湖南大学计量经济学期末试题

湖南大学计量经济学期末考试试题

一、判断题

1)

随机误差项u i 和残差项e i 是一回事2)

线性回归模型意味着变量是线性的3)

随机变量的条件均值与非条件均值是一回事4)

消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于1；ρ5)

在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差；6)

回归模型中误差项存在异方差时，OLS 估计不再是有效的；t u 7)回归模型中误差项存在序列相关时，OLS 估计不再是无偏的；

t u 【解答】1、错；2、错；3、错；

4、对。即假设误差项之间是完全正序列相关的，这样广义差分方程就转化为一阶差分方程。

5、错。实际情况可能是高估也可能是低估。

6、对。

7、错。仍是无偏的。

二、简答题

1、滞后外生变量模型和滞后内生变量模型的概念是什么？

【解答】如果滞后变量模型中只包括了解释变量的若干滞后变量，形如下式：

t

k t k t t t u X X X Y +++++=--βββα 110这种模型称为分布滞后模型或外生滞后变量模型；如果滞后变量模型中不仅包括解释变量，还包括了被解释变量的若干滞后变量的模型，形如下式：

t

t t t t u Y Y Y Y +++++=-- 22110βββα这种模型称为自回归模型或内生滞后变量模型。

2、请描述平稳时间序列的条件。

【解答】如果时间序列{}满足下列条件：

t X 1）均值 与时间t 无关的常数； μ=)(t X E