计量经济学-虚拟变量模型估计-Eviews6
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数学与统计学院实验报告
院（系）：数学与统计学学院学号：姓名：
实验课程：计量经济学指导教师:
实验类型（验证性、演示性、综合性、设计性）：验证性
实验时间：2017年 3 月29 日
一、实验课题
虚拟变量模型估计
二、实验目的和意义
1 建立财政支出模型
表1给出了1952-2004年中国财政支出（Fin）的年度数据（以1952年为基期，用消费价格指数进行平减后得数据）。试根据财政支出随时间变化的特征建立相应的模型。
表1
obs Fin obs Fin obs Fin
1952173.941970563.5919881122.88
1953206.231971638.0119891077.92
1954231.71972658.2319901163.19
1955233.21197369119911212.51
1956262.141974664.8119921272.68
1957279.451975691.3219931403.62
1958349.031976656.2519941383.74
1959443.851977724.1819951442.19
1960419.061978931.4719961613.19
1961270.81979924.7119971868.98
1962229.721980882.7819982190.3
1963266.461981874.021*******.46
1964322.981982884.1420003109.61
1965393.141983982.1720013834.16
1966465.4519841147.9520024481.4
1967351.9919851287.4120035153.4
1968302.9819861285.1620046092.99
1969446.8319871241.86
步骤提示：
（1）做变量fin的散点图，观察规律，看在不同时期是否有结构性变化。
（2）建立时间变量t=1，2，…，做Fin关于t的线性回归模型，并对其做参数结构稳定性检验（Chow检验或Chow预测检验）（建立变量t的方法是：t=@trend()+1）
（3）若有结构性变化，建立虚拟变量，对模型进行回归。假设要建立虚拟变量D1为（这里的断点时间1996是我随意给定的，你可以根据实际情况进行调整）
0，（1952-1996）
D1=
1，（1997-2004）
用EViews 生成虚拟变量D1序列，采用的方法为：
在工作文件窗口点击Quick/Generate Series，在弹出的由方程生成序列的窗口，输入D1=0，同时更改下面的样本范围为1952-1996，这时只生成了第一段（1952-1996）中的D1=0。采用同样的方法，再点击Quick/Generate Series，在弹出的由方程生成序列的窗口，输入D1=1，同时更改下面的样本范围为1997-2004
（4）建立含有虚拟变量（加法、乘法或混合）的回归模型，并对模型及参数进行检验。（5）比较Chow检验和虚拟变量模型检验的异同。
三、解题思路
录入数据—做散点图.
建立虚拟变量，观察模型是否显著（加法、乘法、混合模型）
利用chow检验该模型是否具有结构性变化
四、实验过程记录与结果
1、做变量fin的散点图
2、受约束模型（1952~2004）
3、不受约束模型
第一段：1952~1996
第二段：1997~2004
4、加法模型（fin c t d1）
5、乘法模型：(fin c t t*d1)
6、混合模型：(fin c t t*d1 d1)
7、chow 检验：
F=
8.3115129.517268）8.3115129.517268（-31807606++*1
1）
11（*2-845+++=915.7683
（Chow 检验中的F 检验），1996是断点。
五、结果的讨论和分析
引入虚拟变量，三种模型显著，参数也显著，模型显著有效
加法模型
D 1=
0， （1952-1997）
1， （1998-2004）
FIN = -42.56 + 34.13*T + 2261.44*D1，
● 乘法模型
FIN = -21.31+ 32.93*T + 46.91*D1*T ，
● 混合模型
FIN = 7.29 + 32.01*T - 28499.21*D1 + 616.34*D1*T ，
六、实验小结
通过本次实验，可以发现该模型存在结构性变化，且断点处在1996.利用虚拟变量对模型进行处理时，发现混合模型具有很好的显著性效果。
D 1=
0， （1952-1997） 1， （1998- 2004）
D 1=
0， （1952-1997） 1， （1998-2004）
）