计量经济学复习01教程文件
计量经济学复习提纲 标黑为重
考试题型
• 1.单项选择题（本题共15小题，每小题1分，共 15分） • 2.多项选择题（本题共5小题，每小题2分，共10 分） • 3.名词解释（本题共5小题，每小题3分，共15分） • 4.问答题（本题共3小题，每小题5分，共15分） • 5. 计算题（共4小题，第1题7分，第2题8分，后2 题各15分，共45分）
（1）对模型识别的理解 （2）联立方程模型识别的类型 不可识别；恰好识别；过度识别 （3）联立方程模型识别的方法 模型识别的阶条件；模型识别的秩条件； 模型识别的一般步骤和经验方法
3. 联立方程模型的估计方法
（1）递归模型的估计——OLS法 （2）恰好识别模型的估计 ——间接最小二 乘法（ILS） （3）过度识别模型的估计——二段最小二乘 法（TSLS）
第四章 多重共线性
1. 掌握多重共线性的概念 2. 模型中出现多重共线性的原因和不良后果 3. 怎样诊断多重共线性： 简单相关系数检验 法、方差扩大（膨胀）因子法、直观判断法、 逐步回归检测法 4.修正多重共线性的若干方法 ： （1）修正多重共线性的经验方法：剔除变量 法；增大样本容量、变换模型形式、利用非 样本先验信息等 (2) 逐步回归法
3.自回归模型的估计
(1) 自回归模型的产生背景：无限分布滞后模 型不能直接估计，模型中引入了预期因素 库伊克模型 、自适应预期模型、局部调整模 型 （2）估计方法：工具变量法 为缓解扰动项与解释变量存在相关带来估计偏 倚：工具变量法的概念、工具变量法的特点、 工具变量法的缺点 （3）德宾h-检验 为诊断一阶自回归模型扰动项是否存在自相关 D-W检验的缺陷、德宾h-检验
计量经济学复习提纲Fra bibliotek第一章 导论
• 1. 了解计量经济学的性质及与其它学科的 关系 • 2. 了解计量经济学的基本概念和计量经济 学的基本研究方法和研究步骤； • 3. 对计量经济学中的模型、变量、数据等 有基本的认知
计量经济学的讲义第一讲(共十讲)
第一讲 普通最小二乘法的代数一、 问题假定y 与x 具有近似的线性关系：01y x ββε=++，其中ε是随机误差项。
我们对01ββ、这两个参数的值一无所知。
我们的任务是利用样本数据去猜测01ββ、的取值。
现在，我们手中就有一个样本容量为N 的样本，其观测值是：1122(,),(,),...,(,)N N y x y x y x 。
问题是，如何利用该样本来猜测01ββ、的取值？为了回答上述问题，我们可以首先画出这些观察值的散点图（横轴x ，纵轴y ）。
既然y 与x 具有近似的线性关系，那么我们就在图中拟合一条直线：1ˆˆˆyx ββ=+。
该直线是对y 与x 的真实关系的近似，而01ˆˆ,ββ分别是对01,ββ的猜测（估计）。
问题是，如何确定0ˆβ与1ˆβ，以使我们的猜测看起来是合理的呢？ 笔记：1、为什么要假定y 与x 的关系是01y x ββε=++呢？一种合理的解释是，某一经济学理论认为x 与y 具有线性的因果关系。
该理论在讨论x 与y 的关系时认为影响y 的其他因素是不重要的，这些因素对y 的影响即为模型中的误差项。
2、01y x ββε=++被称为总体回归模型。
由该模型有：01E()E()y x x x ββε=++。
既然ε代表其他不重要因素对y的影响，因此标准假定是：E()0x ε=。
故进而有：01E()y x x ββ=+，这被称为总体回归方程（函数），而01ˆˆˆy x ββ=+相应地被称为样本回归方程。
由样本回归方程确定的ˆy与y 是有差异的，ˆy y-被称为残差ˆε。
进而有：01ˆˆˆy x ββε=++，这被称为样本回归模型。
二、 两种思考方法法一：12(,,...,)N y y y '与12ˆˆˆ(,,...,)N yy y '是N 维空间的两点，0ˆβ与1ˆβ的选择应该是这两点的距离最短。
这可以归结为求解一个数学问题：01012201ˆˆˆˆ,,11ˆˆˆ()()NNi i i i i i Min y y Min y x ββββββ==-=--∑∑ 由于ˆi i y y -是残差ˆi ε的定义，因此上述获得0ˆβ与1ˆβ的方法即是0ˆβ与1ˆβ的值应该使残差平方和最小。
计量经济学-1-绪论
数据类型
❖ 时间序列数据（time series data）： 由不同时点或时期观测值所构成，其特点在于： 往往不能满足回归分析的基本假定。
❖ 混合横截面数据（pooled cross-sectional data）： 不同年份的横截面数据混合，但不同年份的样本 点不同
❖ 时序横截面数据（panel data）： 不同年份的横截面数据混合且每年样本点相同
统计图
1、散点图 2、折线图 3、条形图与直方图
1、散点图
经常用以观察两个变量之间的关系 利用散点图可以判断用以拟合的函数形式
Y
X
1、散点图
Y
X
Y a bln X
2、折线图
经常用以观察一个变量随时间发生变化的规律并进 行不同观察对象的比较
GDP指数（%） 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98
1996 1555
1993
增加值用水系数 直接用水系数 完全用水系数 考虑占用的完全用水系数 对本地区的完全用水系数（考虑占用）
1500
1000 500 0
农业
662
561
543
241 62
一般工业
267 387 302 25 12
服务业
二、建立计量经济学模型的步骤和要点
理论模型的设计
样本数据的收集
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
3500.0
250.0
750.0
1250.0
1750.0
2250.0
2750.0
3250.0
各省级固行定政资产区投投资 资数量的分布
最新计量经济学01-概论
2．Walter Enders 著，杜江、谢志超译。《应用计 量经济学》，高等教育出版社，2006。
有价值的参考书（由浅入深）
时间序列著作：有价值的参源自书（由浅入深）1．钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》， 机械工业出版社，1999。
2．R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts,影印版，机械 工业出版社，1999。
3．R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc，2000。
有价值的参考书（由浅入深）
计量经济学著作：
1．林少宫译，《计量经济学》，（Gujarati D., Basic Econometrics 第 3 版），中国人民大学出版社， 2000。
2．Basic Econometrics, by Damodar N Gujarati
(Hardcover - Mar 18, 2002) 3．Gujarati D.,著，张涛译，经济计量学精要
3．Time Series Analysis: Forecasting & Control (4rd Edition) by George Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory Reinsel，2008。
1. Analysis of financial time series, 2nd edition, by Ruey S. Tsay, John Wiley & Sons. 2005.
计量经济学复习01.docx
课程内容要点Parti 绪论建立与应用计量经济学模型的步骤理论模型的设定数据质量模型检验Part2 单方程计量经济学模型计量经济学模型的特征多元线性模型应用OLS的基本假设OLS方法及参数估计量的矩阵表示，以及无偏性、有效性证明ML方法原理、似然函数的形式、最大对数似然函数的计算正规方程组、正规方程组的导出及求解样本容量R\ F、t三个统计量的计算方法、查表判断参数估计量置信区间的表示，如何缩小该区间预测值置信区间的表示，如何缩小该区间异方差性的经济背景及后果，检验方法的思路WLS、GLS参数估计量的矩阵表示、推导过程WLS中如何得到权矩阵的估计量序列相关的经济背景及后果D.W.统计量的计算与应用一阶差分与广义差分方法多重共线性的背景及后果分部冋归用剔除变量方法消除多重共线性时参数经济含义的变化随机解释变量的后果、与误差项相关时的OLS估计量有偏性证明工具变量法：工具变量的条件，工具变量法正规方程组，应用广义矩估计：概念，与工具变量法的区别Part3 计量经济学应用模型C-D、CES生产函数及其改进型的形式、参数的经济含义、数值范围、估计方法、对替代弹性的假设、对技术进步的假设确定型统计边界生产函数及其COLS估计、在横向技术进步比较中的应用生产函数估计对样本数据质量的要求需求弹性、需求函数的齐次性条件对数线性、存量调整、状态调整需求函数LES及ELES：效用函数到需求函数、参数的经济含义及数值范围、迭代法估计、主要应用交叉估计几种消费函数的形式、参数的含义及数值范围、一般形式Part4 联立方程计量经济学模型概念（内生变量、外生变量、先决变量、结构式模型、简化式模型、参数关系体系）完备的结构式模型的内生变量、先决变量、外生变量识别的概念、定义，不可识别、恰好识别、过度识别结构式识别条件利用方程之间的关系判断识别状态对不可识别方程的修改单方程估计方法与系统估计方法的概念ILS、IV、2SLS的概念、方法、适用对象、参数估计量的矩阵表示、恰好识别下等价性证明不同方程随机误差项存在同期相关性时方差？协方差的表示3SLS的方法原理和步骤3SLS与2SLS的等价条件3SLS与2SLS的优缺点为什么实际中常应用OLS联立方程模型的检验Part5 宏观计量经济模型设定理论影响宏观计量经济模型设定的主要因素克莱因战争之间方程中国宏观计量经济模型的总体结构及主要特征中国宏观计量经济模型主要方程的一般设定（生产方程、分配方程、消费方程、投资方程、进口方程、出口方程、价格方程、货币方程等）Part6 时间序列计量经济学模型*复习思考题1:1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？2.计量经济学的研究对彖和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？3.为什么说计量经济学在当代经济学科屮占据重要地位？当代计量经济学发展的基本特征与动向是什么？4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？5•计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？6•模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？7•下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？（1）£=112.0 + 0.12尺其中S,为第t年农村居民储蓄增加额（亿元），尺为第t年城镇居民可支配收入（亿元）。
计量经济学复习01(1)讲课稿
课程内容要点Part1 绪论建立与应用计量经济学模型的步骤理论模型的设定数据质量模型检验Part2 单方程计量经济学模型计量经济学模型的特征多元线性模型应用OLS的基本假设OLS方法及参数估计量的矩阵表示，以及无偏性、有效性证明ML方法原理、似然函数的形式、最大对数似然函数的计算正规方程组、正规方程组的导出及求解样本容量R2、F、t三个统计量的计算方法、查表判断参数估计量置信区间的表示，如何缩小该区间预测值置信区间的表示，如何缩小该区间异方差性的经济背景及后果，检验方法的思路WLS、GLS参数估计量的矩阵表示、推导过程WLS中如何得到权矩阵的估计量序列相关的经济背景及后果D.W.统计量的计算与应用一阶差分与广义差分方法多重共线性的背景及后果分部回归用剔除变量方法消除多重共线性时参数经济含义的变化随机解释变量的后果、与误差项相关时的OLS估计量有偏性证明工具变量法：工具变量的条件，工具变量法正规方程组，应用广义矩估计：概念，与工具变量法的区别Part3 计量经济学应用模型C-D、CES生产函数及其改进型的形式、参数的经济含义、数值范围、估计方法、对替代弹性的假设、对技术进步的假设确定型统计边界生产函数及其COLS估计、在横向技术进步比较中的应用生产函数估计对样本数据质量的要求需求弹性、需求函数的齐次性条件对数线性、存量调整、状态调整需求函数LES及ELES：效用函数到需求函数、参数的经济含义及数值范围、迭代法估计、主要应用交叉估计几种消费函数的形式、参数的含义及数值范围、一般形式Part4 联立方程计量经济学模型概念（内生变量、外生变量、先决变量、结构式模型、简化式模型、参数关系体系）完备的结构式模型的内生变量、先决变量、外生变量识别的概念、定义，不可识别、恰好识别、过度识别结构式识别条件利用方程之间的关系判断识别状态对不可识别方程的修改单方程估计方法与系统估计方法的概念ILS、IV、2SLS的概念、方法、适用对象、参数估计量的矩阵表示、恰好识别下等价性证明不同方程随机误差项存在同期相关性时方差?协方差的表示3SLS的方法原理和步骤3SLS与2SLS的等价条件3SLS与2SLS的优缺点为什么实际中常应用OLS联立方程模型的检验Part5 宏观计量经济模型 设定理论影响宏观计量经济模型设定的主要因素 克莱因战争之间方程中国宏观计量经济模型的总体结构及主要特征中国宏观计量经济模型主要方程的一般设定（生产方程、分配方程、消费方程、投资方程、进口方程、出口方程、价格方程、货币方程等） Part6 时间序列计量经济学模型*复习思考题1：1. 什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？2. 计量经济学的研究对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？3．为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位？当代计量经济学发展的基本特征与动向是什么？4．建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？5．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？ 6．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？7．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？（1）112.00.12t t S R =+ 其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（亿元），t R 为第t年城镇居民可支配收入（亿元）。
计量经济学全册课件(完整)pptx
预测与置信区间
阐述如何利用一元线性回归模型进行 预测，并给出预测值的置信区间，以 评估预测的不确定性。
2024/1/28
8
多元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍多元线性回归模型的基本形 式，解释多个自变量对因变量的 影响，以及最小二乘法在多元线 性回归中的应用。
模型的统计性质
探讨多元线性回归模型的统计性 质，包括回归系数的解释、拟合 优度的度量、多重共线性的诊断 与处理等。
经典线性回归模型
REPORTING
2024/1/28
7
一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式， 解释因变量、自变量和误差项的含义 ，阐述最小二乘法（OLS）进行参数 估计的原理。
模型的统计性质
探讨一元线性回归模型的统计性质， 包括回归系数的解释、拟合优度的度 量（如R方）、回归系数的显著性检 验等。
贝叶斯计量经济学的定义
贝叶斯计量经济学是应用贝叶斯统计推断方法，对经济模 型进行参数估计、假设检验和预测的一门学科。
贝叶斯计量经济学的研究对象
贝叶斯计量经济学主要关注经济模型的参数估计和不确定 性问题，如线性回归模型、时间序列模型、面板数据模型 等。
贝叶斯计量经济学的研究方法
贝叶斯计量经济学的研究方法主要包括先验分布的设定、 后验分布的推导、马尔科夫链蒙特卡罗模拟（MCMC）等 。
介绍如何在EViews中导入数据，进行 数据清洗、转换和预处理等操作。
计量经济学模型估计
介绍如何在EViews中建立计量经济学 模型，进行参数估计、模型检验和预 测等操作。
24
Stata软件介绍及操作指南
Stata软件概述
Stata是一款流行的计量经济学软件，具有强大 的数据处理和统计分析功能。
《计量经济学基础》复习课
06 复习题及答案解析
复习题
01 简述计量经济学的基本概念和应用领域。
02 解释线性回归模型的基本原理和假设条件。
03
说明时间序列数据的平稳性和非平稳性对 计量分析的影响。
04
讨论异方差性和自相关性的概念及其在计 量分析中的处理方法。
答案解析
简述计量经济学的基本概念和应用领域
计量经济学是运用数学、统计学和经济理论的方法，通过建立数学模型来 分析和预测经济现象的科学。
数据
计量经济学中的数据是用来描述和研究经济现象的数值信息。数据可以分为时间序列数据和横截面数 据。时间序列数据是按时间顺序收集的观测值，而横截面数据是在同一时间点收集的多个观测值的集 合。
概率与统计基础
概率
概率是描述随机事件发生可能性的数学工具。在计量经济学中，概率用于描述经 济现象的不确定性，以及预测未来事件的可能性。
VS
详细描述
通过收集政策实施前后的相关数据，建立 计量经济学模型，分析政策对经济的影响 。例如，评估财政政策、货币政策对经济 增长、就业等的影响。
利用计量经济学进行市场分析
总结词
利用计量经济学方法分析市场供需关系、价 格形成机制等。
详细描述
通过收集市场数据，建立计量经济学模型， 分析市场供需关系、价格波动等。例如，分 析房地产市场供需关系、股票市场波动等。
04 计量经济学的基本应用
时间序列分析
时间序列分析在金融、经济、社会和自然学科 中都有广泛的应用，例如股票价格预测、经济
增长率预测等。
时间序列分析需要掌握时间序列的基本性质、平稳性 检验、季节性检验等基本概念，以及各种模型的适用
场景和优缺点。
时间序列分析是计量经济学的一个重要应用领 域，它研究时间序列数据的收集、处理、分析 和预测。
计量经济学复习讲义
吉林大学经济学院《计量经济学》复习讲义配套教材：计量经济学（李子奈、潘文卿编著，第三版）第二章、一元线性回归模型一、相关与回归•相关系数计算：•回归分析：变量间关系不一致二、参数估计1.总体/样本回归模型：2.最小二乘法（OLS）•β0、β1的估计值•β0、β1的方差与概率分布•总体方差估计值3.统计检验•拟合优度检验可决系数：R²=ESS/TSS•显著性检验：H0:βi=0，H1:βi≠0•置信区间估计(1-α)缩小置信区间：增大样本容量n、提高模型拟合优度。
3.线性性与无偏性的证明方法•线性性：•无偏性：4.预测•对条件均值：•对个别值：第三章、多元线性回归模型一、.总体回归函数：•一般形式：Y=β0+β1X1+β2X2+…+βk X k+μ•一般形式：Y=Xβ+μ二、基本假定（略）三、参数估计-普通最小二乘估计•参数估计：•μ的方差估计：四、统计性质五、样本容量问题•n≥k+1，不能少于解释变量（含常数香）数目•n≥30或至少≥3(k+1)时满足模型估计基本要求六、统计检验1.拟合优度检验•调整的可决系数•赤池信息准则和施瓦茨准则变小的话允许增加解释变量2.显著性检验•方程显著性H0:β1~k全为零H1:不全为零太大就接受备择假设，说明模型的线性关系显著成立。
总体线性关系十分显著时不必苛求高可决系数。
•变量显著性•参数的置信区间缩小置信区间：增大样本容量n、提高模型拟合优度、提高样本观测值的分散度。
七、预测1.均值的预测2.单个值的预测八、非线性化为线性•变换•非线性普通最小二乘法九、受约束回归1.条件约束约束后e'*e*≥e'e，即残差平方和可能变大。
除非约束条件为真，模型解释能力可能降低。
若F太大则约束无效2.增减解释变量少变量模型可看做对多变量模型加以约束而形成。
q=kU-kR，kU=k+q3.参数稳健性-邹氏参数稳定性检验(n2>k)：结构不变式相当于对变动式施加k+1个约束：H0:β=α，进行F检验判断是否合适。
计量经济学复习01
课程内容要点Part1 绪论建立与应用计量经济学模型的步骤理论模型的设定数据质量模型检验Part2 单方程计量经济学模型计量经济学模型的特征多元线性模型应用OLS的基本假设OLS方法及参数估计量的矩阵表示，以及无偏性、有效性证明ML方法原理、似然函数的形式、最大对数似然函数的计算正规方程组、正规方程组的导出及求解样本容量R2、F、t三个统计量的计算方法、查表判断参数估计量置信区间的表示，如何缩小该区间预测值置信区间的表示，如何缩小该区间异方差性的经济背景及后果，检验方法的思路WLS、GLS参数估计量的矩阵表示、推导过程WLS中如何得到权矩阵的估计量序列相关的经济背景及后果D.W.统计量的计算与应用一阶差分与广义差分方法多重共线性的背景及后果分部回归用剔除变量方法消除多重共线性时参数经济含义的变化随机解释变量的后果、与误差项相关时的OLS估计量有偏性证明工具变量法：工具变量的条件，工具变量法正规方程组，应用广义矩估计：概念，与工具变量法的区别Part3 计量经济学应用模型C-D、CES生产函数及其改进型的形式、参数的经济含义、数值范围、估计方法、对替代弹性的假设、对技术进步的假设确定型统计边界生产函数及其COLS估计、在横向技术进步比较中的应用生产函数估计对样本数据质量的要求需求弹性、需求函数的齐次性条件对数线性、存量调整、状态调整需求函数LES及ELES：效用函数到需求函数、参数的经济含义及数值范围、迭代法估计、主要应用交叉估计几种消费函数的形式、参数的含义及数值范围、一般形式Part4 联立方程计量经济学模型概念（内生变量、外生变量、先决变量、结构式模型、简化式模型、参数关系体系）完备的结构式模型的内生变量、先决变量、外生变量识别的概念、定义，不可识别、恰好识别、过度识别结构式识别条件利用方程之间的关系判断识别状态对不可识别方程的修改单方程估计方法与系统估计方法的概念ILS、IV、2SLS的概念、方法、适用对象、参数估计量的矩阵表示、恰好识别下等价性证明不同方程随机误差项存在同期相关性时方差?协方差的表示3SLS的方法原理和步骤3SLS与2SLS的等价条件3SLS与2SLS的优缺点为什么实际中常应用OLS联立方程模型的检验Part5 宏观计量经济模型 设定理论影响宏观计量经济模型设定的主要因素 克莱因战争之间方程中国宏观计量经济模型的总体结构及主要特征中国宏观计量经济模型主要方程的一般设定（生产方程、分配方程、消费方程、投资方程、进口方程、出口方程、价格方程、货币方程等） Part6 时间序列计量经济学模型*复习思考题1：1. 什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？2. 计量经济学的研究对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？3．为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位？当代计量经济学发展的基本特征与动向是什么？4．建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？5．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？ 6．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？7．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？（1）112.00.12t t S R =+ 其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（亿元），t R 为第t年城镇居民可支配收入（亿元）。
计量经济学第一章PPT课件
02 回归分析基础
回归分析的定义
回归分析
是一种统计学方法，用于研究变 量之间的关系，特别是当一个变 量受到其他变量的影响时。
线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为线性时，即可以 用一条直线来描述它们之间的关 系。
非线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为非线性时，即不 能用一条直线来描述它们之间的 关系。
最小二乘法
01
最小二乘法是一种数学优化技 术，用于找到最佳拟合数据点 的函数。
02
在回归分析中，最小二乘法的 目标是找到最佳拟合数据的直 线，使得实际观测值与预测值 之间的平方和最小。
03
最小二乘法通过求解线性方程 组来找到最佳拟合直线的参数 。
模型的检验与诊断
R方值
用于衡量模型拟合优度的统计量，其值越接近于1，说明模型拟合 效果越好。
计量经济学的研究范围涵盖了微观经济学、宏观 经济学、国际经济学、金融学等多个领域。
计量经济学的发展历程
19世纪末期
统计学和经济学的结合，产生了经济计量学。
20世纪30年代
经济大萧条，人们开始利用计量经济学方法 分析经济问题。
20世纪50年代
线性代数和计算机技术的发展，推动了计量 经济学的发展。
21世纪
模型的参数估计
总结词
参数估计是根据样本数据估计线性回归模型中未知参数的过 程。
详细描述
最小二乘法是最常用的参数估计方法，它通过最小化残差平 方和来估计参数。即，对于给定的样本数据，找到一组参数 值，使得实际观测值与模型预测值之间的残差平方和最小。
模型的假设检验
总结词
假设检验是用于评估线性回归模型是否满足某些假设的过程。
【精品】计量经济学课件教案第一章_STATA入门
第一章STATA基础Stata统计软件包是目前世界上最著名的统计软件之一,与SAS、SPSS一起被并称为三大权威软件。
它广泛的应用于经济、教育、人口、政治学、社会学、医学、药学、工矿、农林等学科领域，同时具有数据管理软件、统计分析软件、绘图软件、矩阵计算软件和程序语言的特点，几乎可以完成全部复杂的统计分析工作.其功能非常强大且操作简单、使用灵活、易学易用、运行速度极快,在许多方面别具一格。
Stata的命令语句极为简洁明快，而且在统计分析命令的设置上又非常有条理，它将相同类型的统计模型均归在同一个命令族下，而不同命令族又可以使用相同功能的选项，这使得用户学习时极易上手。
Stata语句在简洁的同时又拥有着极高的灵活性，用户可以充分发挥自己的聪明才智，熟练应用各种技巧，真正做到随心所欲。
尽管它也提供了窗口菜单式的操作方式，但强烈建议大家坚持使用命令行／程序操作方式，很快你就会体会到使用程序和命令方式所带来的那种随心所欲地处理和分析数据的快感。
Stata的另一个特点是他的许多高级统计模块均是编程人员用宏语言写成的程序文件（ado文件），这些文件可以自行修改、添加和下载。
用户可随时到Stata网站寻找并下载最新的升级文件。
这一特点使得STATA始终处于统计分析方法发展的最前沿，用户几乎总是能很快找到最新统计算法的Stata程序版本，而这也使得Stata自身成了几大统计软件中升级最多、最频繁的一个。
STATA由美国计算机资源中心（ComputerResourceCenter）研制,现为STATA 公司的产品。
从1985至2009的二十多年时间里，已连续推出1。
1，1.2,…,7.0，8。
0，9。
0，10.0等多个版本。
我们将要学习的是9。
2版本。
一、入门（一）安装、启用和退出安装（1)http：///bbs/dispbbs.asp？boardID=67＆ID=97705＆page=2上有stata9.rar下载,但是做正式的论文或工作还是应该尽量用正版软件。
计量经济学复习要点1
资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载计量经济学复习要点1地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容计量经济学复习要点参考教材：伍德里奇《计量经济学导论》第1章绪论数据类型：截面、时间序列、面板用数据度量因果效应，其他条件不变的概念习题：C1、C2第2章简单线性回归回归分析的基本概念，常用术语现代意义的回归是一个被解释变量对若干个解释变量依存关系的研究，回归的实质是由固定的解释变量去估计被解释变量的平均值。
简单线性回归模型是只有一个解释变量的线性回归模型。
回归中的四个重要概念总体回归模型（Population Regression Model，PRM)--代表了总体变量间的真实关系。
总体回归函数（Population Regression Function，PRF）--代表了总体变量间的依存规律。
样本回归函数（Sample Regression Function，SRF）--代表了样本显示的变量关系。
样本回归模型（Sample Regression Model，SRM）---代表了样本显示的变量依存规律。
总体回归模型与样本回归模型的主要区别是： = 1 \* GB3 ① 描述的对象不同。
总体回归模型描述总体中变量y与x的相互关系，而样本回归模型描述所关的样本中变量y与x的相互关系。
= 2 \* GB3 ② 建立模型的依据不同。
总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。
= 3 \* GB3 ③ 模型性质不同。
总体回归模型不是随机模型，而样本回归模型是一个随机模型，它随样本的改变而改变。
总体回归模型与样本回归模型的联系是：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。
第一章计量经济学讲稿完整版
第一章引言第一节：计量经济学是啥呀一、计量经济学概念计量经济学是经济理论混合物数理经济经济统计数理统计1、计量经济学（Econometrics）利用数学和统计推断为工具，在经济理论指导下对经济现象进行分析，并对经济理论进行检验和发展的一门学科。
其内容涉及经济理论、数理经济、经济统计和数理统计等。
2、计量经济学与经济理论经济理论：定性计量经济学：数值估计，检验3、计量经济学与数理经济学数理经济学：以数学形式表述经济理论，不涉及理论的可度量性和经验方面的可论证性。
计量经济学：利用数理经济学的数学方程式，并把之改造成适合于经验检验的形式。
4、计量经济学与经济统计学经济统计：经济数据的收集、加工，不利用数据来检验经济理论。
计量经济学：以经济统计数据为原始资料进行分析。
5、计量经济学与数理统计数理统计：是计量经济学的基本工具，但由于经济数据的特殊性，力量经济学需要特殊的处理方法经济理论所做到的陈述和假设都是定性性质的，例如微观经济理论声称在其他条件不变的情况下，一种商品的价格下降可以增加对该商品的需求量，即经济理论设想（postulates)商品的价格与需求量之间有负的或者逆向的关系。
但理论并没有对这两者之间的关系提供任何有价值的度量，也就是并没有说出随着商品价格的某一变化，需求量将会上升或者下降多少。
计量经济学就是要提供这一数值的估计。
计量经济学对大多数经济理论赋予经验实质的东西。
数理经济学是应用数学形式表述经济理论而不去问理论的可度量性或者经验方面的可论证性。
计量经济学的兴趣在于经济理论和经验的论证。
计量经济学常采用数理经济学所提出的数学方程式，但需要把这些方程式改造为可以进行经验检验的形式。
这种从数学方程到计量方程的转换需要许多的创造性和实际技巧。
统计学的问题是收集、加工并通过图表形式展现经济数据。
这也是经济学家的工作。
他们是收集国名生产总值、就业、失业等数据的主要负责人。
这些数据构成了计量工作的原始资料。
计量经济学01准备知识
▪ 伽玛分布 ▪ 柯西分布 ▪ 指数分布 ▪ 对数正态 ▪ 帕累托分布 ▪ 威布尔分布
▪ 正态分布 ▪ 卡方分布 ▪ t分布 ▪ F分布
2020/9/29
36
计量经济学
ECONOMETRICS
伯努里分布
P X x px 1 p 1x , x 0,1; 0 p 1
EX p Var X p 1 p
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E E Y X E m X
mxfX
x dx
yfY X y x f X x dydx
yf y, xdydx
E Y
35
计量经济学
ECONOMETRICS
常用分布
▪ 伯努里分布 ▪ 二项分布 ▪ 几何分布 ▪ 泊松分布 ▪ 均匀分布 ▪ 贝塔分布
ECONOMETRICS
幂等(Idempotent)矩阵
AA A
A 为方阵
若 A 还是对称阵，则其所有的特征根为0或1
且有
tr A rank A
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17
计量经济学
ECONOMETRICS
投影(Projection)矩阵
▪ 令 X是 nk矩阵 ，k n
投影矩阵
P XX' X1 X' M In P In XX ' X 1 X '
B
a21B
an1B
a12B a22B
an2B
a1kB
a2
k
B
ankB
性质
A B C A C B C det Ann Bkk det Ak det Bn
A BC D AC BD A B C A BC A B ' A ' B ' tr A B tr Atr B
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课程内容要点Part1 绪论建立与应用计量经济学模型的步骤理论模型的设定数据质量模型检验Part2 单方程计量经济学模型计量经济学模型的特征多元线性模型应用OLS的基本假设OLS方法及参数估计量的矩阵表示，以及无偏性、有效性证明ML方法原理、似然函数的形式、最大对数似然函数的计算正规方程组、正规方程组的导出及求解样本容量R2、F、t三个统计量的计算方法、查表判断参数估计量置信区间的表示，如何缩小该区间预测值置信区间的表示，如何缩小该区间异方差性的经济背景及后果，检验方法的思路WLS、GLS参数估计量的矩阵表示、推导过程WLS中如何得到权矩阵的估计量序列相关的经济背景及后果D.W.统计量的计算与应用一阶差分与广义差分方法多重共线性的背景及后果分部回归用剔除变量方法消除多重共线性时参数经济含义的变化随机解释变量的后果、与误差项相关时的OLS估计量有偏性证明工具变量法：工具变量的条件，工具变量法正规方程组，应用广义矩估计：概念，与工具变量法的区别Part3 计量经济学应用模型C-D、CES生产函数及其改进型的形式、参数的经济含义、数值范围、估计方法、对替代弹性的假设、对技术进步的假设确定型统计边界生产函数及其COLS估计、在横向技术进步比较中的应用生产函数估计对样本数据质量的要求需求弹性、需求函数的齐次性条件对数线性、存量调整、状态调整需求函数LES及ELES：效用函数到需求函数、参数的经济含义及数值范围、迭代法估计、主要应用交叉估计几种消费函数的形式、参数的含义及数值范围、一般形式Part4 联立方程计量经济学模型概念（内生变量、外生变量、先决变量、结构式模型、简化式模型、参数关系体系）完备的结构式模型的内生变量、先决变量、外生变量识别的概念、定义，不可识别、恰好识别、过度识别结构式识别条件利用方程之间的关系判断识别状态对不可识别方程的修改单方程估计方法与系统估计方法的概念ILS、IV、2SLS的概念、方法、适用对象、参数估计量的矩阵表示、恰好识别下等价性证明不同方程随机误差项存在同期相关性时方差?协方差的表示3SLS的方法原理和步骤3SLS与2SLS的等价条件3SLS与2SLS的优缺点为什么实际中常应用OLS联立方程模型的检验Part5 宏观计量经济模型 设定理论影响宏观计量经济模型设定的主要因素 克莱因战争之间方程中国宏观计量经济模型的总体结构及主要特征中国宏观计量经济模型主要方程的一般设定（生产方程、分配方程、消费方程、投资方程、进口方程、出口方程、价格方程、货币方程等） Part6 时间序列计量经济学模型*复习思考题1：1. 什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？2. 计量经济学的研究对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？3．为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位？当代计量经济学发展的基本特征与动向是什么？4．建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？5．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？ 6．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？7．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？（1）112.00.12t t S R =+ 其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（亿元），t R 为第t年城镇居民可支配收入（亿元）。
（2）14432.00.30t t S R -=+ 其中1t S -为第（t-1）年底农村居民储蓄余额（亿元），tR 为第t 年农村居民纯收入总额（亿元）。
8．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：8300.00.24 1.12t t t RS RI IV =-+ 其中t RS 为第t 年社会消费品零售总额（亿元），t RI 为第t 年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入与农村居民纯收入总额之和），t IV 为第t 年全社会固定资产投资总额（亿元）。
复习思考题2：1．为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？ 2．下列计量经济学方程哪些是正确的？哪些是错误的？为什么？ (1) 1,2,,t tY X t n αβ=+=(2) 1,2,,t t tY X t n αβμ=++=(3) ˆˆ1,2,,t t t Y X t n αβμ=++= (4) ˆˆˆ1,2,,t t t Y X t n αβμ=++=(5) ˆˆ1,2,,t t Y X t n αβ=+= (6) ˆˆˆ1,2,,t tY X t n αβ=+=(7) ˆˆˆ1,2,,t t t Y X t n αβμ=++= (8) ˆˆˆ1,2,,t t tY X t n αβμ=++=3. 一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设的计量经济学模型是否就不可以估计？4．线性回归模型(1,2,,)i i i Y X i n αβμ=++=的零均值假设是否可以表示为 110ni i n μ==∑？为什么？ 5．假设已经得到关系式Y X αβ=+的最小二乘估计，试回答：（1）假设决定把X 变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果给Y 变量的单位扩大10倍，又会怎样？（2）假定给X 的每个观测值都增加2，对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果给Y 的每个观测值都增加2，又会怎样？6．假设在回归模型01i i i Y X ββμ=++中，用不为零的常数δ去乘每一个X 值，这会不会改变Y 的拟合值及残差？如果对每个X 都加大一个非零常数δ，又会怎样？7．假设有人做了如下回归：01ˆˆi i iy x e ββ=++ 其中，,i i y x 分别为,i i Y X 关于各自均值的离差。
问10ˆˆ,ββ将分别取何值？ 8．令ˆˆYX XY ββ和分别为Y 对X 的回归和X 对Y 的回归中的斜率，证明：2ˆˆYX XYr ββ*=，其中r 为X 与Y 之间的线性相关系数。
9. 下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的：11101680204200iii iY XX Y ===∑∑∑22315400133300i i X Y ==∑∑假定满足所有的经典线性回归模型的假设，求： （1）01,ββ的估计值及其标准差； （2）可决系数2R ；（3）对01,ββ分别建立95%的置信区间，利用置信区间法，你可以接受零假设：10β=吗？（4）计算0170X =时0Y 的置信区间（0.05α=）。
复习思考题3：1．多元线性回归模型的基本假设是什么？试说明在证明最小二乘估计量的无偏性和有效性的过程中，哪些基本假设起了作用？2．在多元线性回归分析中，t 检验与F 检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用？3．为什么说对模型参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小？在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同？4．在一项调查大学生一学期平均成绩（Y ）与每周在学习（1X ）、睡觉（2X ）、娱乐（3X ）与其他（4X ）各种活动所用时间的关系的研究中，建立如下回归模型：011223344Y X X X X βββββμ=+++++如果这些活动所用时间的总和为一周的总小时数168，问：保持其他变量不变，而改变其中一个变量的说法是否有意义？该模型是否有违背基本假设的情况？如何修改此模型以使其更加合理？5．考虑下列两个模型： （a ）01122ii i i Y X X u ααα=+++（b ）101122i i i i i Y X X X v βββ-=+++（1）证明：11ˆˆ1βα=- 00ˆˆβα= 22ˆˆβα= （2）证明：两个模型的最小二乘残差相等，即对任何i ，有ˆˆi i uv = （3）证明在什么条件下，模型（b ）的2R 小于模型（a ）的2R ？ 6．考虑下列三个试验步骤：（1）对01122i i i i Y X X u βββ=+++进行回归；（2）对1012i i i X X v αα=++进行回归，计算残差ˆi v ； （3）对0122ˆi i i i Y vX w γγγ=+++进行回归； 试证明：11ˆˆβγ=，并直观地解释该结果。
7. 考虑以下过原点回归：1122ˆˆi i i i Y X X e ββ=++ （1）求参数的OLS 估计量 （2）对该模型，是否仍有结论 120,0,0i iiiie e Xe X===∑∑∑8．对下列模型：（a ）2i i i i Y X Z u αβ=+++ （b ）i i i i Y X Z u αββ=+-+求出β的最小二乘估计值，并将结果与下面的三变量回归方程的最小二乘估计值作比较：（c ）i i i i Y X Z u αβγ=+-+ 你认为哪一个估计值更好？9．下表给出三变量模型的回归结果方差来源 平方和 自由度 平方和的均值 来自回归 65965 — — 来自残差 — — — 来自总离差 66042 14（1）求样本容量n ，残差平方和RSS ，回归平方和ESS 及残差平方和RSS 的自由度。
（2）求拟合优度2R 及调整的拟合优度2R（3）检验假设：23X X 和对Y 无影响，应采用什么假设检验？为什么？ （4）根据以上信息，你能否确定23X X 和各自对Y 的影响？10．在一项对某社区家庭对某种消费品的消费需要调查中，得到下表所示的资料。
单位：元序号 对某种商品的 商品单价1X 家庭月收入2X 消费支出Y1 591.9 23.56 76202 654.5 24.44 91203 623.6 32.07 106704 647.0 32.46 111605 674.0 31.15 119006 644.4 34.14 129207 680.0 35.30 143408 724.0 38.70 159609 757.1 39.63 18000 10 706.8 46.68 19300请用手工与软件两种方式对该社区家庭对该商品的消费需求支出作二元线性回归分析，其中手工方式要求以矩阵表达式进行运算。
（1）估计回归方程的参数及随机干扰项的方差2ˆσ，计算2R 及2R ； （2）对方程进行F 检验，对参数进行t 检验，并构造参数95%的置信区间； （3）如果商品单价变为35元，则某一月收入为20000元的家庭的消费支出估计是多少？构造该估计值的95%的置信区间。
复习思考题4：1．对一元回归模型01i i i Y X ββμ=++（1）假如其他基本假设全部满足，但22()i i Var μσσ=≠，试证明估计的斜率项仍是无偏的，但方差变为22122ˆ()()i i i x Var x σβ=∑∑ （2）如果2()i i Var k μσ=，试证明上述方差的表达式为22122ˆ()i i i ix k Var x x σβ=⋅∑∑∑ 该表达式与同方差假定下的方差1ˆ()Var β之间有何关系？分i K 大于1与小于1两种情况讨论。