有限理性下的个体决策_一种分析框架

南方经济２００７年第１２期

有限理性下的个体决策：一种分析框架

江涛覃琼霞＊

内容摘要本文试图延续Ｓｈｅｓｈｅｉｎｓｋｉ（２００３）的分析思路，通过有限理性的模型化使有限理性下的个体决策重新与经济学的福利最大化和边际决策联系起来。在此基础上，我们先后分析了有限理性结构下的纯个体决策和集体行动中的个体决策问题。同时，对集体行动中的有限理性和理性决策进行初步的比较与分析，得出了有限理性下的最优决策规模要大于理性决策规模的结论。

关键词有限理性个体决策集体行动

ＪＥＬ分类：Ｃ９１，Ｄ６１，Ｃ６１中图分类号：Ｆ０１６文献标识码：Ａ文章编号：１０００－６２４９（２００７）０１２－０２４－００８

一引言

自Ｓｉｍｏｎ提出有限理性决策分析以来，有关有限理性的研究一直以来都是被行为学和心理学占据了主导地位，①主流经济学在这一问题上却一直扮演着边缘性角色。尽管Ｒｕｂｉｎｓｔｅｉｎ（１９９８）对有限理性做出了建模努力，但却受到了Ｓｉｍｏｎ的强力抨击。近来，Ｙａｎｇ和Ｙａｏ（２００１）以及Ｓｈｅｓｈｅｉｎｓｋｉ（２００３）的努力才使得有限理性的分析开始接近主流经济学的理论硬核（ｈａｒｄｃｏｒｅ）。

综合现有文献可以认为有限理性方面的研究主要集中在以下三个层面：第一层面探讨有限理性的成因（ＫａｈｎｅｍａｎＴｖｅｒｓｋｙ，１９７９；Ｃｏｎｌｉｓｋ，１９９６；Ｓｌｅｔｅｎ，１９９９；Ｋａｈｎｅｍａｎ，２００３）；第二层面是有限理性决策的模型化（Ａｕｍａｎｎ，１９９７；ＹａｎｇａｎｄＹａｏ，２００１；Ｂａｓｏｖ，２００２；Ｓｈｅｓｈｅｉｎｓｋｉ，２００３）；第三层面是有限理性在经济领域的应用（Ｇａｎｇ，Ａｌｉｋｈａｎ，１９９９；Ｂａｋｅｒ，ＲｕｂａｃｋａｎｄＷｕｒｇｌｅｒ，２００４；Ｒｏｔｈｅｌｉ，２００５）。

就第一层面而言，虽然相关文献很多，但综观各类文献，对有限理性成因的主流观点有二：１．Ｓｉｍｏｎ（１９８３）的行为人认知上的不足。此观点离经济学的分析框架较远；２．决策过程中存在复杂的成本和激励机制（Ｃｏｎｌｉｓｋ，１９９６），此类观点则完全可以融入经济学的分析框架。

第二层面是有限理性研究的核心问题。由于有限理性成因的复杂性，有限理性建模方面的研究一直进展缓慢。比较令人关注的有Ｙａｎｇ和Ｙａｏ（２００１）运用超边际分析方法分析有限理性决策。Ｂａｓｏｖ（２００２）构建了静态模型和动态的马尔科夫链模型来分析有限理性。Ｂｏｓｏｖ的这一令人耳目一新的建模方式开辟

＊江涛：中国计量学院经济与管理学院杭州３１００１８电子信箱：ｊｔｑｑｘ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；覃琼霞：浙江水利水电高等专科学校杭州。

本文曾得到第六届中国经济学年会行为经济学分组评议人富有建设性的评论与建议及何大安教授宝贵的修改意见，在此表示衷心感谢。当然，文责自负。

①心理学家卡尼曼获得诺贝尔奖是这一现象的标志之一。相应的具有深邃洞见的文献也是与行为学或心理学密切相关的。

南方经济２００７年第１２期

①如理性假定下的纳什均衡和串谋均衡的差异、

公地悲剧Ｈａｒｄｉｎ（１９６８）等。在行为金融学中，有关群体行动中的周末效应、羊群效应、新股效应的探讨文献众多（ＯｔｔａｖｉａｎｉａｎｄＳｏｒｅｎｓｅｎ，１９９９；ＣｏｎｔａｎｄＢｏｕｃｈａｕｄ，２０００；Ｋｏｍｉｎｅｋ，２００６）。

了有限理性研究的新天地。另外，Ｌｕｃｅ（１９５９）、Ｄｅｂｒｅｕ（１９６０）和Ｓｈｅｓｈｅｉｎｓｋｉ（２００３）在有限理性的模型化方面都做了不少努力。Ｌｕｃｅ（１９５９）首先运用Ｌｏｇｉｔ模型建立了有限理性分析模型，巧妙地将有限理性系数纳入到了选择概率中。在随后的研究中，Ｄｅｂｒｅｕ（１９６０）指出了该模型的某些缺憾，提出了著名的“蓝／红车”（“ｂｌｕｅ／ｒｅｄｂｕｓ”

）悖论。而Ｓｈｅｓｈｅｉｎｓｋｉ（２００３）采用了Ｌｕｃｅ（１９５９）的分析方法，仍沿着主流的分析框架分析个体有限理性和社会福利函数。本文的分析也将基于Ｓｈｅｓｈｅｉｎｓｋｉ（２００３）的分析框架展开。

最后，有限理性研究的第三层面上，虽然学术界对于有限理性的成因和模型化方面进展并不令人满意，但这并不能阻止学者们运用有限理性的概念于广泛的经济现象的研究中，如在资产定价和行为金融领域中存在大量的关于有限理性方面的应用研究（Ｂａｋｅｒ，ＲｕｂａｃｋａｎｄＷｕｒｇｌｅｒ，２００４）。

从上述的文献梳理可以得到这么一条研究思路，即基于Ｃｏｎｌｉｓｋ（１９９６）的观点，采用Ｌｕｃｅ（１９５９）和Ｓｈｅｓｈｅｉｎｓｋｉ（２００３）的有限理性模型化努力，我们可以撇开心理学和行为学的图谱在主流经济学的分析框架内重新建立起有限理性决策模型。

在有限理性决策研究方面，个体行为分析既是行为学所遵循的基本方法也是经济学所依赖的核心分析方法之一。个体理性假设一直是主流经济的核心假设之一，然而有关个体非理性决策以及个体有限理性决策也始终为经济学家所关注。众多的文献在理论和实证等方面对非理性行为和有限理性行为进行了深入的研究（Ｋａｈｎｅｍａｎ，１９７９；Ａｕｍａｎｎ，１９９７；Ｒｕｂｉｎｓｔｅｉｎ，１９９８；Ｒａｄｎｅｒ，２０００；Ｋａｈｎｅｍａｎ，２００３）。但是，存在一个长期被忽视的方面，即有限理性条件下集体行动中的个体决策过程。由于集体行动中的个体决策过程受到集体中他人决策行为的影响而与比较静态结构下的个体决策过程存在显著差异，而现实中的个体决策过程大多都是在集体行动中做出的，所以研究有限理性条件下集体行动中的个体决策行为更具有现实意义。

完全理性结构下的集体行动一直是主流经济学研究的领域。长期以来，经济学家们关注个体理性与集体理性之间以及个体利益与集体利益之间的冲突，①然而，在有限理性假设条件下，人类的集体决策与个体决策之间又会存在哪些差异，这些差异又如何得以调整和规范却没有得到相应的关注。这也是本文所要重点探讨的问题之一。

为此，本文试图延续Ｓｈｅｓｈｅｉｎｓｋｉ（２００３）的分析思路，通过有限理性的模型化力图使有限理性下的个体决策回归到经济学的福利最大化和边际决策上去。在此分析框架下，论文将先后考察有限理性结构下的纯个体决策、有限理性结构下的集体行动中的个体决策和规范集体行动中的道德和法律的方式，特别是试图对集体行动中的有限理性决策和理性决策进行初步的比较与分析，并对此类差异的弥合进行了理论探讨，提出了加强法律和道德建设的建议。

二有限理性下的纯个体决策分析

在分析纯个体决策时，首先要构建决策的基本模型。这里引用Ｌｕｃｅ（１９５９）的分析模型重新构建古典主义的有限理性观。Ｌｕｃｅ（１９５９）的Ｌｏｇｉｔ模型假定行为人从一有限个数ｎ的集合Ｓ选择某一物品，概率ｐｉ由下式给出：

ａｉ∈Ｓ，ｐｓ（ａｉ），ｉ＝１，２．．．ｎ，