商业银行现金资产与流动性管理PPT课件
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第四节 商业银行库存现金管理
一、影响银行库存现金的因素
主要有： （一）现金收支规律 （二）营业网点的多少 （三）后勤保障的条件 （四）与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定 （五）商业银行内部管理
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
二、库存现金规模的确定
• 银行库存现金是其为了完成每天现金收支活动而需要持有的即期 周转金。匡算库存现金需要量主要应考虑两个因素：库存现金周 转时间和库存现金支出水平的确定。
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
（二）超额准备金管理的重点
• 1. 影响超额准备金需要量的因素 （1）存款波动 （2）贷款的发放与收回 （3）其他因素：向中央银行借款的因素，同业往来因素，法定
存款准备金因素，信贷资金调拨因素，财政性存款因素。 • 2、超额准备金的调节
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
• 2.保持流动性：在保持银行经营过程的流动性方面，不仅需要银 行资产负债结构的合理搭配，确保原有贷款和投资的高质量和易 变现性，同时，也需要银行持有一定数量的流动性准备资产，以 利于银行及时抓住新的贷款和投资的机会，为增加盈利、吸引顾 客提供条件。
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
第二节 商业银行存款准备金管理
进行最优选择。 • （六）严格库房安全管理措施。
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
第五节 商业银行流动性管理
• 商业银行必须保证充足的流动性，并且商业银行只有在需要资金 的时候能够以合理的成本取得即时可用的资金，才被认为是流动 性正常。银行需要非常重视对流动性的管理。为此，银行需要对 流动性的需求与供给进行预测，并采取一定措施，促使银行的两 者相匹配。
时间
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
• 商业银行现金资产及其构成 • 商业银行存款准备金管理 • 商业银行同业存款管理 • 商业银行库存现金管理 • 商业银行流动性管理
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
三、银行保持现金适度量的措施
• （一）应将库存现金状况与有关人员的经济利益挂钩。 • （二）应实现现金出纳业务的规范化操作。 • （三）要掌握储蓄现金收支规律。 • （四）解决压低库存现金的技术性问题。 • （五）要在压缩现金库存所需增加的成本和所能提高的效益之间
第三节 商业银行同业存款管理
一、同业存款的目的
• 除了库存现金和在中央银行的存款外，大多数商业银行还在其他 金融机构保持一定数量的活期存款，即同业存款。这是因为，任 何一家银行，由于业务特点和人力、物力的限制，都不可能在其 业务触及的每一个地方都设立分支机构，它在没有分支机构的地 区的一些金融业务就需要委托当地的银行等金融机构来代理。商 业银行在其代理行保持一定数量的活期存款，主要目的就是为了 支付代理行代办业务的手续费。
• 存款准备金是商业银行现金资产的主要构成部分。存款准备金包 括两个部分：一是按照中央银行规定的比例上交的法定存款准备 金；二是准备金帐户中超过了法定存款准备金的超额准备金。
一、满足法定存款准备金要求
（一）法定存款准备金的目的
• 法定存款准备金是根据商业银行存款余额，按照法定的比率向中 央银行交存的准备金。法定准备金起初是出于防范商业银行流动 性危机的需要而建立的，发展到现代，其目的已不仅限于此。它 已作为中央银行调节商业银行信用规模和信用能力的一项重要工 具，纳入货币政策的操作体系。
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
二、银行流动性供给
• 1、银行从资产方进行的流动性管理方法 • （1）通过持有一定比率的、流动性较强的资产，以银行资产的方
一、银行流动性需求
商业银行的流动性需求（Liquidity Needs）是指客户对银行提出且 银行必须立即兑现的现金要求。
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
• 银行估算流动性的方法，主要包括以下几种： （一）资金来源与资金运用方法（Sources and Uses of Funds
Method）也称为因素法，是指银行通过对未来某一段时间内存、 贷款及应缴准备金变化的情况，来判断预测期内的流动性的需要 量。 （二）资金结构法(Structure of Funds Method )，是指银行通过分析 存贷款的资金结构及其变化趋势来预测未来的流动性。 （三）概率分析法 （四）流动性指标法
• 最适送钞量的测算
T＝ CQ ＋ AP
2
Q
T－总成本 A－一定时期内的现金收入（或支出）量
Q－每次运钞数量 P－每次运钞费用 C－现金占有费率 A/Q：运钞次数
使T最小时的Q= 2 AP C
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
（三）现金调拨临界点的确定 • 现金调拨临界点＝平均每天正常支出量×提前时间＋保险库存量 • 保险库存量＝（预计每天最大支出－平均每天正常支出）×提前
一、 现金资产的构成
• 现金资产是银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支 付的银行资产。 库存现金
法定存款准备金
现金资产
在中央银行存款 存放同业存款
超额准备金
在途资金
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
二、持有和管理现金资产的意义
• 1. 保持清偿力：商业银行在追求盈利的过程中，必须保有一定数 量的可直接用于应付提现和清偿债务的资产，而现金资产正是为 了满足银行的流动性需要而安排的资产准备。
第五章
商业银行现金资产与流动性Fra Baidu bibliotek理
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
• 商业银行现金资产及其构成 • 商业银行存款准备金管理 • 商业银行同业存款管理 • 商业银行库存现金管理 • 商业银行流动性管理
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
第一节 商业银行现金资产管理的意义
• 按照银行现金资产管理的原则，同业存款也应当保持一个适度的 量。银行在同业存款的管理中，需要准确地预测同业存款的需要 量。
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
二、同业存款需要量的测算
主要取决于以下几个因素： 1、使用代理行的服务数量和项目 2、代理行的收费标准 3、可投资余额的收益率
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
一、影响银行库存现金的因素
主要有： （一）现金收支规律 （二）营业网点的多少 （三）后勤保障的条件 （四）与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定 （五）商业银行内部管理
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
二、库存现金规模的确定
• 银行库存现金是其为了完成每天现金收支活动而需要持有的即期 周转金。匡算库存现金需要量主要应考虑两个因素：库存现金周 转时间和库存现金支出水平的确定。
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
（二）超额准备金管理的重点
• 1. 影响超额准备金需要量的因素 （1）存款波动 （2）贷款的发放与收回 （3）其他因素：向中央银行借款的因素，同业往来因素，法定
存款准备金因素，信贷资金调拨因素，财政性存款因素。 • 2、超额准备金的调节
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
• 2.保持流动性：在保持银行经营过程的流动性方面，不仅需要银 行资产负债结构的合理搭配，确保原有贷款和投资的高质量和易 变现性，同时，也需要银行持有一定数量的流动性准备资产，以 利于银行及时抓住新的贷款和投资的机会，为增加盈利、吸引顾 客提供条件。
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
第二节 商业银行存款准备金管理
进行最优选择。 • （六）严格库房安全管理措施。
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
第五节 商业银行流动性管理
• 商业银行必须保证充足的流动性，并且商业银行只有在需要资金 的时候能够以合理的成本取得即时可用的资金，才被认为是流动 性正常。银行需要非常重视对流动性的管理。为此，银行需要对 流动性的需求与供给进行预测，并采取一定措施，促使银行的两 者相匹配。
时间
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
• 商业银行现金资产及其构成 • 商业银行存款准备金管理 • 商业银行同业存款管理 • 商业银行库存现金管理 • 商业银行流动性管理
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
三、银行保持现金适度量的措施
• （一）应将库存现金状况与有关人员的经济利益挂钩。 • （二）应实现现金出纳业务的规范化操作。 • （三）要掌握储蓄现金收支规律。 • （四）解决压低库存现金的技术性问题。 • （五）要在压缩现金库存所需增加的成本和所能提高的效益之间
第三节 商业银行同业存款管理
一、同业存款的目的
• 除了库存现金和在中央银行的存款外，大多数商业银行还在其他 金融机构保持一定数量的活期存款，即同业存款。这是因为，任 何一家银行，由于业务特点和人力、物力的限制，都不可能在其 业务触及的每一个地方都设立分支机构，它在没有分支机构的地 区的一些金融业务就需要委托当地的银行等金融机构来代理。商 业银行在其代理行保持一定数量的活期存款，主要目的就是为了 支付代理行代办业务的手续费。
• 存款准备金是商业银行现金资产的主要构成部分。存款准备金包 括两个部分：一是按照中央银行规定的比例上交的法定存款准备 金；二是准备金帐户中超过了法定存款准备金的超额准备金。
一、满足法定存款准备金要求
（一）法定存款准备金的目的
• 法定存款准备金是根据商业银行存款余额，按照法定的比率向中 央银行交存的准备金。法定准备金起初是出于防范商业银行流动 性危机的需要而建立的，发展到现代，其目的已不仅限于此。它 已作为中央银行调节商业银行信用规模和信用能力的一项重要工 具，纳入货币政策的操作体系。
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
二、银行流动性供给
• 1、银行从资产方进行的流动性管理方法 • （1）通过持有一定比率的、流动性较强的资产，以银行资产的方
一、银行流动性需求
商业银行的流动性需求（Liquidity Needs）是指客户对银行提出且 银行必须立即兑现的现金要求。
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
• 银行估算流动性的方法，主要包括以下几种： （一）资金来源与资金运用方法（Sources and Uses of Funds
Method）也称为因素法，是指银行通过对未来某一段时间内存、 贷款及应缴准备金变化的情况，来判断预测期内的流动性的需要 量。 （二）资金结构法(Structure of Funds Method )，是指银行通过分析 存贷款的资金结构及其变化趋势来预测未来的流动性。 （三）概率分析法 （四）流动性指标法
• 最适送钞量的测算
T＝ CQ ＋ AP
2
Q
T－总成本 A－一定时期内的现金收入（或支出）量
Q－每次运钞数量 P－每次运钞费用 C－现金占有费率 A/Q：运钞次数
使T最小时的Q= 2 AP C
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
（三）现金调拨临界点的确定 • 现金调拨临界点＝平均每天正常支出量×提前时间＋保险库存量 • 保险库存量＝（预计每天最大支出－平均每天正常支出）×提前
一、 现金资产的构成
• 现金资产是银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支 付的银行资产。 库存现金
法定存款准备金
现金资产
在中央银行存款 存放同业存款
超额准备金
在途资金
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
二、持有和管理现金资产的意义
• 1. 保持清偿力：商业银行在追求盈利的过程中，必须保有一定数 量的可直接用于应付提现和清偿债务的资产，而现金资产正是为 了满足银行的流动性需要而安排的资产准备。
第五章
商业银行现金资产与流动性Fra Baidu bibliotek理
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
• 商业银行现金资产及其构成 • 商业银行存款准备金管理 • 商业银行同业存款管理 • 商业银行库存现金管理 • 商业银行流动性管理
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
第一节 商业银行现金资产管理的意义
• 按照银行现金资产管理的原则，同业存款也应当保持一个适度的 量。银行在同业存款的管理中，需要准确地预测同业存款的需要 量。
第五章 商业银行现金资产与流动性管理
二、同业存款需要量的测算
主要取决于以下几个因素： 1、使用代理行的服务数量和项目 2、代理行的收费标准 3、可投资余额的收益率
第五章 商业银行现金资产与流动性管理