《XX银行金融市场业务风险管理指引》
2023年中级银行从业资格之中级银行管理考试题库
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2023年中级银行从业资格之中级银行管理考试题库单选题(共30题)1、关于不良贷款下列说法错误的是()。
A.资产质量的相关指标包括不良贷款率、逾期贷款率和迁徙率B.不良贷款率是指银行不良贷款占总贷款余额的比重C.逾期贷款率越低,贷款回收本金的情况越好D.次级贷款迁徙率为次级贷款中变为可疑贷款和损失贷款的金额与可疑贷款之比【答案】 D2、商业银行内部资金转移价格定价的主要功能不包括()。
A.优化资产负债的期限结构、利率结构B.实现风险分离和集中管理C.引导产品合理定价D.完善绩效考评体系和激励机制【答案】 A3、汽车金融公司始于1919年的()通用汽车票据承兑公司。
A.美国B.英国C.法国D.德国【答案】 A4、商业银行在制定资本规划时,应至少设定内部资本充足率()目标。
A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 C5、下列指标中能够衡量商业银行所有者投入资本所形成权益的获利水平的是()。
A.税后净收入/总收入B.资本利润率C.成本收入率D.资产利润率【答案】 B6、以下不属于一般性投诉处理基本原则的是()。
A.积极主动原则B.客观公正原则C.合规谨慎原则D.信息披露原则【答案】 D7、2011年,银监会发布了《商业银行杆杠率管理办法》,规定了商业银行杠杆率的最低要求是()。
A.3%B.4%C.6%D.8%【答案】 B8、银行账户利率风险管理常用的方法不包括()。
A.情景模拟及压力测试B.久期分析C.风险价值分析D.敏感性分析【答案】 C9、行政处罚委员会办公室应当在行政处罚决定作出()日内,依照《行政诉讼法》有关规定,将行政处罚决定书送达当事人。
A.3B.5C.7D.10【答案】 C10、关于不良贷款下列说法错误的是()。
A.资产质量的相关指标包括不良贷款率、逾期贷款率和迁徙率B.不良贷款率是指银行不良贷款占总贷款余额的比重C.逾期贷款率越低,贷款回收本金的情况越好D.次级贷款迁徙率为次级贷款中变为可疑贷款和损失贷款的金额与可疑贷款之比【答案】 D11、落实保函的风险补偿措施不力,未执行保证及反担保制度的行为不包括()。
2023年中级银行从业资格之中级银行管理通关提分题库及完整答案
![2023年中级银行从业资格之中级银行管理通关提分题库及完整答案](https://img.taocdn.com/s3/m/425a65dd5ff7ba0d4a7302768e9951e79b8969aa.png)
2023年中级银行从业资格之中级银行管理通关提分题库及完整答案单选题(共30题)1、( )对股东大会负责,对商业银行经营和管理承担最终责任。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.董事长【答案】 A2、非现场监管应当贯彻()的监管理念。
A.管理为本B.稳定为本C.风险为本D.发展为本【答案】 C3、()不属于监管部门对商业银行绩效管理的主要关注点。
A.年度经营计划的审慎性B.业务归属和会计核算的准确性C.信贷资源和资金来源的合规性D.财务数据和管理信息的规范性【答案】 C4、商业银行以收取利息为条件对外融出或存放资金而形成的资产是指()。
A.自营贷款B.委托贷款C.特定贷款D.不良贷款【答案】 A5、根据《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》,下列选项中不适用办法的是()。
A.中资商业银行监事长的任职资格管理B.外资金融机构驻华代表机构的董事(理事)和高级管理人员的任职资格管理C.农村信用合作联社的董事(理事)和高级管理人员的任职资格管理D.金融资产管公司的董事(理事)和高级管理人员的任职资格管理【答案】 A6、银行业金融机构( )承担全面风险管理的最终责任。
A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.监事会【答案】 B7、()是指银行向从事合法生产经营的个人发放的,用于定向购买或租赁商用房、机械设备、以及用于满足个人控制的企业生产经营流动资金需求和其他合理资金需求的贷款。
A.个人住房贷款B.个人消费贷款C.个人经营类贷款D.自营性个人住房贷款【答案】 C8、()是衡量商业银行盈利能力与成本控制能力的重要指标。
A.资产利润率B.净息差C.成本收入比率D.风险资产利润率【答案】 C9、下列关于我国当前经济特征描述错误的是()。
A.供给不足仍是经济发展中的一个主要的矛盾B.经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难相互交织C.不平衡、不协调、不可持续的问题仍然突出D.发展方式相对比较粗放【答案】 A10、()要求商业银行筹资需要考虑其成本负担能力,根据自身的条件、实力和基础,合理、适度地筹措资金。
2023年中级银行从业资格之中级银行管理通关提分题库(考点梳理)
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2023年中级银行从业资格之中级银行管理通关提分题库(考点梳理)单选题(共40题)1、关于银行票据业务的表述错误的是()。
A.商业承兑汇票由银行以外的付款人承兑B.银行支票是由银行签发的C.银行支票付款期限为自出票日起10日D.填明“现金”字样的银行汇款可以用于支取现金【答案】 B2、企业识别系统包括理念识别、符号识别和( )。
A.品牌识别B.形象识别C.关键因素识别D.行为识别【答案】 D3、根据《商业银行市场风险管理指引》,商业银行所承担的市场风险水平应当与其()相匹配。
A.经济效益和股金分红B.资产规模和盈利能力C.市场风险管理能力和资本实力D.网点数量和员工规模【答案】 C4、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,商业银行的关联方不包括()。
A.关联自然人B.关联法人C.关联其他组织D.社会团体【答案】 D5、个人住房贷款的主要风险点不包括()。
A.虚假按揭风险B.虚假权证风险C.虚假抵押担保风险D.借款人信用风险【答案】 C6、商业银行的二级资本项目不包括()。
A.二级资本工具及其溢价B.超额贷款损失准备C.多数股东资本可计入部分D.少数股东资本可计人部分【答案】 C7、根据《银行业监督管法》,下列不属于国务院银行业监督管理机构可以采取的监管强制措施的是()。
A.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利B.责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利C.责令分支机构终止营业D.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务【答案】 C8、独立董事每年在商业银行工作的时间不得少于()个工作日。
A.10B.15C.20D.25【答案】 B9、商业银行每季度进行一次常规(),且结果逐步应用于董事会、高级管理层的有关决策过程。
A.限额管理B.敏感性分析C.压力测试D.情景分析【答案】 C10、同业拆借应遵守相互自愿、恪守信用的原则,利率和期限均由拆借双方在协商一致的基础上签订合同确定,但期限最长不得超过()个月。
XX银行交易账户和银行账户划分管理办法
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XX银行交易账户和银行账户划分管理办法第一章总则第一条为加强本行账户分类管理,清晰划分交易账户和银行账户,根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》(2012年第1号)、《商业银行市场风险管理指引》(2004年第10号)、《商业银行银行账户利率风险管理指引》(2009年第106号)及《XX银行市场风险管理办法》(华融银董[2013]34号)等有关规定,制定本办法。
第二条账户划分管理系指本行建立账户划分、调整、管理和监控的内部政策和程序,以便根据交易账户和银行账户的性质和特点,采取相应的风险识别、计量、监测和控制方法。
第三条本行银行账户和交易账户的划分管理应遵循以下原则:(一)目的性原则。
账户划分的核心依据是持有金融工具的交易目的,且该交易目的应有明确的业务策略相匹配。
相同的金融工具可能根据不同的交易目的归入不同账户。
(二)全面性原则。
所有存在实质风险暴露的表内外业务均应指定其账户属性,划入相应的银行账户或交易账户,并能够全面识别、计量、监测和控制风险敞口。
(三)一致性原则。
金融工具的账户属性一经指定,原则上不得随意更改,确保账户划分与管理的一致性。
第二章职责分工第四条高级管理层负责审定交易账户和银行账户的划分规则,审批账户之间的调整事项。
第五条总行风险管理部负责(一)负责拟定交易账户和银行账户的划分标准;(二)负责监测金融市场部对账户划分标准的执行情况;(三)负责对账户之间的调整事项进行评估,并将评估结果提交高级管理层最终审批。
第六条金融市场部是本行交易账户管理的执行部门,根据交易目的,在交易前确认每笔交易对应的账户分类。
遇特殊情况下,提出账户调整事项的建议。
第七条总行计划财务部负责金融工具会计科目的设置,评估账户划分及调整结果对财务核算方法、会计科目设置等方面的影响,参与审议账户调整事项。
第三章账户划分标准第八条交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其它项目的风险而持有的,可以自由交易的金融工具,除此之外的其它各类头寸划入银行账户。
银行操作风险管理办法
![银行操作风险管理办法](https://img.taocdn.com/s3/m/f52f332f03020740be1e650e52ea551810a6c96d.png)
XX银行股份有限公司操作风险管理办法第一章总则第一条为规范XX银行股份有限公司(以下简称“本行”)操作风险管理,构建操作风险防范体系,保障各项业务健康、快速、持续发展,依据《商业银行内部控制指引》、《商业银行操作风险管理指引》等法律规定和银行审慎监管要求,结合本行实际,特制定本办法。
第二条本办法明确了本行操作风险管理的职责划分、控制管理方法、相应模型、管理流程等内容要求;第三条本办法所称操作风险,是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成损失的风险。
本办法所称操作风险事件,是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部因素所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件。
具体事件包括:内部欺诈,外部欺诈,就业制度和工作场所安全,客户、产品和业务活动,实物资产的损坏,营业中断和信息技术系统瘫痪,执行、交割和流程管理七种类型。
第四条本办法适用于本行操作风险的管理控制。
第二章职责与权限第五条董事会应将操作风险作为本行面对的一项主要风险,并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。
主要职责包括:(一)制定与本行战略目标相一致且适用于全行的操作风险管理战略和总体政策;(二)通过审批及检查高级管理层有关操作风险的职责、权限、报告及制度,确保全行的操作风险管理决策体系的有效性,并尽可能地确保将本行从事的各项业务面临的操作风险控制在可以承受的范围内;(三)定期审阅高级管理层提交的操作风险报告,充分了解本行操作风险管理的总体情况、高级管理层处理重大操作风险事件的有效性以及监控和评价日常操作风险管理的有效性;(四)确保高级管理层采取必要的措施有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险;(五)确保本行操作风险管理体系接受内审部门的有效审查与监督;(六)制定适当的奖惩制度,在全行范围有效地推动操作风险管理体系地建设。
第六条高级管理层负责执行董事会批准的操作风险管理战略、总体政策及体系。
主要职责包括:(一)在操作风险的日常管理方面,对董事会负最终责任;(二)根据董事会制定的操作风险管理战略及总体政策,负责制定、定期审查和监督执行操作风险管理的政策、程序和具体的操作规程,并定期向董事会提交操作风险总体情况的报告;(三)全面掌握本行操作风险管理的总体状况,特别是各项重大的操作风险事件或项目;(四)明确界定各部门的操作风险管理职责以及操作风险报告的路径、频率、内容,督促各部门切实履行操作风险管理职责,以确保操作风险管理体系的正常运行;(五)为操作风险管理配备适当的资源,包括但不限于提供必要的经费、设置必要的岗位、配备合格的人员、为操作风险管理人员提供培训、赋予操作风险管理人员履行职务所必需的权限等;(六)及时对操作风险管理体系进行检查和修订,以便有效地应对内部程序、产品、业务活动、信息科技系统、员工及外部事件和其他因素发生变化所造成的操作风险损失事件。
银行从业资格《XX信贷》考试教材(版)银行专业
![银行从业资格《XX信贷》考试教材(版)银行专业](https://img.taocdn.com/s3/m/fddf22ee02020740bf1e9be8.png)
2021银行从业资格《信贷》考试教材(2021年版)—银行专业资格考试第1页:教材ﻭ2021年下半年银行从业资格《信贷》考试教材改版,目前新版教材已经出版,**位考生可以在淘宝金融进行购买.2021年版信贷教材封面:ﻭ信贷考试教材(2021年版)(初、中级适用)ﻭ2021年版信贷教材介绍:本教材是银行业专业人员职业资格考试信贷科目统编教材,是方唯一指定考试教材。
本教材初中级适用。
本教材根据银行业从业人员资格认证考试信贷科目考试大纲编写,教材以商业银行信贷业务流程为主线,以类信贷业务为重点,内容包括信贷概述、申请受理和贷前调查、借款需求分析、环境风险分析、客户分析与信用评级、固定资产项目评估、担保管理、信贷审批、合同与发放支付、贷后管理、风险分类与损失准备金的计提、不良管理等十二章,基本涵盖了商业银行信贷从业人员在开展信贷业务活动中需要了解和掌握的**种知识和技能。
ﻭ教材ﻭ第1章信贷概述ﻭ1.1信贷基础ﻭ1.1.1信贷的基本要素ﻭ1.1.2信贷的种类ﻭ1。
2信贷管理1.2.1信贷管理的原则ﻭ1.2。
2信贷管理流程1.2。
3信贷管理的组织架构ﻭ1.2.4绿色信贷1.3信贷主要产品ﻭ1。
3。
1流动1.3.2固定资产ﻭ1.3.3项目融资1.3.4银团ﻭ1.3.5并购ﻭ1。
3.6贸易融资1.3。
7保证业务第2章申请受理和贷前调查2。
1借款人2.1.1借款人应具备的资格和2.1.2借款人的权利和义务ﻭ2。
1.3借款人分类2。
2申请受理2.2.1面谈访问2.2。
2内部意见反馈ﻭ2.2.3意向阶段2.3贷前调查2。
3。
1贷前调查的方法2.3。
2贷前调查的内容ﻭ2.3.3贷前内容要求ﻭ第3章借款需求分析3。
1概述3.1。
1借款需求的含义1.2借款需求分析的意义3.1.3借款需求的影响因素ﻭ3。
2借款需求分析的内容ﻭ3。
2。
1销售变化引起的需求ﻭ3。
2.2资产变化引起的需求3.2。
3负债和分红变化引起的需求3.24其他变化引起的需求ﻭ3。
银行关于健全完善风险管理体系的工作思路
![银行关于健全完善风险管理体系的工作思路](https://img.taocdn.com/s3/m/5c9d57154b73f242326c5f18.png)
全文共计5878字银行关于健全完善风险管理体系的工作思路
针对目前我行风险管理的现状及情况,我行应切实转变观念,加快推进内控风险管理转型,健全完善内控风险管理体系。
主要从以下几个方面着手:
一、找准问题突破口,防范和化解银行业风险
第一,建立单独的国有银行所有权管理职能部门,对国有信贷资本(国有金融资本)的保值增值负责;对国有银行实行单一经营目标约束,使国有银行不再承担公共管理和宏观调控等政府职能,实现经营目标单一化和经营机制市场化。
第二,建立信用的法律保障制度,改善银行的经营环境。
建立企业和个人的征信制度,使企业和个人收入有一定的透明度;建立对信用违约行为的法律惩戒制度,使不讲信用的行为能够绳之以法,为包括银行经营在内的一切金融交易提供有效的法制环境,这是银行业风险管理的基础性条件。
第三,完善商业银行尤其是国有银行的公司治理结构与机制,根本转换经营机制。
包括:建立规范的股东大会、董事会、监事会制度;引进国内外战略投资者,实现投资主体多元化;制定清晰明确的发展战略;建立科学的决策体系和完善的风险管理体制;优化组织结构体系;建立市场化、规范化的人力资源管理体制和有效的激励约束机制;建立审慎的会计、财务制度和透明的信息披露制度;
1。
银行内控合规经验交流材料
![银行内控合规经验交流材料](https://img.taocdn.com/s3/m/8514832203020740be1e650e52ea551810a6c90b.png)
银行分支行内控合规经验交流材料为进一步提高我行内控和案防制度执行力,扎实推进我行案防工作有效开展,促进我行各项经营活动安全稳健运行,根据《中国银监会办公厅关于印发〈“银行业内控和案防制度执行年”活动指导方案〉的通知》、《XX银行关于下发“内控和案防制度执行年”活动实施方案的通知》要求, 结合支行实际,从准确把握活动的指导思想和目标要求入手,强化组织领导,制定实施方案,加强工作落实,推动案防工作及党风廉政建设不断取得新成效。
现将我行案防工作情况汇报如下:一、加强组织领导,强化组织保障为了切实推动案防工作,我行按照上级行的要求,我行成立了“内控和案防制度执行年”活动领导小组,行长为组长,各部门负责人为成员,并明确了各成员的具体工作职责,风险部拟定了执行年活动的实施方案,细化了各阶段的工作任务、开展方法和工作目标,增强工作针对性,不断加强内控管理,促进内控制度不断完善,优化全行工作作风,增强有效发展意识,进一步提高自我约束、自我监督、自我管理、自我完善能力,有效预防各类案件发生,促进全行各项业务健康发展,为我行进一步开展防控、工作打下基础。
二、坚持制度先行,健全案件防控管理体系首先,我行在分行相关规章制度基础上,结合支行实际,制度相应规定办法,如《XX银行XX支行办公行为规范》、《XX银行XX支行安全保卫实施细则》等较为全面的制度体系。
认真学习XX分行最新修改的《XX银行XX分行公司客户信用到期管理实施细则》、《XX银行XX分行法律审查工作实施细则》、《XX银行XX分行会计责任追究实施细则》、《XX 银行XX分行违规行为处理细则》等一系列加强案防工作的制度办法,细化明确案防职责与纪律要求,有效解决案防工作“为谁做、为何做、如何做”等方面的问题,并大力推动内控制度清理工作常态化。
其次,健全案件防控体系。
进一步深化“全面、全员、全程”内控管理体系建设,搭建由经营部门、条线管理部门与风险管理部共同组成三级风险管理体系,通过联系会议加强协同,推动风险关口前移,及时解决业务发展与风险管理之间的问题,推动案防工作有序顺利进行。
XX银行股份有限公司风险报告管理办法
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附件XX银行股份有限公司风险报告管理办法第一章总则第一条为及时有效识别、计量、监测和控制XX银行(以下简称“我行”)各类风险,提高风险管理水平,根据《XX 银行股份有限公司全面风险管理办法》及相关监管指引规定,制定本办法。
第二条本办法所指风险与《XX银行股份有限公司全面风险管理办法》一致,主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、银行账户利率风险、信息科技风险、法律和合规风险、声誉风险。
第三条风险报告是指在风险监测的基础上,编制不同层次和种类的风险报告,遵循报告的发送范围、程序和频率,以满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样性需求的过程。
第四条我行建立风险报告制度的目标是通过风险报告机制的建立,准确传递董事会、风险管理委员会审批通过的风险偏好及风险容忍度;利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息,为我行风险管理和目标实施提供支持;及时、准确地向董事会、高级管理层及监管机构报告风险管理信息,使其充分了解我行风险管理的总体情况、高级管理层处理重大风险事件的有效性以及监控和评价日常风险管理的有效性;使不同部门、不同业务条线、不同机构之间及时分享风险信息。
第五条风险报告的原则(一)全面性。
风险报告要覆盖所有机构及员工、所有业务类别、所有流程和所有风险形态。
(二)及时性。
风险报告要讲求时效,在规定的时限内及时履行报告责任,以便风险信息的及时利用。
(三)准确性。
风险报告的信息应完整、真实、有效,不得有重大遗漏和虚假,未经人为篡改和不合理的取舍等,以客观、准确的反映风险状况。
(四)保密性。
风险报告的传递应限定在一定范围,并遵守有关保密管理和信息披露的规定。
第二章风险报告类型第六条从报告使用者来看,风险报告可分为内部报告和外部报告两种类型。
(一)内部报告的使用者包括股东、董事会、监事会、高级管理层、风险管理部门、业务部门等,其中对股东、董事会、监事会的风险报告应按照报告使用者的相关要求执行,不在本制度规定之列。
XX银行债券交易市场风险管理细则
![XX银行债券交易市场风险管理细则](https://img.taocdn.com/s3/m/2aa2acc0770bf78a652954c7.png)
XX银行债券交易市场风险管理细则第一章总则第一条为加强债券投资业务市场风险管理,促进债券投资业务稳健发展,根据《XX银行全面风险管理框架指引》和《XX 银行市场风险管理办法》,制定本细则。
第二条本细则所称的债券交易市场风险系指因市场价格(利率)的不利变动,使交易账户内的债券投资业务发生损失的风险。
第三条本细则通过限额管理避免或有损失的产生。
第二章岗位及职责第四条债券交易市场风险管理由金融市场部、风险管理部、计划财务部分工负责,紧密配合,共同实施。
第五条金融市场部负责在市场风险限额范围内落实具体的市场风险管理措施。
第六条金融市场部负责人职责(一)金融市场部总经理对副总经理初审后的市场风险限额进行审核。
(二)金融市场部副总经理负责市场风险限额的初审。
第七条金融市场部风险中台职责(一)牵头提出市场风险限额申请。
(二)公布经核定审批的市场风险限额,并监控市场风险限额的执行情况。
(三)根据市场变动情况、业务需求及风控需要,提出调整市场风险限额的建议。
(四)定期向风险管理部报送债券交易市场风险信息及报告。
第八条金融市场部交易账户交易员职责(一)配合风险中台提出市场风险限额申请。
(二)在规定的市场风险限额范围内开展交易,不得超限额交易。
(三)定期向风险中台提供交易台账、交易策略及其他业务资料。
(四)负责债券评级、类型等相关系统录入信息的准确性与及时性。
第九条风险管理部负责对金融市场部债券交易市场风险管理进行指导,监控债券投资业务市场风险限额的遵守情况和债券交易公允价值变动情况。
第十条计划财务部根据年度经营计划和战略意图,核定债券交易市场风险加权风险资产限额,由资产负债管理委员会审议确定。
第三章市场风险限额第十一条债券交易市场风险限额根据实质重要性原则和可行性原则设定,通过设定各类限额将交易账户内债券投资业务市场风险控制在可承受的范围之内。
第十二条债券交易市场风险限额包括:(一)市场风险加权风险资产限额。
市场风险加权风险资产限额系指经计划财务部核定后,由资产负债管理委员会审议确定的债券投资业务年度市场风险加权风险资产总额。
银行信用风险管理办法
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XX银行股份有限公司信用风险管理办法第一章总则第一条为规范XX银行股份有限公司(以下简称“本行”)信用风险管理,确保表内外信贷业务及资金业务健康、快速、持续发展,构建本行全面风险管理体系,依据《商业银行内部控制指引》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》及《三个办法一个指引》等法律法规和银行监管要求,结合本行实际,特制定本办法。
第二条本办法明确了本行信用风险管理的职责划分、控制要求、控制流程等内容。
第三条本办法所称信用风险,是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
第四条本办法适用于本行信用风险的管理控制。
第二章职责与权限第五条董事会信用风险管理职责:(一)负责审批信用风险管理的战略、政策和程序等;(二)负责确定本行可以承受的总体信用风险水平;(三)负责督促高管层采取必要的措施识别、计量、监测和控制信用风险,并定期获得关于信用风险性质和水平的报告;(四)负责监控和评价信用风险管理的全面性、有效性以及高管层在信用风险管理方面的履职情况。
第六条董事会下设风险管理委员会,其信用风险管理主要职责如下:(一)负责拟定具体的信用风险管理政策和指导原则;(二)负责审核需董事会审议的重大信用风险业务的风险控制措施;监督有关部门信用风险控制措施的实施;(三)董事会授权的其他事宜。
第七条监事会信用风险管理职责:(一)负责与董事会及风险和关联交易等专门委员会和有关部门的工作联系,全面了解本行的信用风险管理现状,跟踪监督董事会及高级管理层为完善内部控制所做的相关工作,检查和调研经营活动中是否存在违反信用风险管理政策等行为。
(二)负责处理好与股东大会、董事会、高级管理层之间的关系,扩展对信用风险管理监督工作的深度和广度,对本行的信用风险管理能力和状况进行监督评价。
第八条行长及高级管理层的信用风险管理职责:(一)负责执行信用风险管理政策;(二)负责组织制定信用风险管理制度和操作流程;(三)负责了解风险水平和管理状况,并确保本行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平,来有效识别、计量、监测的控制各项业务所承担的信用风险。
XX银行股份有限公司风险管理策略与风险偏好管理办法
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XX银行股份有限公司风险管理策略与风险偏好管理办法第一章总则第一条根据《银行业金融机构全面风险管理指引》(银监发〔2016〕44号)、《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令2012年第1号)等相关监管要求,制定本办法。
第二条风险管理策略和风险偏好是指董事会对全行在实现经营战略目标过程中所愿意承担的风险水平的表达方式。
第三条风险管理策略和风险偏好体现收益、资本和风险的均衡,应与整体战略紧密衔接并服务于整体战略的实施推进,是制定年度预算和业务计划的重要依据。
风险管理策略与风险偏好的有效传导为我行各项业务的风险管理提出明确的政策指导和风险水平要求,使我行能够承担与经营战略和管理能力相符的风险,防止承担不可接受的风险或过低的风险,从而实现风险管理的价值创造功能。
第四条风险管理策略和风险偏好的管理应遵循适度性原则、全面性原则、有效性原则和动态性原则。
(一)适度性原则。
风险管理策略和风险偏好应当与我行规模、业务复杂程度、风险状况、经验战略和管理能力相适应,其内容与战略目标、经营计划、资本规划、绩效考评和薪酬机制相衔接。
(二)全面性原则。
风险管理策略和风险偏好应结合定性描述和定量指标,覆盖收益、风险、资本、流动性等总体经营目标和我行所面临的各类主要风险。
(三)有效性原则。
确保风险管理策略和风险偏好能够有效传导至各业务条线、各分支机构和附属机构,其执行情况能够得到持续监控和评估,从而使我行能够有效抵御所承担的总体风险和各类主要风险,有效支撑各项业务的稳健经营与发展。
(四)动态性原则。
风险管理策略和风险偏好应根据宏观经济形势、监管要求、业务发展水平以及我行风险管理能力等内外部环境变化,对其涉及的制度、标准和流程等进行持续跟踪、调整。
第一章职责与分工第五条董事会对根据银行风险状况和外部环境,以及全行风险承受能力、经营战略所确定的风险管理策略与风险偏好承担最终责任,主要职责如下:(一)制定风险管理策略与风险偏好管理办法。
银行市场风险管理办法
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XX银行股份有限公司市场风险管理办法第一章总则第一条为规范XX银行股份有限公司(以下简称“本行”)市场风险管理, 构建市场风险防范体系,保障业务健康、快速、持续发展,依据《商业银行市场风险管理指引》等法律规定和银行审慎监管要求,结合本行实际,特制定本办法。
第二条本办法明确了本行市场风险管理的职责划分、控制管理方法、相应模型、管理流程等内容。
第三条本办法所称市场风险,是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使本行的表内业务和表外业务发生损失的风险。
分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险,分别指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。
第四条本办法适用于本行市场风险的管理控制。
第二章职责与权限第五条董事会对市场风险管理的主要职责:(一)承担对市场风险管理实施监控的最终责任;(二)确保本行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险;(三)负责审批市场风险管理的战略、政策等;(四)确定本行可以承受的市场风险水平;(五)督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险,并定期获得关于市场风险性质和水平的报告,监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况;(六)董事会可以授权其下设的专门委员会履行以上部分职能,获得授权的委员会应当定期向董事会提交有关报告。
第六条高级管理层职责(一)负责审查市场风险管理的操作流程;(二)确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险;(三)负责监督市场风险管理和执行状况。
第七条监事会负责监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。
第八条计划财务部职责如下:(一)执行市场风险管理政策和程序;(二)组织识别、计量和监测市场风险;(三)监测相关业务部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况,报告超限额情况;(四)识别、评估新产品、新业务中所包含的市场风险,制定相应的操作和风险管理流程;(五)组织设计、实施事后检验和压力测试;(六)及时向风险管理部提供市场风险相关信息;(七)其他有关职责。
XX银行全面风险管理框架指引
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XX银行全面风险管理框架指引第一章总则第一条为进一步完善全面风险管理体系,提升全面风险管理水平,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《商业银行资本管理办法(试行)》《XX银行股份有限公司章程》的规定,结合本行实际,制定本指引。
第二条本指引所称全面风险管理系指本行董事会、监事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责,有效识别、监测、计量和控制涵盖全行各个业务层次和环节的全部风险,进而使风险符合本行风险偏好,实现业务和风险管理的协调发展,为本行各项目标的实现提供合理保证。
第三条制定本指引的目的是协调本行现有经营管理体系中风险管理的内容,实现职责清晰、管理有序、管控有效,科学合理配置资源,促进本行持续健康发展。
第四条本行根据经营管理和风险防控需要将风险分为八种类型,包括信用风险、市场风险、操作风险、信息科技风险、流动性风险、声誉风险、合规风险和案防风险。
(一)信用风险。
系指在授信过程中,因受信人、担保人或第三方因各种原因,无力、不愿或不能及时、足额履约或偿还债务而构成违约,致使本行遭受损失或不能达到预期收益的可能性。
本行信用风险包括国别风险。
(二)市场风险。
系指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动,使本行表内外业务发生损失的风险。
(三)操作风险。
系指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件对本行所造成损失的风险。
本行操作风险包括法律风险。
(四)信息科技风险。
系指信息科技在本行运用过程中,由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等造成的风险。
(五)合规风险。
系指因本行没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失的风险。
本行合规风险包含法律风险。
(六)流动性风险。
系指本行无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务,履行其它支付义务和满足正常开展的资金需求的风险。
(七)声誉风险。
系指由本行经营、管理及其它行为,或外部事件导致利益相关方对本行负面评价的风险。
商业银行反洗钱内部控制办法
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XX银行反洗钱内部控制办法第一章总则第一条为全面建设XX银行(以下简称本行)反洗钱内部控制制度,防止犯罪分子利用银行系统进行洗钱活动,有效推动全行开展日常反洗钱工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》和《XX银行反洗钱管理办法》等制定本办法。
第二条本办法的主要内容包括业务风险评估与管理、机构洗钱风险审查、反洗钱内部控制制度等。
第三条本办法适用于各部室、分支行、总行营业部,各村镇银行,用于反洗钱工作的内部管理、资格审核、评价和考核等方面。
第四条本办法相关的名词解释如下:(一)本办法所称反洗钱内部控制,是指各机构通过制定和执行一系列反洗钱制度、程序和方法,对相关风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
(二)本办法所称反洗钱管理部门,是指日常履行组织、协调和监督反洗钱工作实施的部门,包括运营管理部和总行营业部、各分行财务会计部及贺州支行的财务会计部。
(三)本办法所称的反洗钱业务部门,是指公司金融部、金融市场部、贸易金融部、个人金融部、渠道管理部、网络金融部、普惠金融部、理财业务部、授信管理部、小企业金融服务中心和各营业网点等具体执行反洗钱工作的部门。
(四)本办法所称的反洗钱支持部门,是指信息技术部、人力资源部、计划财务部、董事会办公室、监事会办公室、审计部等为全行开展反洗钱工作提供服务支持和监督的部门。
第二章管理原则第五条全面性原则。
反洗钱内部控制渗透到所有业务过程和各个操作环节,洗钱风险管理应贯彻决策、执行和监督的全过程,覆盖所有的境内外机构、附属机构、部门、岗位和人员,任何操作应当有档案可查。
第六条独立性原则。
洗钱风险管理应在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路线等方面保持独立性,对业务经营和管理决策保持合理制衡。
第七条匹配性原则。
洗钱风险管理资源投入应与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品负责程度等因素相适应,并根据情况变化及时调整。
银行收单业务风险管理办法
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机具布放时,应充分考虑商户类型、商户地理位置、预期单笔交易金额、预期销售额等相关因素,落实以下措施:
1首先签署商户协议书,并确认在银联网络主机系统内进行商户注册后,再布放相关机具;
2“店中店”商户,应根据其经营的独立性,分别布放机具,严禁不同商户合用同一台机具终端;
3对于每台终端,应进行统一编码,并于程序下载后,将终端编码与机具序列编码建立对应关系,以便于机具管理;
2商户经营信息,包括营业时间、相关财务数据指标、经营方式、经营内容和对交易数据、单据的保存情况等;
3商户的收单经验,包括商户之前是否有过收单经验、收银员的收单操作技能
4其他业务。要求商户提供它所拥有或经营的任何其他业务的相关信息。
(四)对商户的资信状况进行调查,调查内容包括以下几项:
1核实商户或其负责人是否有过破产记录,以及现在或过去是否有其他信贷困难或财务危机;
8当收到商户的相关信息变更通知时(如账户信息等重要信息),收单机构必须与商户负责人或被授权人员进行验证确认;
9对于商户提出的POS维护要求,如增加、替换或更新POS,也必须与商户进行确认;
10当商户地址变动或增加新装机地址时,实施现场审查;
11加强商户交易监控,关注以上欺诈特征。
第五章
第十七条建立风险报告制度
第十九条风险责任划分
(一)电子银行部
电子银行部是我行收单业务清算数据接收、账务查询及差错处理管理部门,要制定我行收单业务差错处理流程,凡属下列情况造成风险的,电子银行部应负主要责任:
1对特约商户的清算资金未及时下载并对清算资金没有进行日常监控工作;
2账务接收中未发现存在的问题或对存在的问题不及时处理;
(三)建立规范严格的申请受理审批程序,严格审核申请材料,确保其真实有效性,对商户提交的申请材料要定期装订、妥善保管,严格保密,防止泄露商户资料信息。
XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告
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X X银行全面市场风险管理系统可行性分析报告(讨论稿)V1。
02006年10月目录概述1第一部分X X银行全面市场风险管理系统可行性分析 (2)第一节XX银行资金业务系统的整体规划简述 (2)一、业务前台系统 (2)二、业务中台系统 (4)三、业务后台系统 (4)第二节XX银行资金业务市场风险管理的现状和业务需求 (4)第二部分R i s k c o m p市场风险管理系统的优势和特征 (6)第一节世界领先的应用系统 (6)一、Risk comp市场风险管理系统的世界领先地位 (6)(一)适应商业银行资金业务的不断发展 (7)(二)降低管理成本,增进内部沟通 (7)(三)全面认识组合风险 (7)(四)建立高效的报告体系 (8)(五)减少法定资本需求 (9)二、提高国际信用评级 (9)三、国内领先的本土化技术支持 (9)(一)在项目实施上的技术支持 (10)(二)系统上线后的建模技术支持 (10)(三)系统上线后的季度模型校验技术支持 (10)第二节主要应用和技术优势 (11)一、应用优势 (12)(一)适应不断变化的业务需求 (12)(二)降低运营成本,改善风险表达 (12)(三)提供组合风险的全面理解 (13)(四)降低监管资本 (13)二、技术优势 (13)(一)覆盖全行的风险报告框架 (13)(二)丰富的金融模型和分析方法 (14)(三)先进的基于情景的分析 (14)(四)高性能的分析方法 (14)(五)先进的风险管理决策支持 (14)(六)适合快速应用和直观风险分析的风险解决方案 (15)(七)为前台提供实时的风险分析 (15)第三部分R i s k c o m p市场风险管理系统功能描述 (17)第一节灵活的数据管理功能 (17)一、集成化的数据输入框架 (18)(一)企业级风险数据服务器 (19)(二)分布式处理 (19)(三)数据过滤和编辑工具 (19)二、高效的数据映射程序 (20)(一)元数据驱动 (20)(二)CSV和XML格式数据的处理 (20)(三)透明的映射规则 (21)(四)针对通用国际行情数据供应商的数据接口插件 (21)三、流程自动化和系统维护 (21)(一)对全行市场风险的集中控制和管理 (22)(二)具有集中维护功能,能改善日常运行 (22)第二节先进的分析方法 (23)一、MtF架构 (23)(一)企业级风险的完整集成 (24)(二)通过灵活的框架,能适应不断发展的市场需求 (24)(三)先进的性能能满足最苛刻的需求 (24)(四)方法透明 (25)二、情景生成 (25)(一)情景生成方法 (27)(二)情景生成的特征和优点 (28)(三)风险因子历史时间序列数据库 (28)(四)管理时间序列数据 (29)(五)生成方差-协方差矩阵 (30)(六)压力测试情景 (30)(七)敏感性情景 (31)(八)历史VaR情景 (31)(九)蒙特卡罗情景 (32)(十)抽样技术 (35)三、决策支持分析方法 (36)(一)边际风险贡献 (37)(二)Vega VaR (38)(三)流动性调整VaR (39)(五)预期厚尾损失 (39)(六)分析VaR方法 (39)(七)优化 (40)(八)动态交易策略 (41)四、估值和建模环境 (42)(一)开放的应用程序接口,能容纳新的金融模型 (43)(二)估值/定价模型 (43)(三)一揽子/组合信用衍生品模型 (47)(四)Risk comp公司的专有模型 (50)(五)需要第三方专业数据的风险计量 (54)五、优化的MtF模拟器 (58)第三节灵活的显示和报表功能 (59)一、易于使用的企业级风险显示和报表包 (59)(一)全行综合报表 (60)(二)最坏情况下的情景报表 (61)(三)企业VaR归因报表 (61)二、业务中台的显示和报表 (62)(一)MtF检索工具 (62)(二)组合分析报告 (63)三、业务前台显示和报表 (71)(一)情景分析和敏感性分析 (72)(二)内嵌的限额功能 (73)第四部分R i s k c o m p市场风险管理系统的技术结构 (75)第一节Risk comp市场风险管理系统的整体架构 (75)一、数据转换模块RM(RiskMapper) (76)(一)国内行情数据的联接 (76)(二)彭博公司的国际市场行情数据系统的联接 (77)二、情景生成引擎ASE(Risk comp Scenario Engine) (78)三、计算计量引擎RW(RiskWatch) (78)四、数据汇总和展示模块ARA(Risk comp Risk Application) (79)第二节软硬件平台配置 (79)一、服务器系统 (79)二、操作终端系统 (80)三、数据需求 (81)(一)市场行情数据 (81)(二)业务数据 (81)(三)限额数据 (82)第五部分R i s k c o m p市场风险管理系统的工程实施规范 (83)第一节项目管理 (83)一、项目管理目标 (83)二、项目管理内容 (84)(一)人力资源和设备资源的统一管理 (84)(二)基于项目计划书协调项目实施进展 (85)(三)单一接口和项目协调会 (85)三、项目计划书(PDD,Project Definition Document) (86)第二节项目实施各阶段内工作单元关系 (87)一、需求分析阶段各工作单元之间的关系 (88)二、设计验证阶段各工作单元之间的关系 (88)三、项目实施阶段各工作单元之间的关系 (89)第三节需求分析 (89)一、准备工作 (91)(一)需求分析准备 (91)(二)需求分析培训 (92)二、需求定义 (92)(一)业务需求定义 (92)(二)功能需求定义 (93)(三)技术需求定义 (93)三、方案分析 (94)(一)明确功能需求和Risk comp软件功能模块之间的关系 (94)(二)软件修改分析 (94)(三)建立解决方案路径图 (95)(四)设计解决方案示意图 (95)(五)明确项目实施里程碑 (96)四、制定基本计划 (96)(一)制定项目计划 (96)(二)假设、约束和风险定义 (96)(三)责任定义表 (97)(四)需求报告(CDR,Customer Definition Review) (97)第四节设计验证 (97)一、项目管理 (98)二、细化需求 (99)(一)细化业务需求定义 (99)(二)详细功能需求定义 (99)(三)详细技术需求定义 (100)三、分析和计划 (103)(一)软件修改分析 (103)(二)XX银行市场风险管理业务报表客户化配置 (103)(三)培训计划 (103)(四)测试计划 (104)(五)项目计划书(PDD,Project Definition Document) (104)四、实施设计和验证 (105)(一)功能设计 (105)(二)系统结构设计 (105)(三)应用结构设计 (105)(四)接口特征设计 (106)(五)软件修改设计 (106)(六)客户化报表设计 (107)(七)单元实施计划 (107)(八)生产服务技术支持(SLA,Service Level Agreement)建议·· 107(九)项目设计报告(SDD,System Design Document) (108)第五节项目实施 (108)一、项目实施 (108)(一)软件安装和产品技术资料交付 (109)(二)Risk comp市场风险管理系统客户化设置 (109)(三)软件修改和XX银行业务报表客户化配置 (109)(四)OTC合同的风险模型配置 (110)(五)应用培训 (111)二、项目测试 (111)(一)测试数据定义 (111)(二)测试小组和详细计划 (112)(三)单元测试 (112)(四)系统完成报告 (112)(五)系统初验(CIT,Client Integration Testing) (113)三、系统生产环境上线试运行 (114)(一)系统生产环境上线试运行计划 (114)(二)Risk comp市场风险管理系统应用培训 (115)(三)项目工程技术资料 (115)(四)生产服务技术支持计划书(SLA,Service Level Agreement) (116)(五)系统终验(UAT,User Acceptance Testing) (117)(六)项目实施总结 (118)概述随着国内利率改革的不断深化,和近期推出的汇率改革,市场风险已经越来越具体地反映到了XX银行(以下简称“XX银行”)的资产或投资组合中.可以预见的是,XX银行金融创新步伐必然加快,金融产品将更加丰富,进而使得XX银行面临的市场风险和衍生产品业务交易风险不断增加。
银行市场风险管理办法
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银行市场风险管理办法第一章总则第一条为提高xx银行(以下简称“本行”)的市场风险管理水平,根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办法(试行)》、中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》和《商业银行资本充足率管理办法》,以及《山东省农村信用社全面风险管理纲要》,结合本行实际,制定本管理办法。
第二条本办法所指市场风险是因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险管理是指识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。
第三条制定本管理办法的管理理念是:(一)自上而下、共同参与。
即强调建立自上而下、垂直的市场风险管理组织结构,科学设定在市场风险管理中的职责和权限,在此基础上自上而下设定和分解市场风险管理目标。
并强调市场风险管理全过程所涉及的每位员工都能够正确理解和有效履行其在市场风险管理方面的职责。
1(二)全程管理、动态管理。
即强调市场风险管理是由识别、计量、监测,到控制市场风险的循环往复过程。
同时,在经营策略、业务规模、风险管理能力等内部影响因素和宏观经济金融环境、监管环境和风险管理技术等外部影响因素发生变化时,适时调整市场风险管理的政策和策略,不断完善风险管理方法和手段,确保市场风险管理的充分性和有效性。
(三)科学管理、量化管理。
市场风险管理具有高度专业化、技术化、数量化的特征,在市场风险管理活动中应尽可能确保专业人员使用科学的、量化的管理手段和工具,采用合适的市场风险管理信息系统,择取恰当的模型和参数,进行定量化的计算和监测,采用限额管理的方式实现对市场风险的有效管理。
(四)管理风险、创造价值。
管理风险并在风险管理过程中实现收益是金融机构存在与发展的基础。
通过建立完善的市场风险管理体系,实施有效的市场风险管理手段,将市场风险控制在法人机构可承受范围内,实现风险可控基础上的收益最大化。
第四条市场风险管理的目的是通过本管理办法的制定、实施、监督检查,为本行市场风险管理活动提供基本准则和导向,指导本行市场风险的组织体系、制度体系、指标2体系和管理工具与手段的建立与完善,确立适合本行的市场风险管理体制和机制,健全和完善全面风险管理体系。
XX银行市场风险管理办法(实施细则)
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XX银行市场风险管理实施细则第一章总则第一条为有效防范市场风险,加强市场风险管理,根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》、《股份制商业银行公司治理指引》、《XX银行市场风险管理办法》及其他有关法律和行政法规,制定本管理细则。
第二条市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险存在于本行交易和非交易业务中。
第三条本行市场风险管理的目标是通过识别、计量、监测和控制市场风险的全过程,将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内,实现经风险调整的收益率的最大化。
第四条本制度适用于债券投资业务、债券承分销、债券现券交易、公开市场交易、债券回购业务(包括质押式回购和买断式回购)、信用拆借、外汇即期交易。
第二章市场风险管理职责第五条风险XX部职责(一)负责拟定本行市场风险管理办法和程序,提交经营管理层审议。
(二)负责拟定本行市场风险限额的申请、审批、调整及超限额处理流程报风险控制委员会审批。
(三)负责市场风险限额的监测、报告。
每日监测市场风险限额的执行情况;当出现超过限额预警线或超限额时,及时通知业务经营部门和资产负债管理部,并向经营管理层进行报告。
(四)每日利用系统对交易账户债券投资进行市值重估;(五)定期利用市值重估、久期和敏感性分析等方法对本行市场风险进行计量、监测。
(六)定期设计并实施市场风险压力测试。
(七)每月将市场风险监测情况汇总形成市场风险管理报告上报经营管理层。
第六条资产负债XX部职责(一)负责组织市场风险业务的经营授权管理。
(二)拟定本行交易账户和银行账户划分政策、规则和程序,明确交易账户和银行账户的划分标准或内容并报资产负债比例管理委员会审批。
(三)负责拟定银行账户和交易账户的市场风险限额,并负责组织各类限额的申请、审批、调整及超限额处理工作。
市场风险限额的类别、结构及额度报资产负债比例管理委员会审批。
市场风险限额应包括但不限于:交易量限额、敞口限额和止损限额。
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XXXX银行金融市场业务风险管理指引(2016年版)第一部分总体背景及管理原则一、总体背景本指引所指金融市场业务,涵盖资管业务、同业业务、资金业务、投行业务、贵金属业务五大非信贷板块。
截至2015年末,我行金融市场业务的总体规模已经全面超出表内外信贷业务规模,在整体收入及利润贡献中亦发挥了不可或缺的作用。
以基础设施及公用事业领域为例,随着地方政府债务管理的进一步规范,金融市场业务已经成为银行在该领域的主流金融服务模式。
同时,从当前可比同业的整体资产配置结构来看,金融市场业务规模均已超出甚至大幅超出信贷规模,金融市场业务在整体资产及收入方面的重要性日益凸显,亦一定程度上反映了在利率市场化和金融脱媒趋势下各商业银行策略选择的趋同性,金融市场业务成为衡量各行核心竞争力的重要领域。
2015年中报数据显示,招商、中信、兴业、民生、浦发、平安六家同业的金融市场业务(资金+同业+资管+贵金属)较信贷业务的相对规模的均值为1.52,即金融市场业务规模为贷款规模的1.52倍,倍数最高的为兴业银行(2.51),最低的为中信银行(1.04),我行为XXX,略高于可比同业均值。
随着金融脱媒及利率市场化的深入推进,金融市场业务必将成为银行战略转型的重要抓手,但同时,金融市场业务投资谱系的多元化及投资结构的复杂化,使得其中蕴含的潜在风险亦不容忽视,债券及非标债券违约、金融市场波动均对金融市场业务投资安全提出了挑战。
基于以上背景,总行针对金融市场业务制定了全行统一的风险管理指引(以下简称“本指引”),以进一步明确及传导整体风险偏好,确保非信贷板块与信贷板块风险偏好的一致性,引导金融市场业务健康稳健发展。
本指引覆盖自营及代客项下的各类非信贷投融资业务,我行金融市场业务条线各部门所出台的各项管理办法及制度,均须符合本指引相关要求。
二、风险管理原则本行金融市场业务风险管理,紧密围绕系统性风险管理的主线,遵循“风险隔离、偏好一致暨统一授信、投资穿透、风险分散、杠杆适度、自主管理、有效内控、统分结合”的核心管理原则。
(一)风险隔离原则。
一是要作好不同性质金融市场业务的有效隔离,包括自营业务与代客业务隔离、自有业务与托管资产隔离等;二是要严格防范各类外部输入型风险,尤其是针对承销、代销、参股、投顾、托管、冠名等情形,应特别防范因声誉风险而可能被迫承担非契约义务所引起的风险。
(二)偏好一致暨统一授信原则。
偏好方面,须体现全行信用风险策略的协同性与一致性,类信贷金融市场业务的准入标准原则上与我行自营授信保持一致(代客资产管理可以采取适度差别化的策略);程序方面,类信贷业务均须纳入统一授信管理予以统筹考量。
(三)投资穿透原则。
金融市场业务的风险管理对象,既包括各类投资通道及载体的结构性安排,亦包括穿透后的最终资产,确保最终资产风险的“可识别、可评估、可监测、可控制”应是金融市场各类投资的前提。
(四)风险分散原则。
金融市场业务应坚持适度分散化,合理控制大额风险暴露,避免风险同质化暴露的过度集中。
(五)杠杆适度原则。
金融市场业务投资应审慎使用各类杠杆工具,包括以扩大波动为目的的质押融资、正回购、劣后级结构化投资;对于防御性的优先级结构化投资,应确保劣后级厚度及相关内外部增信可提供较强的安全边界。
(六)自主管理原则。
从打造我行核心竞争力,以及对投资资产的高效控制角度,我行应持续建设与业务规模和复杂性相匹配的专业团队,坚持“自主管理为主、委托投顾为辅”的战略导向。
同时,对于委托投顾资产,委托单位必须对受托机构的投资情况实施有效的监测和控制,以保障其投资符合委托协议约定,以及及时掌握重大风险事项。
(七)有效内控原则。
各类金融市场业务的开展,均应以具备必要的内控体系为前提,包括前中后台相独立,前台与投资决策、交易放款审核相独立,必要的人员配备及系统支持等。
(八)统分结合原则。
总行风险条线部门牵头拟定全行金融市场业务的总体风险管理指引,并实施跨板块的独立风险监测与报告;各金融市场业务经营部门应对所辖业务实施全面的准入管理、风险监测、控制及报告。
第二部分内外部环境一、宏观环境我国经济长期向好的基本面没有改变,但发展不平衡、不协调、不可持续问题依然突出,面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。
信用环境或面临空前挑战。
2015年,我国商业银行不良贷款率及不良贷款额已连续九个季度“双升”,债券市场违约已呈常态化,信用违约由信贷向非信贷、由场外向场内全面扩散,并呈现加剧暴露态势。
2016年,“供给侧改革”引发的关停并转及“僵尸企业”的市场出清将是信用风险管理的核心主题,其范围、策略、方式及节奏均将直接影响信用风险暴露的广度与深度,银行信贷及非信贷资产质量可能面临前所未有的重大挑战。
利率环境“稳中防变”。
2014-2015年债券市场出现连续两年的牛市,债券收益率大幅度下降。
展望2016年,在CPI及通缩态势不发生趋势性扭转的前提下,国内预计仍将维系相对宽松的货币政策,中长期利率或仍将低位运行,但短期利率波动风险可能进一步加大,应高度关注市场短期波动可能引发的市场风险及流动性风险。
同时,2015年债券市场不同评级信用债之间的信用价差在逐步扩大,预计这一趋势在2016年或将持续。
汇率环境主要关注人民币贬值预期。
2016年,人民币仍然存在一定的贬值预期,但考虑到我国充足的外汇储备,故货币当局在引导贬值节奏与贬值幅度方面仍具有较大的主动权和腾挪空间。
二、境内可投金融资产概况从穿透后的可投资产看,当前境内主要金融资产的市值规模情况如下表:其中:债券市场方面,受发行机制改革、金融脱媒及政府债务置换等因素推动,2015年债券发行总量迅猛增长,达16.82万亿,同比增长53%,增速较2014年提高16.7%。
其中几个重点应予关注:一是地方政府债券规模迅速增长,累计发行3.84万亿;二是公司债券步入快速发展轨道,全年发行量超万亿,创历史新高;三是资产证券化发展提速,发行量同比增长46%;四是债券衍生品进一步丰富,10年期国债期货和银行间标准债券远期推出。
股票市场方面,A股2015年全年募集资金总额1.42万亿,市值达到约50万亿,上市企业数量约2800家,随着近期IPO重启,A股市场融资功能将逐步恢复正常化。
场外债务融资方面,受金融脱媒及利率市场化等因素影响,当前银行贷款在社会融资总量中的比重已不足50%且增速不足15%,未来其相对比重可能会进一步下降。
但以“盘活存量信贷资产”为目的的信贷资产转让及证券化将会进一步推动贷款二级市场的蓬勃发展,且在监管要求、发行成本、信息披露等方面,非标债权融资仍然具有“高端定制”优势带来的增长空间。
场外权益融资方面,经济的转型升级、“大众创业、万众创新”及企业并购重组均将推动非上市股权投融资的蓬勃发展。
第三部分风险管理要点一、各类主要风险管理要点(一)信用违约风险管理要点金融市场相关的自营投资(不含交易账户)和代客投资中,凡涉及承担信用违约风险的业务均须遵循本部分要求,包括自营的债券投资、同业投融资、债券包销、黄金租赁、衍生产品交易等,以及代客的高资理财、特定增信项目等非标投资、衍生产品交易等(代客债券投资不适用本部分要求)。
2016年,金融市场业务信用违约风险管理的核心是“有进有退”,总体上应遵循“选择性承担”的信用风险管理策略。
1、全力推进行业结构优化金融市场业务投资要积极布局符合国家战略导向及转型升级方向的行业,全行各级经营机构应将金融市场业务作为我行服务基础设施与公共事业领域、支持高端客户实施兼并重组的主流金融服务模式;限制进入并坚决压缩退出“供给侧结构性改革”直接冲击的严重产能过剩行业和疑似僵尸企业,以及批发贸易领域。
本指引未尽事宜,均参照我行信贷投向政策及同业授信投向政策执行。
2、继续坚持“高资质”客户导向内部评级方面,金融市场业务一般法人客户应坚持“高资质”客户导向,原则上应不低于BBB-级,其XX有控股的地市级以上(含)基础设施和公用事业建设主体内部评级准入可适度放宽。
在增信主体对融资方提供无条件不可撤销全额增信支持(包括融资保函、备用信用证、连带责任担保等)前提下,可将增信主体作为准入管理依据。
企业规模或层级方面,中小微企业应主要通过信贷板块服务,金融市场业务原则上不介入中小微企业;基础设施及公用事业领域的融资主体对应政府层级须符合我行信贷投向政策相关规定。
3、确保信用风险暴露的适度分散全行自营业务加总层面,单一个体的投资规模应不超过我行核心资本的10%,单一集团的投资规模应不超过我行核心资本的15%。
单一板块(包括资管、同业、资金)方面,总行需从行业、客户、集团等维度设置明确的集中度限额,防止各板块投资组合风险的过度集中。
投行业务不计入单一板块的投资规模。
以下主体可适度突破上述单一板块集中度限制:(1)主权类、准主权类(含省级地方政府、铁路总公司等)及银行类机构;(2)我行认可的外部评级机构评定主体评级AAA级的国资委直属中央企业;(3)国有控股的地市级以上基础设施及公用事业领域投融资主体。
(二)市场风险(含信用利差风险)管理要点金融市场业务总体上应遵循“适度承担”的市场风险管理策略,本行自营及代客投资业务均须遵循本部分要求,其中:1、境内债券市场一般利率风险管理方面,在保障流动性需要的前提下,基于对利率走势的前瞻性研判,可通过适度承担利率风险获取收益。
但同时,虽然2016年货币环境有可能继续维持整体宽松态势,但本行应对利率的短期波动及趋势性扭转保持高度警惕,加强市场趋势研究分析,结合压力测试等工具,合理控制利率风险敞口(包括久期、DV01等),密切关注及防范利率短期大幅波动或趋势扭转可能引发的系统性风险。
同时,自营及代客债券投资业务均应审慎开展以扩大价值波动为目的的杠杆性操作,包括回购融资、衍生交易、劣后级结构化投资等。
信用利差风险方面,2016年的信用债投资应坚持审慎稳健的信用风险偏好,增量信用债配置应在保障安全性的前提下追求盈利性;存量信用债组合应坚决压缩退出潜在高风险领域,结合内外部形势不断优化风险敞口结构。
✓自营债券方面(不含交易账户),信用债在我行认可的评级机构的外部评级应不低于AA级,且AA级及以下债券在信用债总量中的占比不高于20%。
同时,我行自营持有的城投债对应政府层级应不低于地市级。
✓代客债券方面,信用债的外部主体评级应不低于AA-级、债项评级应不低于AA级。
✓自营及代客债券投资,限制进入严重产能过剩行业及疑似僵尸企业。
在增信主体对融资方提供无条件不可撤销全额增信支持(包括融资保函、备用信用证、连带责任担保等)前提下,可将增信主体作为准入管理依据。
境外债券投资参见“境外金融资产”部分。
2、外汇市场(含黄金)银行账户原则上不持有外汇敞口,可在限额内开展货币掉期交易进行流动性管理。