区域性商业银行风险管理研究

区域性商业银行风险管理研究

摘要

良好的风险管理是银行生存的基础，面临着经济全球化和复杂的市场经济改革环境，我国商业银行面临的风险日益增多，这也对我国商业银行提出了跟高要求。而区域性商业银行由于其自身及外部多方面原因，还未完善现代化商业银行的公司治理结构在风险管理方面仍然存在诸多问题，因此更需要在此方面多做思考。

本文首先分析了风险管理含义、种类及其目标，在剖析我国区域性商业银行风险管理现状的基础上，对区域性商业银行风险管理问题进行多方面的研究。从风险成因的研究出发，针对加强我国区域性商业银行风险管理及监管提出切实可行的银行风险防范措施，力争构建完整的风险管理体系。

【关键字】区域性商业银行风险管理研究

Abstract

Good risk management is bank survival foundation, the face economic globalization and complex economic reform in market environment, the risks of commercial Banks in China is increasing, it is proposed to commercial Banks in China with high demand. And regional commercial bank due to their own and external various reason, is not perfect modern commercial bank's corporate governance structure still exists in risk management aspects, so many problems in this respect more need to do more thinking.

This paper first analyzes the connotation, kinds of risk management and its goal, on the analysis of the regional commercial bank risk management based on the present situation of regional commercial Banks to carry on various risk management in the study. The study on the causes of the from risk, aiming at strengthening regional commercial bank risk management and supervision and feasible measures to prevent the bank risk, and strive to create complete risk management system.

【Key words】Regional；commercial Banks；Risk management research

目录

前言 (1)

1．相关理论基础 (3)

1.1商业银行风险 (3)

1.1.1商业银行风险的含义 (3)

1.1.2 商业银行风险的种类 (3)

1.2 商业银行风险管理 (4)

1.2.1 国内外理论界对商业银行风险管理的界定 (4)

1.2.2 商业银行风险管理目标 (5)

2．区域性商业银行风险管理现状 (6)

2.1我国区域性银行特点 (6)

2.1.1 发展规模小 (6)

2.1.2 区域性、地方性明显 (6)

2.1.3 国有产权明显 (7)

2.1.4 业务范围和服务对象狭窄 (8)

2.2与西方发达国家相比我国区域性银行的风险管理的现状 (8)

2.2.1 对风险管理与业务发展的关系认识不足 (8)

2.2.2未形成先进风险管理文化 (8)

2.2.3 风险管理方法不足 (8)

2.2.4 我国信用风险总体规模巨大 (9)

3．我国区域性商业银行风险的成因分析 (9)

3.1我国区域性银行风险的外部成因 (9)

3.1.1金融市场不发达，信用环境差 (9)

3.1.2金融法律法规不健全 (10)

3.1.3银行外部监督与市场约束失灵 (10)

3.2我国区域性银行风险的内部原因 (11)

3.2.1内部控制机制不完善 (11)

3.2.2过分依赖计量模型 (12)

3.2.3缺乏专业人才 (12)

3.2.4缺乏有效的组织治理结构 (12)

4．构建科学的区域性商业银行风险管理体系的对策 (13)

4.1营造良好的外部治理环境 (13)

4.1.1完善资本市场。 (13)

4.1.2 完善金融法律法规。 (13)

4.1.3 建立企业及个人征信系统。 (14)

4.2 营造良好的内部治理环境 (14)

4.2.1建立有效的风险组织结构 (14)

4.2.2完善商业银行风险管理运行机制。 (15)

4.2.3借鉴国外经验建立完善的内部风险评级模型 (15)

4.2.4培育风险管理文化，强化金融监管。 (15)

4.2.5着力培养和建立专业化的风险管理队伍 (16)

结语 (17)

参考文献 (18)

致谢 (19)

前言

我国中小商业银行虽然成立时间不长，但它的建立和发展促进了国内银行体系的形成和完善，不仅有力地支持了我国经济发展，而且推动了银行业从计划垄断经营向公开竞争经营的转变。区域性商业银行符合市场经济的竞争要求，为社会提供了品种更加丰富、服务更趋周到、效率和质量更为完善的金融服务，有效提升了我国银行业的整体服务水平。尤其重要的是，在探索建立现代金融企业制度、推行资产负债比例管理和建立风险防范机制、提高运作效率、建立和完善更加合理的用人机制和分配制度、探索银行业务市场化运作等方面为我国银行业带来了新的经营理念、管理理念和管理手段，为我国金融体系的完善注入了新的活力。

近年来，随着国内银行业市场机制的发展，国内学者对银行业的经营管理中的风险普遍引起关注，尤其在银行业单一风险的评价方面，提出了一些具有应用价值的方法。国内学者尤其重视信用风险管理的研究，许多学者对信用风险的评估、预警提出了很多较好的方法，比如信用风险评价的专家方法、评级方法和信用评分法等，如詹原瑞编著的《银行信用风险的现代度量与管理》(2004)，武剑著《内部评级理论、方法与实务》(2005)等。在银行业流动性风险的研究中，诞生了流动性缺口分析法、净流动性资产分析法和融资缺口法等。操作风险已引起广泛关注，有些学者已对操作风险的防范提出了许多有益的见解，如赵志宏主编《银行全面风险管理体系》、关喜华主编《银行标准化管理与内控建设》等。许多学者在对银行业面临的市场风险进行分析的基础上，提出了很多预防市场风险发生的理论和操作方法，如戴国强等(2005)《中国金融发展研究报告》等。在风险预警方面，很多国内学者也作了一定的研究，如阎庆民著《中国银行业风险评估及预警系统研究》。但是由于银行风险管理是一个系统工程，单从部分的业务流程环节入手，不能全面解决银行风险管理问题，并且我国至少目前注重的是信用风险方面的管理研究，对市场风险、操作风险、合规风险、道德风险的管理重视不足，对先进的风险管理工具的研究、应用更是很少见到，更突出的表现是全面风