计量经济学 Chow(邹氏)检验 检验模型是否存在结构性变化 Eviews6

数学与统计学院实验报告

院（系）：数学与统计学学院学号：姓名：

实验课程：计量经济学指导教师:

实验类型（验证性、演示性、综合性、设计性）：验证性

实验时间：2017年 3 月15 日

一、实验课题

Chow检验（邹氏检验）

二、实验目的和意义

1 建立财政支出模型

表1给出了1952-2004年中国财政支出（Fin）的年度数据（以1952年为基期，用消费价格指数进行平减后得数据）。试根据财政支出随时间变化的特征建立相应的模型。

表1

obs Fin obs Fin obs Fin

1952173.941970563.5919881122.88

1953206.231971638.0119891077.92

1954231.71972658.2319901163.19

1955233.21197369119911212.51

1956262.141974664.8119921272.68

1957279.451975691.3219931403.62

1958349.031976656.2519941383.74

1959443.851977724.1819951442.19

1960419.061978931.4719961613.19

1961270.81979924.7119971868.98

1962229.721980882.7819982190.3

1963266.461981874.021*******.46

1964322.981982884.1420003109.61

1965393.141983982.1720013834.16

1966465.4519841147.9520024481.4

1967351.9919851287.4120035153.4

1968302.9819861285.1620046092.99

1969446.8319871241.86

步骤提示：

（1）做变量fin的散点图，观察规律，看在不同时期是否有结构性变化。

（2）建立时间变量t=1，2，…，做Fin关于t的线性回归模型，并对其做参数结构稳定性检验（Chow检验或Chow预测检验）（建立变量t的方法是：t=@trend()+1）

三、解题思路

（1）Eviews6---建立fin的连续序列（object--series）---画散点图（view—graph—dot plot）

（2）建立t的时间变量（quick—generate series—t=@trend()+1）---建立fin、t的方程（quick--estimate equation—fin c t）---chow检验（view—stability test—chow breakpoint test—断点为1996）---建立三个方程（一个受约束方程，两个不受约束方程）---比较1996年属于不受约束方程那个方程

四、实验过程记录与结果

（1）、散点图

通过散点图可以发现，1996年存在结构性变化（针对斜率96年前后

突然变大）

（2）chow检验 受约束模型：

由该方程发现，残差存在明显的相关性，即存在自相关性，进行以1996年为断点分阶段检验

不受约束模型

（1）、1952-1996

（2）1997-2004

根据受约束模型相比，各统计量明显有转好的趋势。

计算f值:

f=[(RSS R-RSS U)/(k+1)]/[(RSS R+RSS U)/(n1+n2-2(k+1))]=1856.05877由于f值与chow检验的f不相同，所以1996年属于后面方程

五、结果的讨论和分析

根据散点图，可以看出1952-2004存在结构性变化；chow检验的稳定性可以证明该模型的确存在结构性变化；通过计算f值发现断点1996属于1996-2004的方程。

六、实验小结

通过本次实验。掌握了如何直观以及运用chow检验判断模型是否存在结构性变化。

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