计量经济学复习01教程文件

课程内容要点

Part1 绪论

建立与应用计量经济学模型的步骤

理论模型的设定

数据质量

模型检验

Part2 单方程计量经济学模型

计量经济学模型的特征

多元线性模型应用OLS的基本假设

OLS方法及参数估计量的矩阵表示，以及无偏性、有效性证明

ML方法原理、似然函数的形式、最大对数似然函数的计算

正规方程组、正规方程组的导出及求解

样本容量

R2、F、t三个统计量的计算方法、查表判断

参数估计量置信区间的表示，如何缩小该区间

预测值置信区间的表示，如何缩小该区间

异方差性的经济背景及后果，检验方法的思路

WLS、GLS参数估计量的矩阵表示、推导过程

WLS中如何得到权矩阵的估计量

序列相关的经济背景及后果

D.W.统计量的计算与应用

一阶差分与广义差分方法

多重共线性的背景及后果

分部回归

用剔除变量方法消除多重共线性时参数经济含义的变化

随机解释变量的后果、与误差项相关时的OLS估计量有偏性证明工具变量法：工具变量的条件，工具变量法正规方程组，应用

广义矩估计：概念，与工具变量法的区别

Part3 计量经济学应用模型

C-D、CES生产函数及其改进型的形式、参数的经济含义、数值范围、估计方法、对替代弹性的假设、对技术进步的假设

确定型统计边界生产函数及其COLS估计、在横向技术进步比较中的应用生产函数估计对样本数据质量的要求

需求弹性、需求函数的齐次性条件

对数线性、存量调整、状态调整需求函数

LES及ELES：效用函数到需求函数、参数的经济含义及数值范围、迭代法估计、主要应用

交叉估计

几种消费函数的形式、参数的含义及数值范围、一般形式

Part4 联立方程计量经济学模型

概念（内生变量、外生变量、先决变量、结构式模型、简化式模型、参数关系体系）

完备的结构式模型的内生变量、先决变量、外生变量

识别的概念、定义，不可识别、恰好识别、过度识别

结构式识别条件

利用方程之间的关系判断识别状态

对不可识别方程的修改

单方程估计方法与系统估计方法的概念

ILS、IV、2SLS的概念、方法、适用对象、参数估计量的矩阵表示、恰好识别下等价性证明

不同方程随机误差项存在同期相关性时方差?协方差的表示

3SLS的方法原理和步骤

3SLS与2SLS的等价条件

3SLS与2SLS的优缺点

为什么实际中常应用OLS

联立方程模型的检验

Part5 宏观计量经济模型 设定理论

影响宏观计量经济模型设定的主要因素 克莱因战争之间方程

中国宏观计量经济模型的总体结构及主要特征

中国宏观计量经济模型主要方程的一般设定（生产方程、分配方程、消费方程、投资方程、进口方程、出口方程、价格方程、货币方程等） Part6 时间序列计量经济学模型*

复习思考题1：

1. 什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？

2. 计量经济学的研究对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？

3．为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位？当代计量经济学发展的基本特征与动向是什么？

4．建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？

5．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？ 6．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？

7．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？

（1）112.00.12t t S R =+ 其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（亿元），t R 为第t

年城镇居民可支配收入（亿元）。

（2）14432.00.30t t S R -=+ 其中1t S -为第（t-1）年底农村居民储蓄余额（亿元），t

R 为第t 年农村居民纯收入总额（亿元）。

8．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：

8300.00.24 1.12t t t RS RI IV =-+ 其中t RS 为第t 年社会消费品零售总额（亿

元），t RI 为第t 年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入与农村居民纯收入总额之和），t IV 为第t 年全社会固定资产投资总额（亿元）。

复习思考题2：

1．为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？ 2．下列计量经济学方程哪些是正确的？哪些是错误的？为什么？ (1) 1,2,

,t t

Y X t n αβ=+=

(2) 1,2,

,t t t

Y X t n αβμ=++=

(3) ˆˆ1,2,,t t t Y X t n αβμ=++= (4) ˆˆˆ1,2,

,t t t Y X t n αβμ=++=

(5) ˆˆ1,2,,t t Y X t n αβ=+= (6) ˆˆˆ1,2,

,t t

Y X t n αβ=+=

(7) ˆˆˆ1,2,,t t t Y X t n αβμ=++= (8) ˆˆˆ1,2,

,t t t

Y X t n αβμ=++=

3. 一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设的计量经济学模型是否就不可以估计？

4．线性回归模型(1,2,,)i i i Y X i n αβμ=++=的零均值假设是否可以表示为 1

10n

i i n μ==∑？为什么？ 5．假设已经得到关系式Y X αβ=+的最小二乘估计，试回答：

（1）假设决定把X 变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果给Y 变量的单位扩大10倍，又会怎样？

（2）假定给X 的每个观测值都增加2，对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果给Y 的每个观测值都增加2，又会怎样？

6．假设在回归模型01i i i Y X ββμ=++中，用不为零的常数δ去乘每一个X 值，这会不会改变Y 的拟合值及残差？如果对每个X 都加大一个非零常数δ，又会怎样？

7．假设有人做了如下回归：01ˆˆi i i

y x e ββ=++ 其中，,i i y x 分别为,i i Y X 关于各自均值的离差。问10

ˆˆ,ββ将分别取何值？ 8．令ˆˆYX XY ββ和分别为Y 对X 的回归和X 对Y 的回归中的斜率，证明：2ˆˆYX XY

r ββ*=，其中r 为X 与Y 之间的线性相关系数。

9. 下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的：

11101680

204200i

i

i i

Y X

X Y ===∑∑∑