银行压力测试最终稿统计资料
银行风险压力测试报告
银行风险压力测试报告该项目主要模拟了商业银行在实际运营中可能会遇到的各种问题及情景。
通过分析并找出产生不良资产的原因，制订有效防范和控制措施，从而最大限度地降低商业银行面临的信用风险，以达到银行安全、稳健运营的目标。
银行贷款按还款方式不同可分为：1、按期限长短可划分为：短期贷款，中期贷款（一年以上五年以下），中长期贷款；2、按担保方式可划分为：保证贷款，抵押贷款，质押贷款，信用贷款。
前者指借款人提供一定的财物为贷款的方式，后者指借款人不提供抵押品而仅依靠个人信誉贷款的方式。
总体来说，银行贷款需要满足以下条件才能办理。
第一，企业的资本结构。
所谓资本结构就是负债总额与所有者权益总额的比例关系，或者说是企业总资产中有多少比例是通过借债来筹集的。
举例来讲，如果某企业的负债率高于100%，那么企业就属于资本结构不合理，若再考虑所得税因素，其贷款的成本就更高了。
第二，企业偿债能力。
对一般企业来讲，只要资产负债率适当，企业偿债能力较强，则一般都没什么问题。
但是，具体到某家企业来讲，我们应该认真审查它的资产流动性、盈利性等综合状况。
特别是注意关注那些财务指标波动很大的公司。
由于不断变化的市场环境和金融机构的竞争加剧，使银行放贷存在着巨大的不确定性，银行难免会陷入信用危机甚至破产。
据统计，美国目前已发展成为世界最大的次级债券市场，每天的交易量约1500亿美元，年均增长18%左右。
由此可见，银行不良资产日渐突出。
在现代社会中，金融活动几乎无处不在，资金运动空前繁荣。
然而，投资者或贷款人常常并非理智，因此银行常被迫承受许多无法预知的风险。
虽然我们暂时不必过分担心某些不幸事件的发生，却仍然可以将风险概括为四类。
一是内部风险。
即银行自身经营管理不善引起的损失，包括财务风险、操作风险、道德风险等。
二是外部风险。
也称为信用风险。
这里的信用风险是指由银行借贷给他人而遭受损失的风险，主要包括三方面内容：一是直接信用风险，即借款人不能履行合同义务而导致借款合同不能完全兑现；二是间接信用风险，即借款人在还款能力上出现问题，影响到银行债权的实现；三是货币贬值造成的信用风险，即借款人还款能力减弱或丧失，不能按期归还借款本息。
某某银行信贷压力测试报告
某某银行信贷压力测试报告** 银行关于2025 年第四季度信贷风险压力测试分析的报告* 市银监局国有银行监管一处、国有银行监管二处:根据贵局关于开展商业银行房地产信贷风险压力测试要求，我行已完成房地产信贷风险压力测试。
现将压力测试相关情况报告如下：一、压力测试基本方法根据我行业务特点及业务规模，本次压力测试针对房地产开发贷款及个人购房贷款采用了不同测试方法。
具体方法如下：（一）房地产开发贷款测试方法房地产开发贷款的基本特点是“项目资金封闭运行”。
开发项目的资金来源一般分为三部分：自有资金、外部融资（包括银行贷款等）和销售再投入。
除自有资金外，偿还外部融资和解决项目建设资金缺口的全部资金来源均为项目自身经营产生的销售收入和出租收入，其中以项目销售收入为主。
因此，我行房地产开发贷款压力测试的核心思想是在不同的压力环境下，测试项目的全部收入是否能覆盖全部银行贷款。
（二）个人购房贷款测试方法个人购房贷款主要考虑权益违约理论（或称为主动违约理论）和偿付能力理论（或称为被动违约理论）。
前者认为，作为理性人，借款人通过考量自身在房贷中所处的净权益（房产价值- 贷款余额）情况，进而做出是否履约的决策。
该理论认为影响房贷违约的风险指标为未偿贷款与房屋价值比率（LTV）。
而后者认为，导致房贷违约主要原因是客户自身财务状况发生恶化，现金流出现问题导致无法支付贷款月供，借款人不得不违约。
该理论认为影响房贷违约风险指标为客户收入偿债比率（DSR）。
此在实际情况中，被动违约和主动违约现象往往是同时存在的。
因此，我行个人类住房贷款压力测试将结合这两种理论。
二、压力测试基础数据截止2025 年22 月32 日，我行存量房地产信贷余额270.8 6亿元。
其中，房地产开发贷款余额67.05 亿元，个人购房贷款余额203.82 亿元。
房地产开发贷款数据均来自我行对公贷款台账、《*市市银行业金融机构房地产开发贷款（含经营性物业）情况表》及项目申报书，所使用的基础数据包括但不限于项目销售均价、项目销售面积、销售再投入、贷款发放额、贷款利率、贷款余额、还款剩余期限等；个人购房贷款数据均来自我行个贷系统及国家统计局网站，所使用基础数据包括但不限于家庭月收入、分期还款额、房屋价值、首付款比例、贷款余额、贷款金额、贷款利率、房价指数等。
银行压力测试最终稿统计
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国内银行开展压力测试比较晚，2003年末工、农、中、 建、广东发展银行在银监会组织下，对所在行的信用风险、 利率风险(人民币、外币)、汇率风险、流动性风险等四个方面 的风险进行了第一次压力测试。测试总体表明各家银行面临 着程度不同的信用风险、利率风险，这两种风险对各行的盈 利能力和资木充足率将形成较大冲击，但测试的技术和方法 细节并未公开。
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压力测试概述
•●中国银监会发布的《商业银行压力测试指引》中， 将压力测试定义为“一种以定量分析为主的风险分析 方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端 不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈 利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、 银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采 取必要措施”。
•●香港金管局的压力测试指引中提出：压力测试是一 种风险测量技术，用于评估银行在压力环境下可能损 失，以及这些损失对银行盈利能力和资本的影响。
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压力测试的作用
•●有利于银行监管当局评估商业银行的风险承受能力, 同时,预测在不利的经营条件下金融系统性风险发生的 可能性。
•●有助于商业银行评估其在盈利和资本充足性方面抵御 风险的能力, 增进对其本身风险状况的了解, 使商业银 •行高级管理层进一步衡量商业银行的风险承担是否与 其承受风险的能力相符。
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压力测试缘起
• 压力测试来源于金融机构（银行）高层或者业务经营 部门经常关心的问题，如：
•●如果今天是黑色星期一，对我行投资组合市值有什么 影响？市场风险压力测试
•●如果房价下跌30%，对我行房贷资产质量有什么影响 ？信用风险压力测试
商业银行偿付能力敏感性压力测试报告
商业银行偿付能力敏感性压力测试报告中国人民银行**市中心支行：根据《关于开展法人银行业金融机构压力测试的通知》的要求，我行积极开展压力测试相关工作，现将测试结果报告如下：一、偿付能力敏感性压力测试开展情况对于偿付能力敏感性压力测试，我行采用敏感性测试研究方法，根据人行方案要求使用监管数据和内部数据开展的测试，用来检验我行承受宏观经济恶化所带来的冲击的能力。
（一）承压对象及指标根据人行方案要求，我行假设各宏观压力情景对我行偿付能力敏感性的影响主要为对我行资本充足率及净利润的影响,参考的风险因子包括有整体不良贷款率、房地产开发贷款不良贷款率、房地产购房贷款不良贷款率、“两高一剩”行业不良贷款率、地方政府债务相关贷款不良贷款率、最大法人客户违约、最大集团客户违约、最大同业交易对手违约、理财账面余额损失、存款利率以及投资损失等。
面对不同的压力情景，我行计算相应的不良贷款率、不良资产率、银行损失总额，并以人行既定的比例计算贷款减值准备并扣减资本，从而传导到承压指标资本充足率及净利润。
（二）压力情景根据通知要求，偿付能力敏感性压力测试的风险因素及压力情景如下：二、数据基础本次压力测试所采用的内部数据，均采用2017年12 月末的1104非现场监管报表的年度数据，外部风险因素变化均以通知要求为准。
三、测试结果及分析（一）整体信贷风险截止2017年12月末，我行共计发放贷款余额为101176.78万元，五级不良贷款余额为3308.1万元，不良贷款率为3.27%。
其中次级类贷款余额为2470.09万元，占总不良贷款余额的74.67%；可疑类贷款余额为838.01万元，占总不良贷款余额的25.33%。
2017年末，我行资本净额为15929.81万元，资本充足率为17.14%，实现净利润1546.9万元。
通过敏感性测试法计算，在三种压力冲击下，我行的表现情况如下：从结果上看，如我行整体不良率上升至当前两倍，即为 6.54%。
XX银行房产贷款压力分析记录
XX银行房产贷款压力分析记录1. 背景为了更好地了解XX银行在房产贷款方面的压力情况，我们进行了以下分析。
2. 数据收集我们收集了XX银行在过去一年内的房产贷款相关数据，包括贷款金额、贷款利率、贷款期限、还款情况等信息。
3. 贷款金额分析通过对贷款金额的统计分析，我们发现贷款金额主要集中在100万至300万之间。
其中，200万的贷款金额占比最高，达到了35%。
4. 贷款利率分析贷款利率是衡量房产贷款压力的重要指标之一。
我们对贷款利率进行了分析，发现XX银行的贷款利率主要集中在4%至6%之间。
其中，5%的贷款利率占比最高，达到了40%。
5. 贷款期限分析贷款期限也是影响房产贷款压力的关键因素。
我们对贷款期限进行了分析，发现大部分贷款期限集中在20年至30年之间。
其中，25年的贷款期限占比最高，达到了45%。
6. 还款情况分析为了了解贷款的还款情况，我们对还款率进行了分析。
我们发现，在过去一年中，XX银行的还款率保持在90%以上，这表明大部分客户能够按时还款，房产贷款的风险相对较低。
7. 结论通过以上分析，我们可以得出以下结论：- XX银行主要面对100万至300万的房产贷款需求；- 贷款利率主要集中在4%至6%之间；- 大部分贷款期限为20年至30年；- 过去一年中，客户还款率保持在90%以上。
综上所述，XX银行在房产贷款方面的压力相对较低，客户整体还款情况良好。
然而，我们建议银行继续关注贷款利率和贷款期限的变化，以便更好地满足客户需求并管理风险。
该分析记录仅供参考，具体决策还需综合考虑其他因素。
村镇银行信用风险压力测试报告
村镇银行信用风险压力测试报告一、引言村镇银行在经营过程中面临着各种风险，其中信用风险是银行最常见的一种。
为了保护银行和存款人的利益，及时发现并应对信用风险变化的能力至关重要。
本报告旨在对村镇银行的信用风险进行压力测试，为村镇银行提供风险管理决策的依据。
二、测试方法本次压力测试主要采用应力测试方法，通过对村镇银行贷款和债务的风险情景进行模拟，以评估银行面临的信用风险。
具体测试步骤包括：1.确定测试对象：选择多个村镇银行作为测试对象，根据地域、规模、经营特点等因素进行选择。
2.数据收集：收集村镇银行的贷款、债务、资本充足率等相关数据，以建立可靠的测试模型。
3.构建风险场景：根据历史数据和经验，构造不同的信用压力场景，包括经济衰退、行业衰退等情景。
4.模拟测试：利用模型和场景数据进行模拟测试，预测不同场景下的风险暴露和资本缺口情况。
5.风险评估和报告编制：根据测试结果，对村镇银行的信用风险进行评估，并撰写测试报告。
三、测试结果根据压力测试的结果，我们发现以下情况：1.信用损失增加：在经济衰退场景中，村镇银行的信用损失率明显增加，表明它们的贷款质量下降，容易出现不良贷款。
2.资本充足率下降：在债务违约激增的情境下，村镇银行的资本充足率可能大幅下降，面临着资本缺口的风险。
3.流动性风险增加：在市场风险上升以及信用违约激增的场景中，村镇银行可能面临着资金流动性压力，可能需要依赖市场流动性支持。
4.业务收入下降：受到经济衰退的影响，村镇银行的业务收入可能下降，从而影响其经营能力和盈利能力。
基于以上测试结果，我们认为村镇银行应当加强风险管理，提高信贷审查和风险防范能力，完善资本管理体系，以有效应对信用风险的挑战。
四、建议基于测试结果，我们向村镇银行提出以下建议：1.加强风险管理能力：村镇银行应提升内部风险管理水平，建立健全的信贷审查和监控制度，及时识别和评估潜在的信用风险。
2.提高资本充足率：村镇银行应根据测试结果，评估资本充足率需求，采取措施补充资本，确保资本充足以应对不良资产增加的风险。
银行风险压力测试报告怎么写范文
银行风险压力测试报告怎么写范文一、引言近年来，由于金融市场的不稳定性和经济环境的变动，银行面临着越来越多的风险挑战。
为了确保银行的稳定经营和金融体系的健康发展，银行风险压力测试显得尤为重要。
本报告旨在介绍银行风险压力测试报告的撰写内容和步骤，以帮助银行制定适当的风险应对策略。
二、概述首先，报告应该提供有关所使用的压力测试方法和模型的概述。
这包括测试的时间周期和覆盖的风险类型，例如信用风险、市场风险和利率风险。
同时，报告还应对压力测试的目的和范围进行描述，以便读者能够更好地理解报告的结论。
三、数据和假设其次，报告应提供用于压力测试的各类数据来源和模型的相关假设。
数据来源应该包括宏观经济数据、行业数据以及银行自身的财务和经营数据。
在描述假设时，应尽可能清晰地说明各项假设的合理性，并解释对于压力测试结果的影响。
四、压力测试结果接下来，报告应提供对不同压力情景下银行的风险承受能力进行评估和分析的结果。
这包括针对不同风险类型的损失估计，以及在特定压力条件下银行资本充足率的变化情况。
在报告中，应尽可能地使用图表和表格等可视化工具呈现结果，以便读者更直观地理解报告的核心内容。
五、风险应对策略分析报告还应对银行在压力情景下可能采取的各种风险应对策略进行分析和评估。
这包括调整资本结构、提高风险管理能力、改进业务模式和增加资金储备等。
在分析和评估策略时，应考虑到策略的可行性、对银行经营的影响以及可能面临的风险。
六、结论和建议最后，报告应对风险压力测试的结果进行总结，并提出基于分析和评估的建议。
这些建议应具体明确，针对性强，以帮助银行制定和实施合适的风险管理策略。
同时，报告还应指出风险压力测试的局限性和改进建议，以进一步提高报告的准确性和可操作性。
七、结语综上所述，银行风险压力测试报告是银行风险管理的重要工具和决策支持系统。
报告的撰写需要遵循一定的逻辑顺序和详实的数据支持。
通过合理的压力测试分析和策略评估，银行可以更好地识别和应对风险，确保其可持续发展。
建设银行压力测试分析报告
中国建设银行压力测试分析报告——基于法定存款准备金率和人民币汇率变动1.中国建设银行简介中国建设银行(简称建设银行或建行，最初行名为中国人民建设银行，1996年3月26日更名为中国建设银行)成立于1954年(甲午年)10月1日，是股份制商业银行，是国有五大商业银行之一。
中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，中国内地设有分支机构14,121 家(2012年)，在香港，台湾，墨尔本等地设有分行，拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行、建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等多家子公司，为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行拥有广泛的客户基础，与多个大型企业集团及中国经济战略性行业的主导企业保持银行业务联系，营销网络覆盖全国的主要地区，于2013年6月末，市值为1,767 亿美元，居全球上市银行第五位。
2014年5月8日，2014福布斯全球企业2000强榜单出炉，建行蝉联全球第二大企业。
2.压力测试的定义压力测试能够用来测量设定意外事件发生所导致的风险因素变化给金融机构带来的潜在影响。
压力测试主要是基于历史或潜在的市场震荡数据，采用模拟方法或其他的统计方法，构造一个或一系列极端不利情景，考察在极端条件下，市场价格变化对资产组合的价值变化的“最坏情景”，用于设定风险价值的标准或风险约束，确定资产组合风险水平是否在风险承受能力之内。
3.压力测试基本流程1）确定测试对象本文确定的对象就是中国建设银行的整体信贷资产。
2）识别风险因子本文主要选取的风险因子是法定存款准备金率的变动和人民币汇率的变动。
3）压力情景设计压力测试中的压力情景有两种分析方法,即敏感性分析和情景分析。
本文采用情景分析。
4）情景的压力评估通过考察设定情景下建设银行资本充足率的变动情况，从而来判断银行面临的风险程度。
4.中国建设银行最近3年的资本充足率情况资本充足率是指商业银行持有的资本与商业银行风险加权资产之间的比率，是一种用来衡量银行资本与其风险加权资产负责规模是否相适应的指标，是在银行资产负债风险一定的情况下，衡量银行持有的资本金是否适当的指标。
银行流动性风险压力测试报告
银行流动性风险压力测试报告村镇银行流动性风险压力测试报告村镇银行2015年第一季度流动性压力测试报告根据《村镇银行流动性风险管理实施办法》要求，我行认真组织了本次流动性压力测试工作，测试由资金结算部实施，现将有关情况报告如下：本次测试以2015年3月31日数据作为基数，测试2015年T+1季度压力指标。
本次测试选用四项风险因素作为测试参数：存款逐月减少、准备金率上调、向市场融资减少、贷款逾期增加，并按照上表中所列压力情景（轻微、中度、严重）参数比例计算90日内支付能力、支付缺口率，从中分析我行流动性风险情况，揭示风险承压能力。
求按计划投放以及五个风险因素共同作用这六种环境一、综合流动性状况分析1、基期风险指标情况截至2014年3月31日，全行各项存款1万元，较年初增加1万元，增幅18.22%。
各项贷款1万元，较年初增加1万元，增长24.72%，存贷比例为87.19%；流动性比例54.11%；超额备付金率为1.82%。
各项比例均达到监管要求。
2、压力测试情况通过三种情景下的三项风险因素参数测试，我行90日内有一定流动性压力。
二、测试结果(一)测试结果1、流动性期限缺口分析（1）资产期限结构情况：2015年3月末本行90日以内到期的资产1万元，占总资产的28.91%，其中90日内到期贷款及存放同业资金较多；次日到期的资产为1元，占总资产的3.53%，其中存放同业款项1元，现金1万元，存放央行款项1万元; 2至7日到期资产1万元，占总资产的4.40％，主要为同业存放及到期贷款，8至30日到期资产1万元，占总资产的3.77％，主要为到期贷款；31至90日的资产为1万元，占总资产的17.21％主要为到期可收回贷款；91日到1年的资产为1万元，占总资产的37.98％；1年以上的资产为1万元，占总资产的12.93%。
2、负债期限结构情况：2015年3月末本行次日到期的负债为1万元，占总负债的30.43％，均为活期存款；2至7日到期的负债为1万元；31至90日到期的负债为1万元，占总负债的14.63％；91日至1年到期的负债为1万元，占总负债的67.38％；1年以上到期的负债为1万元，占总负债的9.07%。
稠州银行压力测试报告V2 0.
1/26中国注册风险管理师协会压力测试报告2009年11月一、行内压力测试开展情况。
（需行内人员撰写）二、行内制度建设情况如：管理体制方面、管理方法方面。
（需行内人员撰写）三、房地产抵押贷款压力测试内容（一）宏观经济与房地产市场形势在市场回暖、销售增加等因素的带动下，今年以来我国房地产开发投资增长逐季加快。
前三季度，房地产开发投资25050亿元，同比增长17.7%，增幅分别比上半年、一季度提高了7.8、13.6个百分点；其中，商品住宅投资17582亿元，同比增长13.4%，比上半年、一季度分别提高了6.3、10.2个百分点。
测算表明，9月份当月，房地产开发投资增速达37%，高出8月份2个百分点，连续第二个月高于同期城镇固定资产投资增速。
此前业界预测今年房地产投资增长在10%以内甚至出现负增长，目前来看今年前三季度增速已经达到17.7%，全年增速预计在20%左右，远远好于预期。
进入2009年，随着市场的迅速升温，房地产销售大幅增加，出现了近年来所没有过的“井喷式”行情。
前三季度，全国商品房销售面积5.84亿平方米，同比增幅达44.8%，创自1998年房改以来历史同期最高水平。
其中商品住宅销售面积增长46.4%；办公楼销售面积增长23.5%；商业营业用房销售面积增长30.6%。
商品房销售总额达27532亿元，同比增长73.4%，而去年同期是下降了15%。
在成交量不断放大的同时，房价也持续上涨，同比涨幅2/26由负转正，环比连续7个月正增长。
9月份，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨2.8%，涨幅比8月份扩大0.8个百分点，这是自年初以来，房屋销售价格连续第3个月同比上涨；环比上涨0.7%，环比连续7个月正增长。
（二）浙江省房地产市场形势2008年，浙江省房地产市场先后受到国家宏观调控和国际金融危机影响，成交量持续低迷。
据统计，1-12月，商品房销售面积为2880.3万平方米，销售额为1816.4亿元，同比分别下降36.6%和30.9%。
建行压力测试报告
中国建行压力测试分析报告——基于法定存款准备金率和人民币汇率变动1.中国建设银行简介中国建设银行(简称建设银行或建行，最初行名为中国人民建设银行， 1996 年 3 月 26 日更名为中国建设银行)成立于 1954 年(甲午年)10 月 1 日，是股份制商业银行，是国有五大商业银行之一。
中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，中国内地设有分支机构 14,121 家(2012 年)，在香港，台湾，墨尔本等地设有分行，拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行、建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等多家子公司，为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行拥有广泛的客户基础，与多个大型企业集团及中国经济战略性行业的主导企业保持银行业务联系，营销网络覆盖全国的主要地区，于 2013 年 6 月末，市值为 1,767 亿美元，居全球上市银行第五位。
2014 年 5 月 8 日， 2014 福布斯全球企业 2000 强榜单出炉，建行蝉联全球第二大企业。
2.压力测试的定义压力测试能够用来测量设定意外事件发生所导致的风险因素变化给金融机构带来的潜在影响。
压力测试主要是基于历史或潜在的市场震荡数据，采用模拟方法或其他的统计方法，构造一个或一系列极端不利情景，考察在极端条件下，市场价格变化对资产组合的价值变化的“最坏情景” 用于设定风险价值的标准或风险约束，确定资产组合风险水平是否在风险承，受能力之内。
3.压力测试基本流程1)确定测试对象本文确定的对象就是中国建设银行的整体信贷资产。
2)识别风险因子本文主要选取的风险因子是法定存款准备金率的变动和人民币汇率的变动。
3)压力情景设计压力测试中的压力情景有两种分析方法 , 即敏感性分析和情景分析。
本文采用情景分析。
4)情景的压力评估通过考察设定情景下建设银行资本充足率的变动情况，从而来判断银行面临的风险程度。
4. 中国建设银行最近 3 年的资本充足率情况资本充足率是指商业银行持有的资本与商业银行风险加权资产之间的比率，是一种用来衡量银行资本与其风险加权资产负责规模是否相适应的指标，是在银行资产负债风险一定的情况下，衡量银行持有的资本金是否适当的指标。
建设银行压力测试分析报告
中国建设银行压力测试分析报告——基于法定存款准备金率与人民币汇率变动1、中国建设银行简介中国建设银行(简称建设银行或建行,最初行名为中国人民建设银行,1996年3月26日更名为中国建设银行)成立于1954年(甲午年)10月1日,就是股份制商业银行, 就是国有五大商业银行之一。
中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务与资金业务,中国内地设有分支机构14,121 家(2012年),在香港,台湾,墨尔本等地设有分行,拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行、建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等多家子公司,为客户提供全面得金融服务。
中国建设银行拥有广泛得客户基础,与多个大型企业集团及中国经济战略性行业得主导企业保持银行业务联系,营销网络覆盖全国得主要地区,于2013年6月末,市值为1,767 亿美元,居全球上市银行第五位。
2014年5月8日,2014福布斯全球企业2000强榜单出炉,建行蝉联全球第二大企业。
2、压力测试得定义压力测试能够用来测量设定意外事件发生所导致得风险因素变化给金融机构带来得潜在影响。
压力测试主要就是基于历史或潜在得市场震荡数据,采用模拟方法或其她得统计方法,构造一个或一系列极端不利情景,考察在极端条件下,市场价格变化对资产组合得价值变化得“最坏情景”,用于设定风险价值得标准或风险约束,确定资产组合风险水平就是否在风险承受能力之内。
3、压力测试基本流程1)确定测试对象本文确定得对象就就是中国建设银行得整体信贷资产。
2)识别风险因子本文主要选取得风险因子就是法定存款准备金率得变动与人民币汇率得变动。
3)压力情景设计压力测试中得压力情景有两种分析方法,即敏感性分析与情景分析。
本文采用情景分析。
4)情景得压力评估通过考察设定情景下建设银行资本充足率得变动情况,从而来判断银行面临得风险程度。
4、中国建设银行最近3年得资本充足率情况资本充足率就是指商业银行持有得资本与商业银行风险加权资产之间得比率,就是一种用来衡量银行资本与其风险加权资产负责规模就是否相适应得指标,就是在银行资产负债风险一定得情况下,衡量银行持有得资本金就是否适当得指标。
银行系统压力测试报告
XXXXXXXX工作流系统压力测试报告xxxxxxxxxx二零一二年十月十八日目录1 测试概况 (4)1.1 测试范围及重点 (4)1.2 测试地点、人员 (4)1.3 测试环境 (4)1.4 测试方法与工具 (4)2 测试方案 (5)2.1 测试数据准备 (5)2.2 测试场景 (6)2.2.1 登录系统（包括打开任务中心） (6)2.2.2 任务详细列表显示 (6)2.2.3 打开工单页面显示 (6)2.2.4 发起工作流 (6)2.2.5 收藏工单列表显示 (7)2.3 结果数据收集 (7)3 测试实施情况 (7)3.1 测试时间和地点 (7)3.2 参与测试人员 (7)4 压力测试详细记录 (8)4.1 登录系统（包括打开任务中心） (8)4.1.1 60人并发10分钟—新系统 (8)4.1.2 60人并发10分钟—旧系统 (10)4.1.3 小结 (13)4.2 任务详细列表显示 (13)4.2.1 100人并发10分钟—新系统 (13)4.2.2 100人并发10分钟—旧系统 (16)4.2.3 150人并发10分钟—新系统 (18)4.2.4 150人并发10分钟—旧系统 (21)4.2.5 小结 (23)4.3 打开工单页面显示 (23)4.3.1 75人并发10分钟—新系统 (23)4.3.2 100人并发10分钟—新系统 (26)4.3.3 小结 (29)4.4 发起工作流 (29)4.4.1 100人并发10分钟—新系统 (29)4.4.2 100人并发10分钟—旧系统 (32)4.4.3 150人并发10分钟—新系统 (34)4.4.4 150人并发10分钟—旧系统 (37)4.4.5 小结 (39)4.5 收藏工单列表显示 (40)4.5.1 100人并发10分钟—新系统 (40)4.5.2 100人并发10分钟—旧系统 (42)4.5.3 150人并发10分钟—新系统 (45)4.5.4 150人并发10分钟—新系统 (47)4.5.5 小结 (50)5 总结 (50)1 测试概况1.1 测试范围及重点本次压力测试主要针对华夏银行信用卡中心工作流系统，通过压力测试对新、旧工作流系统不同功能进行比较，分别对登录（包含打开任务中心）、打开工单页面、发起工作流、任务中心详细工单列表显示、收藏工单列表显示这几种场景进行测试。
银行压力测试最终稿统计
2019/8/6
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压力测试的作用
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●有利于银行监管当局评估商业银行的风险承受能力,同 时,预测在不利的经营条件下金融系统性风险发生的可 能性。
2019/8/6
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第二节
银行压力测试定义以及国内外现状
压力测试定义
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压力测试（stress testing）是指将金融机构或资产组 合置于某一特定的极端情境下，如经济增长骤减、失 业率快速上升到极端水平、房地产价格暴跌等异常的 市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关 键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受 得起这种市场的突变。是巴塞尔协议II中与风险价值模 型VCR（99%，X）对应的概念，即对于置信度99% 以外突发事件的测试。
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压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过 测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发 生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负 面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做 出评估和判断，并采取必要措施。银行压力测试通常包括银 行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内 容。在压力测试中，商业银行应同时考虑不同风险之间的相 互作用和共同影响。
银行压力测试基本流程
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2019/8/6
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选择目标业务/资产组合
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对于日常性的压力测试工作而言，其测试的目标资产/业务组 合往往已经确定了。该组合承压对象和承压指标往往也已经明确了。
商业银行流动性风险压力测试报告
商业银行流动性压力测试报告一、压力测试方法以流动性期限缺口分析为主，通过轻度、中度、重度三种压力情景假设，实现对资产负债表静态变动的测试。
二、压力测试假设条件1、压力测试风险因素：存款增长缓慢，甚至大量流失，出现负增长；综合收息率明显下降，贷款违约率显著上升；经济形势下行，银承垫款逐步增加；2、最短生存期假设为一个月。
3、压力程度设计现行压力因子及其在轻度、中度、重度压力下设置的参数：压力测试的压力因子设置如下：1、存款G21流动性期限缺口统计表中，活期存款剔除较稳定部分（过去12个月中余额最少的一个月的存款余额）后，其余部分平均计入一年以内的各剩余期限内（以各时间期限占比进行分配）。
假设不存在提前支取等客户行为。
假设30日内到期存款的续存率为50%,续存的存款均在30日以上到期。
截止报告期，本行30日内到期存款为5040.05万元，假设50%的续存率在各期间均匀分布，各期间现金流入情况如下表所示：单位：万元（现金流入项）在计算存款流失率时，不包含30日内到期的存款。
存款流失按日平均分摊计入30日内的现金流。
截止报告期，本行剔除30日内到期存款后的存款总量为84859.66万元，按照设定的流失率计算现金流出情况如下表所示：单位：万元（现金流出）因存款流失以及30日内存款到期而减少缴存的法定存款准备金计入30日内的现金流入。
法定存款准备金率按目前执行利率7%计算。
各压力情况下法定存款准备金现金流入情况如下表所示：单位：万元（现金流入）注：法定存准返还基数=存款流失量+30日内存款到期量*50%2、贷款假设30日内到期贷款续贷率为50%。
续贷的贷款均在30日以上到期。
截止报告期，本行30日内到期的贷款总额为5335.4万元，将有2667.7万元需要续贷。
30日内到期贷款未按期偿还额如下表所示：单位：万元3、银承截止报告期，我行银承敞口未来一个月到期量为500万元，假设随着经济形势下行，在银承垫款不断增加的压力因子下，现金流出量如下表所示：单位：万元三、测试基础数据截至2019年四季度末，我行各项流动性监管指标均较为理想。
商业银行2020年第三季度流动性分析及压力测试报告
商行2020年第三季度流动性分析及压力测试报告省行：一、流动性管理基本情况截至2020年9月末，资产总额为34367106.58万元，比年初(2118285.29万元)增加248821.29万元，增幅为11.75%；负债总额为2214894.45万元，比年初(1972748.89万元)增加242145.56万元，增幅为12.27%；所有者权益为152212.13万元，比年初(145536.39万元)增加6675.73万元，增幅为4.59%。
我行三季度末流动性风险指标标均正常，存贷比为63.72%、流动性比例为34.31%、流动性缺口率46.53%、核心负债依存度76.17%、流动性匹配率158.59%、优质流动性资产充足261.12%等主要监管指标均符合审慎监管要求。
流动性相关指标如下：（一）资金来源方面，存款保持相对较快增长，结构和期限较为稳定。
截至2020年9月末, 各项存款余额为2120060.48万元,比年初（1915358.44万元）增加204702.04万元，增幅为10.69%。
从存款结构来看，其中，储蓄存款余额为1715633.55万元,比年初(1524840.82万元)增加190792.73万元,占各项存款的80.92%。
单位存款401826.04万元，较年初（387991.35万元）增加13834.69万元，占各项存款的18.95%；从存款期限来看，定期存款1281025.89万元，占比60.42%，存款的结构和期限稳定性相对较好。
核心负债依存度76.17%，距离到期日三个月以上的定期存款和活期存款中的稳定部分占比较高，中长期负债稳定性较好。
（二）资金运用方面，中长期占比相对较低。
截至本季末，各项贷款余额为1394971.67万元,比年初(1229654.99万元)增加165316.68万元，增幅为13.44%。
其中贴现及转贴现余额304018.14万元,比年初(288386.3万元)增加15631.83万元，增幅5.42%；中长期贷款余额为388803.43万元，较年初(329681.57万元)上升59121.86万元，增幅为17.93%；短期贷款余额为702150.11万元，较年初(611587.12万元)上升90562.99万元，增幅为14.81%。
商业银行流动性风险压力测试报告
商业银行流动性压力测试报告一、压力测试方法以流动性期限缺口分析为主，通过轻度、中度、重度三种压力情景假设，实现对资产负债表静态变动的测试。
二、压力测试假设条件1、压力测试风险因素：存款增长缓慢，甚至大量流失，出现负增长；综合收息率明显下降，贷款违约率显著上升；经济形势下行，银承垫款逐步增加；2、最短生存期假设为一个月。
3、压力程度设计现行压力因子及其在轻度、中度、重度压力下设置的参数：压力测试的压力因子设置如下：1、存款G21流动性期限缺口统计表中，活期存款剔除较稳定部分（过去12个月中余额最少的一个月的存款余额）后，其余部分平均计入一年以内的各剩余期限内（以各时间期限占比进行分配）。
假设不存在提前支取等客户行为。
假设30日内到期存款的续存率为50%,续存的存款均在30日以上到期。
截止报告期，本行30日内到期存款为5040.05万元，假设50%的续存率在各期间均匀分布，各期间现金流入情况如下表所示：单位：万元（现金流入项）在计算存款流失率时，不包含30日内到期的存款。
存款流失按日平均分摊计入30日内的现金流。
截止报告期，本行剔除30日内到期存款后的存款总量为84859.66万元，按照设定的流失率计算现金流出情况如下表所示：单位：万元（现金流出）因存款流失以及30日内存款到期而减少缴存的法定存款准备金计入30日内的现金流入。
法定存款准备金率按目前执行利率7%计算。
各压力情况下法定存款准备金现金流入情况如下表所示：单位：万元（现金流入）注：法定存准返还基数=存款流失量+30日内存款到期量*50%2、贷款假设30日内到期贷款续贷率为50%。
续贷的贷款均在30日以上到期。
截止报告期，本行30日内到期的贷款总额为5335.4万元，将有2667.7万元需要续贷。
30日内到期贷款未按期偿还额如下表所示：单位：万元3、银承截止报告期，我行银承敞口未来一个月到期量为500万元，假设随着经济形势下行，在银承垫款不断增加的压力因子下，现金流出量如下表所示：单位：万元三、测试基础数据截至2019年四季度末，我行各项流动性监管指标均较为理想。
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2. 假设情景法 假设情景法是基于专家经验和判断，对驱动因子的压 力情景进行设定。该法的优点是结合了当今的社会和经济 环境，压力情景具有前瞻性。但缺点也比较明显，一是在 结构化的多因子情景设计方面缺乏说服力；二是主观性较 强，缺乏一个可以比较的基准造成在各机构间的压力测试 结果难以进行统一比较。
2018/5/2
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据新加坡货币监管局(MAS)2003年的研究报告，实践中常用的交易账 户标准冲击有： 1. 利率期限结构曲线上下平移100个基点 2. 利率期限结构曲线的斜率变化（增加或减少）25个基点 3. 上述二种变化同时发生（4种情形） 4. 股价指数水平变化20% 5. 股指的波动率变化20%。 6. 对美元的汇率水平变动6% 7. 互换的利差变动20个基点
●有助于商业银行弥补对主要以历史数据及假设为基础 的数据风险方法( 例如估计亏损风险值模式) 的运用, 评 估蒙受损失风险的大小。
2018/5/2
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银行压力测试定义以及国内外现状
压力测试定义
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压力测试（stress testing）是指将金融机构或资产组
合置于某一特定的极端情境下，如经济增长骤减、失 业率快速上升到极端水平、房地产价格暴跌等异常的 市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关 键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受
2018/5/2
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压力测试概述
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●中国银监会发布的《商业银行压力测试指引》中， 将压力测试定义为“一种以定量分析为主的风险分析 方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端 不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈 利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、 银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采 取必要措施”。
●香港金管局的压力测试指引中提出：压力测试是一 种风险测量技术，用于评估银行在压力环境下可能损 失，以及这些损失对银行盈利能力和资本的影响。
2018/5/2
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压力测试的作用
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●有利于银行监管当局评估商业银行的风险承受能力,同 时,预测在不利的经营条件下金融系统性风险发生的可 能性。 ●有助于商业银行评估其在盈利和资本充足性方面抵御 风险的能力, 增进对其本身风险状况的了解, 使商业银 行高级管理层进一步衡量商业银行的风险承担是否与其 承受风险的能力相符。
标准法的优点是易于理解并且容易被业界人士接受，但在某些时 候会丧失它们的相关性，据MAS的衍生品政策组的研究发现，在一些 实际发生的极端事件中，风险因子的变化会超过上述设定。因此采用 主观法设定风险因子和冲击大小也是业内接受的惯例。
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情景分析法： 即多因素分析，考虑多种因素同时发生的条件下银行 的盈利情况、资产质量和资本充足情况等等。即测算多个 风险因子同时变动带来的冲击，根据巴塞尔国际金融体系 委员会(BCGFS)2001年的一项调查，国际活跃银行进行的 215个压力测试中，有138个是多因子测试，只有77个是 单因子测试。 对情景的设定方法 历史情景法 假设情景法 混合方法
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2010年一季度，我国多家大型银行对房地产贷款进行了 压力测试。内部报告显示，压力测试是在三种假设情景下对 商业银行个人住房贷款、开发贷款、土地储备贷款以及房地 产上下游贷款质量的迁徙情况进行检测。具体分为，轻度压 力环境，利率上浮27个基点，房价下跌10%；中度压力环境， 利率上升 54个基点，房价下跌20%；重度压力环境，利率跳 升108个基点，房价下跌三成。测试结果显示，在商业银行中， 民生银行对房价下跌的承受力最大，容忍房价跌幅在四成左 右；工商银行、建设银行对房价下跌的容忍度次之，约为 35%；交通银行、中国银行、华夏银行、兴业银行等能承受 的房价跌幅约为三成。
2009 年2月，美联储为了评估银行在面临更具挑战性的 经济环境时的资金需求情况，进而判定哪些银行需要政府额 外注资援助，针对美国19家规模最大的银行进行了压力测试。 测试结果显示，有10家银行需要补充资本金，总额为1000亿 美元，其中仅美国银行就需要补充近400亿美元资本金。
2018/5/2
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压力情景生成方法
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1. 历史情景法 历史情景法是从已有的历史数据中选取最为极端不利 的情景，这些情景既可以是历史上最不利的情景，也可以 按照分位点选择接近最差的情景，这些情景的选择依赖于 测试主体的测试目的。 历史情景法可能是最直观也最直接的方法，相对其他 方法，不需要太多的建模工作。该法的优点是比较客观， 使模型假设性的情形降低许多。当然历史情景在使用上有 些先天的缺陷，一是需要进行压力测试的极端事件很有可 能是历史上尚未出现过的；二是因为社会经济变迁这种回 溯的方法可能无法反映目前特有的市场结构和当今经济环 境。
3. 混合方法 即历史情景法和假设情景法的结合。在目前国内缺乏 历史数据的情景下，最常用的往往是历史情景法和假设情 景法的结合，也就是利用历史数据结合专家判断直接构造 压力情景。
2018/5/2
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目前，我国大型金融机构在压力测试的运用方面仍处于 起步阶段，各银行对于风险管理缺乏实践经验和紧迫感，因 此压力测试技术水平不高，积极性不强。随着我国金融业的 全面开放，金融全球化已经成为无法阻挡的趋势。在这前所 未有的机遇和挑战面前，我国金融机构需要加紧学习和借鉴 国际先进的风险管理技术并成功运用于中国特色的改革实践， 实现中国金融业的飞跃发展和自身蜕变。
2018/5/2
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压力测试缘起
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压力测试来源于金融机构（银行）高层或者业务经营 部门经常关心的问题，如：
●如果今天是黑色星期一，对我行投资组合市值有什么 影响？市场风险压力测试
●如果房价下跌30%，对我行房贷资产质量有什么影响？ 信用风险压力测试 ●如果我行发生了大规模挤兑，现有流动性能支撑多久？ 流动性风险压力测试
2001年IMF对己经完成的28个金融部门评估计划(FSAP) 进行了调查。调查表明，成员国对包括利率风险、汇率风险、 信用风险、流动性风险、资产价格风险、商品价格风险(发展 中国家)、其他风险(如GDP下降)等进行了压力测试。
2018/5/2
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国内银行开展压力测试比较晚，2003年末工、农、中、 建、广东发展银行在银监会组织下，对所在行的信用风险、 利率风险(人民币、外币)、汇率风险、流动性风险等四个方面 的风险进行了第一次压力测试。测试总体表明各家银行面临 着程度不同的信用风险、利率风险，这两种风险对各行的盈 利能力和资木充足率将形成较大冲击，但测试II中与风险价值模
型VCR（99%，X）对应的概念，即对于置信度99% 以外突发事件的测试。
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压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过
测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发
生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负 面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做 出评估和判断，并采取必要措施。银行压力测试通常包括银 行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内
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信用风险压力指标
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压力指标（X）的选取
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承压指标（Y）的选取
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压力情景的设计
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第一种设计压力情景的方法是从最坏的情景出发，即压力因素的最差 值，在给定可以接受的关于最坏情景的可能性的前提下，给出对系统 影响最不利的情景，称之为”最差可能性方法“。 第二种设计压力情景的方法是从压力结果出发，有给定系统的最不利 影响状态，即承压对象的最差组合值，得出产生这种影响的冲击组合 ，称之为”最差门槛方法“。 第三种压力情景设计的方法，是从已知的压力测试结果出发，然后反 过来分析哪些事件会导致这些结果，导致这些事件发生的风险因素变 动情况如何。反向压力测试是从最差门槛方法中衍生出来的，两者都 是从承压对象的结果出发，但反向压力测试并不明确是否为最不利状 态。 一般来说，根据对承压对象影响程度不同，在设计压力情景时，一般 可将压力情景分为”轻度“，”中度“，”重度“三种情况分别设计 ，根据压力测试主体的需要，也可以在此基础上进行进一步的细化。 同时，压力测试过程还需要明确测试的基准情景。
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银行压力测试基本流程
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选择目标业务/资产组合
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对于日常性的压力测试工作而言，其测试的目标资产/业务组 合往往已经确定了。该组合承压对象和承压指标往往也已经明确了。 而对于临时的或不定期的压力测试，压力测试任务往往不是足 够清晰的。在挑选测试对象时应遵循以下原则： （1）重要性原则。要选择那些对系统有重大影响的对象，一般来 说，可能存在重大影响的包括份额占比较大，资产质量较差的业务。 （2）经济性原则。根据测试目的和条件的限制适当缩小测试范围， 对没有本质影响的对象不予考虑，以节约开展压力测试所可能消耗 的资源。 大多数国家的监管环境都不允许商业银行直接进行股权投资或 持有股权类金融资产，所以，在考虑市场风险的股票价格的压力测 试时可以从以下两方面选择测试的对象，一方面，看是否存在股票 价格的系统性风险；另一方面，看是否有子公司或关联公司为证券 类公司或资产管理类公司，或者银行贷款客户是否从事股票投资。
银行压力测试研究报告
contents
1
• 银行压力测试背景及其简介 • 银行压力测试定义以及国内外现状 • 银行压力测试方法及模型介绍 • 银行压力测试案例分析