现代计量经济学的内容体系
计量经济学期末考试重点整理
第一章绪论1、什么是计量经济学？由哪三组组成？答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
统计学、经济理论和数学三者结合起来便构成了计量经济学。
2、计量经济学的内容体系，重点是理论计量和应用计量和经典计量经济学理论方法方面的特征答：1）广义计量经济学和狭义计量经济学 2）初、中、高级计量经济学3）理论计量经济学和应用计量经济理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。
除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。
应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
本课程是二者的结合。
4）、经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。
经典计量经济学在理论方法方面特征是：⑴模型类型—随机模型；⑵模型导向—理论导向；⑶模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；⑷数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；⑸估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。
经典计量经济学在应用方面的特征是：⑴应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳；⑵应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；⑶应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。
5）、微观计量经济学和宏观计量经济学3、为什么说计量经济学是经济学的一个分支？（4点和综述）答：（1）、从计量经济学的定义看（2）、从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看（3）、从计量经济学与数理统计学的区别看（4）、从建立与应用计量经济学模型的全过程看综上所述，计量经济学是一门经济学科，而不是应用数学或其他。
【优质】《高级计量经济学Ⅱ》教学大纲PPT资料
教学内容 既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；
第：562章7其89它79现3 代计量经济学选模型择性样本模型 计时量间经 序济列学的模协型整方和法误论差基修 础正持模型续时间数据模型
第4章Panel 教学内容安排：求全不求专
3 Panel Data的单位根检验和协整检验
Data模型
非参数计量经济学模型
动态计，李子奈 叶阿忠，清华大学 出版社，2000年9月
William H.Greene,《Econometric Analysis》 (Fifth Edition), Prentice-Hall Inc., 2003
课程说明
教学内容
第1章导论
现代计量经济学的内容体系 计量经济学模型方法论基础
第2章现代时间序列分析模型
时间序列的平稳性和单位根检验 时间序列的协整和误差修正模型 结构变化的时间序列单位根和协整检验
第3章微观计量经济学模型
二元离散选择模型 多元离散选择模型 计数数据模型
课程说明
既 教要学重内视 容理 安论 排方 ：法 求， 全也 不要求 重 专变视应截用矩模型模和型应用中实际问题的解决；
对Gr于ee理ne论,《方E法co，no重m点et掌ric握A的n变a是lys思系is路》数而(F不i模fth是E型数di学ti和o过n)动程, P；r态enti模ce-H型all Inc.
第4章Panel Data模型 教学课件—基本教学要求
4.3
Panel
Data的单位根检验和协整检验
第计3量章经微济观学计模量型经方济法学第论模基型5础章其它现代计量经济学模型
时Gr间ee序ne列,《的E协co整no和m误et差ric修A正n空a模lys型间is》计(Fi量fth E经diti济on)学, Pr模enti型ce-Hall Inc.
计量经济学的体系框架
计量经济学的体系框架一、引言计量经济学是经济学的一个重要分支，通过运用统计学和数学的方法来研究经济现象。
它旨在通过建立经济模型、收集和分析数据，来验证经济理论以及对经济政策的评估和预测。
本文将介绍计量经济学的体系框架，包括经济模型的构建、数据的收集和处理、估计和推断、以及结果的解释和政策分析。
二、经济模型的构建经济模型是计量经济学分析的基础，它是对经济现象或经济行为的简化描述。
构建经济模型需要明确的理论基础，并根据研究问题选择适当的变量和关系形式。
模型的构建可以通过宏观经济模型、微观经济模型和计量经济模型等方法进行。
三、数据的收集和处理数据的收集是计量经济学的重要一环。
研究者需要根据研究问题明确需要收集哪些数据，并选择适当的数据来源和采样方法。
同时，数据的处理也是不可忽视的环节。
研究者需要对数据进行清洗、转换和整理，以保证数据的质量和可用性。
四、估计和推断估计和推断是计量经济学的核心任务。
研究者通过建立经济模型和利用收集到的数据，运用统计学的方法对模型的参数进行估计，并进行推断。
常用的估计方法包括最小二乘法、极大似然估计和仪器变量法等。
推断则通过假设检验和置信区间等方法对参数进行分析和解释。
五、结果的解释和政策分析结果的解释是计量经济学研究的重要一步。
研究者需要对估计结果进行解读和分析，以及对模型的合理性进行评估。
同时，研究者还需要将研究结果与经济理论相结合，进行经济政策的分析和评估。
通过研究结果的解释和政策分析，可以为决策者提供科学的建议和参考。
六、结论计量经济学的体系框架包括经济模型的构建、数据的收集和处理、估计和推断，以及结果的解释和政策分析等步骤。
它通过运用统计学和数学的方法来研究经济现象，并提供科学的经济政策建议。
在实际应用中，研究者需要结合具体问题和研究目标来选择适当的方法和模型，并进行合理的数据收集和处理，以获得可靠的研究结果。
计量经济学的发展为我们深入理解经济现象和解决实际问题提供了有力的工具和方法。
计量经济学的内容可以分为
计量经济学的内容可以分为：理论经济计量学和应用经济计量学计量经济学的研究步骤：建立模型，估计参数，验证模型，使用模型模型方式的总类：随机模型和非随机模型模型变量的总类：内生变量和外生变量经济变量内生变量前定变量滞后变量外生变量外生经济变量政策变量虚拟变量模型进行验证的原则：经济理论准则，统计准则，经济计量准则使用模型的用途：结构分析，预测未来，规划政策回归分析和相关分析的区别：相关分析主要是测量两个变量之间的线性关联度，相关系数就是用来测量两个变量之间的线性关联程度的。
X和Y处于平等地位，不存在谁是解释变量和被解释变量，两者都为随机变量回归分析主要目的在于根据其他变量的给定值来估计某一变量的平均值。
在回归分析中，被解释变量Y被当作是随机变量，X被当作非随机变量随机误差U的意义：1理论的欠缺2 数据的欠缺3核心变量和非随机变量4 人类行为的内在随机性5 节省原则，我们想保持一个尽可能简单的回归模型T检测的决策规则1 设定假设原假设H0 择备假设H12 制定原假设H1＝0 的条件下T统计量等于参数估计值除以估计值的标准误3 在给定显著性水平的条件下，查T分布表的临界值T4 判断回归分析结果的评价1 经济理论的评价2 统计上的显著3 回归分析模型的拟合优度4 检验回归分析模型是否满足经典假设对数线性模型的优点1 对数线性模型中斜率系数度量了一个变量Y对另外一个变量X的弹性2 斜率系数与变量X，Y的测量单位无关，其结果值与X,Y的测量单位无关3 当Y大于0时，使用对数形式LnY比使用水平值Y作为被解释变量的模型更接近经济线性模型4 取对数后会缩小变量的取值范围对数线性模型的经验法则1 对于大于0的数量变量，通常可以用对数2 以年度的变量3 以比例或百分比度量的变量4 使用对数时，变量不能取0或负值回归模型中遗落重要解释变量的后果课本130页多元回归模型的设定偏误主要包括1 回归模型中包含的无关解释变量2 回归模型中遗落了重要解释变量3 回归模型中的函数形式设定偏误异方差产生的后果1 参数估计量是无偏的，但不是最小方差线性无偏估计2 参数的显著性检验失效3 回归方程的应用效果极不理想，或者说模型大的预测失效异方差的检验：残差图分析法，等级相关系数法，戈德菲尔德----匡特检验（样本分段比检验），戈里瑟检验，怀特检验序列相关产生的背景和原因1 遗落了重要的解释变量2 经济变量的滞后性3 回归函数形式的设定错误也可能引起序列相关4 实际问题研究中出现的蛛网现象（受前期的影响）5 对原始数据加工整理序列相关带来的后果1 参数估计量是无偏的，但不是有效的2 可能严重低估误差项的方差3 常用的F检验和T检验失效4 如果不加处理的运用普通最小二乘法估计模型参数的置信空间和利用回归模型进行预测的结果会存在较大的误差多重共线性的检验：方差扩大因子法，直观判定法模型中存在严重多重共线性情形的后果1多重共线性不改变参数估计量的无偏性2 多重共线性是参数的最小二乘估计的方差很大3 各个回归系数的值很难精确估计，甚至可能出项符号错误的现象4 回归系数对样本系数的微小变化可能变得非常敏感有限分布滞后模型用最小二乘法估计后果1 产生多重共线问题2 损失自由度问题3 对于有限分布滞后模型，最大滞后模型K较难确定4 分布滞后模型中的随机误差项往往是严重自相关的多重贡线性问题的补救措施1 使用非样本先验信息2 横截面与时间序列数据并用3 剔除一些不重要的共线性解释变量4 增大样本容量5 使用有偏估计产生滞后的原因：心理上的原因，技术上的原因，制度上的原因阿尔蒙估计法的优点1克服自由度不服的问题2 阿尔蒙变量具有充分的柔顺性3 可以克服多种共线性问题下面是赠送的励志的100句经典话，需要的朋友可以学习下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！【励志的话】平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。
(完整word版)计量经济学课程介绍
课程简介课程的定位计量经济学是经济学学科，运用数理统计和统计推断工具对经济理论所假设的关系进行实证研究.计量经济学可定义为实际经济现象的数量分析，它把经济理论、数学和统计推断视为工具，应用于经济现象的分析。
通过该课程的学习，希望能使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立和应用计量经济模型进行经济预测、结构分析和政策模拟评价。
具体，一是使学生具有扎实的计量经济学理论功底，为经济学其他课程的学习和进一步深入研究奠定基础；二是培养学生发现问题、解决问题的能力；三是提高学生经济计量分析能力和水平.课程内容设置该门课程对多元线性回归模型的假设、估计、检验、应用等方面进行了系统的讲解并涉及到非线性模型设定、估计及检验方法,同时对多重共线性、自相关、异方差等问题进行了系统的讨论。
此外，分别对联立方程组模型、分布滞后模型、虚拟变量回归模型、时间序列模型的相关问题进行了详细地讲授。
授课中还配有实验教学环节，学习应用相关统计应用软件进行数据分析.通过该门课程的学习,使学生能够运用建模方法对实际的经济数据进行加工、分析,找出现象间的联系，进而分析、认识、解决实际问题.课时安排，无论双语课程还是普通计量课程，一般一学期安排62个课时，包括16周每周3节的授课课时，和7周每周2节的实验课时.课时具体安排如下：《计量经济学》学时分配表实验课学时分配表按照当前每学期14—16个计算机实验课时的计划，对实验内容与课时做如下安排:计量经济学双语课程课时分配表：教学方法：理论讲授。
理论讲授介绍计量经济学的基本理论与方法；案例分析。
结合具体案例讨论计量经济方法的实际运用，对计量模型中可能存在问题的检验方法和补救措施,如何在计算软件上实现各种计量经济的基本运算上机实验、学生课外自学与课外研究相结合的教学方法。
为解决有限课时与拓展学生知识面的矛盾、培养学生自学能力，本课程部分内容采用学生课外自学、教师答疑的教学方式；课外研究则是学生在课程学习的基础上的拓展训练,主要培养学生利用计量经济方法解决实际问题的技术能力与研究能力。
计量经济学教材推荐
【计量经济学的内容体系】
狭义的计量经济学以揭示经济现象中的因果关系为目的，主要应用回归分析方法。广义的计量经济学是利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法，除了回归分析方法，还包括投入产出分析法、时间序列分析方法等。
把计量经济学分为初级、中级、高级三个层次，初级计量经济学一般包括计量经济学所必须的基础数理统计只是和矩阵代数只是、经典的线性计量经济学模型理论与方法（以单一方程模型为主）、单方程模型的应用等内容；中级计量经济学以经典的线性计量经济学模型理论与方法及其应用为主要内容，包括单一方程模型和联立方程模型。在应用方面，主要讨论计量经济学模型在生产、需求、消费、投资、货币需求和宏观经济系统等传统领域的应用，注重于应用过程中实际问题的处理。在描述方法上普遍运用矩阵描述；高级计量经济学以扩展的线性模型理论与方法、非线性模型理论与方法和动态模型理论与方法，以及它们的应用为主要内容。
各类计量经济学教材评析与推荐：
【计量经济学的内容体系】
古扎拉蒂《计量经济学基础》
白砂堤津耶《通过例题学习计量经济学》
伍德里奇《计量经济学导论：现代观点》
斯托克、沃森《计量经济学导论》
威廉·格林《计量经济分析》
林文夫（Fumio Hayashi）《计量经济学》
雨宫健（Takeshi Amemiya）《高级计量经济学》
【本书评价】本书内容由浅入深，首先对概率论、统计学等基础进行了概括与复习，随后在对回归进行全面阐述的过程中，涉及项目评估、面板数据方法、时间序列数据回归等论题，并且在组织结构和论述方式上具有独到之处，反映出当代应用计量经济学的精华。
【读者体会】
Morrow（网友）：本书覆盖的内容比伍德里奇的那本书稍微少一点，比如面板数据只讲了固定效应模型，没有讲随机效应模型；受限因变量中没有讲Tobit模型、truncated和censored模型。但是把所讲的内容都讲清楚了，尤其是时间序列部分，比伍德里奇的书说的明白。
计量经济学1-5章(超详细完整版)
26
理论计量经济学和应用计量经济学
计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，
可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。 理论计量经济学：是以介绍研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学 证明与推导。
应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模
型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计
拉格纳·弗里希（ R. Frish ）
19
计量经济学是用数学语言 来表达经济理论，以便通 过统计方法来论述这些理 论的一门经济学分支。
计量经济学可定义为：根据
理论和观测的事实，运用合
适的推理方法使之联系起来 同时推导，对实际经济现象 进行的数量分析。
20
教科书中的一般表述： 统计学、经济
理论和数学
（1.1） （1.1）式为数理经济模型，该模型是不可以 估计的。要研究收入I 的变化对消费支出C的数量 影响程度，需要对（1.1）进行改造模型。
35
首先，明确（1.1）式的函数形式。例如， C a bI （1.2） 其中 a、 b 为未知的参数， 其次，在（1.2）式右端引入随机变量u，以
16
当前的计量理 论前沿问题
17
○ 计 量 经 济 学 在 中 国 的 发 展
我国计量经济学研究
和应用水平同世界前
沿的差距迅速缩小
2000年
我国计量经济学研 究和应用的普及阶 段
成立了“中国数量经济研
究会”，为创立我国的计
1984年 量经济学奠定了基础
1979年
18
二、什么是计量经济学？
用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但 任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量 经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们 所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一 定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于 经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和 数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系 来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者 结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济 学。
计量经济学复习知识要点
第一章导论第一节计量经济学的涵义和性质计量经济学是以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学方法和计算机技师，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。
计量经济学是经济学的一个重要分支，以揭示经济活动中客观存在的数量关系的理论与方法为主要内容，其核心是建立计量经济学模型。
第二节计量经济学的内容体系及与其他学科的关系一、计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。
经济学着重经济现象的定性研究，而计量经济学着重于定量方面的研究。
统计学是关于如何惧、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。
数量统计各种数据的惧、整理与分析提供切实可靠的数学方法，是计量经济学建立计量经济模型的主要工具，但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学则仅限于经济领域。
计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程。
因此计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。
二、计量经济学的内容体系1、按范围分为广义计量经济学和狭义计量经济学。
2、按研究内容分为理论计量经济学和应用计量经济学。
理论计量经济学的核心内容是参数估计和模型检验。
应用计量经济学的核心内容是模型设定和模型应用。
第三节基本概念(4、5、7、8了解即可)1.经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。
2.解释变量：解释变量也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。
它对因变量的变动作出解释，表现为议程所描述的因果关系中的“因”。
3.被解释变量：被解释变量也称因变量或应变量，是作为研究对象的变量。
它的变动是由解释变量作出解释的，表现为议程所描述的因果关系的果。
4.内生变量：内生变量是由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率颁的随机变量，其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。
简述现代计量经济学及其研究的内容和方法
面板数据分析和时间序列分析的方法
面板数据分析： 通过对不同个体 在不同时间点的 数据进行统计分 析，探究其内在 规律和趋势。
时间序列分析： 对同一主体在不 同时间点的数据 进行统计分析， 以揭示其随时间 变化的规律和趋 势。
面板数据与时间序 列数据的比较：面 板数据可以提供更 全面的信息，而时 间序列数据则可以 提供更深入的动态 变化信息。
参数估计和检验的方法
最大似然估计法：通过最大化 样本数据的似然函数来估计参 数
工具变量法：用于处理不可观 测的变量对参数估计的影响
最小二乘法：通过最小化误 差的平方和来估计参数
广义矩估计法：通过估计方 程组的矩条件来估计参数
模型选择和优化的方法
数据驱动的模型选择：利用数据来选择最合适的模型 模型诊断和检验：对模型进行诊断和检验，确保其准确性和可靠性 模型优化：对模型进行优化，提高其预测能力和解释能力 模型比较和评估：比较不同模型的优缺点，并选择最合适的模型
微观和宏观数据分析方法的区别：研究对象、数据来源、研究目的和研究方法等 方面存在差异。
现代计量经济学的应用 和发展
计量经济学在金融领域的应用
风险评估与管理
资产定价与投资组 合优化
金融市场与宏观经 济预测
金融创新与产品设 计
计量经济学在市场营销领域的应用
计量经济学在市场营销中用于预 测和决策支持
计量经济学起源：起源于20世纪30年代，由挪威经济学家Ragnar Frisch和瑞典经济学家Gunnar Myrdal等创立，旨在通过数 学和统计学方法来研究经济现象。
计量经济学发展历程：经历了从简单回归分析到复杂模型的发展，目前已经广泛应用于经济学、金融学等领域。
计量经济学研究内容：主要包括时间序列分析、面板数据分析、空间计量经济学等方向，旨在揭示经济变量之间的关系，预测 经济趋势，为政策制定提供科学依据。
计量经济学的体系框架
计量经济学的体系框架引言：计量经济学是经济学中的一个重要分支，通过运用统计学和数学的方法，研究经济现象和经济理论的实证分析。
计量经济学的研究对象包括个体、家庭、企业、市场等经济主体，旨在通过建立经济模型和运用经济数据的分析，揭示经济规律和解决实际经济问题。
一、计量经济学的基本原理1.1 经济理论与计量模型计量经济学的基本原理是建立在经济理论的基础上的。
经济理论提供了计量经济学研究的框架和理论基础，而计量模型则是根据经济理论构建的具体数学模型，用来解释经济现象和预测经济变量。
1.2 经济数据的获取与处理计量经济学的研究需要大量的经济数据支持，而经济数据的获取与处理是计量经济学的基础。
经济数据可以通过各种渠道获取，例如统计局、调查问卷、实地调研等。
在处理经济数据时，需要进行数据清洗、变换和分析，以确保数据的准确性和可靠性。
二、计量经济学的方法与技术2.1 单变量分析单变量分析是计量经济学中最基础的分析方法，主要研究一个变量的变化规律。
常用的单变量分析方法包括描述统计、概率分布、假设检验等。
2.2 多变量分析多变量分析是计量经济学中较为复杂的分析方法，主要研究多个变量之间的关系。
常用的多变量分析方法包括回归分析、面板数据分析、时间序列分析等。
2.3 计量经济模型计量经济模型是计量经济学中的重要工具，用来描述经济现象和预测经济变量。
常用的计量经济模型包括线性模型、非线性模型、时间序列模型等。
三、计量经济学的应用领域3.1 宏观经济学宏观经济学是计量经济学的一个重要应用领域，研究整体经济现象和经济政策对经济增长、通货膨胀、失业率等宏观变量的影响。
通过建立宏观经济模型和运用宏观经济数据的分析，可以预测经济走势和评估政策效果。
3.2 微观经济学微观经济学是计量经济学的另一个重要应用领域，研究个体、家庭、企业、市场等微观经济主体的行为和决策。
通过建立微观经济模型和运用微观经济数据的分析，可以揭示个体行为和市场交互的规律，为决策者提供决策依据。
计量经济学第一章 绪言
• 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
2021/8/5
LOU YONG
创立
Frisch
经 典
建立第1个应用模型
Tinbergen
计
建立概率论基础
Haavelmo
量
经
发展数据基础
Stone
济
学
发展应用模型
Klein
建立投入产出模型
Leontief
2021/8/5
• 强调学科的交叉性以及对现实经济问题进行 研究。
2021/8/5
LOU YONG
为什么需要学习计量经济学？
• 从定量的角度、使用计算机解决现实经济问 题（企业经营决策、结构分析、经济预测和 政策评价） 。例。
• 从定量的角度、使用计算机实证检验和发展 经济理论问题 。例。
• 1998年我国正式将计量经济学定为经济学科 类的核心课程。
2021/8/5
LOU YONG
• 经典计量经济学在理论方法方面特征是： ⑴ 模型类型——随机模型； ⑵ 模型导向——理论导向； ⑶ 模型结构——线性或者可以化为线性，
因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有 明确的形式和参数；
⑷ 数据类型——以时间序列数据或者截面 数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连 续随机变量；
• 参考文献及相关网站：参见教材末页
2021/8/5
LOU YONG
关于课程教学
教学内容：参见目录，补充EVIEWS的使用 指南及应用举例。
思 路：引发学习兴趣，注重思路，强 化应用，避免单纯的数学证明。
考 核：平时成绩（出勤、课堂讨论、 课程论文）（30％）＋期末笔试（70％）
计量经济学课件
△ 微观计量经济学和宏观计量经济学
§1.2
建立计量经济学模型的步骤和 要点
一、理论模型的建立 二、样本数据的收集 样本数据的收集 三、模型参数的估计 模型参数的估计 四、模型的检验 模型的检验 五、计量经济学模型的应用 计量经济学模型的应用
一、理论模型的建立
⑴ 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析； 根据经济学理论和经济行为分析； 考虑数据的可得性； 考虑数据的可得性； 考虑入选变量之间的关系，要求变量之间独立。 考虑入选变量之间的关系，要求变量之间独立。 防止无关变量、 防止无关变量、不重要变量引入模型
二、样本数据的收集
⑴ 几类常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 混合数据 虚拟数据 ⑵ 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性
三、模型参数的估计
⑴ 各种模型参数估计方法 ⑵ 如何选择模型参数估计方法
四、模型的检验
⑴ 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、 根据拟定的符号、大小、关系 例如： 人均食品需求量 人均食品需求量)=－ － 例如：ln(人均食品需求量 －2.0－0.5ln(人均收 人均收 食品价格) 其它商品价格) 入)＋4.5ln(食品价格 +0.8ln(其它商品价格 ＋ 食品价格 其它商品价格 ln(人均食品需求量 －2.0+0.5ln(人均收 人均食品需求量)=－ 人均食品需求量 人均收 食品价格)+0.8ln(其它商品价格 其它商品价格) 入)＋4.5ln(食品价格 ＋ 食品价格 其它商品价格 ln(人均食品需求量 －2.0+0.5ln(人均收 人均食品需求量)=－ 人均食品需求量 人均收 食品价格) 其它商品价格) 入)＋0.8ln(食品价格 +0.8ln(其它商品价格 ＋ 食品价格 其它商品价格
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
10
被经济学界广泛接受
《人民日报》 2004年11月25日文章“中国经济
学的发展方向 ”
中国经济学的发展方向是：“马学”为魂， “中学”为体，“西学”为用。 在坚决反对把西方经济学作为中国经济学的主 流的同时，应积极借鉴西方经济学的一些科学 方法。
2004.12.29
MODERN ECOMONETRICS
须不断创新”
“不应把现时期世界主流经济学即西方经济学 当作我国社会主义国家的主流经济学，后者必 然是以与时俱进的马克思主义指导下的现代政 治经济学。” “传统社会主义经济学在数学方面用得不够， 只注重定性分析而缺少对现实问题的定量分析， 这是需要加强的。”
2004.12.29
MODERN ECOMONETRICS
近20位担任过世界计量经济学会会长
30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
2004.12.29
MODERN ECOMONETRICS
4
中国经济类本科生核心课程
1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学
指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确 定了高等学校经济学门类各专业的8门共同核 心课程，其中包括《计量经济学》。将《计量 经济学》首次列入经济类专业核心课程，是我 国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要 标志，必将对我国经济学人才培养质量产生重 要影响。
2004.12.29
MODERN ECOMONETRICS
15
经典计量经济学
△国外学者使用“经典计量经济学”的概念
在 Damodar N. Gujarati 的 《Basic Econometrics （ 4th edition）》(2001)中，“classical methodology‖ 多处可见； Paul A. Ruud 2000 年 出 版 一 本 教 科 书 的 名 称 就 是 《An Introduction to Classical Econometrics Theory》； 2000 年 Wallace Huffman 也 出 版 一 本 教 科 书 《Classical Econometrics》； Franco Peracchi在2001年的《Econometrics》中明确指出， 该书提供了一个联系“classical econometrics‖与最近若干 年的新研究领域，例如非参数方法、平行数据等的桥梁。
11
为什么？
科学研究
观察（偶然）→ 假设（理论、模型）→
检验（实验、回归、预测）
2004.12.29
MODERN ECOMONETRICS
12
为什么？
） 规范分析（Norm ative l） 理论分析（Theoretica 经济学方法论 预测 实证分析（Positive） 经验分析（Em pirical ） 回归
引子
经典计量经济学 微观计量经济学
时间序列计量经济学
非参数计量经济学
现代计量经济学的其它内容
计量经济学的课程设计
2004.12.29 MODERN ECOMONETRICS 1
引子—关于计量经济学
△ 定义
“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任 何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济 学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的 一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量 特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同 义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对 于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要 的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力 量，这种结合便构成了计量经济学。”
财经大学研究生就业统计，3年平均供需比列 第一位的专业是数量经济学，硕士生为1：29， 博士生为1：9。
2004.12.29
MODERN ECOMONETRICS
7
应用研究广泛开展
以《经济研究》发文数量对比为例
60 50 40 30 20 10 0
1979
2004.12.29
1981
总数
1983
2004.12.29
MODERN 方法 经验方法 回归方法 “实事求是”
2004.12.29
MODERN ECOMONETRICS
14
—经典计量经济学—
△什么是经典计量经济学？
R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者 30年代创立、40-50年代发展、60年代扩张
1985
结构分析
1987
MODERN ECOMONETRICS
1989
经济预测
1991
1993
政策评价与建议
1995
1997
1999
检验与发展理论
2001
2003
8
应用领域广阔
以《经济研究》发文为例
2004.12.29
MODERN ECOMONETRICS
9
被经济学界广泛接受
《光明日报》2004年9月6日文章“主流经济学
2004.12.29
MODERN ECOMONETRICS
2
在西方经济学科中占据极重要的地位
克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经
济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大 学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济 学课程表中最有权威的一部分”。
萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战
后的经济学是计量经济学的时代”。
2004.12.29
MODERN ECOMONETRICS
3
获得诺贝尔经济学奖最多的经济学分支
53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献
而获奖
1969 1973 1980 1984 1989 2000 2003
R. Frish J. Tinbergen W. Leotief L. R. Klein R. Stone T. Haavelmo J. J. Heckman D. L. McFadden R. F. EngleC. W. J. Granger
2004.12.29
MODERN ECOMONETRICS
5
课程深受学生欢迎
以清华为例：被历年毕业生（本、研）列为
“最受欢迎”的课程
高校调查：被重点大学经济类学生列为“最重
要”的课程
2004.12.29
MODERN ECOMONETRICS
6
人才深受社会欢迎
2003年5月15日《光明日报》第4版报道：上海