计量经济学练习【重庆工商大学】

一、判断正误（正确划“√”，错误划“×”）

（×）1、在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是惟一可用的分析方法。 （×）2、对应于自变量的每一个观察值，利用样本回归函数可以求出因变量的真实值。 （√）3、OLS 回归方法的基本准则是使残差平方和最小。

（×）4、在存在异方差的情况下，OLS 法总是高估了估计量的标准差。

（√）5、无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n -1）。 （√）6、线性回归分析中的“线性”主要是指回归模型中的参数是线性的，而变量则

不一定是线性的。

（√）7、当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著异于0。 （×）8、总离差平方和（TSS ）可分解为残差平方和（RSS ）与回归平方和（ESS ）之

和，其中残差平方（RSS ）表示总离差平方和可由样本回归直线解释的部分。

（×）9、所谓OLS 估计量的无偏性，是指回归参数的估计值与真实值相等。 （×）10、当模型中解释变量均为确定性变量时，则可以用DW 统计量来检验模型的

随机误差项所有形式的自相关性。

（×）11、一般情况下，在用线性回归模型进行预测时，个值预测与均值预测结果相

等，且它们的置信区间也相同。

（√）12、对于模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +……+βk X ki +μi ，i=1,2, ……,n ；如果X 2=X 5 +X 6，

则模型必然存在解释变量的多重共线性问题。

（√）13、在随机误差项存在正自相关的情况下，OLS 法总是低估了估计量的标准差。 （√）14、一元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的。p88

（×）15、如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机

误差项的序列相关。

（√）16、在近似多重共线性下，只要模型满足OLS 的基本假定，则回归系数的最小

二乘估计量仍然是一BLUE 估计量。

（×）17、所谓参数估计量的线性性，是指参数估计量是解释变量的线性组合。 （√）18、拟合优度的测量指标是可决系数R 2或调整过的可决系数，R 2越大，说明回

归方程对样本的拟合程度越高。

二、单项选择

1、回归直线t ^

Y =0ˆβ+1ˆβX t 必然会通过点（ B ）

A 、（0，0）；

B 、（_

X ，_

Y ）；C 、（_

X ，0）；D 、（0，_

Y ）。

2、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列，称为（ B ） A 、面板数据；B 、截面数据；C 、时间序列数据；D 、时间数据。

3、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW 统计量的值近似等于（ C ）

A 、0

B 、1

C 、2

D 、4

4、若回归模型的随机误差项存在自相关，则参数的OLS 估计量（ D ）

A 、无偏且有效

B 、有偏且非有效

C 、有偏但有效

D 、无偏但非有效 5、下列哪一种检验方法不能用于异方差检验（ B ）

A、戈德菲尔德－夸特检验；

B、DW检验；

C、White检验；

D、戈里瑟检验。

6、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（D）

A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性；

B、OLS估计量是无偏的，但非有效；

C、OLS估计量有偏且非有效；

D、无法求出OLS估计量。

7、DW检验法适用于（A）的检验

A、一阶自相关

B、高阶自相关

C、多重共线性D都不是

8、在随机误差项的一阶自相关检验中，若DW＝1.92，给定显著性水平下的临界值

d L=1.36，d U=1.59，则由此可以判断随机误差项（C）

A、存在正自相关

B、存在负自相关

C、不存在自相关

D、无法判断

9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R2（A）

A、越大；

B、越小；

C、不会变化；

D、无法确定

10、在某线性回归方程的估计结果中，若残差平方和为10，回归平方和为40，则回归

方程的拟合优度为（C）

A、0.2

B、0.6

C、0.8

D、无法计算。

11、在多元线性回归模型中，若两个自变量之间的相关系数接近于1，则在回归分析中

需要注意模型的（ D ）问题。

A、自相关；

B、异方差；

C、模型设定偏误；

D、多重共线性。

12、在异方差的众多检验方法中，既能判断随机误差项是否存在异方差，又能给出异方

差具体存在形式的检验方法是（C）

A、图式检验法；

B、DW检验；

C、戈里瑟检验；

D、White检验。

13、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于1，那么DW统计量的值近似等于（A）

A、0B、1 C、2 D、4

14、若回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的OLS估计量（B）

A、无偏且有效

B、无偏但非有效

C、有偏但有效

D、有偏且非有效

15、计量经济学的应用不包括：（ C ）

A、预测未来；

B、政策评价；

C、创建经济理论；

D、结构分析。

16、在随机误差项的一阶自相关检验中，若DW＝0.92，给定显著性水平下的临界值

d L=1.36，d U=1.59，则由此可以判断随机误差项（A）

A、存在正自相关

B、存在负自相关

C、不存在自相关

D、无法判断

17、在多元线性回归模型中，解释变量的个数越多，则调整可决系数2

R（ D ）

A、越大；

B、越小；

C、不会变化；

D、无法确定

18、在某线性回归方程的估计结果中，若残差平方和为10，总离差平方和为100，则

回归方程的拟合优度为（B）

A、0.1；

B、0.90；

C、0.91；

D、无法计算。

三、简答与计算

1、多元线性回归模型的基本假设有哪些？