自相关函数与偏自相关函数

自相关函数与偏自相关函数

上一节介绍了随机过程的几种模型。实际中单凭对时间序列的观察很难确定其属于哪一种模型，而自相关函数和偏自相关函数是分析随机过程和识别模型的有力工具。

1、自相关函数定义

在给出自相关函数定义之前先介绍自协方差函数概念。由第一节知随机过程{t x }中的每一个元素t x ，t = 1, 2, … 都是随机变量。对于平稳的随机过程，其期望为常数，用μ表示，即

()t E x μ=，1,2,

t

=

随机过程的取值将以

为中心上下变动。平稳随机过程的方差也是一个常量

2()t x Var x σ=，1,2,

t

=

2x σ用来度量随机过程取值对其均值μ的离散程度。

相隔k 期的两个随机变量t x 与t k x -的协方差即滞后k 期的自协方差，定义为：

(,)[()()]k t t k t t k Cov x x E x x γμμ--==--

自协方差序列：k γ，0,1,2,

k

=

称为随机过程{t x }的自协方差函数。当k = 0 时，2

0()t x Var x γσ==。

自相关系数定义：()()

t t k k t t k Var x Var x ρ--=

因为对于一个平稳过程有：2

()()t t k x Var x Var x σ-==

所以2

20

(,)

t t k k k

k x x Cov x x γγρσσγ-=

=

=，当 k = 0 时，有01ρ=。 以滞后期k 为变量的自相关系数列k ρ（0,1,2,

k =）称为自相关函数。因为k k ρρ-=，

即(,)t k t Cov x x -= (,)t t k Cov x x +，自相关函数是零对称的，所以实际研究中只给出自相关函数的正半部分即可。

2、自回归过程的自相关函数 （1）平稳AR(1)过程的自相关函数 AR(1) 过程：11t t t x x u φ-=+，

1。

已知()0t E x =（why?）。用t k x -同乘上式两侧

t x t k x -11t t k t t k x x u x φ---=+

上式两侧同取期望：k γ11k φγ-=

其中()0t t k E u x -=（why?）（由于x t = u t +

1

u t -1 +

12 u t -2 +… ，所以x t-k = u t-k +

1

u t-k-1 +

12 u t-k-2 +…，而u t 是白噪音与其t - k 期及以前各项都不相关）。

两侧同除

得：2

111210k k k k ρφρφρφρ--====

因为

o

= 1，所以有k ρ=1k

φ（0k ≥）

对于平稳序列有 。所以当

1

为正时，自相关函数按指数衰减至零；

当

1

为负时，自相关函数正负交错地指数衰减至零。见下图。因为对于经济时间序列，

1

一般为正，所以第一种情形常见。指数衰减至零的表现形式说明随着时间间隔的加长，

变量之间的关系变得越来越弱。

-.2

.0.2

.4.6.82

4

6

8

10

12

14

-.8

-.4.0.4

2468101214

1> > 0 -1<

< 0

图 AR(1) 过程的自相关函数

同理，对于

=和

>情形即非平稳和强非平稳过程的自相关函数如下图。

-4

-3-2-1012342

4

6

8

10

12

14

-1.5

-1.0-0.50.00.51.01.5

2468101214

= 1.1（强非平稳过程） = 1（随机游走过程）

（2）AR(p ) 过程的自相关函数 用t k x -(k

同乘平稳的 p 阶自回归过程1122t t t p t p t x x x x u φφφ---=++

++

的两侧，得：1122t k t t k t t k t p t k t p t k t x x x x x x x x x u φφφ--------=++++

对上式两侧分别求期望得：k γ1122k k p k p φγφγφγ---=+++，k 0

用 0

分别除上式的两侧得Yule-Walker 方程：

k

=

1 k -1

+

2

k -2

+ … +

p k -p

， k 0

令2

121

()1(1- )p

p

p i i L L L L G L φφφ=Φ=---

-=∏，其中L 为k 的滞后算子，这里1

i G -,

i = 1, 2, …, p 是特征方程()0L Φ=的根。为保证随机过程的平稳性，要求1i G <。则：

121210p i i p i G G G φφφ------

-=，也即1212k k k k p i i i p i G G G G φφφ---=++

+。

可证：1122k

k

k

k p p

AG A G A G ρ=++

+（*） 其中A i , i = 1, … ，p 为待定常数。（提示：可把（*）式代入到Yule-Walker 方程中证明）

由（*）式知道会遇到如下几种情形。

① 当i G 为实数时，（*）式中的k

i i AG 将随着k

的增加而几何衰减至零，称为指数衰减。 ② 当i G 和j G 表示一对共轭复数时，设i G a bi =+，j G a bi =-，22b a += R ，则i G ,

j G 的极座标形式是：

(cos sin )i G R i θθ=+ (cos sin )j G R i θθ=-