我国商业银行的X效率分析
中国商业银行X-效率分析
第２ ８卷
第 ５期
大庆 师范学院学报 Ｊ Ｕ Ｎ Ｌ Ｏ Ａ Ｉ Ｇ Ｎ Ｒ ＬＵ Ｉ垦 苎 Ｏ Ｒ Ａ ＦＤ Ｑ Ｎ Ｏ ＭＡ Ｎ Ｖ
２０ ０ ８年 ９月
中 国 商 业 银 行 Ｘ一效 率 分 析
马 丹 ， 冬 霞 赵
课题。
２ Ｘ一 率 效
Ｆｒ ｌ（９ ７ 提 出了 ｘ一效 率 的概念 Ｌ ， ａ ｅ １５ ） ｒｌ ｌ 后来 在 Ｃ ａ ｓ’ｈ ｄｓ １７ ） Ｆｒ（９５ 等 人 的研 究 Ｊ ｈｍｅ， ｏｅ（９８ 和 ａｅ １８ ） Ｒ
成果上得到进一步 的发展。他们从投入最小化 的角度来 阐述这种方法对银行效率的测度 。使用非参数法 对银行效率进行研究时 ， 不必估计前沿生产函数 中的参数 ， 这种方法衡量的是一组理论上具有同样的生产 过程及投入和产出的相对效率。ｘ一 效率由成本效率（ ｏ ｆｃ ｎｙ Ｃ ） Ｃ ｓＥ ｉ ｃ ， Ｅ 表示。成本效率 的功能是评估 ｔ ｆ ｅ ｉ 在环境相同、 需要得到相 同产出的前提下 ， 一家银行的成本接 近最佳营运银行成本 的程度 ， 这可从成本 函 数推算得到。银行的成本 函数依赖于投入要素价格、 产出数量、 固定要素投入量或产出量 、 随机误差和效
，
Ｌｖｌａｄ ｃｍｄ（９７ 及 Ｖ ｎｅ ｎ ｒ ｃ （９７ 提出。后经 Ｃ ｅｉ１９ ） ｏｅ ｈ ｉ １７ ） ａｄｎ ｄＢｏ ｋ １７ ） ｌｎ Ｓ ｔ ａ ｅ ｏｌ（９６ 等考虑时间因素而对其 ｌ
进行改进。该方法认为由于随机误差项和 ｘ一 无效率项的存在使得待考察银行与效率前沿银行发生偏 离， 同时该方 法假定 无效 率项服从 非 对称 的分 布 （ 常假 设 为 截 尾正态 分 布 ） 随机误 差项 服 从 对称 的分 通 ，
商业银行的经营效率与盈利能力
提高盈利能力的策略与方法
优化业务结构
调整业务结构，发展高收益业务，降低低收 益业务比重。
提升服务质量
加强员工培训，提高服务水平，提升客户满 意度和忠诚度。
加强风险管理
完善风险管理体系，提高风险识别、评估和 控制能力，降低风险成本。
创新金融产品
结合市场需求和科技发展趋势，创新金融产 品和服务，满足客户多样化需求。
商业银行的经营效率 与盈利能力
汇报人：可编辑 2024-01-03
目录
CONTENTS
• 商业银行概述 • 商业银行经营效率分析 • 商业银行盈利能力分析 • 商业银行经营效率与盈利能力的关系 • 案例分析
01 商业银行概述
商业银行的定义与特点
商业银行定义
商业银行是以经营存、放款，办理转 账结算为主要业务，以盈利为主要经 营目标的金融企业。
盈利能力对经营效率的反作用
盈利能力强的银行更有动力和资源投 入提升经营效率
盈利能力强的银行有更多的资本进行技术升级、人才 引进和流程优化，从而进一步提高经营效率。
盈利能力影响经营效率的可持续性
只有持续盈利的银行才能确保经营效率提升的成果得 以维持和进一步发展。
经营效率与盈利能力的综合评价与优化建议
感谢您的观看
THANKS
盈利能力上也有不俗表现。
成功提升经营效率与盈利能力的商业银行案例
X银行
通过优化组织架构、提升风险管理水平、创新金融产品和服务等 方式，成功提高了经营效率和盈利能力。
Y银行
注重人才培养和引进，加强信息技术应用，提高服务质量，实现了 经营效率和盈利能力的提升。
Z银行
通过并购重组、拓展国际业务等方式，扩大了规模和市场份额，提 高了经营效率和盈利能力。
中国银行业X效率实证研究
ＪＬ Ｅ 分类：２ ，６ 中图分类号 ：８０ ３ 文献标识码： 文章编号：００６４ （０６０ ０ ８ １ Ｃ１ ３ Ｇ Ｆ３． ３ Ａ １０ ． ９ ２０ ） ２ ￣０ １． １ ０
一
引言
本文选 择 ｌ ４家全 国性 商业银 行为研 究 对象 ，试 图对 １９ — ０ ２年 间 中国银行 业 ｘ效 率 （ — ９７ ２０ ｘ
维普资讯
南方经济
２０ ０ ６年第 ６期
中国银 行 业 Ｘ效 率实证 研 究
常
内容摘要
琨 贾守乔
本文考察 了 １９－ ０２年 间中国 １ ９７ ２０ ４家商业银行技 术效率 、配置效率和 ｘ 效率的变
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
化情况 。其 中 Ｄ Ａ 用以计算各银行的效率得 分情况 ， ｏ ｔｒ Ｅ Ｂ ｏ ｔｐ回归分析 用以确定银行 效率的影 ｓａ 响 因素。 究表 明， 研 中国银行业近年来效率显著改善 ， 国有 商业银行的效率低 于股份制银行 。 低效 率的原 因主要 归咎于配置低效率和规模低 效率 ，这意味 着金融管制的进 一步放松 和 国有银行继 续精 简机构是 必要的。回归分析显示单一 国有产权对三种类型的效率都有显著的 负向影响， 因此 可以期待正在进行的 国有银行股份制改造取得 良好 的效果。
方法两大类 ， 中非参数方法 的代表 Ｄ Ａ得 到了广泛 的应用 。在 Ｂ ｒ ｒ Ｈ ｍ ｈｅ（ ９ａ 其 Ｅ ｅｇ 和 ｕ ｐ ｒ １ ７） ｅ ｙ ９ 所涉及的
１２项前沿 面分析的研究 中，２项选 择 了该方法 。特别 是 “ ２ ６ 在小样本研究 中 ， Ｅ Ｄ Ａ更 受青 睐” ａ ｙ， （ｔｅ Ｓｈ
我国商业银行x效率的影响因素分析
维普资讯
２ｏ 年 第 ４ ０８ 期
总第 ２ ３期 ３
南 ＨＡＩ ＮＡＮ Ｆ ＮＡＮＣＥ Ｉ
Ｎ０． ２ ０ ４． ０ ８ Ｓ ｒａ ．３ ｅｉｌ Ｎｏ２ ３
莪 国商 业 银 行 Ｘ效 率 昀 Ｉ ｇ 因素 分析 ￣Ｈ ．ｌ
伍 伟 ， 惠好 刘
制度 建设 已经成 为银行刻不容缓 的工作 重点之一 ， 这说 具 有 较 高 的 Ｘ效 率 。 时 。 Байду номын сангаас 民 间 金 融组 织 参 与 竞 争有 同 允
基 金 项 目 ： 南省 社 科 基 金 研 究 项 目【０ Ｑ ０ ８１ 湖 Ｓ６ ７ １５
收 稿 日期 ：Ｏ ７ １ — ９ ２ ｏ — ２ ２ 作 者 简 介 ： 伟 （９ ８ ） 男 ， 南财 经 政 法 大学 新 华 金 融 保 险 伍 １６ 一 ， 中
利于提高竞争水平 ， 因而也提 高了银 行的管理 Ｘ 效率 。阀
Ｓｔｙ （０ １发 现 ， 致 银 行 业 的 Ｘ 率 偏 低 的 主要 原 因 ａ ｅ ２０ ） ｈ 导 效 在 于 对 输 入 变 量 的 浪 费 （ 术 非 效 率 ） 而 不 是 输 入 变 量 技 ，
学院 博 士 研 究 生 ． 南大 学 金 融 学 院教 师 ： 湖 刘 惠 好 （９ ２ ）女 ， 导 ， １６ 一 ， 博 中南财 经政 法 大 学新 华 金
有 力 的佐 证 和 指 导 。 二 、 业 银 行 ｘ效 率 影 响 因素 的 文献 综 述 商
我国商业银行的效率分析
我国商业银行的效率分析随着我国经济的快速发展和金融市场的不断扩大，商业银行作为金融机构的主要组成部分，在国民经济中发挥着至关重要的作用。
而商业银行的效率对于我国金融体系的稳定和经济的发展也具有着重要的意义。
对我国商业银行的效率进行分析成为了一项重要的研究课题。
一、我国商业银行的效率现状我国商业银行的效率水平在近年来得到了显著的提升。
首先是从线下服务模式向线上服务模式的转变。
随着互联网技术的普及，我国商业银行纷纷推出了线上网银服务，并通过手机APP、支付宝、微信等方式为客户提供便捷快捷的金融服务，大大提高了银行的服务效率。
其次是从传统的柜台服务向自助服务的转变。
随着自助银行的推广和应用，客户可以自行办理存取款、转账等业务，节省了人力成本，提高了服务效率。
商业银行也在加大科技投入，不断优化业务流程，提高管理效率。
我国商业银行的效率仍存在一些问题。
首先是办事效率不高。
一些银行的柜台服务速度慢，排队等候时间长。
尤其在客户高峰期，更是出现了排队难的现象。
其次是服务质量参差不齐。
一些银行的服务态度不好，部分客户投诉较多。
再者是内部管理效率亟待提高。
一些银行存在着业务分工不清晰、信息不畅通、效率低下等问题。
我国商业银行的效率还有待进一步提高。
我国商业银行的效率受到多种因素的影响。
首先是市场竞争的压力。
随着金融市场的不断开放和国内外金融机构的不断涌入，我国商业银行的市场竞争压力加大，迫使银行必须提高效率以保持竞争优势。
其次是技术创新的推动。
随着科技的不断进步和金融科技的快速发展，商业银行不断推动技术创新，以提高服务效率和产品质量。
再者是监管政策的影响。
我国监管部门对商业银行的监管力度增强，要求银行不断提高风险管理和内部控制，促进银行效率的提升。
我国宏观经济形势和金融市场的变化也会对商业银行的效率产生影响。
为了提高我国商业银行的效率，有必要采取一些相应的对策。
首先是推动金融科技的发展。
商业银行应加大对科技的投入，利用大数据、云计算、人工智能等高新技术，优化业务流程，提高服务效率。
我国商业银行效率浅析
我国商业银行效率浅析随着我国银行业的不断发展，商业银行作为其中最重要的一环，承担着经济转型和金融现代化进程中的重要角色。
其中，商业银行的效率问题是银行业发展中不可忽视的一环，需要对其进行深入分析和探讨。
一、商业银行效率的定义与测算方法商业银行的效率是指银行利用其生产要素（如劳动力，资本等）实现其经营目标的程度。
一般而言，银行业效率可分为技术效率和经济效率两个方面。
技术效率是指一个银行在给定资源条件下所能最大限度地实现其生产目标。
从模型角度而言，技术效率可以用数据包络分析(DEA)等多种模型测算得出。
经济效率则是指银行在技术效率的基础上，通过正确地运用市场机制，获得了相关的经济收益和利润。
我国商业银行在近些年来发展十分迅速，但其效率水平相对较低，表现为银行的企业规模、资本存量等方面与国际银行业巨头存在较大的差距。
此外，银行业内部收益分配制度、政府政策干预等因素也动摇了商业银行的效率发展。
其中，近年来国内的商业银行在技术效率上呈现出一定的提高，此类银行通过优化内部流程，推进科技创新，提高银行的资本利用率等措施，取得了一定的效果。
在经济效率方面，银行通常会通过业务量、营业收入、财务成本及财务偿付能力等指标来进行测算。
虽然我国商业银行在这些方面的水平还有较大差距，但随着我国金融市场改革的深入和多元化的发展，这将会逐渐得到改善。
三、提升商业银行效率的建议为了提升我国商业银行的效率水平，在政府和银行内部都需要采取一系列的措施，具体如下：1、政府应该通过改革银行业监管机制，完善银行监管制度，规范银行业发展，从而建立统一高效的银行业监管框架。
2、银行内部需要加强对风险管理、财务成本及财务偿付能力等方面的管理，采用更为灵活、快速的业务流程和新型科技手段，提升加速业务处理和消费者体验。
3、在政策法规层面，可以制定一些有利于银行业同业之间彼此竞争的发展政策，培育对市场有长期稳定性和可持续性的发展，例如有效的市场税制、健全的政策规划体系、实施跨境支付和结算等。
我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析
我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析一、本文概述随着我国金融市场的不断深化和发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营效率的高低直接影响到整个金融体系的稳定性和经济发展。
因此，对我国商业银行的效率进行深入研究，不仅有助于提升银行业的整体竞争力，还能为政策制定者提供决策参考，以促进金融市场的健康发展。
本文旨在运用数据包络分析（DEA）方法，对我国商业银行的效率进行实证研究。
DEA方法作为一种非参数效率评价方法，具有无需设定具体函数形式、能够处理多投入多产出问题的优势，因此在金融效率评价领域得到了广泛应用。
本文首先将对DEA方法的基本原理和模型进行介绍，包括CCR模型、BCC模型等，并阐述其在商业银行效率评价中的应用。
随后，本文将选取我国商业银行的相关数据，构建效率评价指标体系，运用DEA方法进行实证分析。
在实证分析过程中，本文将比较不同银行之间的效率差异，分析影响银行效率的因素，并探讨提升银行效率的途径和策略。
通过对我国商业银行效率的深入研究，本文期望能够为银行业的发展提供有益参考，为政策制定者提供决策支持，同时也为未来的研究提供基础数据和理论支撑。
二、文献综述随着全球化和金融市场的不断发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其效率问题受到了广泛关注。
我国商业银行效率研究不仅是金融学科的一个重要课题，也是经济发展和金融市场改革的关键所在。
近年来，国内外学者运用不同方法对我国商业银行的效率进行了深入研究，其中数据包络分析（DEA）方法因其独特的优势而被广泛应用。
DEA方法作为一种非参数效率评估工具，最初由美国运筹学家Charnes等提出，它能够处理多输入多输出问题，并有效地评估决策单元的相对效率。
在我国商业银行效率研究中，DEA方法的应用始于21世纪初，随着金融数据的日益丰富和研究方法的不断完善，该方法的应用也越来越广泛。
早期的研究主要关注商业银行的整体效率，通过选取适当的输入输出指标，运用DEA模型评估银行的运营效率。
中国商业银行的X-效率实证分析——基于中国上市银行2001-2010年数据
— —Βιβλιοθήκη 基 于 中 国上 市 银 行 ２ ０ ０ １ ， ２ ０ １ ０年 数 据
黄丹 霞
摘 要 ：在 日益激 烈的竞争 市场 中，商 业银 行 必须要 提 高其 经营 效率 ，来保证 自身的发 展。本 文采 用灰 色关联 度 分析 法，对 中 国 ２ ０ ０ １ －２ ０ １ ０年样本期间 １ ３家商业银行的 ｘ 一效率进行测度 ，发现 中国商业银行的效 率呈现 出上升趋势 ，而且 国有商业银行和股份制商业银 行效率的提 高都有比较 明显的阶段性特征 。经过分析 ，发现 商业银行 的营业支 出、贷款 质量以及金 融创新能力 ，对于影响商业银行 效率具 有重要作用。本文并针 对实证 分析 的结果，对提 高商业银行 效率提 出了一些意见和建议 。 关键词 ：商业银行 ；ｘ 一效率 ；Ｇ ｒ ａ ｙ分析 法 ；实证 分析
商业银行的经营对象以货币为主 ， 但 是其高负债率 决定 了在 运营过 联系数 ，计算公式如下所示 ： 程 中为防止挤兑现象的发生保持资金流动性的必要性。但是随着 改革开 哪“ 啊ｎ △ 。 （ ） ＋ Ｐ ｍ ａ 。 ｘ ｍ ａ ｘ ａ ， （ Ｄ ， ． 、 ｝ ‘＾ — 一 Ｌ 放 的深入 以及经济全球化的发展 ，越来越 多的外 资银行进入 中国 ，对 中 国银行业产生 了一定程度的影响 ，中国商业银行面临着许 多危 机 ，诸如 式 中： ． （ ） 表示 ｃ ‘ 与Ｃ 在第 ｋ个指 标处 的关 联 系数 ；Ａ （ ） ： 市场份额的缩小 、客户流失 、人才流失、金融风波等… 。因此 ，商业银 Ｉ ｃ 一ｃ Ｉ ，表示 ｃ ‘ 与 ｃ’ 在第 ｋ 个指标处 的绝对差 ； ｍ ！ ｎ ｍ ｉ ｎ Ａ （ ） 表 行 面对激烈 的竞争环境 ，必须要提高运营效率 。而 ｘ 一效率作 为银行效 率 的一种 ，主要 阐释 了技术和资源配置 的效率 ，是对人为 管理 的一种效 示最小绝对差值 ； ｍ ａ ｘ 】 （ △ （ ） 表示最 大绝对差 值 ； ｐ为分 辨系数 ， 其 率测度 ，在提高商业银行运营效率过程 中具有重要作用 。 经验取 值为 ０ ．５ 。进而 ，可以得到被评价对象各指标 关联 系数所构成的 文献 综 述 灰色关联系数矩阵 Ｅ 。 ｘ —效 率理论 最初 是 由哈 维 ・ 莱 宾斯 坦 （ １ ９ ６ ６ ） 提 出的 ，是指 企 （ 四）灰 色关联度 的计 算 业 或组织 在运 营过程 中出现 的真实存在 的低效率状态 。后 来经过许 多学 根据各指标在总体评估 中的权 重 ， 对各 指标 的灰色关联 系数加 者的发展 ， 把 ｘ 一效率界定 为所有 技术和配置效率 的综 合 ，即是关 于对 权平均 ，以得到该被评价对象的灰色关联度 。计算公式 为 Ｒ ＝Ｅ Ｘ Ｗ。 技术 、人力资源以及其他 资产的管理 水平 的一种测 度。 其 中， Ｒ＝【 ｒ １ 。 ｒ ２ ， …， ｒ ｍ 】 表示 ｍ个被评价对象 的综合评估结果 向量 ； Ｍ ｏ ｈ ａ ｍ ｍ ａ ｄ Ｈ ａ ｎ ｉ ｆ Ａ ｋ ｈ ｔ ａ ｒ（ ２ ０ ０ ２ ） 分别选定 存款额 、总资 产作 为输 表示第 ｉ 个被评价对象对参考 数列 的灰 色加权关 联度 ，计算 公式 入变量 ，投资组合以及贷款额作为输 出变量 ，利 用数据包 络法 （ Ｄ Ｅ Ａ ） 对 巴基斯坦 ４ ０ 家银行 的效率进行 测度 ，但是 并没有对 商业银 行效 率 的 为 ＝∑ （ ） ； Ｗ＝［ ｔ ， Ｉ ， ＂ ２ ， … ＂ 】 表 示 指 标 体系 中 各 指 标的 权 重 影响因素进行 阐释 和说 明。此外 ，还 有其他 国外 学 者利 用随 机前 沿方 ＝１。 法 、自由分布方法 、递归厚前沿法 等方法 对银行效 率进行 分析 和研究 。 分配 向量 ，而且 日 中国国内对商业银行效率的研究起步较晚 ，在具体数据处理 过程 中，指 （ 五）评价分析 标体系 的选择不尽相 同，而且有时会相差很大 ，导致 国内银行 效率测 度 根据最终灰色关联 度的大小 ， 可 以对被评价对象进行 的优劣进行 排 的不 同文献 的结果不具有可 比性。但是总体来说 ，已经取得 了一定 的成 序 ，关联度越大 ，其评 价结果就越好 。同时 ，可以从 各指 标的灰色 关联 绩 。牛艳梅 （ ２ ０ １ １ ） 对数据包络法进行改进 ，利用 Ｓ Ｅ— Ｄ Ｅ Ａ模型 ，选 度人手 ，比较各被评价对象与参考数 列在某个 指标方 面的差距 ，根 据实 取职 工人数 、分支机构数 、主营业务成本为输入变量 ，选 取主 营业 务收 际情况 ，找 出被评价对象需要改善的方面 ，来加强该 被评价对象 的竞争 入和净利润作 为产 出指标 ，来测度 和分析 中国 １ ４家银 行效率 ，并指 出 力。 股份 制 商 业 银 行 的 效 率 普 遍 高 于 国 有 商 业 银 行 。谢 朝 华 、卿 杨 三 、中国商业银行的 Ｘ ｍ效 率实证分析 （ ２ ０ １ １ ） 对 中国商业银行 ｘ 一效 率的影 响因素进行分析 ， 指 出流通 股 占 （ 一） 商 业 银 行 样 本 与 测 度 指 标 的 选 取 比、非利息收入以及流动资产比与 ｘ 一效率成正相关 关系 ，而第 一大股 针对 中国商业银行 的不 同性质 ，本文选取 国有商业银行 和股 份制商 东持股 占比、不 良贷款率和净利差与 ｘ 一效率成负相关关系 。 业银行作 为样本银行 ， 分别 为中国银行 、工商银行 、建设 银行 、农业银 二 、商业银行的 ｘ 一效率测度方法——Ｇ ｒ ａ ｙ分析法 行 、交通银 行 和兴业 银行 、民生银 行 、招商 银行 、华夏银 行 、光大银 Ｇ ｒ ａ ｙ 分析法 ，即灰色综合评价 方法 ，是基 于灰色系统的一种评估方 行 、中信 银行、浦发银行 、 深发 展银行这 十三家上市商业银行从 ２ ０ ０ １ — 法 。主要运用数学方法处理部分信息缺乏的不确定性系统 。 ２ ０ １ ０年 的相关数据 。 （ 一）确定参考数列 （ Ｆ’） 本文综合生产法 、增加值 法和中介 法这 三种方法 ，尤其是借鉴增 加 设 Ｆ’ ＝ 【 ． … ． ． ， 】 （ ２—１ ） 值法和中介法的观点 ，确定了职工薪资与福 利、营业 支出 、所有 者权 益 式中 （ ＝１ ， ２， … ． ， ｎ ）为第 ｋ 个指标 的参考值 。 比率 、有效贷款额 、营业收入 、营业外收入 、净利润指标体系来 对中国 ， ’ 是被评价对象的参考数列 ，也被成 为最优指标 集 。此 最优值 商业银行的 ｘ 一效率进行测度和分析 。 既可 以是各被评价对象中某一指标 的最优值 ，也 可以是公认 的最优 值。 （ 二 ）基于 Ａ Ｈ Ｐ方法的 ｘ 一效率测度指标的权重确定 （ 二 ） 原 始数 据 的规 范化 处理 在计算这七个指标 的权 重时 ，为 了避 免个人 主观 因素的过 多影响 ， 因此为保证评估结果的准确性 ， 使计 算结 果免受 量纲 的影 响 ，需要 本文采用 问卷调查 的方法来对各指标在评价商业银行效率 中的重要性进 对各指标值进行规范化处理。根据指标的性质不同 ，具体规范 化公式如 行排序 打分 ， 然后 ，利用 Ａ Ｈ Ｐ 层 次分析法来确定最终 的权重 。
商业银行运营效率问题的成因分析与改进对策
商业银行运营效率问题的成因分析与改进对策引言随着金融市场的不断发展和竞争的加剧，商业银行的运营效率成为衡量其核心竞争力的重要指标。
运营效率的提高不仅有助于降低成本，提高盈利能力，还能更好地满足客户需求，提升银行的市场地位。
然而，我国商业银行在运营效率方面仍存在一些问题，本报告旨在分析这些问题产生的成因，并提出相应的改进对策。
商业银行运营效率问题的成因分析1. 组织架构和流程管理不完善许多商业银行的组织架构和流程管理仍然停留在传统的模式，无法适应快速变化的金融环境。
这导致了决策过程的缓慢和内部沟通的低效。
同时，繁琐的审批流程和复杂的组织结构也增加了操作成本，降低了运营效率。
2. 信息技术应用不足虽然我国商业银行在信息技术的投入逐年增加，但在应用方面仍存在一定的不足。
部分银行的信息系统建设不完善，导致数据整合和分析能力不足。
此外，信息技术在业务流程中的应用也不够深入，无法实现业务的自动化和智能化。
3. 人力资源管理问题商业银行的人力资源管理也是影响运营效率的重要因素。
人才培养和激励机制的不完善，导致员工素质和积极性不高。
此外，人力资源配置不合理，使得部分岗位员工过剩，而另一部分岗位人手不足，进一步降低了运营效率。
4. 风险管理不到位商业银行在运营过程中，需要面对各种风险。
如果风险管理不到位，将会影响银行的运营效率。
例如，信用风险、操作风险和市场风险等，都需要通过有效的风险管理手段进行防范和控制。
商业银行运营效率改进对策1. 优化组织架构和流程管理商业银行应根据业务发展和市场需求，不断优化组织架构，简化决策流程，提高内部沟通效率。
同时，建立科学合理的流程管理体系，确保各项业务流程的标准化和高效运作。
2. 加强信息技术应用商业银行应加大信息技术的投入，完善信息系统建设，提高数据整合和分析能力。
同时，深入推进信息技术在业务流程中的应用，实现业务的自动化和智能化，降低操作成本。
3. 优化人力资源管理商业银行应建立完善的人才培养和激励机制，提高员工素质和积极性。
我国上市商业银行经营效率分析
１
８
本 文的投 入指标 为所 有者权益 、 员工人数 和营
业支 ； 指标为利息收入和税前利润 。 产
本 文 的研 究 对 象 为 我 国上 市 的 ｌ ６家 商业 银
收 稿 日期 ： ０ ２ ０ 一 ４ ２ １ — １ ｌ
宁波银 行 ．２ ．２ １０ ０ ８４ ０ ８４ ０ ８４ ．０ ．２ 递增 １ ６
和城 市 商业银 行 ） 经营 效率进 行 客观 的评 价和研 究 ， 索我 国商业银 行 的效 率状 况。 的 探
关键 词 ： 市 商业银行 ； 营效 率 上 经 中 图分类 号 ： ８ ２３ Ｆ ３ ．３ 文 献标 识码 ： Ａ ｄ ｉ ０３ ６ ／ｉｓ．６ ３ ０ ６ ． １ ． ．０ ｏ： ．９ ９ｊｓｎ１７ — ９ ８２ ２０ ０ ６ １ ． ０ ３
理性 ， 是该文的一大特色。 姚晋 兰 、 毛定祥 （０ ９ 基 于 Ｄ Ａ Ｔ ｂｔ 步法 ２０ ） Ｅ — ｏ ｉ两
光 大银 行 ０ ８ ０ ８ ０ ９ ９ ０ ９９ ．８ ．８ ．０ ．６ 递 减 ・２ ｌ
中信银行 ．３ １０ １０ ０ ９２ １０ ３ ．０ ．０ ．６ 递减 ５
曹志鹏 ， 晓芳 （ ０ ７ 按 照商业银行 新兴 电子 王 ２０ ） 产 品和传统产 品将支行绩效 分为交易 效率 、 营效 运 率 和盈利 效益 ， 并在此 基 础上 ， 出 了衡 量 支行绩 提 效 的评价标准 和改进方法 。并且选择 了考 虑风险影 响因素的合理输入输 出指标 ， 应用 Ｄ Ａ方法对某商 Ｅ 业银 行 ４ ０家支行 的绩效进行 了分析 。研 究结果 表 明： 商业银行 支行的绩效值普 遍较低 ， 且差别较 大 ，
农业 银 行 ．５ ．５ １０ ０ ８８ ０ ８８ ０ ８８ ．０ ．５ 递 减 ｌ ５ 中 国银 行 ．０ ．０ ． １ ． ８ 递 减 １ ０ ９ １ ０ ９ １０ ９ ６ ０ ９４ ０
我国商业银行的效率分析
我国商业银行的效率分析1. 引言1.1 研究背景我国商业银行作为金融体系的重要组成部分，在我国经济发展中发挥着至关重要的作用。
随着经济全球化和金融市场的深化，我国商业银行面临着日益激烈的竞争和巨大的挑战。
商业银行的效率水平直接关系到金融市场的稳定和经济的健康发展，因此对商业银行效率的研究具有重要的理论和现实意义。
当前，我国商业银行面临着效率不高、资源配置不合理、运营成本较高等问题。
商业银行如何提高效率，降低成本，提升核心竞争力，成为业界关注的焦点。
有必要对我国商业银行的效率进行深入分析和研究，以便为商业银行的管理和政策制定提供科学依据。
在这样的背景下，本文将对我国商业银行的效率进行模型分析，探讨影响商业银行效率的因素，介绍我国商业银行效率分析的方法和效率评价指标，最后提出效率改进的策略，旨在为提升我国商业银行的效率水平提供参考和借鉴。
1.2 研究意义我国商业银行的效率分析在当前经济环境下具有重要的研究意义。
商业银行作为金融体系的核心，在国民经济中占据着举足轻重的地位，其效率水平直接影响到整个金融系统的运行和经济的发展。
通过对我国商业银行效率进行深入分析，可以帮助我们更好地了解其运行状况，找出存在的问题和提升空间，为金融监管和政策制定提供参考依据。
随着我国金融市场的不断开放和经济的快速发展，商业银行面临着越来越激烈的竞争和更加复杂的经营环境。
通过对商业银行效率的研究，可以帮助银行管理者更好地了解市场需求和竞争格局，制定更为科学有效的经营策略和管理措施，提高银行的竞争力和盈利能力。
研究我国商业银行效率对于促进金融稳定、支持经济发展、提升银行竞争力具有重要的意义和应用价值。
通过对商业银行效率的深入分析，可以推动我国金融体制的改革和完善，为金融业可持续发展注入新的动力和活力。
2. 正文2.1 我国商业银行效率模型分析在研究我国商业银行效率时，常常会运用各种效率模型来进行分析。
其中比较常用的模型包括数据包络分析（DEA）、随机前沿分析（SFA）和核心效率分析（CEA）等。
我国商业银行的X效率分析
在这个假设的基础上 ，原来所研究 的理性 经济人假设下 的技术效率就转化到 了非理
性经济人假设下的 Ｘ效率。
Ｍ Ｎ模 糊 系数矩 阵 ， 定义其隶属度 为：
述 了 用 ｘ 效 率 来 考 察 商 业 银 行 效 率 的 思路 ， 通过 改 良Ｄ Ａ模 型 来度 量 ｘ效 并 Ｅ 率 值 。 实 证 分 析 了我 国 商 业 银 行 的 效
率现状。 关 键词 ：商业银 行 ｘ效 率 ＤＥ 模 糊 Ａ
优 化
０ 一 。 ｏ ＝… Ｄ ∑ ≥， １ ｉ ２
中 国 工 商 银 行 ０６ ４ ８ ０５７ ０５ ２ ０ ６ ０５ ６ ０ ６ ０５ ２ ０ ６ ０ ６ ０ ０５ ６ ７ ５ ８ ６ ４ ６ ５ １ ７ ５ ５
中 国 农 业 银 行 ０４ ２ ８ ０ ７ ０３ ３ ０ ７ ０３ ８ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０３ ３ ０ ０３ ５ ８ ３ ７ ３ １ ６ ７ ３ ３５ ３ ４ ， ＂ ２
所 求得 的最 优解 ｅ 为ｘ 率 的值 。 即 效 当 ｏ取 不 同 的值 时 ，可 以求解 不 同的线 ｃ 性规 划模 型 ，得到 不 同隶 属度 下 的最优
解。
般来说 ， 效率理论与新古典 经济 Ｘ
一
显示出有一个相对的 “ 平顶” 。 这个 平 顶意 味 着 ，有一 个 这样 的努 力 一满足点 区域 ，在这个区域里 ，每一个 努力 一满足点与其它每一个努力 一满足点 难以区分 。这可能是 由于认知 因素 ，也可 能是 由于个人并 非极大化 者这样 的事实 ， 或者是因为存在交易成 本。这个难以区分 的区域称 为 “ 惯性区域”（ｎ ｒａ ｅ ｉｅｔ ｒａ ｏ “ 惯性区域”的存在 ， 使得数学规划问
动 物 即使 在 经 济 活 动 中 也 并 非 完 全 表 现 理
中国商业银行X-效率的研究
（． １中国人 民银行 广州分行 ，广 东 广州 ５ ０ ２ ； ２ ． １ １０ ，３中山大学岭 南学院，广 东 广 州 ５ ０ ７ １２ ５）
摘 要：本文系统阐述了商业银行的 Ｘ 效率的研究方法，并设计出应用于中国商业银行的 ｘ 效率分析的计 一 一 算模型。根据中国五家大型商业银行共 ６ 年的统计数据样本，采用 自由分布法计算了讯
（ 《 南方金融》 ０６ ２０ 年第 １ 期 ２
裹 １ 公式 Ｅ ｌ — 中的变量意义裹
变量符 号 Ｃ 独立变 量 意义 成本 包括 范 围 利息支出 、劳动力 、设备租金及其
的。回归方法是普 通最小 二乘法 。
鉴 于 本 文 首 次 应 用 ｔ ｎ ｌｇ效 率 模 型 对 中 国 商 业 ｒ ｓｏ ａ
ｉ ｌ ｉ １ １ Ｊ
２
、
中 国商 业银 行 ｘ 一效 率 研 究 的模 型 构 造
（ ）确 定 效 率 定 义 。 一
（／ ３ ∑ ｎ ￣ ， ｗ ｗ） ＋ （／ ） ｖ ｚ
ｋ＝ １ ２ ２
本 文将采用 三种 经济学 效率定 义——成本 效率 、 标准利润效率 、第二利润效率 ，并将 其应用于 中国商 业银行的 ｘ 效率计算 和分析。 ． 成本效率是指在相 同条件下生产 相 同水平 （ 括 包
等 地 的 经 济 学 家 开 始 运 用 ｘ 效 率 的计 量 经 济 方 法 对 ．
￣ ｎｌｇ函数式 是一 个包 容 的表达 式 ，本身 并不 ａｓ ｏ
规 定 具 体 变 量 的选 择 ，不 同 的作 者 有 不 同 的 看 法 。或
者会 由于数据获 得的实际 困难而进行选 择 。本文根据 中国商业 银行 的具 体情况设计效 率计算 的 ｆ 函数及线 性 回归方程如下 ，以成本效率为例 ，
股份制商业银行武汉分行X-效率实证研究
经过 改革 开放 ３ ０多年 的发 展 ， 武汉 市 的金 融优 法研 究股 份 制 商业 银 行武 汉 分行 Ｘ 效率 具 有较 强 ．
一
有９ 家全 国性股 份制银行 ， 大部 分是在 ２ ０ 年前 后 ００ 成立 的 ， 比于上 海 、 相 北京 、 深圳 等地 的同行 ， 它们的 营业 网点 密度较 小 ， 品创 新 不 足 ， 体 业绩 较 低 。 产 整
、
模 型 的选 取 及样 本 、 量 的设 定 变
１ 数据包 络分析 （ Ｅ 三 阶段 方 法 ． Ｄ Ａ） （） １ 数据包 络分析 。Ｄ Ａ模 型 的基本 思想 是根 Ｅ
Ｆｉ ｒ ｄ等 ｌ ］ ｅ ＿ 最早 提 出 Ｄ Ａ 三 阶段方 法 ， ｃ ３ Ｅ Ｎｅ—
本效率 。 基 于 Ｃ Ｒ模 型 、 Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ模 型和 成 本效 率模 型 ， 分
ｍｉ］ ［对其 进行 了改进 和应 用 ， 发现 了环 境 因素对 商 别 可 以计 算得 出技术效 率 、 纯技 术效率 、 配置效 率 和 其 ＝ ＝ 业 银行 的效 率存 在 不 同 程度 的影 响 ； 国内 ， 宪 成 本效率 ， 中技 术效 率 ＝纯技 术效率 ×规模 效率 ， 在 黄
本、 最大 化收入 的管理 能力 ， 它包 括技术 效率 和配置 的价格信 息时 ， 利用 ＤＥ 模 型可 以得 到成 本 效率 、 Ａ 效率 。国外学 者 普 遍认 为 Ｘ 效 率 对 商业 银 行 的影 收入效率 或者 利 润效 率 ， 里研 究 的是 ＤＭＵ 的成 ＿ 这 响远超过 规模效 率和范 围效率 Ｅ 。 ｚ ］
我国商业银行效率的实证分析
Ｏ
图 １ 成本 效率 、 技术效 率和 配置效 率的关系
定 义 Ｄ点 的技术效率 为 Ｏ ／ Ｄ。再者 ， ＣＯ 图中的 ＭＭ 等 为
成本 线 ， 以图 中成 本 最 低点 为 Ａ点。 比较 Ａ点 和 Ｃ 所
身的资源配 置是否 达 到最优 条件 ， 并用 其作 为改进 的依 据 以及未来决策 的参 考。因此本文将通 过包络数据 分析 方法即 Ｄ Ａ方法对我 国部 分商业银行进行效率评估 。 Ｅ
二、 银行 效率分析的 Ｄ Ａ方 法 Ｅ
图 １中 ， 。 ｘ 是生产 Ｙ的两项投 入 ， 规模报酬 ｘ和 ： 在 既定 的情况 下 ， Ｑ 是 代 表各种 可 能 的 ｘ Ｑ 。和 ） （ ２的有效 组合 的等产量线 。图 １中的 ｃ点 和 Ｄ点有相 同的产 出 ， 但是 ｃ点 的投入 量却 仅为 Ｄ点的 Ｏ ／ Ｄ， Ｃ Ｏ 因此 ｃ点 比 Ｄ 点更有效率 ， 即技 术效 率 。而效 率值 为观测 点与原 点 此
和配置效率 ， 技术 效率是指是否有效 地利用生 产要素 ， 也
就 是说在现有 的技 术 条 件 下是 否 可 以生 产 出最 大的产
量， 或者在现有 的产 出水平下 ， 是否可 以达 到投入量 的最
水平 和产权结构等 对效率 的影 响。而 规模效率 考察的则
小 。配置效率是 指在 既定 的要 素成 本 价格 比率下 ， 使用
对 外错
再 以个别观 察值 与这一边界 的差距作为相对 的无效率 的
陈 呖我 商 银 效 的 证 析 ：国 业 行 率 实 分
规模 报 酬 可 变 的 Ｂ Ｃ模 型 是 １ ８ Ｃ ９ ４年 由 Ｂ ｎ ｅ， ａ ｋｒ Ｃ ａ ｅ 和 Ｃ ｏ ｅ 提 出的。该模 型针 对 现实 中规 模 变化 ｈｍ位 于生 产边界 上 ， 因此 都具 有技术 效率 ， 是 但 Ａ点的生产成本仅为 Ｃ点的 Ｏ ／ Ｃ， Ｂ Ｏ 因此 ， Ａ点要 比 Ｃ点 更有效率 ， 即配 置效 率。Ａ点 为 同时达到 技术 效 率与 配 置效率 的点。而 Ｏ ／ Ｃ为配 置效率 。最后 ， 于 Ｄ点 ， ＢＯ 对 它的 成本 效率 为 Ｏ ／ Ｄ， Ｂ Ｏ 正是 技术 效率 Ｏ ／ Ｄ与配 置 ＣＯ 效率 Ｏ ／ Ｃ的乘积 。 ＢＯ 成本 效率中的技术效率是由纯技术效率 和规模效率 所组成 的。纯技术效率考察 的是当规 模报酬 可变的情况
X效率在商业银行中的应用研究
X效率在商业银行中的应用研究摘要：20世纪90年代以来，由莱宾斯坦提出的x效率在银行业率研究中得到了广泛关注。
国内外经济学界对银行效率的研究兴趣，也从分析规模经济、范围经济转向了银行管理和内部资源配置上来，即银行x效率。
国内外对银行x效率的研究方法与技术不断创新，对我国银行业的改进和效率提高都有很好的借鉴作用。
关键词：x效率；商业银行中图分类号：f832.33 文献标识码：a 文章编号：1001-828x(2011)02-0171-01在过去50多年中，银行效率问题一直受到关注。
随着x效率这一概念的提出，国内外经济学界对银行效率的研究兴趣，也从规模经济、范围经济转向了分析银行管理和内部资源配置上来，即银行控制成本和产生效益的管理能力。
近年来大量的实证研究表明，反映管理能力的x效率对商业银行的影响往往要大于传统的与银行经营规模及范围相关的帕累托效率。
一、商业银行x效率的理论分析自上世纪九十年代以来，各大金融机构都试图通过提高经营效率来增强竞争力，但结果却差强人意，于是人们开始对改进银行的经营效率的方法进行反思。
运用早期的规模效率和范围效率已经无法解释银行内部存在的效率损失，数量经济学长达10年的研究表明：x效率已超越经营规模及业务范围各因素，成为美国银行业低效率的根源。
由此，学术界拉开了对商业银行x效率研究的序幕。
在最初对商业银行x效率研究阶段，伯杰、亨特等将银行x效率定义为银行偏离效率边界的程度，通过测度银行的投入、产出或者两者组合的实际值与最优水平之间的差距，计算出银行的x效率值。
而在近期的大多数研究文献则是遵循了弗雷，哈克在2000年所下的定义，他们认为“x效率是除规模和范围影响之外的所有技术和配置效率，是关于整合技术、人力资源及其它资产来生产给定产出的管理水平的测度”。
二、影响我国商业银行x效率的因素分析关于影响商业银行x效率的因素分析的时候，大都会从外部、内部两个层面出发来考察影响因素。
商业银行运营效率分析
商业银行运营效率分析商业银行运营效率分析一、引言本文旨在对商业银行的运营效率进行全面分析，以帮助银行管理层提升运营效率、优化资源配置，从而提高银行的盈利能力和竞争力。
二、目标与意义本分析旨在评估商业银行在运营过程中的效率水平，并通过发现问题，提出改进方案，进一步提升银行的运营效率与绩效。
对于商业银行来说，提高运营效率可以降低成本、增加利润、提高服务水平，对于整个金融体系和经济发展具有重要意义。
三、研究方法1-数据收集：通过收集商业银行的相关数据，包括财务报表、运营数据等。
2-指标选择：根据运营效率评价的标准，选择合适的指标进行分析，如资产利润率、资本利润率、劳动生产率等。
3-数据分析：利用统计学和经济学的方法对数据进行分析，比较不同指标的变化趋势和差异。
4-结论与建议：根据分析结果，得出结论并提出相应的改进建议。
四、商业银行运营效率分析1-资产负债表分析a-资产结构分析：检视商业银行的资产结构，并分析不同资产类别的规模、增长率和分布情况。
b-负债结构分析：研究商业银行的负债结构，了解负债来源、债务成本和偿债能力。
c-资本结构分析：评估商业银行的资本结构，并衡量资本充足水平。
2-运营业绩分析a-利润分析：通过分析商业银行的利润构成、盈利能力和增长率，评估其盈利能力的稳定性和增长潜力。
b-成本分析：研究商业银行的各项成本构成、成本控制水平和效率。
c-收入分析：分析商业银行的各项收入来源、增长率和贡献度。
3-效率评价分析a-资产效率评价：通过计算资产利润率、资产周转率等指标，评估商业银行的资产利用效率。
b-资本效率评价：研究商业银行的资本利润率、资本回报率等指标，评估其资本配置的效率。
c-劳动力效率评价：分析商业银行员工的劳动生产率以及与行业平均水平的差异。
五、总结与建议综合以上分析，应结合银行的具体情况提出相应的建议和改进措施，以提高运营效率和盈利能力。
附件：1-商业银行的财务报表和运营数据。
2-相关研究报告和文献。
山东城市商业银行的X效率实证分析
式 中 ， 是第 ｉ 银行 的总成 本 （ Ｇ 个 从 １到
Ⅳ） 是 银 行 产 出 矢 量 ， 是 产 出 的 个 数 ； 是 银 ； ｍ ｐ 行 可变 投入 的价格 矢量 ， ｋ是 可 变 投 入 的个 数 ； ｚ是
最 优 投 入 （ 出 ） 然 后 以 此 为 基 础 计 算 出 最 优 投 入 产 ，
用投 入 的最优组 合 的能力 。成本效 率 Ｃ Ｅ衡 量 机构
为 生 产 既 定 的产 出 量 ，最 小 化 其 生 产 成 本 的 能 力 。
质 量 信 息 ， 何 给 定 的 数 据 集 必 须 是 同 类 公 司 的数 任
据 。 ＭＭ 是 等 成 本 线 ， 与 等 产 量 线 的 切 点 Ａ 既 线 其 有 技 术 效 率 、 有 成 本 效 率 ， 最 优 运 营 点 。 Ｏ 线 又 是 Ｄ 是 相 对 价 格 线 ， 与 等 产 量 线 的 交 点 Ｃ是 技 术 有 效 其 点 ， 是 其 在 最 优 成 本 线 ＭＭ 右 上 方 ， 具 有 成 但 的 不
可 以 用 成 本 函数 ：
Ｔ （ ， ｚ， ＋ Ｃ Ｐ ， ｈ ） ｓ （ １ Ｊ
（９ ４ １ ８ ）提 出 了 规 模 报 酬 可 变 模 型 （ 称 ＢＣＣ 模 亦
型 ） ，该 模 型 的假 设 使 得 在 计 算 技 术 效 率 时 可 以去 除规模 效率 的影 响 。 利 用 ＤＥ 法 衡 量 银 行 的 效 率 水 平 就 是 要 求 解 Ａ
金 融信 息化 论 坛
２０ 年 ８ １ ０８ 月 ０日 第 ８ 期
本 效 率 。 Ｄ点 运 行 的 机 构 尽 管 在 相 对 价 格 线 上 ， 但
在 该 模 型 的 基 础 上 ， ａ ｋ ｒ Ｃ ａｎ ｓａ ｄ Ｃ ｏ ｅ Ｂ ｎ ｅ 、 ｈ ｒｅ ｎ ｏ ｐ ｒ
我国商业银行个人行为激励模式——一种基于X效率理论的分析
我国商业银行个人行为激励模式——一种基于X效率理论的
分析
沈泓;徐奇
【期刊名称】《科技情报开发与经济》
【年(卷),期】2006(016)020
【摘要】结合X效率理论中的"双重人格"假设,对我国商业银行中的个人行为激励模式进行了分析,在此基础上提出了改革我国商业银行个人行为激励模式的若干措施,以期最终缓解银行内部的X非效率现象.
【总页数】3页(P93-95)
【作者】沈泓;徐奇
【作者单位】南京大学商学院,江苏,南京,210093;南京大学商学院,江苏,南
京,210093
【正文语种】中文
【中图分类】F8
【相关文献】
1.基于X效率理论的军事代表激励工作研究 [J], 孟凡宇
2.基于X效率理论的企业核心员工激励 [J], 王若晨;陈光春
3.基于X效率理论的我国商业银行的管理分析 [J], 张霞;王强;张伟宁
4.从X效率理论中的个人行为分析看员工激励 [J], 陈坤
5.从X效率理论中的个人行为分析看员工激励 [J], 陈坤
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收稿日期:2003-04-22作者简介:张健华(1965.3-),男,河南人,清华大学经济管理学院博士生,供职于中国人民银行研究局。
2003年第6期(总276期)金 融 研 究Journal of Financial Research No.6,2003General No.276我国商业银行的X 效率分析张健华(清华大学经济管理学院,北京 100084)摘 要:银行经营如同一个 黑匣子 ,不同银行利用相同投入生产出各种金融产品或提供各种金融服务的能力有很大差异,X 效率是对银行业资源配置效果的综合反映。
影响我国商业银行X 效率的外部因素包括所有权形式、经济环境、银行业市场结构以及金融监管政策等的差异,内部因素则主要受资本充足程度、不良贷款比例、风险资产比例、员工素质、激励机制及劳动生产率等影响。
盈利水平及成本控制能力作为银行业绩考核的另一类指标与效率关系最为密切。
关键词:商业银行;X 效率;DEA中图分类号:F830.33 文献标识码:A 文章编号:1002-7246(2003)06-0046-12在我国目前以间接融资为主的金融体系当中,商业银行发挥着举足轻重的作用,商业银行效率的高低直接关系到我国社会资源的配置效果。
X 效率是美国经济学家Leiben stein(1966)1在研究非竞争产生的无效率时所引入的一个概念。
X 效率理论认为,企业并非完全理性的 整体 和具有充分的效率,由于组织或个人的原因使得厂商组织中存在尚未利用的机会,而这种非市场配置的无效率既不属配置原因,又不能归于动机的或技术原因,Leibenstein 将其定义为X-无效率。
Frei,Harker,Hunter(2000)2将银行业的X 效率定义为 除规模和范围影响之外的所有技术和配置效率,是关于整合技术、人力资源及其他资产来生产给定产出的管理水平的测度 。
也有研究将利用前沿生产函数测算出的前沿效率直接定义为X 效率。
国外银行效率研究的最新进展是对X 效率的分析,希望借此打开商业银行运营的 黑匣子 ,找出影响效率的因素[Berger 和Mester(1997)3,Frei,Harker,Hunter(2000)],以便监管当局有针对性地制定相关政策,改善银行体系的资源配置效果。
银行管理者则可据此作为改进管理、提高效率的依据。
X 效率研究的核心包括两个部分:效率的测度与影响效率因素分析。
利用作者在另一项研究中提出的改进数据包络分析(Data Envelopment Analysis-DE A)模型(张健华,2003)4,可以测算出我国所有商业银行的前沿效率,本文将利用该项研究的结果,借鉴国外最新效率研究方法,力争打开我国银行经营的 黑匣子 ,找出影响我国商业银行X效率的主要因素,为监管当局制定政策、研究银行业的发展方向以及对各银行进行业绩评价提供尽可能全面的信息。
本文结构如下:第一部分简要介绍国内外银行效率影响因素的实证分析结果;第二部分对影响我国商业银行效率的外部因素进行相关分析;第三部分对内部因素进行分析;第四部分为结论及进一步研究的方向。
1.国内外关于银行效率影响因素的主要结论国外大量实证分析的结果表明,影响商业银行效率的因素较多,除效率定义、研究方法以及样本数据不同对效率值有较大影响外,银行内部管理的差异及外部环境的变化都可能对效率值及效率排序产生影响,各项研究得到的结论也不是完全一致,但关于银行业存在至今未完全解释清楚的X效率则没有太大的异议,几乎所有文献都得出了银行X效率远大于规模和范围效率的结论。
Berger和Mester 1997 认为,除效率概念、测度方法和样本选择对效率值有直接影响外,资产规模对银行效率的影响并不明确;组织形式方面的证据也比较复杂,没有证据表明控股公司控制下的银行比独立的银行更有效率,总经理拥有股票的规模与效率的关系在不同的研究中各自不同;认为银行在集中的市场中经营效率低的证据有限,这一结论支持了 平静生活 理论( quiet life theory),即银行业的无效率由于竞争不强是可以持续下去的;资本化较好的银行有较高的效率,这与道德风险理论所说的濒临破产的机构的经理人员倾向于去追求自身利益是一致的;银行研究的另一普遍发现是效率高的银行有较低水平的不良贷款。
Frei,Harker,Hunter(2000)认为,金融机构对于人力资源、技术、过程管理等模式的选择及其对金融服务质量、成本和便利程度的影响是金融机构效率的主要驱动器。
他们的研究表明,规模和范围经济不能在公司层面上解释效率的驱动力,同时没有任何一个关于管理实践、资本投入以及公司战略的组合可以确保成功,只有在适当生产 技术 下对技术、人力资源、过程管理以及资本投入的有效整合才是提高银行业效率的关键。
Maudos,Pastor,P rez,Quesada(1998)5认为影响欧洲银行业效率的因素包括规模、专业化、银行特征和市场特点,结果显示:1.中等规模银行的成本效率和利润效率都是最高;2.银行专业化类型对于解释不同企业之间的效率差异并不重要;3.贷款率(贷款/总资产)高的银行效率较高。
4.市场集中度与利润效率正相关,与成本效率负相关。
也就是说,集中度越高,市场力量越强,盈利性也越高,同时由于集中市场的竞争压力较小,银行缺乏控制成本的动力;较高风险与利润效率正相关,与成本效率关系不显著;市场的增长(以GDP实际增长代表)使银行可以达到更高的效率。
网络庞大的银行因管理费用增加而具有较低的成本效率。
与国外大量的研究文献相比,目前我国对银行业效率的研究还很少,对影响效率因素进行的实证分析更是寥寥无几。
赵旭和凌亢(2001)6利用四大国有及部分股份制商业银行的数据对效率影响因素进行了检验,所选择的七项检验指标包括:资本资产比例、总资产、贷存比、贷款损失率(呆账准备金/贷款总额)、资产费用率、人力资本(大专以上员工比例)及产权虚拟变量(国有和非国有)。
其回归分析得到了以下主要结论:1.资本比例与效率值正相关;2.资产总额与效率值负相关;3.贷存比、贷款损失率与效率值不相关;3.资产费用率与效率值呈负相关;4.人力资本与效率值正相关,但显著水平一般;5.虚拟变量的显著性表明国有商业银行效率明显低于股份制银行。
该研究得出了许多有益的结论,但由于其检验内容忽略了对银行经营业绩有着重大影响的诸如外部环境、银行经营战略、管理水平、资产负债结构特点等因素,尚不能对影响我国银行业效率的原因做出全面解释。
2.影响我国商业银行效率的外部因素分析影响我国银行效率的外部因素有很多,其中监管制度的变化影响最直接也最难以量化。
本文重点对机构类型(不同所有权)、地域限制、利率变化、经济发展水平及银行业市场结构的影响进行相关性分析。
2.1不同所有权形式的三类银行效率差异明显由于历史原因及监管政策的限制,我国形成了目前这种国有、股份制及城市商行三类不同所有权结构的商业银行并存的局面。
为检验三类银行的效率差异,我们对51家银行(4家国有、10家股份制及37家城市商行)1999-2001年的效率值进行方差分析,虚拟变量含义:0-国有商行,1-股份制银行,2-城市商行。
结果见表1、表2及图1。
表1 三类银行平均效率对比调整效率N MeanStd.Devi ationStd.Error95%ConfidenceInterval for M eanLowerBoundUpperBoundMini mum Maxi mum012.7242839.716E-02 2.805E-02.662551.786015.5842.9295 130.898693.100411 1.833E-02.861199.936188.6507 1.0000 2111.556827.223209 2.119E-02.514841.598813.1356 1.0000 Total153.636993.239737 1.938E-02.598701.675286.1356 1.0000表2 三类银行分组方差分析结果调整效率Sum of Squares dfM eanSquareF Si g.Bet ween(Combined) 2.8592 1.43036.493.000Groups Linear Unweighted.3041.3047.751.006Term Wei ghted 1.6781 1.67842.839.000Deviati on 1.1811 1.18130.147.000 Within Groups 5.877150 3.918E-02Total8.736152从表1及图1可以看出,三类商业银行效率差异明显,扣除不良贷款后,股份制商业银行平均效率最高(0.90),其次为国有商业银行(0.72),城市商业银行效率最低(0.56)。
表2结果表明,三类机构分组方差检验的F值为36.493,远大于1,显著性水平小于0. 001,分组差异明显,而且各组之间的t检验均比较显著(国有与股份制银行之间差异的显著程度为0.011,与城市商行差异的显著程度为0.006,股份制与城市商行之间差异的显著程度为0.000),说明三类机构平均效率的差异统计上显著。
图1 三类商业银行平均效率对比图2.2地域限制对银行效率的影响不明显尽管服务区域受限制的城市商业银行与其他两类银行相比效率明显偏低,但由于三类银行效率差异的影响因素很多,不能简单归结为地域限制所致。
为检验这种效率差异是否与地域限制有关,我们选取1999-2001年资产规模排名前10位的城市商业银行与国有及股份制银行作对比,以未扣除不良贷款的纯技术效率值为被解释变量,以城市及非城市商行为虚拟变量(0-城市商行,1-非城市商行)进行分组方差分析。
这样设定检验方式的好处在于:1.截面数据与时间序列数据的混合使用可以减少偶然因素的影响,如城市商业银行因成立时间短而受原信用社经营状况影响过大;2.增大数据量,使分析更加可靠;3.尽可能将城市商业银行因规模过小所造成的规模不经济与地域限制造成的范围不经济分离开来;4.消除因三类银行资产质量差异对效率的不同影响 。
表3的统计结果显示,30家样本城市商行(虚拟变量=0)的平均纯技术效率为0.75,而42家国有及股份制商行(虚拟变量=1)的平均纯技术效率为0.97,二者之间差距明显。
表4的方差分析结果显示,F值等于32.857,远大于1,分组差异显著,即使规模最大的城市商业银行效率仍与其他两类银行有明显差距。
结论似乎显示地域限制对银行效率影响显著。
但实际上,导致城市商行低效率的原因很多,地域限制只是其中原因之一,更重要的还在于其管理水平目前在三类机构中还处于较低水平。
若以纯技术效率排名前14位的城市商业银行与14家国有及股份制银行进行对比,其三年的平均纯技术效率跃升至0.96,与另两类机构相差不到1个百分点,方差分析已看不出分组差异。