金融时间序列分析

中国海洋大学本科生课程大纲

一、课程介绍

1.课程描述（中英文）：

金融时间序列分析课程主要讲述时间序列分析方法在金融领域的应用，运用计量模型研究金融数据的特征，对金融市场主要指标进行分析、拟合及预测。课程内容包括：金融时间序列数据统计特征、线性平稳时间序列模型、波动率模型、非平稳时间序列模型、向量自回归模型等。通过课程学习，要求学生掌握金融时间序列数据的统计特征，金融计量的建模思想，能够利用这些理论方法并借助计算机软件对实际问题进行建模和分析，进而提升对数理金融知识的综合运用能力。

The course of financial time series analysis mainly focuses on the application of time series analysis method in the financial field. It applies econometric model to study the characteristics of financial data, and analyzes, fits and forecasts the main indicators of financial market. The course contents include: statistical characteristics of financial time series data, linear stationary time series model, volatility model, non-stationary time series model, vector autoregressive model, etc. Through the course study, students are required to master the statistical characteristics of financial time series data and the modeling idea of financial measurement, and be able to use these theoretical methods and computer software to model and analyze practical problems, so as to improve the comprehensive application ability of mathematical and financial knowledge.

2.设计思路：

本课程针对高年级金融学专业学生开设，旨在提升学生对于金融市场相关理论、统计建模及计算机软件的综合运用能力。课程内容的选取基于“学生掌握了概率统计及计量经济学相关内容”。课程内容包括理论介绍及案例分析，两个层面内容相辅相成。理论层面主要介绍金融时间序列数据统计特征、平稳及非平稳时间序列模型、波动率模型、向量自回归模型等；案例分析主要针对上述几大模块结合真实金融数据，

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向学生展示如何通过R软件对实际问题进行分析。

3. 课程与其他课程的关系：

先修课程：计量经济学；

相关课程：利息理论、金融工程、金融风险管理、金融投资学以及金融分析软件及应用。本课程与这五门课程构成了量化投资课程群，内容和要求各有侧重、联系密切。

二、课程目标

本课程旨在提升学生对于金融投资理论、统计建模方法及统计分析软件的综合运用能力，并可以学以致用，解决实际问题。学生通过本课程学习，可以了解金融时间序列数据的统计特征；掌握线性及非线性时间序列模型的基本理论知识；掌握金融时间序列分析建模和预测的流程，能够操作统计软件搜集、整理金融数据，识别选择最优模型，进而对重要金融指标进行预测。

到课程结束时，学生应能：

（1）结合金融时间序列数据的特征，建立金融时间序列分析模型；

（2）提高金融理论分析能力，结合定量分析结果，为行业研究提供参考依据；

（3）利用计算机软件（R软件）实现建模过程；

（4）针对实际问题开展小组研究（包括数据的收集与整理，模型选择、参数估计、模型检验、预测等），并通过口头报告或书面研究报告形式提供研究结果；深入理解金融领域量化分析的理念，提升提出问题并解决问题的能力，培养创新能力，增强沟通能力和团队合作意识；

（5）提升全局意识、辩证思维和理性思考能力，利用所学知识理论分析、理解现实问题；提升科学素养、增强社会责任感。

三、学习要求

要完成所有的课程任务，学生必须：

（1）按时上课,上课认真听讲，积极参与课堂讨论、随堂练习和测试。本课程将包含较多的随堂练习、讨论、小组报告等课堂活动，课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分。

（2）按时完成常规练习作业和单元测试。常规作业要求以书面形式提交，单元测试在Bb平台上发布并限时完成；按时完成作业和测试，帮助和保证学生掌握课程所要求的内容、达到教学效果。延期提交作业或测试需要提前得到任课教师的许可。

（3）完成教师布置的一定量的阅读文献和背景资料、案例分析、理论探讨和算

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法软件应用等作业，其中大部分内容要求以小组合作形式完成。这些作业能加深对课程内容的理解、促进同学间的相互学习、并能引导对某些问题和理论的更深入探讨。

四、教学内容

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五、参考教材与主要参考书

[1] 金融时间序列分析（第3版），Ruey S. Tsay著，王远林、王辉、潘家柱译，人民邮电出版社，2012年9月出版。

[2] 计量经济分析，张晓峒，经济科学出版社。

[3] 时间序列分析，James D. Hamilton著，夏晓华译，中国人民大学出版社，2015年1月出版。

六、成绩评定

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