计量经济学 课堂练习三

课堂练习三

CBCCACDACC/ABCDE;AB;BCDE;BCDE/ FTFFT

一、单项选择题

1、如果模型t t t u x b b y ++=10存在定式偏差，则【C 】

A e （t u ）=0

B cov （t u ，s u ）=0（t ≠s ）

C e （t u ）≠0

D cov （t u ，s u ）≠0（t ≠s ）

2、当模型存在异常值问题时，适宜采用的修正方法是【 B 】

A 加权最小二乘法

B 虚拟变量法

C 广义差分法

D 工具变量法

3、在季节因素导致的误差项均值非零问题中，若观察到各季度分别受到方向和力度不同因素的扰动，那么可以引进【C 】虚拟变量加以克服。

A 1个

B 2个

C 3个

D 4个

4、克服参数改变导致的误差项均值非零问题可以使用下列哪种方法

【 C 】

A 虚拟变量法

B 非线性回归

C 分段回归法

D 泰勒级数法

5、为了更加清晰的辨别变量关系非线性和参数改变导致的误差项均

值非零问题可以通过以下哪种检验实现【A 】

A Chow test

B D-W 检验

C 戈—夸检验

D 方差扩大因子检验

6、 假定某企业的生产决策是由模型t t t u P b b S ++=10描述的（其中t S 为

产量，t P 为价格），又知该企业生产的产品具有明显的季节特征。

由此判断上述模型存在【 C 】

A 异方差问题

B 序列相关问题

C 误差项均值非零问题

D 随机解释变量问题

7、下列哪种方法不是检验异方差的方法【 D 】

A 戈德菲尔特——匡特检验

B 怀特检验

C 戈里瑟检验

D 方差膨胀因子检验

8、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是【 A 】

A 加权最小二乘法

B 工具变量法

C 广义差分法

D 使用非样本先验信息

9、如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差i e 与i x 有显

著的形式为i i i v x e +=28715.0||的相关关系

（i v 满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为【 C 】

A i x B

21i x C i x 1 D i x 1

10、容易产生异方差的数据是【C 】

A 时间序列数据

B 季度数据

C 横截面数据

D 年度数据CBCCACDACC/;;; / FTFFT

二、多项选择题

1、下列情况会导致误差项均值非零【ABCDE】

A 变量关系非线性

B 异常值

C 规律性扰动

D 解释变量缺落

E 参数改变

2、下列哪些情况可能导致虚拟变量陷阱【AB】

A 同时引入代表四个季度的虚拟变量

B 分别定义代表男性和女性的性别变量引入模型

C 同时引入多个虚拟变量以克服异常值

D 同时引入多个虚拟变量作为解释变量

3、异方差性将导致【BCDE】

A 普通最小二乘估计量有偏和非一致

B 普通最小二乘估计量非有效

C 普通最小二乘估计量的方差的估计量有偏

D 建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效

E 建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽

4、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【 BCDE 】

A DW 检验法

B 戈德菲尔德——匡特检验

C 怀特检验

D 戈里瑟检验

E 帕克检验

三、判断题

1、当个别点处的残差表现出1 S e i ，可以初步断定该点出现了异常值。

（ F ）

2、当存在异常值时，OLS 估计量是有偏的，而且也是无效的。 （ T ）

3、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。 （ F ）

4、当异方差出现时，常用的t 检验和F 检验失效。 （ F ）

5、在异方差情况下，通常预测失效。 （ T ）

四、简答题

1、什么原因会导致误差项均值非零？

2、简述当出现误差项均值非零时给模型带来的后果。

3、什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。

4、样本分段法检验（即戈德菲尔特——匡特检验）异方差性的基本原理及其适用条件。(P154)

5.在下面利用给定的样本数据得到的散点图中，X 、Y 分别为解释变量和被解释变量。问：各图中随机误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系？

A.参数关系非线性

B. up

C. 无异方差

D. down

五、计算题

1、已知消费模型：t t t t x x y μααα+++=22110，其中：t y ＝消费支出；t x 1＝个人可支配收入；t x 2＝消费者的流动资产；E(t μ)=0；

212)(t t x V σμ=(其中2σ为常数）。 请回答以下问题：

（1）请进行适当变换变换消除异方差。

（2）写出消除异方差后，模型参数估计量的表达式。

2、某地区1979—1999年工业企业的生产函数为：

t 0198.0458.0542.0e K L 750.220Y =

式中Y 、L 、K 分别为该地区工业企业的总产出，职工人数和资本额，t 为时间。

在这段时期该地区企业职工人数年均增长1.8%，固定资产年均增长6.6%，总产值年均增长6%。试根据这些资料对该地区投入要素贡献和技术进步状况进行分析。

劳动贡献率：

%26.1606.0018.0542.0=⨯=⋅=Y L E L α

资本贡献率：

%38.5006.0066.0458.0Y K E K =⨯=⋅β= 外延扩大再生产贡献率：

%64.66E E K L =+

技术进步贡献率：

%33%10006.00198.0Y m E A =⨯==