CQF项目领导人—PaulWilmott博士简介-中央财经大学金融学院

金融工程领导人

—Paul Wilmott 博士简介

基本情况

Paul Wilmott 博士，著名金融工程学家，现任牛津大学教授，牛津大学数学金融学历项目创始人，英国皇家学会会员。CQF数量金融工程培训项目领导人。

Paul Wilmott博士是享誉国际的金融工程学家，是英国皇家学会的研究学者，其研究领域包括衍生品，风险管理和数量金融工程。他在牛津大学获得数学博士学位，并进行多年的研究工作。在牛津大学工作期间，他创立和领导了名为“数学金融组织”的团体，并创建大学学历项目。他出版了多部数量金融著作，发表了上百篇专业论文，被英国《金融时报》称为“诙谐的衍生品讲师”。

他曾为多所顶级银行与基金进行顾问工作，他担任Empirica Laboratory Ltd的主管，并且是对冲基金Caissa Capital的创始者与合伙人。在他的领导下，Caissa Capital持续盈利并一度成为全球最大的波动率套利基金之一，创下同行中回报最高的纪录。他还曾担任多家软件公司的所有人。

Wilmott 博士同时领导着Wilmott Associates—这家世界一流的金融顾问公司。他的客户包括花旗银行，IBM，蒙特利尔银行，米兰银行，日本野村证券公司，Daiwa，Maxima，Origenes，与Siembra等等。

学术背景

1978年-1981年以全校第二名的成绩毕业于牛津大学圣凯瑟琳学院，获数学学士学位。1981年-1985年牛津大学圣凯瑟琳学院获数学博士学位。

工作履历

2002/10-至今CQF数量金融工程项目领导人。

2002/05-2005/03 Caissa Capital对冲基金管理公司（纽约&百慕大）合伙人，负责风险管理，衍生品定价模型，波动性预测。

1999年-至今牛津大学继续教育系数学金融学术指导，牛津大学数学金融学历项目创始人。1997年-1999年牛津大学“数学金融组织”创始人与领导人。

1996年-至今Wilmott Associates创始人与领导人，客户包括花旗银行，日本野村证券，IBM，英国电信，米兰银行等世界著名机构。

1991/10-1999/09 在牛津大学，帝王理工学院与英国皇家学会担任大学研究员，担任36名大学生与5名博士后的导师。

1991/06-1991/10 伦敦帝国理工学院SERC实验室高级研究员。

1986/01-1989/07 牛津大学SERC实验室博士后研究员。

1985/01-1989/12 牛津大学Admiralty研究基地博士后研究员，牛津大学伍斯特学院中级研究员，牛津大学圣凯瑟琳学院，圣体节学院与耶稣学院讲师，耶鲁大学访问学者，比勒陀利亚大学大学客座教授。

学术著作

1. 《期权定价：数学模型与计算》(与J.N.Dewynne与S.D.Howison合著) 牛津大学金融出

版社(1993)。

2. 《金融衍生品中的数学：学生入门用书》(与J.N.Dewynne与S.D.Howison合作) 剑桥大

学出版社(1995)。

3. 《金融中的数学模型》(与S.D.Howison和F.P.Kelly合著) Chapman and Hall出版社(1995)。

4. 《衍生品：金融工程理论与实践》John Wiley and Sons出版社(1998)。

5. 《Paul Wilmott讲数量金融》John Wiley and Sons 出版社(2000)。

6. 《Paul Wilmott 数量金融入门》John Wiley and Sons出版社(2001)。

7. 《数量金融新趋向》(与H.Rasmussen合著) John Wiley and Sons出版社(2001)。

8. 《Wilmott经典著作1》John Wiley and Sons出版社(2004)。

9. 《奇异期权定价与高级Lévy模型》(与W.Schoutens和A. Kyprianou合著) John Wiley and

Sons出版社(2005)。

10. 《Wilmott经典著作2》John Wiley and Sons出版社(2005)。

11. 《Wilmott数量金融（第二版）》John Wiley and Sons出版社(2006)。

12. 《数量金融常见问题》John Wiley and Sons出版社(2006)。

学术论文（部分）

1. 《偏爱奇异期权》(与J.N.Dewynne合著) 《风险》6 (3) 38—46 (1993)。

2. 《财产价格移动平均数资产》(与C.Atkinson合著) 英国数学与应用学院J. Math. Bus. Ind.

4 331—341 (1993)。

3. 《成本计算》. (与A.E.Whalley合著) 《风险》6 (10) 59—66 (1993)。

4. 《美式期权定价中的一些数学结果》(与J.N.Dewynne, S.D.Howison和I.Rupf合著) Euro.

J. Appl. Math.4 381—398 (1993)。

5. 《单一要素利率模型》(与R.Klugman合著) Proc. 7th Euro. Conf. Math. Ind. 419—426

(1994)。

6. 《奇异金融期权》(与J.N.Dewynne合著) Proc. 7th Euro. Conf. Math. Ind. 389—397 (1994)。

7. 《止损期权价值的积分方程》(与A.D.Fitt 和J.N.Dewynne合著) Proc. 7th Euro. Conf. Math.

Ind. 399—405 (1994)。

8. 《对冲策略比较》(与A.E.Whalley合著) Proc. 7th Euro. Conf. Math. Ind. 427—434 (1994)。