商业银行信用风险管理系统

商业银行信用风险管理系统

系统概述

信用风险管理是指通过制定信息政策，指导和协调各机构业务活动，对从客户资信调查、付款方式的选择、信用限额的确定到款项回收等环节实行的全面监督和控制，以保障应收款项的安全及时回收。

巴塞尔Ⅲ对信用风险的要求主要包括信用风险的资本要求、信用风险的评级方法和信用评级的验证三个方面。信雅达商业银行信用风险管理系统涵盖了这三部分的要求，并独立出可组合的内部评级系统与押品管理系统。

信雅达信用风险管理系统是基于信雅达全面风险管理框架下的可独立的管理系统，通过风险管理平台实现信用风险的识别、控制缓释、监控预警；通过监管报送平台实现信用风险报告、报表的输出；通过RWA平台计量信用风险；通过治理平台为管理层提供政策决断；并且把与信用风险密切相关的评级管理和押品管理独立成系统，以子系统的方式为信用风险管理系统提供支撑。

系统目标

1.解决不断增长的业务需求（产品营销、产品创新、统一规范授信行为、提高办贷效率）；

2.解决二级法人的体制下的差别化管理需求（准入标准、风险容忍度、经营目标）；

3.实现信贷业务的五化（电子化、规范化、流程化、影像化、自动化）；

4.实现信用风险的四全管理（全客户管理、全产品管理、全流程管理、全预警管理）；

5.完善、优化信贷流程和风险管理工具，实现银行全面风险管理，全面满足巴塞尔协议

的要求；

6.通过模型建设，创建风险评级、限额、贷款定价、RAROC、CVaR、资产组合管理等工

具，为实现IRB提供科学的风险管理手段。

系统体系

系统功能

信用风险管理与其他2类风险管理（即操作风险与市场风险）都是一致的，信用风险监控就是风险的识别与评估，其通过评级管理系统、押品管理系统和RWA平台的支持，进行贷款定价，并经过授信审批完成贷前工作。贷中工作包括催收或提醒还款，进行贷款重新定价（特别是风险因素波动时），以及风险控制和风险预警；风险控制包括限额管理、准备金及资产管理、风险缓释等；最后输出是风险报告，报告的形式有多种多样，如仪表盘、风险热地图等。贷后包括催收程序、转移、保险和披露工作。

系统特点

1.完整的系统架构，多层次平台与系统的结合

信雅达商业银行全面治理工作平台是基于SOA的，各类应用服务在此架构下进行不同程度耦合，信用风险管理系统既有自身的模块与组件，又有诸如相对独立的内部评级管理系统、押品管理系统、授信管理系统、不良资产管理系统的组合，同时也得到相关平台的服务支持。

2.灵活和富有特色的风险检查及设置

系统采用灵活的参数化设置，各类指标、阈值不是固定的，可以根据当下环境推导、评估来确定。

3.组件化轻量级工作流引擎、规则引擎

基于SOA和S-EDA构建的核心引擎，提供超高并发、高可用的支撑能力，更好支持中国特色流程模式与业务场景。提供了完全可视化的工作流引擎、流程规则、业务权限、流程表单、任务推送、流程监控和基于浏览器的流程定制。

4.岗责风险流程化管理

5.不断积累来源广泛的风险事件

6.通用和自我完善的指标

7.现代信用风险度量模型的运用