常用的一维搜索方法

0
x
解： f ′ (x) =arctan x , f ″(x)=1／(1+ x2) 迭代公式： xk +1= xk - (1+ xk 2) arctan xk 取 x1= 1，计算结果： f′ (xk) 1／f″(xk ) k xk 1 1 0.7854 2 2 -0.5708 -0.5187 1.3258 3 0.1169 -0.1164 1.0137 4 -0.001095 -0.001095 x4≈ x* =0 取 x1=2，计算结果如下：
Proof. 1°反证法：设 x* ∈[a, b]为最小点， z 若x* ∈[a, x1]，由定义 知 f (x1)< f (x2 )，矛盾 （假设）； 2 °若x* ∈[x2 , b ]，由定义知 f (x1 ) > f (x2 ), 矛盾（条件）； 结论成立。 注：上述定理为缩短区间的算法提供了理论根据。
( x12 − x22 ) g ( x3 ) + ( x22 − x32 ) g ( x1 ) + ( x32 − x12 ) g ( x2 ) b= ( x1 − x2 )( x2 − x3 )( x3 − x1 )
x = −
−
b 2a
算法思路： 1. 寻找满足如下条件的点，成为两头大中间小的点： x 1 < x 2 < x3，f (x1 ) > f (x2 ), f (x2 ) < f (x3 ) 2. 两头大中间小，可得a>0, 则 x 为g(x)的极小值 点，且 x ∈ [ x1 , x3 ] 3.若 x2 − x < ε ，则迭代结束，取 x* = x ，否则在点 中 x1 , x2 , x3 , x ，选取使f (x) 最小的点作为新的x2， 并使新的x 1 ， x3各是新的x2近旁的左右两点，继续 进行迭代，直到满足终止准则。
h=− , 4
缺点：效率低。优点：可以求搜索区间 注意：初始步长不能选得太小
例1：设给定初始点为 a 及初始步长为 h, 求搜索区间[c, d] 1) 前进运算 首先计算 f (a), f (a+h), 如果 f (a)> f (a+h), 则步长加倍, 计 算f (a+3h). 若 f (a+h)<= f (a+3h), 则c=a, d=a+3h; 否则将步 长再加倍，并重复上面运算. 2) 后退运算 如果 f (a)< f (a+h), 则将步长缩为原来的1/4并改变符号，即 将步长改为-h/4, 如果 f (a)< f (a-h/4),则c=a-h /4,d=a+h; 否则 将步长加倍，并继续后退。 注意: 1. h 选择要适当.(太大含多个单峰区间,太小迭代次数多)； 2. f (x)单调时无结果, (加迭代次数限制)； 3. 可与中点法结合寻找单调区间(思考)。
a+b 取 x0 = ，若 f ' ( x0 ) < 0 则在 2
用 [ a, x0 ] 作新的区间[a,b]，继续这个过程，逐步将区间 [a,b]缩小，当区间[a,b]的长度充分小时，或者当 f ' ( x0 ) 充分小时，即可将[a,b]的中点取做极小点的近似点，这 时有估计： a+b b−a < x* − 2 2
[ a, x0 ]中有极小点，这时
至于区间[a, b]的确定,一般可采用下述方法： 首先取初始点 x0 ，若 f ' ( x0 ) < 0 ，则在 x0 右方取点 x1 = x0 +∆x, ( ∆x也是事先给定的步长）；若 f ' ( x1 ) > 0 , 则 令 a = x0, b = x1 ；若仍然有 f ' ( x0 ) < 0 ，则取 x2 = x1 +∆x （或将 ∆x 放大一倍，再取 x2 = x + ∆x ）,若 f '( x2 ) > 0 , 则以 [ x 1 , x 2 ] 作区间[a,b]；否则继续下去。 对于 f '( x0 ) > 0的情况，可类似于上面在 x0 左侧取点，此 时 ∆x < 0 . 优点：计算量较少，而且总能收敛到一个局部极小点。 缺点：收敛速度较慢
工程优化设计中的数学方法
硕士研究生课程
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第三章 常用的一维搜索方法
一元函数求极小及线性搜索均为一维搜索。常用于求： min f(x(k)+ λd(k))=φ(λ) s.t. λ∈S S 有3种情况（-∞，+∞）或（0， +∞ ）或 [a, b]。一般 地, 我们总可以考虑 x ∈ (-∞，+∞), 例 对问题 min f ( x)
a a≤ ≤x x≤ ≤b b
令： 则：
f ( x), a ≤ x ≤ b F ( x) = +∞, others
a a≤ ≤x x≤ ≤b b
min f ( x) = min F ( x) −∞≤ x ≤+∞
−∞≤ x ≤+∞
我们主要介绍如下一些搜索方法：
z z z z z
“成功—失败”法 0.618法（黄金分割法） 二分法 牛顿法（Newton）和插值法 非精确搜索算法
tg α>0 tg α<0
α α
x
f′ ( x )
α
b
f′ ( x )
α
x
b
* * * x 我们知道，在极小点 处，f ' ( x ) = 0，且 x < x 时， * f ( x ) 递减，即 f ' ( x ) < 0 ，而当 x > x*，函数递增，即 f '( x) > 0 。若找到一个区间[a, b], 满足性质 f ' ( a) < 0, f ' ( b) > 0 * * f ' x ( ) = 0 ，为找此 x* 则[a,b]内必有 f ( x) 的极小点 x ，且
§4
牛顿法（Newton）和插值法
§4 .1、Newton法： 对 f (x) 在 x k 点展开： f (x )= f (xk )+ f ′(xk )( x-xk ) +(1/2) f ″(xk )(x-xk )2 + o ||(x- xk) 2 || 取二次式（略去高阶项） g(x) = f (xk) +f ′(xk)(x-xk) + (1/2)f ″(xk)(x-xk)2 用 g(x)作为f (x)的近似，当 f ″(xk) > 0时，其驻点为极小点： g′ (x)= f ′(xk) +f ″(xk)(x - xk )=0 得 xk +1= xk –f ′(xk) /f ″(xk). 取 xk +1为新的迭代点。 以上过程即Newton法。 特点：收敛速度快，二阶收敛。缺点：须计算二次导数，对初 始点要求高、局部收敛。
Newton法算法框图：
初始 x1 ,ε1, ε2 >0 k=1
— f '(xk ) —<ε1?
y
停；解 xk
N
停，失败
N
f ″(xk ) >0?
k=k+1
Y
xk +1= xk - f′ (xk ) ／ f″(xk )
Y
| xk +1 - xk |< ε2
N
例1： 求 min f (x)=
∫ arctan t d t
设二次插值多项式：a x2 +b x +c= g(x) a x12 +bx1 +c= g (x1 ) a x22 +bx2 +c= g (x2 ) ax32 +bx3 + c= g (x3 ) 解得: a , b
( x1 − x2 ) g ( x3 ) + ( x2 − x3 ) g ( x1 ) + ( x3 − x1 ) g ( x2 ) a=− ( x1 − x2 )( x2 − x3 )( x3 − x1 )
§2
0.618法（黄金分割法）
0.618法是求单峰函数极值的一种试探法.所谓的单 峰函数是指只有一个峰值的函数,其严格定义有 定义1：设 f(x) 是定义在[a, b]上的函数，如果 1） ∃ x* ∈[a, b] 是φ在[a, b]上的最小点 ， 2） 若对任意x1 ,x2, a≤ x1 < x2 ≤b , 满足： 1º 若x2 ≤ x* ，则 f (x1) > f (x2); 2º 若x1 ≥x* ，则 f (x1) <f (x2). 则称 f(x) 为[a, b]上的单峰函数。
通过上述定理，选二点 x1 < x2 , 比较 f (x1 ) 与 f (x2 ) ,可去掉 [a , x1 ] 或者[x2 , b]. 考虑条件： 1°对称： x1 – a = b- x2 ……① （使“坏”的情况去掉，区间长度不小于“好”的情况） 2°保持缩减比 t =(保留的区间长度／原区间长度) 不变。 （使每次保留下来的节点， x1或 x2 ，在下一次的比较中成 为一个相应比例位置的节点 ）。 推导缩减比 t : 如图设第一次保留[a, x2 ] (去掉[x2 , b]), 那么第 二次保留的长度为[α, x1 ], 则
b= x2 , x2 = x1 x1 = α + （1-t）( b -α ) No
b
yes
α α= x1 , x1 = x2 x2 =α +t ( b –α)
x1
x2 x1
b
α
黄金分割法（0.618 法）的优缺点 优点：不要求函数可微，且每次迭代只需计算一 个函数值，计算量小，程序简单 缺点：收敛速度慢。
α
x1
x2
b