保险经济学第一二章资料整理
保险经济学
欲望满足说。倡导者是拉札路斯。戈比创 立了欲望满足说。
戈比指出，保险的目的是当意外事故发生 时，以最少的费用满足该偶发欲望所需的资金， 并予以充分可靠的经济保证。
所得说。代表人物是休鲁兹。他认为，保 险产生的根本原因在于经济的不稳定，即保险 是为了解除因经济的不稳定以致储蓄无能为力 的缺点，在经济不安定的情况下，把储蓄的负 担分摊给多数经营单位，以保障所得。
（三）（现代）保险的经济基础：商品货 币经济
1、现代保险的经济基础:以盈利为目的; 货币补偿形式
2、商品经济越发达，保险业也就越发达
（四）保险的法律基础：保险合同
保险合同是保险经济关系的具体体现，没 有保险合同就没有保险经济关系。
（五）（现代）保险的技术基础：概 率论及自然、技术科学
事后均摊需要概率。 保险离不开自然科学和技术科学。
是指当某种与保险有关的要素发生变化 时，对保险经济发展所产生的正值或负 值的影响，而这种影响可以通过数学模 式计算出来。
（四）保险效益关系
即保险的投入与产出的比例关系。 从宏观来说，是指整个社会在保险业上投入的
物化劳动和活劳动的总和与保险为社会所节省 经济利益或通过补偿为社会带来的经济利益的 总和之间的量的比较关系。
埃斯特说：“在人身保险中完全没有损失 赔偿的性质，从国民经济来看，人身保险不过 是储蓄而已。”
威特认为，“人身保险不是保险而是一种 投资。”
择一说。这种学说不同意人身保险不是
保险的说法，但又不能找出财产保险和人身保
险的共同概念，因而主张将财产保险与人身保
险分别以不同概念进行阐明。
爱伦贝堡认为，对保险合同的综合性定义 应该是，“保险合同不是损失赔偿的合同，就 是给付一定金额为目的的合同”，二者只能择 其一。
保险学章节重点
第一章重点大数法则风险要素：风险因素、风险事故、风险损失之间的关系风险分类：纯粹风险、投机风险；自然、社会、经济、政治第二章重点风险管理保险与风险管理的关系风险管理的直接目标（消除风险因素、控制风险事故、减少经济损失）风险管理流程：风险识别、风险衡量、风险评价、风险管理方式选择、实施决策，效果评价风险管理的方法：控制型管理方法：回避、预防、抑制法第三章重点保险的构成要素，保险的本质保险的分类：原保险、再保险、重复保险、共同保险足额保险、不足额保险保险的基本职能：集散风险、损失补偿、经济给付第四章重点保险历史保险产生的自然基础、物质基础、经济基础国际保险历史：海上保险起源：罗地安海商法-共同海损原则，劳合社，英国《海上保险法》火灾保险：德国汉堡火灾，伦敦大火、巴蓬，房屋差别费率人身保险：哈雷生命表，辛普森费率表，陶德森“均衡保险费”中国：保险业开放分业经营：PICC改制（财产、人寿、再保险分立），保险法：95年保险法颁布，2003年《保险法》首次修订，2009年，二次修订《保险法》第五章重点保险合同保险合同的特点：保险合同分类：按标的分类，按责任顺序分类定值保险、不定值；足额保险、不足额、超额保险合同的书面形式：投保单、保险单、暂保单、保险凭证、批单保险合同的主体：当事人、关系人、辅助人合同成立、生效保险合同的效力变更：无效、解除、中止和复效终止：自然终止、期满终止、义务履行终止、解除终止（法定解除、约定解除、任意解除）第六章重点保险基本原则保险利益原则财产保险的保险利益来源：现有利益、期待利益、责任利益、合同利益（信用利益）人身保险的保险利益形式财产保险、人身保险的保险利益存在时间，最大诚信原则：告知、保证、弃权与禁止反言告知的含义，保证的含义，近因原则：含义，近因的判定损失补偿原则：含义；派生原则代位原则：物上代位、权利代位；重复保险分摊原则：计算方式，比例责任制第七章重点财产保险财产保险的分类火灾保险：保险责任，赔偿计算方式；汽车保险案例责任保险：概念、主要种类；信用保险：概念、承保风险第8章人身保险人身保险分类：人寿保险、健康保险、意外伤害保险人寿保险分类，健康保险分类第9章社会保险社会保险分类及基本概念：养老、医疗、失业、工伤、生育（法定），遗属保险、家庭津贴第10章再保险再保险与原保险的区别：保险标的不同，主体不同，风险转嫁不同，合同性质不同再保险市场的构成要素：买方、卖方、再保险商品、中介方再保险的种类：比例再保险、非比例再保险；临分、固定分保（合同）、半固定分保（预约）第11章保险公司经营保险公司经营环节：展业、承保、分保、防灾防损、保险理赔、资金运用保险理赔的程序：登记立案，审核保险责任，损失调查，赔偿或给付保险金，损余残值处理，结案，代位求偿第12章保险市场中国金融分业监管体系有效保险需求的条件：有保险需求的人，具备缴费能力，保险标的附和要求保险市场的主体包括：保险人、投保人、被保险人、保险受益人、保险中介人。
保险经济学1
8
〔一〕风险的度量
1.概率(Probability)
• 在一般情况下，事件A在n次试验中出现m次，则比值 f（A）＝m/n 称为A在n次试验中出现的频率。当试验的次数逐渐增 多时，事件出现的频率逐渐稳定于某个常数p，定义此 常数p为事件A发生的概率：
• 概率可以度量风险事件发生或造成损失的可能性。
• 离散系数就是标准差与期望值的比值。 • 离散系数越小，损失分布的相对危险越小。
13
6.偏度(Skewness)
1 n 3 3 SK ( x x ) / i n 1 i 1
14
7.协方差(Covariance)
Cov( X , Y ) Pi ( xi x )( yi y )
n i n 2 x 1 i 1 t2 lim P x e dt n n 2 n i n i 1 Y 记 n ~ Fn ( x ) n
33
三、中心极限定理
当风险汇聚的加入者足够多时，平均损失的分布 接近于正态分布，就可以用正态分布的概率值来估计 结果超过某给定值的概率。
34
1.列维－林德伯格 i 1, 2, ，则有
设1 , 2 ,
, n ,
是一
列独立同分布的随机变量，且E i ，D i 2 0,
4
保险经济学的发展
风险外生（亚当斯密） 保险可以消除风险（瓦尔拉斯1874） 补偿价值可以计算（庞巴维克1881） 风险理论（奥地利） 期望效用函数（冯诺依曼1947） 风险态度（弗里德曼） 不确定条件下一般均衡分析（阿罗1959） 风险厌恶（普拉特1964） 帕累托最优风险交易（博尔奇1962） 莫森悖论（1968） 1973年国际保险经济学研究会成立 2002年卡伊曼获得诺贝尔经济学奖（挑战微观假设）
保险学第一二章
（4）按风险所涉及和影响的范围划分 ） 基本风险与特定风险 5） （5）以风险损失的后果为依据 财产风险 人身风险 责任风险 信用 风险
二、风险的处理方式
（一）风险管理的目的：降低风险成本 一 风险管理的目的： 1、损失成本：指风险事故所导致的物质财富损失的价值量。 、损失成本：指风险事故所导致的物质财富损失的价值量。 可分为直接损失成本和间接损失成本。 可分为直接损失成本和间接 2、准备成本：指预防灾害事故发生所必须的各种应急后备 、准备成本： 物质和资金， 物质和资金，不能正常地用于生产经营和生活 消费所产生的机会成本 3、精神成本：指风险因素、风险事故及损失给个人、家庭、 、精神成本：指风险因素、风险事故及损失给个人、家庭、 企业和社会带来的恐惧、焦虑、 企业和社会带来的恐惧、焦虑、担忧等精神 方面的不安定情绪。 方面的不安定情绪。
第五个指标是每百万人拥有的保险公司数量。 第五个指标是每百万人拥有的保险公司数量。 将每百万人所拥有的保险公司数量作为衡量保 险业发展与否的一个指标， 险业发展与否的一个指标，是国际上通常使用 的一种方法。但在现实生活中， 的一种方法。但在现实生活中，世界市场上存 在两种截然不同的选择制度： 在两种截然不同的选择制度：一种是相对严格 的市场准入制度； 的市场准入制度；另一种是相对宽松的市场准 入制度。前者有日本、中国台湾、 入制度。前者有日本、中国台湾、中国大陆等 国家或地区；后者有美国、英国、 国家或地区；后者有美国、英国、中国香港等 国家或地区，所以， 国家或地区，所以，在这个指标下出现了美国 家保险公司， 有28家保险公司，日本和台湾都不足 家保险 家保险公司 日本和台湾都不足2家保险 公司的区别。 公司的区别。
第二节 保险的基本概念
一、保险的概念 、 Safeguard against loss in return for regular payment 1、定义：保险是一种以经济保障为基础的金融制度安排。它通过 、定义：保险是一种以经济保障为基础的金融制度安排。 对不确定事件发生的数理预测和收取保险费的方法， 对不确定事件发生的数理预测和收取保险费的方法，建立保险基金 以合同的形式，由大多数人来分担少数人的损失， 以合同的形式，由大多数人来分担少数人的损失，实现保险购买者 风险转移和理财计划的目标。 风险转移和理财计划的目标。 经济保障是保险的本质特征 经济保障的基础是数理预测和合同关系 经济保障的费用来自于由投保人所缴纳的保险费所形成的保险基金 经济保障的结果是风险的转移和损失的共同分担
保险经济学 绪论
（二）关于亚当· 斯密的保险经济学研究
1776年《国富论》 保险的地位作用问题 保险费问题
保险的地位作用问题
“ 保险交易给个人财产极大的安全。通过将能使个人陷入灭 顶之灾的损失分散到大量的投保人中，保险容易依靠整个社 会减轻损失。然而，为了给予这种安全，保险人必须拥有很 雄厚的资本。” 第一，第一个论述了保险在社会生产中的作用； 第二，从理论上揭示了易被忽视的问题： 对保险人来说，尽 管保险不像彩票那样赚大钱，但仍然愿意经营保险业。而就 大多数被保险人来说，愿意为摆脱风险交付保险费。 第三， 在现实经济生活中，人们并不是毫无选择地“ 讨厌 风险” ，反而更乐于在保险上面“ 赌一把” ，即购买保险 。
超过风险损失补偿费的这一部分保险费主要用于保险公
司的广告费、员工的工资和保险人的净利润。
（四）关于奈特的保险经济学研究
芝加哥学派创始人奈特 1921年 《风险、不确定性和利润》 经济生活中存在一种不确定性，这种不确定性的存在，奠定 了利润的基础。 风险与不确定性 前者可以测算出来，后者则不能测算出来； 在一般情况下，风险解释的是损失发生的可能，不确定 性解释的是收入（利润） 的来源。 从组织形式上降低不确定性的方法 一是“ 集中化” 。保险是主要形式。 二是“ 专业化” 。套期保值是典型代表。
三、经济理论中的保险经济学研究
（一）关于瓦尔拉斯的保险经济学研究 观点：保险是消除所有经济活动中固有的不确定性 的一种手段。企业为购买保险而支付的保险费，是 企业处理不确定性而支付的“ 资本的成本” 。 意义：能够在完全确定的条件下，建立起一般经济 均衡理论。
（二） 关于马克思（ 恩格斯） 的保险经济学研究 马克思 《哥达纲领批判》
保险学1~7章考试内容重点
保险学：是一门研究保险及保险相关事物运动规律的经济学科。
保险涉及的领域是多元化的，包括金融学、法学、医学、数学、经济学以及自然科学等内容。
保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。
保险是一种以经济保障为基础的金融制度安排。
它通过对不确定事件发生的数理预测和收取保险费的方法，建立保险基金；以合同的形式，由大多数人来分担少数人的损失，实现保险购买者风险转移和理财计划的目标。
风险的含义：是一种损失的发生具有不确定性的状态，简而言之，即损失发生的不确定性。
风险需具备的条件：1、具有客观性2、具有不确定性3、有损失的可能4、属于将来发生的5、是可以测定性风险因素的分类：（1）有形（物质形态）风险因素，如财产所在的地域、建筑结构和用途等。
（2）无形（非物质形态）风险因素：道德风险因素，行为风险因素风险与危险的异同：相同点：尚未发生，而又可能发生的事情。
不同点：（1）危险是将要发生的不幸事故，发生的确定性高；风险是可能发生的不幸事故，发生的不确定性高（2）危险事故一旦发生，只有一种结果，是预先可以知道的；风险事故发生则有几种可能的结果，究竟出现哪种情况，事先是不知道的。
按风险的性质分：纯粹风险和投机风险。
二者的区别：——纯粹风险所致损失是绝对的，而投机风险所致损失则是相对的。
纯粹风险在相同基本条件下，一般可重复出现，统计规律明显；而导致投机风险产生的基本条件通常是无法重现或重演的，发生规律复杂、难以认识。
纯粹风险：只有造成损失而无获利可能性的风险。
结果只有两种：损失和无损失。
如地震，洪水等。
投机风险：既可能造成损失也可能产生收益的风险。
结果有三种：损失、无损失和获利。
如炒股、赌博等。
按风险损失的对象分：财产风险、责任风险、人身风险财产风险：是可能导致财产发生毁损、灭失和贬值的风险。
保险学第一章
❖ 分析风险要利用财务分析法、流程分析法、实地 调查法等。
2021/4/14
29
（二）风险估测
❖ 风险估测是在风险识别的基础上，通过对收集 大量的资料加以分析，运用概率和数理统计， 估测和预测风险发生的概率和损失程度，使风 险定量化
❖ 通过对所收集的大量详细损失资料加以分析， 以确定：
• 不能承担（Unbearable)的风险
损失频率= 损失发生次数 危险单位总量
× 100%
2021/4/14
16
？
❖ 假设某城市中有10,000座建筑物面临遭受飓风袭击造成 损失的风险，根据过去多年对大量事件的观察表明，在 一定时间内这些房屋中会有10座被毁坏，则由于飓风造 成的损失机会为多少？
2021/4/14
17
（三）损失程度（Degree Loss)
❖ 风险管理效果评价是指对风险管理技术适用性及收益 性状况的分析、检查、修正和评估。
❖ 风险管理效益的大小，取决于是否能以最小风险成本 取得最大安全保障。
采取某项技术后减少的风险直接损失与间接损失
❖ 效益比值=
•
2021/4/14
采取某项技术所支付的费用+机会成本
33
四、风险管理方式
控制型风险管理技术
❖ 这一保费水平与威士忌酒厂投保火灾保险的费率相当。
❖ 当时，劳合社的许多承保人确信尼斯湖根本没有水怪，
但是，事实上他们非常谨慎，首席承保人仅承担7.5％，
2其021他/4/14同行没有一个超过这一比例。
42
广州“双抢险”面世---险种介绍
❖ 2006年2月12日，永安财产保险公司在广东 推出了国内首个“双抢险”后，美国友邦保 险有限公司也在广州推出一款专门针对“双 抢”和绑架的意外伤害保险——“友邦兴安意 外伤害保险”。
保险学1-2章整理
1-2公园14世纪后半叶，海上保险开始在欧洲的意大利出现。
海上保险后，火灾险，人寿保险相继形成。
英国天文学家哈雷发明了生命表。
风险真正含义：引致损失的事件发生的一种可能性。
首先，风险的这种定义强调的是损失的事件的存在，其次，定义的事件并非特指不幸事件，再次，定义的可能性与不确定性在含义上有一定的区别。
风险的特征：客观性，损害性，不确定性，可测定性，发展性。
风险的三要素：风险因素、风险事故和损失风险因素：是指引发风险事故或在风险事故发生时致使增加的条件。
分为：实质风险因素：有形的并能直接影响事件的物理功能的风险因素。
道德风险因素：与人的品行修养有关的无形因素。
心理风险因素：与人的心理状态有关的无形因素。
风险事故，也称风险事件，是指损失的直接原因或外在原因，也即指风险由可能变为现实、以至引起损失的结果。
风险事故和风险因素的区别并不是绝对的，判断的标准是看是否直接引起损失。
损失：是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值减少。
风险因素引发风险事故，而风险事故导致损失。
风险环境分类：静态和动态风险性质分类：纯粹和投机风险风险管理的基本程序：风险识别，风险估测，风险评价，选择风险管理技术，风险管理效果评价风险识别：对企业面临的和潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程。
风险估测：运用概率论和数理统计，估计和预测风险发生的概率和损失程度。
风险评价：识别和估测后，综合考虑，得出系统发生风险的可能性及其危害程度，确定危害等级。
选择风险管理技术：根据风险评价结果，为实现风险管理目标，选择最佳风险管理技术并实施。
风险管理效果评价：对风险管理技术使用时及其收益性情况的分析、检查、修正和评估。
风险处理方式：避免：①含义：从根本上消除特定的风险或中途放弃某些风险活动，是处理风险的消极技术；②适用条件：双高风险，风险处理成本高于收益时；预防：①含义：在损失发生前，消除或减少可能引发损失的风险因素而采取的措施，以达到降低损失频率的目的；②适用条件：损失频率高而损失幅度低的风险。
保险学第二章
一、保险的概念及其构成要素
2．从法律角度看 保险是一方同意对另一方的损失给予补偿的 合同约定。
一、保险的概念及其构成要素
3．从风险管理角度看 保险是风险管理的一种方法，或风险转移的 一种机制。
一、保险的概念及其构成要素
综上所述，保险概念如下： 保险是一种经济补偿制度，其形式是以保险 法规为依据的保险合同。投保人为转嫁风 险而依照保险合同的规定，向承保人缴纳 按科学方法计算的保费，从而形成保险基 金。保险人利用“分散风险，分摊损失” 的办法，对参加保险的少数被保险人由于 约定灾害事故所造成的损害或责任给予保 障，它是一种社会稳定器。
二、保险与相关制度的对比
保险和储蓄区别： 1）保险是多数人的互助行为，储蓄则是自存自用。 2）保险积聚的基金是多数人之间的财产准备，储 蓄资金纯属每个单位或个人单独形成的财产准备。 3）保险在事故发生后，随时可以领到应得的比保 费多出许多倍的保险金；而储蓄所能得到的只是 自己存储的本金及利息，而且要一定时间的积储。 4）两者的计算方法是不同的。
共同保险
共同保险简称“共保”，是指投保人和两个以上的保险人 之间，就同一可保利益、同一风险共同缔结保险合同的一 种保险。在保险损失发生时，各保险人按各自承保的保险 金额比例分摊损失。 共同保险是对可保风险的横向转移，但仍是第一次转移， 这是它与再保险的主要区别。 重复保险与共同保险都存 在多个保险人，但共同保险只签订一份保险合同，保险金 额不高于保险价值，而重复保险则签订数份保险合同，保 险金额超出保险价值。 共同保险和重复保险有重大的区 别，一是共同保险是投保人的风险一次性转移，而重复保 险则是二次或二次以上的转移。二是共同保险的各保险人 的权利义务关系较为紧密。因为，在共同保险中，尽管保 险人为数人，但它们和投保人之间只存在一个保险合同。 而重复保险的各保险人的权利义务关系基本上没有，因为， 在重复保险中，各保险人和投保人存在数个保险合同，但 数个保险合同彼此没有任何联系。三是共同保险中，保险 金额的总和不超过保险标的可保价值。重复保险则相反， 保险金额的总和超过保险标的可保价值。
保险经济学word版
保险经济学word版保险经济学第一章保险的性质一、保险的定义（一）西方经济理论中的保险学说1、损失说以损失概念作为保险性质的学说。
强调没有损失就没有保险。
损失赔偿说。
认为保险是一种损失赔偿合同。
损失分担说。
强调在损失赔偿中多数人对损失的共同分担。
危险转嫁说。
认为保险是对损失的赔偿，是对危险的转嫁。
2、二元说将否认人身保险说和择一说归为二元说。
否认人身保险说。
否认人身保险是保险。
择一说。
这种学说不同意人身保险不是保险的说法，但又不能找出财产保险和人身保险的共同概念，因而主张将财产保险与人身保险分别以不同概念进行阐明。
3、非损失说几乎完全脱离损失概念的学说。
技术说。
费芳德为代表人物。
他认为，计算保险基金时，一定要通过特殊技术，使保险人实际支出的保险金总额与全体投保人交纳的净保险费的总额相等。
保险的性质就在于采取这种特殊技术，科学地建立保险基金，这样就没有必要在保险合同是否以损失赔偿为目的的问题上争论不休了。
欲望满足说。
倡导者是拉札路斯。
戈比创立了欲望满足说。
戈比指出，保险的目的是当意外事故发生时，以最少的费用满足该偶发欲望所需的资金，并予以充分可靠的经济保证。
所得说。
代表人物是休鲁兹。
他认为，保险产生的根本原因在于经济的不稳定，即保险是为了解除因经济的不稳定以致储蓄无能为力的缺点，在经济不安定的情况下，把储蓄的负担分摊给多数经营单位，以保障所得。
经济确保说。
代表人物为胡布卡。
认为，一切保险的目的或加入保险的动机，都不是为一定事故的损失做准备，而是在未来的不确定的灾害事故发生后得到经济的保障。
上述论述虽有差异，但以下几点认识趋于统一:①保险的本质是一种经济制度；②保险的目的是处理风险；③保险的机能是赔偿损失；④保险计算的基础是合理分担。
（二）保险的经济学定义定义Ⅰ :保险是保险人向被保险人提供的服务劳动形成的一种服务商品。
定义Ⅱ:保险是集合具有同类危险的众多单位和个人，以合理计算分担金的的形式，实现对少数成员因该危险事故所致经济损失的补偿行为。
保险学原理第一、二、五章
职工住院医疗保险支付标准和个人自负比例
住院费用 名称 89026元至 267078元(含 267078元) 救助医疗 费用 特殊病种门诊
在职 职工
退休 职工
1.各类恶性肿瘤治疗 封顶线后 起付标准以上至 0-15万元 2.器官移植后的抗排 89026元(含80174元) 异治疗； (含15万元) 3.肾功能衰竭的腹膜 透析、血液透析； 用统筹基金支 用统筹基金支付85% 用统筹基 4.系统性红斑狼疮治 付90% 金支付 疗； 80% 个人自负15% 个人自负10% 5.再生障碍性贫血治 疗； 用统筹基金支 用统筹基金支付90% 用统筹基 6.血友病治疗； 付95% 7.精神分裂症治疗； 金支付 个人自负5% 8.重症情感性精神障 90% 个人自负10% 碍治疗
（三）待遇：
每月350元，从办理参保手续的次月起享受
新型农村养老保险（新农保）--以永嘉为例
（一）参保人员具备条件：年满16周岁（全日制学校在校学生除外）农
村户籍人口且未参加职工基本养老保险。
（二）缴费标准：分7个档次，参保人员可以根据承受能力自主选择缴费
标准，按年缴费，多缴多得。
个人缴费（年） 基础养老金（月） 100 120 300 154 500 181 700 208 900 236 1100 266 1300 297
第四节
商业保险与类似制度的比较
一、商业保险与社会保险的比较
二、商业保险与其他类似活动的比较 （赌博、救济、储蓄）
附章
社会保险
什么是社会保险？
经营主体
对象只能是人
社会保险法规等
指国家或政府通过立法形式，采取强制手段对全 体公民或劳动者暂时或永久丧失劳动能力，失去 生活来源或中断劳动收入时的基本生活需要提供 经济保障的一种制度。 主要险种： 养老保险、医疗保险、生育保险 不以盈利为 目的－－经 工伤保险、失业保险 济、政治 温州人力资源和社会保障网：
保险经济学课件InsuranceEconomics2
〔二〕公司的保险需求
11
• 对于风险中性的公司为何仍然以高于精算公平保费的价格 购买保险，梅耶尔、史密斯和斯凯博等经济学家给出了以 下几种解释：
1所有权集中度与公司通过保险市场分散风险的动机正相关 2公司其它利益各方的风险态度影响到公司的保险选择 3购买保险可以部分矫正企业与市场的信息不对称问题 4公司购买保险可以降低公司财务陷入财务困境时的成本
1
2
二、保险市场的分类
• 按保险人的承保方式的不同或保险业务发生的先后顺 序，保险市场可以分为原保险市场和再保险市场。
• 按保险保障的对象或保险标的的不同，保险市场可以 分为寿险市场和非寿险市场。
• 按投保者性质的不同把保险市场分为个人保险市场和 商务保险市场。
3
第二节 保险市场的需求与供给 一、保险需求
8
〔5〕影响个人保险需求的社会经济制度因素
现代保险是市场经济不断发展的产物。市场经济是现代保 险需求产生的最重要因素。保险经济发展的历史表明，市 场品经济越发展，保险需求就越大。保险需求量与市场经 济发展程度成正比关系。
9
〔6〕影响个人保险需求的人口因素 〔7〕影响个人保险需求的保险替代品因素 〔8〕影响个人保险需求的强制保险因素 〔9〕影响个人保险需求的科技因素
〔一〕个人与家庭的保险需求
〔1〕影响个人保险需求的文化背景因素
4
世界宗教信仰
其他宗教（8%） 印度教（13%）
无神论者（4%） 未宣称信仰宗教者 （16%）
佛教（6%）
基督教（34%）
伊斯兰教（18%）
无神论者（4%） 伊斯兰教（18%） 其他宗教（8%）
未宣称信仰宗教者（16%） 基督教（34%）
19
保险经济学 第二章
L
L
整理得：
dC
E[U''(Y)( X L
p)]
dA E[U''(Y)( X p)2]
L
（2-7）
若分母为负，该式的符号就与分子相同。将式（2-5）
改写为： Y(A LpL )(LC )(Xp)
L
若
X p0 L
由于 YALpL，则
即：
U''(Y) U'(Y)
Ra(ALpL)
（2-8） R a(Y ) R a(A L p L )（2-9）
求一阶导数：
dE [U (Y)]f(x)d(x)(1)SU '(Apx)f(x)dx
dS s
0
U'(ApS)[1(1)sf(x)dx]}
求二阶导数为：
d2E[U(Y)]
dS2
f
(x){(1)
S
U'(A
0
px) f
(x)
U'(A pS)[1(1)S f (x)dx]}
f (x)dx{(1)2
U '(w 0pA )U '(w 0LApA )
（2-2）
AL
这说明在不存在附加保费的条件下，一个风险 厌恶的消费者，购买保险的数量（以保额表示）和 其风险资产相等，即购买全额保险。
若存在风险附加保费，设其比例为 ，消费者需 要支付的保费增加额为 p(1)A ，则消费者在购买保 险后的期望效用为：
为保费， 为附加系数。
A 为当前财富，在保险合同下的最终财富为随机变量Y：
YA p(S)X W
（2-12）
假定随机变量X的密度函数为 f ( x ) ,则：
E(W )s (xS)f(x)dx
保险经济学课程复习提纲
保险经济学课程复习提纲《保险经济学》课程复习提纲1.投机风险：同时包括带来损失和带来收益两种可能性的风险；纯粹风险：只会带来损失不会带来收益的风险（20）2.风险与不确定性的区别：风险是客观存在，不确定性是⼼理状态；风险可以预测并且有⼀定概率，不确定性不能预测（20）3.度量风险的变量：概率、期望值、⽅差、标准差、离散系数、偏度、协⽅差和相关系数（21-23）4.风险管理：风险管理是通过风险的识别、衡量和控制，以最⼩的成本将风险导致的各种不利后果减少到最低限度的科学管理⽅法，是组织、家庭或个⼈⽤以降低风险的负⾯影响的决策过程（26）5.风险管理的⼿段：附图（27-28）6.⼤数法则：概率论中⽤来阐明⼤量随机现象平均结果稳定性的⼀系列定理统称⼤数法则，包括：切贝雪夫⼤数法则、⾟钦⼤数法则、贝努利⼤数法则和泊松⼤数法则（29-32）7.中⼼极限定理:当风险汇聚的加⼊者⾜够多时，平均损失的分布接近于正态分布，就可以⽤正态分布的概率值来估计结果超过某给定值的概率（32）8.效⽤是⼈们在某⼀特定时期、从某⼀特定组合中获得满⾜的程度，分为基数效⽤和序数效⽤；效⽤函数描述的是⼈们⾯对各种选择的时候，某种选择和选择所导致的特定结果带来的⽣理和⼼理满⾜程度之间的关系（34）9.风险偏好的分类与定义：根据⼈们对待风险的态度，经济学中把⼈分为三类：风险中性者（仅对期望值感兴趣，对风险是不在意的）、风险厌恶者（宁愿要⼀个确定的结果，⽽不要具有相同期望值的不确定结果，对风险是在意的，d2U d?W2<0，效⽤函数是严格凹性的）、风险爱好者（对事情的本⾝⽽不是对事情所产⽣的期望值更感兴趣，喜欢事情带来的风险感受，d2U d?W2>0，效⽤函数是严格凸性的）（37-39）10.风险偏好与保险决策（贝努利定理）：只要保险是按照精算公平费率提供的，对⼀个风险厌恶的投保⼈来说，投保后的期望效⽤总是⼤于不投保时的期望效⽤（41）11.保险费的定义及组成：保险⼈从投保⼈这⾥收取的实际⾦额及总保费，包括纯保费和附加保费两个部分（42）12.保险市场的定义：保险市场是保险供求双⽅交易关系的总和：外延：它的交易或地域范围；内涵：与保险交易过程有关的全部条件和交易结果，包括保险产品的涉及和销售、核保、保费缴纳、保险索赔和理赔、保险中介撮合与风险管理服务等（53）13.保险市场结构⽰意图：下页附图（54）14.保险市场的分类：（54-55）按保险⼈承包的⽅式不同或保险业务发⽣的先后顺序：原保险市场和再保险市场；按保险保障的对象或保险标的的不同：寿险市场和⾮寿险市场；按投保者的性质不同：个⼈保险市场和商务保险市场（54-55）15.影响投保⼈（个⼈与家庭）购买保险的因素：除风险态度外，还有⽂化背景因素、社会关系因素、经济因素、风险因素、社会经济制度因素、⼈⼝因素、保险替代品因素、强制保险因素、科技因素等（56-59）16.风险中性的公司以⾼于精算公平保费的价格购买保险的原因：（60-62）保险经济学复习提纲（1）所有权集中度与公司通过保险市场分散风险的动机正相关（2）公司其它利益各⽅的风险态度影响到公司的保险选择（3）购买保险可以部分矫正企业与市场的信息不对称问题（4）公司购买保险可以降低公司财务陷⼊财务困境时的成本（5）企业购买保险可以获得保险公司提供的专业风险管理服务（6）企业购买保险可以合理避税（7）受管制的⾏业有更⾼的保险需求（8）法定保险推动了企业的保险需求17.影响保险供给的因素：供给主体、市场环境、监管（62-63）18.保险密度：按全国⼈⼝计算的平均每⼈交纳的保费；保险深度：保险收⼊占当年国内⽣产总值的⽐例（63）19.投保⼈⼀⽅〔包括投保⼈、保单持有⼈、被保险和受益⼈〕的道德风险，即投保⼈和被保险⼈故意隐藏重要信息以获取合约，或签约后通过投保⼈⼀⽅的⾏为〔故意或疏忽〕影响保险事故发⽣概率从⽽获取保险⾦的风险（79）20.投保⼈的道德风险可以分为事前道德风险和事后道德风险两种：（80）21.存在外在惩罚机制（或道德⼼理成本）的博弈：如果存在外在的惩罚机制，但惩罚机制却由于法律本⾝或者法律执⾏者――法官⼈为的原因不能有效发挥甚⾄是扭曲的，情况就会变得相当糟糕（如图4-4）（85-86）22.保险业信任机制建⽴的基本条件：保险博弈必须是纵向或横向重复的，交易关系必须有⾜够的概率持续下去；保险⼈的不守信的⾏为能够被及时观察到，因此⾼效率的信息传递系统是必要的；投保⼈必须有⾜够的积极性和可能性对保险公司的欺骗⾏为进⾏惩罚（87）23.逆向选择的定义：在投保寿险的过程中，处于不可保风险之下的、或者⾼于平均风险的投保⼈却试图从保险公司获得标准保险费率的保单；⽽寿险公司也因此仔细甄别并剔除⾼风险的投保⼈，原因是其保险费是按照处于平均健康状态和从事⾮危险⾏业的被保险⼈的风险⽔平⽽厘定的（110）24.保险市场逆向选择问题的化解：保险市场上的逆向选择问题要通过信号传递和信号甄别两个过程来化解：（1）信号传递：拥有私⼈信息的⼀⽅向另⼀⽅传递某种信号，以此表明⾃⼰的某些特性；在保险市场上信号传递主要是指投保⼈向保险⼈传递各种能够表明⾃⼰、被保险⼈或保险标的风险类别归属的信息（2）信息甄别：指的是交易双⽅中不拥有私⼈信息的⼀⽅事先制定⼀组合同??w1，S1?，?w2，S2?，…，?w n，S n??和⼀个选择规则R：θ→?W，S?，使得对⽅能够根据⾃⼰的特征在所有可以选择的组合中选择⼀个最适合⾃⼰的合同.；在保险市场上，是指保险⼈保险经济学复习提纲设计若⼲不同的保险单及其投保标准，然后由投保⼈选择购买最适合其需要的保险单，从⽽可以在⼀定程度上化解逆向选择的问题（118）25. 统计其实的定义：依据统计数据做出的保险市场歧视措施即统计歧视（118）26. SCP 范式的内容：所谓SCP 范式是“市场结构—市场⾏为—市场绩效”的简称；其核⼼思想是强调市场结构、市场⾏为和市场绩效之间存在的因果关系. 附图（127-128）27. ⽤科斯的观点解释企业规模是否越⼤越好：企业的规模不会⼀味地增⼤，企业的⼤⼩总会有⼀个边界，其边界决定于边际规模的成本和收益，⽽企业边际规模的成本和收益是由企业所处⾏业的性质所决定的（1）科斯认为：当企业扩⼤时，收益可能会减少.⾸先，在企业内部组织追加的交易成本可能会上升，⼤于在公开市场上完成这笔交易所需的成本；其次，当组织交易增加时，或许企业家不能将⽣产要素成功地⽤在它们价值最⼤的地⽅；最后，⼀种或多种⽣产要素的价格可能会上升（2）保险业是⼀个具有⼀定的⾃然垄断性质的⾏业：因为按⼤数法则，保险公司集聚的同类保险标的越多，其损失概率越稳定，损失预测也就越精确，经营风险越⼩，保险公司因收不抵⽀⽽破产的概率就越低；因此，⼤公司在保险经营中具有风险优势（130）28. 保险市场的四种结构：附图（1）完全竞争市场特点：市场上有许多投保⼈和保险⼈，每个保险⼈提供的物品⼤体上是相同的；任何⼀个投保⼈和保险⼈的⾏动对市场价格的影响都是微不⾜道的，每⼀个投保⼈或保险⼈都把价格作为既定的，保险⼈的边际收益等于保险单的价格；保险⼈可以⾃由地进⼊或退出市场（2）垄断保险市场进⼊障碍的三个来源：资源独占：关键资源由⼀家保险公司拥有；政府赋权：政府给予⼀个保险⼈排它性的提供某种保险产品的权利；⾃然垄断：⽣产成本使得⼀个保险⼈⽐多个保险⼈在市场上提供产品更有效率（3）寡头保险市场是指市场上仅有⼏个保险⼈，市场上任何⼀个保险⼈的⾏动都对其他保险⼈的利润有重⼤影响的市场（4）垄断竞争市场特点：卖者众多：有许多保险⼈争夺同样的保险消费者群体；产品差别：每个保险⼈提供的⼀种保单⾄少于其他保险⼈提供的这种产品略有不同，因此，每个保险⼈不是价格的接受者，⽽是⾯临⼀条向右下⽅倾斜的需求曲线；⾃由进⼊：保险⼈可以没有限制地进⼊（或退出）保险市场，因此，市场上企业的数量要⼀直调整到经济利润为零时为⽌（131-132）29. 经济集中型垄断和⾏政割据性垄断：（1）经济集中型垄断⼀般是在资本积聚和资本集中的基础上形成的，是市场机制作⽤的必然结果；在⼀定程度上这种垄断可以促进社会⽣产⼒的发展和科学技术进步，因⽽⼏个保险⼈保险经济学复习提纲在⼀定程度内是应该坚持的；（2）⾏政割据型垄断是政企合⼀的产物，具有超经济的强制性和排斥竞争的封闭性等特点，会造成“低效率综合症”，因⽽应该坚决摒弃（133）30.保险市场垄断结构的衡量指标：（1）保险产业集中度：保险产业集中度是指保险市场中少数⼏家最⼤企业所占的保费、资产、利润等⽅⾯的份额；⼀般来说，产业集中度越⾼，该市场的垄断性越强；反之，则越弱CC n=Q n n m其中，CC n表⽰保险市场上规模最⼤的前n家公司的市场集中度；Q n表⽰前n家保险公司的保费收⼊；Q m表⽰保险市场上其余保险公司的保费收⼊（2）市场集中系数：市场集中系数是指⽤CC n法计算的产业集中度与产业平均份额的⽐值CC n=CC n C其中，CC n表⽰市场集中系数；CC n表⽰市场集中度；C市场上每家保险公司拥有的平均份额（3）赫希曼—赫芬达尔系数：市场上所有企业市场份额的平⽅和HHI=??x i X?2n i=1=?S i2n i=1其中，HHI表⽰赫希曼—赫芬达尔系数；S i表⽰i保险公司的市场份额；x i表⽰i保险公司的保费收⼊；X表⽰保险市场保费总额（4）汉纳—凯伊系数：⼀种具有更⼀般性的集中指数，这种指数与HHI指数类似，但对⼤企业所选择的加权⽅式不同HK=??S i a n i=1?1(1?a)?其中，a>0，a≠1汉纳—凯伊系数的优点是为不同规模的企业分配不同的加权系数，通过增加a的值，给⼤企业以较⼤的权数；当a=2时，HK=1∑S i i=1，与HHI互为倒数（5）贝恩系数：按绝对集中度指标对竞争结构进⾏分类（下页附图）（6）洛伦兹曲线：⽤企业市场占有率由⼩到⼤的累积分布直观地反映市场上企业的均匀程度；当某⼀特定的市场上所有的企业规模完全相同时，洛伦兹曲线与均等分布线（对⾓线）重合；曲线越偏离对⾓线，企业规模分布的不均匀度越⼤（133-137）31.垄断结构下的福利损失：（下页附图）（1）威廉姆森曾对垄断结构综合影响进⾏过分析，其思路是：如果⽤规模经济的递增收益来表⽰垄断结构优势效应，⽤消费者剩余或社会总福利的⽆谓损失来度量垄断结构的劣势效应，两者之和即为垄断结构的净效应——只有当净效应⼩于零时，对劣势的垄断结构才应该⼲预和管制（2）因为垄断⼚商⽣产的产量低于竞争情况下的产量，并且没有在成本最低的状态下安排⽣产；同时存在垄断状态下⽣产者对消费者剩余的剥夺，损害了消费者的福利，造成整个市场的净福利损失（138-139）32.保险市场垄断结构的合理性：（1）⼀般认为，保险市场竞争⾃发形成的保险垄断有其内在的合理性。
保险经济学第一章
保险的运作机制
保险合同的签订
01
投保人和保险公司通过协商达成一致，签订保险合同，明确双
方的权利和义务。
保费缴纳
02
投保人按照合同规定定期缴纳保费，以维持保险合同的效力。
损失赔偿
03
在保险事故发生后，保险公司根据合同约定对投保人进行损失
赔偿。
保险的功能与作用
经济补偿
保险可以为投保人提供经济损失 补偿，帮助其尽快恢复正常生活 和工作。
风险管理
通过提供风险保障和风险管理服 务，保险可以帮助个人和组织降 低风险损失，提高风险管理能力。
社社会稳定和经济发展 提供了有力支持。
03 保险市场的结构与运作
CHAPTER
保险市场的定义与分类
总结词
保险市场是提供各类保险产品和服务的市场，根据不同的分类标准可以分为多种类型。
20世纪50年代以后，随着经济学的不 断发展，越来越多的经济学家开始关 注保险市场的研究。他们运用经济学 理论和方法，对保险市场的供求关系 、市场结构、产品定价等方面进行了 深入探讨，推动了保险经济学的快速 发展。
进入21世纪，随着信息技术和大数据 的广泛应用，保险经济学的研究更加 深入和精细化。通过对大量数据的分 析和挖掘，研究者可以更加准确地评 估风险、预测市场需求和优化产品定 价策略，为保险业的发展提供了更加 科学和有效的支持。
详细描述
根据保险标的不同，保险市场可以分为财产保险市场和人身保险市场；根据保险经营的性质不同，可 以分为商业保险市场和政策性保险市场；根据保险经营主体不同，可以分为个人保险市场和团体保险 市场。
保险市场的参与者
总结词
保险市场的参与者包括保险人、被保险人、保险中介和监管机构等。
中级经济师-保险专业笔记(第1-2章)
第一章第一节风险知识点一：风险与不确定性★知识点二：风险的载体、分类与度量方法★（一）风险的载体风险载体是指面临着可能损失的物体或状态，包括：人身风险载体、财产风险载体、责任风险载体、信用风险✧方差和标准差表达的信息是分布出现的结果与期望值偏差的可能性和偏差的大小。
✧方差和标准差大，则说明实际结果可能远离期望值，结果更不易预测，风险更大。
✧当两个分布的期望值相同时，方差和标准差大则意味着风险大。
✧用协方差和相关系数分析风险之间的相关关系。
知识点三：风险因素、风险事故与风险损失★（一）风险因素（二）风险事故风险事故是指造成生命财产损失的偶发事件。
风险损失是指由于风险事故的发生而导致价值的消失减少。
TIPS✧风险因素造成风险事故，风险事故导致风险损失。
✧风险事故是风险因素和风险损失的媒介，风险因素通过风险事故的发生才能导致风险损失。
（三）风险的性质（四）风险成本风险成本是指为了预防和控制风险的发生所必须支出的费用以及风险事故发生后，经济利益及社会福利的减少。
风险成本包括：✧为防止风险损失而增加的成本✧风险导致社会财富增加机会减少的成本✧风险导致经济价值减少的成本第一章第二节风险管理知识点一：风险管理、风险汇聚与大数法则★★（一）风险管理概念风险管理是指经济单位通过风险的识别、风险估测、风险评价，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致的损失，以最小的成本将风险导致的各种不利后果减少到最低限度的科学管理方法，是组织、家庭或个人用以降低风险的响（二）风险汇聚与大数法则1、风险汇聚的效果当风险是相互独立的时候，安排可以抑制风险，风险管理的价值因此而显现出来。
<黑猫&蓝猫的例子>可以看到，风险汇聚虽然不能改变每个人的期望损失，但却能够将平均损失的标准差由8万元减少到5.66万元，是事故损失变得更容易预测，因此风险汇聚降低了每个人的风险。
当风险汇聚的加入者增多，平均损失的标准差会进一步减少，出现极端损失的概率不断降低，风险变得更容易预测。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一章——绪论
1、保险经济学研究的是复杂的保险行动，在研究中必须采取多学科综合的研究办法。
2、保险经济学的课程基础：保险学、微观经济学、宏观经济学、微积分、概率论、博弈论、实验经济学
3、理性经济人：力图以自己最小的经济代价获得自己最大的经济利益
4、信息经济学是研究与信息不对称有关的经济行为及其相应的制度设计问题，是非对称信息、博弈论的应用。
第二章——效用、风险与风险态度
1、风险是指在特定的客观条件下和特定时期内，某一事件的预期结果与实际结果的变动程度。
2、风险与不确定性的区别：
第一风险是客观存在的，不确定性是心理状态
第二风险是可以测量的，有概率的，而不确定性不能测定
3、风险的度量
1）概率
2）方差：用以描述随机变量取值的分散程度
3）期望值：风险事故发生导致的平均损失程度
4）标准差
5）离散系数：离散系数越小，损失分布的相对危险越小
6）偏度：表示的是损失分布的对称性
7）协方差
8）相对系数
4、风险管理的手段：避免、自留、抑制、转嫁、预防
5、当风险是相互独立的时候，汇聚安排可以抑制风险，风险管理的价值因此而显现出来。
6、当参加风险汇聚的人足够多，达到一定的大数时，每个参加者成本（=纯保费=期望损失）的标准差将变得接近于零，因此每位加入者的风险将变得可以忽略不计。
这就是保险经营最重要的数理基础——大数法则。
7、汇聚效果与相关性
相关性分为正相关、负相关、相互独立
负相关：能够对冲风险，如：同时经营太阳镜和雨伞，股票市场和债券市场
正相关：当损失完全正相关时，汇聚不能降低每位参加者风险
8、进行汇聚安排是需要成本
1）分销成本：市场营销成本
2）核保成本：评估风险成本
3）理赔成本
4）收集成本：收集理赔费用成本
9、贝努利提出精神价值即效用值的概念，建议用对数函数来衡量效用值
10、主观期望效用值理论：认为概率反映主观心理对事件的信念程度。
人们对于事件实际发生的概率做出符合他们认识的直觉性判断，称主观概率。
11、框架效应：（亚洲疾病模型，1981年）
由于描述方式改变导致人们从偏好中从厌恶风险的选项转向喜好风险的选项。
框架效应是指两个实质上完全相同问题，因为问题的构建方式不同，导致选择不同。
12、风险偏好：
是一个主观性的概念；期望值的效用是指根据一定的科学合理的方法所能得到的一个比较客观的值，这个值表示商品的实际效用。
）
1）风险中立者：对期望值感兴趣，对风险不在意
横坐标为W——期望值，纵坐标为U（W）——期望值效用
①财富数量的增加使满足程度上升
②边际效用恒定
2）风险厌恶者：期望值效用>期望的效用（图为凹性）U（E[W]）=U[pW1+(1-p)W2]>pU(W1)+(1-p)U(W2)
①财富数量的增加使满足程度上升
②边际效用递减
3）风险爱好者：期望值效用<期望的效用
U（E[W]）=U[pW1+(1-p)W2]<pU(W1)+(1-p)U(W2)
效用函数为严格凸性
13、风险偏好的度量
1）函数二阶导数的符号代表风险态度的性质
2）阿罗—普拉特绝对风险厌恶程度（ARA）是效用函数二阶导数和一阶导数的比率来计算：ARA=-U‘’（W）/U‘（W）
其中U‘’（W）指效用函数增加速度是增加或减少，U‘（W）指效用函数是增长还是减少
风险厌恶者：U‘（W）>0，U‘’（W）<0，ARA>0
4）贝努利定理：只要保险是按照精算公平费率（AFP）提供的，对一个风险厌恶的投保人来说，投保后的期望效用总是大于不投保时的期望效用。
5）公平保险：保险公司期望收益为0时的保险，即保险费率r与事故发生п概率相同
6）不公平保险：保险公司的期望收益一般大于0
r>п通常情况下
r<п保险公司投资水平提高后会出现（外国已有）
14、风险溢价：如果能够有风险的情况变成无风险情况下而不改变经济主体效用水平的话，该风险回避者愿意支付CD=ME-MF的收入给风险承担者，这就是风险规避的风险溢价。
（参照P38图）
第二章习题
1、假设某企业拥有价值200万元的厂房。
厂房发生火灾的概率为0.001，不发生火宅的概率为0.999.如果保险公司甲愿意接受该企业的风险转移，即保险事故发生时，保险公司赔付200万元，但该企业需交纳保费P1=0.25万元，保险公司乙提出绝对免赔额10万元，而要求的保费是P2=0.22万元，则该企业有三种方案：a）自留风险；b）投保保险公司甲；c）投保保险公司乙
若U=根号X为财富值，计算三个方案的效用期望值（期望效用）
2、假设甲乙丙三人的效用函数分别为U（X）=lnX，U（X）=X1/2,U(X)=X2.试用阿罗—普拉绝对风险规避系数判断三大的风险偏好类型，如果类型相同，比较他们的偏好程度。
3、假设蓝猫先生的效用函数为U（X）=根号X，他有财富100美元，50％概率没有损失，50％的概率损失75美元。
如果蓝猫先生投保，发生损失，保险公司进行全额损失赔偿。
试计算蓝猫所能接受的最高保费，并计算保险公司可以从他那里获得的最大利润（假设经营成本为0）
（Catherine’R整理于2015年11月15日星期日）。