生品和风险对冲机制。
加强内部控制，防止潜在的操作风险。
⒌风险管理组织与人力资源商业银行应建立专门的风险管理部门，并配备具备相关专业知识和经验的人员。
这些人员应负责制定和执行风险管理政策与程序，进行风险评估与监测，并提供风险报告和意见。
附件：本文档附带以下附件，以供参考和使用：⒈风险管理政策与程序范本⒊风险报告与通报样例法律名词及注释：⒈资本充足：指商业银行在面对风险损失时所需的资本资金和净资产之和，以确保其偿付能力和稳定经营。
操作风险管理衡量及管理
客户账户管理
为履行强制报告指责 法律文件缺失/客户资料缺失 未经批准登录/客户记录错误
交易对手
非客户对手方的失误/纠纷
外部销售和供 应商
与外部供应商产生纠纷
我国商业银行损失事件分布表
（张新杨，2004年）
•金融风险管理
操作风险的特征
1.广泛性 通常，信用风险和市场风险都存在于特定的业务类
一、操作风险的概述
操作风险是一个比较模糊的概念，简单说，它泛 指在公司操作过程中一系列可能的损失，这些损 失通常与公司产品和服务的需求函数的不确定性 无关。
对于金融机构而言，操作风险常常和信用风险的 发生交织在一起，因此很难给操作风险下定义。
•2021/7/14
不同的定义观点
操作风险是指由于企业在提供产品和服务的过程 中的失误或带来的损失不确定性。
基本指标法易于操作，所有银行都能够使用该方 法计算出操作风险的资本要求。但是，简单易行 带来的问题是各机构的特点和需要无法得到充分 反映。
基本指标法可能对只做简单业务的小银行比较适 用，对于国际活跃银行以及操作风险比较大的银 行，需要使用较高级的计量方法。
•2021/7/14
基本指标法
采用基本指标法的银行持有的操作风险资本应等于前三 年总收入的平均值乘上一个固定比例（用 a 表示）。
盗窃和欺诈
系统安全性 盗窃和欺诈 劳资关系 安全性规定 性别和种族歧视事件
业务举例 交易报报告(故意) 配合信贷欺诈/挪用公款/盗窃尾 箱 黑客攻击/盗窃密码 伪造/抢劫 罢工/薪酬福利纠纷 违反工人健康/客户滑倒在营业厅 所有涉及歧视的事件
客户、产品及商业 行为
适当性/披露/信托责任 不当的业务或市场行为 产品瑕疵 客户选选择/风险暴露 咨询业务
金融机构操作风险的度量与管理：理论模型与实证研究
金融机构操作风险的度量与管理：理论模型与实证研究研究题目：金融机构操作风险的度量与管理：理论模型与实证研究引言金融机构操作风险是金融业中不可忽视的重要风险之一。
随着金融市场的不断发展和金融交易的复杂化，金融机构面临着越来越多的操作风险。
因此，研究金融机构操作风险的度量与管理是当前金融领域中的一个热门课题。
本论文将从理论模型与实证研究两个方面来探讨金融机构操作风险的度量与管理。
研究问题及背景金融机构操作风险是指因人为失误、内部控制不善等导致的金融机构遭受的损失。
金融机构操作风险的存在对金融市场的稳定性和金融机构的持续发展带来了严重的影响。
因此，如何准确度量金融机构的操作风险并采取相应的管理措施成为了金融机构及监管机构亟待解决的问题。
研究方案方法本研究将采用定量和定性相结合的研究方法。
首先，通过文献综述和案例研究的方式对金融机构操作风险的相关理论进行梳理和总结。
其次，基于已有的理论和研究成果，构建适用于本研究的理论框架和模型。
然后，选择一些具有代表性的金融机构作为研究样本，收集相关数据，并运用统计分析方法对数据进行分析。
最后，根据数据分析结果，对金融机构操作风险的度量与管理进行总结和讨论。
数据分析和结果呈现通过对所收集的金融机构操作风险相关数据的分析，我们可以了解到在金融机构操作风险中存在的一些重要的变量和因素，并进一步研究它们之间的关系。
我们将运用统计分析方法，如回归分析、相关分析等，来探讨这些变量和因素之间的关系，并通过合理的统计检验来验证我们的研究假设。
同时，我们还将采用图表和图形的方式将分析结果进行呈现，以便更好地观察和理解。
结论与讨论通过对金融机构操作风险的度量与管理进行研究，我们得出了一些重要的结论。
首先，我们发现xxx因素对金融机构操作风险具有显著影响。
其次，我们提出了一些可行的管理措施和建议，以降低金融机构操作风险。
最后，我们对本研究的局限性进行了讨论，并指出了未来研究的方向和可能的拓展。
商业银行操作风险计量方法比较研究
商业银行操作风险计量方法比较研究作者：王振宇来源：《商场现代化》2009年第03期[摘要] 相对于信用风险和市场风险，商业银行操作风险的计量是一个崭新的课题。
本文通过比较操作风险的不同计量方法，希望对我国商业银行操作风险的量化管理起到积极作用。
[关键词] 操作风险计量方法经济资本根据《巴塞尔新资本协议》，巴塞尔银行监管委员会为银行提供了三种可供选择的操作风险资本计量方法，即基本指标法、标准法和高级计量法。
一、基本指标法（Basic Indicator Approach）巴塞尔银行监管委员会提供的计算操作风险资本金的三种方法中，基本指标法是最简单的方法。
根据基本指标法，银行持有的操作风险资本金等于其前3年总收入的平均值乘上一个固定比例(α)，α为固定值15%。
计算公式如下:Capital Charge=α×Gross Income其中：Capital Charge指基本指标法衡量所需要的资本Gross Income指银行前三年总收入平均值（此处总收入定义是，利息收入、非利息收入、交易净收入和其他收入的总和）α取固定值15%，由巴塞尔委员会自定巴塞尔委员会指出，基本指标法的适用范围是小型的、业务范围限于某一国内银行。
它可以直接把操作风险资本同商业银行业务指标相联系，而不考虑银行具体业务范围。
其中总收入指标具有易于获取、可以校验、连续性和可比较性以及反周期性的特点，所以选取总收入是一个比较简便的做法。
总收入反映的是业务规模，后者与操作风险暴露相关，但二者之间的相关性是不确定的。
总收入并不反映操作风险管理质量，如果两个银行收入相近，其中总收益大的、利润率低，但按基本指标法提取的操作风险资本要高。
这样银行会选择通过降低成本来提高收益，而不会通过提高总收入，但减少成本往往会削减储备和风险缓释工具。
由于存在上述弊端，需要选取新的指标代替总收入指标，新指标需要同操作风险暴露有更高的相关度，且不会导致上述逆向选择问题。
操作风险关键风险指标管理办法
附件操作风险关键风险指标管理办法第一章总则第一条为加强本行操作风险管理水平，根据《商业银行操作风险管理指引》，结合《操作风险管理办法（试行）》，制订本办法。
第二条本办法所称操作风险关键风险指标是指能够衡量重要操作风险及其变化趋势并且可量化的统计指标。
关键风险指标用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施，并作为反映风险变化情况的早期预警指标。
关键风险指标包括企业级关键风险指标和业务条线级关键风险指标。
企业级关键风险指标是指具备操作风险管理全局性和重要性特征、需本行管理层重点关注的监测指标。
业务条线级指标是指具备业务领域专业性特征、需业务条线管理部门重点关注的监测指标。
第三条本办法所称关键风险指标管理是指本行各部门通过制定关键风险指标并对其持续监测和分析，及时发现、掌握操作风险状况及变化趋势，能对操作风险进行监控和早期预警，并且采取必要的应对措施，以降低操作风险损失事件发生频率和影响程度的管理工作。
第四条关键风险指标管理应当遵循以下原则：（一）重要性原则。
关键风险指标管理应重点监测本行业务和流程中的关键风险领域，揭示本行重大操作风险隐患。
（二）敏感性原则。
关键风险指标管理应以风险为导向，能够敏感标识和预警本行重大操作风险的变化趋势，并及时采取缓释措施。
（三）有效性原则。
关键风险指标管理应保证指标可量化性和可获取性，保证监测工作持续性和及时性，并根据业务变化进行动态调整和完善。
（四）可靠性原则。
关键风险指标管理应保证基础数据收集的真实性和可操作性、指标计算的准确性，以及风险分析和报告的客观性。
第二章职责分工第五条风险管理部负责牵头全行关键风险指标管理工作，主要职责包括：（一）牵头制定关键风险指标工作相关的制度和流程，对指标要素和数据收集计划等进行具体规定；（二）根据全行的操作风险偏好，牵头制定及更新企业级关键风险指标，并协调相关数据的收集工作；（三）指定企业级指标监控机构；（四）组织各部门制定业务条线级关键风险指标；（五）发起企业级指标突破阈值的原因调查，协调相关部门分析原因并制定行动计划，督促整改落实；（六）监测全行关键风险指标的变化状况，定期进行汇总分析和报告。
商业银行操作风险
导论 10-13 商业银行操作风险管理研究报告发展报告行业报告分析报告第一章操作风险和操作风险管理 13-17第一节操作风险的定义和特征 13-14第二节操作风险管理的必要性 14-16第三节操作风险管理的发展历程 16-17第二章中国商业银行操作风险管理的现状 17-28第一节中国商业银行操作风险特点 17-24第二节中国商业银行操作风险管理的主要问题 24-28第三章中国商业银行操作风险的度量 28-45第一节“巴塞尔新协议”的度量要求 28-34第二节主要的高级衡量法 34-42第三节我国操作风险度量之路 42-45第四章改进中国商业银行操作风险管理的建议 45-58第一节加强银行操作风险文化建设 45-46第二节健全操作风险管理组织结构 46-50第三节建立完整的操作风险管理流程 50-53第四节完善中国商业银行的内部控制制度 53-55第五节充分发挥审计在操作风险管理中的作用 55-57第六节加快信息技术开发 57-58结束语 58-60附录中国商业银行操作风险损失案例精选 60-63参考文献 63-66《商业银行操作风险管理实务》更多阅读方式...作者:汪建峰编著页数:308页出版日期:2005商业银行操作风险一章西方商业银行操作风险商业银行以货币资金为经营对象，其高比例负债经营，决定了商业银行是一个高风险行业。
商业银行的风险是指商业银行在经营活动过程中，由于事前无法预料的不确定因素的影响，使商业银行的实际收益与预期收益产生偏差，从而有蒙受经济损失和获取额外收益的机会和可能性。
长期以来，西方商业银行对商业银行的信用风险、市场风险、流动性风险研究较深，并形成了整套完整的风险管理理念和风险管理模式，但对操作风险的研究和关注相对滞后，只是最近几年才将操作风险与信用风险、市场风险作为商业银行面临的三大主要风险进行研究。
近年来，国际银行和银行监管机构在关注银行业的信用风险和市场风险的同时，越来越重视防范操作风险。
基于Credal网络的商业银行操作风险管理度量研究
提 出一种基于 Ｃ ｅａ 网络的商业银行操作风 险度量方法， ｒｄｌ 建立 了基 于 Ｃ ｅａ 网络 的商业银行操作风险度量模型 ， ｒｄｌ 并
融合 多专 家的各 种 不 确 定性 概 率 知 识进 行 推 理 。 然后 ， 合 Ｍａｌ ．ＮＴ工具 箱 ， 出 了 Ｃｅ ａ 网络 模 型 的 双 向推 理 结 ｔ ｂＢ ａ 给 ｒｄｌ
算法实现 ， 在诸多不精确局部概 率条件下， 进行前向的风险损 失预测和后向的风险原 因分析 ， 并通过对商业银行信贷 操作风险的风险损失实例说明该度量方法的合理性和有效性 。
［ 键 词］ 业银 行 ； 作 风 险 ；ｒｄｌ 关 商 操 Ｃ ｅａ 网络 ； 因果建 模 ［ 分 类号 】 ８ ０ ３ 中图 Ｆ ３． ３ ［ 稿 日期 】 ０ ００ －３ 收 ２ １—９１ ［ 金 项 目］ 基 吉林 省 社会 科 学基 金 项 目（ ０ ９ ２ ７ ２ ０Ｂ ２ ） 【 标 识 码］ 文献 Ａ ［ 编 号 ］ ６ ４３ ８ （ ０ ００ —０ ７０ 文章 １７ —２ ８２ １ ）５０ ３ －４
是 由于国内银行有关操作风险损失 的数据很少 ，这就给用损失分布法等高级度量法度量操作风险带来了困 难 。笔者认 为 ， 用 Ｃｅａ 网络度量操 作风 险则可 以避免很 多 困难 。原 因在 于 ：ｒｄｌ 使 ｒｄｌ ｃｅａ 网络不需要 大量 的风 险损失数 据 ， 这对 于缺乏数 据 的国内金融 机构来 说 ， 决 了很 多困难 ；ｒｄｌ 解 Ｃｅａ网络可 以清楚 的说 明不 同风 险种 类之 间的关 系 ， 这有利 于操作 风险 的监控 和管理 。 除此之外 ， ｒｄｌ Ｃｅａ 网络能够 通过扩 大局部节 点概率 的范 围 ， 使用 Ｃｅａ集合 的形式来 表示 节点 的概率 区间 ， ｒｄｌ 发挥 了不 同专 家对 同一 个节点 概率 的综合 意见优势 。
商业银行的风险管理策略
商业银行的风险管理策略
商业银行的风险管理策略包括以下几个方面：
1.信贷风险管理：商业银行通过制定严格的信贷政策和甄别借
款人的能力、意愿和担保能力，以及建立有效的风险评估体系，对贷款进行认真评估和监控，以减少不良贷款风险。
2.市场风险管理：商业银行通过建立投资组合多样化、建立风
险度量和评估模型，并制定风险限额和止损规则，以管理和控制市场风险。
此外，商业银行还会进行对冲交易和利用金融衍生品等工具进行市场风险管理。
3.操作风险管理：商业银行会建立适当的内部控制和操作流程，确保业务的合规性和规范运作。
商业银行还会建立业务连续性计划，以应对可能的操作风险事件，维持业务的连续性。
4.流动性风险管理：商业银行会建立合理的流动性管理框架，
以确保能够在需要时满足资金需求。
商业银行还会进行有效的流动性规划和压力测试，以应对不同市场环境下可能出现的资金流动性风险。
5.利率风险管理：商业银行会通过利率敏感度测试和压力测试，评估利率变动对利润和资本的影响，并制定相应的风险管理策略。
商业银行还会利用利率衍生品等工具进行利率风险管理。
6.合规风险管理：商业银行会确保严格遵守法律法规和监管要求，建立合规管理制度和内部控制体系，加强合规风险的监控
和评估，并进行定期的内部和外部合规审计。
以上仅是商业银行风险管理的一些典型策略，实际的风险管理策略可能会因银行的具体业务和风险特征而有所不同。
同时，商业银行的风险管理策略也需要不断地根据市场环境和风险特征进行调整和完善。
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A．公司金融、交易和销售
B．零售银行业务、商业银行业务
C．支付和清算、代理服务
D．个人金融、信托管理
答案：
2.为具备使用标准法和高级计量法的资格，银行必须至少符合监管当局的（ ）项规定。
A．银行的董事会和高级管理层积极参与操作风险管理框架的管理
B．银行的操作风险管理系统必须文件齐备
A．基本指标法
B．标准法
C．内部评级法
D．高级计量法
答案：
11.鉴于一些国际活跃银行希望采用标准法，具备足够的操作风险管理系统尤为重要。因此，国际活跃银行采用标准法必须符合如下标准：（）。
A．银行的操作风险管理系统必须对操作风险管理功能进行明确的职责界定
B．作为银行内部操作风险评估系统的一部分，银行必须系统地跟踪与操作风险相关的数据，包括各产品线发生的巨额损失。必须定期向业务管理层、高级管理层和董事会报告操作风险暴露情况，包括重大操作损失
D．具备独立的操作风险管理岗位
答案：D
8.下列不属于操作风险度量方法的有（）。
A．基本指标法
B．标准法
C．高级计量法
D．统计法
答案：D
9.下列不属于操作风险定性评估方法的有（）。
A．外界评估法
B．风险图
C．情景分析
D．自我评估
答案：A
10.操作风险较之信用风险和市场风险存在明显的特点下列表述不正确是（）
B．缩减银行信贷业务
C．培育注重细节的企业文化
D．强化临柜领域的人力资源管理
A．人员风险
B．技术风险
C．外部风险
D．信用风险
答案：
8.下列对操作风险的理解中，错误的是（）
A．操作风险就是柜台风险
B．操作风险就是经营性的风险
C．操作风险也存在于一些内部保障领域
D．操作风险就是纯业务风险
答案：
9.操作风险快速上升与近年来国际银行业的迅速发展密切相关，主要原因有()。
A．银行大规模采用抵押，信用衍生产品和资产证券化缓解市场风险
A．情景分析
B．市场因素模型
C．风险概况模型
D．收入模型
答案：B
6.下列最有可能成为未来国际大银行操作风险管理框架主流模式的是（）。
A．集权式
B．分权式
C．内部稽核功能引导式
D．外部监督式
答案：A
7.下列不属于国际活跃银行采用标准法必须符合的标准的是（）。
A．明确的职责界定
B．定期向业务管理层报告
C．银行具备独立的操作风险评估系统
第十二章商业银行操作风险度量与管理
一、单项选择题
1.在对操作风险的多种定义中“由于内部程序，人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接或间接损失的风险”出自（）。
A．瑞士再保险公司
B．英国银行家协会
C．巴塞尔新资本协议
D．世界银行
答案：B
2.主要由外部因素引起的操作风险属于（）。
A．操作性杠杆风险
B．目前人们尚无法全面了解电子商务发展所带来的潜在性风险，如外部事件造成的损失和系统安全等问题
C．大规模的公司兼并与拆分动摇了银行稳定性的基础
D．现代银行作为多种金融服务供应商，经营的产品远远超过了传统银行的服务范围，而与此相适应的高级内部控制和支持系统尚未及时建立
答案：
10.《巴塞尔新资本协议》明确提出商业银行应对操作风险计提资本，并引入了复杂程度和风险敏感性依次加强的三种资本要求计算方法,分别是（）。
答案：
5.下列属于操作风险定性评估方法的是（）。
A．风险图
B．风险指标
C．情景分析
D．自我评估
答案：
6.下列说法中错误的是（）。
A．不同类型操作风险具有各自具体特征，难以用一种方法对各种操作风险进行准确识别和度量
B．操作风险只存在于日常的基本业务操作中，发生频率较低的自然灾害和大规模舞弊等则不包括在内
A．风险概括模型
B．开支模型
C．随机模型
D．收入模型
答案：C
14.由下至上法的模型不包括（）。
A．证券因素模型
B．资产负债管理
C．精算损失模型
D．压力测试
答案：A
15.基本指标法和标准法都是用（）作为计算参数。
A．营业费
B．过去三年的年均营业费
C．风险暴露值
D．过去三年的年均总收入
答案：C
二、多项选择题
B．外部事件风险
C．操作性失误风险
D．系统事件风险
答案：A
3.由金融机构的内部因素引起的操作风险属于（）。
A．操作性杠杆风险
B．执行风险
C．操作性失误风险
D．系统事件风险
答案：C
4.由上至下法的模型包括（）。
A．收入模型
B．市场因素模型
C．精算损失模型
D．操作清单
答案：A
5.由下至上法的模型包括（）。
C．操作风险基本上涵盖银行的所有业务
D．20世纪90年代初期，国际上就对操作风险有了统一的认识和普遍认同的衡量方法
答案：
7.当前我国面临的操作风险与国外银行不完全相同，根据巴塞尔委员会对操作风险的定义以及我国商业银行管理的现状，并借鉴西方银行操作风险的分类技术，将我国银行面临的操作风险分为组织风险、执行风险以及（）。
A．操作风险表现形式变化迅速
B．业务规模大
C．风险巨大
D．覆盖范围广
答案：C
11.巴塞尔委员会认为属于操作风险的有（）。
A．声誉风险
B．法律风险
C．竞争风险
D．策略风险
答案：B
12.下列哪一项不属于操作失误风险的进一步细分的是（）。
A．系统事件风险
B．外部风险
C．人员风险
D．信息风险
答案：B
13.由上至下法的模型不包括（）。
C．银行的风险管理系统稳健，执行正确有效
D．有充足的资源支持在主要业务部门和控制及审计领域采用该方法
答案：
3.国际大银行操作风险管理框架模式有（）。
A．集权式
B．分权式
C．内部稽核功能引导式
D．监督式
答案：
4.操作风险从广义来说分为误风险
D．系统事件风险
答案：
12.保险应用于商业银行操作风险管理，在经济上对商业银行整体经营管理产生的影响（）。
A．减少银行因损失发生而造成的经济影响
B．降低财务损失的期望成本
C．减少期望纳税额
D．降低新投资机会的融资成本
答案：
13.以下可以作为降低银行操作风险的有效措施的有（）。
A．建立分散化的风险管理模式和风险预警系统
C．银行的操作风险管理系统必须文件齐备。银行必须有日常程序确保符合操作风险管理系统内部政策、控制和流程等文件的规定，且应规定如何对不符合规定的情况进行处理
D．银行的操作风险管理流程和评估系统必须接受验证和定期独立审查。银行操作风险评估系统(包括内部验证程序)必须接受外部审计师和/或监管当局的定期审查。