银行企业贷款信用风险评估.docx
商业银行信用风险评估
商业银行信用风险评估1. 引言1.1 背景介绍1.2 目的和范围2. 风险管理框架2.1 风险定义与分类- 定义：风险是指可能导致损失或不确定性的事件或情况。
- 分类：市场风险、信用风险、操作风险等。
3. 商业银行信用风格评估方法论概述3 .l 主要内容及目标l)主要内容:包括对债券投资者进行调查研究,分析其经测度模型以提供给客户使用;通过计算得出最优化策略。
ll )目标 :根据各种因素 ,预测未来发展趋势 ;为公司制定合理有效的战略规划。
4.数据收集与整理４.１数据来源：（一）内部数据源；（二）外部数据库。
5.常见财务比率解读(I).流动比率=流动资产/ 流动负债，反映企业偿付能力；(II ).速动比系数 = 快条性资本 / 当前运营负债，反映企业偿付能力；(III ).资产负债率=总负债/ 总资产，反映公司的经营风险；(IV).销售净利润率 = 净利润 / 销售收入 , 反映公司盈利水平。
6.信用评级模型6.1 定性指标与定量指标- 定性指标：包括行业地位、管理层素质等。
- 定量指标：包括流动比率、速动比系数等。
7.案例分析７ .１理论基础l)概念定义 ;ll )相关理论 ;III )实证状况。
8.结论和建议9.参考文献10. 附件：- 表格1: 商业银行信用评估数据收集表- 图表2: 流动比率趋势图法律名词及注释:- 风险管理框架（Risk Management Framework）：是一个组织内部制度和程序的整体，旨在有效识别、测量、监控和报告各种类型的风险，并采取适当措施来应对这些风险。
- 商业银行（Commercial Bank）：指以经营存款、贷款和其他金融服务为主要业务的银行机构。
- 信用风险（Credit Risk）：是指借方或发行人无法按时履约，导致出现损失的可能性。
在商业银行中，信用风险通常与放贷活动相关。
本文档涉及附件，请参阅相应表格和图表获取更详细信息。
中小企业贷款信用风险评估分析.doc
中小企业贷款信用风险评估分析一、问题的提出中小企业，又称中小型企业或者是中小企，是指那些在我国境内依法设立、有利于社会发展需要、增加就业、符合国家产业政策，在资本经营、生产经营规模属于中小型的各种所有制及各种形式的企业。
目前，随着我国社会经济的迅速发展，中小企业已成为促进经济增长、吸纳社会就业的主要载体。
据有关统计，目前全国的企业总户数中，中小企业占98.5%，资产总额占50%，销售额占60%，职工人数占70%，工商税收占50%。
由此可见，中小企业在促进经济发展、改善人民生活和维护社会稳定等方面起到了极其重要的作用，已经成为我国国民经济的重要组成部分。
然而在中小企业的快速发展过程中也遇到了资金不足、融资难等诸多问题，融资难主要体现在贷款难上面，并且已成为制约中小企业发展的重要因素。
因此，专门针对我国中小企业贷款信用风险而建立有效的信用评估体系，无论是对于中小企业还是银行来说都具有重要意义。
二、影响我国中小企业贷款信用风险的因素一是银行与授信企业的业务关系银行与授信企业的业务关系主要表现在两个方面：一是经济往来业务；一是票据业务数量。
这些方面的影响可以用中小企业在银行的开户年限来衡量。
从经济往来业务来看，中小企业虽然在申请信用等级评定之前尚未与银行建立借贷关系，但是通过这些企业在银行开立的存款账户及企业发生的经济业务往来，银行就能及时了解企业的相关情况。
一旦这些中小企业的经济往来业务步入正常发展轨道，向银行积极主动提供相应资料，银行就可以对其信用状况及盈利状况等有较好的把握，从而决定是否将其纳入信贷支持的对象。
这样就使得银行对中小企业的发展有了深刻的了解，也使得中小企业可以积聚资金、更好地发展。
票据业务的出现是经济和金融发展到一定阶段的必然产物，是企业间经济业务往来的标志。
通过票据业务的开展使得中小企业在资金融通上有更多的选择，能有效地规避信贷风险，拓宽企业的还款来源，如商业承兑汇票和银行承兑汇票。
银行企业贷款信用风险评估.docx
银行企业贷款信用风险评估近年来，国家越来越重视中小企业的发展，不断出台支持政策，努力鼓励金融机构向中小企业倾斜。
厦门银行积极响应政F的号召，先行先试，直击企业痛点，降低企业成本，不断为企业“减负”。
针对小微企业贷款续期过程中筹集资金的压力，推出“接力贷”促进企业的健康发展，坚持为小微企业提供无抵押金融服务。
但大部分中小企业融资慢、融资难的问题仍然没有得到有效解决。
本研究从中小企业贷款难以及厦门银行自身体制的角度出发，分析当下状况和现存问题，并据此提出对中小企业信用贷款风险控制的建议。
一、中小企业融资难的成因中小企业获得的贷款基本上是短期贷款，，而企业谋求发展，将流动资金贷款用于购买设备、技术改造，这将直接导致流动性紧张。
此外，由于产业结构，业务规模，经营业绩和自身弱点的制约，大多数中小企业短期内不能直接使用直接融资渠道。
（一）信息不对称许多中小企业都有信息不透明的情况，银行对企业生产经营情况不明朗，很难对贷款进行贷前调查，贷款时间审查和贷后检查。
基于对风险考量，银行对中小企业谨慎放贷、强化对中小企业贷款的审核要求，使中小企业难以融资，或贷款审批程序冗长复杂。
（二）企业自身原因中小企业规模小，没有健全规范的财务管理制度，信息不透明，导致银行不能获取有效信息。
基于银行自身考虑在不能有效防范信用风险的情况下，必然是“惜贷”的。
中小企业自身素质不高，信用度普遍较低，当中小企业遇到经营瓶颈时，无法按时归还贷款，同时难以筹集发展资金。
金融机构丧失对企业的信心，必然导致企业失去融资机会，从而使企业得不到长远发展。
（三）金融机构的授权和信用不足金融机构投资过于单一，投资仍集中在国有企业和政F主导的基础项目上，不愿意承担高风险，将大量中小企业则被排除在金融之外。
国有商业银行普遍实行集约化信贷管理制度，权力不下放，对基层银行信贷授权严重不足。
根据调查，贷款至少执行至少6个程序，耗时28天才能批准和发放。
报告各级贷款的审批程序烦琐复杂，大大影响了贷款的时效性。
银行信贷风险评估报告
银行信贷风险评估报告一、引言本报告旨在对某银行的信贷风险进行详细评估和分析，以便银行管理层能够了解并有效控制风险，维护银行的安全稳定运营。
二、背景介绍为了更好地评估银行的信贷风险，我们对银行的信贷业务进行了全面的调研和分析。
以下是我们的研究结果:1. 银行信贷业务概况我行信贷业务发展迅速，已经成为当地重要的信贷服务提供者。
截至目前，信贷业务规模稳步增长，各项指标表现良好。
2. 信贷管理制度我行建立了一套完善的信贷管理制度，包括内部控制、风险管理和风险评估等方面的规定，为提高信贷风险管理水平提供了有力的保障。
3. 历史信贷风险情况通过对过去几年的信贷情况进行分析，我们发现银行信贷风险整体可控，但也存在一些局部性的风险隐患，需要引起重视。
三、风险评估方法我们采用了综合评估方法，包括定性评估和定量评估两种方式，以全面准确地评估银行的信贷风险水平。
1. 定性评估定性评估主要通过对银行信贷业务的调查和了解，结合对外部环境的分析，综合判断银行信贷风险的整体情况和趋势。
2. 定量评估定量评估主要通过收集银行的财务数据和信贷业务数据，并运用风险模型进行计算和分析，以获取信贷风险的具体数值。
四、风险评估结果通过综合定性评估和定量评估，我们得出如下信贷风险评估结果：1. 信贷资产质量评估银行的信贷资产质量总体较好，不良贷款率保持在较低水平。
然而，某些行业和地区存在风险聚集，值得关注并采取相应风险控制措施。
2. 收入来源多元化评估银行的收入来源相对集中，主要依赖于信贷利息收入。
建议银行加大对非信贷业务的拓展，提高收入来源的多元化程度，降低信贷风险对于银行利润的影响。
3. 风险管理水平评估银行的风险管理水平整体较高，内部控制机制健全。
然而，仍需加强对信贷审核、风险防范和风险监测等环节的加强，提高风险管理的精细化水平。
五、风险应对策略针对发现的风险隐患和评估得出的风险结果，我们提出以下应对策略：1. 强化风险管理银行应进一步加强信贷审核和风险防范措施，完善内部控制体系，确保信贷业务的风险可控。
小微企业贷款信用风险评估模型
THANKS
谢谢您的观看
模型应用步骤
模型应用
将建立的模型应用于实际贷款审批流程中 ，对申请贷款的小微企业进行信用风险评 估。
数据收集
收集小微企业历史贷款数据、经营状况、 征信信息等数据，为建立评估模型提供数 据基础。
特征提取
从收集的数据中提取与信用风险相关的特 征，如企业财务状况、经营状况、征信记 录等。
模型验证与优化
通过历史数据对模型进行验证，并根据验 证结果对模型进行优化调整，提高模型的 准确性和稳定性。
模型建立
利用提取的特征，采用适当的机器学习算 法建立信用风险评估模型。
模型应用案例
案例一
某银行利用小微企业贷款信用风险评 估模型对申请贷款的小微企业进行信 用风险评估，成功筛选出高风险客户 ，避免了潜在损失。
案例二
某金融机构利用建立的信用风险评估 模型优化了信贷资源配置，提高了贷 款审批效率和风险控制水平。
研究意义
推动小微企业融资服务创新
通过研究小微企业贷款信用风险评估模型，有助于为金融机构提供更为科学、准确的信用风险评估依据，推动小 微企业融资服务的创新与发展。
提升金融风险管理水平
准确评估小微企业贷款信用风险有助于降低金融机构的信贷风险，提升金融风险管理水平，保障金融系统的稳定 运行。
02
小微企业贷款信用风险概述
05
小微企业贷款信用风险评估模 型效果分析
模型效果评价指标
准确率
衡量模型预测准确性的指标，值越高表示预 测越准确。
精确率
衡量模型预测坏账的精确度，值越高表示预 测越精确。
召回率
衡量模型找出坏账的能力，值越高表示模型 能找出更多的坏账。
银行业信用风险评估报告
银行业信用风险评估报告一、引言本文旨在对银行业信用风险进行评估，并提供相关分析和建议。
信用风险是银行面临的最主要风险之一，其涉及到借款人或债务人无法按照协议履行还款义务，以及借款人或债务人出现违约的可能性。
本报告将从以下几个方面进行评估和分析。
二、市场分析银行业信用风险评估的第一个要素是市场分析。
市场分析可以帮助我们了解当前的经济环境、行业趋势以及市场竞争状况。
通过对宏观经济数据、政策环境和行业发展情况的分析，我们可以获得对信用风险的整体认识和预测。
在当前经济形势下，市场竞争加剧，市场波动性增强，经济增速放缓。
这些因素都会对银行的信用风险产生潜在影响。
此外，行业政策的变化也会对信用风险评估产生重要影响。
因此，银行需要密切关注市场动态，及时调整信用风险管理策略。
三、资产质量评估资产质量评估是银行业信用风险评估的重要组成部分。
通过对银行资产质量的评估，可以了解借款人的还款能力和偿付意愿，进而判断风险程度。
首先，要对银行的贷款组合进行分类，并对不同类别的贷款进行详细的分析。
这包括对贷款的种类、规模、分布等进行评估。
其次，要对贷款人的信用状况进行评估，包括其信用等级、还款历史记录等。
最后，要对银行的贷款资产进行评估，包括对抵押品的价值、贷款担保等进行综合分析。
通过以上评估，可以得出不同贷款组合的违约概率和违约损失的预测，从而评估出整体的信用风险水平。
四、风险管理策略针对银行业信用风险评估结果，我们提出以下风险管理策略供银行参考：1.加强信用审查流程：强化对借款人的信用评估，建立完善的贷款审查流程，提高风险识别和评估能力。
2.优化风险分散度：分散贷款组合，降低整体风险。
将资金分配给不同地区、不同行业、不同规模的借款人，降低银行集中度，有效分散信用风险。
3.建立风险预警机制：建立有效的风险监测和预警机制，实时监控贷款资产质量，及时发现潜在风险，采取预防和控制措施。
4.加强内外部合作：与外部评级机构合作，获取独立、专业的信用评级数据和意见。
企业贷款担保风险评估报告
企业贷款担保风险评估报告摘要：本报告对即将提出贷款申请的企业进行了担保风险评估。
通过对企业的财务状况、行业竞争力、经营管理能力和市场前景等多个方面进行综合分析，提出了相关风险点和建议。
本报告旨在为贷款机构和投资人提供评估依据，帮助他们做出明智的决策。
一、企业背景1.公司名称：XXX有限公司2.行业分类：制造业3.成立时间：2005年4.注册资本：1000万元人民币5.法定代表人：XXX二、财务状况分析1.资产负债表：截至20XX年底，公司总资产为5000万元，负债为3000万元。
2.运营状况：公司过去三年经营稳定，年均营业收入增长率为10%，净利润率稳定在8%左右。
3.债务情况：公司目前存在一笔长期贷款，金额为500万元，还款期限尚未到期。
三、行业竞争力评估1.市场份额：公司在所在行业占据10%的市场份额，仍具有一定的扩张潜力。
2.技术优势：公司拥有自主研发的核心技术，产品具有一定的竞争力。
3.资金需求：行业竞争激烈，市场需求不断扩大，公司需要额外的贷款来满足业务拓展的需要。
4.行业增长：制造业整体发展态势良好，行业增速超过国内GDP增速。
四、经营管理能力评估1.担保能力：公司拥有良好的信誉，多次获得荣誉企业称号，担保能力值得信赖。
2.资金使用效率：公司经营稳健，资金使用效率高，资金周转能力强。
3.员工素质：公司注重员工培训，员工素质较高，能适应市场变化。
4.风险控制：公司建立了完善的风险控制机制，能够有效应对市场变化和经营风险。
五、市场前景评估1.市场趋势：行业发展前景广阔，市场需求不断增长。
2.潜在风险：行业竞争激烈，市场变动性大，政策风险较高。
3.发展战略：公司已制定了明确的发展战略，包括产品优化、渠道拓展和品牌推广等。
六、风险点及建议1.还款能力：由于公司目前存在长期贷款，需要评估其还款能力并与贷款需求相匹配。
建议：贷款机构应对公司贷款金额和期限进行合理评估，确保能够实现按时还款。
2.行业竞争力：虽然公司具有一定市场份额，但行业竞争激烈，需评估其在竞争中的优势。
企业贷款担保风险评估报告(样本)
企业贷款担保风险评估报告
一、申请企业基本情况
xxxx有限公司所提供的上述公司基本资料经审核，企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、贷款卡、股东身份及对应出资额度均为真实、合法有效，符合国家有关规定。
该公司具备向金融机构申请贷款和向担保公司申请贷款担保资格。
二、企业背景情况分析
、经营业务内容、经营历史、股权结构变更历史、行业特点前景等情况说明：、企业所在行业情况的简要分析
企业经营情况和市场状况分析
、主要经营产品、主要市场分布及销售渠道分析
、主要上下游客户供销情况及结算方式分析
、信用状况分析（企业信用、主要股东及实际控制人信用分析）、融资及结算情况说明分析
四、企业基本素质、核心竞争力分析
、企业长远规划及发展目标
、企业管理层构成及主要领导情况
、股东对企业支持及关联企业情况
、产品核心竞争力分析
五、企业财务情况分析
其他应收款
注：比例结构分析
或有负债：
目前公司有无对外担保、未决诉讼等或有负债；已决诉讼无法收回的货款是否已做核销处理
六、还款能力分析
1、借款用途
还款来源及还款能力分析七、反担保措施分析担保情况调查分析
综上所述分析该企业代偿能力
八、风险点分析及控制措施
1、本项目主要风险分析
2、主要经营优势或风险控制措施
3、约束条件及保中监控重点
九、总述调查结论与建议
xxx企业借款担保尽职调查报告的调查人对上述报告的真实性负责调查人1：2012年x月x日
调查人2：2012年x月x日。
企业的贷款担保风险评估报告范文.doc
企业的贷款担保风险评估报告范文.doc企业贷款担保风险评估报告一、申请企业基本情况申请担保企业：申请担保金额：期限：担保费率：贷款银行：贷款种类：贷款用途：还款来源方式：注册地址： xxxxx 邮编： 450000注册资本： xxx 万实收资本： xxxx 万法定代表人： xxx 身份证号： xxxxx工商登记号： xxxxx 税务登记号： xxxxx组织机构代码： xxxx 贷款卡号： xxxx基本账户开户银行： xxxx 账号： xxxx经营范围： xxxx出资人名称出资方式出资额（万元）所占比例xxx 货币xx xxx股xxx 货币xxx xxx本结构备注：资产规模雇员人数生产经营场地xxxx有限公司所提供的上述公司基本资料经审核，企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、贷款卡、股东身份及对应出资额度均为真实、合法有效，符合国家有关规定。
该公司具备向金融机构申请贷款和向担保公司申请贷款担保资格。
二、企业背景情况分析、经营业务内容、经营历史、股权结构变更历史、行业特点前景等情况说明：、企业所在行业情况的简要分析三、企业经营情况和市场状况分析、主要经营产品、主要市场分布及销售渠道分析、主要上下游客户供销情况及结算方式分析、信用状况分析（企业信用、主要股东及实际控制人信用分析）、融资及结算情况说明分析四、企业基本素质、核心竞争力分析、企业长远规划及发展目标、企业管理层构成及主要领导情况、股东对企业支持及关联企业情况、产品核心竞争力分析五、企业财务情况分析. 、近三年及当期资产负债状况企业资产负债状况项目09 年10 年11 年2012 年 x 月备注一、资产总额1、流动资产总额货币资金应收票据应收账款预付账款其他应收款待摊费用存货2、长期投资合计3、固定资产原值累计折旧固定资产净值合计4、无形资产及递延资产合计无形资产递延资产二、负债总额1、流动负债合计短期借款应付票据应付账款其他应付款预收账款2、长期负债合计长期借款长期应付款三、所有者权益合计1、实收资本2、未分配利润资产负债比较表初步分析：1、应收账款结构账龄分析及可回收性了解账龄 6 个月以下6— 12 个月 1 年— 2 年 2 年以上合计客户 1客户 2客户 3客户 4客户 5注：比例结构分析2、其他应收款3、当月存货分类项目原材料库存商品在产品原料不良商品不良注：比例结构分析4、当月固定资产分类固定资产类别原值累计折旧净值备注一、房屋建筑二、机器设备三、运输车辆四、其他类固定资产合计注：抵押部分及抵押额应在备注中说明附表：房屋建筑物、自制大型设备办权属证及抵押情况项目房产证编号建筑面积账面原值账面净值抵押值备注5、应付账款结构账龄分析账龄 6 个月以下6— 12 个月 1 年— 2 年 2 年以上合计供应商 1 供应商 2供应商 3供应商 4供应商 5注：比例结构分析6、短、长期借款及应付票据明细借款银行借款日期还款日期借款条件备注7、其他应付款8、或有负债：目前公司有无对外担保、未决诉讼等或有负债；已决诉讼无法收回的货款是否已做核销处理9、关联方及其交易企业名称与公司关系销售采购余额备注结算方式企业收入及利润状况分析企业主要经营指标项目09 年10 年11 年12 年 3 月备注主营业净收入主营业成本主营业利润其他业务利润管理费用财务费用营业利润营业外收入利润总额净利润、企业主要财务指标分析项目09 年10 年11 年12 年 3 月备注偿资产负债率债能流动比率力速动比率盈销售毛利率利能净利率力总资产报酬率营总资产周转率运能应收账款周转率力存货周转率资净资产比率本构固定资产比率成成销售增长率长能总资产增长率力利润增长率综上所述：六、还款能力分析1、借款用途还款来源及还款能力分析七、反担保措施分析一、担保情况调查分析1、质押方式其他需说明事权利质押期质押权利是项（流动性、质押品名称价值权属限与借款期否合法有效可控性及质押限是否匹配率2、抵押方式名称权属性质面积位置价值目前变现共有权属其他及结状态能力人担有无需说构保意纠纷明事愿项3、反担保企业担保方式反担保企业基本情况反担保企业名称：注册地址：实收资本：经营范围销售：五金交电、机电设备（汽车除外）、仪器仪表、建筑材料、汽车配件、纺织品、日用百货、农副产品、化工产品（专营及化学危险品除外）；房屋租赁1、经营业务内容、经营历史、股权结构、行业前景等情况说明：2、经营利润构成情况说明：3、进销渠道、结算周期和淡旺季情况说明：出资人名称出资方式出资额（万元）所占比例股本货币结构货币学历及从事行法人及实际控制人姓名业年限反担保企业主体资格是否合法有效：对外担保总额本次担保金额反担保人与申请人关系、反担保企业信用调查情况①征信系统查询情况1、有无不良信用记录（如，未结清或已结清不良贷款、欠息等）：若有，解释原因。
企业信贷业务【信用风险评估】的『一般方法』及其『薄弱环节』！
企业信贷业务【信用风险评估】的『一般方法』及其『薄弱环节』！出品 | 信贷风险管理作者 | 寇乃天商业银行对贷款企业授信业务的风险控制，包括风险的识别、计量、决策以及监控，是商业银行信贷业务风险管理的基础环节。
一般来讲，贷款企业授信项目面临的主要风险包括信用风险、合规风险和操作风险。
这些也是商业银行信贷经营需要重点防范的几类风险。
如图所示，合规风险往往通过信用风险造成银行损失，操作风险则一般通过合规风险和信用风险对银行造成损失。
操作风险是指不完善或有问题的内部控制设施、人员、系统以及外部事件造成银行损失的风险，即由于员工疏忽或有意误导造成银行损失的风险。
复核是商业银行防范操作风险的基本手段。
合规风险是指因未能遵守法律法规、监管要求、规则和准则，而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财物损失或声誉损失的风险。
信贷业务面临的合规风险主要包括三种来源：一是授信项目不合规，即项目是否完成相关审批手续；二是受信主体不合规，即授信申请人是否有借款资格；三是授信行为不合规，即授信行为是否符合监管要求。
商业银行要防范合规性风险，审查人员应当严格审查项目的相关批文、授信对象的营业执照及董事会决议等，并严格按照监管部门的相关规定进行处理。
信用风险是指银行交易对手不能或不愿履约造成银行损失的风险。
综上，信用风险是目前商业信贷经营面临的最重要的风险类型，本文将重点分析商业银行企业信贷业务中关于信用风险评估的一般方法。
企业信贷业务的信用风险评估概述信用风险，指授信对象是否有能力和意愿按期足额履行授信合同义务的不确定性。
风险评估，旨在为有效的风险决策提供基于证据的信息和分析，是商业银行在前期审查的基础上，通过一定的方法和手段，对项目风险因素的影响程度、发生概率和控制程度进行评估，进而预测授信对象能否按期足额偿还贷款的过程。
风险评估的作用主要体现在：认识风险及其对目标的潜在影响；为决策者提供相关信息，以利于风险应对策略的正确选择；识别导致风险的主要因素，以及管理中的薄弱环节；帮助确定风险是否可接受；风险应对策略和优先顺序的选择；选择最适合的风险应对策略，将风险的不利影响控制在刻意接受的水平。
银行贷款风险评估（范文）
银行贷款风险评估（范文）第一篇：银行贷款风险评估（范文）数学建模银行贷款摘要本文针对商业银行在发放贷款的过程中，如何利用一定的判别准则对申请贷款企业信用度进行打分的问题，建立相应的数学模型，给出判别准则。
首先，对商业银行现有的600个申请贷款企业背景资料及打分情况的数据进行预处理。
巧妙地构建字符型取值数值化公式，合理的将离散型变量（取值均为字符型）取值数值化，以及利用spss软件对15个自变量和1个因变量做相关性分析，筛选出12个属性变量。
此外，通过回归分析对数据进行深挖掘，利用MATLAB软件对背景资料数据作时序残差图，考察分析时序残差图发现有64个奇异点，在Logistic 回归模型中将对应的64个样本点予以剔除。
然后，对预处理所得的背景资料数据，建立Logistic回归模型，利用spss统计软件对模型求解，得到各属性的权重系数。
以谋求判别结果与原始结果吻合度最大为原则，给出了判别准则。
随后，鉴于背景资料信息不全的情况，本文利用WAA算子的思想，构建“缺省信息均值 j”，同时定义相应的“缺省信息运算法则”，对Logistic回归模型进行修正。
利用C++软件编程，重新求得修正后的各属性权重系数。
本文特从600个申请贷款企业随机抽取75个样本，随机丢失若干属性信息，同样以谋求判别结果与原始结果吻合度最大为原则，给出修正后的判别准则。
接下来，通过C++编程，利用给出的判别准则对剔除64个问题样本点后的536个企业重新打分，结果与原始打分相比，吻合度达到98.5%。
对被剔除的64个企业单独重新打分，发现与原始结果完全相反，实际是对问题样本点进行了纠正，打分准确度达到100%。
同样使用判别准则求得前53个待申请企业打分值。
分析修正判别准则对随机抽取75个样本打分结果，发现对不发放贷款的企业的原始打分与重新打分完全相同，实现了风险最小化原则，再使用修正判别准则求得后37个待申请企业打分值。
最后，我们就模型存在的不足之处提出了改进方案，并对优缺点进行了分析，根据数据分析结果，为银行高层管理者写一份报告，使判别准则得以被采用。
银行贷款信用风险的评估
银行贷款信用风险的评估银行面临的风险主要有：信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。
多年来信用风险始终是银行金融机构承担的主要风险之一。
信用风险是指借款人未能如期偿还其债务进而为贷款人带来的风险。
近年来，随着银行信用衍生产品的不断创新，全球范围内对投资组合的不断深化，信用风险管理模型的研究在国际上得到了高度的重视和提高，并获得迅速的发展。
信用风险的量化管理和动态管理成为风险管理的主流方向。
本文通过介绍当前比较成熟的风险管理方法—VaR方法，把J.P摩根的CreditMetrics模型引入到我国的信用风险管理中来，为我国信用风险管理提供一些启示。
J.P.摩根的CreditMetrics模型VaR(value-at-risk)又名风险值或在险值，指在一定时期内，一定的概率水平下（置信度）某一金融资产或证券组合的最大可能损失。
它最大的优点就在于把不同市场因素所导致的风险集中成一个数值反映出来，比较准确的测量出不同来源的风险及其相互作用所导致的潜在损失，适应了市场发展的动态性、复杂性以及全球统一性的趋势。
因此获得了广泛的应用，成为金融市场测量风险的主要方法之一。
1997年J.P.摩根同KMV等合作将VaR方法运用到银行贷款等不可交易资产的风险测量上来，创立了CreditMetrics模型。
下面我们通过一个简单的投资组合的例子来了解CrediteMtrics模型是如何计算贷款的信用风险的。
假设一投资组合仅含一笔贷款，金额是1亿元，信用评级机构对借款人的评级为BBB级，年利率为6%，期限是5年。
使用CreditMetrics模型来计量该组合的信用风险，可以按以下步骤来进行。
第一步,计算信用级别转移概率。
借款人的信用级别有8种可能性即AAA, AA, A, BBB, BB,B,CCC，违约。
AAA级是最高级别，降低到其他级别的可能性较小，这样的客户信用风险也很小。
违约是指借款人无法按合同约定的价格偿还贷款，从而给贷款人造成一定的损失。
企业贷款担保合同风险评估
合同编号：__________企业贷款担保合同风险评估甲方（贷款方）：__________乙方（担保方）：__________丙方（借款方）：__________鉴于甲方与丙方就贷款事项达成一致，为确保甲方贷款的安全，乙方同意为丙方的贷款提供担保。
现甲、乙、丙三方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就贷款担保事项达成如下协议：第一条担保方式1.1乙方同意为丙方的贷款提供_______担保，包括但不限于保证、抵押、质押等。
1.2乙方同意按照甲方的要求，提供必要的担保文件和手续，确保甲方贷款的安全。
第二条担保范围2.1乙方担保的范围包括丙方向甲方申请的贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金及甲方为实现债权而产生的费用等。
2.2乙方同意，在丙方未按期偿还贷款本息的情况下，无条件向甲方履行还款义务。
第三条担保期限3.1乙方的担保期限自贷款发放之日起至丙方还清全部贷款本息之日止。
3.2若丙方提前偿还贷款本息，乙方同意按照甲方的要求提前解除担保。
第四条担保的变更和解除4.1在担保期间，若丙方的贷款用途发生重大变更，或出现影响其还款能力的情形，乙方应立即通知甲方，并按照甲方的要求采取措施降低担保风险。
4.2甲方认为丙方的贷款风险已得到有效控制，可以要求乙方解除部分或全部担保责任。
第五条乙方权利和义务5.1乙方应确保其提供的担保措施合法、有效，不得损害甲方的利益。
5.2乙方应配合甲方对丙方的贷款风险进行评估和管理，提供必要的资料和信息。
5.3乙方同意在丙方未按期偿还贷款本息的情况下，无条件向甲方履行还款义务。
第六条甲方权利和义务6.1甲方应按照约定向丙方发放贷款，并按照约定收回贷款本息。
6.2甲方应在担保期限内积极关注丙方的还款能力，及时发现和处理贷款风险。
6.3甲方应在担保期限内妥善保管乙方提供的担保文件，确保其完整、有效。
第七条违约责任7.1乙方未按照约定提供担保，或提供的担保措施无效，导致甲方贷款损失的，乙方应承担违约责任。
商业银行信用风险评估
商业银行信用风险评估商业银行信用风险评估一、背景介绍1.1 信用风险的概念和重要性1.2 商业银行信用风险评估的背景和目的1.3 相关法律法规和监管要求二、信用风险评估指标体系2.1 发行人信用评级2.1.1 评级机构的选择和评级方法2.1.2 评级结果的解读和使用2.2 贷款质量评估2.2.1 不良贷款的定义和分类2.2.2 贷款违约率和违约损失率的计算2.2.3 贷款拨备覆盖率的评估2.3 资本充足率指标2.3.1 核心资本充足率和总资本充足率的计算2.3.2 资本缺口的评估和风险调整后资本充足率的计算三、风险管理措施3.1 信用审查和尽职调查3.1.1 客户信用调查的程序和方法3.1.2 关注重点客户的特殊信用调查3.2 贷款风险控制3.2.1 贷款审批流程和授信额度的设置3.2.2 风险审查的制度和流程3.2.3 风险集中度的控制3.3 资本管理3.3.1 资本调整和资本分配的策略3.3.2 前瞻性资本计划和风险应对策略四、风险评估方法和工具4.1 定量分析方法4.1.1 基于统计模型的风险度量方法4.1.2 基于债券定价模型的违约概率估计方法4.1.3 基于市场数据的风险敞口估计方法4.2 定性分析方法4.2.1 专家判断法和经验法4.2.2 问卷调查和风险意识评估4.2.3 风险场景分析和压力测试五、风险评估报告和监测5.1 风险评估报告的内容和形式5.2 风险监测指标和方法5.3 风险评估结果的应用和反馈附件：1：表格1：发行人信用评级结果表2：表格2：贷款违约率计算表3：表格3：核心资本充足率计算表4：表格4：贷款风险控制流程图5：附录1：相关法律法规和监管要求法律名词及注释：1：发行人信用评级：评估发行人的信用风险等级，通常由独立评级机构进行评定。
2：不良贷款：指借款人无法按照约定还款或违反贷款合同其他条款的贷款。
3：贷款违约率：衡量贷款违约风险的指标，表示在特定期间内贷款违约的比例。
信用风险评估如何评估商业贷款的风险
信用风险评估如何评估商业贷款的风险信用风险是商业银行在贷款业务中面临的主要风险之一。
商业贷款是指银行向企业或个人提供的用于经营或投资的资金支持，而评估商业贷款的风险是银行评估借款人的信用状况并判断还款能力是否足够的过程。
本文将探讨信用风险评估如何评估商业贷款的风险。
一、借款人信用评级在评估商业贷款风险时，首先需要对借款人进行信用评级。
信用评级是根据借款人的信用历史、还款记录、收入情况、债务负担、经营状况等综合指标进行评估的过程。
通常，评级机构会根据这些指标将借款人划分为不同的信用等级，例如优秀、良好、一般和差等级。
借款人信用评级的结果将直接反映其还款能力和风险水平。
二、财务分析财务分析对于评估商业贷款的风险至关重要。
银行需要仔细分析借款人的财务状况，包括资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。
通过这些报表，银行可以了解借款人的资产规模、盈利能力、偿债能力、流动性状况等关键指标，并进一步评估借款人的偿还能力和风险水平。
三、行业和市场分析评估商业贷款风险还需要进行行业和市场分析。
不同行业和市场的发展前景、竞争情况、周期性波动等因素都会对借款人的还款能力产生影响。
银行需要了解借款人所处行业和市场的整体情况，并对其未来发展进行合理预测。
通过行业和市场分析，银行可以更准确地评估商业贷款的风险。
四、担保物评估担保物是商业贷款中重要的风险缓冲手段之一。
评估商业贷款风险时，银行需要对担保物进行评估。
担保物可以是借款人的固定资产、动产、存货等，也可以是第三方提供的担保措施。
通过对担保物的评估，银行可以了解其价值、可变现程度以及可能存在的风险，从而更好地控制商业贷款的风险。
五、综合评估和风险控制最后，银行需要对上述评估结果进行综合评估，并制定相应的风险控制措施。
综合评估是将借款人的信用评级、财务分析、行业和市场分析以及担保物评估等综合考虑，全面评估商业贷款的风险。
风险控制则是根据评估结果，采取相应的措施，例如设定合理的贷款金额、利率和期限，要求增加担保措施或设置还款保证金等，以降低商业贷款的风险。
商业银行贷款风险评估汇总
正常
4
****凯 德基业 房地产 开发有 限公司
2013.11.1 8土地及房产 项目 6000 正常 2016.11.1 抵押 开发 7
项目开发
-
-
5
****天 沐实业 有限公 司
2012.12.2 7土地及房产 项目 13000 正常 2015.12.2 抵押 贷款 6
贷款大部 分用于项 目建设， 但少部分 贷款涉嫌 改变贷款 用途
项目开发
第一还款来源对 抵押物足值， 债务保护能力良 变现能力良好 好，抵押物能够 有效覆盖风险。 。 贷款安全性良好 。 第一还款来源对 债务保护能力良 抵押物足值， 好，抵押物能够 变现能力良好 有效覆盖风险。 。 贷款安全性良好 。 抵押物房产由 于无分摊的土 第一还款来源对 地使用权证， 债务保护能力良 存在合法性风 好，抵押物风险 险；抵押物土 覆盖情况一般。 地地上已有建 贷款安全性尚可 筑物，变现易 。 存在困难。
次级
2013年公司资 产负债率91%， 全部资本化比 率78%，负债规 模较高，有息 债务压力较大 。
1 、公司经营亏 损。 2 、通过关 联企业间接贷 款，实际贷款 规模为 56000 万 元。 3 、抵押率 偏高。
1、建议对间接贷 款进行风险评估 。2、建议压缩公 司贷款规模。 3、 建议增加担保措 施，并且采取土 地与建筑物一并 抵押方式。
关注
公司项目尚未 完工，目前没 有收入来源， 第一还款来源 不具备对债务 的保障能力
1、原股东撤 资；2、原签署 借款协议的董 事已不在董事 会成员中；3、 在建项目进展 缓慢；4、抵押 物风险覆盖程 度一般。
建议银行对公司 贷款重新做项目 评估，以确保贷 款的安全性。
6
银行企业贷款信用风险评估分析.doc
银行企业贷款信用风险评估分析摘要：中小企业在我国经济发展中具有很重要的作用，近年来随着经济的发展中小企业发展中的融资问题也越来越严峻。
厦门作为商业银行，一方面扮演向中小企业投放信贷资金支持企业发展的重要角色，另一方面作为一个特定的利益团体，必须对中小企业客户信用风险进行评价，本文通过厦门银行中小企业贷款信用风险评估体系构建发展现状和发展问题进行研究，并从中得出以下结论：中小企业虽然目前是经济发展的主力军，就目前情况而言为谋求长远发展，就需要源源不断地资金注入。
但中小企业自身素质不高，信用观念淡薄，存在信用度普遍较低的显著问题。
就这个问题，企业应该建立完善的财务管理制度，提升信用度，提高银行贷款额度。
厦门银行同事应该建立独立的信用评分、管理部门完善监督机制，防范管理风险、健全贷款信用评定机制来完善厦门银行小额贷款风险控制，不断助力中小企业的健康发展。
关键词：中小企业；贷款信用风险；厦门银行近年来，国家越来越重视中小企业的发展，不断出台支持政策，努力鼓励金融机构向中小企业倾斜。
厦门银行积极响应政府的号召，先行先试，直击企业痛点，降低企业成本，不断为企业“减负”。
针对小微企业贷款续期过程中筹集资金的压力，推出“接力贷”促进企业的健康发展，坚持为小微企业提供无抵押金融服务。
但大部分中小企业融资慢、融资难的问题仍然没有得到有效解决。
本研究从中小企业贷款难以及厦门银行自身体制的角度出发，分析当下状况和现存问题，并据此提出对中小企业信用贷款风险控制的建议。
一、中小企业融资难的成因中小企业获得的贷款基本上是短期贷款，，而企业谋求发展，将流动资金贷款用于购买设备、技术改造，这将直接导致流动性紧张。
此外，由于产业结构，业务规模，经营业绩和自身弱点的制约，大多数中小企业短期内不能直接使用直接融资渠道。
（一）信息不对称许多中小企业都有信息不透明的情况，银行对企业生产经营情况不明朗，很难对贷款进行贷前调查，贷款时间审查和贷后检查。
企业贷款风险评估报告(doc 6页)
贷款风险评估银行贷款的风险主要来自于借款人的风险，尤其是借款人的经营风险。
而借款人经营风险的大小又与借款人一定时期内的信用状况有着直接的联系。
因此，借款人信用状况的分析是贷款风险管理的基础，也是贷款风险评估的主要内容。
贷款风险评估涉及到：一、借款人经营实力的评价借款人经营实力是借款人销售能力、生产（供应）能力、技术能力的综合体现。
借款人经营风险的大小与借款人的经营实力有着密切的关系。
经营实力越强，表明借款人的应变能力和风险承受能力越强，因而经营风险就越小，相应的银行贷款风险也就越小；反之，经营实力越差，表明借款人越是缺乏应变能力和风险承受能力，因而经营风险也就越大，相应的银行贷款风险也就增大。
评估借款人的经营实力一般从3个方面入手：（1）借款人推销其产品的能力；（2）借款人的生产能力；（3）借款人的技术能力；二、借款人经营环境的评估借款人的经营环境是其生产经营的外部条件，借款人企业的经营和发展离不开外部环境。
如果借款人能够利用好其外部环境，就可能会给借款人带来获利的机会；如果利用不好，就会给借款人带来危险。
因此，借款人的外部经营环境与其经营风险之间有着十分密切的联系。
外部环境的评估涉及到评价借款人外部环境对其经营行为和经营成果的影响，一般从以下两个方面着手：（1）分析借款人生产经营的产品十分有市场、市场容量有多大、竞争程度如何、竞争对手的情况、市场的发展趋势等等。
（2）分析国家的法律、法规和政策对企业生产经营的影响。
三、借款人管理能力的评估借款人作出的任何一项决策，都与其自身的知识、经验和判断力密切相关。
借款人的领导管理能力、业务知识、对市场的基本判断都关系到借款人决策的成败。
管理能力评估就是要对借款企业管理层的经营管理经验、业务知识、判断力等各方面作出评价，并分析其对企业生产经营的影响。
四、借款人财务状况的评估对借款人的财务状况的分析是贷款分析的主要内容，其结果是银行决定贷款与否、贷款多少的核心依据。
企业的贷款担保风险评估报告范文.doc
企业贷款担保风险评估报告一、申请企业基本情况申请担保企业：申请担保金额：期限：担保费率：贷款银行：贷款种类：贷款用途：还款来源方式：注册地址： xxxxx 邮编： 450000注册资本： xxx 万实收资本： xxxx 万法定代表人： xxx 身份证号： xxxxx工商登记号： xxxxx 税务登记号： xxxxx组织机构代码： xxxx 贷款卡号： xxxx基本账户开户银行： xxxx 账号： xxxx经营范围： xxxx出资人名称出资方式出资额（万元）所占比例xxx 货币xx xxx股xxx 货币xxx xxx本结构备注：资产规模雇员人数生产经营场地xxxx有限公司所提供的上述公司基本资料经审核，企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、贷款卡、股东身份及对应出资额度均为真实、合法有效，符合国家有关规定。
该公司具备向金融机构申请贷款和向担保公司申请贷款担保资格。
二、企业背景情况分析、经营业务内容、经营历史、股权结构变更历史、行业特点前景等情况说明：、企业所在行业情况的简要分析三、企业经营情况和市场状况分析、主要经营产品、主要市场分布及销售渠道分析、主要上下游客户供销情况及结算方式分析、信用状况分析（企业信用、主要股东及实际控制人信用分析）、融资及结算情况说明分析四、企业基本素质、核心竞争力分析、企业长远规划及发展目标、企业管理层构成及主要领导情况、股东对企业支持及关联企业情况、产品核心竞争力分析五、企业财务情况分析. 、近三年及当期资产负债状况企业资产负债状况项目09 年10 年11 年2012 年 x 月备注一、资产总额1、流动资产总额货币资金应收票据应收账款预付账款其他应收款待摊费用存货2、长期投资合计3、固定资产原值累计折旧固定资产净值合计4、无形资产及递延资产合计无形资产递延资产二、负债总额1、流动负债合计短期借款应付票据应付账款其他应付款预收账款2、长期负债合计长期借款长期应付款三、所有者权益合计1、实收资本2、未分配利润资产负债比较表初步分析：1、应收账款结构账龄分析及可回收性了解账龄 6 个月以下6— 12 个月 1 年— 2 年 2 年以上合计客户 1客户 2客户 3客户 4客户 5注：比例结构分析2、其他应收款3、当月存货分类项目原材料库存商品在产品原料不良商品不良注：比例结构分析4、当月固定资产分类固定资产类别原值累计折旧净值备注一、房屋建筑二、机器设备三、运输车辆四、其他类固定资产合计注：抵押部分及抵押额应在备注中说明附表：房屋建筑物、自制大型设备办权属证及抵押情况项目房产证编号建筑面积账面原值账面净值抵押值备注5、应付账款结构账龄分析账龄 6 个月以下6— 12 个月 1 年— 2 年 2 年以上合计供应商 1供应商 2供应商 3供应商 4供应商 5注：比例结构分析6、短、长期借款及应付票据明细借款银行借款日期还款日期借款条件备注7、其他应付款8、或有负债：目前公司有无对外担保、未决诉讼等或有负债；已决诉讼无法收回的货款是否已做核销处理9、关联方及其交易企业名称与公司关系销售采购余额备注结算方式企业收入及利润状况分析企业主要经营指标项目09 年10 年11 年12 年 3 月备注主营业净收入主营业成本主营业利润其他业务利润管理费用财务费用营业利润营业外收入利润总额净利润、企业主要财务指标分析项目09 年10 年11 年12 年 3 月备注偿资产负债率债能流动比率力速动比率盈销售毛利率利能净利率力总资产报酬率营总资产周转率运能应收账款周转率力存货周转率资净资产比率本构固定资产比率成成销售增长率长能总资产增长率力利润增长率综上所述：六、还款能力分析1、借款用途还款来源及还款能力分析七、反担保措施分析一、担保情况调查分析1、质押方式其他需说明事权利质押期质押权利是项（流动性、质押品名称价值权属限与借款期否合法有效可控性及质押限是否匹配率2、抵押方式名称权属性质面积位置价值目前变现共有权属其他及结状态能力人担有无需说构保意纠纷明事愿项3、反担保企业担保方式反担保企业基本情况反担保企业名称：注册地址：实收资本：经营范围销售：五金交电、机电设备（汽车除外）、仪器仪表、建筑材料、汽车配件、纺织品、日用百货、农副产品、化工产品（专营及化学危险品除外）；房屋租赁1、经营业务内容、经营历史、股权结构、行业前景等情况说明：2、经营利润构成情况说明：3、进销渠道、结算周期和淡旺季情况说明：出资人名称出资方式出资额（万元）所占比例股本货币结构货币学历及从事行法人及实际控制人姓名业年限反担保企业主体资格是否合法有效：对外担保总额本次担保金额反担保人与申请人关系、反担保企业信用调查情况①征信系统查询情况1、有无不良信用记录（如，未结清或已结清不良贷款、欠息等）：若有，解释原因。
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银行企业贷款信用风险评估
近年来，国家越来越重视中小企业的发展，不断出台支持政策，努力鼓励金融机构向中小企业倾斜。
厦门银行积极响应政F的号召，先行先试，直击企业痛点，降低企业成本，不断为企业“减负”。
针对小微企业贷款续期过程中筹集资金的压力，推出“接力贷”促进企业的健康发展，坚持为小微企业提供无抵押金融服务。
但大部分中小企业融资慢、融资难的问题仍然没有得到有效解决。
本研究从中小企业贷款难以及厦门银行自身体制的角度出发，分析当下状况和现存问题，并据此提出对中小企业信用贷款风险控制的建议。
一、中小企业融资难的成因
中小企业获得的贷款基本上是短期贷款，，而企业谋求发展，将流动资金贷款用于购买设备、技术改造，这将直接导致流动性紧张。
此外，由于产业结构，业务规模，经营业绩和自身弱点的制约，大多数中小企业短期内不能直接使用直接融资渠道。
（一）信息不对称许多中小企业都有信息不透明的情况，银行对企业生产经营情况不明朗，很难对贷款进行贷前调查，贷款时间审查和贷后检查。
基于对风险考量，银行对中小企业谨慎放贷、强化对中小企业贷款的审核要求，使中小企业难以融资，或贷款审批程序冗长复杂。
（二）企业自身原因中小企业规模小，没有健全规范的财务管理制度，信息不透明，导致银行不能获取有效信息。
基于银行自身考虑在不能有效防范信用风险的情况下，必然是“惜贷”的。
中小企业自身
素质不高，信用度普遍较低，当中小企业遇到经营瓶颈时，无法按时归还贷款，同时难以筹集发展资金。
金融机构丧失对企业的信心，必然导致企业失去融资机会，从而使企业得不到长远发展。
（三）金融机构的授权和信用不足金融机构投资过于单一，投资仍集中在国有企业和政F主导的基础项目上，不愿意承担高风险，将大量中小企业则被排除在金融之外。
国有商业银行普遍实行集约化信贷管理制度，权力不下放，对基层银行信贷授权严重不足。
根据调查，贷款至少执行至少6个程序，耗时28天才能批准和发放。
报告各级贷款的审批程序烦琐复杂，大大影响了贷款的时效性。
二、完善厦门银行小额贷款风险控制机制的建议
（一）独立的信用评分管理部门由于信息的不透明性，投资存在一定的风险，需成立独立的风险管理部门对风险进行集中管理。
信用评分是确定风险程度的方式之一，主要通过数理统计模型和计算机系统对客户的信用水平、还款能力等进行分析、预测，确保风险之间的可比性。
（二）完善监督机制，防范管理风险银行必须在自身内部建立健全的监管机制，提高其员工的业务能力；建立客户投诉渠道，并制定解决方案；寻求第三方商业银行监管部门信访投诉制约，建立适合小额贷款风险防范的市场投诉渠道，降低厦门银行自身的管理风险。
（三）健全贷款信用评定机制造成中小企业贷款困难的主要原因是信息的不对称，银行无法判断企业的信用水平和还款能力。
银行不愿承担未知风险，大多会选择放弃贷款。
为了解决这一矛盾，有必要
利用当地组织建立联合信用评级机构，不断完善基础数据库。
提高信息质量，以科学的风险评估体系作为参照标准，最大限度减少信息不对称造成的影响。