风险评估技术-情景分析

情景分析

1 概述

情景分析(Scenario Analysis)是指通过分析未来可能发生的各种情景，以及各种情景可能产生的影响来分析风险的一类方法。换句话说，情景分析是类似“如果-怎样”的分析方法。未来总是不确定的，而情景分析使我们能够“预见”将来，对未来的不确定性有一个直观的认识。用情景分析法来进行预测，不仅能得出具体的预测结果，而且还能分析达到未来不同发展情景的可行性以及提出需要采取的技术、经济和政策措施，为管理者决策提供依据。

2 用途

情景分析可用来帮助决策并规划未来战略，也可以用来分析现有的活动。它在风险评估过程的三个步骤中都可以发挥作用。在识别和分析那些反映诸如最佳情景、最差情景及期望情景的多种情景时，可用来识别在特定环境下可能发生的事件并分析潜在的后果及每种情景的可能性。

情景分析可用来预计威胁和机遇可能发生的方式，以及如何将威胁和机遇用于各类长期及短期风险。在周期较短及数据充分的情况下，可以从现有情景中推断出可能出现的情景。对于周期较长或数据不充分的情况，情景分析的有效性更依赖于合乎情理的想象力。

如果积极后果和消极后果的分布存在比较大的差异，情景分析就会有很大用途。

3 输入

情景分析的必要前提是要有一支团队，其成员了解相关变化的特征(例如，可能的技术进步)，同时有丰富的想象力，能预见到未来发展，而无需从过去事件中进行推断。掌握现有变化的文献和数据也很必要。

4 过程

情景分析的结构可以是正式的，也可以是非正式的。

在建立了团队和相关沟通渠道，同时确定了需要处理的问题和事件的背景之后，下一步就是确定可能出现变化的性质。这就要求对主要趋势、趋势变化的可能时机以及对未来的预见进行研究。

需要分析的变化可能包括：

●外部情况的变化(例如技术变化)；

●不久将要做出的决定，而这些决定可能会产生各种不同的后果；

●利益相关者的需求以及需求可能的变化方式；

●宏观环境的变化(如监管及人口统计等)；有些变化是必然的，而有些是不确定的。

有时，某种变化可能归因于另一个风险带来的结果。例如，气候变化的风险正在造成与食物链有关的消费需求发生变化，这样会改变哪些食品的出口会盈利以及哪些食品可能在当地生产。

局部及宏观因素或趋势可以按重要性和不确定性进行列举并排序。应特别关注那些最重要、最不确定的因素。可以绘制出关键因素或趋势的图形，以显示那些情景可以进行开发的区域。

建议使用一系列的情景，关注每个情景参数的合理变化。

为每个情景编写一个“故事”，讲述你如何从此时此地转向主题情景。这些故事可以包括那些能为情景带来附加值的合理细节。

现在，这些情景可以用来测试或评估最初的问题。这项测试考虑到任何重要但可预测的因素(例如，使用模式)，然后分析政策在这种新情景中的“成功”概率，并通过使用以模型假设为基础的“假定分析”来“预先测定”结果。

当对每个情景的问题或建议进行评估时，显然需要进行修正，以使其更全面或风险更小。当情景正在发生变化时，也可能找出一些能够表明变化的先行指标，监测先行指标并做出反应，可以为改变计划好的战略提供机会。

由于情景只是可能出现的未来经过界定的“片段”，因此关键是要确定需考虑的正在发生的某个特定结果(情景)的可能性。例如，对于最好的情景、最差的情景以及预期的情景，应努力描述或说明每个情景发生的可能性。

5 输出

可能不会有最合适的情景，但可以对最终应对各种选项以及随着指标的变化而调整行动方案的方法有更清晰的认识。

6优点及局限

情景分析考虑到各种可能的未来情况，而这种未来情况更适合于通过使用历史数据，运用基于“高级-中级-低级”的传统方法而进行的预测。这些预测假设未来的事件有可能延续过去的趋势。如果目前不甚了解预测的依据或者现在探讨的风险会何时发生，那么这一点就很重要了。

但是，与这种优点相关的是一种缺点：在存在较大不确定性的情况下，有些情景可能不够现实。

在运用情景分析时，主要的难点涉及到数据的有效性以及分析师和决策者开发现实情境的能力，这些难点对结果的分析具有修正作用。

如果将情景分析作为一种决策工具，其危险在于所用情景可能缺乏充分的基础，数据可能具有随机性，同时可能无法发现那些不切实际的结果。