27086 金融风险控制与管理(高纲1790)

高纲1790

江苏省高等教育自学考试大纲

27086金融风险控制与管理

南京财经大学编（2019年）江苏省高等教育自学考试委员会办公室

Ⅰ 课程的性质及其设置目的与要求

一、课程的性质、地位与任务

金融风险控制与管理课程是江苏省高等教育自学考试金融管理专业的一门专业课，是为培养适应社会主义市场经济要求的经济工作者特别是从事金融管理的高等专门人才的需要而设置的一门专业课程。

金融风险控制与管理主要从理论与实践、历史与现实的分析与考察中较全面地阐述金融风险的发生、发展规律，进而找出控制与化解金融风险的方法。它所研究的是金融从业人员所必须具备的金融风险管理方面的基本理论、基本方法和基本知识。

二、课程的基本要求

课程设置的具体目的要求是：使自学考试者能过本课程的学习，能够较全面、系统地掌握金融风险管理的基本理论和基本方法，培养和提高分析问题和解决问题的能力，使自学考试者毕业后能更好地适应金融工作的需要。

Ⅱ、课程的内容与考核要求

第一章金融风险概述

一、考核知识点

(一)金融风险的概念、特点与分类

(二)金融风险对经济体系的影响

(三)风险管理发展历程与重要性

二、考核要求

(一)金融风险的概念、特点与分类

识记：（１）金融风险的定义；（2）金融风险的特点；（3）金融风险的分类

应用：能通过具体案例识别金融风险类型

(二)金融风险对经济体系的影响

领会：（1）金融风险对宏观经济的影响；（2）金融风险对微观经济的影响

(三)风险管理发展历程与重要性

识记：风险管理的发展历程

领会：风险管理的重要性

第二章金融风险识别与管理

一、考核知识点

（一）金融风险识别概述

（二）金融风险识别的基本内容

（三）金融风险识别方法

（四）金融风险管理的主要方法

二、考核要求

（一）金融风险识别概述

１、识记：（１）金融风险识别的原则（2）金融风险识别的作用；

２、领会：金融风险识别定义

（二）金融风险识别的基本内容

1、识记：金融风险类型和受险部位的识别；

2、应用：金融风险诱因和严重程度识别

（三）金融风险识别方法

识记：（１）现场调查法；（2）问卷调查法；（3）组织结构图示法；（4）专家调查法；（5）主观风险测定法；（6）客观风险测定法；（7）情景分析法

（四）金融风险管理的主要方法

识记：（１）风险规避策略法；（2）风险转移策略；（3）风险分散策略；（4）风险对冲策略；（5）风险补偿策略；（6）风险承担策略

第三章金融风险测度工具与方法

一、考核知识点

（一）统计学基础

（二）金融风险测度概述

（三）风险价值的计算

二、考核要求

（一）统计学基础

领会：（１）收益率；（2）样本估计；时间聚合

（二）金融风险测度概述

识记：（１）均值—方差框架存在的主要问题；（2）VaR方法的优势；（3）一致性风险测度方法的提出背景；（3）金融风险测度方法的演化历程

（三）风险价值的计算

1、识记：（１）极值理论定义；（2）蒙特卡罗法的提出背景

2、应用：利用蒙特卡罗法的思路与步骤

第四章信用风险

一、考核知识点

（一）信用风险概述

（二）信用风险度量方法

（三）信用风险管理

二、考核要求

（一）信用风险概述

识记：信用风险度量的相关基本概念

（二）传统信用风险度量

１、识记：（１）信用风险度量的发展阶段；（２）专家方法；（3）评级法；（4）信用评分法

2、领会：（1）KMV模型优缺点；（2）CreditMetrics模型的不足

（三）信用风险管理

１、识记：（１）信用风险缓释定义；（２）信用风险缓释工具；（3）信用风险转移定义；（4）资产证券化的基本运作程序

2、领会：信用风险转移业务对金融系统的影响

第五章市场风险

一、考核知识点

（一）市场风险概述

（二）市场风险管理

二、考核要求

（一）市场风险概述

识记：（１）收益率曲线风险定义；（2）重新定价风险定义；（3）汇率风险定义及分类；（4）股票价格风险定义；（5）信贷息差风险定义

（二）市场风险管理

领会：（１）市场风险管理流程；（２）市场风险监测报告体系应坚持的原则；（3）市场风险报告的路径和频度；（4）市场风险控制的基本方法

第六章利率风险

一、考核知识点

（二）利率风险管理

二、考核要求

（一）利率风险度量

识记：（１）利率风险识别和测量的主要模型；（2）久期模型

领会：重定价模型的缺陷；

（二）利率风险管理

识记：（１）远期利率协议定义；（2）利率期货定义；（3）利率期货合约的要素；（4）利率期货合约的特点；（5）利率期权定义；（2）利率互换定义

领会：利率期货合约与远期利率协议的差别

应用：通过阅读案例识别利率风险类型

第七章流动性风险

一、考核知识点

（一）流动性风险分类

（二）流动性风险来源

（三）流动性风险度量

（四）流动性风险管理

二、考核要求

（一）流动性风险分类

识记：（１）流动性风险定义；（2）融资流动性风险定义

（二）流动性风险来源

领会：（１）流动性风险内部来源；（2）流动性风险外部来源

（三）流动性风险度量

识记：（１）指标体系分析法；（2）缺口分析法；（3）期限结构分析法；（4）现金流量分析法；（5）基于VaR的流动性风险价值法

（四）流动性风险管理

领会：（１）资产流动性风险管理策略与方法；（2）负债流动性风险管理策略与方法

应用：会利用指标体系分析法分析流动性风险

第八章汇率风险

一、考核知识点