影响中国保费收入的主要因素分析

2013级

经济学

影响保费收入的因素

以2014年中国保费收入的主要影响因素分析为例

搜集数据：冯洁莹、黄一卿

理论依据：林俊成、李竟成

建模检验：廖姿、黄嘉媚、游楚郡

论文撰写：麦吕云

制作PPT：陈露

上台演讲：陶苏东

一、问题的提出与解释变量选取 (1)

（一）提出问题 (1)

（二）变量选取 (1)

二、数据搜集 (2)

三、模型建立与初步检验 (3)

（一）数据之间的相关性 (3)

（二）初步建立最小二乘法回归模型 (4)

（三）初步统计检验 (5)

（四）模型初步修正 (5)

四、检验修正后的模型 (9)

（一）统计检验 (9)

（二）计量经济学检验 (10)

1.序列相关检验 (10)

2.异方差检验 (11)

五、研究结论 (12)

（一）模型解释 (12)

（二）模型应用 (13)

六、参考文献 (13)

保险作为金融行业的四大支柱之一，同时也是国民经济的重要组成部分，其成长壮大对与国民经济的健康发展有重要意义。近年来，我国保费收入快速增长。但是我国的保险深度和保险密度还处于世界的低水平。同时，我国保险市场结构严重不均衡，区域化差异非常大。因此研究保费收入的影响因素，有利于研究保险业的发展空间，对保险业的发展以及宏观经济的发展有重大的意义。

根据经济学中的边际理论、消费者偏好理论我们初步选取了GDP、人口、边际消费倾向、该地区受过高等教育占该地总人口比重、GPI及一般经费支出作为解释变量来研究影响保费收入的因素。

其中数据为2014年全国各省级行政单位的截面数据。经过模型建立与检验，我们最后得出结论：GDP、该地区受过高等教育占该地总人口比重及一般经费支出这三个解释变量对被解释变量有显著性的影响。

关键词：保费收入 GDP 该地区受过高等教育占该地总人口比重一般经费支出

一、问题的提出与解释变量选取

一、问题的提出与解释变量选取

（一）提出问题

世界上一切事物的运动与发展都会受制于客观的规律。保费收入也不例外。在我国，保费收入区域分布严重失衡，主要是东部地区收入多，中部地区次之，西部地区最少。那么，是何种因素在影响这一结果呢？这值得我们深思。

（二）变量选取

根据消费者偏好理论，消费者的消费行为受到其预算与偏好影响。如下图点E 为消费者在固定的收入与偏好下对于商品1、商品2的均衡消费组合：

同理可推广至n 种商品的组合。其中预算线受消费者的收入、商品价格的影响。而无差异曲线主要是受消费者对于商品之间边际替代率影响。

根据该理论，保险消费者的预算线主要是受到其收入、价格水平（即CPI ）影响。保险消费者主要包括个人与机构（公司、政府部门、事业单位），而GDP 是被看作经济中所有人的收入，故把GDP 作为我们第一个解释变量。

CPI 是衡量价格水平的指标，故把CPI 作为我们的解释变量。 考虑无差异曲线。消费者对于商品之间的边际替代率主要受消费者的边际消费倾向影响，故我们把边际消费倾向作为我们一个解释变量。

同时边际替代率也受消费者的消费观念影响。而消费观念没有特定的指标，但是受教育程度以及该地的教育水平对该地消费具有深刻的影响，故我们把该地受高等教育人口占总人口比例作为我们的解释变量。

我国的学校以公立学校为主，故政府对于教育的投入对教育水平也是有着深刻的影响，故我们把代表教育投入的政府一般经费支出作为我们的解释变量。

与此同时，在单位人口消费一定的情况下，人口总数对保费收入就有着不可替代的影响，故我们把人口总数作为解释变量。

综上所述，GDP （记为X 1）、CPI （记为X 5）是代表预算线的影响的解释变量；边际消费倾向（记为X 3）、受高等教育人占总人口比例（记为X 4）、一般经费支出（记为X 6）是代表无差异曲线的影响的解释变量；人口总数（记为X 2）代表消费者数量的影响的解释变量。

E

预算线

无差异曲线 Q 1

Q 2

Q 1表示该消费者对商品1的需求量，Q 2表示该消费者对商品 2 的需求量

二、数据搜集二、数据搜集

可支配收入。

三、模型建立与初步检验

（一）数据之间的相关性

为了直观体现数据之间的相关性，我们依次作了各个解释变量与被解释变量的散点图如下：

X1

Y

X2

Y

X3

Y

X4

Y

X5

Y

X6Y

从以上图中大概可以看出X 1、X 2、X 4、X 6对Y 的影响较为显著。为了考察其它解释

变量与被解释变量、解释变量与被解释变量之间的相关关系，我们列出了个变量之间的

126126与Y有线性关系，X6与X1、X2的相关系数比较高，我们怀疑X6与X1、X2存在多重共线性。为了检验我们的猜想。故，对变量进行最小二乘法回归分析如下：

（二）初步建立最小二乘法回归模型

（三）初步统计检验

①拟合优度检验：

从回归估计的结果来看，拟合优度R2=0.931343，接近1，说明拟合优度高,表明保费收入Y变化的93.1343%可由生产总值X1，人口X2,边际消费倾向X3，受高等教育人数比例X4，CIPX5,一般经费支出X6的变化来解释。

②从F检验来看：

设H0:β0=β1=β2=β3=β4=β5=β6=0 H1:βj≠0,j=0,1,2,…,6

在给定的显著性水平α=0.05下，F0.05(6,24)=2.51,所以F=54.26>F0.05(6,24)=2.51，则拒绝原假设H0，说明各解释变量对Y联合线性作用显著。

③从T检验来看：

设H0:β0=β1=β2=β3=β4=β5=β6=0 H1:βj≠0,j=1,2,…,7

由于t0.025(24)=2.064

min{|t1|,|t4|}>t0.025(24)=2.064

max{|t0|,|t2|,|t3|,|t5|,|t6|}

故我们不能拒绝原假设。

综上三种检验，方程R2较高且通过了F检验，但存在解释变量不通过t检验，故我们可以判定解释变量之间存在多重共线性。

（四）模型初步修正

我们将采取逐步回归法来判断存在多重共线性的范围。依次作Y对X的一元回归如下：