计量经济学模型
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• 虚拟变量组合起来可以表征多种状态。 • 虚拟变量取值的个数=欲表征的状态数-1
模型参数的估计
模型参数的估计方法，是计量经 济学的核心内容。
模型参数的估计是一个纯技术的 过程，包括对模型进行识别（对联立 方程模型而言）、估计方法的选择、 软件的应用等内容。
模型的检验
一般讲，计量经济学模型必须 通过四级检验： （1）经济意义检验 （2）统计学检验 （3）计量经济学检验 （4）预测检验
计量经济模型
计量经济模型揭示经济活动中各个 因素之间的定量关系，用随机性的数学 方程加以描述。
Q ＝Aeγ tKα Lβ μ 其中μ 为随机误差项。这就是计量 经济学模型的理论形式。
计量经济学的根本 任务是建立、估计、 检验和运用计量经济 学模型。
建模步骤
一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、分析总结
17 1994 china 46690.7 26796 19260.6
18 1995 china 58510.5 33635 23877
时间序列数据的注意事项
（1）时间序列误差项间往往存在强相关 （自相关）；
（2）数据频率问题。有时样本观察值过于 集中，不能反映经济变量间的结构关系， 应增大观测区间；
5
133
1999 2
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1999 1
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1000 7 3500 3
截面数据的注意事项
（1）人们一般认为截面数据是随机的；
（2）样本点间的同质性；
（3）截面数据容易引起误差项的异方差 问题。
时间序列数据 （Time series data）
• 时间序列数据又称纵向数据，是对同一个变量 在不同时间取值的一组观测结果，或者说是一 批按照事件先后顺序排列的统计数据。例如， 我国自改革开放的1978-2000年GNP数据。
计量经济学模型
三、计量经济学模型 1.模型特点 2.建模步骤 3.如何建模
四、计量经济学软件
离开经济学，模型 将是一堆毫无用处的数 学符号。
模型
模型，是对现实的描述和模拟。 对现实的各种不同的描述和模拟方 法，就构成了各种不同的模型。 语义模型（逻辑模型）、物理模型、 几何模型、数学模型和计算机模拟模型 等。 文字模型比较细腻，几何模型比较 简明，数学模型比较严谨。
经济理论与经济模型
经济现象错综复杂，变化不定，为便于研究 往往舍去一些次要因素，专门研究普遍性、决 定性的因素之间的因果关系，形成系统的经济 理论。
经济理论是实践的高度概括，经济模型则是 经济理论的简明描述。
经济模型用数学方法描述经济活动。根据采 用的数学方法不同，对经济活动揭示的程度不 同，构成各类不同的经济模型。
面板数据（Panel data）
• 面板数据是时间序列数据与截面数据的合成 体，对同一单位样本的多次观测。
• 可以发现样本本身具有的特征，以及研究决 策行为和结果滞后的重要性。
• 例如，1978-1999年我国各省市城镇居民消费 结构的调查资料。
Types of Data – Panel data
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理论模型设计
理论模型是指描述所研究的经济对象或经 济系统内各变量之间关系的数学形式。
依据一定的经济理论，先验地用一个或一 组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间 的关系。这阶段的工作称为理论模型的设计。
Q＝Aeγ tKα Lβ 就是一个理论模型，描述了 生产函数中产出量、技术、劳动和资本之间的 关系。
• 一般由统计部门提供。
• 在西方经济学中称为流量，在统计经济学上称 为时期数。
• 时间序列的时间是变化的。常用的时间间隔有： 年、季度、月、周（7日或5日）、日
Time Series Data
obs year country gdp
cons
invest
1 1978 china 3605.6 2239.1 1377.9
截面数据 （Cross section data）
• 截面数据又称横向数据，是一批发生在同一 时间截面上的调查数据，研究某个时点上的 变化情况。例如，工业普查数据、人口普查 数据、家计调查数据等。
• 在西方经济学中称为存量，在统计经济学上 称为时点数。
• 截面数据的时间是凝固的。
Cross Sectional Data
Pooled Cross Section Data
example: person obs; 1999-2001
obs
person year sex
age
edu
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预测检验主要检验模型参数估计 量的稳定性以及相对样本容量变化时 的灵敏度，确定所建立的模型是否可 以用于样本观测值以外的范围，即模 型的所谓超样本特性。
模型预测检验
检验方法：（1）利用扩大了的样本重新 估计模型参数，将新的估计值与原来的估计 值进行比较，并检验二者之间差距的显著性；
（2）将所建立的模型用于样本以外某一时 期的实际预测，将该预测值与实际观测值进 行比较，并检验二者之间差距的显著性。
2 1979 china 4074
2619.4 1474.2
3 1980 china 4551.3 2976.1 1590
4 1981 china 4901.4 3309.1 1581
5 1982 china 5489.2 3637.9 1760.2
6 1983 china 6076.3 4020.5 2005
2002 5221.45 4
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2003 10253.38 3
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虚变量数据（Dummy data）
• 虚拟变量也称为二进制数据，一般取1或0。 用以表示定性变量，例如政策变量、条件变 量等。
example: household obs; 2000-2003
obs
hcode year
Income_h
hhsize_h
max_ed_y_ h
n_chl _h
n_disabl e_h
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2002 15767.84 4
经济意义检验
经济意义检验主要检验模型参数估计量 在经济意义上的合理性。
主要方法是将模型参数的估计量与预先拟 定的理论期望值进行比较，包括参数估计量 的符号、大小、相互之间的关系，以判断其 合理性。
经济意义检验是一项最基本的检验。
统计检验
统计检验是利用统计推断的原理， 对参数估计的可靠程度、观察数据 的拟合程度进行检验，目的在于检 验模型的统计学性质。
建模流程图
理论模型与数 据收集阶段
理论研究或经验总结 设计理论模型 收集统计资料
参数估计与 模拟阶段
模型的参数估计，建立具体模型 模型检验
修改模型
是否合符标准？ 征求决策者意见
政策分析与模 型应用阶段
是否可用于决策？ 应用
修改整理模型
结构分析
预测未来
评价政策
检验发展理论
相关与因果
相关关系，是指两个以上的变量的样本观 测值序列之间表现出来的随机数学关系，用 相关系数来衡量。
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223 2000 2
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2500 4
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233 2000 1
通常应用的统计检验准则有拟合 优度检验、变量和方程的显著性检 验等。
计量经济学检验
计量经济学检验目的在于检验模 型的计量经济学性质，即检验模型基 本假设的满足程度、各种经济计量假 设的合理性，以及模型总体结构预测 能力的检验。
主要检验：序列相关检验、异方 差性检验 、多重共线性检验。
模型预测检验
12 1989 china 16466 10556.5 6095
13 1990 china 18319.5 11365.2 6444
14 1991 china 21280.4 13145.9 7517
15 1992 china 25863.7 15952.1 9636
16 1993 china 34500.7 20182.1 14998
7 1984 china 7164.4 4694.5 2468.6
8 1985 china 8792.1 5773
3386
9 1986 china 10132.8 6542
3846
10 1987 china 11784.7 7451.2 4322
11 1988 china 14704 9360.1 5495
在此，我们着重区分数理经济模型和计量经 济模型。
数理经济模型
数理经济模型揭示经济活动中各个因素之 间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。 例如，生产函数模型可以描述如下：
Q ＝f（T，K，L） 或者更具体地用某一种生产函数描述为
Q ＝Aeγ tKα Lβ Q表示产出量，T表示技术，K表示资本，L 表示劳动。但它并没有揭示因素之间的定量关 系，因为其中的参数未知。
（3）样本点之间数据的可比性。价值形态 出现的数据往往是不可比的，应当消除 物价因素的影响；
（4）样本区间内经济行为的一致性。
混合横截面数据 （Pooled cross sections）
• 混合横截面数据是不同时间段的横截面 数据的混合。
• 通常是为了让我们研究一个重要的关系 如何随时间而变化。
样本数据的收集
样本数据的收集与整理，是建立计 量经济学模型过程中最为费时费力的工 作，也是对模型质量影响极大的一项工 作。
从工作程序上讲，它是在理论模型 建立之后进行，但实际上经常是同时进 行的，因为能否收集到合适的样本观测 值是决定变量取舍的主要因素之一。
样本数据类型
常用的样本数据有五类： （1）截面数据 （2）时间序列数据 （3）混合横截面数据 （4）面板数据 （5）虚变量数据
因果关系，是指两个或两个以上变量在行 为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作 为原因的变量所决定的，原因变量的变化引 起结果变量的变化。因果关系有单向因果关 系和互为因果关系之分。
example：person obs; survey year:1999
obs Person year sex age edu Wagely Famsize
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模型参数的估计
模型参数的估计方法，是计量经 济学的核心内容。
模型参数的估计是一个纯技术的 过程，包括对模型进行识别（对联立 方程模型而言）、估计方法的选择、 软件的应用等内容。
模型的检验
一般讲，计量经济学模型必须 通过四级检验： （1）经济意义检验 （2）统计学检验 （3）计量经济学检验 （4）预测检验
计量经济模型
计量经济模型揭示经济活动中各个 因素之间的定量关系，用随机性的数学 方程加以描述。
Q ＝Aeγ tKα Lβ μ 其中μ 为随机误差项。这就是计量 经济学模型的理论形式。
计量经济学的根本 任务是建立、估计、 检验和运用计量经济 学模型。
建模步骤
一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、分析总结
17 1994 china 46690.7 26796 19260.6
18 1995 china 58510.5 33635 23877
时间序列数据的注意事项
（1）时间序列误差项间往往存在强相关 （自相关）；
（2）数据频率问题。有时样本观察值过于 集中，不能反映经济变量间的结构关系， 应增大观测区间；
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截面数据的注意事项
（1）人们一般认为截面数据是随机的；
（2）样本点间的同质性；
（3）截面数据容易引起误差项的异方差 问题。
时间序列数据 （Time series data）
• 时间序列数据又称纵向数据，是对同一个变量 在不同时间取值的一组观测结果，或者说是一 批按照事件先后顺序排列的统计数据。例如， 我国自改革开放的1978-2000年GNP数据。
计量经济学模型
三、计量经济学模型 1.模型特点 2.建模步骤 3.如何建模
四、计量经济学软件
离开经济学，模型 将是一堆毫无用处的数 学符号。
模型
模型，是对现实的描述和模拟。 对现实的各种不同的描述和模拟方 法，就构成了各种不同的模型。 语义模型（逻辑模型）、物理模型、 几何模型、数学模型和计算机模拟模型 等。 文字模型比较细腻，几何模型比较 简明，数学模型比较严谨。
经济理论与经济模型
经济现象错综复杂，变化不定，为便于研究 往往舍去一些次要因素，专门研究普遍性、决 定性的因素之间的因果关系，形成系统的经济 理论。
经济理论是实践的高度概括，经济模型则是 经济理论的简明描述。
经济模型用数学方法描述经济活动。根据采 用的数学方法不同，对经济活动揭示的程度不 同，构成各类不同的经济模型。
面板数据（Panel data）
• 面板数据是时间序列数据与截面数据的合成 体，对同一单位样本的多次观测。
• 可以发现样本本身具有的特征，以及研究决 策行为和结果滞后的重要性。
• 例如，1978-1999年我国各省市城镇居民消费 结构的调查资料。
Types of Data – Panel data
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334 2001 1
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理论模型设计
理论模型是指描述所研究的经济对象或经 济系统内各变量之间关系的数学形式。
依据一定的经济理论，先验地用一个或一 组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间 的关系。这阶段的工作称为理论模型的设计。
Q＝Aeγ tKα Lβ 就是一个理论模型，描述了 生产函数中产出量、技术、劳动和资本之间的 关系。
• 一般由统计部门提供。
• 在西方经济学中称为流量，在统计经济学上称 为时期数。
• 时间序列的时间是变化的。常用的时间间隔有： 年、季度、月、周（7日或5日）、日
Time Series Data
obs year country gdp
cons
invest
1 1978 china 3605.6 2239.1 1377.9
截面数据 （Cross section data）
• 截面数据又称横向数据，是一批发生在同一 时间截面上的调查数据，研究某个时点上的 变化情况。例如，工业普查数据、人口普查 数据、家计调查数据等。
• 在西方经济学中称为存量，在统计经济学上 称为时点数。
• 截面数据的时间是凝固的。
Cross Sectional Data
Pooled Cross Section Data
example: person obs; 1999-2001
obs
person year sex
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预测检验主要检验模型参数估计 量的稳定性以及相对样本容量变化时 的灵敏度，确定所建立的模型是否可 以用于样本观测值以外的范围，即模 型的所谓超样本特性。
模型预测检验
检验方法：（1）利用扩大了的样本重新 估计模型参数，将新的估计值与原来的估计 值进行比较，并检验二者之间差距的显著性；
（2）将所建立的模型用于样本以外某一时 期的实际预测，将该预测值与实际观测值进 行比较，并检验二者之间差距的显著性。
2 1979 china 4074
2619.4 1474.2
3 1980 china 4551.3 2976.1 1590
4 1981 china 4901.4 3309.1 1581
5 1982 china 5489.2 3637.9 1760.2
6 1983 china 6076.3 4020.5 2005
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虚变量数据（Dummy data）
• 虚拟变量也称为二进制数据，一般取1或0。 用以表示定性变量，例如政策变量、条件变 量等。
example: household obs; 2000-2003
obs
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经济意义检验
经济意义检验主要检验模型参数估计量 在经济意义上的合理性。
主要方法是将模型参数的估计量与预先拟 定的理论期望值进行比较，包括参数估计量 的符号、大小、相互之间的关系，以判断其 合理性。
经济意义检验是一项最基本的检验。
统计检验
统计检验是利用统计推断的原理， 对参数估计的可靠程度、观察数据 的拟合程度进行检验，目的在于检 验模型的统计学性质。
建模流程图
理论模型与数 据收集阶段
理论研究或经验总结 设计理论模型 收集统计资料
参数估计与 模拟阶段
模型的参数估计，建立具体模型 模型检验
修改模型
是否合符标准？ 征求决策者意见
政策分析与模 型应用阶段
是否可用于决策？ 应用
修改整理模型
结构分析
预测未来
评价政策
检验发展理论
相关与因果
相关关系，是指两个以上的变量的样本观 测值序列之间表现出来的随机数学关系，用 相关系数来衡量。
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233 2000 1
通常应用的统计检验准则有拟合 优度检验、变量和方程的显著性检 验等。
计量经济学检验
计量经济学检验目的在于检验模 型的计量经济学性质，即检验模型基 本假设的满足程度、各种经济计量假 设的合理性，以及模型总体结构预测 能力的检验。
主要检验：序列相关检验、异方 差性检验 、多重共线性检验。
模型预测检验
12 1989 china 16466 10556.5 6095
13 1990 china 18319.5 11365.2 6444
14 1991 china 21280.4 13145.9 7517
15 1992 china 25863.7 15952.1 9636
16 1993 china 34500.7 20182.1 14998
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8 1985 china 8792.1 5773
3386
9 1986 china 10132.8 6542
3846
10 1987 china 11784.7 7451.2 4322
11 1988 china 14704 9360.1 5495
在此，我们着重区分数理经济模型和计量经 济模型。
数理经济模型
数理经济模型揭示经济活动中各个因素之 间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。 例如，生产函数模型可以描述如下：
Q ＝f（T，K，L） 或者更具体地用某一种生产函数描述为
Q ＝Aeγ tKα Lβ Q表示产出量，T表示技术，K表示资本，L 表示劳动。但它并没有揭示因素之间的定量关 系，因为其中的参数未知。
（3）样本点之间数据的可比性。价值形态 出现的数据往往是不可比的，应当消除 物价因素的影响；
（4）样本区间内经济行为的一致性。
混合横截面数据 （Pooled cross sections）
• 混合横截面数据是不同时间段的横截面 数据的混合。
• 通常是为了让我们研究一个重要的关系 如何随时间而变化。
样本数据的收集
样本数据的收集与整理，是建立计 量经济学模型过程中最为费时费力的工 作，也是对模型质量影响极大的一项工 作。
从工作程序上讲，它是在理论模型 建立之后进行，但实际上经常是同时进 行的，因为能否收集到合适的样本观测 值是决定变量取舍的主要因素之一。
样本数据类型
常用的样本数据有五类： （1）截面数据 （2）时间序列数据 （3）混合横截面数据 （4）面板数据 （5）虚变量数据
因果关系，是指两个或两个以上变量在行 为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作 为原因的变量所决定的，原因变量的变化引 起结果变量的变化。因果关系有单向因果关 系和互为因果关系之分。
example：person obs; survey year:1999
obs Person year sex age edu Wagely Famsize
1
111
1999 1
2
112
1999 1
45
3
46
2
2000 4 300 3
3
122
1999 2
4
123
1999 2
45
5
45
3
3000 2 400 5