期货及衍生品基础知识试题及答案解析(2)
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A.-30美元/吨
B.-20美元/吨
C.10美元/吨
D.-40美元/吨
上一题下一题
(13/60)单项选择题
第13题
某投资者在某期货经纪公司开户，存入保证金20万元，按经纪公司规定，最低保证金比例为10%。该客户买入100手(假定每手10吨)开仓大豆期货合约，成交价为每吨2800元，当日该客户又以每吨2850元的价格卖出40手大豆期货合约。当日大豆结算价为每吨2840元。当日结算准备金余额为______。
A.17600
B.17610
C.17620
D.17630
上一题下一题
(15/60)单项选择题
第15题
如果名义利率为8%，第一季度计息一次，则实际利率为______。
A.8%
B.8.2%
C.8.8%
D.9.0%
上一题下一题
(16/60)单项选择题
第16题
______是可以向他人提供买卖期货、期权合约指导或建议，或以客户名义进行操作的自然人或法人。
第21题
______是当天交易结束后，对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。
A.开盘价
B.收盘价
C.结算价
D.成交价
上一题下一题
(22/60)单项选择题
第22题
______是在交易所办理标准仓单交割、交易、转让、质押、注销的凭证，受法律保护。
A.标准仓单持有凭证
B.标准仓单
C.标准仓单注册申请表
上一题下一题
(18/60)单项选择题
第18题
面值为100万美元的3个月期国债，当指数报价为92.76时，以下不正确的是______。
A.年贴现率为7.24%
B.3个月贴现率为7.24%
C.3个月贴现率为1.81%
D.成交价格为98.19万美元
上一题下一题
(19/60)单项选择题
第19题
在五月初时，六月可可期货为$2.75/英斗，九月可可期货为$3.25/英斗，某投资人卖出九月可可期货并买入六月可可期货，他最有可能预期的价差金额是______。
D.交割预报表
上一题下一题
(23/60)单项选择题
期货及衍生品基础知识试题及答案解析（2）
(1/60)单项选择题
第1题
期货市场的风险承担者，即______。
A.期货投机者
B.期货交易所
C.期货结算部门
D.其他套期保值者
下一题
(2/60)单项选择题
第2题
空头套期保值者是指______。
A.在现货市场做空头，同时在期货市场做空头
B.在现货市场做多头，同时在期货市场做空头
A.10年期国债
B.大于10年期的国债
C.小于10年期的国债
D.任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债
上一题下一题
(9/60)单项选Байду номын сангаас题
第9题
最著名和最可靠的反转突破形态是______。
A.圆弧形态
B.头肩顶(底)
C.双重顶(底)
D.三重顶(底)
上一题下一题
(10/60)单项选择题
第10题
关于“基差”，下列说法不正确的是______。
A.44000
B.73600
C.170400
D.117600
上一题下一题
(14/60)单项选择题
第14题
某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且假定交易所规定1手=5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格______。
A.基差是期货价格和现货价格的差
B.基差风险源于套期保值者
C.当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失
D.基差可能为正、负或零
上一题下一题
(11/60)单项选择题
第11题
从国际经验看，各国期货交易所进行的自律管理所涉及的内容______。
A.完全一致
B.基本相似
C.欧式期权
D.中式期权
上一题下一题
(12/60)单项选择题
A.商品基金经理
B.商品交易顾问
C.交易经理
D.期货佣金商
上一题下一题
(17/60)单项选择题
第17题
在______的情况下，买进套期保值者可能得到完全保护并有盈余。
A.基差从-20元/吨变为-30元/吨
B.基差从20元/吨变为30元/吨
C.基差从-40元/吨变为-30元/吨
D.基差从40元/吨变为50元/吨
A.$0.7
B.$0.6
C.$0.5
D.$0.4
上一题下一题
(20/60)单项选择题
第20题
某投资者以2100元/吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2000元/吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为______时，该投资人获利。
A.150
B.120
C.100
D.-80
上一题下一题
(21/60)单项选择题
A.同步进行的
B.通常交易在前，交割在后
C.通常交割在前，交易在后
D.无先后顺序
上一题下一题
(7/60)单项选择题
第7题
价格下跌很多，仅造成需求的少量增加，称之为需求______。
A.无弹性
B.有弹性
C.其他
D.缺乏弹性
上一题下一题
(8/60)单项选择题
第8题
在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用______来进行交割。
A.跨市套利
B.跨品种套利
C.跨价套利
D.蝶式套利
上一题下一题
(5/60)单项选择题
第5题
在期货交易中，当现货商利用期货市场来抵消现货市场中价格的反向运动时，这个过程称为______。
A.杠杆作用
B.套期保值
C.风险分散
D.投资“免疫”策略
上一题下一题
(6/60)单项选择题
第6题
期货交易和交割的时间顺序是______。
第12题
某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果(每张合约1吨标的物，其他费用不计)______。
C.在现货市场做多头，同时在期货市场做多头
D.在现货市场做空头，同时在期货市场做多头
上一题下一题
(3/60)单项选择题
第3题
下列______有权要求会员提供一切有关的账目和交易记录。
A.理事会
B.仲裁委员会
C.交易规则委员会
D.交易行为管理委员会
上一题下一题
(4/60)单项选择题
第4题
铜和铝都可以用来作为电线的生产原材料，两者之间具有较强的可代替性，铜价格上升会引起铝的需求量上升，从而导致铝价格上涨。当铜和铅的价格脱离了正常水平时，可以利用这两个品种进行______。
B.-20美元/吨
C.10美元/吨
D.-40美元/吨
上一题下一题
(13/60)单项选择题
第13题
某投资者在某期货经纪公司开户，存入保证金20万元，按经纪公司规定，最低保证金比例为10%。该客户买入100手(假定每手10吨)开仓大豆期货合约，成交价为每吨2800元，当日该客户又以每吨2850元的价格卖出40手大豆期货合约。当日大豆结算价为每吨2840元。当日结算准备金余额为______。
A.17600
B.17610
C.17620
D.17630
上一题下一题
(15/60)单项选择题
第15题
如果名义利率为8%，第一季度计息一次，则实际利率为______。
A.8%
B.8.2%
C.8.8%
D.9.0%
上一题下一题
(16/60)单项选择题
第16题
______是可以向他人提供买卖期货、期权合约指导或建议，或以客户名义进行操作的自然人或法人。
第21题
______是当天交易结束后，对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。
A.开盘价
B.收盘价
C.结算价
D.成交价
上一题下一题
(22/60)单项选择题
第22题
______是在交易所办理标准仓单交割、交易、转让、质押、注销的凭证，受法律保护。
A.标准仓单持有凭证
B.标准仓单
C.标准仓单注册申请表
上一题下一题
(18/60)单项选择题
第18题
面值为100万美元的3个月期国债，当指数报价为92.76时，以下不正确的是______。
A.年贴现率为7.24%
B.3个月贴现率为7.24%
C.3个月贴现率为1.81%
D.成交价格为98.19万美元
上一题下一题
(19/60)单项选择题
第19题
在五月初时，六月可可期货为$2.75/英斗，九月可可期货为$3.25/英斗，某投资人卖出九月可可期货并买入六月可可期货，他最有可能预期的价差金额是______。
D.交割预报表
上一题下一题
(23/60)单项选择题
期货及衍生品基础知识试题及答案解析（2）
(1/60)单项选择题
第1题
期货市场的风险承担者，即______。
A.期货投机者
B.期货交易所
C.期货结算部门
D.其他套期保值者
下一题
(2/60)单项选择题
第2题
空头套期保值者是指______。
A.在现货市场做空头，同时在期货市场做空头
B.在现货市场做多头，同时在期货市场做空头
A.10年期国债
B.大于10年期的国债
C.小于10年期的国债
D.任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债
上一题下一题
(9/60)单项选Байду номын сангаас题
第9题
最著名和最可靠的反转突破形态是______。
A.圆弧形态
B.头肩顶(底)
C.双重顶(底)
D.三重顶(底)
上一题下一题
(10/60)单项选择题
第10题
关于“基差”，下列说法不正确的是______。
A.44000
B.73600
C.170400
D.117600
上一题下一题
(14/60)单项选择题
第14题
某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且假定交易所规定1手=5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格______。
A.基差是期货价格和现货价格的差
B.基差风险源于套期保值者
C.当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失
D.基差可能为正、负或零
上一题下一题
(11/60)单项选择题
第11题
从国际经验看，各国期货交易所进行的自律管理所涉及的内容______。
A.完全一致
B.基本相似
C.欧式期权
D.中式期权
上一题下一题
(12/60)单项选择题
A.商品基金经理
B.商品交易顾问
C.交易经理
D.期货佣金商
上一题下一题
(17/60)单项选择题
第17题
在______的情况下，买进套期保值者可能得到完全保护并有盈余。
A.基差从-20元/吨变为-30元/吨
B.基差从20元/吨变为30元/吨
C.基差从-40元/吨变为-30元/吨
D.基差从40元/吨变为50元/吨
A.$0.7
B.$0.6
C.$0.5
D.$0.4
上一题下一题
(20/60)单项选择题
第20题
某投资者以2100元/吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2000元/吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为______时，该投资人获利。
A.150
B.120
C.100
D.-80
上一题下一题
(21/60)单项选择题
A.同步进行的
B.通常交易在前，交割在后
C.通常交割在前，交易在后
D.无先后顺序
上一题下一题
(7/60)单项选择题
第7题
价格下跌很多，仅造成需求的少量增加，称之为需求______。
A.无弹性
B.有弹性
C.其他
D.缺乏弹性
上一题下一题
(8/60)单项选择题
第8题
在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用______来进行交割。
A.跨市套利
B.跨品种套利
C.跨价套利
D.蝶式套利
上一题下一题
(5/60)单项选择题
第5题
在期货交易中，当现货商利用期货市场来抵消现货市场中价格的反向运动时，这个过程称为______。
A.杠杆作用
B.套期保值
C.风险分散
D.投资“免疫”策略
上一题下一题
(6/60)单项选择题
第6题
期货交易和交割的时间顺序是______。
第12题
某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果(每张合约1吨标的物，其他费用不计)______。
C.在现货市场做多头，同时在期货市场做多头
D.在现货市场做空头，同时在期货市场做多头
上一题下一题
(3/60)单项选择题
第3题
下列______有权要求会员提供一切有关的账目和交易记录。
A.理事会
B.仲裁委员会
C.交易规则委员会
D.交易行为管理委员会
上一题下一题
(4/60)单项选择题
第4题
铜和铝都可以用来作为电线的生产原材料，两者之间具有较强的可代替性，铜价格上升会引起铝的需求量上升，从而导致铝价格上涨。当铜和铅的价格脱离了正常水平时，可以利用这两个品种进行______。