文华财经2016年商品期货最新基本交易模型
文华财经商品期货基本交易模型
文华财经商品期货基本交易模型Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】一、内盘案例二、外盘案例三、经济数据、突发事件案例一、内盘案例模型一：棕榈油周线基本面模型NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;RZC:=SUM(OPI,NN)-REF(SUM(OPI,NN),NN);RZC1:=STD(RZC,5);AA..GETBASEINFO(32);GETBASEINFO(84);GETBASEINFO(253);GETBASEINFO(220) ;GETBASEINFO(221);模型二：棉花日线基本面模型AA:=GETBASEINFO(230);模型五：郑棉主连日线案例加载合约：郑棉主连周期：日线信号计算起始时间：2014年1月1日至今沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN;NUM3:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(286))),1)+1; S5:=GETBASEINFO(286)>REF(GETBASEINFO(286),NUM3);B5:=GETBASEINFO(286)<REF(GETBASEINFO(286),NUM3);NUM5:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(230))),1)+1; JC:=GETBASEINFO(230)-C;二、外盘案例模型六：COMEX铜指日线案例加载合约：COMEX铜指周期：日线信号计算起始时间：2014年1月1日至今沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN,COLORMAGENTA;CX:=ABS(GETBASEINFO(235)-REF(GETBASEINFO(235),29))/(HHV(GETBASEINFO(235),30)-LLV(GETBASEINFO(235),30))*100;JC:=GETBASEINFO(235)-C;模型七：马盘棕榈油周线基本面模型AA:=GETBASEINFO(32);模型九：COMEX黄金一小时线单一突发事件函数模型A1..GETEVENT(404,1);GETEVENT(405,1);GETEVENT(396,1);GETEVENT(406,1);G ETEVENT(407,1);//欧元降息利多黄金GETEVENT(407,1)||GETEVENT(396,1)||GETEVENT(405,1)&&SCALE>&&DUALVOLUME ('M')>0,BK;C<BKPRICE-25*MINPRICE1||C>BKPRICE+80*MINPRICE1,SP;GETEVENT(407,1)||GETEVENT(404,1)&&SCALE<&&DUALVOLUME('M')<0,SK;C>SKPRICE+25*MINPRICE1||C<SKPRICE-80*MINPRICE1,BP;AUTOFILTER;SETDEALPERCENT(70);交易思路：当盘中出现欧元降息，金矿罢工，美元降息时，对黄金价格产生影响，同时在短时间出现增仓上行，此时多单进场；当盘中出现欧元加息，美元加息时，对黄金价格产生影响，同时在短时间出现增仓下行，此时空单进场；多单平仓条件，价格低于开仓价格25个最小变动价位止损；价格高于开仓价格80个价位止盈；空单平仓条件，价格高于开仓价格25个最小变动价位止损；价格低于开仓价格80个价位止盈；交易特点：优点：对突发事件开仓和平仓反应较快，通过市场突发事件，盘中仓位变化和市场情绪来引导交易，短周期模型，胜率较高，盈亏比正常，风险相对可控。
文华独特的形态箱体交易策略模型[文华财经公式]
![文华独特的形态箱体交易策略模型[文华财经公式]](https://img.taocdn.com/s3/m/9a98b6aeb8d528ea81c758f5f61fb7360b4c2bac.png)
文华独特的形态箱体交易策略模型[文华财经公式] 文华独特的形态箱体交易策略模型BAA:=1;MA4:=EMA(CLOSE,10)*BAA;HH:=HHV(HIGH,5)*BAA;LL:=LLV(LOW,5)*BAA;H1:=IFELSE(CLOSE>REF(HH,1),1,0)*BAA;L1:=IFELSE(CLOSE<REF(LL,1),-1,0)*BAA;H0:=REF(HIGH,1)*BAA;L0:=REF(LOW,1)*BAA;P7:=H1+L1*BAA;P8:=IFELSE(P7=0,REF(P7,1),P7)*BAA;P9:=IFELSE(P8=0,REF(P8,1),P8)*BAA;P10:=IFELSE(P9=0,REF(P9,1),P9)*BAA;P11:=IFELSE(P10=0,REF(P10,1),P10)*BAA;P12:=IFELSE(P11=0,REF(P11,1),P11)*BAA;P13:=IFELSE(P12=0,REF(P12,1),P12)*BAA;P14:=IFELSE(P13=0,REF(P13,1),P13)*BAA;P15:=IFELSE(P14=0,REF(P14,1),P14)*BAA;P16:=IFELSE(P15=0,REF(P15,1),P15)*BAA;P17:=IFELSE(P16=0,REF(P16,1),P16)*BAA;P18:=IFELSE(P17=0,REF(P17,1),P17)*BAA;P19:=IFELSE(P18=0,REF(P18,1),P18)*BAA;P20:=IFELSE(P19=0,REF(P19,1),P19)*BAA;P21:=IFELSE(P20=0,REF(P20,1),P20)*BAA;P22:=IFELSE(P21=0,REF(P21,1),P21)*BAA;P23:=IFELSE(P22=0,REF(P22,1),P22)*BAA;P24:=IFELSE(P23=0,REF(P23,1),P23)*BAA;P25:=IFELSE(P24=0,REF(P24,1),P24)*BAA; P26:=IFELSE(P25=0,REF(P25,1),P25)*BAA; P27:=IFELSE(P26=0,REF(P26,1),P26)*BAA; P28:=IFELSE(P27=0,REF(P27,1),P27)*BAA; P29:=IFELSE(P28=0,REF(P28,1),P28)*BAA; P30:=IFELSE(P29=0,REF(P29,1),P29)*BAA; T:=IFELSE(P30=0,REF(P30,1),P30)*BAA;T=1,BPK;T=-1,SPK;AUTOFILTER;//赢顺去掉该行源码解析：BAA赋值:1MA4赋值:收盘价的10日指数移动平均*BAA HH赋值:5日内最高价的最高值*BAALL赋值:5日内最低价的最低值*BAAH1赋值:IFELSE(收盘价>昨日HH,1,0)*BAA L1赋值:IFELSE(收盘价<昨日LL,-1,0)*BAA H0赋值:昨日最高价*BAAL0赋值:昨日最低价*BAAP7赋值:H1+L1*BAAP8赋值:IFELSE(P7=0,昨日P7,P7)*BAAP9赋值:IFELSE(P8=0,昨日P8,P8)*BAAP10赋值:IFELSE(P9=0,昨日P9,P9)*BAAP11赋值:IFELSE(P10=0,昨日P10,P10)*BAA P12赋值:IFELSE(P11=0,昨日P11,P11)*BAAP13赋值:IFELSE(P12=0,昨日P12,P12)*BAA P14赋值:IFELSE(P13=0,昨日P13,P13)*BAA P15赋值:IFELSE(P14=0,昨日P14,P14)*BAA P16赋值:IFELSE(P15=0,昨日P15,P15)*BAA P17赋值:IFELSE(P16=0,昨日P16,P16)*BAA P18赋值:IFELSE(P17=0,昨日P17,P17)*BAA P19赋值:IFELSE(P18=0,昨日P18,P18)*BAA P20赋值:IFELSE(P19=0,昨日P19,P19)*BAA P21赋值:IFELSE(P20=0,昨日P20,P20)*BAA P22赋值:IFELSE(P21=0,昨日P21,P21)*BAA P23赋值:IFELSE(P22=0,昨日P22,P22)*BAA P24赋值:IFELSE(P23=0,昨日P23,P23)*BAA P25赋值:IFELSE(P24=0,昨日P24,P24)*BAA P26赋值:IFELSE(P25=0,昨日P25,P25)*BAA P27赋值:IFELSE(P26=0,昨日P26,P26)*BAA P28赋值:IFELSE(P27=0,昨日P27,P27)*BAA P29赋值:IFELSE(P28=0,昨日P28,P28)*BAA P30赋值:IFELSE(P29=0,昨日P29,P29)*BAA T赋值:IFELSE(P30=0,昨日P30,P30)*BAA T=1,BPKT=-1,SPKAUTOFILTER//赢顺去掉该行。
最常用的期货交易模型三十个
最常用的期货交易模型三十个1. 均线交易模型：通过计算不同周期均线的交叉点来确定买入和卖出时机。
2. 动量交易模型：利用价格和成交量之间的变化来判断市场趋势和力量。
3. 布林带交易模型：利用布林带的上下轨道来判断价格的超买超卖情况。
4. KDJ交易模型：结合随机指标和移动平均线来判断超买超卖和市场拐点。
5. MACD交易模型：结合长期和短期的指数移动平均线来判断趋势和买卖信号。
6. RSI交易模型：通过计算相对强弱指数来判断股价的超买超卖情况。
7. DMI交易模型：利用动向指数和平均动向指数来判断趋势的强弱。
8. 壳牌交易模型：通过计算股价的支撑位和阻力位来判断买入和卖出时机。
9. 逆市交易模型：在市场情绪极度悲观或极度乐观时，采取相反的操作策略。
10. 趋势线交易模型：通过划定趋势线来判断趋势的延续和反转。
11. 顶底转向交易模型：根据市场价格走势的拐点来判断趋势的变化。
12. 三重交叉交易模型：通过计算不同周期均线的三重交叉点来确定买入和卖出时机。
13. 金叉死叉交易模型：通过计算不同周期均线的金叉和死叉来判断买入和卖出时机。
14. 隐形背驰交易模型：通过比较价格和指标之间的背离来判断趋势的反转。
15. 盘整突破交易模型：通过股价突破盘整区间来确定买入和卖出时机。
16. 整理区间交易模型：在价格形成明确的整理区间时，进行短期的来回交易。
17. 跳空缺易模型：通过股价出现跳空缺口来判断趋势的变化。
18. 强势股交易模型：选取表现优异的股票进行长期持有和盈利。
19. 趋势反转交易模型：根据趋势线的突破和转向来判断趋势的反转。
20. 补缺回抽交易模型：利用股价的缺口和回抽来确定买入和卖出时机。
21. 日内反转交易模型：根据开盘价和收盘价的相对位置来决定买入和卖出时机。
22. 日内趋势交易模型：利用盘中股价的高低点来判断市场的趋势和波动。
23. 冲动交易模型：在市场情绪极度冲动时，采取相反的操作策略。
期货交易中的交易模型
期货交易中的交易模型在期货交易市场中，交易者需要采用合适的交易模型来指导交易策略和决策，以期获得更好的交易结果。
本文将介绍几种常见的期货交易模型，并分析其特点和适用场景。
一、趋势交易模型趋势交易模型是一种基于市场趋势的交易方法。
它认为市场会沿着一定的趋势方向发展，交易者可以通过跟随趋势来获利。
趋势交易模型通常使用技术指标如移动平均线、相对强弱指标等来判断市场趋势的方向和力度。
当市场处于上升趋势时，交易者可以选择做多头交易；当市场处于下降趋势时，可以选择做空头交易。
趋势交易模型适用于市场较为明显的趋势情况下，但在震荡市或趋势不明显时效果不佳。
二、均值回归交易模型均值回归交易模型是一种基于市场价值回归至均值的交易策略。
它认为市场价格在短期内有可能偏离均值，且会向均值回归。
交易者可以根据价格的偏离程度来选择适时入场和出场。
常见的均值回归交易模型包括配对交易和统计套利。
配对交易是指通过寻找相关性较高的资产或合约，当其价差偏离历史均值时，做多差价；当价差回归均值时，平仓获利。
统计套利则是利用期货合约价格与其他相关金融指标之间的关系进行交易。
均值回归交易模型适用于震荡市或价格偏离明显的情况。
三、量化交易模型量化交易模型是基于数学和统计模型构建的交易系统。
它通过大量数据的分析和模型推演，自动进行交易决策和执行。
量化交易模型可以利用大量历史数据进行回测和优化，从而找到适合的交易策略。
它通常包括信号产生模型、风险管理模型和执行模型等。
信号产生模型根据市场行情和技术指标生成交易信号；风险管理模型根据策略的风险收益特征进行头寸和仓位的规划；执行模型则负责具体的交易执行和成本控制。
量化交易模型在需要大量数据和较高算力支持的情况下表现出色，适用于高频交易和大规模资金管理。
四、事件驱动交易模型事件驱动交易模型基于市场上发生的特定事件来进行交易。
这些事件可能是财经数据发布、重大事件公告或其他市场影响因素。
交易者可以根据对事件的分析和预测，制定相应的交易策略。
文华财经期货软件指标公式源码文华财经指标均线交易系统买卖点阻力支撑指标
/*{量化筹码模型}日线锁定:=IFF(PERIOD>=4,1,DRAWNULL); CMN:=20;TRENDA:=WINNER(C)*100;CMQS1:=WMA(TRENDA,8);CMQS2:=WMA(TRENDA,13);CMQS3:=WMA(TRENDA,21);CMQS4:=WMA(TRENDA,34);CMQS5:=WMA(TRENDA,55);{01~05}CM01:=CMQS1>REF(CMQS1,1);CM02:=CMQS2>REF(CMQS2,1);CM03:=CMQS3>REF(CMQS3,1);CM04:=CMQS4>REF(CMQS4,1); CM05:=CMQS5>REF(CMQS5,1); {06~10}CM06:=TRENDA>CMQS1;CM07:=TRENDA>CMQS2;CM08:=TRENDA>CMQS3;CM09:=TRENDA>CMQS4;CM10:=TRENDA>CMQS5;{w }{11~14}CM11:=CMQS1>CMQS2;CM12:=CMQS1>CMQS3;CM13:=CMQS1>CMQS4;CM14:=CMQS1>CMQS5;{15~17}CM15:=CMQS2>CMQS3;CM16:=CMQS2>CMQS4;CM17:=CMQS2>CMQS5;{18~19}CM18:=CMQS3>CMQS4;CM19:=CMQS3>CMQS5;{20}CM20:=CMQS4>CMQS5;量化筹码:=IFF(C>0 AND 日线锁定,EMA(((CM01+CM02+CM03+CM04+CM05+CM06+CM07+CM08+C M09+CM10+CM11+CM12+CM13+CM14+CM15+CM16+CM17+CM18+CM19+CM2 0)*(100/CMN)),2),DRAWNULL);XG1:=量化筹码>=REF(量化筹码,1) AND REF(量化筹码,1)<REF(量化筹码,2);{2量化量能模型}方向成交量:=IFF(CLOSE>=OPEN,VOL,VOL*(-1));LHLNMID:=(3*CLOSE+OPEN+HIGH+LOW)/6;LHLN短线:=WMA(LHLNMID,5);LHLN中线:=WMA(LHLNMID,10);LHLN多头:=LHLN短线>LHLN中线;P01:=SUM(方向成交量,1)>0;P02:=SUM(方向成交量,2)>0;P03:=SUM(方向成交量,3)>0;P04:=SUM(方向成交量,4)>0;P05:=SUM(方向成交量,5)>0;SUM12:=SUM(方向成交量,12);SUM13:=SUM(方向成交量,13);SUM14:=SUM(方向成交量,14);SUM15:=SUM(方向成交量,15);SUM16:=SUM(方向成交量,16);SUM17:=SUM(方向成交量,17);SUM18:=SUM(方向成交量,18);SUM19:=SUM(方向成交量,19);SUM20:=SUM(方向成交量,20);P11:=SUM11>0 AND SUM11>REF(SUM11,1); P12:=SUM12>0 AND SUM12>REF(SUM12,1); P13:=SUM13>0 AND SUM13>REF(SUM13,1); P14:=SUM14>0 AND SUM14>REF(SUM14,1); P15:=SUM15>0 AND SUM15>REF(SUM15,1); P16:=SUM16>0 AND SUM16>REF(SUM16,1); P17:=SUM17>0 AND SUM17>REF(SUM17,1); P18:=SUM18>0 AND SUM18>REF(SUM18,1); P19:=SUM19>0 AND SUM19>REF(SUM19,1); P20:=SUM20>0 AND SUM20>REF(SUM20,1);MAZJ10:=MA(方向成交量,10);MAZJ15:=MA(方向成交量,15);MAZJ20:=MA(方向成交量,20);MA01:=MAZJ05>MAZJ10;MA02:=MAZJ05>MAZJ15;MA03:=MAZJ05>MAZJ20;MA04:=MAZJ10>MAZJ15;MA05:=MAZJ10>MAZJ20;MA06:=MAZJ15>MAZJ20;基准线1:=EMA(EMA(EMA(EMA(IFF(方向成交量>=0,方向成交量,0),20),2),2),2);基准线6:=基准线1*6;ZJDL10:=IFF(方向成交量>基准线6,10,IFF(方向成交量<=基准线6 AND 方向成交量>0,10*方向成交量/基准线6,0));{长中短线}短线总量:=SUM(方向成交量,3);短线总量10:=EMA(短线总量,10);短线总量60:=EMA(短线总量,60);短线总量20:=EMA(短线总量,20);短线总量30:=EMA(短线总量,30);CZD01:=短线总量>短线总量10;CZD02:=短线总量20>短线总量30;CZD03:=短线总量10>短线总量60;{长中短线}总权:=53;量化量能X:=IFF(日线锁定 ANDC>0,EMA(EMA(100*(P01*2+P02*2+P03*5+P04*2+P05*2+P11*1+P 12*1+P13*1+P14*1+P15*1+P16*1+P17*1+P18*1+P19*1+P20*1+ MA01*2+MA02*2+MA03*1+MA04*1+MA05*1+MA06*1+ZJDL10+C ZD01*5+CZD02*4+CZD03*3)/总权,2),2),DRAWNULL);量化量能XX:=IFF(LHLN多头,量化量能X*1.2,量化量能X);量化量能:=WMA(IFF(量化量能XX>=100,100,量化量能XX),3);XG2:=量化量能>=REF(量化量能,1) AND REF(量化量能,1)<REF(量化量能,2);{全局控制}{全局控制}数量:=23;{01}DMADIF:=MA(C,10)-MA(C,50);DMAAMA:=MA(DMADIF,10);DMAX:=DMADIF>DMAAMA;P001:=DMAX;{02}DMITR:=EXPMEMA(MAX(MAX(H-L,ABS(H-REF(C,1))),ABS(REF(C,1)-L )),14);DMIHD:=H-REF(H,1);DMILD:=REF(L,1)-L;DMIDMP:=EXPMEMA(IFF(DMIHD>0 ANDDMIHD>DMILD,DMIHD,0),14);DMIDMM:=EXPMEMA(IFF(DMILD>0 ANDDMILD>DMIHD,DMILD,0),14);DMIPDI:=DMIDMP*100/DMITR;DMIMDI:=DMIDMM*100/DMITR;DMIX:=DMIPDI>DMIMDI;P002:=DMIX;{03}DPODPO:=C-REF(MA(C,20),20/2+1);DPOMADPO:=MA(DPODPO,6);DPOX:=DPODPO>DPOMADPO;P003:=DPOX;{04}EMVVOLUME:=MA(V,14)/V;EMVMID:=100*(H+L-REF(H+L,1))/(H+L);EMVEMV:=MA(EMVMID*EMVVOLUME*(H-L)/MA(H-L,14),14); EMVMAEMV:=MA(EMVEMV,9);EMVX:=EMVEMV>EMVMAEMV;P004:=EMVX;{05}MACDDIF:=EMA(C,12)-EMA(C,26);MACDDEA:=EMA(MACDDIF,9);MACDX:=MACDDIF>MACDDEA;P005:=MACDX;{06}TRIXTR:=EMA(EMA(EMA(C,12),12),12);TRIXTRIX:=(TRIXTR-REF(TRIXTR,1))/REF(TRIXTR,1)*100; TRIXMATRIX:=MA(TRIXTRIX,9);TRIXX:=TRIXTRIX>TRIXMATRIX;P006:=TRIXX;{08}WVADWVAD:=SUM((C-O)/(H-L)*V,24)/10000; WVADMAWVAD:=MA(WVADWVAD,6);WVADX:=WVADWVAD>WVADMAWVAD;P008:=WVADX;{09}JSJS:=100*(C-REF(C,5))/(5*REF(C,5));JSMAJS1:=MA(JSJS,5);JSX:=JSJS>JSMAJS1;P009:=JSX;{10}CYEMAL:=MA(C,5);CYEMAS:=MA(MA(C,20),5);CYECYEL:=(CYEMAL-REF(CYEMAL,1))/REF(CYEMAL,1)*100; CYECYES:=(CYEMAS-REF(CYEMAS,1))/REF(CYEMAS,1)*100; CYEX:=CYECYEL>CYECYES;P010:=CYEX;{11}JLHBVAR1:=(C-LLV(L,60))/(HHV(H,60)-LLV(L,60))*80;JLHBB:=SMA(JLHBVAR1,7,1);JLHBVAR2:=SMA(JLHBB,5,1);JLHBX:=JLHBB>JLHBVAR2;P011:=JLHBX;{12}CYCJJJ:=IFF(DYNAINFO(8)>0.01,0.01*DYNAINFO(10)/DYNAINFO(8) ,DYNAINFO(3));CYCDDD:=(DYNAINFO(5)<0.01 || DYNAINFO(6)<0.01);CYCJJJT:=IFF(CYCDDD,1,(CYCJJJ<(DYNAINFO(5)+0.01) && CYCJJJ>(DYNAINFO(6)-0.01)));CYCCYC1:=IFF(CYCJJJT,0.01*EXPMA(AMOUNT,5)/EXPMA(VOL,5),EM A((HIGH+LOW+CLOSE)/3,5));CYCCYC2:=IFF(CYCJJJT,0.01*EXPMA(AMOUNT,13)/EXPMA(VOL,13), EMA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,13));CYCX:=CYCCYC1>CYCCYC2;P012:=CYCX;{13}BBIBBI:=(MA(C,3)+MA(C,6)+MA(C,12)+MA(C,24))/4;BBIX:=C>BBIBBI;P013:=BBIX;{14}DDITR:=MAX(ABS(H-REF(H,1)),ABS(L-REF(L,1)));DDIDMZ:=IFF((H+L)<=(REF(H,1)+REF(L,1)),0,MAX(ABS(H-REF(H,1) ),ABS(L-REF(L,1))));DDIDMF:=IFF((H+L)>=(REF(H,1)+REF(L,1)),0,MAX(ABS(H-REF(H,1) ),ABS(L-REF(L,1))));DDIDIZ:=SUM(DDIDMZ,13)/(SUM(DDIDMZ,13)+SUM(DDIDMF,13)); DDIDIF:=SUM(DDIDMF,13)/(SUM(DDIDMF,13)+SUM(DDIDMZ,13)); DDIDDI:=DDIDIZ-DDIDIF;DDIADDI:=SMA(DDIDDI,30,10);DDIAD:=MA(DDIADDI,5);*/10线:MA(C,7),COLORRED,LINETHICK4,LINETHICK4;11线:IF(MA(CLOSE,7)<=REF(MA(CLOSE,6),1),MA(CLOSE,7),NULL),COLORBLUE,LINETHICK4;价格:EMA(EMA(C,7),4),COLORRED,LINETHICK2;J:=价格>REF(价格,1);IF(J-1,价格,NULL),COLORGREEN,LINETHICK2;9线:MA(C,9),COLORRED,LINETHICK3,LINETHICK3;8线:IF(MA(CLOSE,9)<=REF(MA(CLOSE,9),1),MA(CLOSE,9),NULL),COLORGREEN,LINETHICK3;DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);DEA := EMA(DIFF,9);MACD:=2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//STICKLINE1(MACD>0,0,MACD,2,0),COLORRED;//STICKLINE1(MACD<0,0,MACD,2,0),COLORBLUE;10线<=REF(10线,1)&&价格<=REF(价格,1)&&9线<=REF(9线,1)&&MACD<0,SOUND('A');10线>REF(10线,1)&&价格>REF(价格,1)&&9线>REF(9线,1)&&MACD>0,SOUND('B'); STICKLINE1(10线<=REF(10线,1)&&价格<=REF(价格,1)&&9线<=REF(9线,1)&&MACD<0,H,L,4,1),COLORBLUE;STICKLINE1(10线>REF(10线,1)&&价格>REF(价格,1)&&9线>REF(9线,1)&&MACD>0,H,L,4,1),COLORMAGENTA;。
第10讲 日内交易模型和tick模型的编写
日内交易模型编写要点
开仓时间控制（区分夜盘&非夜盘合约）
MID:=MA(CLOSE,26); TMP2:=STD(CLOSE,26); TOP:=MID+2*TMP2; BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道 UPBAND:=HV(HIGH,5); DNBAND:=LV(LOW,5);//唐奇安通道 CLOSEMINUTE>1&&C>TOP&&H>=UPBAND,BPK;//在1分钟周期下，当天最后一根K线不开仓 CLOSEMINUTE>1&&C<BOTTOM&&L<=DNBAND,SPK; //在1分钟周期下，当天最后一根K线不开仓 TIME>=1450&&TIME<=1500||TIME<=0100,CLOSEOUT; AUTOFILTER;
日内交易模型编写要点
尾盘清仓语句的编写
CLOSEMINUTE1，返回距离收盘前的分钟数。
注： 1、该函数只能用于指令价模型。 2、 历史K线：该函数返回K线结束时间距离收盘的分钟数。 盘中：该函数返回K线当前时间距离收盘的分钟数。 3、该函数需要在分钟，小时，日线周期使用；不支持在TICK周期，秒周 期，量能周期，周线及以上周期使用。 4、该函数返回值包含小结和午休的时间。 5、CLOSEMINUTE1返回的是交易所的时间，不是本机的时间。 6、对于夜盘合约，夜盘收盘不是当日收盘，15点收盘才算作当日收盘。 7、CLOSEMINUTE1在合约交割日，返回实际收盘时间。 8、CLOSEMINUTE1加载到主力合约上，主力换月和合约交割在同一天，则 按照交割日的收盘时间计算，主力换月和合约交割不在同一天，那么按 照正常的非交割日进行计算。 9、该函数不支持和CLOSESEC1同时使用。
文华财经WH82盘口模型函数列表.docx
盘口模型函数列表前标的物价格*100.0卖出期权的溢价率-（当前标的物价格-（期权执行价-期权最新价））/当前标的物价格*100.0例：VAR qqPremiumRate;//定义一个变量 qqPremiumRate qqPremiumRate二PremiumRate（〃101404-1）-2450"）; //qqPremiumRate 的值为合约号为I01404-P-2450的期权合约的溢价率。
Price 根据文华码取报价列表窗口某一个合约的行情报价数据。
用法：Price（〃CODE〃，“DATA"）;取合约名为CODE的合约的DATA数据。
DATA可以取以下数据:Code文华码Open开盘价High最高价Low最低价New最新价Del tai涨跌Bid买价BidVol买量Ask卖价AskVol卖量DeltaVol 现手DeltaOpI 增仓Volume成交量 OpTorSize持仓量Ratio日增仓UpDown涨幅Settle结算价YSettle昨结算YClose昨收 Capital沉淀资金Direction资金流向Speculation 投机度期权：PremiumRate 溢价率ActualLcvcragc真实杠杆率Leverage杠杆比率StrikePrice 行权价CallPut 涨/跌 HistoricalVolatility 历史波动率Stdderiation隐含波动率Internal Value 内在价值TimeValue时间价值ThcoryPricc理论价格Rho Rho 值Theta Theta 值 Vega Vega值。
常用交易模型编写
常用交易模型编写常用交易模型编写——适用于文华财经系统做指标的目的是为了交易，看指标然后作出反应之后决定要不要下单再去敲单，这样很麻烦，为什么不直接把它做成交易模型呢？模型不仅能够在图上标出交易指令（箭头，按自己的交易思想发出的），还能够自动弹出委托单，你需要回车确认一下就下单了，而且交易模型的编制也非常简单，如下：MA5:=MA(CLOSE,5); MA20:=MA(CLOSE,20); MA160:=MA(CLOSE,160);CROSS(CLOSE,MA160)&&CROSS(MA5,MA20),BPK;CROSS(MA160,CLOSE)&&CROSS(MA20,MA5),SPK;1、趋势转变如何表示？以均线拐头为例：MA10:=MA(CLOSE,10);//定义10周期均线MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&REF( MA10,3)>REF(MA10,2)&&REF(MA10,4)>REF(MA10,3);//上拐MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&REF( MA10,3)<REF(MA10,2)&&REF(MA10,4)<REF(MA10,3);//下拐2、交*（金*/死*）如何表示？以均线交*为例：MA5:=MA(CLOSE,5);//5个周期收盘价的简单移动平均MA10:=MA(CLOSE,10);//10个周期收盘价的简单移动平均MA20:=MA(CLOSE,20);//20个周期收盘价的简单移动平均CROSS(MA10,MA20),BK;//当MA10上穿MA20，发出买入开仓交易指令CROSS(MA10,MA5),SP;//当MA10上穿MA5，发出卖出平仓交易指令CROSS(MA20,MA10),SK;//当MA20上穿MA10，发出卖出开仓交易指令CROSS(MA5,MA10),BP;//当MA5上穿MA10，发出买入平仓交易指令3、价差如何表示？以最新价和均线价差为例：MA5:=MA(CLOSE,5);//5个周期收盘价的简单移动平均MA10:=MA(CLOSE,10);//10个周期收盘价的简单移动平均CROSS(MA10,MA5)||(CLOSE-MA5)>8,SK;//MA10上穿MA5或收盘价与MA5的差值大于8，发出卖出开仓交易指令(MA5-CLOSE)>6,BP;//MA5与收盘价的差值大于6，发出买入平仓交易指令CROSS(MA5,MA10)||(MA5-CLOSE)>8,BK;//MA5上穿MA10或收盘价与MA5的差值大于8，发出买入开仓交易指令(CLOSE-MA5)>6,SP;//收盘价与MA5的差值大于6，发出卖出平仓交易指令4、如何在模型中限制开平仓时间？MA5:=MA(CLOSE,5); //定义5周期的简单移动平均线MA10:=MA(CLOSE,10); //定义10周期的简单移动平均线TIME>=0905&&CROSS(MA5,MA10),BK;//在9点05分后出现MA5金*MA10后买开CROSS(TIME,1457),BP;//当时间到14点58分自动发出买平指令TIME>=0905&&CROSS(MA10,MA5),SK;//在9点05分后出现MA5死*MA10后卖开CROSS(TIME,1457),SP;//当时间到14点58分自动发出卖平指令5、KDJ模型雏形RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;//定义RSVK:=SMA(RSV,M1,1); //定义KD:=SMA(K,M2,1); //定义DJ:=3*K-2*D; //定义JJ<30&&CROSS(K,D),BPK;//J值小于30并且K、D金*，买平并买开J>70&&CROSS(D,K),SPK; //J值大于70并且K、D死*，卖平并卖开6、MACD模型雏形DIFF := EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);//定义DIFF DEA := EMA(DIFF,M);//定义DEA(DIFF<0)&&(DEA<0)&&(CROSS(DIFF,DEA)),BPK;//DIFF小于0并且DEA小于0并且DIFF上穿DEA，买平并买开(DIFF>0)&&(DEA>0)&&(CROSS(DEA,DIFF)),SPK;//DIFF大于0并且DEA大于0并且DIFF下穿DEA，卖平并卖开7、MTM模型雏形MTM:=CLOSE-REF(CLOSE,N);//定义MTMCROSS(MTM,0),BPK;//MTM上穿0轴,买平并买开CROSS(0,MTM),SPK;//MTM下穿0轴,卖平并卖开8、RSI模型雏形LC:=REF(CLOSE,1);//定义LCRSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N,1)*100;//定义RSI1RSI2:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),M,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),M,1)*100;//定义RSI2REF(RSI1,1)<40&&CROSS(RSI1,RSI2),BPK;//上周期的RSI1<40并且RSI1上穿RSI2，买平并买开REF(RSI1,1)>60&&CROSS(RSI2,RSI1),SPK;//上周期的RSI1>60并且RSI1下穿RSI2，卖平并卖开9、WM模型雏形RSV:= (CLOSE-HHV(HIGH,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;//定义RSVLWR1:=SMA(RSV,3,1);//定义LWR1LWR2:=SMA(LWR1,3,1);//定义LWR2CROSS(LWR1,LWR2),BPK;//LWR1上穿LWR2，买平并买开CROSS(LWR2,LWR1),SPK;//LWR1下穿LWR2，卖平并卖开10、SAR模型雏形SARLINE:=ABS(SAR(N,STEP,MVALUE));//定义SARLINECROSS(CLOSE,SARLINE),BPK;//最新价上穿SARLINE，买平并买开CROSS(SARLINE,CLOSE),SPK;//最新价下穿SARLINE，卖平并卖开。
最新文华期货自动化交易模型编写教程
一、程序化交易的编写㈠、交易模型编写规和一般原则1、编辑平台支持的操作符2、编辑平台支持的函数⑴引用数据⑵金融统计⑶数理统计更多期货股票学习资料点击：item.taobao./item.htm?id=⑷逻辑判断⑸数学运算更多期货股票学习资料点击：item.taobao./item.htm?id=⑹时间函数⑺绘图8、level-2函数（只有嬴智版本支持）更多期货股票学习资料点击：item.taobao./item.htm?id=10、信号记录函数（连接文华服务器才能使用）3、编辑平台可以使用的常数注：在公式即使你定义了某种颜色，在显示的时候也未必是此种颜色，取决于背景颜色当前页面里是否保了该指标的颜色及您是否在显示的时候改变了该指标的颜色设置。
更多期货股票学习资料点击：item.taobao./item.htm?id=4、编辑平台的语法（1）关于公式名称：公式的名称不可以和已经存在的公式重复。
（2）关于参数：每个自编公式最多可以在参数设置栏中定义四个参数，参数的定义如下，首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参数的默认值。
在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复。
（3）关于变量名称：变量名称不可以互相重复，不可以和参数名重复，不可以和函数名称重复。
（4）关于公式容：公式的每个语句应该以分号结束，包括最后一条语句。
在数据公式的时候请您注意一定要使用半角输入。
在编写公式的过程中，如果您不记得某个函数的确切写法，可以选择插入函数来插入函数。
（5）如果您在编写公式之后，想给这个公式加上注释，说明之类的东西，可以使用公式说明来输入。
（6）IF ELSE:该语句只有Mytrader2009和Myadvisor（赢智）支持MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:=MA(CLOSE,10);MA30:=MA(CLOSE,30);IF(MA5>MA10)MA5,COLORRED;ELSE{IF(MA10>MA30)MA10,COLORMAGENTA;ELSEMA30,COLORGREEN;}以上容表达 MA5、MA10、MA30三者中最大的数值。
商品指标大全汇总文华财经指标技术分析指标大全商品买卖指标
商品指标大全汇总文华财经指标技术分析指标大全商品买卖指标以下是一个汇总的商品指标大全，包括文华财经指标、技术分析指标以及商品买卖指标。
这些指标能够帮助投资者分析商品市场的情况，指导投资决策。
文华财经指标1. 成交量（Volume）：成交量是指在一定时间内交易所交易的合约数量。
通过分析成交量可以判断市场的活跃程度。
2. 开仓量（Open Interest）：开仓量是指某一合约的未平仓合约数量。
开仓量的变化可以反映投资者对该商品的看涨或看跌情况。
3. 基差（Basis）：基差是指现货价格与期货合约价格之间的差异。
基差的变动可以反映市场供求关系和交易情况。
4. 交割期限（Delivery Period）：交割期限是指期货合约到期的日期。
了解交割期限可以帮助投资者合理规划交易策略。
技术分析指标1. 移动平均线（Moving Average）：移动平均线是一种通过计算一段时间内的平均价格来观察价格走势的指标。
常用的移动平均线包括简单移动平均线和指数移动平均线。
2. 相对强弱指标（Relative Strength Index，RSI）：RSI是一种衡量市场超买和超卖情况的指标。
当RSI值超过70时，市场被认为是超买状态；当RSI值低于30时，市场被认为是超卖状态。
3. 随机指标（Stochastic Oscillator）：随机指标用于衡量价格接近最高价或最低价的程度。
随机指标的值在0-100之间，当值高于80时，市场处于超买状态；当值低于20时，市场处于超卖状态。
4. 量价指标（Volume-Price Trend，VPT）：VPT是通过计算成交量对价格的影响来分析市场趋势的指标。
当VPT值上升时，说明市场买盘力量增强；当VPT值下降时，说明市场卖盘力量增强。
商品买卖指标1. 买卖力道指标（Force Index）：买卖力道指标是一种衡量买卖力量的指标。
力道指标的值越高，代表买方力量越强；值越低，代表卖方力量越强。
期货指标公式文华财经指标真正好用的指标精准抄底指标
期货指标公式文华财经指标真正好用的指标精准抄底指标期货指标是用于衡量期货市场走势和预测未来走势的工具，常用的指标包括动量指标、波动率指标、趋势指标、成交量指标等。
下面将介绍一些文华财经指标中真正好用的指标，以及一款精准抄底的指标。
1. 动量指标（Momentum Indicator）：动量指标用来测量价格变动速度和力度，帮助判断市场的超买和超卖情况。
常用的动量指标有相对强弱指标（RSI）、震荡指标（Stochastic Oscillator）和动量指标（Momentum Indicator）等。
这些指标可以提供买入和卖出的信号，并在市场拐点时发出警示。
特别是RSI指标，它可以在30和70水平上生成买入和卖出信号。
2. 波动率指标（Volatility Indicator）：波动率指标用于测量市场价格的变异程度，帮助判断市场是否进入高波动或低波动时期。
常用的波动率指标有平均真实范围（Average True Range，ATR）和波动率通道（Volatility Channel）等。
这些指标可以帮助期货交易者根据市场波动性调整仓位大小和风险控制。
3. 趋势指标（Trend Indicator）：趋势指标用于判断市场的主要方向和趋势，帮助期货交易者确认市场的上升趋势、下降趋势或横盘。
常用的趋势指标有移动平均线（Moving Average）、布林带（Bollinger Bands）和相对强弱指数（Relative Strength Index，RSI）等。
这些指标可以帮助期货交易者确定买入或卖出的时机，并跟随市场的主要趋势。
4. 成交量指标（Volume Indicator）：成交量指标用于衡量市场交易量的变化情况，帮助判断市场的健康度和趋势的可靠性。
常用的成交量指标有成交量移动平均线（Volume Moving Average）、成交量震荡（Volume Oscillator）和特殊成交量指标（On Balance Volume，OBV）等。
期货指标公式文华财经指标真正好用的指标波峰顶底
期货指标公式文华财经指标真正好用的指标波峰顶底期货指标是用于分析期货市场行情走势的工具和指标。
其中，波峰、波底是指期货价格上涨或下跌的高点和低点。
找到波峰和波底的位置能够帮助交易者判断市场趋势，制定交易策略。
下面介绍一些常用的期货指标公式和波峰顶底的判断方法。
1.RSI指标（相对强弱指标）RSI指标是一种相对强弱指标，常用于判断价格的超买和超卖情况。
其计算公式如下：RSI=100-100/(1+RS)RS=n天内收盘价上涨总幅度/n天内收盘价下跌总幅度其中，n一般设置为14天。
当RSI值高于70时，表示市场超买，行情可能会出现反转；当RSI值低于30时，表示市场超卖，行情可能会出现反弹。
2.移动均线移动均线是用来平滑价格变动的指标，常用的有简单移动均线（SMA）和指数移动均线（EMA）。
简单移动均线的计算公式如下：SMA=（当日收盘价+前n-1天收盘价+...+前1天收盘价）/n其中，n为选择的时间周期。
指数移动均线通过加权的方式更加关注最近的价格变动，计算公式如下：EMA=（2/n+1）×今日收盘价+（1-2/n+1）×昨日EMA值移动均线常用来判断市场趋势的变化，当短期均线向上穿越长期均线时，可能发生买入信号，反之，当短期均线向下穿越长期均线时，可能发生卖出信号。
3.MACD指标（移动平均收敛/发散指标）MACD指标结合了快线（DIF）和慢线（DEA）两条线，用于判断市场的买入和卖出信号。
DIF=EMA（12天收盘价）-EMA（26天收盘价）DEA=（2/10）×DIF+（8/10）×上一日DEA值MACD=2×（DIF-DEA）MACD指标常用的判断方法是当DIF线向上突破DEA线时，可能发生买入信号；当DIF线向下跌破DEA线时，可能发生卖出信号。
以上介绍了几种常用的期货指标公式和判断方法。
在实际运用中，交易者可以根据自己的交易策略和市场情况，选择适合自己的指标进行分析和判断。
期货市场中的期货交易模型与技术工具
期货市场中的期货交易模型与技术工具期货市场是金融市场中重要的组成部分，为投资者提供了多样化的交易机会。
为了提高交易效率和准确性，许多投资者使用期货交易模型和技术工具来指导他们的交易决策。
本文将讨论一些常见的期货交易模型和技术工具，并探讨它们在提升交易成功率方面的作用。
一、趋势交易模型趋势交易模型是期货交易中常用的一种模型，它基于市场走势的方向进行交易。
投资者通过分析价格图表和技术指标来判断市场趋势，然后据此决定交易的方向和时机。
常见的趋势交易模型包括均线系统、移动平均线和趋势线分析等。
均线系统是一种简单而有效的趋势交易模型。
它通过计算一段时间内的平均价格来判断市场趋势。
投资者可以使用不同周期的均线组合来识别长期和短期趋势，进而确定买入和卖出的时机。
移动平均线和趋势线分析也是基于类似的原理，通过绘制价格走势图和连接高点或低点来描绘市场趋势。
二、波动性交易模型波动性交易模型是一种基于市场波动性的期货交易模型。
它利用波动性指标和统计方法来判断市场价格波动的程度，并根据波动性的变化调整交易策略。
常见的波动性交易模型包括布林带、波动率通道和移动平均真实波幅等。
布林带是一种常用的波动性交易指标，它绘制了价格的上轨、中轨和下轨，投资者可以根据价格触及上轨或下轨来进行买入或卖出的决策。
波动率通道是根据市场历史波动性水平计算的通道，投资者可以根据价格在通道内的位置判断市场的超买超卖情况。
移动平均真实波幅指标通过计算市场每日变动的高低点来衡量波动性，投资者可以根据波幅的大小确定止损和止盈的位置。
三、量价分析模型量价分析模型是一种基于市场交易量和价格的期货交易模型。
它通过观察交易量和价格之间的关系来判断市场的力量和趋势。
常见的量价分析模型包括成交量指标、强弱指数和累积/派发线等。
成交量指标是用来衡量市场交易量的工具，投资者可以观察交易量的变化来判断市场的人气和力量。
强弱指数通过交易量和价格的比较来衡量市场的强度和弱势，投资者可以根据指标的数值进行交易决策。
期货指标大全汇总文华财经指标技术分析指标大全期货买卖指标
期货指标大全汇总文华财经指标技术分析指标大全期货买卖指标1.均线指标均线指标是期货市场中最基本的技术指标之一、常用的均线包括简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和加权移动平均线（WMA）。
通过观察均线的走势，可以判断市场的短期趋势和长期趋势，并进行买卖决策。
2.动量指标动量指标是衡量市场走势的力量和速度的指标。
常用的动量指标包括相对强弱指数（RSI）、随机指数（KD指标）、威廉指标（W%R）等。
通过观察动量指标的数值和走势，可以判断市场的超买超卖情况，找到适合买卖的时机。
3.成交量指标成交量指标是衡量市场活跃程度的指标。
常用的成交量指标包括成交量平均线、成交量比率、能量潮等。
通过观察成交量指标的走势，可以判断市场的参与程度和资金流向，进而判断市场的趋势和未来走势。
4.震荡指标震荡指标是用来判断市场是否处于震荡状态的指标。
常用的震荡指标包括随机震荡指标（Stochastic Oscillator）、相对强弱指数（RSI）、变动速率指标（ROC）等。
通过观察震荡指标的数值和走势，可以判断市场的趋势转变和反转的可能性。
5.趋势指标趋势指标是用来判断市场是否处于上升趋势或下降趋势的指标。
常用的趋势指标包括移动平均线、趋势线、MACD指标等。
通过观察趋势指标的走势，可以判断市场的长期趋势，并进行买卖决策。
6.波动率指标波动率指标是用来衡量市场波动性的指标。
常用的波动率指标包括平均真实范围（ATR）、标准差通道指标等。
通过观察波动率指标的数值和走势，可以判断市场的波动性和价格区间，进而进行买卖决策。
这些期货指标可以单独应用，也可以结合使用，根据不同的市场情况和投资策略进行选择。
投资者在使用这些指标时，应该注重整体的市场分析，避免盲目跟从指标进行交易。
此外，投资者也可以根据自己的交易经验和风险偏好进行适当的参数设置和调整，以实现更好的交易效果。
期货经典的实战交易模型《值得永久收藏》
期货经典的实战交易模型《值得永久收藏》
期货交易中，历史总是不断的重复，但一定不是简单的重复。
所以，经典永远不会过失。
期货交易中几个经典的图表模型，值得收藏！
下降趋势1、2、3做空
下降趋势1、2、3做空
下降趋势1、2、3做空
下降趋势1、2、3做空及平仓下降趋势1、2、3做空及平仓下降趋势1、2、3做空及平仓
下降趋势1、2、3，平仓，做多下降趋势1、2、3，平仓，做多下降趋势1、2、3，平仓，做多
多头、单头多空
多头、单头多空
多头、单头多空
简单的2B+1、2、3 简单的2B+1、2、3 简单的2B+1、2、3
下降反转1、2、3；上升反转1、2、3 下降反转1、2、3；上升反转1、2、3 下降反转1、2、3；上升反转1、2、3
复杂点的1、2、3
复杂点的1、2、3
复杂点的1、2、3。
期货市场中的交易模型构建
期货市场中的交易模型构建期货市场是金融市场中的一种重要交易方式，其特点是以合约为基础进行交易，以买方和卖方之间约定的未来交割日期和价格进行交易。
为了在期货市场中获取更多的盈利，交易者们常常会使用交易模型来辅助他们做出交易决策。
本文将探讨期货市场中的交易模型构建。
一、交易模型的意义交易模型是通过对市场数据进行分析和建模，从而预测未来市场走势的工具。
它基于历史数据和统计学原理，通过寻找市场规律和趋势，利用这些规律和趋势作为交易依据。
交易模型的构建可以帮助交易者根据市场的不同情况进行交易决策，提高交易的成功率和盈利能力。
二、交易模型的构建步骤1. 策略选择：首先，交易者需要选择一个适合自己的交易策略。
交易策略可以分为基于技术分析和基于基本面分析两种类型。
技术分析主要通过分析图表和市场指标来预测市场走势，而基本面分析则主要通过研究供需关系和宏观经济指标来预测市场走势。
交易者可以根据自己的偏好和实际情况选择适合自己的策略。
2. 数据收集：接下来，交易者需要收集市场数据。
这些数据可以包括历史价格、成交量、持仓量等相关数据。
数据的准确性和完整性对于构建交易模型至关重要，交易者需要确保所收集到的数据是可靠的，并且覆盖了足够大的时间范围。
3. 数据预处理：在收集到数据后，交易者需要对数据进行预处理。
这包括数据的清洗、去除异常值、填补缺失值等步骤。
预处理后的数据能够更好地反映市场的真实情况，有利于后续的模型构建和分析。
4. 模型建立：在预处理后的数据基础上，交易者可以选择适合自己的交易模型进行建立。
常用的交易模型包括趋势跟踪模型、均值回归模型、波动率模型等。
交易者可以根据市场的特点和自己的理论依据选择合适的模型，并使用统计学方法对模型进行参数估计和校验。
5. 模型回测：建立交易模型后，交易者需要对模型进行回测。
回测是将构建的交易模型应用于历史数据中，并模拟出相应的交易行为和交易结果。
回测的目的是评估交易模型的有效性和盈利能力，以便在实际交易中能够更好地控制风险和获取盈利。
最新文华期货自动化交易模型编写教程
一、程序化交易的编写㈠、交易模型编写规范和一般原则1、编辑平台支持的操作符：= 只定义一个局部变量(这个变量在画图时是不画的) TMP1:=(OPEN+CLOSE)/2;:MA(TMP1,10);上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量TMP1，在下面一行中引用了这个局部变量，但是要注意的是这个公式在画图的时候只画了第二条语句MA10所求出的结果。
相反下面这个公式则需要画出两条线，第一条是自己定义的均价线，同时显示了均价的名称为A VP,第二条线是均价的简单移动平均线。
A VP:(OPEN+CLOSE)/2;MA(A VP,10);：声明了一个变量，在画图时画出它并且按这个名字显示。
2、编辑平台支持的函数⑴引用数据A VPRICE 引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE 引用结算价(只有在日线周期盘后才能引用当日的结算价)CLOSE 引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为 CHIGH 引用最高价，也可简写为H 。
LOW 引用最低价，也可简写为L 。
OPEN 引用开盘价，也可简写为O 。
OPI 引用持仓量REF(X,N) 引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N) 引用N个周期后的数据。
（N为大于等于1的整数）『未来函数』例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL 引用成交量，也可简写为V 。
GETPRICE(N) 根据文华码取出某一品种的最新价。
例：GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。
PARAM [参数名称，最小值，最大值，缺省值] 在源码中定义参数。
例：PARAM[N,1,100,12]MAN:MA(CLOSE,N);表示参数为N ，最小值为1，最大值为100，缺省值为12.#IMPORT [CODE,PERIOD,FORMULA] AS V AR （Mytrader2009和Myadvisor （赢智）支持） #IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASV AR;CODE 文华码PERIOD 周期FORMULA引用模型名V AR 定义变量名例子：#IMPORT [1205,MIN5,TEST] AS M1005意思是引用[豆粕1005] 五分钟图上指标[TEST.FML] 的数据使用的方法：如当前存在一个指标TEST.FML//TEST.FMLCL:=CLOSE;OP:=OPEN;我想在新建的指标 TEST1中引用[豆粕1005] 五分钟周期上指标[TEST.FML] 的数据可以如下编写TEST1指标//TEST1.FML#IMPORT [1205,MIN5,TEST] ASV ARTESTDD:V ARTEST.CL;DF:V ARTEST.OP;引用的约束1.只能引用 .FML 文件2.只能引用如下周期 MIN1 MIN3 MIN5MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 HOUR3HOUR8 DAY WEEK MONTH3.只能短周期引用长周期比如不能日线周期上加载引用了分钟数据的指标。
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∙一、内盘案例∙棕榈油周线基本面模型∙棉花日线基本面模型∙沪铜指数日线案例∙白糖指数日线案例∙郑棉主连日线案例∙二、外盘案例∙COMEX铜指日线案例∙马盘棕榈油周线基本面模型∙三、经济数据、突发事件案例∙沪金指数日线案例∙COMEX黄金一小时线单一突发事件函数模型一、内盘案例模型一：棕榈油周线基本面模型NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;RZC:=SUM(OPI,NN)-REF(SUM(OPI,NN),NN);RZC1:=STD(RZC,5);AA..GETBASEINFO(32);//马来西亚棕榈油产量BB..GETBASEINFO(84);//马来西亚棕榈油库存DD..GETBASEINFO(253);//马来西亚棕榈油现货EE..GETBASEINFO(220);//马来西亚棕榈油出口ITSFF..GETBASEINFO(221);//马来西亚棕榈油出口SGSDD1:=MA(DD,2);NUM1:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(32))),1)+1;//马来西亚棕榈油产量A1:=GETBASEINFO(32)>REF(GETBASEINFO(32),NUM1);A2:=GETBASEINFO(32)<REF(GETBASEINFO(32),NUM1);NUM2:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(84))),1)+1;//马来西亚棕榈油库存B1:=GETBASEINFO(84)>REF(GETBASEINFO(84),NUM2);B2:=GETBASEINFO(84)<REF(GETBASEINFO(84),NUM2);NUM3:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(220))),1)+1;//马来西亚棕榈油出口ITSC1:=GETBASEINFO(220)>REF(GETBASEINFO(220),NUM3);C2:=GETBASEINFO(220)<REF(GETBASEINFO(220),NUM3);NUM4:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(221))),1)+1;//马来西亚棕榈油出口SGSD1:=GETBASEINFO(221)>REF(GETBASEINFO(221),NUM4);D2:=GETBASEINFO(221)<REF(GETBASEINFO(221),NUM4);NUM5:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(253))),1)+1;//马来西亚棕榈现货E1:=GETBASEINFO(253)>REF(GETBASEINFO(253),NUM5);E2:=GETBASEINFO(253)<REF(GETBASEINFO(253),NUM5);DD>DD1&&GETBASEINFO(32)<REF(GETBASEINFO(32),NUM1)||GETBASEINFO(84)<RE F(GETBASEINFO(84),NUM2)&&RZC>RZC1,BK;DD<DD1&&GETBASEINFO(32)>REF(GETBASEINFO(32),NUM1)||GETBASEINFO(84)>RE F(GETBASEINFO(84),NUM2)&&RZC<RZC1,SK;DD<DD1&&GETBASEINFO(220)>REF(GETBASEINFO(220),NUM3)||GETBASEINFO(221) >REF(GETBASEINFO(221),NUM4)||GETBASEINFO(84)>REF(GETBASEINFO(84),NUM2 ),SP;DD>DD1&&GETBASEINFO(220)<REF(GETBASEINFO(220),NUM3)||GETBASEINFO(221) <REF(GETBASEINFO(221),NUM4)||GETBASEINFO(84)<REF(GETBASEINFO(84),NUM2 ),BP;AUTOFILTER;交易思路：基本面函数当中马来西亚棕榈油产量减少，库存量下降，现货价格指数上涨，大于前两日均价，日内增仓数量大于之前交易日，同时满足以上条件，建立多头头寸。
当现货指数出现下降，小于前两日均价；ITS和SGS出口量持续增加时，选择平掉多头头寸。
基本面函数当中马来西亚棕榈油产量增加，库存量增加，现货价格指数出现下跌，小于前两日均价，日增仓数少于之前交易日，同时满足以上条件，建立空头头寸。
当现货指数出现上涨，大于前两日均价；ITS和SGS出口量持续减少时，选择平掉空头头寸。
说明：优点：周线级别成交次数较少，基本面信息趋同性和市场高概率事件发生，回撤相对较小，胜率以及盈亏比相对稳定,趋势行情下效果比较理想，开仓数量比较适中。
缺点：持仓周期较长，交易反馈相对较慢，应对突发事件处理可能不足，震荡行情可能会造成一定的成本损耗。
用马棕的信息对应国内，可能会在个别时候出现信息不对称等因素影响价格走势。
测算报告棕榈油指周线棕榈油基础模型周线名称全部交易多头空头报告生成时间2016/03/07 15:16:34初始资金1000000数据合约棕榈油指交易合约棕榈油指K线周期周线数据开始时间2007-11-2信号计算开始时间2014-2-7结束时间2016-3-7单位10(吨/手,元/点)保证金8.00%手续费 2.00元/手滑点0开仓手数60初始资金比例29.10%模型棕榈油基础模型（定稿）周线参数[0,0,0,0,0,0]测试天数760测试周期数109信号个数26指令总数26信号消失次数0初始资金1000000.00最终权益1612480.00空仓周期数74最长连续空仓周期数11最长交易周期 5标准离差96445.06标准离差率 2.05夏普比率 4.18盈亏总平均/亏损平均0.90权益最大回撤147120.00权益最大回撤时间2016/02/26权益最大回撤比8.57%权益最大回撤比时间2015/07/03权益最长未创新高周期数36权益最长未创新高时间段2014/12/12 - 2015/08/14损益最大回撤147120.00损益最大回撤时间2016/03/04损益最大回撤比8.36%损益最大回撤比时间2016/03/04损益最长未创新高周期数30损益最长未创新高时间段2014/12/12 - 2015/07/10风险率 2.68%收益率/风险率10.99每手最大亏损1324.00每手平均盈亏785.23盈利率61.25% -15.48% 76.73%年化单利收益率29.42%月化单利收益率 2.42%年化复利收益率25.79%月化复利收益率 1.90%胜率61.54%模型得分63分平均盈利/权益最大回撤 0.74平均盈利/平均亏损 2.09 0.85 1.83净利润612480.00 -154800.00 767280.00 总盈利874080.00 41760.00 832320.00 总亏损261600.00 196560.00 65040.00 总盈利/总亏损 3.34 0.21 12.80其中持仓浮盈0.00 0.00 -0.00交易次数13 5 8盈利比率0.62 0.20 0.88盈利次数8 1 7亏损次数 5 4 1持平次数0 0 0平均交易周期8.38 21.80 13.63平均盈利交易周期13.63 109.00 15.57平均亏损交易周期21.80 27.25 109.00平均盈亏(利润) 47113.85 -30960.00 95910.00 平均盈利109260.00 41760.00 118902.86 平均亏损52320.00 49140.00 65040.00 最大盈利233760.00 41760.00 233760.00 最大亏损79440.00 79440.00 65040.00 最大盈利/总盈利0.27 1.00 0.28最大亏损/总亏损0.30 0.40 1.00净利润/最大亏损7.71 -1.95 11.80最大持续盈利次数 5 1 4最大持续亏损次数 3 4 1平均持仓手数60最大持仓手数60平均使用资金额252235.92最大使用资金额291264.03平均资金使用率20.37%最大资金使用率29.93%扣除最大盈利后收益率37.87% -19.66% 53.35%扣除最大亏损后收益率69.19% -7.54% 83.23%期间最大权益1759600.00期间最小权益973240.00手续费3120.00滑点成本0成交额79438800.00模型二：棉花日线基本面模型AA:=GETBASEINFO(230);//中国棉花现货指数BB:=GETBASEINFO(53);//郑州交易所棉库存AA1:=REF(AA,2);BB1:=REF(BB,10);CC:=HV(C,2);CC1:=LV(C,2);AA>AA1&&BB<BB1&&C>CC1&&SCALE>0.5&&DUALVOLUME('M')>0,BK;AA<AA1&&BB>BB1&&C<CC1&&SCALE<0.5&&DUALVOLUME('M')<0,SK;A:=MINPRICE1;BB>BB1||C<CC||(C<=BKPRICE-SL*A||C>=BKPRICE+TP*A),SP;BB<BB1||C>CC1||(C>=SKPRICE+SL*A||C<=SKPRICE-TP*A),BP; AUTOFILTER;MULTSIG_MIN(3,0,1);参数设定：SL 最小：0 最大：100 缺省：30TP 最小：0 最大：300 缺省：100交易思路：当基本面函数中，棉花现货价格指数高于前2周期价格，并且库存低于两周期库存，期货价格高于前2周期高点，并且出现多头增仓，建立多头头寸。
当期货价格小于前两周高点，或者库存大于前两周期，或者当价格低于买开价30个最小变动价位，多头止损，高于买开价100最小变动价位，多头止盈。