计量经济学期末试题一

云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济模型是指【 】A 、 投入产出模型B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D 、 模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【 】A 、结构分析 、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【 】A 、 e 87X .022.1Yˆ++= B 、μ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归方程为yˆ＝356－1.5x ，这说明【 】A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元B 、 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C 、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D 、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元5、以y 表示实际观测值，yˆ表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线ii x y 10ˆˆˆββ+=满足【 】 A 、)ˆ(i i y y -∑＝0 B 、 2)ˆ(y y i -∑＝0C 、 2)ˆ(i i yy -∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】A 、只有随机因素B 、只有系统因素C 、既有随机因素，又有系统因素D 、 A 、B 、C 都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【 】A 、 n=25,k=4,2R =0.92B 、n=10,k=3,2R =0.90C 、n=15,k=2,2R =0.88D 、n=20,k=5,94.0R 2=8、下列模型不是线性回归模型的是：【 】A 、)/1(21i i XB B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21C 、i i i u X B B LnY ++=21D 、 i i i u LnX B B LnY ++=219、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】A 、Park 检验B 、 戈里瑟检验C 、Goldfeld —Quandt 检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【 】不宜用于模型的参数估计A 、 OLSB 、 GLSC 、 一阶差分法D 、 广义差分法11、已知在D —W 检验中，d=1.03，k ’=6，n=26，显著水平α=5%，相应的L d =0.98，U d =1.88，可由此判断【 】A 、存在一阶正的自相关B 、 存在一阶负的自相关C 、序列无关D 、 无法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【 】A 、 多重共线性B 、异方差性C 、序列相关D 、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【 】A 、 估计量非有效B 、估计量的经济意义不合理C 、 估计量不能通过 t 检验D 、模型的预测功能失效14、在模型t 2t 21t 10t X X Y μβββ+++=中2t X 是随机解释变量，下面不属于随机解释变量问题的是【 】A 、t ,s 0),X (Cov s t 2对任意=μB 、0),X (Cov t t 2≠μC 、t s ,0),X Cov 0),X (Cov s t 2t t 2≠≠=μμ（但D 、0),X (Cov t 1t =μ15、以下模型中βα,均可以被理解成弹性的是【 】A 、 μβα++=X YB 、 μαβX Y =C 、 μβαL AK Y =D 、 )L ,K (Min Y βα=16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【 】A 、 模型的截距B 、 模型的斜率C 、 同时改变截距和斜率D 、误差项17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【 】A 、 虚拟变量B 、 控制变量C 、 政策变量D 、滞后变量18、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【 】A 、内生变量B 、 外生变量C 、虚拟变量D 、前定变量19、在一个结构式模型中，假如有n 个结构式方程需要识别，其中r 个是过度识别，s 个是恰好识别，t 个是不可识别。

r>s>t ，r+s+t=n ，则联立方程模型是【 】A 、过渡识别B 、 恰好识别C 、 不可识别D 、部分不可识别20、下列生产函数中，要素的替代弹性为0的是【 】A 、线性生产函数B 、 投入产出生产函数C 、 C —D 生产函数 D 、CES 生产函数二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【 】A 、 经济检验B 、统计检验C 、 计量经济学检验D 、预测检验E 、实践检验2、由回归直线tt x y 10ˆˆˆββ+=估计出来的t y ˆ值【 】 A 、是一组估计值 B 、 是一组平均值C 、是一个几何级数D 、可能等于实际值E 、与实际值y 的离差和等于零3、模型存在异方差性没被注意而继续使用OLS 估计参数将导致【 】A 、 估计量有偏和非一致B 、 估计量非有效C 、 估计量的方差的估计量有偏D 、 假设检验失效E 、 预测区间变宽4、多重共线性的解决方法主要有【 】A 、去掉次要的或可替代的解释变量B 、利用先验信息改变参数的约束形式C 、 变换模型的形式D 、 综合使用时序数据与截面数据E 、 逐步回归法以及增加样本容量5、估计联立方程模型的单方程方法有【 】A 、 工具变量法B 、 间接最小二乘法C 、 3LSD 、完全信息最大似然法E 、 二阶段最小二乘法三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”每小题1分，共5分）【 】1、最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才能使用。

【 】2、在一元线性回归模型中变量显著性检验与方程显著性检验是等价的。

【 】3、可决系数2R 是解释变量数的单调非降函数。

【 】4、方程1t t t 87Y .037X .044.12Y ˆ-++=的Watson Durbin -统计量0041.2W .D =，表明模型不存在序列相关性。

【 】5、和G ranger Engel 获得 2003年诺贝尔经济学奖，理由是在时间序列模型和协整理论上的杰出贡献。

四、名词解释（每小题3分，共121、完全共线性2、先决变量3、虚假序列相关4、需求函数的零阶齐次性五、简答题（每小题4分，共8分）1、选择工具变量的原则是什么？2、虚拟变量的作用是什么？设置的原则又是什么？六、计算与分析题（本题共50分）1、调查得到消费额Y （百元）与可支配收入X （百元）的数据如下：要求：（1）估计回归模型：t t t u ++=X Y 10ββ； （2）检验回归系数是否显著（025.0t (5)=2.5706）；（3）预测收入为25百元时的消费。

（本题满分22分）2、搜集25户居民的可支配收入I 、家庭财产A 与消费支出CM 间的数据。

以下是Eviews 的估计结果：Dependent Variable: CMMethod: Least SquaresDate: 12/20/07 Time: 22:50Sample: 1 25Included observations: 25Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob. C2.800515 1.206548 2.321097 0.0299 I1.062805 0.037887 28.05167 0.0000 A1.056913 0.227511 4.645556 0.0001 R-squared 0.997426 Mean dependentvar70.76000Adjusted R-squared0.997192S.D. dependent var50.49115S.E. of regression 2.675554Akaike info criterion 4.918357Sum squared resid157.4890Schwarz criterion 5.064622Log likelihood-58.47946F-statistic4262.507Durbin-Watson stat 1.313753Prob(F-statistic)0.000000要求：（1）写出回归方程；（2）写出调整的可决系数；α。

（本题满分7分）（3）对变量进行显著性检验（)=.00013、依据能源消费量EQ与能源价格P之间的20组数据，以OLS估计EQ关于P的线性回归，计算残差序列。

然后以残差的绝对值为被解释变量，价格为解释变量建立先行回归，结果如下：Dependent Variable: EMethod: Least SquaresDate: 12/20/07 Time: 23:31Sample: 1 20Included observations: 20Variable CoefficienStd. Error t-Statistic Prob.tC14.45007 3.177297 4.5479140.0002P-0.2493000.113945-2.1879020.0421 R-squared0.210073Mean dependent 8.155260varAdjusted R-squared0.166188 S.D. dependent var 6.602665 S.E. of regression6.029111 Akaike info criterion 6.525716 Sum squared resid654.3033 Schwarz criterion 6.625289 Log likelihood-63.25716 F-statistic 4.786915 Durbin-Watson stat 0.534115 Prob(F-statistic) 0.042111据此可否认为模型存在异方差性（)05.0=α，异方差的形式是什么？如何解决？（本题满分7分）4、有均衡价格模型：⎪⎩⎪⎨⎧=++=+++=s d 210S 1210d Q Q P Q P Y Q μββμααα其中Y 为消费者收入，是外生变量。

对模型进行识别。

（本题满分7分）5、 已知C —D 生产函数为：Y=45.084.022.1L K 。

相应的产出、资本和劳动的平均增长速度分别为：12.5%、9.05%、1.32%，求年技术进步速度以及技术进步 对增长的贡献。